中欧小盘成长混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......62


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 74

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 78

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 78

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 78

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 78

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 78

8.12 投资组合报告附注 ...... 78
§9 基金份额持有人信息...... 79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 79

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 80
§10 开放式基金份额变动...... 80
§11 重大事件揭示...... 80

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 80

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 81

11.4 基金投资策略的改变 ...... 81

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 81

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 81

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 81

11.8 其他重大事件 ...... 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83
§13 备查文件目录...... 83

13.1 备查文件目录 ...... 83

13.2 存放地点 ...... 84

13.3 查阅方式 ...... 84

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧小盘成长混合型证券投资基金

基金简称 中欧小盘成长混合

基金主代码 015880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份 563,713,178.91 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

金简称

下属分级基金的交 015880 015881

易代码

报告期末下属分级 313,233,796.40 份 250,479,382.51 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值
的长期稳健增值。

投资策略 1、股票投资策略

（1）小盘股票的定义

对于中国 A 股市场和香港股票市场，本基金将股票总市值处于国证
2000 指数成分股的总市值区间内的股票定义为小盘股票，并每半年
根据指数变动进行相应调整。

在此期间，对于未纳入的股票（如新股、恢复上市股票等），如果其
总市值或预计总市值（如对于未上市新股）能够满足以上标准，也
将纳入小盘股票的备选投资范围。遇到停牌或暂停交易的股票，本
基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大
化原则的公允价值计算其总市值。

（2）成长的定义

本基金将在上述定义的小盘股票中，采用量化选股模型，精选资产
规模、盈利能力、市场占有率持续高增长的公司。对于成长性本基
金将分别对公司资产规模、盈利能力、市场占有率的维度的增长进
行重点考量并打分，同时综合评估，选择综合打分高于行业平均的
优质上市公司。

2、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋
势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，
力求获取高于业绩比较基准的回报。

业绩比较基准 国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率


*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股
票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

信息披露 姓名 黎忆海 罗琦

负责人 联系电话 021-68609600 020-66338888

电子邮箱 liyihai@zofund.com gzluoqi@gf.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95575

传真 021-33830351 020-87553363-6847

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省广州市黄埔区中新广州
家嘴环路 479 号 8 层 知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广州市天河区马场路 26 号广发
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 证券大厦 34 楼

10、16 层

邮政编码 200120 510627

法定代表人 窦玉明 林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zofund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号上海中心大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 6 月 28 日(基金合同生效

3.1.1 期间 日)-2022 年 12 月 31 日

数据和指标 中欧小盘成长混合 中欧小盘成长混合 中欧小盘成长混合 中欧小盘成长混合
A C A C

本期已实现 -1,512,303.20 -5,773,111.45 -9,518,158.19 -4,635,357.15
收益


本期利润 15,337,059.80 5,058,820.83 -25,427,803.06 -12,956,929.34

加权平均基

金份额本期 0.0511 0.0224 -0.0788 -0.0655
利润
本期加权平

均净值利润 5.19% 2.30% -8.07% -6.69%
率
本期基金份

额净值增长 7.08% 6.45% -8.52% -8.80%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末

数据和指标

期末可供分 -11,573,398.73 -11,393,994.99 -23,641,048.79 -12,633,473.59
配利润
期末可供分

配基金份额 -0.0369 -0.0455 -0.0852 -0.0880
利润

期末基金资 306,841,110.58 243,163,982.78 253,730,142.28 130,902,317.52
产净值

期末基金份 0.9796 0.9708 0.9148 0.9120
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -2.04% -2.92% -8.52% -8.80%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧小盘成长混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④


过去三个月 1.44% 1.06% -1.21% 0.99% 2.65% 0.07%

过去六个月 -4.49% 1.04% -7.46% 0.95% 2.97% 0.09%

过去一年 7.08% 0.98% -1.59% 0.92% 8.67% 0.06%

自基金合同生效

-2.04% 1.03% -8.29% 1.04% 6.25% -0.01%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧小盘成长混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 1.28% 1.06% -1.21% 0.99% 2.49% 0.07%

过去六个月 -4.79% 1.04% -7.46% 0.95% 2.67% 0.09%

过去一年 6.45% 0.98% -1.59% 0.92% 8.04% 0.06%

自基金合同生效

-2.92% 1.03% -8.29% 1.04% 5.37% -0.01%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日，2022 年度数据为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月
31 日数据。

注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日，2022 年度数据为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月
31 日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公
司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 165 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱亚 2022-06- 2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，
婷 基金经理 28 - 7 年 历任中欧基金管理有限公司分析师、基金
经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗
下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，研究成果与全体投资人员共享，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，相同投资策略同时同价下达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严格管理同向交易和反向交易，公平执行投资指令；在事后监控环节，本基金管理人设置每日异常交易分析机制，发现异常事项对基金经理进行提示，留存解释说明，并每季度编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。

综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 121 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾去年，市场指数呈现出先扬后抑的走势，同时市场风格的结构性分化较大，上半年以通信、传媒、计算机为代表的 TMT 行业受益于全球 AI 技术爆发的催化，下半年高分红和价值风格具有相对收益，市场指数回调到历史估值的底部区间。市场走势较弱，但我们相信“均值回归”的规律依然存在。从宽基指数的估值相对位置来看，无论是市盈率还是市净率，都在比较低位的区间。经济周期是驱动市场周期的内在动力，工业增加值和工业企业利润同比增速的拐点已在 2023年确认，同时，上市公司的盈利拐点（用整体法计算的净利润同比增速的拐点）也有望在 2023年第 4 季度的财报中确认。

本基金是以国证 2000 指数为主要标准配置基金资产，投资于本基金界定的小盘成长股票的比
例不低于非现金基金资产的 80%，整体组合的平均市值比基准更偏小，且以业绩成长为主要的选股逻辑。我们看好在产业转型过程中的专精特新企业，它们发挥着至关重要的作用。这些企业专注于特定领域，追求技术和产品的专业化、精细化，同时注重创新和新技术的应用，成为推动产业升级和优化经济结构的重要力量。“产业转型升级”目标的提出已有十多年的历史，随着房地产市场的调整和长效机制的建立，我国经济增长的驱动力正在转向创新驱动，这一转变体现了我国对经济高质量发展的追求，同时也会遇到“转型期”的挑战。体现在投资上的影响是，我们会看到原有的旧产业在收缩期会遭遇业绩波动的风险，引发估值体系的变化，以及旧的定价规律的失效，这也是我们在进行历史量化建模时需要注意的。同时，新崛起的产业也孕育着更丰富的投资机会，体现在行业配置上，我们特别注重挖掘在电子、机械设备、基础化工、医药生物行业中的小盘成长公司的投资机会。需要补充说明的是，我们看好的小盘风格不是过去两年大火的“微盘”风格，而是相对更有基本面，市值介于微盘和中盘之间的股票。“微盘”投资策略一般集中在 30亿市值以下的股票，选股逻辑主要依赖量价等技术指标，方法论容易被传统量化资金模仿和跟随，核心赚的还是博弈的钱。我们希望从基本面选股逻辑出发，在被主流投资市场疏漏的小盘领域选择质地优秀的公司，借助量化模型的高效率来实现价值发现的功能。并且在持股的过程中，陪伴小盘股成长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 7.08%，同期业绩比较基准收益率为-1.59%；基金 C
类份额净值增长率为 6.45%，同期业绩比较基准收益率为-1.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，经济整体处于向好趋势中。年初 M1 同比高增长，新增社融符合市场平均预期，
政府债融资同比明显改善。2024 年全国 GDP 目标增速在 5%左右，地方稳增长压力依旧，因此 PSL
投放支持“三大工程”的政策效值得跟踪观察。

证券市场方面，促进资本市场平稳健康发展政策频出，一方面是强调宏观政策取向一致性，加强了协调配合。二是推动中长期资金入市。三是提高上市公司质量和投资价值。

同时，当前各个指数都处于历史估值的底部区域，中长期投资的回报空间值得乐观。

展望 2024 年，我们看好宏观经济的温和复苏，经济增长的驱动力转向创新驱动，体现了我国
高质量发展的要求，在这种环境下，人工智能、新能源产业技术升级、工业自动化等新兴产业的活跃度高于传统周期产业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断
强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：

（一）落实法律法规，培养合规文化

2023 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后以公众号“新规速递”
的方式及时向部门和员工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规或通知，公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、监管案例速递、员工合规测试、合规宣传月等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

（二）完善制度体系，提高运作效率

2023 年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制订或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2023 年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。

（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设

2023 年，公司严格参照法律法规的要求落实公司反洗钱管理，优化反洗钱和制裁风险管控的
治理架构和管理体系，从制度流程、培训宣传、风险评估等层面，进一步提升和完善反洗钱管理工作。公司在今年牵头各部门完成反洗钱自查工作，并积极推进反洗钱新一代系统建设，结合最新的监管要求及业务发展需要，开发和完善了反洗钱系统各功能模块，从客户洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧小盘成长混合型证券投资基金2023 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70028871_B109 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧小盘成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了中欧小盘成长混合型证券投资基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的中欧小盘成长混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了中欧小盘成长混合型证券投资基金2023年12月31日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中欧小盘成长混合型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

中欧小盘成长混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估中欧小盘成长混合型证
任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中欧小盘成长混合型证券投资基金的财务报
告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对中欧小盘成长混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致中欧小盘成长混合
型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈露 张亚旎

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 32,333,758.96 14,110,874.90

结算备付金 3,527,331.98 -

存出保证金 561,273.60 -

交易性金融资产 7.4.7.2 511,338,509.50 372,234,240.11

其中：股票投资 503,150,404.84 354,958,385.25

基金投资 - -

债券投资 8,188,104.66 17,275,854.86

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 3,702,588.25 337,735.63

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 551,463,462.29 386,682,850.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 1,000,385.40

应付清算款 - -

应付赎回款 678,186.71 301,018.82

应付管理人报酬 526,716.80 508,412.34

应付托管费 65,839.58 50,841.26

应付销售服务费 127,610.20 69,733.02

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 7.4.7.6 60,015.64 120,000.00

负债合计 1,458,368.93 2,050,390.84

净资产：

实收基金 7.4.7.7 563,713,178.91 420,906,982.18

未分配利润 7.4.7.8 -13,708,085.55 -36,274,522.38

净资产合计 550,005,093.36 384,632,459.80

负债和净资产总计 551,463,462.29 386,682,850.64

注： 1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 563,713,178.91 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.9796 元，基金份额总额 313,233,796.40 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.9708 元，基金份额总额 250,479,382.51 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 06 月 28 日生效，上年度可比期间自 2022 年 06 月 28 日至 2022 年
12 月 31 日，下同。
7.2 利润表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 6 月 28 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 29,728,802.49 -33,421,102.82

1.利息收入 181,719.87 975,480.90

其中：存款利息收入 7.4.7.9 181,719.87 512,846.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 462,633.97
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -575,071.78 -10,589,841.15
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,918,220.67 -11,262,987.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 160,250.00 418,365.39

资产支持证券投资 7.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 -762,162.47 -

股利收益 7.4.7.14 4,945,061.36 254,781.26

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损 7.4.7.15 27,681,295.28 -24,231,217.06
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 2,440,859.12 424,474.49
号填列）

减：二、营业总支出 9,332,921.86 4,963,629.58

1．管理人报酬 6,989,668.55 3,855,040.47

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 774,300.52 385,504.03

3．销售服务费 1,322,051.65 585,070.97

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 63,718.69 16,814.11

其中：卖出回购金融资产 63,718.69 16,814.11
支出

6．信用减值损失 7.4.7.17 - -

7．税金及附加 182.45 -

8．其他费用 7.4.7.18 183,000.00 121,200.00

三、利润总额（亏损总额 20,395,880.63 -38,384,732.40
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 20,395,880.63 -38,384,732.40
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 20,395,880.63 -38,384,732.40

7.3 净资产变动表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 420,906,982.18 - -36,274,522.38 384,632,459.80
资产

二、本期期初净 420,906,982.18 - -36,274,522.38 384,632,459.80
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 142,806,196.73 - 22,566,436.83 165,372,633.56
号填列）

（一）、综合收益 - - 20,395,880.63 20,395,880.63
总额

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 142,806,196.73 - 2,170,556.20 144,976,752.93
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,124,649,359. 1,115,769,431.1
购款 - -8,879,927.92

11 9

2.基金赎 -981,843,162.3

回款 - 11,050,484.12 -970,792,678.26
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 563,713,178.91 - -13,708,085.55 550,005,093.36
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

二、本期期初净 646,090,840.54 - - 646,090,840.54
资产
三、本期增减变 -225,183,858.3

动额（减少以“-” - -36,274,522.38 -261,458,380.74
号填列） 6

（一）、综合收益 - - -38,384,732.40 -38,384,732.40
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -225,183,858.3

净资产变动数 - 2,110,210.02 -223,073,648.34
（净资产减少以 6

“-”号填列）

其中：1.基金申 38,360,166.17 - -1,538,649.84 36,821,516.33
购款

2.基金赎 -263,544,024.5

回款 - 3,648,859.86 -259,895,164.67
3

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净

资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 420,906,982.18 - -36,274,522.38 384,632,459.80
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中欧小盘成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1002 号文《关于准予中欧小盘成长混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 645,959,940.96 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B33 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 6 月 28 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 646,090,840.54 份基金份额，其中包含认购资金利息折合
130,899.58 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 375,681,461.40 份，包含认购利息折
合 85,711.49 份；C 类基金的基金份额总额为 270,409,379.14 份，包含认购利息折合 45,188.09
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率×90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
（1） 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2） 金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情
况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减
半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。


7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


活期存款 492,466.02 1,346,033.13

等于：本金 491,896.21 1,345,590.78

加：应计利息 569.81 442.35

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 31,841,292.94 12,764,841.77

等于：本金 31,837,592.18 12,763,421.10

加：应计利息 3,700.76 1,420.67

减：坏账准备 - -

合计 32,333,758.96 14,110,874.90

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 499,487,230.89 - 503,150,404.84 3,663,173.95

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 8,105,391.00 93,594.66 8,188,104.66 -10,881.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 8,105,391.00 93,594.66 8,188,104.66 -10,881.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 507,592,621.89 93,594.66 511,338,509.50 3,652,292.95

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 379,112,464.87 - 354,958,385.25 -24,154,079.62

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债券 交易所市 17,114,041.64 238,950.66 17,275,854.86 -77,137.44


场

银行间市 - - - -
场

合计 17,114,041.64 238,950.66 17,275,854.86 -77,137.44

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 396,226,506.51 238,950.66 372,234,240.11 -24,231,217.06

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 4,879,494.73 - - -

生工具
其中：股

指期货 4,879,494.73 - - -

投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 4,879,494.73 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 - - - -

生工具

其他衍 - - - -

生工具

合计 - - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货
投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2403 IM2403 4.00 4,677,280.00 -202,214.73

合计 -202,214.73

减：可抵销期货 -202,214.73
暂收款

净额 0.00

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 15.64 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 60,000.00 60,000.00

预提费用-信息披露费 - 60,000.00

合计 60,015.64 120,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧小盘成长混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 277,371,191.07 277,371,191.07

本期申购 431,046,319.37 431,046,319.37

本期赎回（以“-”号填列） -395,183,714.04 -395,183,714.04


本期末 313,233,796.40 313,233,796.40

中欧小盘成长混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 143,535,791.11 143,535,791.11

本期申购 693,603,039.74 693,603,039.74

本期赎回（以“-”号填列） -586,659,448.34 -586,659,448.34

本期末 250,479,382.51 250,479,382.51

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧小盘成长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,906,431.18 -13,734,617.61 -23,641,048.79

本期期初 -9,906,431.18 -13,734,617.61 -23,641,048.79

本期利润 -1,512,303.20 16,849,363.00 15,337,059.80

本期基金份额交易产 -154,664.35 2,065,967.52 1,911,303.17
生的变动数

其中：基金申购款 -3,299,208.20 2,226,244.86 -1,072,963.34

基金赎回款 3,144,543.85 -160,277.34 2,984,266.51

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,573,398.73 5,180,712.91 -6,392,685.82

中欧小盘成长混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,537,614.21 -7,095,859.38 -12,633,473.59

本期期初 -5,537,614.21 -7,095,859.38 -12,633,473.59

本期利润 -5,773,111.45 10,831,932.28 5,058,820.83

本期基金份额交易产 -83,269.33 342,522.36 259,253.03
生的变动数

其中：基金申购款 -6,100,495.09 -1,706,469.49 -7,806,964.58

基金赎回款 6,017,225.76 2,048,991.85 8,066,217.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,393,994.99 4,078,595.26 -7,315,399.73

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 6 月 28 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 29,133.63 135,142.51

定期存款利息收入 - 295,358.33


其他存款利息收入 101,123.85 82,346.09

结算备付金利息收入 51,462.39 -

其他 - -

合计 181,719.87 512,846.93

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 6 月 28 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 3,441,465,525.14 1,051,138,993.56
额

减：卖出股票成本 3,439,137,128.27 1,058,931,600.08
总额

减：交易费用 7,246,617.54 3,470,381.28

买卖股票差价收 -4,918,220.67 -11,262,987.80
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年6月28日（基金合同生效
日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 303,299.78 388,236.97
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -143,049.78 30,128.42
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 160,250.00 418,365.39

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年6月28日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 17,454,977.70 39,524,963.41

券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 17,114,041.64 39,310,607.96
总额

减：应计利息总额 483,977.70 184,203.41

减：交易费用 8.14 23.62

买卖债券差价收入 -143,049.78 30,128.42

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 6 月 28 日（基金合同
31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

股指期货投资收益 -762,162.47 -

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 4,945,061.36 254,781.26
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 4,945,061.36 254,781.26

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 6 月 28 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 27,883,510.01 -24,231,217.06


股票投资 27,817,253.57 -24,154,079.62

债券投资 66,256.44 -77,137.44

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 -202,214.73 -

权证投资 - -

期货投资 -202,214.73 -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 27,681,295.28 -24,231,217.06

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 6 月 28 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 2,301,441.39 424,432.47

基金转换费收入 139,417.73 42.02

合计 2,440,859.12 424,474.49

7.4.7.17 信用减值损失

无。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 60,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 3,000.00 -

开户费 - 1,200.00

合计 183,000.00 121,200.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构

广发证券股份有限公司（“广发证券”） 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

WP Asia Pacific Asset Management LLC(" 基金管理人的股东(自2023年6月1日起)
华平亚太资管")

Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大 基金管理人的股东(截止至2023年5月31
利意联银行") 日)

上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)("上海穆 基金管理人的股东(自 2023 年 5 月 11 日
延合伙") 起)

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东(截止至2023年5月10
日)

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦 基金管理人股东
亿合伙")

自然人股东 基金管理人股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”） 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
管")

中欧基金国际有限公司("中欧基金国际") 基金管理人的全资子公司

注：1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。

2、自 2023 年 6 月 1 日起，Unione di Banche Italiane S.p.A.不再是我司关联方，新
增关联方为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年6月28日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

广发证券 4,132,562,359.52 59.21 843,079,504.31 34.05

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年6月28日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

广发证券 8,140,712.92 100.00 17,309,114.09 17.93

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年6月28日（基金合同生效日）
日 至2022年12月31日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

广发证券 374,640,000.00 100.00 805,704,000.00 35.61

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

广发证券 2,167,443.51 56.71 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

广发证券 868,975.84 39.54 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 6 月 28 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,989,668.55 3,855,040.47

其中：应支付销售机构的客户维护 2,549,283.21 1,526,960.81
费

应支付基金管理人的净管理费 4,440,385.34 2,328,079.66

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、 根据本基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《中欧基金管理有限公司关于调低旗下部
分基金费率并修订基金合同的公告》的公告，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自
2023 年 7 月 10 日起，本基金管理费率由 1.5%/年调低至 1.2%/年。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 6 月 28 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 774,300.52 385,504.03

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C 合计

广发证券 - 472,934.40 472,934.40

中欧财富 - 5,315.20 5,315.20

中欧基金 - 169,236.72 169,236.72

合计 - 647,486.32 647,486.32

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C 合计

广发证券 - 170,047.01 170,047.01

中欧财富 - 6.15 6.15

中欧基金 - 8,087.73 8,087.73

合计 - 178,140.89 178,140.89

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金各类基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧小盘成长混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 53,684.99 0.02% 50,015.15 0.02%

注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金各类基金份额的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

2、本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C
类基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 31 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券股份有 20,084,814.40 74,943.11 5,532,800.25 161,644.37
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 类 股）

型

新

永 2023 股

001239 达 年 12 6 个 流 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 月 通

份 日 受

限

新

夏 2023 股

001306 厦 年 11 6 个 流 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月 9 月 通

密 日 受

限

新

兴 2023 股

001358 欣 年 12 6 个 流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 月 通

材 日 受

限

新

德 2023 股

001378 冠 年 10 6 个 流 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 月 通

材 日 受

限

新

威 2023 股

300904 力 年 8 6 个 流 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 月 2 月 通

动 日 受

限

君 2023 新

301172 逸 年 7 6 个 股 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 月 19 月 流

码 日 通


受

限

新

朗 2023 股

301202 威 年 6 6 个 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 月 28 月 通

份 日 受

限

新

金 2023 股

301210 杨 年 6 6 个 流 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 月 21 月 通

份 日 受

限

新

威 2023 股

301251 尔 年 8 6 个 流 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 月 通

日 受

限

新

恒 2023 股

301261 工 年 6 6 个 流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 月 通

密 日 受

限

新

英 2023 股

301272 华 年 7 6 个 流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 月 6 月 通

日 受

限

新

海 2023 股

301292 科 年 6 6 个 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 月 29 月 通

源 日 受

限

新

信 2023 股

301329 音 年 7 6 个 流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 月 通

子 日 受

限


新

蓝 2023 股

301348 箭 年 8 6 个 流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 月 1 月 通

子 日 受

限

新

民 2023 股

301362 爆 年 7 6 个 流 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 月 27 月 通

电 日 受

限

新

国 2023 股

301370 科 年 7 6 个 流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 月 通

泰 日 受

限

新

敷 2023 股

301371 尔 年 7 6 个 流 55.68 37.58 339 18,875.52 12,739.62 -
佳 月 24 月 通

日 受

限

新

昊 2023 股

301393 帆 年 7 6 个 流 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 月 5 月 通

物 日 受

限

新

仁 2023 股

301395 信 年 6 6 个 流 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 月 21 月 通

材 日 受

限

新

安 2023 股

301413 培 年 12 6 个 流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 月 通

日 受

限

301418 协 2023 6 个 新 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
昌 年 8 月 股


科 月 10 流

技 日 通

受

限

新

波 2023 股

301421 长 年 8 6 个 流 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 月 16 月 通

电 日 受

限

新

盘 2023 股

301456 古 年 7 6 个 流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 月 6 月 通

能 日 受

限

新

丰 2023 股

301459 茂 年 12 6 个 流 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

新

恒 2023 股

301469 达 年 8 6 个 流 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 月 10 月 通

材 日 受

限

新

致 2023 股

301486 尚 年 6 6 个 流 57.66 47.25 421 24,274.86 19,892.25 -
科 月 30 月 通

技 日 受

限

新

盟 2023 股

301487 固 年 8 6 个 流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 通

日 受

限

豪 2023 新

301488 恩 年 6 6 个 股 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 月 26 月 流

电 日 通


受

限

新

思 2023 股

301489 泉 年 10 6 个 流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 月 通

材 日 受

限

新

维 2023 股

301499 科 年 7 6 个 流 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 月 13 月 通

密 日 受

限

新

飞 2023 股

301500 南 年 9 6 个 流 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 月 13 月 通

源 日 受

限

新

苏 2023 股

301505 州 年 7 6 个 流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 月 12 月 通

划 日 受

限

新

民 2023 股

301507 生 年 8 6 个 流 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 24 月 通

康 日 受

限

新

中 2023 股

301508 机 年 11 6 个 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 月 通

检 日 受

限

新

固 2023 股

301510 高 年 8 6 个 流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 通

技 日 受

限


新

德 2023 股

301511 福 年 8 6 个 流 28.00 22.67 842 23,576.00 19,088.14 -
科 月 8 月 通

技 日 受

限

新

港 2023 股

301515 通 年 7 6 个 流 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 月 13 月 通

疗 日 受

限

新

中 2023 股

301516 远 年 12 6 个 流 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 月 通

日 受

限

新

陕 2023 股

301517 西 年 10 6 个 流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 月 通

达 日 受

限

新

长 2023 股

301518 华 年 7 6 个 流 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 月 26 月 通

学 日 受

限

新

舜 2023 股

301519 禹 年 7 6 个 流 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 月 19 月 通

份 日 受

限

新

万 2023 股

301520 邦 年 9 6 个 流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 月 18 月 通

药 日 受

限

301525 儒 2023 6 个 新 99.57 81.46 144 14,338.08 11,730.24 -
竞 年 8 月 股


科 月 23 流

技 日 通

受

限

新

国 2023 股

301526 际 年 12 6 个 流 2.66 4.45 8,244 21,929.04 36,685.80 -
复 月 19 月 通

材 日 受

限

新

多 2023 股

301528 浦 年 8 6 个 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 月 17 月 通

日 受

限

新

福 2023 股

301529 赛 年 8 6 个 流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 月 31 月 通

技 日 受

限

新

威 2023 股

301533 马 年 8 6 个 流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 月 通

机 日 受

限

新

崇 2023 股

301548 德 年 9 6 个 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 月 11 月 通

技 日 受

限

新

斯 2023 股

301550 菱 年 9 6 个 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

惠 2023 新

301555 柏 年 10 6 个 股 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 月 流

材 日 通


受

限

新

三 2023 股

301558 态 年 9 6 个 流 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 月 21 月 通

份 日 受

限

新

中 2023 股

301559 集 年 9 6 个 流 24.22 18.24 571 13,829.62 10,415.04 -
环 月 26 月 通

科 日 受

限

新

达 2023 股

301566 利 年 12 6 个 流 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 月 通

普 日 受

限

新

思 2023 股

301568 泰 年 11 6 个 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 月 通

日 受

限

新

辰 2023 股

301578 奕 年 12 6 个 流 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 月 通

能 日 受

限

非

2023 公

新 年 7 6 个 开

600975 五 月 11 月 发 8.39 10.29357,568 2,999,995.52 3,679,374.72 -
丰 日 行

限

售

锦 2023 新

江 年 11 6 个 股

601083 航 月 28 月 流 11.25 11.07 767 8,628.75 8,490.69 -
运 日 通

受


限

新

宏 2023 股

601096 盛 年 12 6 个 流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 月 通

源 日 受

限

新

鼎 2023 股

603004 龙 年 12 6 个 流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 月 通

技 日 受

限

新

麦 2023 股

603062 加 年 10 6 个 流 58.08 57.81 101 5,866.08 5,838.81 -
芯 月 31 月 通

彩 日 受

限

新

热 2023 股

603075 威 年 9 6 个 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 月 通

份 日 受

限

新

上 2023 股

603107 海 年 10 6 个 流 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 月 通

配 日 受

限

新

浙 2023 股

603119 江 年 7 6 个 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 月 通

泰 日 受

限

新

润 2023 股

603193 本 年 10 6 个 流 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 月 通

份 日 受

限

603231 索 2023 6 个 新 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -


宝 年 12 月 股

蛋 月 6 流

白 日 通

受

限

新

金 2023 股

603270 帝 年 8 6 个 流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 月 25 月 通

份 日 受

限

新

天 2023 股

603273 元 年 10 6 个 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 月 通

能 日 受

限

新

恒 2023 股

603276 兴 年 9 6 个 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 月 18 月 通

材 日 受

限

新

华 2023 股

603296 勤 年 8 6 个 流 80.80 77.75 265 21,412.00 20,603.75 -
技 月 1 月 通

术 日 受

限

新

安 2023 股

603373 邦 年 12 6 个 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 月 通

卫 日 受

限

新

光 2023 股

688450 格 年 7 6 个 流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 月 通

技 日 受

限

广 2023 6 个 新

688548 钢 年 8 月 股 9.87 12.75 2,240 22,108.80 28,560.00 -
气 月 8 流


体 日 通

受

限

新

中 2023 股

688549 巨 年 8 6 个 流 5.18 8.09 3,100 16,058.00 25,079.00 -
芯 月 30 月 通

日 受

限

新

航 2023 股

688563 材 年 7 6 个 流 78.99 60.49 431 34,044.69 26,071.19 -
股 月 12 月 通

份 日 受

限

新

信 2023 股

688573 宇 年 8 6 个 流 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 月 通

日 受

限

新

芯 2023 股

688582 动 年 6 6 个 流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 月 21 月 通

科 日 受

限

新

泰 2023 股

688591 凌 年 8 6 个 流 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 月 18 月 通

日 受

限

新

康 2023 股

688602 鹏 年 7 6 个 流 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 月 13 月 通

技 日 受

限

埃 2023 新

科 年 7 6 个 股

688610 光 月 10 月 流 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
电 日 通

受


限

新

威 2023 股

688612 迈 年 7 6 个 流 47.29 37.97 350 16,551.50 13,289.50 -
斯 月 19 月 通

日 受

限

新

誉 2023 股

688638 辰 年 7 6 个 流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 月 4 月 通

能 日 受

限

新

中 2023 股

688648 邮 年 11 6 个 流 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月 6 月 通

技 日 受

限

新

盛 2023 股

688651 邦 年 7 6 个 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 月 19 月 通

全 日 受

限

新

京 2023 股

688652 仪 年 11 6 个 流 31.95 52.25 392 12,524.40 20,482.00 -
装 月 22 月 通

备 日 受

限

新

康 2023 股

688653 希 年 11 6 个 流 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 月 通

信 日 受

限

新

浩 2023 股

688657 辰 年 9 6 个 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 月 25 月 通

件 日 受

限

688693 锴 2023 6 个 新 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -


威 年 8 月 股

特 月 10 流

日 通

受

限

新

盛 2023 股

688702 科 年 9 6 个 流 42.66 48.18 323 13,779.18 15,562.14 -
通 月 6 月 通

信 日 受

限

新

中 2023 股

688716 研 年 9 6 个 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 月 通

份 日 受

限

新

爱 2023 股

688719 科 年 9 6 个 流 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 月 20 月 通

博 日 受

限

新

艾 2023 股

688720 森 年 11 6 个 流 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 月 通

份 日 受

限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 32,333,758.96 - - - 32,333,758.96

结算备付金 3,527,331.98 - - - 3,527,331.98

存出保证金 - - - 561,273.60 561,273.60

交易性金融资产 8,188,104.66 - - 503,150,404.84 511,338,509.50

应收申购款 - - - 3,702,588.25 3,702,588.25

资产总计 44,049,195.60 - - 507,414,266.69 551,463,462.29

负债

应付赎回款 - - - 678,186.71 678,186.71

应付管理人报酬 - - - 526,716.80 526,716.80

应付托管费 - - - 65,839.58 65,839.58

应付销售服务费 - - - 127,610.20 127,610.20

其他负债 - - - 60,015.64 60,015.64

负债总计 - - - 1,458,368.93 1,458,368.93

利率敏感度缺口 44,049,195.60 - - 505,955,897.76 550,005,093.36

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 14,110,874.90 - - - 14,110,874.90

交易性金融资产 17,275,854.86 - - 354,958,385.25 372,234,240.11

应收申购款 - - - 337,735.63 337,735.63

资产总计 31,386,729.76 - - 355,296,120.88 386,682,850.64

负债

应付赎回款 - - - 301,018.82 301,018.82

应付管理人报酬 - - - 508,412.34 508,412.34

应付托管费 - - - 50,841.26 50,841.26

卖出回购金融资产款 1,000,385.40 - - - 1,000,385.40

应付销售服务费 - - - 69,733.02 69,733.02

其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00


负债总计 1,000,385.40 - - 1,050,005.44 2,050,390.84

利率敏感度缺口 30,386,344.36 - - 354,246,115.44 384,632,459.80

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 1.49%（2022
年 12 月 31 日：4.49%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31
日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 503,150,404.84 91.48 354,958,385.25 92.29
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 503,150,404.84 91.48 354,958,385.25 92.29

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变，表格中本期与上期的数据均披露

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

28,736,515.42 15,747,667.34
5%

业绩比较基准下降

-28,736,515.42 -15,747,667.34
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 498,408,936.69 348,869,815.04

第二层次 8,188,104.66 17,275,854.86

第三层次 4,741,468.15 6,088,570.21

合计 511,338,509.50 372,234,240.11

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 6,088,570.21 6,088,570.21

当期购买 0.00 3,897,190.95 3,897,190.95

当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 6,088,570.21 6,088,570.21

当期利得或损失总额 0.00 844,277.20 844,277.20

其中：计入损益的利得或损 0.00 844,277.20 844,277.20
失

计入其他综合收益 0.00 0.00 0.00
的利得或损失

期末余额 0.00 4,741,468.15 4,741,468.15

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 0.00 844,277.20 844,277.20
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 0.00 0.00

当期购买 0.00 7,066,571.73 7,066,571.73

当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 0.00 0.00

当期利得或损失总额 0.00 -978,001.52 -978,001.52

其中：计入损益的利得或损 0.00 -978,001.52 -978,001.52
失

计入其他综合收益 0.00 0.00 0.00
的利得或损失

期末余额 0.00 6,088,570.21 6,088,570.21

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 0.00 -978,001.52 -978,001.52
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

限售股票 4,741,468.15 亚 式 期 权 波动率 0.1855-2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

限售股票 6,088,570.21 亚 式 期 权 波动率 0.2127-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 503,150,404.84 91.24

其中：股票 503,150,404.84 91.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,188,104.66 1.48

其中：债券 8,188,104.66 1.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 35,861,090.94 6.50

8 其他各项资产 4,263,861.85 0.77

9 合计 551,463,462.29 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,679,374.72 0.67

B 采矿业 - -

C 制造业 370,710,171.03 67.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 13,224,838.69 2.40

E 建筑业 7,194,934.00 1.31

F 批发和零售业 14,386,011.60 2.62

G 交通运输、仓储和邮政业 4,566,215.69 0.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 33,751,396.49 6.14

J 金融业 1,132,888.00 0.21

K 房地产业 6,301,230.00 1.15

L 租赁和商务服务业 4,771,904.50 0.87

M 科学研究和技术服务业 20,815,393.46 3.78

N 水利、环境和公共设施管理业 12,018,882.76 2.19

O 居民服务、修理和其他服务业 1,362,559.00 0.25

P 教育 307,751.00 0.06

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,799,104.00 0.69

S 综合 5,127,749.90 0.93

合计 503,150,404.84 91.48

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300145 中金环境 2,183,500 6,594,170.00 1.20

2 300727 润禾材料 212,000 6,103,480.00 1.11

3 601208 东材科技 475,200 5,882,976.00 1.07

4 688720 艾森股份 88,742 5,345,873.62 0.97

5 688305 科德数控 69,156 5,286,976.20 0.96

6 002851 麦格米特 200,100 4,922,460.00 0.89

7 688035 德邦科技 84,561 4,512,174.96 0.82

8 300545 联得装备 113,700 3,928,335.00 0.71

9 300779 惠城环保 74,700 3,854,520.00 0.70

10 688258 卓易信息 76,925 3,807,787.50 0.69

11 300654 世纪天鸿 336,800 3,799,104.00 0.69

12 300181 佐力药业 354,200 3,775,772.00 0.69

13 300583 赛托生物 190,100 3,760,178.00 0.68

14 688209 英集芯 209,572 3,742,955.92 0.68

15 600975 新五丰 357,568 3,679,374.72 0.67

16 300203 聚光科技 230,400 3,651,840.00 0.66

17 000544 中原环保 497,127 3,450,061.38 0.63

18 688219 会通股份 308,039 3,379,187.83 0.61

19 300384 三联虹普 206,500 3,295,740.00 0.60

20 688321 微芯生物 146,157 3,208,146.15 0.58

21 000779 甘咨询 296,100 3,191,958.00 0.58

22 300783 三只松鼠 174,400 3,147,920.00 0.57

23 301345 涛涛车业 50,600 3,081,540.00 0.56

24 002022 *ST 科华 269,200 3,063,496.00 0.56

25 600984 建设机械 812,600 3,047,250.00 0.55

26 688167 炬光科技 26,000 2,964,000.00 0.54

27 603867 新化股份 89,940 2,953,629.60 0.54

28 300520 科大国创 132,500 2,880,550.00 0.52

29 688053 思科瑞 57,445 2,868,803.30 0.52

30 300531 优博讯 186,600 2,860,578.00 0.52

31 600323 瀚蓝环境 162,000 2,807,460.00 0.51

32 603660 苏州科达 319,200 2,805,768.00 0.51

33 300337 银邦股份 340,000 2,750,600.00 0.50

34 300254 仟源医药 285,500 2,749,365.00 0.50

35 300787 海能实业 159,550 2,683,631.00 0.49

36 688093 世华科技 145,419 2,648,079.99 0.48

37 688230 芯导科技 62,993 2,635,627.12 0.48


38 002017 东信和平 251,800 2,621,238.00 0.48

39 000925 众合科技 301,300 2,609,258.00 0.47

40 002757 南兴股份 166,500 2,604,060.00 0.47

41 688108 赛诺医疗 203,762 2,557,213.10 0.46

42 603689 皖天然气 292,800 2,544,432.00 0.46

43 600180 瑞茂通 417,600 2,543,184.00 0.46

44 300722 新余国科 97,092 2,542,839.48 0.46

45 002255 海陆重工 478,800 2,532,852.00 0.46

46 600736 苏州高新 531,200 2,528,512.00 0.46

47 600283 钱江水利 200,709 2,526,926.31 0.46

48 600501 航天晨光 184,700 2,526,696.00 0.46

49 300278 华昌达 656,600 2,508,212.00 0.46

50 002454 松芝股份 333,600 2,505,336.00 0.46

51 300280 紫天科技 58,600 2,503,978.00 0.46

52 603366 日出东方 401,100 2,498,853.00 0.45

53 002197 证通电子 240,100 2,494,639.00 0.45

54 002297 博云新材 312,200 2,488,234.00 0.45

55 688087 英科再生 102,804 2,475,520.32 0.45

56 000055 方大集团 545,112 2,463,906.24 0.45

57 600073 上海梅林 361,750 2,463,517.50 0.45

58 301127 天源环保 224,100 2,462,859.00 0.45

59 600279 重庆港 550,900 2,451,505.00 0.45

60 605077 华康股份 112,700 2,438,828.00 0.44

61 002650 加加食品 595,600 2,430,048.00 0.44

62 600805 悦达投资 472,345 2,408,959.50 0.44

63 000906 浙商中拓 328,900 2,404,259.00 0.44

64 603062 麦加芯彩 38,301 2,391,046.81 0.43

65 300295 三六五网 193,400 2,384,622.00 0.43

66 002111 威海广泰 262,800 2,380,968.00 0.43

67 002891 中宠股份 89,600 2,360,960.00 0.43

68 300981 中红医疗 146,900 2,353,338.00 0.43

69 300494 盛天网络 147,900 2,338,299.00 0.43

70 688211 中科微至 62,991 2,309,879.97 0.42

71 300910 瑞丰新材 50,000 2,297,000.00 0.42

72 605369 拱东医疗 41,100 2,294,202.00 0.42

73 603387 基蛋生物 207,200 2,279,200.00 0.41

74 000993 闽东电力 215,200 2,195,040.00 0.40

75 600480 凌云股份 237,400 2,162,714.00 0.39

76 002550 千红制药 365,700 2,150,316.00 0.39

77 301333 诺思格 33,140 2,136,867.20 0.39

78 300318 博晖创新 341,800 2,132,832.00 0.39

79 605196 华通线缆 275,900 2,124,430.00 0.39

80 300818 耐普矿机 63,350 2,091,183.50 0.38


81 301313 凡拓数创 55,100 1,986,906.00 0.36

82 603508 思维列控 125,400 1,968,780.00 0.36

83 002947 恒铭达 58,600 1,885,748.00 0.34

84 688127 蓝特光学 80,652 1,878,385.08 0.34

85 603327 福蓉科技 140,883 1,877,970.39 0.34

86 603666 亿嘉和 58,000 1,820,620.00 0.33

87 300606 金太阳 53,200 1,817,312.00 0.33

88 002876 三利谱 49,400 1,816,438.00 0.33

89 688239 航宇科技 37,935 1,812,154.95 0.33

90 002338 奥普光电 53,600 1,803,640.00 0.33

91 688433 华曙高科 57,419 1,794,343.75 0.33

92 605128 上海沿浦 30,900 1,793,745.00 0.33

93 603859 能科科技 47,500 1,792,175.00 0.33

94 002735 王子新材 137,600 1,788,800.00 0.33

95 688401 路维光电 58,204 1,788,026.88 0.33

96 300355 蒙草生态 474,600 1,779,750.00 0.32

97 688466 金科环境 99,274 1,762,113.50 0.32

98 002034 旺能环境 115,500 1,761,375.00 0.32

99 600603 广汇物流 225,380 1,753,456.40 0.32

100 300826 测绘股份 96,300 1,740,141.00 0.32

101 002435 长江健康 416,900 1,738,473.00 0.32

102 605289 罗曼股份 30,200 1,736,500.00 0.32

103 688601 力芯微 32,975 1,727,560.25 0.31

104 600961 株冶集团 206,500 1,726,340.00 0.31

105 300415 伊之密 96,700 1,704,821.00 0.31

106 301391 卡莱特 14,794 1,693,617.12 0.31

107 605016 百龙创园 59,020 1,675,577.80 0.30

108 300757 罗博特科 20,500 1,668,495.00 0.30

109 601567 三星医疗 79,800 1,635,900.00 0.30

110 600684 珠江股份 470,900 1,634,023.00 0.30

111 300092 科新机电 122,000 1,625,040.00 0.30

112 603516 淳中科技 71,600 1,608,852.00 0.29

113 605319 无锡振华 69,800 1,606,796.00 0.29

114 688016 心脉医疗 8,210 1,597,912.30 0.29

115 300795 米奥会展 43,150 1,590,940.50 0.29

116 002526 山东矿机 543,500 1,576,150.00 0.29

117 605599 菜百股份 105,700 1,573,873.00 0.29

118 688157 松井股份 29,083 1,568,737.02 0.29

119 301486 致尚科技 32,721 1,568,031.25 0.29

120 002154 报喜鸟 275,200 1,563,136.00 0.28

121 688513 苑东生物 24,345 1,552,724.10 0.28

122 601137 博威合金 98,800 1,534,364.00 0.28

123 002983 芯瑞达 49,700 1,533,742.00 0.28


124 688707 振华新材 74,637 1,530,058.50 0.28

125 688550 瑞联新材 38,506 1,527,918.08 0.28

126 688499 利元亨 39,847 1,517,373.76 0.28

127 300349 金卡智能 122,000 1,515,240.00 0.28

128 300218 安利股份 111,600 1,512,180.00 0.27

129 603098 森特股份 111,000 1,510,710.00 0.27

130 301312 智立方 13,900 1,505,926.00 0.27

131 300586 美联新材 186,020 1,504,901.80 0.27

132 688621 阳光诺和 21,566 1,504,228.50 0.27

133 688308 欧科亿 53,703 1,498,313.70 0.27

134 002651 利君股份 215,500 1,491,260.00 0.27

135 300700 岱勒新材 87,500 1,484,875.00 0.27

136 600855 航天长峰 138,500 1,484,720.00 0.27

137 688228 开普云 22,600 1,478,718.00 0.27

138 002046 国机精工 128,000 1,478,400.00 0.27

139 688603 天承科技 19,591 1,468,933.18 0.27

140 002150 通润装备 82,600 1,465,324.00 0.27

141 603009 北特科技 98,800 1,465,204.00 0.27

142 688269 凯立新材 39,118 1,447,757.18 0.26

143 603439 贵州三力 74,700 1,410,336.00 0.26

144 002810 山东赫达 66,300 1,404,897.00 0.26

145 002149 西部材料 89,100 1,400,652.00 0.25

146 688612 威迈斯 35,858 1,396,326.10 0.25

147 003000 劲仔食品 114,100 1,394,302.00 0.25

148 603992 松霖科技 76,600 1,389,524.00 0.25

149 688150 莱特光电 64,256 1,387,287.04 0.25

150 603200 上海洗霸 65,100 1,385,979.00 0.25

151 002749 国光股份 114,600 1,372,908.00 0.25

152 002291 遥望科技 145,700 1,366,666.00 0.25

153 300592 华凯易佰 55,100 1,364,827.00 0.25

154 300389 艾比森 78,600 1,362,924.00 0.25

155 300736 百邦科技 106,700 1,362,559.00 0.25

156 600184 光电股份 118,700 1,356,741.00 0.25

157 603699 纽威股份 97,777 1,355,189.22 0.25

158 002843 泰嘉股份 50,900 1,348,850.00 0.25

159 002997 瑞鹄模具 40,200 1,339,464.00 0.24

160 688611 杭州柯林 40,859 1,339,358.02 0.24

161 002035 华帝股份 215,100 1,335,771.00 0.24

162 002215 诺普信 161,500 1,333,990.00 0.24

163 002068 黑猫股份 114,500 1,328,200.00 0.24

164 002243 力合科创 166,200 1,321,290.00 0.24

165 600729 重庆百货 46,400 1,308,480.00 0.24

166 300161 华中数控 36,400 1,306,760.00 0.24


167 601500 通用股份 314,900 1,303,686.00 0.24

168 601028 玉龙股份 121,700 1,303,407.00 0.24

169 688313 仕佳光子 101,797 1,293,839.87 0.24

170 300548 博创科技 47,900 1,291,863.00 0.23

171 603322 超讯通信 34,100 1,285,911.00 0.23

172 688518 联赢激光 62,787 1,285,877.76 0.23

173 688589 力合微 32,196 1,284,942.36 0.23

174 300158 振东制药 189,600 1,279,800.00 0.23

175 300926 博俊科技 43,600 1,278,788.00 0.23

176 001380 华纬科技 36,700 1,278,628.00 0.23

177 688311 盟升电子 24,915 1,270,914.15 0.23

178 603500 祥和实业 103,200 1,264,200.00 0.23

179 688699 明微电子 30,690 1,238,341.50 0.23

180 002256 兆新股份 451,400 1,236,836.00 0.22

181 301096 百诚医药 18,800 1,223,880.00 0.22

182 688627 精智达 13,722 1,223,727.96 0.22

183 300969 恒帅股份 13,600 1,222,232.00 0.22

184 688103 国力股份 24,380 1,203,884.40 0.22

185 688529 豪森智能 52,000 1,199,640.00 0.22

186 300582 英飞特 99,000 1,188,990.00 0.22

187 301383 天键股份 18,100 1,176,500.00 0.21

188 688378 奥来德 24,798 1,173,937.32 0.21

189 688320 禾川科技 28,559 1,170,919.00 0.21

190 688590 新致软件 51,556 1,166,196.72 0.21

191 603558 健盛集团 119,822 1,161,075.18 0.21

192 300141 和顺电气 111,000 1,158,840.00 0.21

193 300522 世名科技 85,800 1,158,300.00 0.21

194 301188 力诺特玻 64,200 1,148,538.00 0.21

195 300085 银之杰 79,800 1,142,736.00 0.21

196 688059 华锐精密 14,423 1,135,234.33 0.21

197 300803 指南针 18,800 1,132,888.00 0.21

198 002971 和远气体 40,300 1,117,116.00 0.20

199 301193 家联科技 65,600 1,113,888.00 0.20

200 301360 荣旗科技 11,800 1,104,480.00 0.20

201 301168 通灵股份 23,900 1,103,224.00 0.20

202 600376 首开股份 361,300 1,098,352.00 0.20

203 601113 华鼎股份 318,100 1,091,083.00 0.20

204 603901 永创智能 91,600 1,090,040.00 0.20

205 688182 灿勤科技 61,144 1,087,140.32 0.20

206 688115 思林杰 31,229 1,082,709.43 0.20

207 688018 乐鑫科技 10,400 1,070,680.00 0.19

208 603239 浙江仙通 70,100 1,070,427.00 0.19

209 688533 上声电子 28,030 1,068,503.60 0.19


210 300792 壹网壹创 44,200 1,059,474.00 0.19

211 002877 智能自控 101,000 1,057,470.00 0.19

212 688613 奥精医疗 47,400 1,055,124.00 0.19

213 001309 德明利 11,100 1,053,279.00 0.19

214 688356 键凯科技 9,882 1,051,444.80 0.19

215 603950 长源东谷 68,100 1,048,740.00 0.19

216 002860 星帅尔 80,500 1,042,475.00 0.19

217 605388 均瑶健康 83,100 1,042,074.00 0.19

218 603578 三星新材 73,000 1,041,710.00 0.19

219 002208 合肥城建 162,300 1,040,343.00 0.19

220 688260 昀冢科技 34,300 1,039,290.00 0.19

221 688519 南亚新材 40,264 1,037,200.64 0.19

222 688687 凯因科技 29,462 1,027,045.32 0.19

223 301199 迈赫股份 38,800 1,018,500.00 0.19

224 300729 乐歌股份 56,430 1,010,661.30 0.18

225 688323 瑞华泰 46,963 1,008,295.61 0.18

226 301201 诚达药业 39,000 991,770.00 0.18

227 688580 伟思医疗 15,317 979,215.81 0.18

228 001218 丽臣实业 45,300 978,933.00 0.18

229 301235 华康医疗 38,100 976,503.00 0.18

230 000551 创元科技 92,200 965,334.00 0.18

231 301117 佳缘科技 17,100 932,121.00 0.17

232 300873 海晨股份 38,600 919,066.00 0.17

233 300213 佳讯飞鸿 125,000 900,000.00 0.16

234 301223 中荣股份 49,400 895,128.00 0.16

235 300871 回盛生物 60,300 871,938.00 0.16

236 603330 天洋新材 111,800 847,444.00 0.15

237 300366 创意信息 63,800 837,056.00 0.15

238 300928 华安鑫创 16,500 832,260.00 0.15

239 002323 雅博股份 340,300 826,929.00 0.15

240 688631 莱斯信息 23,229 818,822.25 0.15

241 300608 思特奇 48,300 818,685.00 0.15

242 300997 欢乐家 58,000 810,260.00 0.15

243 688307 中润光学 25,676 798,523.60 0.15

244 002357 富临运业 104,400 788,220.00 0.14

245 600379 宝光股份 78,400 787,920.00 0.14

246 001296 长江材料 33,300 783,549.00 0.14

247 300129 泰胜风能 72,100 776,517.00 0.14

248 301377 鼎泰高科 32,500 768,625.00 0.14

249 002965 祥鑫科技 18,600 765,762.00 0.14

250 603112 华翔股份 62,400 758,160.00 0.14

251 603778 国晟科技 135,400 752,824.00 0.14

252 300335 迪森股份 133,500 747,600.00 0.14


253 300546 雄帝科技 46,900 739,613.00 0.13

254 002540 亚太科技 111,600 737,676.00 0.13

255 300539 横河精密 59,100 733,431.00 0.13

256 300963 中洲特材 55,400 726,848.00 0.13

257 300831 派瑞股份 58,800 720,888.00 0.13

258 603388 元成股份 79,200 715,968.00 0.13

259 000534 万泽股份 54,100 708,169.00 0.13

260 301368 丰立智能 14,800 697,672.00 0.13

261 002446 盛路通信 83,000 688,900.00 0.13

262 301272 英华特 12,673 688,234.74 0.13

263 688468 科美诊断 62,819 677,817.01 0.12

264 605333 沪光股份 34,000 676,600.00 0.12

265 002327 富安娜 75,300 673,935.00 0.12

266 300662 科锐国际 24,400 673,928.00 0.12

267 300789 唐源电气 29,770 671,015.80 0.12

268 301004 嘉益股份 14,400 654,480.00 0.12

269 300117 嘉寓股份 223,900 649,310.00 0.12

270 688668 鼎通科技 11,567 639,886.44 0.12

271 002009 天奇股份 42,200 636,798.00 0.12

272 001314 亿道信息 8,500 611,405.00 0.11

273 002723 小崧股份 58,800 601,524.00 0.11

274 003004 声迅股份 19,500 594,165.00 0.11

275 688595 芯海科技 13,670 591,911.00 0.11

276 000533 顺钠股份 125,500 588,595.00 0.11

277 000619 海螺新材 84,300 583,356.00 0.11

278 300239 东宝生物 90,900 566,307.00 0.10

279 300517 海波重科 39,800 563,170.00 0.10

280 603890 春秋电子 49,000 561,050.00 0.10

281 600538 国发股份 120,500 559,120.00 0.10

282 002730 电光科技 58,000 549,840.00 0.10

283 300838 浙江力诺 33,500 548,060.00 0.10

284 688078 龙软科技 13,236 533,675.52 0.10

285 600101 明星电力 62,300 523,943.00 0.10

286 300743 天地数码 37,500 520,500.00 0.09

287 600262 北方股份 26,600 512,050.00 0.09

288 600847 万里股份 42,300 504,216.00 0.09

289 836077 吉林碳谷 30,000 497,700.00 0.09

290 688393 安必平 19,880 496,403.60 0.09

291 300462 华铭智能 41,500 489,285.00 0.09

292 688656 浩欧博 13,956 485,110.56 0.09

293 300556 丝路视觉 12,600 464,310.00 0.08

294 688196 卓越新能 13,395 449,670.15 0.08

295 600356 恒丰纸业 56,200 448,476.00 0.08


296 605287 德才股份 25,900 439,523.00 0.08

297 003023 彩虹集团 21,400 433,564.00 0.08

298 301063 海锅股份 18,900 430,920.00 0.08

299 002492 恒基达鑫 66,600 398,934.00 0.07

300 603511 爱慕股份 24,400 377,712.00 0.07

301 301046 能辉科技 13,700 371,544.00 0.07

302 688357 建龙微纳 6,573 339,758.37 0.06

303 603289 泰瑞机器 30,500 336,720.00 0.06

304 002722 物产金轮 21,300 328,233.00 0.06

305 301390 经纬股份 7,500 326,325.00 0.06

306 300021 大禹节水 65,600 312,256.00 0.06

307 603377 东方时尚 73,100 307,751.00 0.06

308 300801 泰和科技 17,300 297,214.00 0.05

309 300040 九洲集团 51,900 290,640.00 0.05

310 300890 翔丰华 8,400 290,472.00 0.05

311 300996 普联软件 12,500 286,250.00 0.05

312 002404 嘉欣丝绸 44,200 266,968.00 0.05

313 603012 创力集团 45,100 266,541.00 0.05

314 601956 东贝集团 42,000 250,740.00 0.05

315 300387 富邦股份 29,800 248,532.00 0.05

316 002225 濮耐股份 65,600 247,968.00 0.05

317 300125 聆达股份 19,500 245,895.00 0.04

318 301212 联盛化学 8,900 240,300.00 0.04

319 300578 会畅通讯 13,300 237,538.00 0.04

320 300016 北陆药业 32,600 232,112.00 0.04

321 002412 汉森制药 34,100 231,198.00 0.04

322 002228 合兴包装 65,100 223,293.00 0.04

323 300411 金盾股份 30,400 212,496.00 0.04

324 688148 芳源股份 27,640 211,998.80 0.04

325 300419 浩丰科技 35,800 211,220.00 0.04

326 301356 天振股份 11,500 209,185.00 0.04

327 688077 大地熊 7,581 180,806.85 0.03

328 300371 汇中股份 14,300 174,317.00 0.03

329 688330 宏力达 6,124 173,982.84 0.03

330 603909 建发合诚 15,300 173,808.00 0.03

331 300901 中胤时尚 16,600 169,984.00 0.03

332 603787 新日股份 13,300 166,383.00 0.03

333 605080 浙江自然 7,840 165,972.80 0.03

334 301129 瑞纳智能 6,200 165,106.00 0.03

335 688682 霍莱沃 3,419 163,120.49 0.03

336 300778 新城市 10,700 145,520.00 0.03

337 301177 迪阿股份 4,800 141,552.00 0.03

338 605399 晨光新材 10,400 141,024.00 0.03


339 688768 容知日新 3,815 140,430.15 0.03

340 300062 中能电气 21,400 133,322.00 0.02

341 002852 道道全 12,200 132,004.00 0.02

342 301210 金杨股份 2,801 127,389.48 0.02

343 300962 中金辐照 8,000 124,160.00 0.02

344 603339 四方科技 8,700 103,443.00 0.02

345 688472 阿特斯 6,367 80,415.21 0.01

346 688429 时创能源 3,106 65,816.14 0.01

347 688480 赛恩斯 1,302 50,413.44 0.01

348 603126 中材节能 5,800 39,092.00 0.01

349 301526 国际复材 8,244 36,685.80 0.01

350 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

351 688548 广钢气体 2,240 28,560.00 0.01

352 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

353 688563 航材股份 431 26,071.19 0.00

354 688549 中巨芯 3,100 25,079.00 0.00

355 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

356 603296 华勤技术 265 20,603.75 0.00

357 688652 京仪装备 392 20,482.00 0.00

358 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

359 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

360 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

361 301511 德福科技 842 19,088.14 0.00

362 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

363 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

364 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

365 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

366 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

367 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

368 688702 盛科通信 323 15,562.14 0.00

369 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

370 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

371 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

372 301277 新天地 658 13,692.98 0.00

373 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

374 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

375 301371 敷尔佳 339 12,739.62 0.00

376 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

377 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

378 301525 儒竞科技 144 11,730.24 0.00

379 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

380 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

381 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00


382 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

383 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

384 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

385 301559 中集环科 571 10,415.04 0.00

386 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

387 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

388 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

389 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

390 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

391 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

392 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

393 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

394 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

395 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

396 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

397 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

398 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

399 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

400 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

401 601083 锦江航运 767 8,490.69 0.00

402 430047 诺思兰德 500 8,455.00 0.00

403 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

404 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

405 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

406 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

407 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

408 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

409 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

410 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

411 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

412 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

413 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

414 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

415 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

416 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

417 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

418 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

419 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

420 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

421 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

422 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

423 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

424 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00


425 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

426 300839 博汇股份 500 5,115.00 0.00

427 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

428 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

429 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

430 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

431 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

432 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

433 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

434 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

435 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300490 华自科技 22,519,564.00 5.85

2 688305 科德数控 21,805,894.03 5.67

3 300779 惠城环保 17,307,136.00 4.50

4 300161 华中数控 16,844,955.00 4.38

5 002046 国机精工 16,048,263.00 4.17

6 300445 康斯特 15,819,953.40 4.11

7 600975 新五丰 15,405,438.53 4.01

8 605077 华康股份 15,253,773.16 3.97

9 688258 卓易信息 14,944,577.43 3.89

10 688308 欧科亿 13,405,555.96 3.49

11 300419 浩丰科技 13,316,036.00 3.46

12 002851 麦格米特 12,594,116.00 3.27

13 002130 沃尔核材 12,408,152.00 3.23

14 688078 龙软科技 12,219,368.12 3.18

15 600480 凌云股份 12,033,332.00 3.13

16 688373 盟科药业 11,567,807.62 3.01

17 002965 祥鑫科技 11,469,215.74 2.98

18 301227 森鹰窗业 11,308,526.16 2.94

19 300462 华铭智能 11,193,072.00 2.91

20 600984 建设机械 11,179,698.00 2.91

21 600807 济南高新 10,956,745.00 2.85

22 688468 科美诊断 10,837,277.76 2.82

23 605287 德才股份 10,472,614.00 2.72

24 688300 联瑞新材 10,286,926.86 2.67

25 300839 博汇股份 10,190,278.80 2.65

26 003000 劲仔食品 9,933,080.00 2.58

27 300548 博创科技 9,855,290.73 2.56


28 002852 道道全 9,830,544.00 2.56

29 301220 亚香股份 9,767,703.95 2.54

30 603187 海容冷链 9,748,589.00 2.53

31 688550 瑞联新材 9,539,725.58 2.48

32 301067 显盈科技 9,491,604.00 2.47

33 603859 能科科技 9,448,328.00 2.46

34 603667 五洲新春 9,431,396.00 2.45

35 688035 德邦科技 9,410,138.31 2.45

36 600323 瀚蓝环境 9,362,082.00 2.43

37 002767 先锋电子 9,358,124.00 2.43

38 002730 电光科技 9,351,332.00 2.43

39 600626 申达股份 9,321,805.00 2.42

40 002735 王子新材 9,118,398.40 2.37

41 688575 亚辉龙 9,017,973.49 2.34

42 002338 奥普光电 9,017,071.99 2.34

43 688697 纽威数控 9,012,338.86 2.34

44 601208 东材科技 8,965,544.00 2.33

45 300213 佳讯飞鸿 8,934,412.00 2.32

46 002993 奥海科技 8,899,807.00 2.31

47 603516 淳中科技 8,652,582.40 2.25

48 300727 润禾材料 8,642,848.00 2.25

49 300700 岱勒新材 8,476,212.39 2.20

50 601007 金陵饭店 8,475,749.00 2.20

51 688292 浩瀚深度 8,406,448.16 2.19

52 688335 复洁环保 8,391,410.50 2.18

53 300996 普联软件 8,371,240.00 2.18

54 600128 苏豪弘业 8,226,614.00 2.14

55 000048 京基智农 8,114,790.40 2.11

56 603909 建发合诚 8,102,445.30 2.11

57 300546 雄帝科技 8,097,706.50 2.11

58 002141 贤丰控股 7,895,712.00 2.05

59 688529 豪森智能 7,783,295.02 2.02

60 300838 浙江力诺 7,771,790.00 2.02

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300490 华自科技 19,671,251.00 5.11

2 300161 华中数控 18,285,431.00 4.75

3 688305 科德数控 16,462,802.61 4.28

4 688697 纽威数控 15,415,658.79 4.01

5 300779 惠城环保 15,250,376.00 3.96


6 300445 康斯特 14,901,965.00 3.87

7 002046 国机精工 14,718,223.00 3.83

8 300419 浩丰科技 13,669,511.00 3.55

9 688308 欧科亿 13,204,765.13 3.43

10 002965 祥鑫科技 12,403,712.10 3.22

11 301227 森鹰窗业 12,300,203.32 3.20

12 002130 沃尔核材 12,195,676.00 3.17

13 300839 博汇股份 12,060,925.41 3.14

14 605077 华康股份 11,788,130.98 3.06

15 600975 新五丰 11,516,472.72 2.99

16 688078 龙软科技 11,359,294.06 2.95

17 600807 济南高新 11,256,215.00 2.93

18 688300 联瑞新材 10,858,743.23 2.82

19 300462 华铭智能 10,821,647.00 2.81

20 688373 盟科药业 10,821,045.23 2.81

21 688335 复洁环保 10,790,189.44 2.81

22 600212 绿能慧充 10,691,341.00 2.78

23 603909 建发合诚 10,688,072.88 2.78

24 603611 诺力股份 10,569,151.40 2.75

25 300680 隆盛科技 10,366,804.00 2.70

26 301067 显盈科技 10,249,063.00 2.66

27 688618 三旺通信 10,223,215.01 2.66

28 002338 奥普光电 10,104,758.00 2.63

29 603667 五洲新春 10,044,380.00 2.61

30 605287 德才股份 9,986,260.40 2.60

31 688258 卓易信息 9,961,724.05 2.59

32 003000 劲仔食品 9,888,305.00 2.57

33 688468 科美诊断 9,759,377.77 2.54

34 002767 先锋电子 9,747,708.00 2.53

35 301220 亚香股份 9,570,167.51 2.49

36 600353 旭光电子 9,507,956.40 2.47

37 603187 海容冷链 9,468,561.59 2.46

38 600626 申达股份 9,431,928.00 2.45

39 002730 电光科技 9,234,177.00 2.40

40 002993 奥海科技 9,168,787.00 2.38

41 600480 凌云股份 9,139,501.00 2.38

42 300213 佳讯飞鸿 9,093,989.00 2.36

43 301085 亚康股份 9,062,116.32 2.36

44 002852 道道全 8,955,030.00 2.33

45 002955 鸿合科技 8,866,046.00 2.31

46 603516 淳中科技 8,773,821.00 2.28

47 003032 传智教育 8,773,396.00 2.28

48 300548 博创科技 8,563,055.00 2.23


49 002851 麦格米特 8,508,669.00 2.21

50 300615 欣天科技 8,492,038.00 2.21

51 688575 亚辉龙 8,464,355.37 2.20

52 600128 苏豪弘业 8,407,604.00 2.19

53 688550 瑞联新材 8,387,926.32 2.18

54 300607 拓斯达 8,270,382.00 2.15

55 605088 冠盛股份 8,197,273.00 2.13

56 688292 浩瀚深度 8,178,355.24 2.13

57 688636 智明达 8,065,053.90 2.10

58 300411 金盾股份 8,019,591.00 2.09

59 002979 雷赛智能 7,960,243.50 2.07

60 002356 赫美集团 7,942,730.00 2.07

61 300546 雄帝科技 7,895,173.90 2.05

62 300711 广哈通信 7,876,666.30 2.05

63 002959 小熊电器 7,829,030.26 2.04

64 601007 金陵饭店 7,754,626.00 2.02

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,559,511,894.29

卖出股票收入（成交）总额 3,441,465,525.14

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,188,104.66 1.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,188,104.66 1.49

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 019703 23 国债 10 51,000 5,172,406.03 0.94

2 019709 23 国债 16 30,000 3,015,698.63 0.55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 561,273.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,702,588.25


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,263,861.85

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明

值

1 688720 艾森股份 8,223.60 0.00 新股流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧小盘

成长混合 5,258 59,572.80 54,400,079.93 17.37% 258,833,716.47 82.63%
A
中欧小盘

成长混合 3,807 65,794.43 71,290,148.81 28.46% 179,189,233.70 71.54%
C

合计 9,065 62,185.68 125,690,228.74 22.30% 438,022,950.17 77.70%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管 中欧小盘成长混合 A 1,220,572.80 0.39%
理人所
有从业

人员持 中欧小盘成长混合 C 997,867.23 0.40%
有本基
金


合计 2,218,440.03 0.39%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中欧小盘成长混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中欧小盘成长混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 中欧小盘成长混合 A >100

本开放式基金 中欧小盘成长混合 C 0

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

基金合同生效日

（2022 年 6 月 28 日） 375,681,461.40 270,409,379.14
基金份额总额

本报告期期初基金份 277,371,191.07 143,535,791.11
额总额

本报告期基金总申购 431,046,319.37 693,603,039.74
份额

减：本报告期基金总 395,183,714.04 586,659,448.34
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 313,233,796.40 250,479,382.51
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 3 4,132,562,35 59.21 2,167,443.51 56.71 -
9.52

本报
光大证券 3 1,672,807,44 23.97 1,047,735.33 27.41 告期
2.53 新增
1 个

申万宏源 3 1,174,227,37 16.82 606,859.76 15.88 -
证券 4.02

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

广发证 8,140,712.9 100.00 374,640,000. 100.00 - -
券 2 00

光大证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

7 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

9 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-06-29

金产品资料概要更新

10 中欧小盘成长混合型证券投资基金托 中国证监会指定媒介 2023-07-08

管协议（修订）

11 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-07-08

金合同（修订）

12 中欧小盘成长混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2023-07-08

新招募说明书（2023 年 7 月）

13 中欧基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会指定媒介 2023-07-08


部分基金费率并修订基金合同的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分

14 基金投资新五丰(600975)非公开发行 中国证监会指定媒介 2023-07-13

股票的公告

15 中欧小盘成长混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-07-13

金产品资料概要更新

16 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告的提示性公告

17 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告

18 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31

2023 年中期报告

19 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31

2023 年中期报告的提示性公告

20 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

2023 年第三季度报告的提示性公告

21 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

2023 年第 3 季度报告

22 中欧小盘成长混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2023-12-20

新招募说明书（2023 年 12 月）

23 中欧小盘成长混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2023-12-20

新招募说明书（2023 年 12 月）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中欧小盘成长混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧小盘成长混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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