中欧小盘成长混合型证券投资基金
2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告 ......48
7.1 期末基金资产组合情况......48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62
7.12 投资组合报告附注......62
§8 基金份额持有人信息 ......63
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64
§9 开放式基金份额变动 ......64
§10 重大事件揭示 ......65
10.1 基金份额持有人大会决议......65
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65
10.4 基金投资策略的改变......65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65
10.8 其他重大事件......66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......67
§12 备查文件目录 ......67
12.1 备查文件目录......67
12.2 存放地点......67
12.3 查阅方式......67　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧小盘成长混合型证券投资基金

基金简称 中欧小盘成长混合

基金主代码 015880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份 644,110,916.41 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

金简称

下属分级基金的交 015880 015881

易代码

报告期末下属分级 357,914,045.87 份 286,196,870.54 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。

投资策略 1、股票投资策略

（1）小盘股票的定义

对于中国 A 股市场和香港股票市场，本基金将股票总市值处于国
证 2000 指数成分股的总市值区间内的股票定义为小盘股票，并每
半年根据指数变动进行相应调整。

在此期间，对于未纳入的股票（如新股、恢复上市股票等），如
果其总市值或预计总市值（如对于未上市新股）能够满足以上标
准，也将纳入小盘股票的备选投资范围。遇到停牌或暂停交易的
股票，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资
者利益最大化原则的公允价值计算其总市值。

（2）成长的定义

本基金将在上述定义的小盘股票中，采用量化选股模型，精选资
产规模、盈利能力、市场占有率持续高增长的公司。对于成长性
本基金将分别对公司资产规模、盈利能力、市场占有率的维度的
增长进行重点考量并打分，同时综合评估，选择综合打分高于行
业平均的优质上市公司。

2、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化
趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策
略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

业绩比较基准 国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益


率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标
的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 广发证券股份有限公司

姓名 黎忆海 罗琦

信息披露 联系电话 021-68609600 020-66338888

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com gzluoqi@gf.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95575

传真 021-33830351 020-87553363-6847

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省广州市黄埔区中新广州

家嘴环路 479 号 8 层 知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广州市天河区马场路 26 号广发
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 证券大厦 34 楼

、10、16 层

邮政编码 200120 510627

法定代表人 窦玉明 林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

本期已实现收益 11,149,254.62 5,048,082.17

本期利润 33,063,882.14 19,447,455.41

加权平均基金份

0.1062 0.1003
额本期利润

本期加权平均净

10.66% 10.12%
值利润率
本期基金份额净

12.12% 11.80%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 2,525,582.75 306,824.43
润

期末可供分配基 0.0071 0.0011
金份额利润

期末基金资产净 367,120,957.15 291,799,205.52
值

期末基金份额净 1.0257 1.0196
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 2.57% 1.96%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧小盘成长混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 3.62% 0.92% 1.38% 1.03% 2.24% -0.11%

过去三个月 1.91% 0.92% -2.34% 0.93% 4.25% -0.01%

过去六个月 12.12% 0.91% 6.35% 0.88% 5.77% 0.03%

过去一年 2.58% 1.04% -0.37% 1.07% 2.95% -0.03%

自基金合同生效起

2.57% 1.03% -0.90% 1.08% 3.47% -0.05%
至今

注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧小盘成长混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 3.57% 0.92% 1.38% 1.03% 2.19% -0.11%

过去三个月 1.76% 0.92% -2.34% 0.93% 4.10% -0.01%

过去六个月 11.80% 0.91% 6.35% 0.88% 5.45% 0.03%

过去一年 1.97% 1.04% -0.37% 1.07% 2.34% -0.03%

自基金合同生效起

1.96% 1.03% -0.90% 1.08% 2.86% -0.05%
至今

注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 6 月 28 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 6 月 28 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱亚 2022-06- 2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，
婷 基金经理 28 - 7 年 历任中欧基金管理有限公司分析师、基金
经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场先扬后抑，波动加剧。在宏观经济实现恢复性增长的背景下，各行业景气程度较为分化。非制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，反映了消费和服务业的景气复苏强于制造业。在我国产业结构转型，高质量发展的大背景下，决策层对于经济刺激的政策比较克制，没有进行大规模的低效投资，因此上游资源品需求不足，PPI 相对较弱，财政政策相对更加向战略新兴产业倾斜。展望下半年，我们当前的观点是“聚焦实业复苏，在短期波动中逢低布局”。
　　本基金是以国证 2000 指数为主要参考标准配置基金资产，投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，整体组合的平均市值比基准更偏小，且以业绩成长为主要的选股逻辑。上半年里，我们按照“在小市值里寻找未来有业绩增长潜力，同时目前没有得到市
场的充分认知的公司“的选股思路，在不同行业里用多个逻辑链条进行选股，一是关注前两年受到客观因素业绩下滑，今年恢复性增长的机会；二是寻找子赛道处于周期底部，供给存在出清，格局变优的机会；三是筛选存在技术优势，具有国产替代空间或者符合新产业发展的机会。今年很多基本面驱动的模型超额收益不够理想，相对而言量价类策略更加具有优势。但我们认为，每一只投资风格的相对占优都是具有周期性的，是特定的宏观环境和市场资金结构互相影响的结果，此时我们更应该深入挖掘自己的优势，积累并迭代基本面模型。当然，也需要在自己可控的范围内，把风控做好，而不是简单的越跌越买。总而言之，在方法论方面，我们需要根据自己的禀赋，挖掘自己擅长的方向。仅就中欧量化而言，我们的禀赋是基本面的信息和逻辑，相信优秀企业的基本面业绩，会带来合理的股价回报。
　　投资操作层面，本基金的行业配置没有做严格约束，相对高配了机械设备行业，通过个股配置上的分散度和逻辑链条的差异度来分散风险，并实现了相对合理的跟踪误差。这里的风险是指投资收益偏离业绩比较基准主要指数——国证 2000 指数的风险，用跟踪误差来衡量。同时，我们加深了行业和个股基本面的研究深度，这有利于我们进一步提高投资的集中度。目前我们的投资分散程度跟传统量化策略比较相似，相比于主动基金还是过于分散。因此，在更深入理解基本面的基础上，提高投资的集中度，才能进一步提高超额收益的锐度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 12.12%，同期业绩比较基准收益率为 6.35%；基金 C
类份额净值增长率为 11.80%，同期业绩比较基准收益率为 6.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济可能会维持“弱复苏“的趋势，在权益资产中我们相对看好小盘成长风格。从历史复盘来看，大小盘风格和经济复苏的强度以及主导复苏的产业较为相关。当经济强劲复苏、传统产业主导的时期，大盘风格相对更加占优；当经济弱复苏、新兴产业技术进步较快时小盘风格相对更加占优。当前时期，经济复苏力度较弱，同时人工智能、新能源产业技术升级、工业自动化等新兴产业的活跃度高于传统周期产业，货币政策较为宽松，在这种宏观环境下我们认为小盘风格可能会更加占优，也更受益于经济转型、高质量发展的产业支持政策。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧小盘成长混合型证券投资基金2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 42,101,543.28 14,110,874.90

结算备付金 　 3,723,028.80 -

存出保证金 　 1,405,046.40 -

交易性金融资产 6.4.7.2 615,075,462.75 372,234,240.11

其中：股票投资 　 601,732,490.54 354,958,385.25

基金投资 　 - -

债券投资 　 13,342,972.21 17,275,854.86

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 2,999,995.52 -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 11,916,768.25 337,735.63

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 677,221,845.00 386,682,850.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 3,000,328.51 1,000,385.40

应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 6,069,190.31 301,018.82


应付管理人报酬 　 751,731.02 508,412.34

应付托管费 　 75,173.09 50,841.26

应付销售服务费 　 125,156.54 69,733.02

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 621.59 -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 8,279,481.27 120,000.00

负债合计 　 18,301,682.33 2,050,390.84

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 644,110,916.41 420,906,982.18

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 14,809,246.26 -36,274,522.38

净资产合计 　 658,920,162.67 384,632,459.80

负债和净资产总计 　 677,221,845.00 386,682,850.64

注： 1.报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 644,110,916.41 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 1.0257 元，基金份额总额 357,914,045.87 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
1.0196 元，基金份额总额 286,196,870.54 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 06 月 28 日生效，上年度可比期间自 2022 年 06 月 28 日至 2022 年
06 月 30 日，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 6 月 28 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022

年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 57,330,082.62 -10,731.53

1.利息收入 　 73,331.15 46,412.29

其中：存款利息收入 6.4.7.9 73,331.15 39,724.80

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利 　 - -
息收入

买入返售金融资 　 - 6,687.49
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 19,356,593.54 -8,576.74

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 14,529,969.32 -8,576.74

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 207,129.60 -

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 10,856.28 -

股利收益 6.4.7.14 4,608,638.34 -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 36,314,000.76 -48,567.08
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 1,586,157.17 -
号填列）

减：二、营业总支出 　 4,818,745.07 69,389.64

1．管理人报酬 3,735,963.44 53,103.56

2．托管费 373,596.29 5,310.35

3．销售服务费 571,873.66 8,890.16

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 47,984.93 -

其中：卖出回购金融资产 　 47,984.93 -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 66.60 -

8．其他费用 6.4.7.18 89,260.15 2,085.57

三、利润总额（亏损总额 　 52,511,337.55 -80,121.17
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 52,511,337.55 -80,121.17
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 52,511,337.55 -80,121.17

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 420,906,982.18 - -36,274,522.38 384,632,459.80
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 420,906,982.18 - -36,274,522.38 384,632,459.80
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 223,203,934.23 - 51,083,768.64 274,287,702.87
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 52,511,337.55 52,511,337.55
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 223,203,934.23 - -1,427,568.91 221,776,365.32
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 761,916,519.34 - 1,514,810.93 763,431,330.27
购款

2.基金赎 -538,712,585.1

回款 - -2,942,379.84 -541,654,964.95
1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 644,110,916.41 - 14,809,246.26 658,920,162.67
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 646,090,840.54 - - 646,090,840.54
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 - - -80,121.17 -80,121.17
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -80,121.17 -80,121.17
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 646,090,840.54 - -80,121.17 646,010,719.37
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧小盘成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1002 号文《关于准予中欧小盘成长混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 645,959,940.96 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B33 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 6 月 28 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 646,090,840.54 份基金份额，其中包含认购资金利息折合
130,899.58 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 375,681,461.40 份，包含认购利息折
合 85,711.49 份；C 类基金的基金份额总额为 270,409,379.14 份，包含认购利息折合 45,188.09
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率×90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 9,534,819.80

等于：本金 9,533,416.01

加：应计利息 1,403.79

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 32,566,723.48

等于：本金 32,563,615.85

加：应计利息 3,107.63

减：坏账准备 -

合计 42,101,543.28

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 589,633,422.61 - 601,732,490.54 12,099,067.93

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 13,093,000.39 364,321.51 13,342,972.21 -114,349.69
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 13,093,000.39 364,321.51 13,342,972.21 -114,349.69

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 602,726,423.00 364,321.51 615,075,462.75 11,984,718.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 11,610,654.54 - --

工具

其中：股指 11,610,654.54 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 11,610,654.54 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2309 IM2309 4.00 5,229,120.00 72,720.00

IM2312 IM2312 5.00 6,479,600.00 25,345.46

合计 98,065.46

减：可抵销期货 98,065.46
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 569.12


应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

其他 8,189,652.00

预提费用-审计费 29,752.78

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 8,279,481.27

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧小盘成长混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 277,371,191.07 277,371,191.07

本期申购 325,171,578.61 325,171,578.61

本期赎回（以“-”号填列） -244,628,723.81 -244,628,723.81

本期末 357,914,045.87 357,914,045.87

中欧小盘成长混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 143,535,791.11 143,535,791.11

本期申购 436,744,940.73 436,744,940.73

本期赎回（以“-”号填列） -294,083,861.30 -294,083,861.30

本期末 286,196,870.54 286,196,870.54

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧小盘成长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,906,431.18 -13,734,617.61 -23,641,048.79

本期利润 11,149,254.62 21,914,627.52 33,063,882.14

本期基金份额交易产 1,282,759.31 -1,498,681.38 -215,922.07
生的变动数

其中：基金申购款 -1,436,268.81 3,796,719.35 2,360,450.54

基金赎回款 2,719,028.12 -5,295,400.73 -2,576,372.61

本期已分配利润 - - -

本期末 2,525,582.75 6,681,328.53 9,206,911.28

中欧小盘成长混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 -5,537,614.21 -7,095,859.38 -12,633,473.59

本期利润 5,048,082.17 14,399,373.24 19,447,455.41

本期基金份额交易产 796,356.47 -2,008,003.31 -1,211,646.84
生的变动数

其中：基金申购款 -1,791,627.89 945,988.28 -845,639.61

基金赎回款 2,587,984.36 -2,953,991.59 -366,007.23

本期已分配利润 - - -

本期末 306,824.43 5,295,510.55 5,602,334.98

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,537.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 39,195.29

结算备付金利息收入 18,598.47

其他 -

合计 73,331.15

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,587,510,555.05

减：卖出股票成本总额 1,569,194,464.64

减：交易费用 3,786,121.09

买卖股票差价收入 14,529,969.32

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 228,170.85

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -21,041.25
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 207,129.60

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 4,102,800.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,021,041.25
本总额

减：应计利息总额 102,800.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -21,041.25

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 10,856.28

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,608,638.34

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,608,638.34

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 36,215,935.30

股票投资 36,253,147.55

债券投资 -37,212.25

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 98,065.46


权证投资 -

期货投资 98,065.46

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 36,314,000.76

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,584,338.96

基金转换费收入 1,818.21

合计 1,586,157.17

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 89,260.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：
WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
广发证券股份有限公司（“广发证券”） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
欧财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年6月28日（基金合同生效日）

关联方名称 日 至2022年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

广发证券 2,133,264,458.76 63.55 1,865,065.97 33.48

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年6月28日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

广发证券 290,675,000.00 100.00 102,900,000.00 37.30

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

广发证券 1,125,095.58 58.25 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年6月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

广发证券 3,700.81 44.90 - -

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 6 月 28 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,735,963.44 53,103.56

其中：支付销售机构的客户维护 1,414,282.26 21,046.12

费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　H＝E×1.50%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金管理费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 6 月 28 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 373,596.29 5,310.35

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：　H＝E×0.15%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金托管费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C 合计

广发证券 - 206,052.12 206,052.12

中欧基金 - 41,726.43 41,726.43

中欧财富 - 477.71 477.71

合计 - 248,256.26 248,256.26

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 6 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C 合计

广发证券 - 2,188.91 2,188.91

中欧基金 - 0.00 0.00

合计 - 2,188.91 2,188.91

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。
　　计算方法如下：H＝E×0.60%÷当年天数

　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧小盘成长混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 203,639.79 0.06% 50,015.15 0.02%

注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
　2、本报告期期末及上年度末 ，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年6月28日（基金合同生效日）至
30 日 2022年6月30日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券股份有 9,534,819.80 15,537.39 252,020,447.86 31,354.83
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位：股） 成本总额 注
称 类

型

2023 新

三 年 5 股

001282 联 月 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 15 通

造 日 受

限

2023 新

长 年 5 股

001324 青 月 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 12 通

技 日 受

限

新

华 2023 股

001380 纬 年 5 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 通

技 日 受

限

301141 中 2023 6 个月 新 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
科 年 3 股


磁 月 流

业 27 通

日 受

限

新

华 2023 股

301157 塑 年 3 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 通

技 日 受

限

2023 新

锡 年 6 股

301170 南 月 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 16 通

技 日 受

限

朗 2023 新

威 年 6 1 个月 股

301202 股 月 内（含） 未 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
份 28 上

日 市

2023 新

朗 年 6 股

301202 威 月 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股 28 通

份 日 受

限

2023 新

国 年 3 股

301203 泰 月 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 28 通

保 日 受

限

2023 新

金 年 6 股

301210 杨 月 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 21 通

份 日 受

限

宏 2023 新

源 年 3 股

301246 药 月 6 个月 流 50.00 30.71 435 21,750.00 13,358.85 -
业 10 通

日 受


限

2023 新

格 年 1 股

301260 力 月 6 个月 流 30.85 23.63 757 23,353.45 17,887.91 -
博 20 通

日 受

限

恒 2023 新

工 年 6 1 个月 股

301261 精 月 内（含） 未 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
密 29 上

日 市

2023 新

恒 年 6 股

301261 工 月 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
精 29 通

密 日 受

限

2023 新

海 年 6 股

301262 看 月 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
股 13 通

份 日 受

限

2023 新

科 年 3 股

301281 源 月 6 个月 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
制 28 通

药 日 受

限

海 2023 新

科 年 6 1 个月 股

301292 新 月 内（含） 未 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
源 29 上

日 市

2023 新

海 年 6 股

301292 科 月 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新 29 通

源 日 受

限

三 2023 新

301293 博 年 4 6 个月 股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月 流


科 25 通

日 受

限

2022 新

川 年 股

301301 宁 12 6 个月 流 5.00 8.96 3,472 17,360.00 31,109.12 -
生 月 通

物 20 受

日 限

2023 新

朗 年 5 股

301305 坤 月 6 个月 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 15 通

境 日 受

限

2023 新

美 年 4 股

301307 利 月 6 个月 流 32.34 31.86 490 15,846.60 15,611.40 -
信 14 通

日 受

限

2023 新

鑫 年 5 股

301310 宏 月 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 26 通

日 受

限

2023 新

威 年 6 股

301315 士 月 6 个月 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 13 通

日 受

限

2023 新

鑫 年 1 股

301317 磊 月 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 12 通

份 日 受

限

豪 2023 新

江 年 6 股

301320 智 月 1 6 个月 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
能 日 通

受


限

2023 新

新 年 5 股

301323 莱 月 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 29 通

日 受

限

新

曼 2023 股

301325 恩 年 5 6 个月 流 76.80 107.95 300 23,040.00 32,385.00 -
斯 月 4 通

特 日 受

限

新

德 2023 股

301332 尔 年 5 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 通

日 受

限

2023 新

亚 年 5 股

301337 华 月 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 16 通

子 日 受

限

2023 新

涛 年 3 股

301345 涛 月 6 个月 流 73.45 46.64 140 10,283.00 6,529.60 -
车 10 通

业 日 受

限

新

南 2023 股

301355 王 年 6 6 个月 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 通

技 日 受

限

新

湖 2023 股

301358 南 年 2 6 个月 流 23.77 42.89 470 11,171.90 20,158.30 -
裕 月 1 通

能 日 受

限

301360 荣 2023 6 个月 新 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -


旗 年 4 股

科 月 流

技 17 通

日 受

限

2023 新

凌 年 1 股

301373 玮 月 6 个月 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 20 通

技 日 受

限

新

蜂 2023 股

301382 助 年 5 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 通

日 受

限

2023 新

未 年 3 股

301386 来 月 6 个月 流 29.99 23.79 371 11,126.29 8,826.09 -
电 21 通

器 日 受

限

仁 2023 新

信 年 6 1 个月 股

301395 新 月 内（含） 未 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
材 21 上

日 市

2023 新

仁 年 6 股

301395 信 月 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 21 通

材 日 受

限

2023 新

英 年 5 股

301399 特 月 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 16 通

技 日 受

限

华 2023 新

301408 人 年 2 6 个月 股 16.24 16.95 860 13,966.40 14,577.00 -
健 月 流

康 22 通


日 受

限

新

阿 2023 股

301419 莱 年 2 6 个月 流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 通

日 受

限

2023 新

世 年 5 股

301428 纪 月 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 10 通

通 日 受

限

2023 新

泓 年 3 股

301439 淋 月 6 个月 流 19.99 16.90 475 9,495.25 8,027.50 -
电 10 通

力 日 受

限

致 2023 新

尚 年 6 1 个月 股

301486 科 月 内（含） 未 57.66 57.66 3,786 218,300.76 218,300.76 -
技 30 上

日 市

2023 新

致 年 6 股

301486 尚 月 6 个月 流 57.66 57.66 421 24,274.86 24,274.86 -
科 30 通

技 日 受

限

豪 2023 新

恩 年 6 1 个月 股

301488 汽 月 内（含） 未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
电 26 上

日 市

2023 新

豪 年 6 股

301488 恩 月 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 26 通

电 日 受

限

603172 浙 2023 6 个月 新 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
江 年 4 股


万 月 流

丰 28 通

股 日 受

份 限

大

2023 宗

思 年 4 交

603508 维 月 6 个月 易 15.96 16.15125,400 2,001,384.00 2,025,210.00 -
列 12 流

控 日 通

受

限

2023 新

晶 年 4 股

688249 合 月 6 个月 流 19.86 18.06 3,369 66,908.34 60,844.14 -
集 24 通

成 日 受

限

新

西 2023 股

688334 高 年 6 6 个月 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 通

日 受

限

2023 新

中 年 5 股

688361 科 月 6 个月 流 23.60 64.67 641 15,127.60 41,453.47 -
飞 12 通

测 日 受

限

2023 新

时 年 6 股

688429 创 月 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 20 通

源 日 受

限

2023 新

智 年 6 股

688443 翔 月 6 个月 流 37.88 29.49 1,032 39,092.16 30,433.68 -
金 13 通

泰 日 受

限

688469 中 2023 6 个月 新 5.69 5.41 5,948 33,844.12 32,178.68 -
芯 年 4 股


集 月 流

成 28 通

日 受

限

阿 新

特 2023 股

斯 年 6 流

688472 阳 月 2 6 个月 通 11.10 17.04 2,400 26,640.00 40,896.00 -
光 日 受

电 限

力

用

友 新

汽 2023 股

688479 车 年 5 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
信 月 4 通

息 日 受

科 限

技

2023 新

南 年 3 股

688484 芯 月 6 个月 流 39.99 36.71 417 16,675.83 15,308.07 -
科 28 通

技 日 受

限

慧 新

智 2023 股

688512 微 年 5 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
电 月 8 通

子 日 受

限

航 2023 新

天 年 5 股

688523 环 月 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
宇 26 通

科 日 受

技 限

日 2023 新

联 年 3 股

688531 科 月 6 个月 流 152.38 135.97 122 18,590.36 16,588.34 -
技 24 通

股 日 受

份 限

688535 华 2023 6 个月 新 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -


海 年 3 股

诚 月 流

科 28 通

新 日 受

材 限

料

2023 新

国 年 6 股

688543 科 月 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 14 通

工 日 受

限

新

航 2023 股

688552 天 年 5 6 个月 流 21.17 23.50 809 17,126.53 19,011.50 -
南 月 8 通

湖 日 受

限

航 2023 新

天 年 5 股

688562 软 月 6 个月 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
件 15 通

股 日 受

份 限

2023 新

天 年 5 股

688570 玛 月 6 个月 流 30.26 25.33 642 19,426.92 16,261.86 -
智 29 通

控 日 受

限

2023 新

西 年 5 股

688576 山 月 6 个月 流 135.80 120.41 223 30,283.40 26,851.43 -
科 30 通

技 日 受

限

安 2023 新

杰 年 5 股

688581 思 月 6 个月 流 125.80 118.03 153 19,247.40 18,058.59 -
医 12 通

学 日 受

限

688582 芯 2023 6 个月 新 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
动 年 6 股


联 月 流

科 21 通

日 受

限

2023 新

新 年 5 股

688593 相 月 6 个月 流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 25 通

日 受

限

安 2023 新

凯 年 6 股

688620 微 月 6 个月 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
电 15 通

子 日 受

限

2023 新

双 年 5 股

688623 元 月 6 个月 流 125.88 86.79 158 19,889.04 13,712.82 -
科 31 通

技 日 受

限

四 2023 新

川 年 6 股

688629 华 月 6 个月 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
丰 16 通

科 日 受

技 限

2023 新

莱 年 6 股

688631 斯 月 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 19 通

息 日 受

限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备

码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注

称 期

600530 *ST 2023 重大 2.49 2023 2.37 113,200 389,059.01 281,868.00 -


交昂 年 5 事项 年 7

月 4 停牌 月 5

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额为人民币 3,000,328.51 元，于 2023 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损
失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融
负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 42,101,543.28 - - - 42,101,543.28

结算备付金 3,723,028.80 - - - 3,723,028.80

存出保证金 - - - 1,405,046.40 1,405,046.40

交易性金融资产 13,342,972.21 - -601,732,490.54 615,075,462.75

应收申购款 - - - 11,916,768.25 11,916,768.25

应收清算款 - - - 2,999,995.52 2,999,995.52

资产总计 59,167,544.29 - -618,054,300.71 677,221,845.00

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 6,069,190.31 6,069,190.31

应付管理人报酬 - - - 751,731.02 751,731.02

应付托管费 - - - 75,173.09 75,173.09

卖出回购金融资产款 3,000,328.51 - - - 3,000,328.51

应付销售服务费 - - - 125,156.54 125,156.54

应交税费 - - - 621.59 621.59

其他负债 - - - 8,279,481.27 8,279,481.27

负债总计 3,000,328.51 - - 15,301,353.82 18,301,682.33

利率敏感度缺口 56,167,215.78 - -602,752,946.89 658,920,162.67


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 14,110,874.90 - - - 14,110,874.90

交易性金融资产 17,275,854.86 - -354,958,385.25 372,234,240.11

应收申购款 - - - 337,735.63 337,735.63

资产总计 31,386,729.76 - -355,296,120.88 386,682,850.64

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 301,018.82 301,018.82

应付管理人报酬 - - - 508,412.34 508,412.34

应付托管费 - - - 50,841.26 50,841.26

卖出回购金融资产款 1,000,385.40 - - - 1,000,385.40

应付销售服务费 - - - 69,733.02 69,733.02

其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00

负债总计 1,000,385.40 - - 1,050,005.44 2,050,390.84

利率敏感度缺口 30,386,344.36 - -354,246,115.44 384,632,459.80

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 2.02%（2022 年
12 月 31 日：4.49%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 601,732,490.54 91.32 354,958,385.25 92.29
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 601,732,490.54 91.32 354,958,385.25 92.29

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

31,913,434.73 15,747,667.34
5%

业绩比较基准下降

-31,913,434.73 -15,747,667.34
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 597,682,568.56 348,869,815.04


第二层次 14,378,423.81 17,275,854.86

第三层次 3,014,470.38 6,088,570.21

合计 615,075,462.75 372,234,240.11

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2023 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 601,732,490.54 88.85

　 其中：股票 601,732,490.54 88.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,342,972.21 1.97

　 其中：债券 13,342,972.21 1.97

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 45,824,572.08 6.77


8 其他各项资产 16,321,810.17 2.41

9 合计 677,221,845.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 12,493,353.00 1.90

B 采矿业 1,387,478.00 0.21

C 制造业 458,526,960.80 69.59

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 6,978,209.00 1.06

E 建筑业 5,984,817.25 0.91

F 批发和零售业 22,174,372.90 3.37

G 交通运输、仓储和邮政业 6,985,868.10 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 38,139,782.99 5.79

J 金融业 3,797,531.00 0.58

K 房地产业 3,595,165.00 0.55

L 租赁和商务服务业 5,331,163.90 0.81

M 科学研究和技术服务业 20,846,008.77 3.16

N 水利、环境和公共设施管理业 9,497,991.97 1.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,215,413.00 0.18

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 552,352.00 0.08

S 综合 4,202,240.00 0.64

　 合计 601,732,490.54 91.32

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 605077 华康股份 346,500 9,175,320.00 1.39

2 002851 麦格米特 240,800 8,781,976.00 1.33

3 603187 海容冷链 409,820 8,192,301.80 1.24

4 600975 新五丰 837,300 8,004,588.00 1.21

5 002852 道道全 607,900 7,860,147.00 1.19


6 603209 兴通股份 319,210 6,770,444.10 1.03

7 688575 亚辉龙生物 352,364 6,501,115.80 0.99

8 300779 惠城环保 118,700 6,325,523.00 0.96

9 688305 科德数控 57,233 5,738,180.58 0.87

10 688556 高测科技股份 107,329 5,703,463.06 0.87

11 688566 吉贝尔药业 131,385 5,125,328.85 0.78

12 002965 祥鑫科技 89,700 4,994,496.00 0.76

13 002356 赫美集团 1,127,100 4,914,156.00 0.75

14 603590 康辰药业 145,700 4,837,240.00 0.73

15 603667 五洲新春 318,300 4,736,304.00 0.72

16 688291 金橙子科技 149,174 4,722,848.84 0.72

17 000521 长虹美菱 612,500 4,679,500.00 0.71

18 603215 比依股份 260,200 4,667,988.00 0.71

19 603859 能科科技 90,600 4,632,378.00 0.70

20 000837 秦川机床 282,000 4,590,960.00 0.70

21 688308 欧科亿数控刀 114,520 4,580,800.00 0.70
具

22 002993 奥海科技 133,800 4,538,496.00 0.69

23 002940 昂利康 235,755 4,528,853.55 0.69

24 002046 国机精工 354,400 4,522,144.00 0.69

25 600984 建设机械 998,500 4,513,220.00 0.68

26 603896 寿仙谷 101,600 4,500,880.00 0.68

27 002234 民和股份 246,500 4,488,765.00 0.68

28 688097 博众精工科技 146,924 4,460,612.64 0.68

29 002949 华阳国际 313,200 4,453,704.00 0.68

30 603551 奥普家居 342,500 4,428,525.00 0.67

31 603040 新坐标 166,200 4,419,258.00 0.67

32 300004 南风股份 816,700 4,410,180.00 0.67

33 301030 仕净科技 63,800 4,408,580.00 0.67

34 688621 阳光诺和 74,934 4,407,617.88 0.67

35 688373 盟科药业 515,463 4,407,208.65 0.67

36 300839 博汇股份 329,720 4,381,978.80 0.67

37 300996 普联软件 142,040 4,360,628.00 0.66

38 600285 羚锐制药 271,400 4,358,684.00 0.66

39 688768 容知日新 53,899 4,304,913.13 0.65

40 300411 金盾股份 656,600 4,300,730.00 0.65

41 605016 百龙创园 172,760 4,277,537.60 0.65

42 688300 联瑞新材 90,666 4,238,635.50 0.64

43 688550 瑞联新材料 106,586 4,220,805.60 0.64

44 600212 绿能慧充 448,000 4,202,240.00 0.64

45 600327 大东方 881,300 4,098,045.00 0.62

46 688078 龙软科技 76,827 3,960,431.85 0.60

47 688258 江苏卓易信息 58,051 3,873,743.23 0.59
科技


48 300515 三德科技 237,200 3,823,664.00 0.58

49 001216 华瓷股份 280,100 3,686,116.00 0.56

50 002469 三维化学 592,800 3,645,720.00 0.55

51 600807 济南高新 1,218,700 3,595,165.00 0.55

52 300908 仲景食品 78,699 3,568,999.65 0.54

53 002730 电光科技 372,300 3,566,634.00 0.54

54 300265 通光线缆 339,300 3,521,934.00 0.53

55 300680 隆盛科技 140,700 3,499,209.00 0.53

56 688529 大连豪森股份 133,800 3,494,856.00 0.53

57 002066 瑞泰科技 292,300 3,492,985.00 0.53

58 300546 雄帝科技 188,600 3,475,898.00 0.53

59 688329 苏州艾隆科技 106,545 3,452,058.00 0.52

60 603602 纵横通信 279,300 3,432,597.00 0.52

61 688292 浩瀚深度信息 110,392 3,168,250.40 0.48
技术

62 688468 科美诊断 330,220 3,137,090.00 0.48

63 002130 沃尔核材 377,900 3,068,548.00 0.47

64 000533 顺钠股份 712,100 3,026,425.00 0.46

65 688630 芯碁微装 35,753 3,003,967.06 0.46

66 002668 奥马电器 344,600 2,977,344.00 0.45

67 301270 汉仪股份 52,600 2,872,486.00 0.44

68 002979 雷赛智能 115,150 2,735,964.00 0.42

69 000663 永安林业 220,200 2,682,036.00 0.41

70 688618 三旺通信 39,030 2,643,111.60 0.40

71 600725 云维股份 921,500 2,478,835.00 0.38

72 002779 中坚科技 93,900 2,470,509.00 0.37

73 002616 长青集团 481,000 2,462,720.00 0.37

74 000554 泰山石油 436,800 2,459,184.00 0.37

75 000626 远大控股 328,762 2,449,276.90 0.37

76 002887 绿茵生态 266,600 2,423,394.00 0.37

77 600101 明星电力 254,700 2,422,197.00 0.37

78 300771 智莱科技 218,700 2,381,643.00 0.36

79 300695 兆丰股份 50,700 2,361,606.00 0.36

80 600053 九鼎投资 187,900 2,324,323.00 0.35

81 600746 江苏索普 330,900 2,160,777.00 0.33

82 603787 新日股份 121,500 2,042,415.00 0.31

83 600626 申达股份 589,800 2,034,810.00 0.31

84 600815 厦工股份 751,000 2,027,700.00 0.31

85 603508 思维列控 125,400 2,025,210.00 0.31

86 603811 诚意药业 162,260 2,016,891.80 0.31

87 600076 康欣新材 777,700 1,998,689.00 0.30

88 002256 兆新股份 913,100 1,990,558.00 0.30

89 002731 萃华珠宝 139,400 1,989,238.00 0.30

90 002991 甘源食品 25,000 1,917,500.00 0.29


91 300950 德固特 89,800 1,903,760.00 0.29

92 600488 津药药业 333,400 1,873,708.00 0.28

93 002877 智能自控 182,260 1,848,116.40 0.28

94 300689 澄天伟业 78,700 1,839,219.00 0.28

95 301092 争光股份 69,900 1,829,982.00 0.28

96 300107 建新股份 373,300 1,825,437.00 0.28

97 301076 新瀚新材 92,900 1,822,698.00 0.28

98 002446 盛路通信 191,500 1,809,675.00 0.27

99 002631 德尔未来 333,600 1,801,440.00 0.27

100 003036 泰坦股份 132,900 1,791,492.00 0.27

101 600379 宝光股份 174,300 1,777,860.00 0.27

102 002161 远望谷 340,200 1,772,442.00 0.27

103 603856 东宏股份 133,000 1,754,270.00 0.27

104 605196 华通线缆 243,600 1,734,432.00 0.26

105 603998 方盛制药 136,800 1,725,048.00 0.26

106 300711 广哈通信 113,820 1,702,747.20 0.26

107 603800 道森股份 62,300 1,694,560.00 0.26

108 603018 华设集团 193,200 1,690,500.00 0.26

109 688670 金迪克生物 34,740 1,635,559.20 0.25

110 002141 贤丰控股 496,600 1,633,814.00 0.25

111 688197 首药控股 34,212 1,630,543.92 0.25

112 000962 东方钽业 132,200 1,619,450.00 0.25

113 605167 利柏特 163,932 1,586,861.76 0.24

114 300592 华凯易佰 56,500 1,537,930.00 0.23

115 301068 大地海洋 45,700 1,535,977.00 0.23

116 300795 米奥会展 36,750 1,532,842.50 0.23

117 688458 美芯晟科技 15,900 1,529,103.00 0.23

118 002880 卫光生物 39,800 1,500,460.00 0.23

119 000811 冰轮环境 94,800 1,494,048.00 0.23

120 300881 盛德鑫泰 44,550 1,467,922.50 0.22

121 605009 豪悦护理 30,500 1,464,000.00 0.22

122 603255 鼎际得股份 28,676 1,455,593.76 0.22

123 688697 纽威数控装备 56,100 1,449,063.00 0.22

124 002334 英威腾 112,200 1,429,428.00 0.22

125 600965 福成股份 225,100 1,424,883.00 0.22

126 300540 蜀道装备 51,600 1,397,328.00 0.21

127 688286 敏芯股份 22,179 1,396,833.42 0.21

128 603611 诺力股份 52,800 1,390,752.00 0.21

129 301312 智立方 12,900 1,369,464.00 0.21

130 603081 大丰实业 74,200 1,363,796.00 0.21

131 603328 依顿电子 164,100 1,358,748.00 0.21

132 300842 帝科股份 14,800 1,353,312.00 0.21

133 002057 中钢天源 128,000 1,344,000.00 0.20


134 600323 瀚蓝环境 70,400 1,332,672.00 0.20

135 301328 维峰电子 23,356 1,329,890.64 0.20

136 300105 龙源技术 198,100 1,329,251.00 0.20

137 300812 易天股份 53,000 1,325,000.00 0.20

138 002737 葵花药业 54,400 1,324,096.00 0.20

139 688569 铁科轨道 31,457 1,323,395.99 0.20

140 300491 通合科技 45,300 1,300,110.00 0.20

141 603163 圣晖系统集成 28,175 1,291,260.25 0.20
集团

142 001255 博菲电气 33,800 1,288,456.00 0.20

143 688486 龙迅股份 11,695 1,287,034.75 0.20

144 003011 海象新材 39,600 1,277,100.00 0.19

145 688143 长盈通光电 33,499 1,262,912.30 0.19

146 603158 腾龙股份 164,200 1,257,772.00 0.19

147 002957 科瑞技术 62,000 1,256,740.00 0.19

148 300349 金卡智能 90,500 1,256,140.00 0.19

149 605218 伟时电子 80,000 1,240,000.00 0.19

150 603266 天龙股份 89,100 1,239,381.00 0.19

151 300280 紫天科技 25,900 1,237,243.00 0.19

152 603757 大元泵业 40,900 1,220,456.00 0.19

153 605289 罗曼股份 31,800 1,218,258.00 0.18

154 301391 卡莱特 10,394 1,217,864.98 0.18

155 688085 三友医疗 46,356 1,217,308.56 0.18

156 002345 潮宏基 154,800 1,216,728.00 0.18

157 605098 行动教育 30,700 1,215,413.00 0.18

158 688636 智明达电子 21,916 1,205,380.00 0.18

159 300622 博士眼镜 51,000 1,203,600.00 0.18

160 301085 亚康股份 17,000 1,199,180.00 0.18

161 002398 垒知集团 209,600 1,194,720.00 0.18

162 002783 凯龙股份 143,200 1,194,288.00 0.18

163 688103 国力股份 19,917 1,193,227.47 0.18

164 688668 鼎通科技 12,000 1,173,600.00 0.18

165 688698 伟创电气 29,074 1,162,378.52 0.18

166 600861 北京人力 50,000 1,160,000.00 0.18

167 002833 弘亚数控 59,000 1,159,940.00 0.18

168 605598 上海港湾 22,000 1,158,520.00 0.18

169 003000 劲仔食品 91,600 1,153,244.00 0.18

170 002917 金奥博 93,200 1,151,952.00 0.17

171 688601 力芯微股份 24,340 1,146,414.00 0.17

172 688156 路德环境 39,868 1,143,015.56 0.17

173 603076 乐惠国际 23,900 1,142,659.00 0.17

174 603516 淳中科技 51,800 1,142,190.00 0.17

175 000534 万泽股份 67,900 1,138,683.00 0.17

176 603357 设计总院 108,000 1,134,000.00 0.17


177 300161 华中数控 21,100 1,129,272.00 0.17

178 301004 嘉益股份 29,100 1,129,080.00 0.17

179 300718 长盛轴承 50,500 1,123,625.00 0.17

180 301129 瑞纳智能 15,200 1,119,784.00 0.17

181 688687 北京凯因科技 37,683 1,111,648.50 0.17

182 600458 时代新材 92,500 1,109,075.00 0.17

183 002039 黔源电力 78,500 1,104,495.00 0.17

184 301162 国能日新 13,900 1,096,432.00 0.17

185 603889 新澳股份 145,180 1,090,301.80 0.17

186 301286 侨源股份 36,600 1,079,700.00 0.16

187 603676 卫信康 78,100 1,079,342.00 0.16

188 300407 凯发电气 117,300 1,070,949.00 0.16

189 605128 上海沿浦 26,400 1,069,464.00 0.16

190 603105 芯能科技 63,100 1,065,759.00 0.16

191 603778 乾景园林 196,600 1,061,640.00 0.16

192 300389 艾比森 52,100 1,061,277.00 0.16

193 600490 鹏欣资源 286,600 1,054,688.00 0.16

194 300951 博硕科技 19,300 1,054,359.00 0.16

195 603237 五芳斋实业 34,720 1,053,057.60 0.16

196 688378 奥来德光电 21,278 1,051,133.20 0.16

197 605377 华旺科技 57,900 1,045,095.00 0.16

198 688466 金科环境 51,845 1,034,826.20 0.16

199 600686 金龙汽车 126,500 1,029,710.00 0.16

200 601089 福元医药 62,900 1,025,270.00 0.16

201 605060 联德股份 37,200 1,021,512.00 0.16

202 300634 彩讯股份 37,600 992,640.00 0.15

203 600509 天富能源 125,500 980,155.00 0.15

204 688507 索辰科技 7,475 976,459.25 0.15

205 002829 星网宇达 22,200 975,246.00 0.15

206 301169 零点有数 19,600 970,004.00 0.15

207 600961 株冶集团 118,600 959,474.00 0.15

208 301232 飞沃科技 15,600 946,764.00 0.14

209 300510 金冠股份 135,200 943,696.00 0.14

210 002518 科士达 23,100 924,231.00 0.14

211 688676 海南金盘智能 30,384 920,331.36 0.14
科技

212 300490 华自科技 53,500 918,060.00 0.14

213 001283 豪鹏科技 19,000 917,510.00 0.14

214 301333 诺思格 18,240 917,472.00 0.14

215 002338 奥普光电 21,700 914,655.00 0.14

216 603129 春风动力 5,400 874,260.00 0.13

217 002646 天佑德酒 63,800 860,662.00 0.13

218 300757 罗博特科 9,700 853,697.00 0.13

219 000404 长虹华意 122,400 847,008.00 0.13


220 301256 华融化学 94,300 835,498.00 0.13

221 603711 香飘飘 40,500 831,465.00 0.13

222 003006 百亚股份 47,900 827,712.00 0.13

223 603093 南华期货 75,000 816,750.00 0.12

224 300855 图南股份 23,010 812,713.20 0.12

225 603102 百合股份 18,700 807,653.00 0.12

226 300443 金雷股份 22,400 794,080.00 0.12

227 300723 一品红 26,350 772,055.00 0.12

228 603217 元利科技 29,700 764,775.00 0.12

229 002997 瑞鹄模具 25,500 758,115.00 0.12

230 300918 南山智尚 54,400 746,912.00 0.11

231 688121 卓然技术 19,957 746,391.80 0.11

232 603083 剑桥科技 11,700 735,813.00 0.11

233 300900 广联航空 25,400 731,774.00 0.11

234 300796 贝斯美 59,500 715,785.00 0.11

235 002658 雪迪龙 88,000 715,440.00 0.11

236 688722 同益中新材料 38,427 712,436.58 0.11

237 300845 捷安高科 32,000 695,360.00 0.11

238 600433 冠豪高新 203,600 694,276.00 0.11

239 300403 汉宇集团 62,800 690,172.00 0.10

240 301198 喜悦智行 45,374 688,777.32 0.10

241 603227 雪峰科技 82,000 678,960.00 0.10

242 688588 凌志软件 43,600 677,980.00 0.10

243 002647 仁东控股 116,600 656,458.00 0.10

244 688393 安必平医药 19,500 653,250.00 0.10

245 301257 普蕊斯 11,600 651,920.00 0.10

246 300532 今天国际 31,700 651,752.00 0.10

247 002870 香山股份 19,200 636,864.00 0.10

248 603165 荣晟环保 39,500 633,580.00 0.10

249 003029 吉大正元 19,200 623,040.00 0.09

250 603121 华培动力 69,200 616,572.00 0.09

251 600419 天润乳业 38,000 616,360.00 0.09

252 300729 乐歌股份 34,500 615,480.00 0.09

253 300700 岱勒新材 32,268 614,705.40 0.09

254 688310 迈得医疗 18,700 612,799.00 0.09

255 002560 通达股份 64,100 610,232.00 0.09

256 301168 通灵股份 9,700 604,310.00 0.09

257 002885 京泉华 27,580 602,347.20 0.09

258 688015 交控科技 34,254 598,417.38 0.09

259 300384 三联虹普 35,000 594,650.00 0.09

260 603867 新化股份 14,540 588,870.00 0.09

261 688127 蓝特光学 33,365 588,224.95 0.09

262 300275 梅安森 42,060 584,634.00 0.09


263 603368 柳药集团 23,600 583,156.00 0.09

264 688800 瑞可达连接系 9,300 577,995.00 0.09
统

265 600761 安徽合力 28,900 575,977.00 0.09

266 300517 海波重科 41,600 575,744.00 0.09

267 002891 中宠股份 23,800 574,532.00 0.09

268 000923 河钢资源 42,500 573,750.00 0.09

269 002937 兴瑞科技 23,100 568,260.00 0.09

270 688435 英方软件 7,461 567,334.44 0.09

271 300688 创业黑马 16,300 565,773.00 0.09

272 301266 宇邦新材 8,000 562,480.00 0.09

273 002897 意华股份 12,100 559,988.00 0.08

274 300129 泰胜风能 58,300 559,097.00 0.08

275 301188 力诺特玻 32,637 557,439.96 0.08

276 300419 浩丰科技 88,700 555,262.00 0.08

277 300286 安科瑞 14,600 552,756.00 0.08

278 300654 世纪天鸿 42,100 552,352.00 0.08

279 300662 科锐国际 15,600 551,772.00 0.08

280 688158 优刻得科技 29,218 551,635.84 0.08

281 688255 凯尔达机器人 16,137 546,398.82 0.08

282 001215 千味央厨 8,200 545,218.00 0.08

283 301058 中粮科工 38,400 535,680.00 0.08

284 688337 普源精电 8,878 534,988.28 0.08

285 300586 美联新材 41,300 533,183.00 0.08

286 002533 金杯电工 65,100 531,216.00 0.08

287 300539 横河精密 35,800 530,198.00 0.08

288 300926 博俊科技 23,100 527,604.00 0.08

289 002790 瑞尔特 54,900 527,040.00 0.08

290 300103 达刚控股 85,268 523,545.52 0.08

291 603639 海利尔 29,000 519,680.00 0.08

292 301307 美利信 15,290 515,999.40 0.08

293 000715 中兴商业 69,800 515,822.00 0.08

294 688186 张家港广大特 15,851 515,633.03 0.08
材

295 600572 康恩贝 75,100 514,435.00 0.08

296 688590 新致软件 22,600 513,698.00 0.08

297 300294 博雅生物 14,100 511,548.00 0.08

298 300777 中简科技 10,700 505,682.00 0.08

299 603027 千禾味业 23,900 504,768.00 0.08

300 000922 佳电股份 38,200 502,712.00 0.08

301 000928 中钢国际 51,900 500,835.00 0.08

302 601339 百隆东方 89,100 498,960.00 0.08

303 688376 美埃科技 12,561 496,033.89 0.08

304 300235 方直科技 39,700 494,265.00 0.08


305 000913 钱江摩托 26,900 490,387.00 0.07

306 688639 华恒生物 5,410 489,496.80 0.07

307 688533 上声电子股份 10,465 489,029.45 0.07

308 002959 小熊电器 5,800 484,300.00 0.07

309 002728 特一药业 31,680 483,120.00 0.07

310 300417 南华仪器 44,800 481,152.00 0.07

311 600098 广州发展 77,800 480,804.00 0.07

312 002072 凯瑞德 76,800 480,768.00 0.07

313 002536 飞龙股份 32,000 480,000.00 0.07

314 002918 蒙娜丽莎 30,700 474,008.00 0.07

315 605168 三人行 5,510 473,529.40 0.07

316 300521 爱司凯 37,000 472,490.00 0.07

317 300693 盛弘股份 12,791 472,243.72 0.07

318 002611 东方精工 82,000 470,680.00 0.07

319 688019 安集科技 2,831 466,633.73 0.07

320 600353 旭光电子 54,760 449,032.00 0.07

321 002733 雄韬股份 25,900 447,811.00 0.07

322 000409 云鼎科技 44,400 443,556.00 0.07

323 002270 华明装备 40,200 440,190.00 0.07

324 603090 宏盛股份 19,700 438,325.00 0.07

325 600971 恒源煤电 55,700 433,903.00 0.07

326 300819 聚杰微纤 30,100 412,671.00 0.06

327 300717 华信新材 23,200 395,560.00 0.06

328 300838 浙江力诺 21,300 389,151.00 0.06

329 603059 倍加洁 17,000 386,580.00 0.06

330 688217 上海睿昂基因 9,600 385,440.00 0.06

331 002767 先锋电子 27,000 377,190.00 0.06

332 300462 华铭智能 32,100 376,854.00 0.06

333 600272 开开实业 41,700 376,551.00 0.06

334 600287 江苏舜天 73,200 374,052.00 0.06

335 688335 复洁环保科技 15,080 370,063.20 0.06

336 600128 弘业股份 45,000 369,900.00 0.06

337 603214 爱婴室 22,600 367,702.00 0.06

338 600857 宁波中百 36,800 364,320.00 0.06

339 003017 大洋生物 10,800 363,420.00 0.06

340 300387 富邦股份 49,600 361,088.00 0.05

341 002370 亚太药业 88,200 359,856.00 0.05

342 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05

343 600530 *ST 交昂 113,200 281,868.00 0.04

344 300126 锐奇股份 42,700 277,123.00 0.04

345 300281 金明精机 49,700 266,392.00 0.04

346 603177 德创环保 21,000 262,080.00 0.04

347 688026 洁特生物股份 14,093 257,479.11 0.04


348 000820 神雾节能 68,500 255,505.00 0.04

349 603810 丰山集团 18,400 253,368.00 0.04

350 688069 德林海环保 11,905 252,862.20 0.04

351 603421 鼎信通讯 24,100 251,845.00 0.04

352 300405 科隆股份 45,750 250,252.50 0.04

353 300385 雪浪环境 40,600 248,472.00 0.04

354 300333 兆日科技 36,700 243,321.00 0.04

355 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.04

356 603023 威帝股份 58,900 240,312.00 0.04

357 600847 万里股份 18,400 224,664.00 0.03

358 002136 安纳达 19,200 218,496.00 0.03

359 600232 金鹰股份 39,700 216,762.00 0.03

360 002282 博深股份 28,400 215,556.00 0.03

361 002682 龙洲股份 52,800 215,424.00 0.03

362 002278 神开股份 40,400 215,332.00 0.03

363 002633 申科股份 20,500 214,840.00 0.03

364 603021 山东华鹏 40,900 208,999.00 0.03

365 002105 信隆健康 35,100 208,845.00 0.03

366 003008 开普检测 7,100 203,983.00 0.03

367 002629 仁智股份 55,100 201,115.00 0.03

368 002495 佳隆股份 82,400 201,056.00 0.03

369 688350 富淼科技 11,199 190,271.01 0.03

370 300807 天迈科技 6,400 187,200.00 0.03

371 600250 南纺股份 30,100 186,921.00 0.03

372 600356 恒丰纸业 23,300 182,439.00 0.03

373 300157 恒泰艾普 55,500 178,710.00 0.03

374 300117 嘉寓股份 57,600 178,560.00 0.03

375 301106 骏成科技 5,000 178,100.00 0.03

376 300270 中威电子 22,200 169,830.00 0.03

377 688472 阿特斯阳光电 8,767 157,794.12 0.02
力

378 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

379 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

380 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

381 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02

382 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

383 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

384 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

385 688249 晶合集成 3,369 60,844.14 0.01

386 688361 中科飞测 641 41,453.47 0.01

387 688480 赛恩斯环保 1,302 40,309.92 0.01

388 301325 曼恩斯特 300 32,385.00 0.00

389 688469 中芯集成 5,948 32,178.68 0.00

390 301301 川宁生物 3,472 31,109.12 0.00


391 688443 智翔金泰 1,032 30,433.68 0.00

392 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00

393 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

394 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

395 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

396 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

397 301358 湖南裕能 470 20,158.30 0.00

398 688552 航天南湖 809 19,011.50 0.00

399 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

400 688581 安杰思医学 153 18,058.59 0.00

401 301260 格力博 757 17,887.91 0.00

402 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

403 688531 日联科技股份 122 16,588.34 0.00

404 688570 天玛智控 642 16,261.86 0.00

405 688562 航天软件股份 726 16,197.06 0.00

406 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

407 688484 南芯科技 417 15,308.07 0.00

408 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

409 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

410 301408 华人健康 860 14,577.00 0.00

411 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

412 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

413 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

414 688512 慧智微电子 721 13,814.36 0.00

415 688623 双元科技 158 13,712.82 0.00

416 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

417 301246 宏源药业 435 13,358.85 0.00

418 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

419 688629 四川华丰科技 708 13,161.72 0.00

420 301277 新天地 658 12,837.58 0.00

421 688620 安凯微电子 1,016 12,537.44 0.00

422 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

423 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

424 688523 航天环宇科技 472 11,257.20 0.00

425 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

426 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

427 688479 用友汽车信息 332 9,790.68 0.00
科技

428 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

429 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

430 301386 未来电器 371 8,826.09 0.00

431 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

432 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

433 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00


434 688535 华海诚科新材 161 8,248.03 0.00
料

435 301439 泓淋电力 475 8,027.50 0.00

436 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

437 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

438 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

439 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

440 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00

441 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

442 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

443 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

444 603172 浙江万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300161 华中数控 15,313,182.00 3.98

2 688305 科德数控 13,370,060.16 3.48

3 300779 惠城环保 12,451,294.00 3.24

4 688308 欧科亿数控 11,930,140.97 3.10
刀具

5 688373 盟科药业 10,514,844.22 2.73

6 688468 科美诊断 10,187,264.17 2.65

7 600975 新五丰 9,597,934.00 2.50

8 605077 华康股份 9,205,818.76 2.39

9 002993 奥海科技 8,899,807.00 2.31

10 688258 江苏卓易信 8,568,433.58 2.23
息科技

11 603187 海容冷链 8,531,174.00 2.22

12 002046 国机精工 8,528,428.00 2.22

13 601007 金陵饭店 8,475,749.00 2.20

14 688697 纽威数控装 8,383,933.26 2.18
备

15 688300 联瑞新材 8,164,393.99 2.12

16 002852 道道全 8,123,190.00 2.11

17 003000 劲仔食品 8,043,050.00 2.09

18 603255 鼎际得股份 7,630,904.50 1.98

19 300839 博汇股份 7,598,967.00 1.98

20 301227 森鹰窗业 7,557,430.16 1.96

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300161 华中数控 17,137,473.00 4.46

2 688697 纽威数控装 13,756,737.74 3.58
备

3 688305 科德数控 9,930,141.75 2.58

4 003032 传智教育 8,773,396.00 2.28

5 603611 诺力股份 8,689,030.40 2.26

6 688308 欧科亿数控 8,663,407.38 2.25
刀具

7 300779 惠城环保 8,468,072.00 2.20

8 300607 拓斯达 8,270,382.00 2.15

9 301227 森鹰窗业 8,169,694.32 2.12

10 003000 劲仔食品 8,059,448.00 2.10

11 002338 奥普光电 7,942,219.00 2.06

12 002955 鸿合科技 7,840,097.00 2.04

13 601007 金陵饭店 7,754,626.00 2.02

14 600353 旭光电子 7,667,948.00 1.99

15 002959 小熊电器 7,424,588.26 1.93

16 605088 冠盛股份 7,268,441.00 1.89

17 688358 祥生医疗科 6,931,002.66 1.80
技

18 301067 显盈科技 6,882,645.00 1.79

19 600212 绿能慧充 6,873,332.00 1.79

20 300132 青松股份 6,827,360.00 1.78

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,779,715,422.38

卖出股票收入（成交）总额 1,587,510,555.05

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,187,482.74 1.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,155,489.47 0.78

　 其中：政策性金融债 5,155,489.47 0.78


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,342,972.21 2.02

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
码

1 019638 20 国债 09 80,000 8,187,482.74 1.24

2 018008 国开 1802 49,710 5,155,489.47 0.78

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，湖南新五丰股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到浏阳市应急管理局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,405,046.40

2 应收清算款 2,999,995.52

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,916,768.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,321,810.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧小盘

成长混合 5,703 62,758.91 50,956,584.75 14.24% 306,957,461.12 85.76%
A

中欧小盘

成长混合 3,714 77,058.93 77,871,687.18 27.21% 208,325,183.36 72.79%
C

合计 9,417 68,398.74 128,828,271.93 20.00% 515,282,644.48 80.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧小盘成长混合 A 1,314,919.14 0.37%
人所有从

业人员持 中欧小盘成长混合 C 988,826.26 0.35%
有本基金

　 合计 2,303,745.40 0.36%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧小盘成长混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧小盘成长混合 C 0

　 合计 0

本基金基金经理持有本 中欧小盘成长混合 A >100

开放式基金 中欧小盘成长混合 C 0

　 合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C

基金合同生效日

（2022 年 6 月 28 日） 375,681,461.40 270,409,379.14
基金份额总额

本报告期期初基金份 277,371,191.07 143,535,791.11
额总额

本报告期基金总申购 325,171,578.61 436,744,940.73
份额

减：本报告期基金总 244,628,723.81 294,083,861.30
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 357,914,045.87 286,196,870.54
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例


(%) (%)

广发证券 3 2,133,264,45 63.55 1,125,095.58 58.25 -
8.76

本报
光大证券 3 657,793,229. 19.60 514,283.24 26.62 告期
62 新增
1 个

申万宏源 3 565,660,519. 16.85 292,241.69 15.13 -
证券 47

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

广发证 - - 290,675,000. 100.00 - -
券 00

光大证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

4 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-04-22

金 2023 年第一季度报告的提示性公


告

7 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03

权变更的公告

9 中欧小盘成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-06-29

基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧小盘成长混合型证券投资基金相关批准文件
　2、《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》
　3、《中欧小盘成长混合型证券投资基金托管协议》
　4、《中欧小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》
　5、基金管理人业务资格批件、营业执照
　6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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