上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基
金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式

基金主代码 015942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月28日

报告期末基金份额总额 2,079,437,651.35份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组
投资策略 合策略、债券投资策略、信用衍生品投资策略、国
债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期
定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧享利30天滚动持 上银慧享利30天滚动持
有中短债债券发起式A 有中短债债券发起式C

下属分级基金的交易代码 015942 015943


报告期末下属分级基金的份额总 883,016,623.22份 1,196,421,028.13份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 上银慧享利30天滚动 上银慧享利30天滚动
持有中短债债券发起 持有中短债债券发起
式A 式C

1.本期已实现收益 6,957,288.84 9,037,186.75

2.本期利润 6,781,701.09 8,629,010.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0074

4.期末基金资产净值 927,023,714.06 1,253,012,781.49

5.期末基金份额净值 1.0498 1.0473

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.79% 0.01% 0.51% 0.02% 0.28% -0.01%

过去六个月 2.03% 0.02% 1.55% 0.02% 0.48% 0.00%

过去一年 3.79% 0.02% 2.38% 0.03% 1.41% -0.01%

自基金合同 4.98% 0.03% 3.33% 0.03% 1.65% 0.00%
生效起至今
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.74% 0.01% 0.51% 0.02% 0.23% -0.01%

过去六个月 1.93% 0.02% 1.55% 0.02% 0.38% 0.00%

过去一年 3.59% 0.02% 2.38% 0.03% 1.21% -0.01%

自基金合同

生效起至今 4.73% 0.03% 3.33% 0.03% 1.40% 0.00%

注：本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日，自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，历任Bloomber
g抵押贷款证券小组金融应
用工程师，申银万国期货研
究所高级分析师，上海银行
金融市场部债券与衍生品

交易业务副经理，中银基金
蔡唯峰 固定收益部副总监、 2022- 11年 专户投资经理等职务。2021
基金经理 06-28 - 年5月担任上银聚鸿益三个
月定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理，20
21年9月担任上银慧添利债
券型证券投资基金基金经

理，2021年12月担任上银可
转债精选债券型证券投资


基金基金经理，2021年12月
担任上银慧尚6个月持有期
混合型证券投资基金基金

经理，2022年5月担任上银
聚顺益一年定期开放债券

型发起式证券投资基金基

金经理，2022年6月担任上
银慧享利30天滚动持有中

短债债券型发起式证券投

资基金基金经理，2022年8
月担任上银慧信利三个月

定期开放债券型证券投资

基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度债券市场呈现先涨后跌，在房地产疲软，民企地产债券违约风险上升的情况下，7-8月央行多次采取宽松的货币政策，包括降准和降低存款利率等措施，利好债券，
7月下旬的政治局会议为经济增长提供了一些支持政策的指引，政策于8月下旬至9月初密集出台，这波政策包括核心城市的限购放松和房贷利率调整，对市场的预期产生影响，债券市场出现调整，走势呈现微缩版的去年四季度走势。但是地产高频数据显示购房热情有一定减弱，A股走势偏弱，债券市场重回原先节奏修复下跌，9月下旬资金收紧，美债收益率上行，对汇率产生压力。本基金在三季度整体采取中性偏保守的策略，7-8月以波段参与行情，8月中下旬采取积极减仓措施，9月取得较好的防御效果，在市场企稳后适度增仓有价值的信用债，使净值在波动风险可控的情况下获得增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A基金份额净值为1.0498元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为0.51%；截至报告期末上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金份额净值为1.0473元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，截至本报告期末，基金合同生效不满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,555,876,518.18 97.84

其中：债券 2,504,977,705.69 95.90

资产支持证券 50,898,812.49 1.95

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 1,466,256.00 0.06

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,297,315.72 0.05


8 其他资产 53,555,140.03 2.05

9 合计 2,612,195,229.93 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 986,337.45 0.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 234,769,300.29 10.77

其中：政策性金融债 224,563,425.97 10.30

4 企业债券 225,007,717.29 10.32

5 企业短期融资券 951,841,337.19 43.66

6 中期票据 1,034,986,765.22 47.48

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 49,867,542.86 2.29

9 其他 7,518,705.39 0.34

10 合计 2,504,977,705.69 114.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230406 23农发06 1,000,000 100,711,338.80 4.62

2 102001968 20河钢集MTN0 700,000 72,614,149.04 3.33
13

3 210313 21进出13 600,000 61,785,205.48 2.83

4 102100853 21联和投资MT 600,000 61,198,386.89 2.81


N001

5 012380534 23鲁钢铁SCP00 600,000 61,069,739.18 2.80
5

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 169770 华发R3优 162,000 16,797,669.04 0.77

2 199633 满消35A1 160,000 16,074,520.55 0.74

3 199895 招淇03A 110,000 10,996,120.16 0.50

4 199612 满消34A1 70,000 7,030,502.74 0.32

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,724.75

2 应收证券清算款 8,986,602.65

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 44,551,812.63


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 53,555,140.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

上银慧享利30天滚动持 上银慧享利30天滚动持
有中短债债券发起式A 有中短债债券发起式C

报告期期初基金份额总额 803,349,268.92 896,946,269.41

报告期期间基金总申购份额 528,078,715.30 1,018,056,222.79

减：报告期期间基金总赎回份额 448,411,361.00 718,581,464.07

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 883,016,623.22 1,196,421,028.13

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

上银慧享利30天滚动 上银慧享利30天滚动
持有中短债债券发起 持有中短债债券发起
式A 式C

报告期期初管理人持有的本基金份 10,000,000.00 -
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,000,000.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基 0.48 -
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 10,000,000.00 0.48% 10,000,000.00 0.48% 不少于3
有资金 年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,000.00 0.48% 10,000,000.00 0.48% 不少于3
年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的文件

2、《上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、《上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。

上银基金管理有限公司
2023年10月25日
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