国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2023年3月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年8月16日（合同生效日）起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告...... 53

8.1 期末基金资产组合情况...... 53

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......81

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......83

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......83

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 83

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 83

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......84


8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 84

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......84

8.12 投资组合报告附注 ......84
§9 基金份额持有人信息 ......85

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......85

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......86

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......86
§10 开放式基金份额变动 ......86
§11 重大事件揭示 ...... 87

11.1 基金份额持有人大会决议...... 87

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 87

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 87

11.4 基金投资策略的改变 ...... 87

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 87

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 87

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......88

11.8 其他重大事件 ......88
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......89

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......89

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 89
§13 备查文件目录 ......90

13.1 备查文件目录 ......90

13.2 存放地点 ......90

13.3 查阅方式 ......90

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金

基金简称 国泰君安中证1000指数增强

基金主代码 015867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月16日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 583,221,036.84份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安中证1000指 国泰君安中证1000指
数增强A 数增强C

下属分级基金的交易代码 015867 015868

报告期末下属分级基金的份额总额 309,802,278.63份 273,418,758.21份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证10
投资目标 00指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进
行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目
标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

1、股票投资策略

2、债券投资策略

3、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债
券）投资策略

投资策略 4、资产支持证券投资策略

5、股指期货投资策略

6、国债期货投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预


期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的
总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 中国农业银行股份有限公司
有限公司

信息披 姓名 吕巍 秦一楠

露负责 联系电话 021-38676022 010-66060069

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95521 95599

传真 021-38871190 010-68121816

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 北京市东城区建国门内大街6
409A10室 9号

办公地址 上海市静安区新闸路669号博 北京市西城区复兴门内大街2
华广场22-23层及25层 8号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 谢乐斌 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金年度报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路588号前滩中
（特殊普通合伙） 心42楼


注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理 上海市静安区新闸路669号博华广场
有限公司 22-23层及25层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2022年08月16日（基金合同生效日）
- 2022年12月31日

3.1.1 期间数据和指标

国泰君安中证1000 国泰君安中证1000
指数增强A 指数增强C

本期已实现收益 -22,804,544.93 -19,117,772.21

本期利润 -30,625,689.66 -25,064,443.75

加权平均基金份额本期利润 -0.0936 -0.0927

本期加权平均净值利润率 -9.91% -9.82%

本期基金份额净值增长率 -9.49% -9.63%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 -29,399,701.55 -26,319,563.35

期末可供分配基金份额利润 -0.0949 -0.0963

期末基金资产净值 280,402,577.08 247,099,194.86

期末基金份额净值 0.9051 0.9037

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 -9.49% -9.63%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰君安中证1000指数增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 2.09% 1.14% 2.47% 1.14% -0.38% 0.00%

过去六个月 -9.49% 1.15% -13.06% 1.24% 3.57% -0.09%

自基金合同

生效起至今 -9.49% 1.15% -13.06% 1.24% 3.57% -0.09%

国泰君安中证1000指数增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 1.97% 1.14% 2.47% 1.14% -0.50% 0.00%

过去六个月 -9.63% 1.15% -13.06% 1.24% 3.43% -0.09%

自基金合同

生效起至今 -9.63% 1.15% -13.06% 1.24% 3.43% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金于2022年08月16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

注：1、本基金于2022年08月16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：2022年按实际存续期计算。

注：2022年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金：

国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、
国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金、国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金、国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金、国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

胡崇海，浙江大学数学系
运筹学与控制论专业博
本基金基金经理，国泰君 士，11年证券从业经验，
安中证500指数增强型证 具备基金从业资格。曾任
券投资基金基金经理，国 香港科技大学人工智能实
泰君安量化选股混合型发 验室访问学者，其后加盟
胡崇 起式证券投资基金基金经 方正证券研究所、国泰君
2022-0 - 11 安证券咨询部及研究所从
海 理，国泰君安科技创新精 8-16 年

选三个月持有期股票型发 事量化对冲模型的研发工
起式证券投资基金基金经 作，2014年加入上海国泰
理，现任量化投资部（公 君安证券资产管理有限公
募）部门总经理。 司，先后在量化投资部、
权益与衍生品部担任高级
投资经理，从事量化投资
和策略研发工作，在Alpha


量化策略以及基于机器学
习的投资方面有独到且深
入的研究。现任上海国泰
君安证券资产管理有限公
司量化投资部（公募）部
门总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在俄乌冲突、美联储加息和国内疫情等诸多因素的影响下，国内A股市场前四个月震荡下行，市场在4月底见底后在高景气度的新能源等板块的带动下，迎来一波强劲的反弹，而三季度在复杂多变的国际政治和经济形势影响下走出了逐月往下的弱势调整行情，基本回吐了二季度的反弹幅度,进入四季度之后行业和风格等又迎来较大的逆转，大盘股在北向资金的带领下率先企稳，存量资金博弈的市场环境下行业和风格轮动速度较快，投资难度较大，综合来看体现出典型的熊市特征。中证1000指数虽然估值已经处于历史低位，依然难以幸免，年内跌幅也大大超出了我们年初最悲观的预期。不过，随着疫情后经济的全面复苏，我们对国内经济的韧性和活力依然很有信心，上市公司作为中国经济实体中最有竞争力的企业代表，应当体现出更强的增长动力，我们相信市场最艰难的阶段已经过去。

分行业来看，煤炭、石油石化和有色金属等资源板块是少数连续两年都相对强势的行业，而电子元器件和计算机等信创板块在行业不景气的经济周期之下进入了杀估值的阶段，不过新能源等热门赛道在政策和业绩双击的背景下也有较强的阶段性行情。另一方面，餐饮旅游、交运和房地产等行情率先开始触底回升，而非银、家电和医药等已经连续两年表现弱势，当前行业估值处于历史较低分位数，后市有望迎来反转行情。从主要宽基指数来看，除了双创相关指数跌幅特别大外，其它宽基指数跌幅相差无几，不过从两年的维度来看，中证1000指数整体表现依然居前，仅次于市值更小的国证2000指数。
从主要风险因子的走势来看，4月、9月和12月等市场跌幅较大的阶段，大盘股表现出较强的抗跌性，其余时间大部分都是中小盘股占优，基本延续了去年的风格，从更长周期规模因子的维度来看，从16年底至21年初的大盘股占优的行情至此已经回吐了一半以上。动量因子年内整体延续历史常态表现，但从最后一个季度开始显著失效，期间股票的反转效应得到进一步强化。从风险因子的表现来看，今年市场风格的季节性效应较强。另一方面，从大类因子的角度来分析，全年维度估值因子的表现强于去年，回归到历史常态表现，而成长因子和分析师情绪因子则进一步走弱，低估值始终是今年投资的主线，高成长的“赛道股”经过三季度的大幅反弹后在年底迎来较为剧烈的调整，但得益于上半年基本面因子的强势表现，全年来看基本面因子的整体表现依然符合历史规律，并无失效的趋势。相比之下，高频因子从9月份开始受制于市场交投低迷，综合信号强度明显减弱，不过其拥挤程度从12月份开始已有所缓解，依然有部分传统的高频因子失效明显，也体现出了行业的竞争态势正在加剧。我们依然延续一贯的稳中求胜的投资理
念，市场风格不适应的阶段尽量减少回撤，在这样的理念之下8月至今的累计超额在年底依然收在最高点附近。根据我们对年内投资组合的业绩因子来看，在行业配置上略有亏损，在主要市场风险因子暴露上的整体收益也十分有限，超额收益主要90%依然均来自于模型的选股能力，即纯正的Alpha部分。为了进一步强化模型的选股能力，在未来的研究方面我们将加大了另类因子的挖掘力度，在扩充有效因子库的基础上根据市场特征的演化有针对性地改进了模型，提升了模型整体的性能。

从中证1000指数当前的估值水平来看，截至12月底其加权PB整体PB分别在2.4倍和2.2倍左右，依然处于历史较为低估的水平，在历史上的分位数低于10%，而用PE估值的话，则历史分位数更低，在市场主要宽基指数当中是历史相对估值最低的指数之一，处于历史分位数8%之内。从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于向上的空间。今年市场整体表现受整体宏观环境的影响比较大，但并不影响我们之前对中证1000指数中长期周期的逻辑，未来随着疫情后经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做为一个高成长性、盈利增长潜力巨大，行业分布均匀的中小盘宽基指数，中证1000指数依然是当前市场环境下进可攻、退可守的选择。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安中证1000指数增强A基金份额净值为0.9051元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.49%，同期业绩比较基准收益率为-13.06%；截至报告期末国泰君安中证1000指数增强C基金份额净值为0.9037元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.63%，同期业绩比较基准收益率为-13.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计，未来一年市场较难回归“核心资产”为主的大盘股行情，依然会延续当前风格切换较快、市场热点较为分散的特点，相对于主观选股来说，量化投资依然有较大的可为空间和较高的性价比。在市场风格和行业走势出现较大的变化下，我们依然维持一贯的投资理念和投资组合管理体系，本基金在投资组合的配置和交易方面严格遵循量化模型的建议，基金经理则主要从挖掘有投资逻辑的Alpha因子、随着市场演变不断改进底层量化模型以及模型的日常跟踪和分析等层面不断增强策略的表现，常年来我们坚守整体一贯的投资体系和理念，也尽可能以此稳定投资者在不同市场环境下对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们尽量结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，并通过投资组合管理模型严格控制投资组合在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式对中证1000指数进行增强，得益于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，使得我们有信心在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha。随着今年在大幅度扩充有效因子库和有针对性改进模型底层逻辑之后，我们坚
信模型能以更有效地方式输出稳定的超额收益。作为宽基指数的增强型量化产品，具有越跌越安全的特点，投资管理人始终保持高仓位运作，一般情况下不主动择时，而专注于以稳健的方式跑赢指数，通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，这样的基金特点更需要投资者坚持长期投资的理念。我们认为中证1000指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然远大于下挫的空间，我们努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。


管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对
本基金基金管理人-上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022年12月
31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 上海国泰君安证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，上海国泰君安证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24027号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金全
体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了国泰君安中证1
000指数增强型证券投资基金(以下简称"国泰君
安中证1000指数增强")的财务报表，包括2022年1
2月31日的资产负债表，2022年8月16日(基金合
同生效日)至2022年12月31日止期间的利润表和
净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所
审计意见 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以
下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰君
安中证1000指数增强2022年12月31日的财务状
况以及2022年8月16日(基金合同生效日)至2022
年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情
况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行


了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
国泰君安中证1000指数增强，并履行了职业道德
方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

国泰君安中证1000指数增强的基金管理人上海
国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称"基金
管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
管理层和治理层对财务报表的责任 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负
责评估国泰君安中证1000指数增强的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算国泰君安中证1000指数增强、终止运营或别
无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督
国泰君安中证1000指数增强的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以


下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对国泰君安中证1000指数增强持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰君
安中证1000指数增强不能持续经营。(五)评价财
务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 段黄霖

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2023-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末

资 产 附注号

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 34,006,559.91

结算备付金 4,351,911.30

存出保证金 1,475,232.00

交易性金融资产 7.4.7.2 489,082,299.73

其中：股票投资 489,082,299.73

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 169,457.01

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -


资产总计 529,085,459.95

本期末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 836,295.84

应付管理人报酬 449,025.65

应付托管费 67,353.83

应付销售服务费 79,917.68

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 151,095.01

负债合计 1,583,688.01

净资产：

实收基金 7.4.7.7 583,221,036.84

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 -55,719,264.90

净资产合计 527,501,771.94

负债和净资产总计 529,085,459.95

注：1.报告截止日2022年12月31日，基金份额总额583,221,036.84份，其中A类基金份额净值0.9051元，A类基金份额309,802,278.63份；C类基金份额净值0.9037元，C类基金份额273,418,758.21份。
2.本财务报表的实际编制期间为2022年8月16日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间。
7.2 利润表

会计主体：国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金
本报告期：2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年08月16日（基金合同
生效日）至2022年12月31
日

一、营业总收入 -52,727,131.14

1.利息收入 210,166.59

其中：存款利息收入 7.4.7.9 210,166.59

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -39,255,205.04

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -38,667,848.94

基金投资收益 7.4.7.11 -

债券投资收益 7.4.7.12 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -726,034.49

股利收益 7.4.7.16 138,678.39

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.17 -13,767,816.27
列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 85,723.58

减：二、营业总支出 2,963,002.27

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,112,096.65


2．托管费 7.4.10.2.2 316,814.49

3．销售服务费 7.4.10.2.3 381,993.31

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 7.4.7.19 152,097.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -55,690,133.41

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -55,690,133.41

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -55,690,133.41

注：本基金合同于2022年08月16日生效，无上年度可比区间数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金
本报告期：2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 609,392,211.62 - - 609,392,211.62

值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -26,171,174.78 - -55,719,264.90 -81,890,439.68
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -55,690,133.41 -55,690,133.41

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -26,171,174.78 - -29,131.49 -26,200,306.27
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 46,845,172.90 - -3,944,917.63 42,900,255.27
购款

2.基金 -73,016,347.68 - 3,915,786.14 -69,100,561.54
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 583,221,036.84 - -55,719,264.90 527,501,771.94
值）
注：本基金合同于2022年08月16日生效，无上年度可比区间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]983号《关于准予国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金注册的批复》，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2022年8月1日至2022年8月12日共募集609,312,722.10元(不含认购资金利息)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天(2022)验字第0724号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》于2022年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额609,392,211.62份基金份额，其中认购资金利息折合79,489.52份基金份额。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券(包括存托凭证、下同)、备选成份券(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证1000指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后) ×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2023年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年8月16日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年8月16日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2022年8月16日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具


本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2022年12月31日

活期存款 13,498,189.70

等于：本金 13,495,870.13

加：应计利息 2,319.57

减：坏账准备 -

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 20,508,370.21

等于：本金 20,505,675.72

加：应计利息 2,694.49

减：坏账准备 -

合计 34,006,559.91

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 502,702,557.59 - 489,082,299.73 -13,620,257.86

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 502,702,557.59 - 489,082,299.73 -13,620,257.86

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2022年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 9,982,438.41 - - -

--股指期货 9,982,438.41 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 9,982,438.41 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2306 IM2306 8.00 9,834,880.00 -147,558.41

合计 -147,558.41

减：可抵销

期货暂收 -147,558.41
款

净额 -

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,095.01

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 150,000.00

合计 151,095.01

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 国泰君安中证1000指数增强A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
(国泰君安中证1000指数增强 日

A)

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 332,110,120.07 332,110,120.07

本期申购 11,264,407.67 11,264,407.67

本期赎回（以“-”号填列） -33,572,249.11 -33,572,249.11

本期末 309,802,278.63 309,802,278.63

7.4.7.7.2 国泰君安中证1000指数增强C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安中证1000指数增强 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
C) 日


基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 277,282,091.55 277,282,091.55

本期申购 35,580,765.23 35,580,765.23

本期赎回（以“-”号填列） -39,444,098.57 -39,444,098.57

本期末 273,418,758.21 273,418,758.21

注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自2022年08月01日至2022年08月12日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币609,312,722.10元，折合为609,312,722.10份基金份额(其中A类基金份额
332,068,476.55份，C类基金份额277,244,245.55份)。根据《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币79,489.52元在本基金成立后，折合为79,489.52 份基金份额(其中A类基金份额
41,643.52份，C类基金份额37,846.00份)，划入基金份额持有人账户。
3.《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金招募说明书》、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》及《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》的相关规定，本基金于2023年8月16日(基金合同生效日)至2023年11月15日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购和赎回业务自2023年11月16日起开始办理。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 国泰君安中证1000指数增强A

单位：人民币元

项目

(国泰君安中证1000指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -22,804,544.93 -7,821,144.73 -30,625,689.66

本期基金份额交易产

生的变动数 1,013,570.61 212,417.50 1,225,988.11

其中：基金申购款 -530,215.68 -162,782.40 -692,998.08

基金赎回款 1,543,786.29 375,199.90 1,918,986.19

本期已分配利润 - - -

本期末 -21,790,974.32 -7,608,727.23 -29,399,701.55

7.4.7.8.2 国泰君安中证1000指数增强C

单位：人民币元

项目

(国泰君安中证1000指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -19,117,772.21 -5,946,671.54 -25,064,443.75

本期基金份额交易产

生的变动数 -488,620.09 -766,499.51 -1,255,119.60

其中：基金申购款 -2,271,365.68 -980,553.87 -3,251,919.55

基金赎回款 1,782,745.59 214,054.36 1,996,799.95

本期已分配利润 - - -

本期末 -19,606,392.30 -6,713,171.05 -26,319,563.35

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 87,770.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 91,660.11

结算备付金利息收入 30,736.20

其他 -

合计 210,166.59

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

卖出股票成交总额 4,438,866,645.63


减：卖出股票成本总额 4,471,679,343.81

减：交易费用 5,855,150.76

买卖股票差价收入 -38,667,848.94

7.4.7.11 基金投资收益
无。
7.4.7.12 债券投资收益
无。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

期货投资 -726,034.49

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

股票投资产生的股利收益 138,678.39

基金投资产生的股利收益 -

合计 138,678.39

7.4.7.17 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期

项目名称

2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -13,620,257.86

——股票投资 -13,620,257.86

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -147,558.41

——权证投资 -

——期货投资 -147,558.41

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -13,767,816.27

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

基金赎回费收入 85,723.58

合计 85,723.58

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31
日


审计费用 40,000.00

信息披露费 110,000.00

汇划手续费 1,737.82

其他费用 360.00

合计 152,097.82

7.4.7.20 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 基金管理人的股东、代销机构
安证券"）

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构

中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银 基金托管人
行")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称

2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日


成交金额 占当期股票成交
总额的比例

国泰君安证券股份

有限公司 9,411,604,212.72 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 基金交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券股份 670,908.08 100.00% - -
有限公司
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,112,096.65


其中：支付销售机构的客户维护费 1,041,713.21

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 316,814.49

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国泰君安中证1000指数增强 国泰君安中证1000指数增强 合计

A C

国泰君安

证券股份 0.00 377,928.55 377,928.5
5
有限公司
上海国泰
君安证券

资产管理 0.00 1,974.74 1,974.74
有限公司

合计 0.00 379,903.29 379,903.2
9

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日

称

期末余额 当期利息收入

中国农业

银行 13,498,189.70 87,770.28

国泰君安

证券 20,508,370.21 91,660.11

合计 34,006,559.91 179,430.39

注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需做说明的其他关联方交易事项。

7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6883 伟测 2022- 6个 新股 146,5 193,4

72 科技 10-19 月 锁定 61.49 81.20 2,383 30.67 99.60 -

6881 长盈 2022- 6个 新股 69,12 82,67

43 通 12-01 月 锁定 35.67 42.66 1,938 8.46 5.08 -

3013 天振 2022- 6个 新股 25,51 17,54

56 股份 11-03 月 锁定 63.00 43.33 405 5.00 8.65 -

3013 宏景 2022- 6个 新股 15,89 12,63

96 科技 11-04 月 锁定 40.13 31.90 396 1.48 2.40 -

3012 珠城 2022- 6个 新股 18,80 12,49

80 科技 12-19 月 锁定 67.40 44.80 279 4.60 9.20 -

3012 新天 2022- 6个 新股 11,85 11,31

77 地 11-09 月 锁定 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

拟

筹

中 划

202 重 202

600 直 2-1 大 46. 3-0 51.

038 股 2-2 41 1-1 05 18,200 847,171.46 844,662.00 -
份 6 资 0

产

重

组

注：本基金截至 2022年 12月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，其他存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、结算备付金等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 34,006,559.91 - - - 34,006,559.91
款

结算备 4,351,911.30 - - - 4,351,911.30
付金

存出保 1,475,232.00 - - - 1,475,232.00
证金
交易性

金融资 - - - 489,082,299.73 489,082,299.73
产

应收申 - - - 169,457.01 169,457.01
购款

资产总 39,833,703.21 - - 489,251,756.74 529,085,459.95
计

负债

应付赎 - - - 836,295.84 836,295.84
回款
应付管

理人报 - - - 449,025.65 449,025.65
酬

应付托 - - - 67,353.83 67,353.83
管费
应付销

售服务 - - - 79,917.68 79,917.68
费

其他负 - - - 151,095.01 151,095.01
债

负债总 - - - 1,583,688.01 1,583,688.01
计
利率敏

感度缺 39,833,703.21 - - 487,668,068.73 527,501,771.94
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 489,082,299.73 92.72

交易性金融资产－基金投

资 - -

交易性金融资产－债券投

资 - -

交易性金融资产－贵金属

投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 489,082,299.73 92.72

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日

第一层次 487,907,465.38

第二层次 844,662.00

第三层次 330,172.35

合计 489,082,299.73

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2022年08月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日
项目

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 287,723.21 287,723.21

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 42,449.14 42,449.14

其中：计入损益的利得

或损失 - 42,449.14 42,449.14

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 330,172.35 330,172.35

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 42,449.14 42,449.14

损失的变动——公允
价值变动损益
于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末 不可观察输入值

项目 公允价 采用的估值

技术 名称 范围/加权 与公允价值
值 平均值 之间的关系

流动性折扣估值处 330,172. 平均价格亚 预期年 31.73%-1 负相关

于限售期的股票投 35 式期权模型 化波动 19.05%


资 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 489,082,299.73 92.44

其中：股票 489,082,299.73 92.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 38,358,471.21 7.25

8 其他各项资产 1,644,689.01 0.31

9 合计 529,085,459.95 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 212,350.00 0.04

B 采矿业 5,556,860.00 1.05

C 制造业 225,612,155.57 42.77

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 9,477,077.40 1.80

E 建筑业 3,356,331.00 0.64

F 批发和零售业 12,582,644.34 2.39

G 交通运输、仓储和邮政业 5,464,198.00 1.04

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 23,914,103.10 4.53

J 金融业 2,666,956.20 0.51

K 房地产业 2,886,535.60 0.55

L 租赁和商务服务业 1,192,273.00 0.23

M 科学研究和技术服务业 7,918,623.04 1.50

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,429,858.00 0.27

R 文化、体育和娱乐业 2,634,566.60 0.50

S 综合 - -

合计 304,904,531.85 57.80

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 148,608.00 0.03

B 采矿业 5,116,133.00 0.97


C 制造业 123,605,078.79 23.43

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 8,237,644.00 1.56

E 建筑业 1,566,385.00 0.30

F 批发和零售业 9,885,353.88 1.87

G 交通运输、仓储和邮政业 276,327.00 0.05

H 住宿和餐饮业 2,180,334.00 0.41

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 14,432,507.89 2.74

J 金融业 754,009.38 0.14

K 房地产业 4,246,831.10 0.81

L 租赁和商务服务业 2,013,102.00 0.38

M 科学研究和技术服务业 4,186,943.84 0.79

水利、环境和公共设施管

N 理业 4,295,654.00 0.81

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 758,108.00 0.14

R 文化、体育和娱乐业 1,077,838.00 0.20

S 综合 1,396,910.00 0.26

合计 184,177,767.88 34.92

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)


1 600114 东睦股份 524,500 4,458,250.00 0.85

2 300725 药石科技 47,600 3,831,800.00 0.73

3 000543 皖能电力 825,280 3,697,254.40 0.70

4 603612 索通发展 124,900 3,249,898.00 0.62

5 603328 依顿电子 483,500 3,137,915.00 0.59

6 603876 鼎胜新材 74,200 3,045,168.00 0.58

7 002036 联创电子 233,100 2,883,447.00 0.55

8 600210 紫江企业 572,300 2,861,500.00 0.54

9 688556 高测股份 36,919 2,769,663.38 0.53

10 002746 仙坛股份 292,700 2,681,132.00 0.51

11 603305 旭升集团 81,300 2,621,112.00 0.50

12 301039 中集车辆 318,300 2,536,851.00 0.48

13 600963 岳阳林纸 462,900 2,522,805.00 0.48

14 002276 万马股份 295,500 2,437,875.00 0.46

15 000860 顺鑫农业 79,861 2,381,455.02 0.45

16 688315 诺禾致源 88,959 2,347,628.01 0.45

17 300035 中科电气 113,500 2,335,830.00 0.44

18 300352 北信源 566,800 2,312,544.00 0.44

19 600073 上海梅林 285,700 2,271,315.00 0.43

20 601567 三星医疗 168,200 2,267,336.00 0.43

21 300232 洲明科技 411,100 2,256,939.00 0.43

22 002664 信质集团 171,900 2,250,171.00 0.43

23 603906 龙蟠科技 96,700 2,238,605.00 0.42

24 600797 浙大网新 365,500 2,138,175.00 0.41

25 688778 厦钨新能 27,136 2,107,924.48 0.40

26 603920 世运电路 146,400 2,105,232.00 0.40

27 600685 中船防务 101,200 2,100,912.00 0.40

28 002004 华邦健康 411,400 2,098,140.00 0.40

29 603299 苏盐井神 210,200 2,095,694.00 0.40

30 002463 沪电股份 175,600 2,089,640.00 0.40

31 003021 兆威机电 43,400 2,086,238.00 0.40


32 002675 东诚药业 125,900 2,084,904.00 0.40

33 600391 航发科技 116,800 2,075,536.00 0.39

34 300777 中简科技 41,400 2,034,810.00 0.39

35 000933 神火股份 135,800 2,031,568.00 0.39

36 601886 江河集团 261,400 2,023,236.00 0.38

37 688559 海目星 34,785 2,011,964.40 0.38

38 600929 雪天盐业 250,600 2,007,306.00 0.38

39 300377 赢时胜 242,700 1,992,567.00 0.38

40 003040 楚天龙 113,200 1,974,208.00 0.37

41 000682 东方电子 240,300 1,932,012.00 0.37

42 603301 振德医疗 49,200 1,872,060.00 0.35

43 300502 新易盛 78,600 1,866,750.00 0.35

44 000758 中色股份 389,800 1,851,550.00 0.35

45 002984 森麒麟 59,500 1,832,005.00 0.35

46 600105 永鼎股份 536,300 1,828,783.00 0.35

47 603108 润达医疗 180,300 1,822,833.00 0.35

48 600017 日照港 646,300 1,822,566.00 0.35

49 688128 中国电研 106,158 1,813,178.64 0.34

50 300567 精测电子 36,100 1,812,220.00 0.34

51 601137 博威合金 121,800 1,803,858.00 0.34

52 600559 老白干酒 63,900 1,759,167.00 0.33

53 688516 奥特维 8,749 1,758,549.00 0.33

54 002697 红旗连锁 306,300 1,724,469.00 0.33

55 300315 掌趣科技 535,600 1,719,276.00 0.33

56 002649 博彦科技 165,600 1,704,024.00 0.32

57 601949 中国出版 328,500 1,639,215.00 0.31

58 600872 中炬高新 43,900 1,618,593.00 0.31

59 600971 恒源煤电 223,500 1,600,260.00 0.30

60 600458 时代新材 176,600 1,592,932.00 0.30

61 300130 新国都 130,779 1,578,502.53 0.30

62 605507 国邦医药 59,600 1,577,612.00 0.30


63 002206 海利得 264,100 1,576,677.00 0.30

64 688518 联赢激光 53,391 1,559,551.11 0.30

65 002324 普利特 96,800 1,548,800.00 0.29

66 002421 达实智能 446,500 1,544,890.00 0.29

67 002258 利尔化学 85,800 1,540,968.00 0.29

68 002182 云海金属 72,500 1,529,750.00 0.29

69 002312 川发龙蟒 145,100 1,526,452.00 0.29

70 003012 东鹏控股 194,200 1,526,412.00 0.29

71 600710 苏美达 258,781 1,521,632.28 0.29

72 688148 芳源股份 103,961 1,516,790.99 0.29

73 300114 中航电测 147,700 1,515,402.00 0.29

74 600312 平高电气 191,400 1,513,974.00 0.29

75 300319 麦捷科技 192,300 1,496,094.00 0.28

76 603960 克来机电 83,100 1,473,363.00 0.28

77 002085 万丰奥威 245,200 1,458,940.00 0.28

78 603529 爱玛科技 31,800 1,458,666.00 0.28

79 600037 歌华有线 179,000 1,457,060.00 0.28

80 000823 超声电子 156,401 1,452,965.29 0.28

81 603801 志邦家居 53,900 1,448,832.00 0.27

82 300887 谱尼测试 44,181 1,440,742.41 0.27

83 002946 新乳业 108,000 1,428,840.00 0.27

84 000539 粤电力A 256,800 1,425,240.00 0.27

85 300803 指南针 31,160 1,424,635.20 0.27

86 000811 冰轮环境 128,300 1,424,130.00 0.27

87 600330 天通股份 134,500 1,417,630.00 0.27

88 002662 京威股份 424,600 1,396,934.00 0.26

89 603129 春风动力 12,400 1,395,248.00 0.26

90 000517 荣安地产 466,348 1,375,726.60 0.26

91 603118 共进股份 172,700 1,372,965.00 0.26

92 002100 天康生物 164,900 1,370,319.00 0.26

93 002139 拓邦股份 130,100 1,349,137.00 0.26


94 000710 贝瑞基因 117,800 1,344,098.00 0.25

95 600916 中国黄金 104,672 1,323,054.08 0.25

96 002727 一心堂 41,798 1,317,054.98 0.25

97 688037 芯源微 8,260 1,292,690.00 0.25

98 000950 重药控股 253,000 1,285,240.00 0.24

99 002545 东方铁塔 152,400 1,263,396.00 0.24

100 300616 尚品宅配 64,232 1,261,516.48 0.24

101 000915 华特达因 27,700 1,260,350.00 0.24

102 603609 禾丰股份 105,700 1,251,488.00 0.24

103 000030 富奥股份 281,900 1,240,360.00 0.24

104 603690 至纯科技 32,425 1,226,962.00 0.23

105 002055 得润电子 142,100 1,224,902.00 0.23

106 688499 利元亨 7,646 1,203,327.48 0.23

107 002967 广电计量 71,500 1,199,770.00 0.23

108 002446 盛路通信 124,500 1,190,220.00 0.23

109 002216 三全食品 63,940 1,183,529.40 0.22

110 000767 晋控电力 348,500 1,181,415.00 0.22

111 688007 光峰科技 47,408 1,178,562.88 0.22

112 300438 鹏辉能源 15,100 1,177,649.00 0.22

113 000550 江铃汽车 86,300 1,159,009.00 0.22

114 002044 美年健康 187,300 1,148,149.00 0.22

115 301090 华润材料 114,100 1,147,846.00 0.22

116 000049 德赛电池 26,200 1,139,176.00 0.22

117 605111 新洁能 14,600 1,132,668.00 0.21

118 300151 昌红科技 58,500 1,129,635.00 0.21

119 600575 淮河能源 468,600 1,129,326.00 0.21

120 600285 羚锐制药 85,603 1,116,263.12 0.21

121 600057 厦门象屿 105,500 1,083,485.00 0.21

122 600742 一汽富维 129,100 1,079,276.00 0.20

123 002006 精功科技 43,100 1,077,500.00 0.20

124 600422 昆药集团 73,500 1,037,820.00 0.20


125 601952 苏垦农发 84,100 995,744.00 0.19

126 301078 孩子王 76,600 991,970.00 0.19

127 600750 江中药业 68,500 989,825.00 0.19

128 300395 菲利华 17,720 974,600.00 0.18

129 002390 信邦制药 207,000 972,900.00 0.18

130 601921 浙版传媒 130,024 962,177.60 0.18

131 300118 东方日升 38,300 950,606.00 0.18

132 002733 雄韬股份 54,100 927,815.00 0.18

133 603505 金石资源 23,300 923,146.00 0.18

134 300101 振芯科技 37,400 916,300.00 0.17

135 600657 信达地产 176,100 905,154.00 0.17

136 002020 京新药业 72,600 884,268.00 0.17

137 002317 众生药业 32,700 882,573.00 0.17

138 002461 珠江啤酒 109,900 880,299.00 0.17

139 300394 天孚通信 34,400 872,040.00 0.17

140 300031 宝通科技 62,800 868,524.00 0.16

141 600305 恒顺醋业 70,400 866,624.00 0.16

142 300527 中船应急 130,700 866,541.00 0.16

143 002126 银轮股份 69,600 863,736.00 0.16

144 688202 美迪西 3,958 846,576.62 0.16

145 300428 立中集团 33,900 839,025.00 0.16

146 688106 金宏气体 44,636 837,371.36 0.16

147 600481 双良节能 64,400 833,336.00 0.16

148 601126 四方股份 56,222 820,841.20 0.16

149 300602 飞荣达 56,600 814,474.00 0.15

150 600125 铁龙物流 148,500 810,810.00 0.15

151 603565 中谷物流 55,700 809,878.00 0.15

152 002777 久远银海 53,300 799,500.00 0.15

153 688139 海尔生物 12,600 797,580.00 0.15

154 601222 林洋能源 92,058 790,778.22 0.15

155 300748 金力永磁 26,600 778,316.00 0.15


156 600120 浙江东方 216,800 773,976.00 0.15

157 600129 太极集团 25,700 772,542.00 0.15

158 300007 汉威科技 45,500 768,950.00 0.15

159 002261 拓维信息 115,200 763,776.00 0.14

160 300657 弘信电子 69,200 760,508.00 0.14

161 688676 金盘科技 20,990 759,418.20 0.14

162 603636 南威软件 55,200 758,448.00 0.14

163 000028 国药一致 22,800 749,892.00 0.14

164 603583 捷昌驱动 29,218 746,812.08 0.14

165 603179 新泉股份 19,300 742,857.00 0.14

166 603018 华设集团 97,600 739,808.00 0.14

167 002597 金禾实业 22,600 734,500.00 0.14

168 000921 海信家电 55,400 729,618.00 0.14

169 600986 浙文互联 144,600 721,554.00 0.14

170 601908 京运通 109,600 720,072.00 0.14

171 603368 柳药集团 38,200 713,194.00 0.14

172 603008 喜临门 24,900 710,895.00 0.13

173 600761 安徽合力 54,000 710,100.00 0.13

174 002518 科士达 12,300 708,480.00 0.13

175 300054 鼎龙股份 33,000 702,570.00 0.13

176 600211 西藏药业 19,400 696,848.00 0.13

177 002833 弘亚数控 56,036 690,923.88 0.13

178 600508 上海能源 47,600 682,108.00 0.13

179 600602 云赛智联 77,700 676,767.00 0.13

180 002539 云图控股 60,500 672,760.00 0.13

181 002130 沃尔核材 103,861 669,903.45 0.13

182 000652 泰达股份 164,600 663,338.00 0.13

183 300439 美康生物 55,900 654,030.00 0.12

184 300856 科思股份 12,500 651,875.00 0.12

185 600446 金证股份 60,900 626,661.00 0.12

186 000795 英洛华 95,504 619,820.96 0.12


187 300183 东软载波 51,100 615,755.00 0.12

188 600933 爱柯迪 33,500 610,035.00 0.12

189 300497 富祥药业 46,200 609,840.00 0.12

190 600308 华泰股份 120,000 608,400.00 0.12

191 688383 新益昌 6,400 607,232.00 0.12

192 300735 光弘科技 67,000 594,960.00 0.11

193 600370 三房巷 194,700 589,941.00 0.11

194 300679 电连技术 15,900 588,300.00 0.11

195 002643 万润股份 40,100 587,866.00 0.11

196 600578 京能电力 178,900 581,425.00 0.11

197 002605 姚记科技 41,200 578,860.00 0.11

198 603043 广州酒家 22,000 568,040.00 0.11

199 300767 震安科技 12,100 565,675.00 0.11

200 300123 亚光科技 93,500 552,585.00 0.10

201 300382 斯莱克 29,000 547,520.00 0.10

202 002051 中工国际 69,200 544,604.00 0.10

203 603348 文灿股份 9,200 529,644.00 0.10

204 300487 蓝晓科技 7,601 528,953.59 0.10

205 603279 景津装备 17,700 521,796.00 0.10

206 600496 精工钢构 129,800 512,710.00 0.10

207 300119 瑞普生物 25,700 478,277.00 0.09

208 300219 鸿利智汇 69,200 462,256.00 0.09

209 000657 中钨高新 28,900 457,776.00 0.09

210 601311 骆驼股份 55,800 455,328.00 0.09

211 600098 广州发展 81,500 452,325.00 0.09

212 002302 西部建设 62,000 449,500.00 0.09

213 001696 宗申动力 74,900 444,906.00 0.08

214 600850 电科数字 22,100 443,768.00 0.08

215 301071 力量钻石 3,700 440,855.00 0.08

216 002484 江海股份 19,600 438,452.00 0.08

217 688050 爱博医疗 1,900 438,330.00 0.08


218 000718 苏宁环球 132,600 437,580.00 0.08

219 002913 奥士康 17,100 416,727.00 0.08

220 300687 赛意信息 14,100 415,950.00 0.08

221 300034 钢研高纳 9,000 412,560.00 0.08

222 000601 韶能股份 85,600 402,320.00 0.08

223 300109 新开源 16,600 401,720.00 0.08

224 002453 华软科技 38,100 400,050.00 0.08

225 000600 建投能源 74,800 392,700.00 0.07

226 300634 彩讯股份 25,400 387,350.00 0.07

227 688586 江航装备 23,406 381,517.80 0.07

228 600483 福能股份 35,900 379,822.00 0.07

229 600583 海油工程 62,300 377,538.00 0.07

230 000966 长源电力 80,700 373,641.00 0.07

231 000893 亚钾国际 13,400 364,212.00 0.07

232 000791 甘肃电投 64,700 341,616.00 0.06

233 600284 浦东建设 50,600 341,044.00 0.06

234 300298 三诺生物 10,000 337,300.00 0.06

235 002425 凯撒文化 70,500 334,875.00 0.06

236 002291 遥望科技 25,200 327,600.00 0.06

237 000627 天茂集团 103,000 325,480.00 0.06

238 601975 招商南油 82,600 325,444.00 0.06

239 300134 大富科技 41,300 320,488.00 0.06

240 603599 广信股份 10,900 320,460.00 0.06

241 000059 华锦股份 46,400 315,520.00 0.06

242 603881 数据港 13,300 312,949.00 0.06

243 000885 城发环境 32,100 303,987.00 0.06

244 002635 安洁科技 24,100 297,635.00 0.06

245 300079 数码视讯 61,000 292,190.00 0.06

246 002741 光华科技 16,131 291,164.55 0.06

247 600682 南京新百 31,700 289,421.00 0.05

248 002011 盾安环境 22,000 288,860.00 0.05


249 300143 盈康生命 27,700 281,709.00 0.05

250 000423 东阿阿胶 6,800 276,760.00 0.05

251 002895 川恒股份 10,600 276,342.00 0.05

252 300476 胜宏科技 21,300 275,622.00 0.05

253 603298 杭叉集团 16,100 270,641.00 0.05

254 600248 陕西建工 63,500 266,700.00 0.05

255 603387 基蛋生物 21,100 263,750.00 0.05

256 688366 昊海生科 2,700 263,358.00 0.05

257 688127 蓝特光学 15,059 239,889.87 0.05

258 600184 光电股份 20,102 225,142.40 0.04

259 000650 仁和药业 34,900 216,031.00 0.04

260 300761 立华股份 6,200 212,350.00 0.04

261 002768 国恩股份 7,300 211,846.00 0.04

262 600835 上海机电 18,300 205,326.00 0.04

263 688707 振华新材 4,566 205,241.70 0.04

264 600720 祁连山 20,500 203,565.00 0.04

265 300791 仙乐健康 5,400 198,558.00 0.04

266 002106 莱宝高科 25,558 196,285.44 0.04

267 603959 百利科技 17,100 180,747.00 0.03

268 600874 创业环保 29,100 177,219.00 0.03

269 000036 华联控股 41,500 168,075.00 0.03

270 002123 梦网科技 14,400 161,712.00 0.03

271 688598 金博股份 708 155,391.84 0.03

272 600590 泰豪科技 26,300 152,803.00 0.03

273 600740 山西焦化 28,100 152,021.00 0.03

274 301015 百洋医药 5,300 126,352.00 0.02

275 605123 派克新材 900 119,610.00 0.02

276 600420 国药现代 13,100 119,210.00 0.02

277 600456 宝钛股份 2,800 114,408.00 0.02

278 300075 数字政通 6,400 112,192.00 0.02

279 300910 瑞丰新材 900 110,979.00 0.02


280 688388 嘉元科技 2,400 107,640.00 0.02

281 000917 电广传媒 20,045 103,833.10 0.02

282 603128 华贸物流 9,600 103,104.00 0.02

283 002991 甘源食品 1,300 99,177.00 0.02

284 601375 中原证券 26,400 96,096.00 0.02

285 603936 博敏电子 7,600 92,872.00 0.02

286 300726 宏达电子 2,095 92,473.30 0.02

287 000968 蓝焰控股 10,600 92,114.00 0.02

288 300346 南大光电 3,000 87,150.00 0.02

289 002287 奇正藏药 3,800 86,830.00 0.02

290 603439 贵州三力 6,200 85,064.00 0.02

291 002400 省广集团 18,900 80,892.00 0.02

292 000910 大亚圣象 9,300 79,236.00 0.02

293 001213 中铁特货 18,300 79,056.00 0.01

294 300772 运达股份 5,300 78,811.00 0.01

295 600888 新疆众和 9,200 75,348.00 0.01

296 600995 南网储能 5,000 72,100.00 0.01

297 600548 深高速 7,100 63,758.00 0.01

298 601702 华峰铝业 4,200 62,790.00 0.01

299 300775 三角防务 1,500 57,000.00 0.01

300 600776 东方通信 6,100 55,876.00 0.01

301 000048 京基智农 3,016 53,835.60 0.01

302 688425 铁建重工 13,330 52,653.50 0.01

303 300127 银河磁体 3,200 48,608.00 0.01

304 300590 移为通信 4,200 41,202.00 0.01

305 603338 浙江鼎力 800 38,280.00 0.01

306 002906 华阳集团 1,100 36,542.00 0.01

307 002918 蒙娜丽莎 2,000 35,960.00 0.01

308 600990 四创电子 1,200 35,760.00 0.01

309 600158 中体产业 3,800 33,174.00 0.01

310 300894 火星人 1,300 32,864.00 0.01


311 000019 深粮控股 4,200 31,542.00 0.01

312 002891 中宠股份 1,400 31,234.00 0.01

313 002517 恺英网络 4,600 30,176.00 0.01

314 000603 盛达资源 2,400 30,144.00 0.01

315 603300 华铁应急 4,400 27,896.00 0.01

316 600151 航天机电 3,300 26,895.00 0.01

317 605009 豪悦护理 500 25,935.00 0.00

318 002839 张家港行 5,600 25,816.00 0.00

319 600612 老凤祥 600 25,680.00 0.00

320 300393 中来股份 1,700 25,194.00 0.00

321 603313 梦百合 2,300 24,380.00 0.00

322 603071 物产环能 1,400 22,652.00 0.00

323 002437 誉衡药业 8,300 21,082.00 0.00

324 603093 南华期货 2,300 20,953.00 0.00

325 300326 凯利泰 2,500 18,000.00 0.00

326 300900 广联航空 600 17,238.00 0.00

327 000507 珠海港 2,900 16,269.00 0.00

328 600993 马应龙 700 15,820.00 0.00

329 688268 华特气体 131 9,726.75 0.00

330 688711 宏微科技 50 4,640.00 0.00

331 688408 中信博 38 3,739.20 0.00

332 688608 恒玄科技 31 3,534.00 0.00

333 688198 佰仁医疗 20 2,580.00 0.00

334 688066 航天宏图 10 855.00 0.00

335 688166 博瑞医药 33 744.81 0.00

336 002837 英维克 7 233.17 0.00

337 688575 亚辉龙 10 196.50 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例(%)

1 600469 风神股份 712,700 3,342,563.00 0.63

2 600501 航天晨光 292,000 3,206,160.00 0.61

3 000756 新华制药 88,900 2,675,890.00 0.51

4 300739 明阳电路 198,400 2,555,392.00 0.48

5 600732 爱旭股份 66,100 2,499,902.00 0.47

6 600731 湖南海利 330,100 2,462,546.00 0.47

7 605138 盛泰集团 225,300 2,424,228.00 0.46

8 300207 欣旺达 112,000 2,368,800.00 0.45

9 603998 方盛制药 295,100 2,363,751.00 0.45

10 300194 福安药业 635,400 2,287,440.00 0.43

11 688468 科美诊断 238,816 2,261,587.52 0.43

12 688658 悦康药业 116,192 2,244,829.44 0.43

13 300861 美畅股份 44,300 2,177,788.00 0.41

14 300043 星辉娱乐 717,600 2,131,272.00 0.40

15 603708 家家悦 157,500 1,982,925.00 0.38

16 600525 长园集团 414,520 1,939,953.60 0.37

17 603890 春秋电子 209,700 1,916,658.00 0.36

18 603136 天目湖 68,700 1,865,205.00 0.35

19 300642 透景生命 88,400 1,837,836.00 0.35

20 300448 浩云科技 369,300 1,728,324.00 0.33

21 301096 百诚医药 24,400 1,666,764.00 0.32

22 300100 双林股份 226,500 1,660,245.00 0.31

23 600526 菲达环保 288,400 1,554,476.00 0.29

24 002540 亚太科技 306,600 1,554,462.00 0.29

25 600629 华建集团 351,700 1,543,963.00 0.29

26 002956 西麦食品 102,700 1,527,149.00 0.29

27 002082 万邦德 172,500 1,521,450.00 0.29

28 300231 银信科技 208,700 1,521,423.00 0.29

29 300624 万兴科技 51,400 1,509,104.00 0.29

30 300441 鲍斯股份 274,856 1,497,965.20 0.28


31 600626 申达股份 415,800 1,496,880.00 0.28

32 000589 贵州轮胎 311,300 1,491,127.00 0.28

33 605599 菜百股份 143,200 1,457,776.00 0.28

34 688599 天合光能 22,480 1,433,324.80 0.27

35 000551 创元科技 163,000 1,396,910.00 0.26

36 603939 益丰药房 21,500 1,372,560.00 0.26

37 300115 长盈精密 132,000 1,363,560.00 0.26

38 002444 巨星科技 71,600 1,358,968.00 0.26

39 000026 飞亚达 129,700 1,354,068.00 0.26

40 600415 小商品城 253,500 1,328,340.00 0.25

41 600133 东湖高新 239,300 1,316,150.00 0.25

42 600754 锦江酒店 22,500 1,312,875.00 0.25

43 688819 天能股份 35,674 1,310,662.76 0.25

44 002074 国轩高科 45,300 1,305,999.00 0.25

45 300787 海能实业 47,300 1,285,141.00 0.24

46 600479 千金药业 132,900 1,275,840.00 0.24

47 002632 道明光学 197,200 1,258,136.00 0.24

48 600236 桂冠电力 213,400 1,229,184.00 0.23

49 600207 安彩高科 196,400 1,227,500.00 0.23

50 002938 鹏鼎控股 44,200 1,212,848.00 0.23

51 600807 济南高新 353,800 1,202,920.00 0.23

52 600690 海尔智家 49,100 1,200,986.00 0.23

53 605196 华通线缆 172,000 1,200,560.00 0.23

54 000729 燕京啤酒 112,400 1,193,688.00 0.23

55 002788 鹭燕医药 142,900 1,190,357.00 0.23

56 002705 新宝股份 69,600 1,158,840.00 0.22

57 300381 溢多利 151,900 1,157,478.00 0.22

58 300002 神州泰岳 263,300 1,142,722.00 0.22

59 300943 春晖智控 93,056 1,123,185.92 0.21

60 600795 国电电力 256,500 1,095,255.00 0.21

61 000975 银泰黄金 99,000 1,092,960.00 0.21


62 600699 均胜电子 77,100 1,083,255.00 0.21

63 603199 九华旅游 38,100 1,083,183.00 0.21

64 601899 紫金矿业 107,700 1,077,000.00 0.20

65 300547 川环科技 73,700 1,064,228.00 0.20

66 000922 佳电股份 117,000 1,049,490.00 0.20

67 002338 奥普光电 47,000 1,047,630.00 0.20

68 300314 戴维医疗 80,300 1,042,294.00 0.20

69 603178 圣龙股份 106,800 1,029,552.00 0.20

70 600969 郴电国际 137,400 1,019,508.00 0.19

71 300316 晶盛机电 15,800 1,004,248.00 0.19

72 300009 安科生物 101,100 946,296.00 0.18

73 600638 新黄浦 167,300 945,245.00 0.18

74 002783 凯龙股份 111,200 944,088.00 0.18

75 603331 百达精工 79,000 919,560.00 0.17

76 300866 安克创新 15,500 918,685.00 0.17

77 002734 利民股份 97,600 913,536.00 0.17

78 603818 曲美家居 144,900 912,870.00 0.17

79 600702 舍得酒业 5,700 907,326.00 0.17

80 600343 航天动力 103,600 906,500.00 0.17

81 688505 复旦张江 107,338 896,272.30 0.17

82 605108 同庆楼 23,300 867,459.00 0.16

83 600397 安源煤业 285,200 864,156.00 0.16

84 002600 领益智造 189,100 858,514.00 0.16

85 002270 华明装备 111,000 854,700.00 0.16

86 000400 许继电气 42,300 844,731.00 0.16

87 600038 中直股份 18,200 844,662.00 0.16

88 688588 凌志软件 82,200 834,330.00 0.16

89 002562 兄弟科技 173,800 816,860.00 0.15

90 600549 厦门钨业 39,400 770,270.00 0.15

91 000931 中关村 124,300 764,445.00 0.14

92 605266 健之佳 9,500 760,665.00 0.14


93 300107 建新股份 147,500 758,150.00 0.14

94 300015 爱尔眼科 24,400 758,108.00 0.14

95 601168 西部矿业 74,300 757,860.00 0.14

96 600886 国投电力 69,900 757,017.00 0.14

97 600054 黄山旅游 58,700 747,838.00 0.14

98 300306 远方信息 79,800 740,544.00 0.14

99 603663 三祥新材 57,518 731,053.78 0.14

10 605218 伟时电子 52,600 725,880.00 0.14
0

10 600219 南山铝业 218,000 712,860.00 0.14
1

10 601319 中国人保 135,100 705,222.00 0.13
2

10 601666 平煤股份 64,900 701,569.00 0.13
3

10 601689 拓普集团 11,700 685,386.00 0.13
4

10 600178 东安动力 112,300 678,292.00 0.13
5

10 688068 热景生物 11,063 673,736.70 0.13
6

10 300645 正元智慧 26,700 672,306.00 0.13
7

10 601985 中国核电 110,900 665,400.00 0.13
8

10 300543 朗科智能 78,000 650,520.00 0.12
9

11 002169 智光电气 82,054 627,713.10 0.12
0

11 300248 新开普 69,900 615,120.00 0.12
1

11 300277 海联讯 91,800 607,716.00 0.12
2

11 000055 方大集团 127,700 604,021.00 0.11
3


11 603355 莱克电气 21,200 594,448.00 0.11
4

11 002133 广宇集团 168,100 590,031.00 0.11
5

11 002608 江苏国信 97,700 582,292.00 0.11
6

11 600831 广电网络 95,500 561,540.00 0.11
7

11 603011 合锻智能 67,100 548,207.00 0.10
8

11 300274 阳光电源 4,900 547,820.00 0.10
9

12 601218 吉鑫科技 136,900 543,493.00 0.10
0

12 300450 先导智能 13,400 539,350.00 0.10
1

12 000963 华东医药 11,400 533,520.00 0.10
2

12 000936 华西股份 105,160 533,161.20 0.10
3

12 300447 全信股份 34,500 531,300.00 0.10
4

12 600665 天地源 142,000 523,980.00 0.10
5

12 603076 乐惠国际 14,200 522,560.00 0.10
6

12 300311 任子行 83,900 510,112.00 0.10
7

12 603528 多伦科技 77,600 500,520.00 0.09
8

12 601933 永辉超市 136,300 497,495.00 0.09
9

13 600580 卧龙电驱 39,889 497,016.94 0.09
0

13 000967 盈峰环境 109,300 496,222.00 0.09
1


13 601595 上海电影 45,200 495,844.00 0.09
2

13 601968 宝钢包装 74,900 492,842.00 0.09
3

13 300484 蓝海华腾 46,100 484,050.00 0.09
4

13 600383 金地集团 46,600 476,718.00 0.09
5

13 600160 巨化股份 30,600 474,606.00 0.09
6

13 300496 中科创达 4,600 461,380.00 0.09
7

13 000739 普洛药业 20,700 445,878.00 0.08
8

13 300805 电声股份 64,400 439,208.00 0.08
9

14 300073 当升科技 7,700 434,280.00 0.08
0

14 601139 深圳燃气 64,500 421,830.00 0.08
1

14 002322 理工能科 46,900 418,817.00 0.08
2

14 601616 广电电气 118,500 401,715.00 0.08
3

14 300951 博硕科技 8,200 390,320.00 0.07
4

14 300435 中泰股份 28,900 385,526.00 0.07
5

14 603317 天味食品 14,000 384,720.00 0.07
6

14 688187 时代电气 7,031 383,681.67 0.07
7

14 603369 今世缘 7,500 381,750.00 0.07
8

14 300541 先进数通 33,600 381,360.00 0.07
9


15 603633 徕木股份 25,500 371,535.00 0.07
0

15 600683 京投发展 76,900 354,509.00 0.07
1

15 000807 云铝股份 31,500 350,280.00 0.07
2

15 300466 赛摩智能 76,300 345,639.00 0.07
3

15 002224 三力士 79,300 343,369.00 0.07
4

15 300230 永利股份 89,400 337,932.00 0.06
5

15 688579 山大地纬 34,341 336,198.39 0.06
6

15 600060 海信视像 24,700 334,438.00 0.06
7

15 688183 生益电子 34,653 322,619.43 0.06
8

15 002225 濮耐股份 81,400 313,390.00 0.06
9

16 688509 正元地信 77,441 312,861.64 0.06
0

16 600985 淮北矿业 24,400 312,320.00 0.06
1

16 002249 大洋电机 60,600 310,272.00 0.06
2

16 600143 金发科技 32,000 310,080.00 0.06
3

16 300407 凯发电气 41,900 300,842.00 0.06
4

16 603185 上机数控 2,800 296,380.00 0.06
5

16 002136 安纳达 21,600 293,544.00 0.06
6

16 603909 建发合诚 27,000 288,900.00 0.05
7


16 300375 鹏翎股份 81,600 288,048.00 0.05
8

16 601019 山东出版 45,500 285,740.00 0.05
9

17 002533 金杯电工 45,900 277,695.00 0.05
0

17 300693 盛弘股份 5,100 276,828.00 0.05
1

17 300828 锐新科技 20,050 274,885.50 0.05
2

17 600237 铜峰电子 43,100 274,116.00 0.05
3

17 300386 飞天诚信 28,000 265,160.00 0.05
4

17 603886 元祖股份 13,300 260,946.00 0.05
5

17 688772 珠海冠宇 13,700 255,368.00 0.05
6

17 300493 润欣科技 41,800 254,144.00 0.05
7

17 002603 以岭药业 8,400 251,664.00 0.05
8

17 300150 世纪瑞尔 69,400 250,534.00 0.05
9

18 600280 中央商场 76,100 248,847.00 0.05
0

18 300217 东方电热 43,500 246,645.00 0.05
1

18 600386 北巴传媒 62,104 246,552.88 0.05
2

18 603227 雪峰科技 29,600 245,384.00 0.05
3

18 603861 白云电器 32,800 245,016.00 0.05
4

18 601231 环旭电子 15,000 243,450.00 0.05
5


18 000576 甘化科工 23,900 242,824.00 0.05
6

18 002922 伊戈尔 15,900 242,157.00 0.05
7

18 002869 金溢科技 11,100 238,872.00 0.05
8

18 002572 索菲亚 12,994 235,971.04 0.04
9

19 600885 宏发股份 7,000 233,870.00 0.04
0

19 688138 清溢光电 12,808 233,105.60 0.04
1

19 688029 南微医学 2,729 224,132.77 0.04
2

19 600582 天地科技 41,600 216,320.00 0.04
3

19 002115 三维通信 46,700 211,551.00 0.04
4

19 603259 药明康德 2,600 210,600.00 0.04
5

19 601600 中国铝业 46,600 208,302.00 0.04
6

19 600259 广晟有色 5,100 205,020.00 0.04
7

19 600724 宁波富达 56,100 204,765.00 0.04
8

19 300630 普利制药 8,200 202,212.00 0.04
9

20 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.04
0

20 603968 醋化股份 8,900 193,397.00 0.04
1

20 300128 锦富技术 51,500 179,220.00 0.03
2

20 002688 金河生物 34,700 178,358.00 0.03
3


20 600982 宁波能源 41,600 178,048.00 0.03
4

20 002281 光迅科技 10,900 171,348.00 0.03
5

20 601012 隆基绿能 4,000 169,040.00 0.03
6

20 603399 吉翔股份 12,200 168,360.00 0.03
7

20 600025 华能水电 25,400 167,640.00 0.03
8

20 002536 飞龙股份 22,000 164,780.00 0.03
9

21 603127 昭衍新药 2,800 163,548.00 0.03
0

21 002422 科伦药业 6,100 162,321.00 0.03
1

21 000926 福星股份 36,100 153,425.00 0.03
2

21 601801 皖新传媒 29,400 153,174.00 0.03
3

21 600461 洪城环境 21,800 151,510.00 0.03
4

21 600023 浙能电力 43,000 150,070.00 0.03
5

21 601598 中国外运 39,000 149,760.00 0.03
6

21 600150 中国船舶 6,700 149,276.00 0.03
7

21 000626 远大控股 15,900 148,824.00 0.03
8

21 600598 北大荒 10,800 148,608.00 0.03
9

22 300531 优博讯 11,600 147,900.00 0.03
0

22 603815 交建股份 19,300 145,715.00 0.03
1


22 300144 宋城演艺 9,800 143,080.00 0.03
2

22 300801 泰和科技 6,700 141,906.00 0.03
3

22 002196 方正电机 19,500 141,570.00 0.03
4

22 603158 腾龙股份 19,800 140,382.00 0.03
5

22 300121 阳谷华泰 13,500 139,860.00 0.03
6

22 688126 沪硅产业 7,800 137,358.00 0.03
7

22 300341 麦克奥迪 15,500 136,555.00 0.03
8

22 688082 盛美上海 1,676 133,912.40 0.03
9

23 300403 汉宇集团 22,300 131,570.00 0.02
0

23 603012 创力集团 24,300 130,734.00 0.02
1

23 600233 圆通速递 6,300 126,567.00 0.02
2

23 002480 新筑股份 24,200 123,420.00 0.02
3

23 600132 重庆啤酒 900 114,642.00 0.02
4

23 000063 中兴通讯 4,300 111,198.00 0.02
5

23 002273 水晶光电 9,400 110,826.00 0.02
6

23 300691 联合光电 8,715 108,327.45 0.02
7

23 300516 久之洋 4,400 107,096.00 0.02
8

23 600497 驰宏锌锗 20,800 105,248.00 0.02
9


24 300388 节能国祯 16,700 103,206.00 0.02
0

24 600438 通威股份 2,600 100,308.00 0.02
1

24 603195 公牛集团 700 100,282.00 0.02
2

24 300697 电工合金 10,000 98,000.00 0.02
3

24 600600 青岛啤酒 900 96,750.00 0.02
4

24 000883 湖北能源 21,300 89,460.00 0.02
5

24 002328 新朋股份 17,800 89,000.00 0.02
6

24 300520 科大国创 5,600 88,816.00 0.02
7

24 603787 新日股份 4,800 86,880.00 0.02
8

24 600875 东方电气 4,000 84,080.00 0.02
9

25 601138 工业富联 9,100 83,538.00 0.02
0

25 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.02
1

25 002250 联化科技 5,300 82,150.00 0.02
2

25 600406 国电南瑞 3,300 80,520.00 0.02
3

25 603019 中科曙光 3,600 79,704.00 0.02
4

25 600784 鲁银投资 13,000 78,780.00 0.01
5

25 300320 海达股份 6,900 70,794.00 0.01
6

25 002479 富春环保 15,400 66,836.00 0.01
7


25 600425 青松建化 15,600 57,564.00 0.01
8

25 600398 海澜之家 10,700 56,710.00 0.01
9

26 600495 晋西车轴 15,000 53,250.00 0.01
0

26 600027 华电国际 8,600 50,568.00 0.01
1

26 300272 开能健康 9,700 50,537.00 0.01
2

26 300444 双杰电气 11,600 50,112.00 0.01
3

26 300017 网宿科技 8,700 48,546.00 0.01
4

26 000728 国元证券 7,600 48,108.00 0.01
5

26 603233 大参林 1,200 47,520.00 0.01
6

26 603768 常青股份 3,100 46,221.00 0.01
7

26 688313 仕佳光子 4,899 44,335.95 0.01
8

26 603719 良品铺子 1,200 44,244.00 0.01
9

27 600606 绿地控股 12,300 36,654.00 0.01
0

27 600826 兰生股份 3,700 34,003.00 0.01
1

27 601668 中国建筑 6,100 33,123.00 0.01
2

27 002661 克明食品 2,800 32,984.00 0.01
3

27 600819 耀皮玻璃 6,400 29,568.00 0.01
4

27 002048 宁波华翔 1,900 26,410.00 0.01
5


27 603618 杭电股份 4,900 25,774.00 0.00
6

27 300040 九洲集团 4,100 23,862.00 0.00
7

27 601618 中国中冶 6,600 20,988.00 0.00
8

27 301356 天振股份 405 17,548.65 0.00
9

28 300008 天海防务 3,500 13,755.00 0.00
0

28 688123 聚辰股份 134 13,560.80 0.00
1

28 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00
2

28 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00
3

28 301277 新天地 439 11,317.42 0.00
4

28 688063 派能科技 13 4,103.45 0.00
5

28 688687 凯因科技 143 3,253.25 0.00
6

28 688668 鼎通科技 37 2,442.00 0.00
7

28 688596 正帆科技 37 1,256.15 0.00
8

28 601136 首创证券 39 679.38 0.00
9

29 688590 新致软件 45 431.10 0.00
0

29 688621 阳光诺和 3 307.20 0.00
1

29 600961 株冶集团 40 284.00 0.00
2

29 600722 金牛化工 47 229.36 0.00
3


29 002073 软控股份 34 209.10 0.00
4

29 300857 协创数据 8 153.84 0.00
5

29 300279 和晶科技 3 14.82 0.00
6

29 600067 冠城大通 1 3.10 0.00
7
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 688063 派能科技 14,613,883.33 2.77

2 688499 利元亨 13,512,457.01 2.56

3 688556 高测股份 13,108,382.51 2.48

4 603529 爱玛科技 12,954,522.40 2.46

5 603876 鼎胜新材 12,911,098.00 2.45

6 688518 联赢激光 12,686,746.50 2.41

7 600525 长园集团 12,609,394.80 2.39

8 688599 天合光能 12,562,505.13 2.38

9 603920 世运电路 12,343,756.63 2.34

10 000758 中色股份 12,290,520.17 2.33

11 600731 湖南海利 12,190,261.70 2.31

12 300725 药石科技 12,189,966.00 2.31

13 002675 东诚药业 12,139,933.00 2.30

14 600114 东睦股份 11,950,178.00 2.27

15 600795 国电电力 11,889,616.00 2.25

16 600732 爱旭股份 11,797,154.00 2.24

17 300438 鹏辉能源 11,768,049.65 2.23

18 300856 科思股份 11,696,310.50 2.22

19 601908 京运通 11,612,336.69 2.20


20 300014 亿纬锂能 11,593,717.00 2.20

21 600481 双良节能 11,585,924.00 2.20

22 300567 精测电子 11,474,599.92 2.18

23 688559 海目星 11,400,397.47 2.16

24 603612 索通发展 11,394,159.69 2.16

25 601567 三星医疗 11,293,775.00 2.14

26 300134 大富科技 11,240,339.00 2.13

27 000811 冰轮环境 10,984,864.00 2.08

28 600933 爱柯迪 10,891,186.00 2.06

29 600872 中炬高新 10,860,591.00 2.06

30 300502 新易盛 10,840,709.00 2.06

31 688106 金宏气体 10,806,132.40 2.05

32 300777 中简科技 10,751,687.44 2.04

33 688202 美迪西 10,620,959.97 2.01

34 605196 华通线缆 10,608,560.00 2.01

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 688063 派能科技 12,973,809.58 2.46

2 300014 亿纬锂能 11,896,870.12 2.26

3 603529 爱玛科技 11,369,132.04 2.16

4 688599 天合光能 11,168,290.96 2.12

5 688499 利元亨 11,139,777.81 2.11

6 300856 科思股份 11,110,463.00 2.11

7 688617 惠泰医疗 11,071,244.20 2.10

8 000758 中色股份 10,744,360.45 2.04

9 688518 联赢激光 10,735,015.07 2.04


10 600933 爱柯迪 10,708,386.00 2.03

11 300438 鹏辉能源 10,675,347.00 2.02

12 600795 国电电力 10,646,024.00 2.02

13 300134 大富科技 10,609,149.00 2.01

14 300604 长川科技 10,301,799.56 1.95

15 300634 彩讯股份 10,263,605.00 1.95

16 600481 双良节能 10,259,409.00 1.94

17 600525 长园集团 10,190,521.00 1.93

18 603920 世运电路 10,159,196.47 1.93

19 688556 高测股份 10,158,678.42 1.93

20 002594 比亚迪 10,092,922.00 1.91

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,974,381,901.40

卖出股票收入（成交）总额 4,438,866,645.63

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,475,232.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 169,457.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,644,689.01

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国泰
君安

中证1 3,6 85,415.57 7,936,000.36 2.56% 301,866,278.27 97.44%
000指 27
数增
强A
国泰
君安

中证1 2,8 96,922.64 36,614,389.73 13.3 236,804,368.48 86.61%
000指 21 9%

数增
强C

合计 6,4 90,449.91 44,550,390.09 7.64% 538,670,646.75 92.36%
48

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

国泰君安中证1000 2,039,907.06 0.66%
指数增强A

基金管理人所有从业人员 国泰君安中证1000

持有本基金 指数增强C 54,781.60 0.02%

合计 2,094,688.66 0.36%

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国泰君安中证1000 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 指数增强A
和研究部门负责人持有本开放式 国泰君安中证1000

基金 指数增强C 0
合计 0~10

国泰君安中证1000 >100
指数增强A

本基金基金经理持有本开放式基 国泰君安中证1000

金 指数增强C 0
合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安中证1000指数 国泰君安中证1000指数


增强A 增强C

基金合同生效日(2022年08月16 332,110,120.07 277,282,091.55
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 11,264,407.67 35,580,765.23

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 33,572,249.11 39,444,098.57

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 309,802,278.63 273,418,758.21

注：本报告期期间为基金合同生效日起至报告期期末。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人无发生重大人事变动。

2、2022年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。2022年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。


本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

东财 2 - - - - -

证券

国泰 2 9,411,604,212.72 100.00% 670,908.08 100.00% -

君安
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国泰君安中证1000指数增强 证监会指定网站、公司官网 2022-07-28

型证券投资基金托管协议

2 国泰君安中证1000指数增强 证监会指定网站、公司官网 2022-07-28

型证券投资基金基金合同

国泰君安中证1000指数增强

3 型证券投资基金（A类份额） 证监会指定网站、公司官网 2022-07-28

基金产品资料概要

国泰君安中证1000指数增强

4 型证券投资基金（C类份额） 证监会指定网站、公司官网 2022-07-28

基金产品资料概要

5 国泰君安中证1000指数增强 证监会指定网站、公司官网 2022-07-28

型证券投资基金招募说明书

国泰君安中证1000指数增强

6 型证券投资基金基金合同及 中国证券报 2022-07-28

招募说明书提示性公告

7 国泰君安中证1000指数增强 中国证券报、证监会指定网 2022-07-28


型证券投资基金基金份额发 站、公司官网

售公告

关于国泰君安中证1000指数 中国证券报、证监会指定网

8 增强型证券投资基金提前结 站、公司官网 2022-08-13

束募集的公告

国泰君安中证1000指数增强 中国证券报、证监会指定网

9 型证券投资基金基金合同生 站、公司官网 2022-08-17

效公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下部分基金 证券时报、证券日报、证监

10 在华宝证券开展费率优惠活 2022-09-28

动的公告 会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下产品开展 证券时报、证券日报、证监

11 直销APP费率优惠活动的公 2022-11-02

告 会指定网站、公司官网

国泰君安中证1000指数增强

型证券投资基金开放日常申 中国证券报、证监会指定网

12 购、赎回和定期定额投资业 站、公司官网 2022-11-14

务的公告

上海国泰君安证券资产管理

有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、中国证券报、

13 在平安银行股份有限公司行 证券时报、证监会指定网站、 2022-11-25

E通平台开展费率优惠活动 公司官网

的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.gtjazg.com查阅，还可拨打本公司客服电话（95521）查询相关信息。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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