国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015956

交易代码 015956

契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持
有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同
生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购申请确
认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金
份额最短持有期起始日起的第 7 天。若该日为非工作日，
基金运作方式

则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到
期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额
提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含
当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人


无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该
基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日
顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响因素
消除之日起的下一个工作日。

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 189,423,948.71 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情
况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特
征与标的指数相似，并控制跟踪误差。

投资策略

本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生
明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券
进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

期存款利率(税后)*5%。

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均
风险收益特征 风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高
于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备


选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,025,403.96

2.本期利润 1,037,175.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0050

4.期末基金资产净值 195,850,336.84

5.期末基金份额净值 1.0339

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.51% 0.01% 0.63% 0.01% -0.12% 0.00%

过去六个月 1.06% 0.01% 1.31% 0.01% -0.25% 0.00%

过去一年 2.07% 0.01% 2.49% 0.01% -0.42% 0.00%


过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 3.39% 0.01% 4.17% 0.01% -0.78% 0.00%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 6 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%；
2、本基金基金合同于2022年6月21日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基基 万莉女士，硕士研究生。曾
金金经 任广州商业银行债券交易
理、兼 员，长信基金管理有限公司
任国联 债券交易员、基金经理助
安货币 理、基金经理，中融基金(原
市场证 道富基金)管理有限公司基
券投资 金经理，富国基金管理有限
基金基 公司现金管理主管、基金经
金经 理。2018 年 10 月加入国联
理、国 安基金管理有限公司，担任
联安 6 现金管理部总经理。2019
个月定 年2月起担任国联安货币市
期开放 场证券投资基金的基金经
债券型 理；2019 年 9 月起兼任国联
证券投 安6个月定期开放债券型证
资基金 券投资基金的基金经理；
基金经 16 年（自 2019 年 12 月起兼任国联安
万莉 理、国 2022-06-21 - 2008 年起） 短债债券型证券投资基金
联安短 的基金经理；2021 年 12 月
债债券 至 2023 年 7 月兼任国联安
型证券 恒鑫3个月定期开放纯债债
投资基 券型证券投资基金的基金
金基金 经理；2022 年 3 月起兼任国
经理、 联安恒悦 90 天持有期债券
国联安 型证券投资基金的基金经
中短债 理；2022 年 5 月至 2023 年
债券型 10 月兼任国联安中短债债
证券投 券型证券投资基金的基金
资基金 经理；2022 年 6 月起兼任国
基金经 联安中证同业存单 AAA 指
理、国 数7天持有期证券投资基金
联安恒 的基金经理；2023 年 6 月起
悦 90 兼任国联安鸿利短债债券
天持有 型证券投资基金的基金经
期债券 理；2024 年 1 月起兼任国联


型证券 安月享 30 天持有期纯债债
投资基 券型证券投资基金的基金
金基金 经理。

经理、

国联安

鸿利短

债债券

型证券

投资基

金基金

经理、

国联安

月享

30 天

持有期

纯债债

券型证

券投资

基金基

金经

理、现

金管理

部总经

理。

本基金 洪阳玚先生，学士学位。曾
基金经 任富国基金管理有限公司
理、兼 基金会计助理、风控员。
任国联 2018 年 7 月加入国联安基
安货币 金管理有限公司，历任固定
市场证 收益部基金经理助理、现金
券投资 管理部基金经理助理、基金
基金基 经理。2019 年 9 月起担任国
金经 联安货币市场证券投资基
洪阳玚 理、国 2022-06-21 - 11年（自2013 金的基金经理；2020 年 2
联安 6 年起） 月起兼任国联安短债债券
个月定 型证券投资基金和国联安 6
期开放 个月定期开放债券型证券
债券型 投资基金的基金经理；2020
证券投 年 11 月至 2023 年 3 月兼任
资基金 国联安中债 1-3 年政策性金
基金经 融债指数证券投资基金的
理、国 基金经理；2020 年 11 月至
联安短 2024 年 2 月兼任国联安睿
债债券 祺灵活配置混合型证券投


型证券 资基金和国联安安泰灵活
投资基 配置混合型证券投资基金
金基金 的基金经理；2021 年 1 月至
经理、 2024 年 2 月兼任国联安新
国联安 精选灵活配置混合型证券
鸿利短 投资基金的基金经理；2022
债债券 年6月起兼任国联安中证同
型证券 业存单 AAA 指数 7 天持有
投资基 期证券投资基金的基金经
金基金 理；2023 年 6 月起兼任国联
经理、 安鸿利短债债券型证券投
国联安 资基金的基金经理；2023
恒悦 年 7 月起兼任国联安恒悦
90 天 90 天持有期债券型证券投
持有期 资基金的基金经理；2024
债券型 年 1 月起兼任国联安月享
证券投 30 天持有期纯债债券型证
资基金 券投资基金的基金经理。
基金经

理、国

联安月

享 30

天持有

期纯债

债券型

证券投

资基金

基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为
基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，债券收益率整体下行，银行间流动性平稳宽松，信用利差处于历史低位，曲线形态维持平坦化。

今年年初，市场以降准降息预期为交易主线，机构抢跑行为致债券收益率快速下行。1
月 24 日，央行宣布降准 0.5 个百分点，下调支农支小再贷款、再贴现利率 0.25 个百分点，
债券收益率进一步下行。春节前后，股债跷跷板效应显现，风险资产大幅波动，一系列维护资本市场平稳运行的政策出台后，债券收益率遭遇小幅调整。2 月 20 日，央行超预期调降
LPR，10 年期国债向下突破 2.3%，30 年国债向下突破 2.5%，刷新历史低点。进入 3 月，市
场受防空转、政府债供给放量等因素扰动，收益率波动放大。市场对于货币政策宽松预期仍较强，债券收益率震荡下行。

报告期内，本基金通过抽样复制、替代策略和动态优化跟踪标的指数，力争控制跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 237,037,105.67 99.78

其中：债券 237,037,105.67 99.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 485,529.40 0.20

8 其他各项资产 35,840.63 0.02

9 合计 237,558,475.70 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 1,316,548.36 0.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,116,737.70 5.17

其中：政策性金融债 10,116,737.70 5.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,017,337.70 2.56

6 中期票据 15,437,512.80 7.88

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 205,148,969.11 104.75

9 其他 - -

10 合计 237,037,105.67 121.03

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 112318198 23 华夏银 170,000 16,864,146.78 8.61
行 CD198

2 230306 23 进出 06 100,000 10,116,737.70 5.17

3 112370522 23 长沙银 100,000 9,977,812.86 5.09
行 CD210

4 112315462 23 民生银 100,000 9,973,013.19 5.09
行 CD462

5 112380935 23 宁波银 100,000 9,957,813.47 5.08
行 CD121

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家金融监督管理总局厦门监管局的处罚。长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局湖南监管局的处
罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、云南银保监局、国家金融监督管理总局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局宁波市分局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到湖北银保监局、浙江银保监局、国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行天津市分行、中国人民银行内蒙古自治区分行、中国人民银行西安分行、中国银行间市场交易商协会、张家口市市场监管局、国家金融监督管理总局云南监管局、宁波市鄞州区市场监管局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁波市分行、国家金融监督管理总局无锡监管分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、吉林银保监局、衢州银保监分局、国家金融监督管理总局温州监管分局、沅陵县公安局、国家金融监督管理总局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到吉林证监局、国家金融监督管理总局吉林监管局的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 841.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 34,999.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 35,840.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 324,750,429.36

报告期期间基金总申购份额 50,841,355.64

减：报告期期间基金总赎回份额 186,167,836.29

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 189,423,948.71

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间


2024 年 01 月 01 80,010, 80,010,800.0

1 日至2024年03月 800.00 0.00 0.00 0 42.24%
机构 31 日

2024 年 01 月 01 70,010, 70,010,800.0

2 日至2024年03月 800.00 0.00 0.00 0 36.96%
31 日

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金发行及募

集的文件

2、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》

3、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com


国联安基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
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