中欧小盘成长混合型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 06 月 28 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ......50


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66

11.8 其他重大事件 ...... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67
§13 备查文件目录...... 67

13.1 备查文件目录 ...... 67

13.2 存放地点 ...... 68

13.3 查阅方式 ...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧小盘成长混合型证券投资基金

基金简称 中欧小盘成长混合

基金主代码 015880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份 420,906,982.18 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

金简称

下属分级基金的交 015880 015881

易代码

报告期末下属分级 277,371,191.07 份 143,535,791.11 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值
的长期稳健增值。

投资策略 1、股票投资策略 （1）小盘股票的定义 对于中国 A 股市场和香港
股票市场，本基金将股票总市值处于国证 2000 指数成分股的总市值
区间内的股票定义为小盘股票，并每半年根据指数变动进行相应调
整。 在此期间，对于未纳入的股票（如新股、恢复上市股票等），
如果其总市值或预计总市值（如对于未上市新股）能够满足以上标
准，也将纳入小盘股票的备选投资范围。遇到停牌或暂停交易的股
票，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利
益最大化原则的公允价值计算其总市值。（2）成长的定义 本基金
将在上述定义的小盘股票中，采用量化选股模型，精选资产规模、
盈利能力、市场占有率持续高增长的公司。对于成长性本基金将分
别对公司资产规模、盈利能力、市场占有率的维度的增长进行重点
考量并打分，同时综合评估，选择综合打分高于行业平均的优质上
市公司。 2、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发
的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率
曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

业绩比较基准 国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股
票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

信息披露 姓名 黎忆海 崔瑞娟

负责人 联系电话 021-68609600 020-66338888

电子邮箱 liyihai@zofund.com cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95575

传真 021-33830351 020-87553363-6731

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省广州市黄埔区中新广州
家嘴环路 479 号 8 层 知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广州市天河区马场路 26 号广发
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 证券大厦 34 楼

层

邮政编码 200120 510627

法定代表人 窦玉明 林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号上海中心大厦 8 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效日)-2022 年 12 月 31 日

据和指标 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

本期已实现收 -9,518,158.19 -4,635,357.15
益

本期利润 -25,427,803.06 -12,956,929.34

加权平均基金 -0.0788 -0.0655
份额本期利润

本期加权平均 -8.07% -6.69%
净值利润率

本期基金份额 -8.52% -8.80%
净值增长率

3.1.2 期末数 2022 年末

据和指标

期末可供分配 -23,641,048.79 -12,633,473.59
利润

期末可供分配 -0.0852 -0.0880
基金份额利润

期末基金资产 253,730,142.28 130,902,317.52
净值

期末基金份额 0.9148 0.9120
净值

3.1.3 累计期 2022 年末

末指标

基金份额累计 -8.52% -8.80%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同自 2022 年 06 月 28 日生效，基金合同生效当期的财务数据和相关指标按实际存续
期计算，下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧小盘成长混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 2.44% 1.28% 4.64% 1.13% -2.20% 0.15%

过去六个月 -8.51% 1.14% -6.31% 1.23% -2.20% -0.09%

自基金合同生效

-8.52% 1.12% -6.81% 1.24% -1.71% -0.12%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。


中欧小盘成长混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 2.28% 1.28% 4.64% 1.13% -2.36% 0.15%

过去六个月 -8.79% 1.14% -6.31% 1.23% -2.48% -0.09%

自基金合同生效

-8.80% 1.12% -6.81% 1.24% -1.99% -0.12%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 6 月 28 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 6 月 28 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日，2022 年度数据为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月
31 日数据。


注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日，2022 年度数据为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月
31 日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基
金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 139
只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱 亚 基金经理 2022-06- - 6 年 2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，
婷 28 历任基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，基金经理共享研究报告，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，尽可能同时同价下达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严控反向交易和同向交易；在事后监控环节，本基金管理人设置日常异常交易分析机制，发现异常问题对基金经理进行提示，留存解释说明，并定期编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。

综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 55 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年 A 股在内外部经济波动中经历了较大的调整，伴随风险偏好的回落，2022 年增量资金
明显减少，存量资金博弈下市场风格频繁变化，其中大小盘风格和价值成长风格大概两三个月切换一次，切换的核心原因是市场风险偏好的波动和地产消费预期的变化。在全市场的市值维度来看，中位数以下的小市值公司受到的关注更少，也更容易产生价格偏离内在价值的投资机会。我们的投资框架是以上市公司未来一个季度到一年的业绩为抓手，赚的是业绩持续景气，或者业绩的反转超过了市场预期，而带来的股价上涨的收益。这套投资框架比较适合应用于小市值公司的成长风格投资。

本基金是以国证 2000 指数为基准，投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基
金资产的 80%，整体表现为小盘成长风格。我们主要聚焦于机械、电子、医药、电力设备等成长性行业的小市值公司的投资，并取得了一定的收益。未来，我们希望继续从基本面选股逻辑出发，在被主流投资市场疏漏的小盘领域选择质地优秀的公司，借助量化模型的高效率来实现价值发现的功能，并且在持股的过程中，陪伴小盘股成长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A 类份额净值增长率为-8.52%，同期业绩比较基准收益率为-6.81%；C 类份额净值增长率为-8.80%，同期业绩比较基准收益率为-6.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对小盘成长风格在未来一年的投资回报较为乐观。展望 2023 年，库存去化或许能见底，触发盈利回升，A 股有望开启新一轮主动扩表周期。从流动性角度来看，美联储紧缩政策有望逐渐退坡，国内货币政策主线是稳货币稳信用，预示着未来一年流动性或许较为宽松，从而使得二级市场的风险偏好逐步修复。但我们从量化的指标上观察，目前并没有出现明显的主线投资，历史上类似的市场环境下，自下而上的择股 Alpha 将更为有优势。中欧基本面量化的投资框架下，我们认为业绩是公司价值的主要抓手，希望获得的是经营持续优异或者业绩逆境反转，而带来的股价上涨的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2022 年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断
强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：

（一）落实法律法规，培养合规文化

2022 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内通过电子
邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规或通知，公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例学习、员工合规测试、合规视频拍摄展播等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

（二）完善制度体系，提高运作效率

2022 年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制订或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2022 年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。

（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设

2022 年，公司严格参照法律法规的要求落实公司反洗钱管理，优化反洗钱和制裁风险管控的
治理架构和管理体系，从制度流程、培训宣传、风险评估等层面，进一步提升和完善反洗钱管理工作。公司在今年牵头各部门完成洗钱风险自评估工作，并积极推进反洗钱新一代系统建设，结合最新的监管要求及业务发展需要，开发和完善了反洗钱系统各功能模块，从客户洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关
意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧小盘成长混合型证券投资基金的管理人——中欧基金管理有限公司在中欧小盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧小盘成长混合型证券投资基金2022 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2023)审字第 61362990_B109 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧小盘成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了中欧小盘成长混合型证券投资基金的财务报表，
包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 6 月 28 日（基
金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表、净资
产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的中欧小盘成长混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了中欧小盘成长混合型证券投资基金2022年12月31日的
财务状况以及 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中欧小盘成长混合型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

中欧小盘成长混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表
其他信息 的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存
在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
管理层和治理层对财务报表的责 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
任 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中欧小盘成长混合型证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如


适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中欧小盘成长混合型证券投资基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
任 目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对中欧小盘成长混合型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致中欧小盘成长混合型
证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈露 张亚旎

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2023 年 03 月 30 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 14,110,874.90

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 372,234,240.11

其中：股票投资 354,958,385.25

基金投资 -

债券投资 17,275,854.86

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 337,735.63

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 386,682,850.64

负债和净资产 附注号 本期末

2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 1,000,385.40

应付清算款 -

应付赎回款 301,018.82


应付管理人报酬 508,412.34

应付托管费 50,841.26

应付销售服务费 69,733.02

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 120,000.00

负债合计 2,050,390.84

净资产：

实收基金 7.4.7.7 420,906,982.18

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 -36,274,522.38

净资产合计 384,632,459.80

负债和净资产总计 386,682,850.64

注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 420,906,982.18 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.9148 元，基金份额总额 277,371,191.07 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.9120 元，基金份额总额 143,535,791.11 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 06 月 28 日生效，故无上年度可比区间数据，下同。

7.2 利润表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 6 月 28 日（基金合同
生效日）至 2022 年 12 月 31
日

一、营业总收入 -33,421,102.82

1.利息收入 975,480.90

其中：存款利息收入 7.4.7.9 512,846.93

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 462,633.97

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,589,841.15

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -11,262,987.80

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.11 418,365.39

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 -


贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.13 -

股利收益 7.4.7.14 254,781.26

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.15 -24,231,217.06
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 424,474.49

减：二、营业总支出 4,963,629.58

1．管理人报酬 3,855,040.47

2．托管费 385,504.03

3．销售服务费 585,070.97

4．投资顾问费 -

5．利息支出 16,814.11

其中：卖出回购金融资产支出 16,814.11

6．信用减值损失 7.4.7.17 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 7.4.7.18 121,200.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -38,384,732.40
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -38,384,732.40

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -38,384,732.40

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前 - - - -
期 差 错

更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 646,090,840.54 - - 646,090,840.54
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -225,183,858.36 - -36,274,522.38 -261,458,380.74
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -38,384,732.40 -38,384,732.40
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -225,183,858.36 - 2,110,210.02 -223,073,648.34
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 38,360,166.17 - -1,538,649.84 36,821,516.33
购款

2

.基金赎 -263,544,024.53 - 3,648,859.86 -259,895,164.67
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）

（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 420,906,982.18 - -36,274,522.38 384,632,459.80
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中欧小盘成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1002 号文《关于准予中欧小盘成长混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 645,959,940.96 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B33 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 6 月 28 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 646,090,840.54 份基金份额，其中包含认购资金利息折合
130,899.58 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 375,681,461.40 份，包含认购利息折
合 85,711.49 份；C 类基金的基金份额总额为 270,409,379.14 份，包含认购利息折合 45,188.09
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率×90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系自 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）起至 2022 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1） 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2） 金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实
际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（2） 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（3） 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（4） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规
定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6.6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 12 月 31 日


活期存款 1,346,033.13

等于：本金 1,345,590.78

加：应计利息 442.35

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 12,764,841.77

等于：本金 12,763,421.10

加：应计利息 1,420.67

减：坏账准备 -

合计 14,110,874.90

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 379,112,464.87 - 354,958,385.25 -24,154,079.62

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 17,114,041.64 238,950.66 17,275,854.86 -77,137.44
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 17,114,041.64 238,950.66 17,275,854.86 -77,137.44

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 396,226,506.51 238,950.66 372,234,240.11 -24,231,217.06

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 60,000.00

预提费用-信息披露费 60,000.00

合计 120,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧小盘成长混合 A

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 375,681,461.40 375,681,461.40

本期申购 19,769,754.32 19,769,754.32

本期赎回（以“-”号填列） -118,080,024.65 -118,080,024.65

本期末 277,371,191.07 277,371,191.07

中欧小盘成长混合 C

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 270,409,379.14 270,409,379.14

本期申购 18,590,411.85 18,590,411.85

本期赎回（以“-”号填列） -145,463,999.88 -145,463,999.88

本期末 143,535,791.11 143,535,791.11

注：1.申购份额含红利再投、转换入份额、赎回份额含转出份额。

2.本基金基金合同于 2022 年 06 月 28 日生效，故无上年度可比区间数据。

3.基金自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
645,959,940.96 元。其中 A 类 375,595,749.91 元，C 类 270,364,191.05 元。本基金设立募集期

内认购资金产生的利息收入 130,899.58 元（其中 A 类 85,711.49 元，C 类 45,188.09 元）在本基
金成立后，折算为 130,899.58 份（其中 A 类 85,711.49 份，C 类 45,188.09 份）基金份额，划入
基金份额持有人账户。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧小盘成长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -9,518,158.19 -15,909,644.87 -25,427,803.06

本期基金份额交易产生 -388,272.99 2,175,027.26 1,786,754.27
的变动数

其中：基金申购款 -419,086.90 -429,337.01 -848,423.91

基金赎回款 30,813.91 2,604,364.27 2,635,178.18

本期已分配利润 - - -

本期末 -9,906,431.18 -13,734,617.61 -23,641,048.79

中欧小盘成长混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -4,635,357.15 -8,321,572.19 -12,956,929.34

本期基金份额交易产生 -902,257.06 1,225,712.81 323,455.75
的变动数

其中：基金申购款 -264,579.90 -425,646.03 -690,225.93

基金赎回款 -637,677.16 1,651,358.84 1,013,681.68

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,537,614.21 -7,095,859.38 -12,633,473.59

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 135,142.51

定期存款利息收入 295,358.33

其他存款利息收入 82,346.09

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 512,846.93

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12


月 31 日

卖出股票成交总额 1,051,138,993.56

减：卖出股票成本总额 1,058,931,600.08

减：交易费用 3,470,381.28

买卖股票差价收入 -11,262,987.80

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

债券投资收益——利息收入 388,236.97

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 30,128.42
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 418,365.39

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 39,524,963.41
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 39,310,607.96
本总额

减：应计利息总额 184,203.41

减：交易费用 23.62

买卖债券差价收入 30,128.42

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 254,781.26

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 254,781.26

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -24,231,217.06

股票投资 -24,154,079.62

债券投资 -77,137.44

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -24,231,217.06

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 424,432.47

基金转换费收入 42.02

合计 424,474.49

7.4.7.17 信用减值损失

无。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

审计费用 60,000.00


信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 -

开户费 1,200.00

合计 121,200.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a 基金管理人的股东

(“意大利意联银行”)
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（" 基金管理人的股东
上海睦亿合伙"）

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧 基金管理人的全资子公司
盛世资管"）
上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
富")

中欧基金国际有限公司（“中欧国际”） 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12
关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

广发证券 843,079,504.31 34.05

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

广发证券 17,309,114.09 17.93

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

广发证券 805,704,000.00 35.61

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

广发证券 868,975.84 39.54 - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管理费 3,855,040.47

其中：支付销售机构的客户维护费 1,526,960.81

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、本基金合同于 2022 年 6 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的托管费 385,504.03

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、本基金合同于 2022 年 6 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C 合计

广发证券股份有限公司 - 170,047.01 170,047.01

中欧基金 - 8,087.73 8,087.73

中欧财富 - 6.15 6.15

合计 - 178,140.89 178,140.89

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%，
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。

计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、本基金合同于 2022 年 6 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧小盘成长混合 A

本期末

关联方名称 2022 年 12 月 31 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 50,015.15 0.02%

注：1.本报告期，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

2.本报告期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有 C 类基金份额。

3、本基金合同于 2022 年 6 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

广发证券股份有限公司 5,532,800.25 161,644.37

注：1、本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2、本基金合同于 2022 年 6 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额

称 类 股）

型

非

力 2022 公

量 年 9 6 个 开

301071 钻 月 16 月 发 162.01 113.4424,690 4,000,026.90 2,800,833.60 -
石 日 行

限

售

新

唯 2022 股

301161 万 年 9 6 个 流 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
密 月 6 月 通

封 日 受

限

逸 2022 6 个 新

301176 豪 年 9 月 股 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
新 月 21 流


材 日 通

受

限

新

森 2022 股

301227 鹰 年 9 6 个 流 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
窗 月 16 月 通

业 日 受

限

新

荣 2022 股

301231 信 年 8 6 个 流 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 -
文 月 31 月 通

化 日 受

限

新

华 2022 股

301265 新 年 12 6 个 流 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 -
环 月 8 月 通

保 日 受

限

新

华 2022 股

301267 厦 年 10 6 个 流 50.88 66.20 335 17,044.80 22,177.00 -
眼 月 26 月 通

科 日 受

限

新

嘉 2022 股

301276 曼 年 9 6 个 流 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
服 月 1 月 通

饰 日 受

限

新

新 2022 股

301277 天 年 11 6 个 流 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 -
地 月 9 月 通

日 受

限

珠 2022 新

城 年 12 6 个 股

301280 科 月 19 月 流 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 -
技 日 通

受


限

新

鸿 2022 股

301285 日 年 9 6 个 流 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
达 月 21 月 通

日 受

限

新

东 2022 股

301290 星 年 11 6 个 流 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 -
医 月 23 月 通

疗 日 受

限

新

富 2022 股

301297 乐 年 12 6 个 流 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 -
德 月 23 月 通

日 受

限

新

川 2022 股

301301 宁 年 12 6 个 流 5.00 7.53 3,472 17,360.00 26,144.16 -
生 月 20 月 通

物 日 受

限

新

万 2022 股

301309 得 年 9 6 个 流 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
凯 月 8 月 通

日 受

限

新

昆 2022 股

301311 船 年 11 6 个 流 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 -
智 月 23 月 通

能 日 受

限

新

凡 2022 股

301313 拓 年 9 6 个 流 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
数 月 22 月 通

创 日 受

限

301316 慧 2022 6 个 新 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -


博 年 9 月 股

云 月 29 流

通 日 通

受

限

新

唯 2022 股

301319 特 年 9 6 个 流 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
偶 月 22 月 通

日 受

限

新

华 2022 股

301327 宝 年 9 6 个 流 237.50 176.97 194 46,075.00 34,332.18 -
新 月 8 月 通

能 日 受

限

新

维 2022 股

301328 峰 年 8 6 个 流 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 -
电 月 30 月 通

子 日 受

限

新

通 2022 股

301339 行 年 9 6 个 流 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 -
宝 月 2 月 通

日 受

限

新

信 2022 股

301349 德 年 8 6 个 流 138.88 103.52 134 18,609.92 13,871.68 -
新 月 30 月 通

材 日 受

限

新

美 2022 股

301363 好 年 9 6 个 流 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
医 月 28 月 通

疗 日 受

限

一 2022 6 个 新

301366 博 年 9 月 股 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
科 月 19 流


技 日 通

受

限

新

怡 2022 股

301367 和 年 10 6 个 流 119.88 175.78 122 14,625.36 21,445.16 -
嘉 月 21 月 通

业 日 受

限

新

丰 2022 股

301368 立 年 12 6 个 流 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 -
智 月 7 月 通

能 日 受

限

新

欣 2022 股

301388 灵 年 10 6 个 流 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -
电 月 26 月 通

气 日 受

限

新

隆 2022 股

301389 扬 年 10 6 个 流 22.50 17.16 832 18,720.00 14,277.12 -
电 月 18 月 通

子 日 受

限

新

卡 2022 股

301391 莱 年 11 6 个 流 96.00 80.97 193 18,528.00 15,627.21 -
特 月 24 月 通

日 受

限

大

宗

同 2022 交

605108 庆 年 11 6 个 易 29.59 34.2174,900 2,216,291.00 2,562,329.00 -
楼 月 2 月 流

日 通

受

限

微 2022 6 个 新

688147 导 年 12 月 股 24.21 23.91 5,915 143,202.15 141,427.65 -
纳 月 16 流


米 日 通

受

限

新

帕 2022 股

688184 瓦 年 9 6 个 流 51.88 33.82 3,899 202,280.12 131,864.18 -
股 月 9 月 通

份 日 受

限

新

美 2022 股

688420 腾 年 12 6 个 流 48.96 39.04 2,408 117,895.68 94,008.32 -
科 月 1 月 通

技 日 受

限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额为人民币 1,000,385.40 元，于 2023 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 14,110,874.90 - - - 14,110,874.90

交易性金融资产 17,275,854.86 - - 354,958,385.25 372,234,240.11

应收申购款 - - - 337,735.63 337,735.63

资产总计 31,386,729.76 - - 355,296,120.88 386,682,850.64

负债

应付赎回款 - - - 301,018.82 301,018.82

应付管理人报酬 - - - 508,412.34 508,412.34

应付托管费 - - - 50,841.26 50,841.26

卖出回购金融资产款 1,000,385.40 - - - 1,000,385.40

应付销售服务费 - - - 69,733.02 69,733.02

其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00

负债总计 1,000,385.40 - - 1,050,005.44 2,050,390.84

利率敏感度缺口 30,386,344.36 - - 354,246,115.44 384,632,459.80

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 4.49%,因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）


交易性金融资产－股票 354,958,385.25 92.29
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 354,958,385.25 92.29

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 日）

1.业绩比较基准上

15,747,667.34
升 5%

分析

2.业绩比较基准下

-15,747,667.34
降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 348,869,815.04

第二层次 17,275,854.86

第三层次 6,088,570.21


合计 372,234,240.11

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场
交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 0.00 0.00

当期购买 0.00 7,066,571.73 7,066,571.73

当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 0.00 0.00

当期利得或损失总额 0.00 -978,001.52 -978,001.52

其中：计入损益的利得 0.00 -978,001.52 -978,001.52
或损失

计入其他综合 0.00 0.00 0.00
收益的利得或损失

期末余额 0.00 6,088,570.21 6,088,570.21

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 0.00 -978,001.52 -978,001.52
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值之
值 值技术 名称 范围/加权平均 间的关系

值


平 均 价 格

限售股票 6,088,570.21 亚 式 期 权 波动率 0.2127-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 354,958,385.25 91.80

其中：股票 354,958,385.25 91.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 17,275,854.86 4.47

其中：债券 17,275,854.86 4.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 14,110,874.90 3.65

8 其他各项资产 337,735.63 0.09

9 合计 386,682,850.64 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4,652,152.00 1.21

B 采矿业 1,566,331.00 0.41

C 制造业 281,391,523.32 73.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,686,201.00 1.22


应业

E 建筑业 953,000.00 0.25

F 批发和零售业 8,820,084.55 2.29

G 交通运输、仓储和邮政业 4,687,269.24 1.22

H 住宿和餐饮业 2,562,329.00 0.67

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 19,802,666.83 5.15

J 金融业 1,876,699.00 0.49

K 房地产业 902,768.00 0.23

L 租赁和商务服务业 2,738,674.00 0.71

M 科学研究和技术服务业 10,335,332.85 2.69

N 水利、环境和公共设施管理业 2,213,789.96 0.58

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 3,579,724.00 0.93

Q 卫生和社会工作 22,177.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 472,866.50 0.12

S 综合 3,694,797.00 0.96

合计 354,958,385.25 92.29

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688697 纽威数控 229,141 5,226,706.21 1.36

2 603011 合锻智能 545,000 4,452,650.00 1.16

3 688351 微电生理 152,200 4,028,734.00 1.05

4 688617 惠泰医疗 12,900 3,959,397.00 1.03

5 002959 小熊电器 64,500 3,890,640.00 1.01

6 600353 旭光电子 265,200 3,813,576.00 0.99

7 300575 中旗股份 169,100 3,698,217.00 0.96

8 600212 绿能慧充 474,300 3,694,797.00 0.96

9 603191 望变电气 164,400 3,652,968.00 0.95

10 300607 拓斯达 248,300 3,612,765.00 0.94

11 300680 隆盛科技 145,200 3,595,152.00 0.93

12 003032 传智教育 207,400 3,579,724.00 0.93

13 002057 中钢天源 338,000 3,549,000.00 0.92

14 002085 万丰奥威 596,300 3,547,985.00 0.92

15 688031 星环科技 38,900 3,539,900.00 0.92

16 603611 诺力股份 218,100 3,531,039.00 0.92

17 603118 共进股份 443,000 3,521,850.00 0.92

18 603936 博敏电子 287,600 3,514,472.00 0.91


19 603867 新化股份 108,180 3,494,214.00 0.91

20 688320 禾川科技 74,662 3,494,181.60 0.91

21 601882 海天精工 132,600 3,474,120.00 0.90

22 300502 新易盛 145,800 3,462,750.00 0.90

23 002741 光华科技 191,500 3,456,575.00 0.90

24 300132 青松股份 488,900 3,407,633.00 0.89

25 603020 爱普股份 341,800 3,383,820.00 0.88

26 688401 路维光电 76,800 3,347,712.00 0.87

27 001205 盛航股份 136,300 3,342,076.00 0.87

28 688291 金橙子 127,736 3,341,573.76 0.87

29 002150 通润装备 161,700 3,319,701.00 0.86

30 300938 信测标准 99,200 3,317,248.00 0.86

31 300019 硅宝科技 209,800 3,298,056.00 0.86

32 300801 泰和科技 154,800 3,278,664.00 0.85

33 300796 贝斯美 150,840 3,046,968.00 0.79

34 002840 华统股份 176,200 2,976,018.00 0.77

35 301071 力量钻石 24,690 2,800,833.60 0.73

36 688668 鼎通科技 39,966 2,637,756.00 0.69

37 603086 先达股份 199,800 2,615,382.00 0.68

38 001201 东瑞股份 89,800 2,579,056.00 0.67

39 605108 同庆楼 74,900 2,562,329.00 0.67

40 002955 鸿合科技 108,700 2,559,885.00 0.67

41 688335 复洁环保 122,899 2,557,528.19 0.66

42 300839 博汇股份 130,600 2,422,630.00 0.63

43 000819 岳阳兴长 107,600 2,399,480.00 0.62

44 688150 莱特光电 122,155 2,363,699.25 0.61

45 002338 奥普光电 99,000 2,206,710.00 0.57

46 301099 雅创电子 31,700 2,185,081.00 0.57

47 301004 嘉益股份 73,100 2,176,918.00 0.57

48 603035 常熟汽饰 100,600 2,137,750.00 0.56

49 603909 建发合诚 199,500 2,134,650.00 0.55

50 688170 德龙激光 44,961 2,110,918.95 0.55

51 688308 欧科亿 27,894 2,105,997.00 0.55

52 605088 冠盛股份 115,300 1,980,854.00 0.51

53 688290 景业智能 27,290 1,967,063.20 0.51

54 301266 宇邦新材 25,800 1,950,480.00 0.51

55 603556 海兴电力 108,400 1,907,840.00 0.50

56 688618 三旺通信 23,461 1,874,533.90 0.49

57 688305 科德数控 21,000 1,858,500.00 0.48

58 600207 安彩高科 271,500 1,696,875.00 0.44

59 603668 天马科技 91,100 1,632,512.00 0.42

60 300405 科隆股份 303,450 1,623,457.50 0.42

61 603366 日出东方 265,400 1,603,016.00 0.42


62 688138 清溢光电 86,616 1,576,411.20 0.41

63 603283 赛腾股份 52,300 1,570,569.00 0.41

64 301208 中亦科技 30,000 1,527,900.00 0.40

65 300911 亿田智能 33,000 1,522,620.00 0.40

66 300514 友讯达 146,900 1,505,725.00 0.39

67 300795 米奥会展 36,800 1,501,808.00 0.39

68 003011 海象新材 69,800 1,491,626.00 0.39

69 603508 思维列控 90,380 1,475,905.40 0.38

70 300823 建科机械 91,300 1,466,278.00 0.38

71 300371 汇中股份 128,800 1,449,000.00 0.38

72 300930 屹通新材 58,400 1,408,608.00 0.37

73 003036 泰坦股份 118,000 1,393,580.00 0.36

74 300706 阿石创 59,500 1,368,500.00 0.36

75 603360 百傲化学 77,300 1,358,161.00 0.35

76 603585 苏利股份 72,100 1,278,333.00 0.33

77 301193 家联科技 37,500 1,241,625.00 0.32

78 300882 万胜智能 76,900 1,156,576.00 0.30

79 000567 海德股份 82,600 1,149,792.00 0.30

80 300281 金明精机 232,500 1,139,250.00 0.30

81 300626 华瑞股份 143,800 1,127,392.00 0.29

82 002615 哈尔斯 185,900 1,119,118.00 0.29

83 600969 郴电国际 150,100 1,113,742.00 0.29

84 603896 寿仙谷 27,600 1,094,616.00 0.28

85 001308 康冠科技 34,900 1,083,296.00 0.28

86 600971 恒源煤电 151,200 1,082,592.00 0.28

87 300980 祥源新材 61,400 1,076,342.00 0.28

88 300153 科泰电源 159,300 1,073,682.00 0.28

89 002772 众兴菌业 128,100 1,065,792.00 0.28

90 002136 安纳达 78,300 1,064,097.00 0.28

91 600538 国发股份 233,300 1,054,516.00 0.27

92 688619 罗普特 101,600 1,050,544.00 0.27

93 600319 亚星化学 188,100 1,036,431.00 0.27

94 301101 明月镜片 15,600 983,112.00 0.26

95 603214 爱婴室 53,500 967,280.00 0.25

96 301195 北路智控 12,800 956,160.00 0.25

97 000915 华特达因 20,600 937,300.00 0.24

98 600255 鑫科材料 360,700 930,606.00 0.24

99 300481 濮阳惠成 34,800 930,204.00 0.24

100 600330 天通股份 88,200 929,628.00 0.24

101 300351 永贵电器 59,200 915,824.00 0.24

102 688400 凌云光 35,846 915,148.38 0.24

103 002258 利尔化学 50,200 901,592.00 0.23

104 002947 恒铭达 45,600 900,600.00 0.23


105 603920 世运电路 62,600 900,188.00 0.23

106 300121 阳谷华泰 86,400 895,104.00 0.23

107 605060 联德股份 34,400 887,864.00 0.23

108 300643 万通智控 62,300 885,906.00 0.23

109 600761 安徽合力 67,300 884,995.00 0.23

110 301302 华如科技 13,800 883,614.00 0.23

111 300634 彩讯股份 57,900 882,975.00 0.23

112 603327 福蓉科技 54,700 880,123.00 0.23

113 603787 新日股份 48,400 876,040.00 0.23

114 603085 天成自控 82,100 873,544.00 0.23

115 301227 森鹰窗业 28,284 869,375.16 0.23

116 688270 臻镭科技 7,410 859,337.70 0.22

117 600866 星湖科技 144,100 854,513.00 0.22

118 300901 中胤时尚 92,500 848,225.00 0.22

119 300366 创意信息 87,500 841,750.00 0.22

120 002869 金溢科技 38,900 837,128.00 0.22

121 002039 黔源电力 55,000 837,100.00 0.22

122 003019 宸展光电 38,900 828,959.00 0.22

123 603998 方盛制药 102,400 820,224.00 0.21

124 300547 川环科技 56,700 818,748.00 0.21

125 000803 山高环能 71,800 816,366.00 0.21

126 603800 道森股份 30,300 808,404.00 0.21

127 688137 近岸蛋白 10,500 798,000.00 0.21

128 600419 天润乳业 50,600 793,408.00 0.21

129 003000 劲仔食品 67,000 789,930.00 0.21

130 300179 四方达 63,000 778,680.00 0.20

131 603898 好莱客 68,400 774,288.00 0.20

132 603527 众源新材 54,800 771,584.00 0.20

133 603355 莱克电气 27,500 771,100.00 0.20

134 603980 吉华集团 165,200 768,180.00 0.20

135 002937 兴瑞科技 33,800 765,570.00 0.20

136 300873 海晨股份 28,100 762,915.00 0.20

137 603083 剑桥科技 67,600 759,824.00 0.20

138 002606 大连电瓷 81,000 759,780.00 0.20

139 688718 唯赛勃 38,117 758,909.47 0.20

140 301198 喜悦智行 31,300 758,712.00 0.20

141 300521 爱司凯 76,200 755,904.00 0.20

142 300417 南华仪器 77,500 751,750.00 0.20

143 688682 霍莱沃 9,439 750,022.94 0.19

144 002649 博彦科技 72,800 749,112.00 0.19

145 300385 雪浪环境 127,000 748,030.00 0.19

146 300546 雄帝科技 35,000 747,600.00 0.19

147 600262 北方股份 46,800 747,396.00 0.19


148 300880 迦南智能 51,500 745,205.00 0.19

149 300491 通合科技 53,700 742,134.00 0.19

150 002691 冀凯股份 140,000 740,600.00 0.19

151 301181 标榜股份 20,700 740,232.00 0.19

152 688517 金冠电气 64,200 737,658.00 0.19

153 300011 鼎汉技术 135,500 737,120.00 0.19

154 605196 华通线缆 105,400 735,692.00 0.19

155 605218 伟时电子 53,200 734,160.00 0.19

156 300629 新劲刚 28,600 731,016.00 0.19

157 300963 中洲特材 48,100 730,158.00 0.19

158 605399 晨光新材 22,600 729,980.00 0.19

159 300972 万辰生物 60,600 729,624.00 0.19

160 300341 麦克奥迪 82,700 728,587.00 0.19

161 300107 建新股份 141,700 728,338.00 0.19

162 688616 西力科技 69,500 726,970.00 0.19

163 002801 微光股份 29,300 726,933.00 0.19

164 300778 新城市 57,600 726,912.00 0.19

165 002807 江阴银行 183,100 726,907.00 0.19

166 600780 通宝能源 113,200 726,744.00 0.19

167 688557 兰剑智能 21,449 726,048.65 0.19

168 603968 醋化股份 33,300 723,609.00 0.19

169 300691 联合光电 58,200 723,426.00 0.19

170 301042 安联锐视 22,400 719,264.00 0.19

171 300978 东箭科技 64,400 718,704.00 0.19

172 002270 华明装备 93,300 718,410.00 0.19

173 300749 顶固集创 100,700 716,984.00 0.19

174 300411 金盾股份 112,900 716,915.00 0.19

175 300532 今天国际 49,200 712,416.00 0.19

176 300913 兆龙互连 43,750 710,937.50 0.18

177 000726 鲁泰 A 96,100 709,218.00 0.18

178 300675 建科院 49,700 707,728.00 0.18

179 300069 金利华电 56,400 706,692.00 0.18

180 003033 征和工业 15,800 701,520.00 0.18

181 300916 朗特智能 16,300 700,900.00 0.18

182 300879 大叶股份 41,200 697,928.00 0.18

183 300807 天迈科技 34,100 697,004.00 0.18

184 300840 酷特智能 77,800 694,754.00 0.18

185 002082 万邦德 78,200 689,724.00 0.18

186 300819 聚杰微纤 47,400 688,248.00 0.18

187 300041 回天新材 41,900 683,808.00 0.18

188 605089 味知香 9,300 679,644.00 0.18

189 301046 能辉科技 19,600 679,140.00 0.18

190 688125 安达智能 15,719 677,174.52 0.18


191 301117 佳缘科技 8,500 674,050.00 0.18

192 688210 统联精密 29,801 657,708.07 0.17

193 300922 天秦装备 47,900 657,188.00 0.17

194 603926 铁流股份 72,200 654,132.00 0.17

195 301067 显盈科技 18,000 650,700.00 0.17

196 002991 甘源食品 8,500 648,465.00 0.17

197 600861 北京城乡 29,400 645,918.00 0.17

198 603383 顶点软件 14,800 645,872.00 0.17

199 002166 莱茵生物 67,900 645,050.00 0.17

200 688677 海泰新光 5,675 641,275.00 0.17

201 603900 莱绅通灵 99,200 637,856.00 0.17

202 600833 第一医药 56,500 637,320.00 0.17

203 300126 锐奇股份 113,600 633,888.00 0.16

204 688636 智明达 6,000 633,120.00 0.16

205 300982 苏文电能 12,700 626,110.00 0.16

206 002043 兔宝宝 57,400 623,364.00 0.16

207 688377 迪威尔 13,965 614,180.70 0.16

208 300533 冰川网络 24,700 612,313.00 0.16

209 001215 千味央厨 9,300 609,708.00 0.16

210 300103 达刚控股 100,968 604,798.32 0.16

211 300833 浩洋股份 7,200 603,648.00 0.16

212 688378 奥来德 11,800 595,900.00 0.15

213 603227 雪峰科技 71,600 593,564.00 0.15

214 603209 兴通股份 16,007 581,374.24 0.15

215 688061 灿瑞科技 6,200 578,770.00 0.15

216 300787 海能实业 21,300 578,721.00 0.15

217 300592 华凯易佰 37,900 574,185.00 0.15

218 301328 维峰电子 7,091 570,839.36 0.15

219 688196 卓越新能 9,779 567,377.58 0.15

220 300162 雷曼光电 84,400 553,664.00 0.14

221 301129 瑞纳智能 7,700 552,629.00 0.14

222 603928 兴业股份 51,700 548,537.00 0.14

223 688286 敏芯股份 11,100 547,230.00 0.14

224 300893 松原股份 20,300 546,070.00 0.14

225 002788 鹭燕医药 65,035 541,741.55 0.14

226 300718 长盛轴承 23,500 536,505.00 0.14

227 002979 雷赛智能 23,700 535,857.00 0.14

228 300403 汉宇集团 90,100 531,590.00 0.14

229 688371 菲沃泰 26,282 530,107.94 0.14

230 603055 台华新材 49,300 497,930.00 0.13

231 600865 百大集团 51,600 495,360.00 0.13

232 600135 乐凯胶片 65,500 495,180.00 0.13

233 002932 明德生物 8,200 469,614.00 0.12


234 300805 电声股份 68,600 467,852.00 0.12

235 600551 时代出版 45,900 467,262.00 0.12

236 002451 摩恩电气 80,300 463,331.00 0.12

237 300139 晓程科技 60,000 459,600.00 0.12

238 601113 华鼎股份 124,100 457,929.00 0.12

239 600807 济南高新 133,200 452,880.00 0.12

240 002377 国创高新 165,400 449,888.00 0.12

241 603729 龙韵股份 33,700 447,199.00 0.12

242 603389 亚振家居 85,800 445,302.00 0.12

243 300741 华宝股份 18,900 444,717.00 0.12

244 300561 汇金科技 44,400 399,600.00 0.10

245 688466 金科环境 26,434 399,153.40 0.10

246 300399 天利科技 38,600 392,176.00 0.10

247 300713 英可瑞 30,900 391,194.00 0.10

248 002975 博杰股份 12,200 386,374.00 0.10

249 002847 盐津铺子 3,500 379,015.00 0.10

250 300780 德恩精工 27,100 376,690.00 0.10

251 300695 兆丰股份 8,600 371,692.00 0.10

252 603676 卫信康 23,300 370,936.00 0.10

253 002752 昇兴股份 70,900 368,680.00 0.10

254 300606 金太阳 31,400 368,636.00 0.10

255 300939 秋田微 13,600 367,744.00 0.10

256 002835 同为股份 34,900 364,705.00 0.09

257 300948 冠中生态 29,600 364,672.00 0.09

258 300818 耐普矿机 12,400 361,956.00 0.09

259 002806 华锋股份 35,400 360,018.00 0.09

260 300340 科恒股份 34,500 358,110.00 0.09

261 600980 北矿科技 25,700 358,001.00 0.09

262 603829 洛凯股份 33,900 356,967.00 0.09

263 603188 亚邦股份 96,200 354,978.00 0.09

264 600232 金鹰股份 64,800 353,808.00 0.09

265 603948 建业股份 16,100 350,497.00 0.09

266 601010 文峰股份 120,600 348,534.00 0.09

267 600389 江山股份 7,900 348,232.00 0.09

268 688621 阳光诺和 3,400 348,160.00 0.09

269 688159 有方科技 23,800 346,290.00 0.09

270 605123 派克新材 2,600 345,540.00 0.09

271 603236 移远通信 3,400 342,788.00 0.09

272 688239 航宇科技 4,406 342,302.14 0.09

273 002517 恺英网络 52,100 341,776.00 0.09

274 688639 华恒生物 2,200 341,550.00 0.09

275 002053 云南能投 30,600 339,048.00 0.09

276 603321 梅轮电梯 49,400 338,884.00 0.09


277 688589 力合微 10,000 338,200.00 0.09

278 603599 广信股份 11,500 338,100.00 0.09

279 002895 川恒股份 12,900 336,303.00 0.09

280 600888 新疆众和 40,900 334,971.00 0.09

281 603088 宁波精达 46,400 334,080.00 0.09

282 002091 江苏国泰 39,200 333,200.00 0.09

283 301216 万凯新材 11,500 329,820.00 0.09

284 688358 祥生医疗 9,583 329,655.20 0.09

285 300196 长海股份 23,200 327,816.00 0.09

286 600284 浦东建设 48,500 326,890.00 0.08

287 002597 金禾实业 10,000 325,000.00 0.08

288 600123 兰花科创 24,300 324,162.00 0.08

289 000822 山东海化 41,000 323,490.00 0.08

290 688556 高测股份 4,300 322,586.00 0.08

291 001228 永泰运 6,500 321,815.00 0.08

292 300382 斯莱克 16,900 319,072.00 0.08

293 300075 数字政通 18,200 319,046.00 0.08

294 002101 广东鸿图 14,500 314,215.00 0.08

295 300217 东方电热 55,300 313,551.00 0.08

296 300332 天壕环境 26,000 311,740.00 0.08

297 688707 振华新材 6,800 305,660.00 0.08

298 600929 雪天盐业 37,400 299,574.00 0.08

299 688383 新益昌 3,100 294,128.00 0.08

300 300265 通光线缆 36,400 292,656.00 0.08

301 000707 双环科技 29,800 280,716.00 0.07

302 300717 华信新材 20,000 280,000.00 0.07

303 300970 华绿生物 15,600 277,680.00 0.07

304 688184 帕瓦股份 7,999 274,257.18 0.07

305 688575 亚辉龙 12,283 241,360.95 0.06

306 603268 松发股份 18,000 240,120.00 0.06

307 300538 同益股份 22,700 235,853.00 0.06

308 600137 浪莎股份 14,200 208,314.00 0.05

309 603255 鼎际得 4,400 197,560.00 0.05

310 301313 凡拓数创 5,947 193,416.58 0.05

311 688107 安路科技 3,000 192,600.00 0.05

312 002983 芯瑞达 11,100 191,142.00 0.05

313 001269 欧晶科技 1,900 188,556.00 0.05

314 688032 禾迈股份 200 187,430.00 0.05

315 301268 铭利达 3,700 185,777.00 0.05

316 301286 侨源股份 7,200 177,912.00 0.05

317 603151 邦基科技 8,400 176,736.00 0.05

318 605286 同力日升 4,200 176,694.00 0.05

319 301236 软通动力 5,000 175,900.00 0.05


320 600200 江苏吴中 22,400 171,360.00 0.04

321 301096 百诚医药 2,500 170,775.00 0.04

322 300945 曼卡龙 11,000 163,240.00 0.04

323 688283 坤恒顺维 2,800 162,428.00 0.04

324 688248 南网科技 2,800 159,880.00 0.04

325 603619 中曼石油 8,900 159,577.00 0.04

326 001339 智微智能 7,800 158,652.00 0.04

327 605138 盛泰集团 14,200 152,792.00 0.04

328 301168 通灵股份 2,100 151,977.00 0.04

329 001238 浙江正特 5,200 150,124.00 0.04

330 605167 利柏特 17,800 149,876.00 0.04

331 301171 易点天下 8,000 149,680.00 0.04

332 603215 比依股份 10,000 146,500.00 0.04

333 688231 隆达股份 4,100 146,452.00 0.04

334 301115 建科股份 5,800 144,014.00 0.04

335 603189 网达软件 10,300 143,376.00 0.04

336 688800 瑞可达 1,336 142,524.48 0.04

337 688147 微导纳米 5,915 141,427.65 0.04

338 301058 中粮科工 9,200 137,540.00 0.04

339 002708 光洋股份 24,200 134,794.00 0.04

340 301277 新天地 4,384 125,209.57 0.03

341 688348 昱能科技 200 113,700.00 0.03

342 688391 钜泉科技 1,100 110,649.00 0.03

343 300161 华中数控 4,700 107,442.00 0.03

344 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.02

345 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02

346 301388 欣灵电气 2,920 67,802.40 0.02

347 688152 麒麟信安 300 51,270.00 0.01

348 301327 华宝新能 194 34,332.18 0.01

349 688480 赛恩斯 1,302 28,800.24 0.01

350 301301 川宁生物 3,472 26,144.16 0.01

351 301267 华厦眼科 335 22,177.00 0.01

352 301367 怡和嘉业 122 21,445.16 0.01

353 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

354 301391 卡莱特 193 15,627.21 0.00

355 301389 隆扬电子 832 14,277.12 0.00

356 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

357 301349 信德新材 134 13,871.68 0.00

358 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

359 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00

360 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00

361 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

362 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00


363 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00

364 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

365 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

366 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

367 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

368 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00

369 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

370 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

371 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

372 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

373 603871 嘉友国际 40 904.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 688697 纽威数控 11,127,894.22 2.89

2 300801 泰和科技 10,896,948.00 2.83

3 301099 雅创电子 7,372,046.49 1.92

4 688617 惠泰医疗 7,180,000.36 1.87

5 001201 东瑞股份 6,827,673.40 1.78

6 002150 通润装备 6,787,585.00 1.76

7 688335 复洁环保 6,734,551.04 1.75

8 603909 建发合诚 6,636,240.84 1.73

9 603867 新化股份 6,577,257.00 1.71

10 300643 万通智控 6,505,063.00 1.69

11 688377 迪威尔 6,475,627.64 1.68

12 603508 思维列控 6,274,072.20 1.63

13 688305 科德数控 6,246,675.62 1.62

14 300103 达刚控股 6,218,211.10 1.62

15 688031 星环科技 6,143,515.12 1.60

16 300520 科大国创 6,127,604.00 1.59

17 688290 景业智能 6,079,947.72 1.58

18 301155 海力风电 5,985,803.00 1.56

19 002780 三夫户外 5,953,359.40 1.55

20 603900 莱绅通灵 5,933,887.12 1.54

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 688697 纽威数控 7,387,386.26 1.92


2 300801 泰和科技 6,368,015.00 1.66

3 688377 迪威尔 5,996,073.70 1.56

4 002780 三夫户外 5,940,109.00 1.54

5 603871 嘉友国际 5,877,620.00 1.53

6 300753 爱朋医疗 5,733,694.60 1.49

7 688019 安集科技 5,714,681.84 1.49

8 301155 海力风电 5,621,315.03 1.46

9 300520 科大国创 5,613,850.00 1.46

10 688239 航宇科技 5,608,063.56 1.46

11 603669 灵康药业 5,515,629.00 1.43

12 300736 百邦科技 5,468,359.40 1.42

13 300096 易联众 5,457,254.00 1.42

14 600152 维科技术 5,450,763.00 1.42

15 603900 莱绅通灵 5,344,651.00 1.39

16 300176 派生科技 5,275,875.00 1.37

17 300912 凯龙高科 5,168,167.00 1.34

18 603916 苏博特 5,125,096.00 1.33

19 605288 凯迪股份 5,078,437.00 1.32

20 600562 国睿科技 5,077,500.00 1.32

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,438,044,064.95

卖出股票收入（成交）总额 1,051,138,993.56

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,173,510.14 3.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,102,344.72 1.33

其中：政策性金融债 5,102,344.72 1.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 17,275,854.86 4.49

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019638 20 国债 09 80,000 8,103,458.63 2.11

2 018008 国开 1802 49,710 5,102,344.72 1.33

3 019656 21 国债 08 40,000 4,070,051.51 1.06

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的中旗股份的发行主体江苏中旗科技股份有限公司于2022年12月04日受到南京
江北新区管理委员会生态环境和水务局的宁新区管环罚﹝2022﹞197 号，于 2022 年 01 月 24 日受
到南京市生态环境局的宁环罚〔2022〕14 号。罚没合计 15.94 万元人民币。

本基金投资的国开 1802 的发行主体国家开发银行于 2022 年 03 月 21 日受到银保监会的银保
监罚决字〔2022〕8 号。罚没合计 440.00 万元人民币。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 337,735.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 337,735.63

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧小盘

成长混合 5,096 54,429.20 1,995,744.37 0.72% 275,375,446.70 99.28%
A
中欧小盘

成长混合 3,257 44,069.94 7,457,206.75 5.20% 136,078,584.36 94.80%
C


合计 8,353 50,389.92 9,452,951.12 2.25% 411,454,031.06 97.75%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧小盘成长混合 A 1,051,626.48 0.38%
人所有从

业人员持 中欧小盘成长混合 C - -
有本基金

合计 1,051,626.48 0.25%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧小盘成长混合 A -
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧小盘成长混合 C -

合计 -

本基金基金经理持有本 中欧小盘成长混合 A >100

开放式基金 中欧小盘成长混合 C -

合计 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

基金合同生效日

（2022 年 6 月 28 日） 375,681,461.40 270,409,379.14
基金份额总额
基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 19,769,754.32 18,590,411.85
购份额
减：基金合同生效日

起至报告期期末基金 118,080,024.65 145,463,999.88
总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 277,371,191.07 143,535,791.11
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2022 年 12 月 6 日发布公告，顾伟先生自 2022 年 12 月 5 日起不再
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 9 月 7 日

采取稽查或处罚等措施的机构 上海监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 公司部分业务内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如 监管局现场检查结束后，公司即成立整改小组，制定整改措
提出整改意见） 施包括制度流程优化修订、业务人员培训宣导、管理系统建
设与改造等。针对涉及的问题，公司已按要求及时完成整改，
并将整改报告报至上海监管局。

其他 上海监管局同时对负有责任的高级管理人员出具警示函

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的业务部门及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 991,263,849. 40.04 997,545.89 45.39 -
38

广发证券 2 843,079,504. 34.05 868,975.84 39.54 -
31

申万宏源 2 641,305,389. 25.90 331,267.80 15.07 -
证券 56

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

光大证 35,780,384. 37.05 734,125,000. 32.45 - -
券 73 00

广发证 17,309,114. 17.93 805,704,000. 35.61 - -
券 09 00

申万宏 43,474,408. 45.02 722,500,000. 31.94 - -
源证券 99 00

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2022-05-26

金合同


2 中欧小盘成长混合型证券投资基金托 中国证监会指定媒介 2022-05-26

管协议

3 中欧小盘成长混合型证券投资基金招 中国证监会指定媒介 2022-05-26

募说明书

4 中欧小盘成长混合型证券投资基金份 中国证监会指定媒介 2022-05-26

额发售公告

5 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2022-05-26

金合同及招募说明提示性公告

6 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2022-05-26

金产品资料概要

7 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2022-06-29

金合同生效公告

8 中欧基金管理有限公司关于逐步迁移 中国证监会指定媒介 2022-07-02

网上直销业务的公告

中欧小盘成长混合型证券投资基金开

9 放日常申购、赎回、转换和定期定额 中国证监会指定媒介 2022-08-23

投资业务的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分

10 基金投资力量钻石(301071)非公开发 中国证监会指定媒介 2022-09-20

行股票的公告

11 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2022-10-26

2022 年第 3 季度报告

12 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2022-10-26

2022 年第三季度报告提示性公告

13 中欧小盘成长混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2022-12-08

新招募说明书（2022 年 12 月）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中欧小盘成长混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧小盘成长混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》


5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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