国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015956

交易代码 015956

契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持
有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同
生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购申请确
认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金
份额最短持有期起始日起的第 7 天。若该日为非工作日，
基金运作方式

则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期
日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提
出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当
日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因
不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无


法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基
金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺
延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消
除之日起的下一个工作日。

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 212,965,163.78 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情
况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特
征与标的指数相似，并控制跟踪误差。

投资策略

本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生
明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券
进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

期存款利率(税后)*5%。

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均
风险收益特征 风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高
于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备


选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

标注单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,118,939.48

2.本期利润 1,227,104.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053

4.期末基金资产净值 216,854,551.75

5.期末基金份额净值 1.0183

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.53% 0.01% 0.68% 0.01% -0.15% 0.00%

过去六个月 1.03% 0.01% 1.30% 0.01% -0.27% 0.00%

过去一年 1.77% 0.02% 2.25% 0.01% -0.48% 0.01%


过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 1.83% 0.02% 2.33% 0.01% -0.50% 0.01%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日)

注：1、本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%；
2、本基金基金合同于2022年6月21日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基基 万莉女士，硕士研究生。
金金经 曾任广州商业银行债券
理、兼 交易员，长信基金管理有
任国联 限公司债券交易员、基金
安货币 经理助理、基金经理，中
市场证 融基金(原道富基金)管理
券投资 有限公司基金经理，富国
基金基 基金管理有限公司现金
金经 管理主管、基金经理。
理、国 2018 年 10 月加入国联安
联安 6 基金管理有限公司，担任
个月定 现金管理部总经理。2019
期开放 年 2 月起担任国联安货币
债券型 市场证券投资基金的基
证券投 金经理；2019 年 9 月起兼
资基金 任国联安 6 个月定期开放
基金经 15 年（自 债券型证券投资基金的
万莉 理、国 2022-06-21 - 2008 年起） 基金经理；2019 年 12 月
联安短 起兼任国联安短债债券
债债券 型证券投资基金的基金
型证券 经理；2021 年 12 月起兼
投资基 任国联安恒鑫 3 个月定期
金基金 开放纯债债券型证券投
经理、 资基金的基金经理；2022
国联安 年 3 月起兼任国联安恒悦
恒鑫 3 90 天持有期债券型证券
个月定 投资基金的基金经理；
期开放 2022年5月起兼任国联安
纯债债 中短债债券型证券投资
券型证 基金的基金经理；2022 年
券投资 6 月起兼任国联安中证同
基金基 业存单 AAA 指数 7 天持
金经 有期证券投资基金的基
理、国 金经理；2023 年 6 月起兼
联安中 任国联安鸿利短债债券


短债债 型证券投资基金的基金
券型证 经理。

券投资

基金基

金经

理、国

联安恒

悦 90

天持有

期债券

型证券

投资基

金基金

经理、

国联安

鸿利短

债债券

型证券

投资基

金基金

经理、

现金管

理部总

经理。

本基金 洪阳玚先生，学士学位。
基金经 曾任富国基金管理有限
理、兼 公司基金会计助理、风控
任国联 员。2018 年 7 月加入国联
安货币 安基金管理有限公司，历
市场证 任固定收益部基金经理
券投资 助理、现金管理部基金经
基金基 理助理、基金经理。2019
金经 年 9 月起担任国联安货币
洪阳玚 理、国 2022-06-21 - 10 年（自 市场证券投资基金的基
联安 6 2013 年起） 金经理；2020 年 2 月起兼
个月定 任国联安短债债券型证
期开放 券投资基金和国联安 6 个
债券型 月定期开放债券型证券
证券投 投资基金的基金经理；
资基金 2020 年 11 月至 2023 年 3
基金经 月兼任国联安中债 1-3 年
理、国 政策性金融债指数证券
联安短 投资基金的基金经理；
债债券 2020 年 11 月起兼任国联


型证券 安睿祺灵活配置混合型
投资基 证券投资基金和国联安
金基金 安泰灵活配置混合型证
经理、 券投资基金的基金经理；
国联安 2021年1月起兼任国联安
睿祺灵 新精选灵活配置混合型
活配置 证券投资基金的基金经
混合型 理；2022 年 6 月起兼任国
证券投 联安中证同业存单 AAA
资基金 指数 7 天持有期证券投资
基金经 基金的基金经理；2023 年
理、国 6 月起兼任国联安鸿利短
联安安 债债券型证券投资基金
泰灵活 的基金经理。

配置混

合型证

券投资

基金基

金经

理、国

联安鸿

利短债

债券型

证券投

资基金

基金经

理、国

联安新

精选灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的

规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度基本面是债市最重要的驱动因素，当前经济修复进入波折期，尽管同比增长受益于低基数，但环比增长疲软，内生动能仍然相对疲弱，这一格局或暂时难以逆转。货币政策持续提供支持，目前尚无紧缩的基础，资金面整体易松难紧。

4 月前半段，降准资金释放和财政支出为资金市场投放了较为充足的流动性，资金面较
为宽松，4 月中旬 MLF 超量续作 2000 亿，整体税期对资金面扰动不大。月末央行通过 OMO
对市场呵护力度不减，跨月资金亦呈现出宽松状态。

5 月流动性环境持续宽松，DR007 中枢相较于 4 月明显回落，7 天与隔夜利差进一步扩
大，R001 的均值低于 1.5%，流动性环境甚至在税期前后与月末都维持宽松状态。

6 月 13 日，央行公开市场 7 天逆回购利率从 2.0%下调至 1.9%，15 日 MLF 利率也下调
10bp 至 2.65%。在超预期降息后，债券收益率整体快速下行，1 年大行股份制存单最低下行

至 2.25%，10 年期国债 230012 最低下行至 2.60%。市场对于降息的解读往往是”稳增长“的

开始，一般在降息后，大概率伴随着宽信用，宽财政等措施，并且将会有更多经济修复的政
策落地。因此债券收益率下行后，出现了明显的反弹，各期限利率反弹至降息前位置，部分
债券收益率甚至高于降息前。

但在稳增长政策推出的同时，央行大概率维持流动性整体宽松，配合政策打好组合拳。
六月税期导致资金短期收紧，利率有所上行，紧接着季末央行通过大量 OMO 对流动性持续
呵护，收益率在短暂反弹后明显下行。

报告期内，本基金通过抽样复制、替代策略和动态优化跟踪标的指数，力争控制跟踪误
差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 247,686,829.52 99.65

其中：债券 247,686,829.52 99.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 560,156.61 0.23

8 其他各项资产 306,845.16 0.12

9 合计 248,553,831.29 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 3,053,936.71 1.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,131,164.38 4.67

其中：政策性金融债 10,131,164.38 4.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 25,621,152.70 11.81

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 208,880,575.73 96.32

9 其他 - -


10 合计 247,686,829.52 114.22

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 112210218 22 兴业银 200,000 19,991,340.55 9.22
行 CD218

2 112209135 22 浦发银 200,000 19,956,637.32 9.20
行 CD135

3 112218187 22 华夏银 200,000 19,929,422.68 9.19
行 CD187

4 112214149 22 江苏银 200,000 19,929,017.42 9.19
行 CD149

5 112206196 22 交通银 200,000 19,916,887.84 9.18
行 CD196

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海银保监局、福建证监局、重庆证监局、湖北银保监局、中国银行间市场交易商协会、厦门证监局、银保监会、中国人民银行大连市中心支行、邳州市公安局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海银保监局、中国人民银行厦门市中心支行、中国银行间市场交易商协会、湖南银保监局、国家外汇管理局上海市分局、吉林证监局、湖北银保监局、郑州市金水区人民法院、国家税务总局浙江省税务局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到吉林银保监局、浙江银保监局、湖北银保监局、北京市通州区人民法院的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行间市场交易商协会、江苏证监局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、银保监会的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到云南银保监局、黑龙江银保监局、江西证监局、中国银行间市场交易商协会、重庆银保监局、宁波银保监局、浙江银保监局、中国人民银行西安分行、中国人民银行杭州中心支行、上海银保监局、济南市天桥区市场监管局、北京市西城区人民法院、珲春市公安局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到吉林证监局的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 182.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 306,663.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 306,845.16

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 249,448,490.36

报告期期间基金总申购份额 21,886,045.01

减：报告期期间基金总赎回份额 58,369,371.59

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 212,965,163.78

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 04 月 01 70,010, 70,010,800.0

1 日至2023年06月 800.00 0.00 0.00 0 32.87%
机构 30 日

2023 年 04 月 01 80,010, 80,010,800.0

2 日至2023年06月 800.00 0.00 0.00 0 37.57%
30 日

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金发行及募

集的文件

2、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》


3、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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