国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16

6.4 报表附注......18

7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......39

8 基金份额持有人信息......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......41
10 重大事件揭示......42

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......44

11 影响投资者决策的其他重要信息......44
12 备查文件目录......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......45

12.3 查阅方式......45

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基

金

基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015956

交易代码 015956

基金运作方式 契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短

持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金

合同生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购

申请确认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日

指该基金份额最短持有期起始日起的第 7 天。若该日为

非工作日，则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的

最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不

能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持

有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金

份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他

情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期

到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金

份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金 合同

约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作

日。

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 212,965,163.78 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券或备选成份券作为
替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况，动态对投资组
投资策略 合进行调整及优化，以确保组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误
差。

本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面
临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金
份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备
选成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导


致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税
后)*5%。

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投
资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 李华 陆志俊

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 95559

负责人 customer.service@cpicfunds.co

电子邮箱

m luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95559

传真 021-50151582 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 银城中路188号

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路18

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 号

邮政编码 200121 200336

法定代表人 于业明 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 2,078,831.91

本期利润 2,645,404.93

加权平均基金份额本期利润 0.0102

本期加权平均净值利润率 1.01%

本期基金份额净值增长率 1.03%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 3,742,158.18

期末可供分配基金份额利润 0.0176

期末基金资产净值 216,854,551.75

期末基金份额净值 1.0183

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1.83%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含
停牌股票按公允价值调整的影响。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.14% 0.01% 0.18% 0.01% -0.04% 0.00%

过去三个月 0.53% 0.01% 0.68% 0.01% -0.15% 0.00%

过去六个月 1.03% 0.01% 1.30% 0.01% -0.27% 0.00%

过去一年 1.77% 0.02% 2.25% 0.01% -0.48% 0.01%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 1.83% 0.02% 2.33% 0.01% -0.50% 0.01%
效起至今


注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日）

注：1、本基金业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款
利率(税后)*5%；

2、本基金基金合同于 2022 年 6 月 21 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满一年，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基基金金经 万莉女士，硕士研究生。曾任广州
理、兼任国联 商业银行债券交易员，长信基金管
安货币市场证 理有限公司债券交易员、基金经理
券投资基金基 助理、基金经理，中融基金(原道
金经理、国联 富基金)管理有限公司基金经理，
安 6 个月定期 富国基金管理有限公司现金管理
开放债券型证 主管、基金经理。2018 年 10 月加
券投资基金基 入国联安基金管理有限公司，担任
金经理、国联 现金管理部总经理。2019 年 2 月
安短债债券型 起担任国联安货币市场证券投资
证券投资基金 基金的基金经理；2019 年 9 月起
基金经理、国 2022-06-2 15 年（自 兼任国联安 6 个月定期开放债券
万莉 联安恒鑫 3 个 1 - 2008 年起） 型证券投资基金的基金经理；2019
月定期开放纯 年 12 月起兼任国联安短债债券型
债债券型证券 证券投资基金的基金经理；2021
投资基金基金 年 12 月起兼任国联安恒鑫 3 个月
经理、国联安 定期开放纯债债券型证券投资基
中短债债券型 金的基金经理；2022 年 3 月起兼
证券投资基金 任国联安恒悦 90 天持有期债券型
基金经理、国 证券投资基金的基金经理；2022
联安恒悦 90 年 5 月起兼任国联安中短债债券
天持有期债券 型证券投资基金的基金经理；2022
型证券投资基 年 6 月起兼任国联安中证同业存
金基金经理、 单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
国联安鸿利短 基金的基金经理；2023 年 6 月起


债债券型证券 兼任国联安鸿利短债债券型证券
投资基金基金 投资基金的基金经理。

经理、现金管

理部总经理。

本基金基金经

理、兼任国联 洪阳玚先生，学士学位。曾任富国
安货币市场证 基金管理有限公司基金会计助理、
券投资基金基 风控员。2018 年 7 月加入国联安
金经理、国联 基金管理有限公司，历任固定收益
安 6 个月定期 部基金经理助理、现金管理部基金
开放债券型证 经理助理、基金经理。2019 年 9
券投资基金基 月起担任国联安货币市场证券投
金经理、国联 资基金的基金经理；2020 年 2 月
安短债债券型 起兼任国联安短债债券型证券投
证券投资基金 资基金和国联安 6 个月定期开放
基金经理、国 债券型证券投资基金的基金经理；
联安睿祺灵活 2022-06-2 10 年（自 2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任
洪阳玚 配置混合型证 1 - 2013 年起） 国联安中债 1-3 年政策性金融债
券投资基金基 指数证券投资基金的基金经理；
金经理、国联 2020年11月起兼任国联安睿祺灵
安安泰灵活配 活配置混合型证券投资基金和国
置混合型证券 联安安泰灵活配置混合型证券投
投资基金基金 资基金的基金经理；2021 年 1 月
经理、国联安 起兼任国联安新精选灵活配置混
鸿利短债债券 合型证券投资基金的基金经理；
型证券投资基 2022 年 6 月起兼任国联安中证同
金基金经理、 业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
国联安新精选 投资基金的基金经理；2023 年 6
灵活配置混合 月起兼任国联安鸿利短债债券型
型证券投资基 证券投资基金的基金经理。

金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益
的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济修复从预期到现实环比走弱，资金面维持持续宽松，债市走出一波牛市行情，十年期国债震荡下行约 20bp 左右，一年期同业存单呈现先上后下走势。

一季度信贷投放较好，新增贷款项下，企业短期及中长期贷款在政府支持及信心改善下，均同比多增。同期居民端改善并不明显，特别是中长期贷款较弱。经济复苏节奏快于预期叠加资金面整体收紧，市场收益率有所上升。二季度，经济修复进入波折期，尽管同比增长受益于低基数，但环比增长疲软，内生动能仍然相对疲弱，这一格局难以逆转。货币政策持续提供支持，目前尚无紧缩的基础，资金面整体易松难紧。随着银行存款利率集中调降，6 月中政策利率降息落地，收益率进入加速下行阶段。

本基金通过抽样复制、动态优化跟踪标的指数，力争控制跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面疲弱的环境下，政策发力预期依旧存在，因城施策情况下，各地地产政策放松，消费促进，减税政策等或有望出台，这些对债券收益率或有所影响。考虑到央行货币政策将持续配合其他刺激经济政策，后续大概率继续维持宽松状态。DR007 利率从二季度以来，排除季末因素，维持在政策利率附近窄幅波动。市场对资金利率有着稳定预期的情况下，短端利率上行空间有限。

本基金将持续跟踪标的指数，力争控制跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内无利润分配情况，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国联安基金管理有限公司在国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国联安中证同业存单AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 560,156.61 404,473.39

结算备付金 - -

存出保证金 182.16 6,954.35

交易性金融资产 6.4.7.2 247,686,829.52 347,301,274.55

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 247,686,829.52 347,301,274.55

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 306,663.00 319,917.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 248,553,831.29 348,032,619.29

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 31,502,617.81 19,322,572.08

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 37,245.68 58,130.56

应付托管费 9,311.44 14,532.67

应付销售服务费 37,245.68 58,130.56

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,756.98 -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 110,101.95 183,534.87

负债合计 31,699,279.54 19,636,900.74

净资产：

实收基金 6.4.7.7 212,965,163.78 325,819,763.39

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 3,889,387.97 2,575,955.16

净资产合计 216,854,551.75 328,395,718.55

负债和净资产总计 248,553,831.29 348,032,619.29

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0183 元，基金份额总额 212,965,163.78 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 21 日（基
2023 年 6 月 30 日 金合同生效日）至2022
年 6 月 30 日

一、营业总收入 3,635,871.41 999,086.57

1.利息收入 9,852.03 578,534.19

其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,946.14 94,796.60

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,905.89 483,737.59

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,059,446.36 156,500.78

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 3,059,446.36 156,500.78

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 - -

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 566,573.02 264,051.60
填列）


4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 - -

减：二、营业总支出 990,466.48 173,419.86

1．管理人报酬 262,194.54 71,834.15

2．托管费 65,548.71 17,958.53

3．销售服务费 262,194.54 71,834.15

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 290,581.97 2,114.73

其中：卖出回购金融资产支出 290,581.97 2,114.73

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 2,086.57 -

8．其他费用 6.4.7.16 107,860.15 9,678.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,645,404.93 -
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,645,404.93 -

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 2,645,404.93 825,666.71

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 325,819,763.39 - 2,575,955.16 328,395,718.5
产（基金净值） 5

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 325,819,763.39 - 2,575,955.16 328,395,718.5
产（基金净值） 5

三、本期增减变动 -111,541,166.8
额（减少以“-” -112,854,599.61 - 1,313,432.81 0
号填列）

（一）、综合收益 - - 2,645,404.93 2,645,404.93
总额

（二）、本期基金 -112,854,599.61 - -1,331,972.12 -114,186,571.7


份额交易产生的 3
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 75,063,026.89 - 869,802.16 75,932,829.05
款

2.基金赎回 -187,917,626.50 - -2,201,774.28 -190,119,400.7
款 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 212,965,163.78 - 3,889,387.97 216,854,551.7
产（基金净值） 5

上年度可比期间

2022 年 6 月 21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月
项目 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 1,456,398,329.64 - - 1,456,398,329.
产（基金净值） 64

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 1,456,398,329.64 - - 1,456,398,329.
产（基金净值） 64

三、本期增减变动

额（减少以“-” - - 825,666.71 825,666.71
号填列）

（一）、综合收益 - - 825,666.71 825,666.71
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 1,456,398,329.64 - 825,666.71 1,457,223,996.
产（基金净值） 35

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]第 1112 号《关于准予国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,456,277,511.20 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第
0470 号验资报告验证。经向中国证监会备案，《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金基金合同》于 2022 年 6 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,456,398,329.64
份基金份额，其中认购资金利息折合 120,818.44 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好地实现基金的投资目标，还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交
换债券及其他带有权益属性的金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（(以下合称“企业会计准则”）)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（(以下简称“中国基金业协会”）)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 560,156.61

等于：本金 560,063.56

加：应计利息 93.05

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 560,156.61

6.4.7.2 交易性金融资产


单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 54,236.71

市场 2,996,850.00 3,053,936.71 2,850.00

债券 银 行 间 3,273,392.81

市场 241,255,376.98 244,632,892.81 104,123.02

合计 244,252,226.98 3,327,629.52 247,686,829.52 106,973.02

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 244,252,226.98 3,327,629.52 247,686,829.52 106,973.02

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本报告期末本基金无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 11,541.80

其中：交易所市场 -

银行间市场 11,541.80

应付利息 -

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 59,507.37

预提上清所账户查询费 300.00

预提账户维护费 9,000.00

合计 110,101.95

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 325,819,763.39 325,819,763.39

本期申购 75,063,026.89 75,063,026.89

本期赎回（以“-”号填列） -187,917,626.50 -187,917,626.50

本期末 212,965,163.78 212,965,163.78

注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2、本基金自 2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人
民币 1,456,277,511.20 元，折合为 1,456,277,511.20 份基金份额。根据《国联安中证同业存单 AAA 指
数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 120,818.44 元在本基金成立后，折合为 120,818.44 份基金份额，划入基金份额持有人账户。

3、根据《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《国联安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》及《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》的相关规定，本基金于 2022 年
6 月 21 日(基金合同生效日)至 2022 年 7 月 19 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务自 2022
年 7 月 20 日起开始办理，赎回业务和转换业务自 2022 年 7 月 20 日起开始办理。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 3,080,671.25 -504,716.09 2,575,955.16

本期利润 2,078,831.91 566,573.02 2,645,404.93

本期基金份额交易产生的 -1,417,344.98 85,372.86 -1,331,972.12

变动数

其中：基金申购款 931,530.77 -61,728.61 869,802.16

基金赎回款 -2,348,875.75 147,101.47 -2,201,774.28

本期已分配利润 - - -

本期末 3,742,158.18 147,229.79 3,889,387.97

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,831.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 109.45

其他 4.92

合计 2,946.14

注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 3,479,188.82

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -419,742.46
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,059,446.36

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 369,116,668.13
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 362,522,394.96
成本总额

减：应计利息总额 7,008,278.13

减：交易费用 5,737.50

买卖债券差价收入 -419,742.46

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内，本基金无债券投资收益赎回差价收入
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内，本基金无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.12 衍生工具收益

本报告期内，本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.13 股利收益

本报告期内，本基金无股利收益。
6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 566,573.02

——股票投资 -

——债券投资 566,573.02

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 566,573.02

6.4.7.15 其他收入

本报告期内，本基金无其他收入。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

合计 107,860.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国太平洋财产保险股份有限公司（"太保产险"） 基金管理人的最终控制人控制的机构

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构

太平洋资产管理有限责任公司 (“太平洋资管”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（“太保集团”） 基金管理人的最终控制人

中国太平洋人寿保险股份有限公司（“太保人寿”） 基金管理人的最终控制人控制的机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


本基金于 2022 年 6 月 21 日成立，上年度可比期间为 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日
（下同）。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年6月21日（基金合同生
30日 效日）至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 262,194.54 71,834.15

其中：支付销售机构的客户维护费 49,896.75 25,917.09

注：本基金支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年6月21日（基金合同
30日 生效日）至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 65,548.71 17,958.53


注：本基金支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计
提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交通银行 70,281.97

国联安基金 153,970.44

合计 224,252.41

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022年6月21日（基金合同生效日）至2022年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交通银行 49,587.61

国联安基金 8,141.05

合计 57,728.66

注：1、支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为：

基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行转融通出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日


持有的基金

持有的基金份
份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

太保产险 80,010,800.00 37.57% - -

太保人寿 70,010,800.00 32.87% - -

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年6月21日（基金合同生效
关联方名称

日）至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 560,156.61 2,831.77 3,785,873.23 32,696.60

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计算。本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023
年 06 月 30 日的相关余额为人民币 0.00 元。（2022 年 6 月 30 日：62,100.00 元）

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末，本基金未持有股票不存在认购新发/增发证券流通受限的情况。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有股票不存在期末持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 31,502,617.81 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

112302009 23 工商银行 2023-07-03 99.23 200,000.00 19,846,638.83
CD009

112206196 22 交通银行 2023-07-03 99.58 150,000.00 14,937,665.88
CD196

合计 350,000.00 34,784,304.71

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 25,621,152.70 -

合计 25,621,152.70 -

注：本报告期末，未评级的短期信用债券为超短期融资债券及一般短期融资券。上年度末，本基金未持有短期信用债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 208,880,575.73 326,994,984.14


合计 208,880,575.73 326,994,984.14

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 3 个月

2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

其他资产 - - - - - - 0.00

银行存款 560,156. - - - - - 560,156.61
61

结算备付 0.00 - - - - - 0.00
金

存出保证 182.16 - - - - - 182.16
金

交易性金 28,244,4 120,253, 99,188,51 - - - 247,686,829.52
融资产 46.85 866.78 5.89

买入返售 0.00 - - - - - 0.00
金融资产

应收证券 - - - - - 0.00 0.00
清算款

应收股利 - - - - - - 0.00

应收申购 - - - - - 306,663.0 306,663.00
款 0

资产总计

28,804,7 120,253, 99,188,51 - - 306,663.0

85.62 866.78 5.89 0

248,553,831.29

负债

其他负债 - - - - - 110,101.9 110,101.95
5

卖出回购 31,502,6

金融资产 17.81 - - - - - 31,502,617.81
款

应付证券 - - - - - 0.00 0.00
清算款

应付赎回 - - - - - 0.00 0.00
款

应付管理 - - - - - 37,245.68 37,245.68
人报酬

应付托管 - - - - - 9,311.44 9,311.44
费

应付销售 - - - - - 37,245.68 37,245.68
服务费

应交税费 - - - - - 2,756.98 2,756.98

应付利息 - - - - - 0.00 0.00

负债总计 31,502,6 - 196,661.7

17.81 - - - 3 31,699,279.54

利率敏感 -2,697,8 120,253, 99,188,51 0.00 - 110,001.2 216,854,551.75


度缺口 32.19 866.78 5.89 7

上年度末

2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计

12 月 31 内 个月 -1 年

日
资产

其他资产 - - - - - - -

银行存款 404,473. - - - - - 404,473.39
39

结算备付 - - - - - - -
金

存出保证 6,954.35 - - - - - 6,954.35
金

交易性金 9,997,57 139,811, 197,492,3 - - - 347,301,274.55
融资产 4.14 380.08 20.33

买入返售 - - - - - - -
金融资产

应收清算 - - - - - - -
款

应收股利 - - - - - - -

应收申购 - - - - - 319,917.0 319,917.00
款 0

资产总计 10,409,0 139,811, 197,492,3 - - 319,917.0 348,032,619.29
01.88 380.08 20.33 0

负债

其他负债 - - - - - 183,534.8 183,534.87
7

卖出回购 19,322,5

金融资产 72.08 - - - - - 19,322,572.08
款

应付清算 - - - - - - -
款

应付赎回 - - - - - - -
款

应付管理 - - - - - 58,130.56 58,130.56
人报酬

应付托管 - - - - - 14,532.67 14,532.67
费

应付销售 - - - - - 58,130.56 58,130.56
服务费

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -


负债总计 19,322,5 - - - - 314,328.6 19,636,900.74
72.08 6

利率敏感 -8,913,5 139,811, 197,492,3 - - 5,588.34 328,395,718.55
度缺口 70.20 380.08 20.33

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 增加 143,214.68 增加 325,995.60

市场利率上升 25 个基点 减少 143,001.29 减少 325,213.72

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。于本期末无重大其他市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他价格风险敞口。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
(2022 年 12 月 31 日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资

产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析 (2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属 本期末 上年度末

的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 247,686,829.52 347,301,274.55

第三层次 - -

合计 247,686,829.52 347,301,274.55

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 247,686,829.52 99.65

其中：债券 247,686,829.52 99.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 560,156.61 0.23

8 其他各项资产 306,845.16 0.12

9 合计 248,553,831.29 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 0.00

卖出股票的收入（成交）总额 0.00

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 3,053,936.71 1.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,131,164.38 4.67

其中：政策性金融债 10,131,164.38 4.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 25,621,152.70 11.81

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 208,880,575.73 96.32

9 其他 - -

10 合计 247,686,829.52 114.22

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 112210218 22 兴业银 200,000 19,991,340.55 9.22

行 CD218

2 112209135 22 浦发银 200,000 19,956,637.32 9.20


行 CD135

3 112218187 22 华夏银 200,000 19,929,422.68 9.19

行 CD187

4 112214149 22 江苏银 200,000 19,929,017.42 9.19

行 CD149

5 112206196 22 交通银 200,000 19,916,887.84 9.18

行 CD196

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海银保监局、福建证监局、重庆证监局、湖北银保监局、中国银行间市场交易商协会、厦门证监局、银保监会、中国人民银行大连市中心支行、邳州市公安局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海银保监局、中国人民银行厦门市中心支行、中国银行间市场交易商协会、湖南银保监局、国家外汇管理局上海市分局、吉林证监局、湖北银保监局、郑州市金水区人民法院、国家税务总局浙江省税务局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到吉林银保监局、浙江银保监局、湖北银保监局、北京市通州区人民法院的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行间市场交易商协会、江苏证监
局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、银保监会的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到云南银保监局、黑龙江银保监局、江西证监局、中国银行间市场交易商协会、重庆银保监局、宁波银保监局、浙江银保监局、中国人民银行西安分行、中国人民银行杭州中心支行、上海银保监局、济南市天桥区市场监管局、北京市西城区人民法院、珲春市公安局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到吉林证监局的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 182.16

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 306,663.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 306,845.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

2,239 95,116.20 150,021,630.00 70.44% 62,943,533.78 29.56%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 259.81 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022 年 6 月 21 日）基金份额总额 1,456,398,329.64

本报告期期初基金份额总额 325,819,763.39

本报告期基金总申购份额 75,063,026.89

减：本报告期基金总赎回份额 187,917,626.50

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 212,965,163.78

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安证券 2 - - - - -

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。

3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国泰君安证券 2,996,850.00 100.00% 14,000,00 100.00% - -
股份有限公司 0.00

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-01-10
增加宁波银行为代销机构的公告

2 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 规定网站 2023-01-20
券投资基金 2022 年第 4 季度报告

3 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20
年第 4 季度报告提示性公告

4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24
增加新华信通为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

5 增加嘉实财富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2023-03-31
惠活动的公告

6 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 规定网站 2023-03-31
券投资基金 2022 年年度报告

7 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31
年年度报告提示性公告

8 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 规定网站 2023-04-22
券投资基金 2023 年 1 季度报告

9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22
年 1 季度报告提示性公告

10 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 规定网站 2023-05-18
券投资基金招募说明书更新（2023 年第 1 号）

11 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 规定网站 2023-05-18
券投资基金基金产品资料概要更新

12 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-05-26
增加伯嘉基金为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

13 参加平安银行股份有限公司相关费率优惠活 规定报刊、规定网站 2023-05-29
动的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 01 月 01 80,010, 10,000,00 70,010,800.0

机构 1 日至 2023 年 6 月 800.00 0.00 0.00 0 32.87%

30 日


2023 年 01 月 01 80,010, 80,010,800.0

2 日至 2023 年 6 月 800.00 0.00 0.00 0 37.57%

30 日

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》

3、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

12.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com


国联安基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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