国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......7
2.1 基金基本情况...... 7
2.2 基金产品说明...... 7
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式...... 8
2.5 其他相关资料...... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现...... 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 11
§4 管理人报告......11
4.1 基金管理人及基金经理情况......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告...... 17
6.1 审计报告基本信息......17
6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表......19
7.1 资产负债表......19
7.2 利润表...... 21
7.3 净资产变动表...... 23
7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告......55
8.1 期末基金资产组合情况......55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......73
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 101
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......101
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......101


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......101
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......101
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......101
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......102
8.12 投资组合报告附注......102
§9 基金份额持有人信息......103
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......103
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......103
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......103
§10 开放式基金份额变动......104
§11 重大事件揭示...... 104
11.1 基金份额持有人大会决议......104
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......104
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 105
11.4 基金投资策略的改变...... 105
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......105
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......105
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......105
11.8 其他重大事件...... 106
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 107
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......107
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......107


§13 备查文件目录...... 108
13.1 备查文件目录...... 108
13.2 存放地点......108
13.3 查阅方式......108


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

基金简称 国泰君安中证 1000 指数增强

基金主代码 015867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 16 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,410,006,840.95 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安中证 1000 指数增强 A 国泰君安中证 1000 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 015867 015868

报告期末下属分级基金的份额 350,853,146.00 份 1,059,153,694.95 份

总额
2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 1000 指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。

1、股票投资策略

2、债券投资策略

3、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策
投资策略 略

4、资产支持证券投资策略

5、股指期货投资策略

6、国债期货投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 吕巍 任航

信息披露负责 联系电话 021-38676022 010-66060069

人

电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95521 95599

传真 021-38871190 010-68121816

注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市东城区建国门内大街 69
409A10 室 号

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博 北京市西城区复兴门内大街 28
华广场 22-23 层及 25 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 陶耿 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》
称
登载基金年度报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 中国上海市浦东新区东育路 588 号前
通合伙） 滩中心 42 楼

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场
22-23 层及 25 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效
3.1.1 期间数据和指标 日）-2022 年 12 月 31 日

国泰君安中证 国泰君安中证 国泰君安中证 国泰君安中证
1000 指数增强 A 1000 指数增强 C 1000 指数增强 A 1000 指数增强 C

本期已实现收益 9,488,340.57 -34,974,876.67 -22,804,544.93 -19,117,772.21

本期利润 14,005,967.62 -39,926,248.80 -30,625,689.66 -25,064,443.75


加权平均基金份额本期利 0.0517 -0.0692 -0.0936 -0.0927
润

本期加权平均净值利润率 5.32% -7.23% -9.91% -9.82%

本期基金份额净值增长率 2.56% 2.17% -9.49% -9.63%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末

期末可供分配利润 -25,148,788.07 -81,287,633.53 -29,399,701.55 -26,319,563.35

期末可供分配基金份额利 -0.0717 -0.0767 -0.0949 -0.0963
润

期末基金资产净值 325,704,357.93 977,866,061.42 280,402,577.08 247,099,194.86

期末基金份额净值 0.9283 0.9233 0.9051 0.9037

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末

基金份额累计净值增长率 -7.17% -7.67% -9.49% -9.63%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证 1000 指数增强 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去三个月 -3.18% 0.97% -2.98% 0.98% -0.20% -0.01%

过去六个月 -7.18% 0.94% -10.28% 0.95% 3.10% -0.01%

过去一年 2.56% 0.90% -5.91% 0.90% 8.47% 0.00%

自基金合同 -7.17% 0.98% -18.21% 1.01% 11.04% -0.03%
生效起至今
国泰君安中证 1000 指数增强 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去三个月 -3.27% 0.97% -2.98% 0.98% -0.29% -0.01%

过去六个月 -7.36% 0.94% -10.28% 0.95% 2.92% -0.01%

过去一年 2.17% 0.90% -5.91% 0.90% 8.08% 0.00%

自基金合同 -7.67% 0.98% -18.21% 1.01% 10.54% -0.03%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：2022 年按实际存续期计算。

注：2022 年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等48 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

国泰君安中证 500 指数增 胡崇海，浙江大学数学系运筹
强型证券投资基金基金经 学与控制论专业博士，12 年证
理，国泰君安中证 1000 券从业经验，具备基金从业资
指数增强型证券投资基金 格。曾任香港科技大学人工智
基金经理，国泰君安量化 能实验室访问学者，其后加盟
选股混合型发起式证券投 方正证券研究所、国泰君安证
资基金基金经理，国泰君 券咨询部及研究所从事量化对
安科技创新精选三个月持 冲模型的研发工作，2014 年加
胡崇海 有期股票型发起式证券投 2022-08-16 - 12 入上海国泰君安证券资产管理
资基金基金经理，国泰君 年 有限公司，先后在量化投资部、
安沪深 300 指数增强型发 权益与衍生品部担任高级投资
起式证券投资基金基金经 经理，从事量化投资和策略研
理，国泰君安中证 1000 发工作，在 Alpha 量化策略以
优选股票型发起式证券投 及基于机器学习的投资方面有
资基金基金经理。现任量 独到且深入的研究。现任上海
化投资部总经理，兼任量 国泰君安证券资产管理有限公
化投资部（公募）总经理。 司量化投资部总经理，兼任量
化投资部（公募）总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 27 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年在国内经济弱复苏、美联储加息和全球避险情绪高涨的背景下，A 股市场经历了年初冲
高后长期的震荡下行。年初市场因超预期的宏观经济数据以及宽松的政策环境而表现出乐观，但随着经济复苏放缓和宏观数据回落，市场进入震荡下行期。三、四季度，尽管有强力的政策支持，但


中美关系紧张和地缘政治因素使市场持续低迷。我们对 2024 年 A 股市场持乐观态度， 2023 年开年
至今，经济已显现见底回升的积极态势且政策呵护有力，同时 A 股市场的估值优势愈发显著，在美元降息周期中，A 股将更加有配置价值。

从主要宽基指数来看，中证1000 指数表现一般（跌幅6.28%），差于中证 2000 指数（涨幅 5.57%），
好于中证 500 指数（跌幅 7.42%）和沪深 300 指数（跌幅 11.38%）。除主要宽基指数外，创业板指数
全年跌幅较大（跌幅 19.41%）。A 股全年波动较大，且行业轮动频繁，主题投资机会也快速切换。以中特估和人工智能为代表的结构性投资机会贯穿全年，为投资者提供了一定的收益贡献。2023 年行业表现分化明显，其中 TMT 板块尤其是通信行业以超过 20%的收益率领跑，而在经济复苏不达预期的背景下，消费板块表现疲软。房地产行业在 2023 年获得显著的政策支持，但是由于实际的去化和债务问题，行业表现不及预期。展望 2024 年，科技成长板块和高技术制造业估值已经处于低位，加上持续的政策支持，有不错的成长机会。政策的发力方向仍然会持续在地产和科创上，同时以大宗消费、文旅消费为抓手的扩内需政策将继续推进。

从主要风险因子的走势来看，全年部分风险因子的收益表现较为持续，整体而言，小盘、低波
和价值风格是 2023 年的主题。从大小盘风格来看，从一季度开始小盘风格在 ChatGPT 引发的 TMT 板
块强势表现的带动下涨幅较好，除二季度受国内经济数据低于预期的影响下大盘风格占优，其他时间小盘风格相对占优。从成长价值风格来看，在国内经济复苏不及预期和外部因素扰动下，受风险情绪拖累，资金偏好投资较稳健的价值和红利风格，价值股在 2023 年相对成长股表现更佳。此外，成长因子和分析师情绪因子全年持续表现弱势。Alpha 表现方面，全年整体基本面因子表现较好，同时，实时量价因子的整体表现受制于缩量下行的低波行情，整体也有所减弱。展望 2024 年，随着经济进一步复苏以及政策进一步发力，资本市场信心和活跃度有望逐步恢复，我们认为基本面和量价模型会有较好的发挥空间，同时我们也将根据市场的演化过程不断引入新的因子和改良原有的模型，并强化选股模型对不同风格的适应能力，在保持稳重求胜的风格下追求更好的超额收益率。

从中证 1000 指数当前的估值水平来看，截至 12 月底其加权 PE 和整体 PE 分别在 41 倍和 35 倍
左右，依然处于历史较为低估的水平，整体 PE 在历史上的分位数低于 26%，而用 PB 估值的话，则
历史分位数更低，处于历史分位数 3.7%之内。从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于向上的空间。未来随着经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做为一个高成长性、盈利增长潜力巨大，行业分布均匀的中小盘宽基指数，中证 1000 指数依然是当前市场环境下进可攻、退可守的选择。

随着 A 股盈利预期改善，美债利率高位回落，中央经济工作会议定调积极，未来稳增长政策进
一步推动，近期市场已接近底部，2024 年具备回升条件。我们预计，未来一年市场依然会保持风格切换较快的特点，相对于主观选股来说，量化投资仍具有很高的性价比。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型来有效

选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强中证 1000 指数。过去两年，市场在小盘和低波风格上一直有持续的超额，诚然确实由于我们严格的风险控制，在这方面获益很小，也有值得反思的地方，但是我们更希望通过在追求更纯粹 Alpha 方面付出更多努力，以此来降低策略对市场风格的依赖。另外一方面，由于本基金采用的基本面量化信号和实时量价信号在逻辑和数值层面均有较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha，当然如何更有效发挥两者的协同和共振效应，并根据市场的流动性和波动率进行及时优化，都是需要我们不断精进的地方，至少在过去一年我们这方面做得并不好。最后，作为宽基指数的增强型量化产品，我们具有越跌越安全的特点，投资管理人始终保持高仓位运作，并以稳健的方式跑赢指数。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为中证 1000 指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然远大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安中证 1000 指数增强 A 基金份额净值为 0.9283 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为 2.56%，同期业绩比较基准收益率为-5.91%；截至报告期末国泰君安中证 1000
指数增强 C 基金份额净值为 0.9233 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.17%，同期业绩
比较基准收益率为-5.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A 股已经经历了接近 3 年的下行走势，大部分宽基指数的估值来到了历史的下轨附近，充分体
现了市场对未来经济下行以及经济转型阵痛的预期。2023 年是资本市场全面深化改革的关键年，围绕全面注册制改革、防范化解风险和提振市场信心，资本市场进行一系列重大改革，从投资端、融资端、交易端等方面制定了一揽子措施。我们认为全面降低交易费率、强化上市公司监管、提升上市公司分红和回购意识、规范化大股东减持制度等等，均是对资本市场长期痼疾的治本之策，扎扎实实提升了 A 股长期投资价值。展望 2024 年，货币政策有望延续宽松格局，资本市场资金迎来新结构和新均衡，资金面有望温和净流入。随着美联储结束加息以及进入降息，美元指数和美债收益率迎来“双降”，叠加国内经济和盈利预期改善的提振作用，外资有望回流。在货币宽松的市场环境下，市场风险偏好回暖，资金供给端的规模有望较 2023 年明显改善，成长股有望迎来显著的修复性行情。中证 1000 指数作为市场当前中小盘股的典型代表，具有较强的新兴产业属性，不管是相对估值和绝对估值，均有较强安全垫。从量化模型的 Alpha 角度来看，诚然过去几年随着公私募量化行业以及场外衍生品的快速发展，中证 1000 指数的波动率变得越来越低，在中证 1000 上博取超额收益的难度也越来越受到挑战。但是我们也要看到，以雪球为主的场外衍生品、融券 T0 和 DMA 的出清和规范化监管，反而一定程度上缓解了主要宽基指数成分股内的拥挤程度，有利于量化行业的长期有序发展。另一方面在投研过程中，我们也逐步强化另类因子的挖掘、异质化思维建模和提升实盘

模型的逻辑性等，尽量提升在主要宽基指数上博取纯粹 Alpha 的能力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。
管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—上
海国泰君安证券资产管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进
行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 上海国泰君安证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，上海国泰君安证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见


审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21328 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金全体基金份额持有
人：

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金(以下
简称“国泰君安中证 1000 指数增强基金”)的财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产
变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了国泰君安中证 1000 指数增强基金 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰君安中证
1000 指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的责 国泰君安中证1000指数增强基金的基金管理人上海国泰君安证
任 券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰君安中证
1000 指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算国泰君安中证 1000 指数增强基金、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国泰君安中证1000指数增强基金的
财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致


任 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结

论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰君安中证
1000 指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致国泰君安中证 1000 指数增强
基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 段黄霖

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 137,588,188.36 34,006,559.91

结算备付金 8,988,273.99 4,351,911.30

存出保证金 1,413,120.00 1,475,232.00

交易性金融资产 7.4.7.2 1,221,467,913.87 489,082,299.73

其中：股票投资 1,221,467,913.87 489,082,299.73

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,787,300.69 169,457.01

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,371,244,796.91 529,085,459.95

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 65,789,523.93 836,295.84

应付管理人报酬 1,180,358.76 449,025.65

应付托管费 177,053.81 67,353.83

应付销售服务费 367,427.07 79,917.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 160,013.99 151,095.01

负债合计 67,674,377.56 1,583,688.01

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,410,006,840.95 583,221,036.84

未分配利润 7.4.7.8 -106,436,421.60 -55,719,264.90

净资产合计 1,303,570,419.35 527,501,771.94

负债和净资产总计 1,371,244,796.91 529,085,459.95

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,410,006,840.95 份。其中国泰君安中证
1000 指数增强 A 基金份额净值 0.9283 元，基金份额总额 350,853,146.00 份；国泰君安中证 1000
指数增强 C 基金份额净值 0.9233 元，基金份额总额 1,059,153,694.95 份。

7.2 利润表
会计主体：国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间2022
项 目 附注号 日至 2023 年 12 月 31 年 08 月 16 日（基金
日 合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 -14,262,365.77 -52,727,131.14

1.利息收入 387,048.25 210,166.59

其中：存款利息收入 7.4.7.9 387,048.25 210,166.59

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -15,671,905.33 -39,255,205.04

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -19,470,015.50 -38,667,848.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.11 -1,372,709.68 -726,034.49

股利收益 7.4.7.12 5,170,819.85 138,678.39

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.13 -433,745.08 -13,767,816.27
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 1,456,236.39 85,723.58

减：二、营业总支出 11,657,915.41 2,963,002.27

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,090,172.17 2,112,096.65

2．托管费 7.4.10.2.2 1,213,525.78 316,814.49

3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,179,381.39 381,993.31


4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 4,643.55 -

8．其他费用 7.4.7.15 170,192.52 152,097.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -25,920,281.18 -55,690,133.41
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,920,281.18 -55,690,133.41

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -25,920,281.18 -55,690,133.41

7.3 净资产变动表
会计主体：国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 583,221,036.84 -55,719,264.90 527,501,771.94

二、本期期初净资产 583,221,036.84 -55,719,264.90 527,501,771.94

三、本期增减变动额（减少以“-” 826,785,804.11 -50,717,156.70 776,068,647.41
号填列）

（一）、综合收益总额 - -25,920,281.18 -25,920,281.18

（二）、本期基金份额交易产生的 826,785,804.11 -24,796,875.52 801,988,928.59
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,901,245,280.63 -54,687,106.26 1,846,558,174.37

2.基金赎回款 -1,074,459,476.52 29,890,230.74 -1,044,569,245.78

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）


四、本期期末净资产 1,410,006,840.95 -106,436,421.60 1,303,570,419.35

上年度可比期间 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效日）至 2022
项 目 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - -

二、本期期初净资产 609,392,211.62 - 609,392,211.62

三、本期增减变动额（减少以“-” -26,171,174.78 -55,719,264.90 -81,890,439.68
号填列）

（一）、综合收益总额 - -55,690,133.41 -55,690,133.41

（二）、本期基金份额交易产生的 -26,171,174.78 -29,131.49 -26,200,306.27
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 46,845,172.90 -3,944,917.63 42,900,255.27

2.基金赎回款 -73,016,347.68 3,915,786.14 -69,100,561.54

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 583,221,036.84 -55,719,264.90 527,501,771.94

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

陶耿 庄严 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]983 号《关于准予国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复》，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安中证 1000指数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限为不定期。本基金自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 12 日共募集 609,312,722.10 元(不含
认购资金利息)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天(2022)验字第 0724号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合
同》于 2022 年 8 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 609,392,211.62 份基金份额，
其中认购资金利息折合 79,489.52 份基金份额。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券(包

括存托凭证、下同)、备选成份券(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 1000 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2022 年 8
月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发

生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券

除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按

50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023
年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施
减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 82,565,277.53 13,498,189.70

等于：本金 82,553,164.07 13,495,870.13

加：应计利息 12,113.46 2,319.57

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 55,022,910.83 20,508,370.21

等于：本金 55,019,334.88 20,505,675.72

加：应计利息 3,575.95 2,694.49

减：坏账准备 - -

合计 137,588,188.36 34,006,559.91

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,235,846,447.68 - 1,221,467,913.87 -14,378,533.81

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,235,846,447.68 - 1,221,467,913.87 -14,378,533.81

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 502,702,557.59 - 489,082,299.73 -13,620,257.86

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 502,702,557.59 - 489,082,299.73 -13,620,257.86

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 11,599,027.54 0.00 - -

--股指期货 11,599,027.54 0.00 - -

其他衍生工具 - - - -

合计 11,599,027.54 - - -

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 9,982,438.41 0.00 - -

--股指期货 9,982,438.41 0.00 - -

其他衍生工具 - - - -

合计 9,982,438.41 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元


代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变动

卖)

IM2401 IM2401 10 11,776,000.00 176,972.46

合计 176,972.46

减：可抵销期货暂收 176,972.46
款

净额 0.00

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在
当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 13.99 1,095.01

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提信息披露费 120,000.00 110,000.00

预提审计费 40,000.00 40,000.00

合计 160,013.99 151,095.01

7.4.7.7 实收基金
国泰君安中证 1000 指数增强 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 309,802,278.63 309,802,278.63

本期申购 357,057,144.74 357,057,144.74

本期赎回（以“-”号填列） -316,006,277.37 -316,006,277.37

本期末 350,853,146.00 350,853,146.00

国泰君安中证 1000 指数增强 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 273,418,758.21 273,418,758.21

本期申购 1,544,188,135.89 1,544,188,135.89

本期赎回（以“-”号填列） -758,453,199.15 -758,453,199.15

本期末 1,059,153,694.95 1,059,153,694.95

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
国泰君安中证 1000 指数增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度 -21,790,974.32 -7,608,727.23 -29,399,701.55
末

本期期 -21,790,974.32 -7,608,727.23 -29,399,701.55
初

本期利 9,488,340.57 4,517,627.05 14,005,967.62
润

本期基 -1,361,060.43 -8,393,993.71 -9,755,054.14
金份额
交易产
生的变
动数

其中：基 -2,750,252.65 -11,426,367.66 -14,176,620.31
金申购
款

1,389,192.22 3,032,373.95 4,421,566.17
基金赎

回款

本期已 - - -
分配利
润

本期末 -13,663,694.18 -11,485,093.89 -25,148,788.07

国泰君安中证 1000 指数增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度 -19,606,392.30 -6,713,171.05 -26,319,563.35
末

本期期 -19,606,392.30 -6,713,171.05 -26,319,563.35
初

本期利 -34,974,876.67 -4,951,372.13 -39,926,248.80
润

本期基 7,904,239.24 -22,946,060.62 -15,041,821.38
金份额
交易产
生的变
动数

其中：基 1,681,112.99 -42,191,598.94 -40,510,485.95
金申购
款

6,223,126.25 19,245,538.32 25,468,664.57
基金赎
回款

本期已 - - -
分配利
润

本期末 -46,677,029.73 -34,610,603.80 -81,287,633.53

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

活期存款利息收入 214,353.68 87,770.28

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 88,961.37 91,660.11

结算备付金利息收入 83,733.20 30,736.20

其他 - -

合计 387,048.25 210,166.59

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 17,195,131,517.21 4,438,866,645.63

减：卖出股票成本总额 17,196,487,532.16 4,471,679,343.81

减：交易费用 18,114,000.55 5,855,150.76

买卖股票差价收入 -19,470,015.50 -38,667,848.94

7.4.7.11 衍生工具收益
7.4.7.11.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

股指期货投资收益 -1,126,170.87 -701,961.59

减：其他衍生工具收益应缴纳增 38,696.30 -
值税

减：交易费用 207,842.51 24,072.90

合计 -1,372,709.68 -726,034.49

7.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 5,170,819.85 138,678.39

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,170,819.85 138,678.39

7.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目名称 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -758,275.95 -13,620,257.86

——股票投资 -758,275.95 -13,620,257.86


——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 324,530.87 -147,558.41

——权证投资 - -

——期货投资 324,530.87 -147,558.41

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动 - -
产生的预估增值税

合计 -433,745.08 -13,767,816.27

7.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 1,456,236.39 85,723.58

合计 1,456,236.39 85,723.58

7.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 110,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 9,392.52 2,097.82

证券账户开户费 800.00 -

合计 170,192.52 152,097.82

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称 基金管理人
“国泰君安资管”)
中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银 基金托管人
行”)
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君 基金管理人的股东、代销机构
安证券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年08月16日（基
关联方名称 月 31 日 金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例 总额的比例

国泰君安证券 35,114,018,836.58 100.00% 9,411,604,212.72 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付 占期末应付佣金总额
例 佣金余额 的比例

国泰君安证券 2,503,131.27 100.00% 0.00 0.00%

上年度可比期间 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
关联方名称 日

当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付 占期末应付佣金总额
例 佣金余额 的比例

国泰君安证券 670,908.08 100.00% 0.00 0.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 8,090,172.17 2,112,096.65
费

其中：应支付销售机构的客户维 2,648,927.94 1,041,713.21
护费

应支付基金管理人的净 5,441,244.23 1,070,383.44
管理费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。

其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元


本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 1,213,525.78 316,814.49
费

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。

其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国泰君安中证 1000 指数 国泰君安中证 1000 指数 合计

增强 A 增强 C

国泰君安证券 - 607,254.28 607,254.28

国泰君安资管 - 681,306.44 681,306.44

合计 - 1,288,560.72 1,288,560.72

上年度可比期间 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

国泰君安中证 1000 指数 国泰君安中证 1000 指数 合计

增强 A 增强 C

国泰君安证券 - 377,928.55 377,928.55

国泰君安资管 - 1,974.74 1,974.74

合计 - 379,903.29 379,903.29

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安中证 1000 指数增强 C


份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 08 月
年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

基金合同生效日（2022 年 08 月 - -
16 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 8,314,279.78 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 8,314,279.78 -

报告期末持有的基金份额占基 0.78% -
金总份额比例

注：分类基金基金管理人持有本基金份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 08 月 16 日
关联方名称 月 31 日 （基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 82,565,277.53 214,353.68 13,498,189.70 87,770.28

国泰君安证券 55,022,910.83 88,961.37 20,508,370.21 91,660.11

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位： 总金额

张）


国泰君安证券 301456 盘古智能 网下询价 4,061.00 154,155.56

上年度可比期间 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位： 总金额

张）

注：本基金上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 流通 期末 数量

证券代 券 成功认 受限期 受限 认购价 估值 (单位: 期末成本总 期末估值总 备
码 名 购日 类型 格 单价 股) 额 额 注
称

艾 2023 年 新股

688717 罗 12 月 26 1 个月 未上 55.66 55.66 16,147 898,742.02 898,742.02 -
能 日 内(含) 市

源

盛 2023 年

688702 科 09 月 06 6 个月 新股 42.66 48.18 539 22,993.74 25,969.02 -
通 日 锁定

信

中 2023 年

301559 集 09 月 26 6 个月 新股 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 日 锁定

科

精

智 2023 年 新股

688627 达 07 月 11 6 个月 锁定 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
技 日

术

301525 儒 2023 年 6 个月 新股 99.57 81.46 215 21,407.55 17,513.90 -


竞 08 月 23 锁定

科 日

技

金 2023 年

301509 凯 07 月 26 6 个月 新股 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 日 锁定

科

宏

盛

华 2023 年

601096 源 12 月 15 6 个月 新股 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
铁 日 锁定

塔

集

团

博 2023 年

301468 盈 07 月 12 6 个月 新股 47.58 30.22 468 22,267.44 14,142.96 -
特 日 锁定

焊

埃 2023 年

688610 科 07 月 10 6 个月 新股 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 日 锁定

电

达 2023 年

301566 利 12 月 22 6 个月 新股 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 日 锁定

普

盘 2023 年

301456 古 07 月 06 6 个月 新股 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 日 锁定

能

康 2023 年

688602 鹏 07 月 13 6 个月 新股 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 日 锁定

技

爱 2023 年

688719 科 09 月 20 6 个月 新股 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 日 锁定

博

中 2023 年

301508 机 11 月 23 6 个月 新股 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 日 锁定

检

301251 威 2023 年 6 个月 新股 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -


尔 08 月 30 锁定

高 日

司 2023 年

688592 南 08 月 07 6 个月 新股 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 日 锁定

航

天 2023 年

688603 承 06 月 30 6 个月 新股 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 日 锁定

技

康 2023 年

688653 希 11 月 10 6 个月 新股 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 日 锁定

信

中 2023 年

688716 研 09 月 13 6 个月 新股 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 日 锁定

份

安 2023 年 新股

301413 培 12 月 11 6 个月 锁定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 日

协 2023 年

301418 昌 08 月 10 6 个月 新股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 日 锁定

技

中 2023 年 新股

301516 远 12 月 01 6 个月 锁定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 日

英 2023 年 新股

301272 华 07 月 06 6 个月 锁定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 日

恒 2023 年

301469 达 08 月 10 6 个月 新股 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 日 锁定

材

长 2023 年

301518 华 07 月 26 6 个月 新股 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 日 锁定

学

思 2023 年 新股

301568 泰 11 月 21 6 个月 锁定 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 日

301520 万 2023 年 6 个月 新股 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
邦 09 月 18 锁定


医 日

药

誉 2023 年

688638 辰 07 月 04 6 个月 新股 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 日 锁定

能

丰 2023 年

301459 茂 12 月 06 6 个月 新股 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 日 锁定

份

艾 2023 年

688720 森 11 月 29 6 个月 新股 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 日 锁定

份

陕 2023 年

301517 西 10 月 09 6 个月 新股 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 日 锁定

达

辰 2023 年

301578 奕 12 月 21 6 个月 新股 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 日 锁定

能

崇 2023 年

301548 德 09 月 11 6 个月 新股 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 日 锁定

技

浩 2023 年

688657 辰 09 月 25 6 个月 新股 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 日 锁定

件

逸 2023 年

688646 飞 07 月 21 6 个月 新股 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 日 锁定

光

锴 2023 年 新股

688693 威 08 月 10 6 个月 锁定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 日

麦 2023 年

603062 加 10 月 31 6 个月 新股 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 日 锁定

彩

惠 2023 年 新股

301555 柏 10 月 24 6 个月 锁定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 日


材

苏 2023 年

301505 州 07 月 12 6 个月 新股 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 日 锁定

划

福 2023 年

301529 赛 08 月 31 6 个月 新股 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 日 锁定

技

中 2023 年

688648 邮 11 月 06 6 个月 新股 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 日 锁定

技

鼎 2023 年

603004 龙 12 月 20 6 个月 新股 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 日 锁定

技

上 2023 年

603107 海 10 月 25 6 个月 新股 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 日 锁定

配

润

本

生 2023 年

603193 物 10 月 09 6 个月 新股 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
技 日 锁定

术

股

份

夏 2023 年

001306 厦 11 月 09 6 个月 新股 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 日 锁定

密

热

威 2023 年

603075 科 09 月 01 6 个月 新股 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
技 日 锁定

股

份

兴 2023 年

001358 欣 12 月 14 6 个月 新股 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 日 锁定

材

603231 索 2023 年 6 个月 新股 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -


宝 12 月 06 锁定

蛋 日

白

安

邦

护 2023 年

603373 卫 12 月 13 6 个月 新股 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
集 日 锁定

团

股

份

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，其他银行存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有信用类债
券)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日


资产

货币资金 137,588,188.36 - - - 137,588,188.36

结算备付金 8,988,273.99 - - - 8,988,273.99

存出保证金 1,413,120.00 - - - 1,413,120.00

交易性金融 - - - 1,221,467,913.87 1,221,467,913.87
资产

应收申购款 - - - 1,787,300.69 1,787,300.69

资产总计 147,989,582.35 - - 1,223,255,214.56 1,371,244,796.91

负债

应付赎回款 - - - 65,789,523.93 65,789,523.93

应付管理人 - - - 1,180,358.76 1,180,358.76
报酬

应付托管费 - - - 177,053.81 177,053.81

应付销售服 - - - 367,427.07 367,427.07
务费

其他负债 - - - 160,013.99 160,013.99

负债总计 - - - 67,674,377.56 67,674,377.56

利率敏感度 147,989,582.35 - - 1,155,580,837.00 1,303,570,419.35
缺口
上年度末

2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 34,006,559.91 - - - 34,006,559.91

结算备付金 4,351,911.30 - - - 4,351,911.30

存出保证金 1,475,232.00 - - - 1,475,232.00

交易性金融 - - - 489,082,299.73 489,082,299.73
资产

应收申购款 - - - 169,457.01 169,457.01

资产总计 39,833,703.21 - - 489,251,756.74 529,085,459.95

负债

应付赎回款 - - - 836,295.84 836,295.84

应付管理人 - - - 449,025.65 449,025.65
报酬

应付托管费 - - - 67,353.83 67,353.83

应付销售服 - - - 79,917.68 79,917.68
务费

其他负债 - - - 151,095.01 151,095.01

负债总计 - - - 1,583,688.01 1,583,688.01


利率敏感度 39,833,703.21 - - 487,668,068.73 527,501,771.94
缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年
12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投 1,221,467,913.87 93.70 489,082,299.73 92.72
资

交易性金融资产－基金投 - - - -
资

交易性金融资产－债券投 - - - -
资

交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,221,467,913.87 93.70 489,082,299.73 92.72

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货
投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

业绩比较基准(附注 64,014,470.98 -
7.4.1)上升 5%

业绩比较基准(附注 -64,014,470.98 -
7.4.1)下降 5%

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验计算其他价格风险对基金
资产净值的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,220,093,214.86 487,907,465.38

第二层次 898,742.02 844,662.00

第三层次 475,956.99 330,172.35

合计 1,221,467,913.87 489,082,299.73

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 330,172.35 330,172.35

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,055,459.71 1,055,459.71

转出第三层次 - 1,053,298.62 1,053,298.62

当期利得或损失总额 - 143,623.55 143,623.55

其中：计入损益的利 - 143,623.55 143,623.55
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 475,956.99 475,956.99

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 38,598.52 38,598.52
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

项目 交易性金融资产

债券投资 股票投资 合计

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 287,723.21 287,723.21

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 42,449.14 42,449.14

其中：计入损益的利 - 42,449.14 42,449.14
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 330,172.35 330,172.35

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期 - 42,449.14 42,449.14
损益的未实现利得或
损失的变动——公允

价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易
但尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 采用的估 不可观察输入值

项目 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之间的关
值 系

流动
性折
扣估

值处 亚式期权

于限 475,956.99 模型 预期年化波动率 14.62%~217.75% 负相关

售期
的股
票投
资

上年度末公 采用的估 不可观察输入值

项目 允价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之间的关
值 系

流动
性折
扣估

值处 亚式期权

于限 330,172.35 模型 预期年化波动率 31.73%-119.05% 负相关

售期
的股
票投
资
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,221,467,913.87 89.08

其中：股票 1,221,467,913.87 89.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 146,576,462.35 10.69

8 其他各项资产 3,200,420.69 0.23

9 合计 1,371,244,796.91 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,768,897.00 0.67

B 采矿业 6,998,654.76 0.54

C 制造业 692,418,149.60 53.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 26,654,199.00 2.04
业

E 建筑业 28,280,262.70 2.17

F 批发和零售业 18,044,440.00 1.38


G 交通运输、仓储和邮政业 33,410,569.16 2.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,224,620.09 8.00

J 金融业 5,955,614.00 0.46

K 房地产业 9,606,425.40 0.74

L 租赁和商务服务业 2,653,068.20 0.20

M 科学研究和技术服务业 11,286,746.44 0.87

N 水利、环境和公共设施管理业 3,532,219.60 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,089,516.50 0.54

R 文化、体育和娱乐业 41,062,691.00 3.15

S 综合 140,917.00 0.01

合计 1,000,126,990.45 76.72

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,372,712.00 0.34

C 制造业 143,775,170.68 11.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,830,353.00 0.75

E 建筑业 1,333,780.00 0.10

F 批发和零售业 3,246,440.33 0.25

G 交通运输、仓储和邮政业 5,134,088.00 0.39

H 住宿和餐饮业 200,162.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,074,570.95 3.07

J 金融业 2,105,427.00 0.16

K 房地产业 224,756.00 0.02

L 租赁和商务服务业 2,471,524.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 1,179,042.46 0.09

N 水利、环境和公共设施管理业 63,366.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 149,048.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 7,180,483.00 0.55

S 综合 - -

合计 221,340,923.42 16.98

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

1 601949 中国出版 1,522,200 12,299,376.00 0.94

2 002913 奥士康 391,400 11,996,410.00 0.92

3 603583 捷昌驱动 545,802 10,932,414.06 0.84

4 600623 华谊集团 1,559,300 10,041,892.00 0.77

5 002204 大连重工 2,123,846 9,705,976.22 0.74

6 000582 北部湾港 1,292,000 9,702,920.00 0.74

7 002745 木林森 1,114,950 9,655,467.00 0.74

8 300319 麦捷科技 958,800 9,242,832.00 0.71

9 600812 华北制药 1,608,500 9,168,450.00 0.70

10 600578 京能电力 3,079,900 9,116,504.00 0.70

11 002274 华昌化工 1,166,000 8,803,300.00 0.68

12 000650 仁和药业 1,323,700 8,776,131.00 0.67

13 600776 东方通信 776,000 8,761,040.00 0.67

14 300303 聚飞光电 1,437,700 8,525,561.00 0.65

15 002390 信邦制药 1,918,597 8,518,570.68 0.65

16 600595 中孚实业 2,445,539 8,510,475.72 0.65

17 002276 万马股份 815,900 8,338,498.00 0.64

18 601801 皖新传媒 1,177,000 8,180,150.00 0.63

19 600966 博汇纸业 1,311,800 8,146,278.00 0.62

20 600872 中炬高新 287,800 8,087,180.00 0.62

21 002467 二六三 1,715,400 7,959,456.00 0.61

22 000597 东北制药 1,486,900 7,954,915.00 0.61

23 002041 登海种业 589,400 7,797,762.00 0.60

24 601399 国机重装 2,743,320 7,763,595.60 0.60

25 600696 岩石股份 418,800 7,534,212.00 0.58

26 600531 豫光金铅 1,235,500 7,474,775.00 0.57

27 688128 中国电器研究 357,752 7,341,071.04 0.56
院

28 002701 奥瑞金 1,753,400 7,259,076.00 0.56

29 601921 浙版传媒 928,500 7,093,740.00 0.54

30 300476 胜宏科技 382,300 7,053,435.00 0.54

31 300634 彩讯股份 338,100 6,920,907.00 0.53

32 301165 锐捷网络 180,500 6,839,145.00 0.52

33 600409 三友化工 1,244,300 6,831,207.00 0.52

34 002206 海 利 得 1,333,500 6,694,170.00 0.51

35 002946 新乳业 582,500 6,687,100.00 0.51


36 301301 川宁生物 786,600 6,607,440.00 0.51

37 002043 兔 宝 宝 741,000 6,565,260.00 0.50

38 601908 京运通 1,432,600 6,546,982.00 0.50

39 601952 苏垦农发 638,800 6,541,312.00 0.50

40 002537 海联金汇 975,900 6,499,494.00 0.50

41 301071 力量钻石 199,520 6,444,496.00 0.49

42 601606 长城军工 528,700 6,439,566.00 0.49

43 600667 太极实业 904,300 6,357,229.00 0.49

44 000969 安泰科技 706,900 6,355,031.00 0.49

45 002125 湘潭电化 582,700 6,229,063.00 0.48

46 688018 乐鑫科技 60,342 6,212,208.90 0.48

47 601019 山东出版 655,700 6,150,466.00 0.47

48 000049 德赛电池 226,072 6,131,072.64 0.47

49 002773 康弘药业 327,700 6,042,788.00 0.46

50 300113 顺网科技 415,234 5,813,276.00 0.45

51 600572 康恩贝 1,150,200 5,808,510.00 0.45

52 601369 陕鼓动力 727,800 5,807,844.00 0.45

53 002516 旷达科技 1,167,600 5,756,268.00 0.44

54 002866 传艺科技 270,300 5,735,766.00 0.44

55 301207 华兰疫苗 206,300 5,735,140.00 0.44

56 600586 金晶科技 851,200 5,686,016.00 0.44

57 002960 青鸟消防 403,700 5,587,208.00 0.43

58 600618 氯碱化工 613,400 5,581,940.00 0.43

59 000543 皖能电力 887,000 5,552,620.00 0.43

60 688403 汇成股份 518,745 5,472,759.75 0.42

61 002585 双星新材 671,700 5,447,487.00 0.42

62 603766 隆鑫通用 1,053,400 5,435,544.00 0.42

63 301267 华厦眼科 169,250 5,431,232.50 0.42

64 600172 黄河旋风 1,432,300 5,356,802.00 0.41

65 002212 天融信 546,800 5,347,704.00 0.41

66 600797 浙大网新 796,900 5,227,664.00 0.40

67 688586 江航飞机装备 461,406 5,116,992.54 0.39

68 600691 阳煤化工 1,592,372 5,111,514.12 0.39

69 688575 XD 亚辉龙生物 222,388 5,086,013.56 0.39

70 600577 精达股份 1,215,600 5,032,584.00 0.39

71 002534 西子洁能 402,600 5,028,474.00 0.39

72 300346 南大光电 179,630 4,959,584.30 0.38

73 688389 深圳普门科技 219,907 4,950,106.57 0.38

74 300457 赢合科技 267,100 4,925,324.00 0.38

75 002088 鲁阳节能 345,100 4,917,675.00 0.38

76 000019 深粮控股 650,600 4,905,524.00 0.38

77 600562 国睿科技 350,700 4,853,688.00 0.37

78 300618 寒锐钴业 170,588 4,825,934.52 0.37


79 000682 东方电子 594,600 4,786,530.00 0.37

80 600929 雪天盐业 725,400 4,678,830.00 0.36

81 605338 巴比食品 217,100 4,663,308.00 0.36

82 300263 隆华科技 659,583 4,643,464.32 0.36

83 603093 南华期货 386,000 4,632,000.00 0.36

84 600717 天津港 1,126,000 4,627,860.00 0.36

85 301078 孩子王 563,400 4,625,514.00 0.35

86 688711 江苏宏微科技 108,881 4,517,472.69 0.35

87 600420 国药现代 450,100 4,406,479.00 0.34

88 300109 新开源 244,000 4,401,760.00 0.34

89 300770 新媒股份 112,500 4,351,500.00 0.33

90 688088 虹软科技 105,739 4,339,528.56 0.33

91 300034 钢研高纳 213,100 4,336,585.00 0.33

92 002838 道恩股份 330,291 4,231,027.71 0.32

93 301047 义翘神州 50,990 4,201,576.00 0.32

94 688366 昊海生物科技 38,416 4,160,068.64 0.32

95 002993 奥海科技 108,600 4,137,660.00 0.32

96 000550 江铃汽车 217,200 4,133,316.00 0.32

97 603013 亚普股份 238,400 4,119,552.00 0.32

98 002705 新宝股份 281,300 4,098,541.00 0.31

99 600206 有研新材 328,000 4,063,920.00 0.31

100 688368 晶丰明源半导 37,275 4,023,463.50 0.31
体

101 002378 章源钨业 708,660 4,011,015.60 0.31

102 000951 中国重汽 297,000 3,967,920.00 0.30

103 002646 天佑德酒 289,800 3,944,178.00 0.30

104 600810 神马股份 529,300 3,937,992.00 0.30

105 603638 艾迪精密 242,200 3,935,750.00 0.30

106 000088 盐 田 港 791,807 3,864,018.16 0.30

107 688023 安恒信息 34,376 3,811,954.64 0.29

108 002245 蔚蓝锂芯 444,200 3,784,584.00 0.29

109 002145 中核钛白 842,200 3,773,056.00 0.29

110 603881 数据港 190,100 3,767,782.00 0.29

111 688707 振华新材料 182,823 3,747,871.50 0.29

112 603989 艾华集团 172,700 3,716,504.00 0.29

113 300773 拉卡拉 230,900 3,703,636.00 0.28

114 000030 富奥股份 686,200 3,664,308.00 0.28

115 601126 四方股份 258,500 3,660,360.00 0.28

116 600711 盛屯矿业 834,764 3,622,875.76 0.28

117 601811 新华文轩 264,600 3,614,436.00 0.28

118 600391 航发科技 187,200 3,579,264.00 0.27

119 601068 中铝国际 772,700 3,569,874.00 0.27

120 600063 皖维高新 825,200 3,548,360.00 0.27


121 000928 中钢国际 605,400 3,529,482.00 0.27

122 300236 上海新阳 99,900 3,518,478.00 0.27

123 603010 万盛股份 324,000 3,495,960.00 0.27

124 000875 吉电股份 794,100 3,494,040.00 0.27

125 601326 秦港股份 1,221,600 3,481,560.00 0.27

126 002061 浙江交科 953,534 3,480,399.10 0.27

127 601222 林洋能源 540,900 3,456,351.00 0.27

128 000719 中原传媒 351,200 3,417,176.00 0.26

129 688439 振华风光 37,933 3,380,209.63 0.26

130 002895 川恒股份 177,800 3,378,200.00 0.26

131 001213 中铁特货 802,700 3,371,340.00 0.26

132 600459 贵研铂业 234,300 3,364,548.00 0.26

133 300687 赛意信息 153,300 3,338,874.00 0.26

134 002815 崇达技术 347,000 3,324,260.00 0.26

135 600850 电科数字 152,000 3,306,000.00 0.25

136 600787 中储股份 645,000 3,289,500.00 0.25

137 000672 上峰水泥 406,540 3,276,712.40 0.25

138 600225 卓朗科技 831,483 3,159,635.40 0.24

139 600267 海正药业 336,100 3,145,896.00 0.24

140 600718 东软集团 339,100 3,136,675.00 0.24

141 600955 维远股份 173,800 3,119,710.00 0.24

142 688798 艾为电子 43,444 2,998,939.32 0.23

143 002488 金固股份 416,400 2,989,752.00 0.23

144 002053 云南能投 309,300 2,975,466.00 0.23

145 300451 创业慧康 452,000 2,960,600.00 0.23

146 300039 上海凯宝 440,800 2,931,320.00 0.22

147 002249 大洋电机 572,600 2,845,822.00 0.22

148 002190 成飞集成 149,300 2,832,221.00 0.22

149 002051 中工国际 344,900 2,800,588.00 0.21

150 600710 苏美达 385,900 2,736,031.00 0.21

151 300206 理邦仪器 265,600 2,711,776.00 0.21

152 600997 开滦股份 351,200 2,679,656.00 0.21

153 600507 方大特钢 567,100 2,614,331.00 0.20

154 002351 漫步者 147,100 2,599,257.00 0.20

155 002191 劲嘉股份 482,000 2,588,340.00 0.20

156 002405 四维图新 281,200 2,502,680.00 0.19

157 600662 外服控股 519,300 2,492,640.00 0.19

158 605009 豪悦护理 63,400 2,419,978.00 0.19

159 603678 火炬电子 91,200 2,414,064.00 0.19

160 600835 上海机电 202,300 2,401,301.00 0.18

161 600750 江中药业 114,000 2,380,320.00 0.18

162 603328 依顿电子 288,400 2,350,460.00 0.18

163 002275 桂林三金 161,000 2,332,890.00 0.18


164 002706 良信股份 261,200 2,306,396.00 0.18

165 603008 喜临门 133,200 2,265,732.00 0.17

166 002158 汉钟精机 101,300 2,254,938.00 0.17

167 002649 博彦科技 183,100 2,246,637.00 0.17

168 000795 英洛华 348,800 2,173,024.00 0.17

169 301175 中科环保 429,200 2,141,708.00 0.16

170 002174 游族网络 186,800 2,140,728.00 0.16

171 600869 远东股份 483,400 2,122,126.00 0.16

172 600456 宝钛股份 67,200 2,109,408.00 0.16

173 002265 建设工业 180,200 2,047,072.00 0.16

174 002539 云图控股 246,600 2,034,450.00 0.16

175 600252 中恒集团 806,300 2,023,813.00 0.16

176 600201 生物股份 187,100 2,015,067.00 0.15

177 300696 爱乐达 111,232 1,936,549.12 0.15

178 603915 国茂股份 117,140 1,930,467.20 0.15

179 002911 佛燃能源 167,300 1,917,258.00 0.15

180 300702 天宇股份 87,800 1,906,138.00 0.15

181 300671 富满微 56,500 1,826,645.00 0.14

182 002950 奥美医疗 191,400 1,814,472.00 0.14

183 000685 中山公用 242,000 1,769,020.00 0.14

184 300158 振东制药 260,100 1,755,675.00 0.13

185 600273 嘉化能源 203,100 1,744,629.00 0.13

186 600657 信达地产 475,400 1,706,686.00 0.13

187 603043 广州酒家 86,900 1,697,157.00 0.13

188 000006 深振业Ａ 368,600 1,691,874.00 0.13

189 300674 宇信科技 103,900 1,691,492.00 0.13

190 688315 诺禾致源科技 72,250 1,686,315.00 0.13

191 002226 江南化工 385,000 1,686,300.00 0.13

192 300393 中来股份 160,300 1,657,502.00 0.13

193 603396 金辰股份 29,500 1,612,175.00 0.12

194 600075 新疆天业 371,795 1,606,154.40 0.12

195 300666 江丰电子 27,300 1,599,234.00 0.12

196 300768 迪普科技 107,700 1,591,806.00 0.12

197 600602 云赛智联 134,700 1,558,479.00 0.12

198 002967 广电计量 102,400 1,537,024.00 0.12

199 000061 农 产 品 235,960 1,526,661.20 0.12

200 300741 华宝股份 70,951 1,519,060.91 0.12

201 301080 百普赛斯 24,700 1,455,818.00 0.11

202 600098 广州发展 267,500 1,436,475.00 0.11

203 600510 黑牡丹 233,000 1,316,450.00 0.10

204 002961 瑞达期货 85,800 1,278,420.00 0.10

205 002697 红旗连锁 256,400 1,276,872.00 0.10

206 300377 赢时胜 163,900 1,271,864.00 0.10


207 002242 九阳股份 99,900 1,269,729.00 0.10

208 688007 光峰科技 48,985 1,267,731.80 0.10

209 000025 特 力Ａ 79,100 1,258,481.00 0.10

210 688238 和元生物 139,848 1,257,233.52 0.10

211 601311 骆驼股份 155,720 1,247,317.20 0.10

212 300497 富祥药业 130,864 1,224,887.04 0.09

213 688568 中科星图公司 24,629 1,208,298.74 0.09

214 601001 晋控煤业 97,200 1,198,476.00 0.09

215 688037 芯源微电子 8,758 1,170,156.38 0.09

216 001338 永顺泰 93,900 1,132,434.00 0.09

217 000058 深 赛 格 157,100 1,126,407.00 0.09

218 000902 新洋丰 96,400 1,097,996.00 0.08

219 688083 中望软件 10,866 1,081,601.64 0.08

220 000528 柳 工 157,600 1,062,224.00 0.08

221 300623 捷捷微电 66,100 1,049,007.00 0.08

222 000737 北方铜业 179,500 1,041,100.00 0.08

223 300894 火星人 63,600 1,032,864.00 0.08

224 002978 安宁股份 31,800 1,006,788.00 0.08

225 600729 重庆百货 35,700 1,006,740.00 0.08

226 001696 宗申动力 151,200 1,002,456.00 0.08

227 300170 汉得信息 118,900 988,059.00 0.08

228 300458 全志科技 43,400 984,746.00 0.08

229 603229 奥翔药业 73,650 972,916.50 0.07

230 601969 海南矿业 145,900 961,481.00 0.07

231 300271 华宇软件 115,500 945,945.00 0.07

232 002498 汉缆股份 235,900 943,600.00 0.07

233 002544 普天科技 44,300 900,176.00 0.07

234 603128 华贸物流 119,400 882,366.00 0.07

235 600012 皖通高速 79,100 871,682.00 0.07

236 301060 兰卫医学 65,300 867,837.00 0.07

237 002216 三全食品 64,520 864,568.00 0.07

238 002015 协鑫能科 66,700 825,746.00 0.06

239 002550 千红制药 138,800 816,144.00 0.06

240 000555 神州信息 72,100 814,009.00 0.06

241 300068 南都电源 62,300 806,162.00 0.06

242 000034 神州数码 26,700 798,597.00 0.06

243 600320 振华重工 238,960 793,347.20 0.06

244 603368 柳药集团 41,300 781,396.00 0.06

245 688173 希荻微电子 44,229 777,988.11 0.06

246 688739 成大生物 23,540 765,285.40 0.06

247 002901 大博医疗 18,800 763,092.00 0.06

248 601609 金田股份 109,700 742,669.00 0.06

249 600475 华光环能 69,869 726,637.60 0.06


250 002461 珠江啤酒 91,200 720,480.00 0.06

251 688556 高测科技股份 18,195 709,423.05 0.05

252 002335 科华数据 25,600 708,608.00 0.05

253 000600 建投能源 140,300 702,903.00 0.05

254 002314 南山控股 236,400 685,560.00 0.05

255 002124 天邦食品 187,100 679,173.00 0.05

256 301087 可孚医疗 17,650 668,935.00 0.05

257 002023 海特高新 72,900 663,390.00 0.05

258 688268 广东华特气体 9,603 647,050.14 0.05

259 601965 中国汽研 29,297 646,291.82 0.05

260 300382 斯莱克 61,700 612,681.00 0.05

261 603556 海兴电力 21,000 609,630.00 0.05

262 000517 荣安地产 247,800 607,110.00 0.05

263 603906 龙蟠科技 48,600 605,556.00 0.05

264 300772 运达股份 56,800 604,352.00 0.05

265 688578 艾力斯医药科 13,800 574,908.00 0.04
技

266 300233 金城医药 34,000 566,440.00 0.04

267 603100 川仪股份 19,700 546,084.00 0.04

268 301239 普瑞眼科 6,200 533,200.00 0.04

269 600163 中闽能源 120,800 527,896.00 0.04

270 600216 浙江医药 49,100 526,843.00 0.04

271 688239 贵州航宇科技 11,021 526,473.17 0.04

272 603299 苏盐井神 59,000 502,680.00 0.04

273 688133 泰坦股份 10,712 496,501.20 0.04

274 601678 滨化股份 115,500 486,255.00 0.04

275 600502 安徽建工 104,100 484,065.00 0.04

276 000966 长源电力 107,100 474,453.00 0.04

277 300638 广和通 24,506 466,349.18 0.04

278 601890 亚星锚链 45,800 453,420.00 0.03

279 600446 金证股份 38,800 448,916.00 0.03

280 600556 天下秀 75,800 447,978.00 0.03

281 605507 国邦医药 25,300 444,268.00 0.03

282 600675 中华企业 139,400 439,110.00 0.03

283 688198 佰仁医疗科技 3,453 430,002.09 0.03

284 000791 甘肃能源 75,400 419,978.00 0.03

285 300036 超图软件 20,000 418,000.00 0.03

286 000690 宝新能源 94,200 417,306.00 0.03

287 000789 万年青 59,300 406,798.00 0.03

288 003012 东鹏控股 48,300 398,475.00 0.03

289 600125 铁龙物流 65,200 394,460.00 0.03

290 002859 洁美科技 15,800 394,210.00 0.03

291 002991 甘源食品 5,500 393,030.00 0.03


292 301095 广立微 5,200 388,596.00 0.03

293 300613 富瀚微 9,100 386,204.00 0.03

294 002036 联创电子 36,100 368,581.00 0.03

295 600596 新安股份 39,500 360,240.00 0.03

296 300470 中密控股 9,400 355,320.00 0.03

297 600330 天通股份 40,900 352,967.00 0.03

298 603713 密尔克卫 6,600 351,186.00 0.03

299 601200 上海环境 39,000 350,610.00 0.03

300 300620 光库科技 7,700 348,810.00 0.03

301 600389 江山股份 19,500 339,300.00 0.03

302 300119 瑞普生物 20,700 339,273.00 0.03

303 600751 海航科技 129,100 338,242.00 0.03

304 300035 中科电气 31,500 332,010.00 0.03

305 300726 宏达电子 10,700 323,033.00 0.02

306 603171 税友股份 9,100 321,958.00 0.02

307 603733 仙鹤股份 19,800 319,572.00 0.02

308 688508 芯朋微电子 6,400 314,944.00 0.02

309 301308 江波龙 3,400 312,970.00 0.02

310 000735 罗 牛 山 50,600 291,962.00 0.02

311 002020 京新药业 22,300 283,656.00 0.02

312 603439 贵州三力 15,000 283,200.00 0.02

313 688559 海目星激光 7,900 282,030.00 0.02

314 600059 古越龙山 30,200 280,860.00 0.02

315 000035 中国天楹 56,000 276,640.00 0.02

316 300133 华策影视 47,100 276,477.00 0.02

317 603919 金徽酒 10,800 265,896.00 0.02

318 600458 时代新材 28,400 261,564.00 0.02

319 002219 新里程 84,900 257,247.00 0.02

320 002139 拓邦股份 26,300 256,688.00 0.02

321 300002 神州泰岳 28,100 248,685.00 0.02

322 688700 东威科技 3,925 239,503.50 0.02

323 002332 仙琚制药 18,600 237,522.00 0.02

324 002985 北摩高科 6,800 235,824.00 0.02

325 000848 承德露露 28,960 227,336.00 0.02

326 002081 金 螳 螂 59,400 223,344.00 0.02

327 688680 海优新材 3,400 223,210.00 0.02

328 002918 蒙娜丽莎 16,100 217,994.00 0.02

329 300327 中颖电子 9,200 209,760.00 0.02

330 002130 沃尔核材 27,700 209,135.00 0.02

331 000968 蓝焰控股 29,400 209,034.00 0.02

332 002741 光华科技 13,900 206,693.00 0.02

333 002737 葵花药业 7,800 202,644.00 0.02

334 000921 海信家电 9,900 201,960.00 0.02


335 002258 利尔化学 16,800 201,096.00 0.02

336 603567 珍宝岛 16,500 200,640.00 0.02

337 688139 海尔生物 4,656 188,661.12 0.01

338 002677 浙江美大 18,000 181,980.00 0.01

339 600761 安徽合力 9,700 176,637.00 0.01

340 002987 京北方 9,500 176,510.00 0.01

341 688106 金宏气体 7,200 173,448.00 0.01

342 301219 腾远钴业 4,400 173,228.00 0.01

343 600782 新钢股份 48,500 169,265.00 0.01

344 603599 广信股份 11,200 162,400.00 0.01

345 603087 甘李药业 3,000 157,950.00 0.01

346 300624 万兴科技 1,600 151,360.00 0.01

347 603801 志邦家居 8,900 149,253.00 0.01

348 300463 迈克生物 9,600 144,672.00 0.01

349 600770 综艺股份 28,700 140,917.00 0.01

350 002782 可立克 9,700 136,285.00 0.01

351 002079 苏州固锝 11,500 129,720.00 0.01

352 301039 中集车辆 13,828 129,706.64 0.01

353 601163 三角轮胎 9,000 129,690.00 0.01

354 002091 江苏国泰 16,500 129,195.00 0.01

355 300224 正海磁材 11,000 128,920.00 0.01

356 002959 小熊电器 2,300 119,439.00 0.01

357 600550 保变电气 24,300 118,584.00 0.01

358 603920 世运电路 6,300 115,164.00 0.01

359 603169 兰石重装 18,600 114,576.00 0.01

360 002768 国恩股份 5,200 111,384.00 0.01

361 002727 一心堂 4,800 111,168.00 0.01

362 300188 国投智能 6,700 107,334.00 0.01

363 601212 白银有色 37,100 99,799.00 0.01

364 301050 雷电微力 1,700 99,042.00 0.01

365 601137 博威合金 6,100 94,733.00 0.01

366 601677 明泰铝业 8,100 91,854.00 0.01

367 688408 中信博新能源 1,265 90,763.75 0.01

368 301035 润丰股份 1,200 84,000.00 0.01

369 002320 海峡股份 13,900 81,037.00 0.01

370 603533 掌阅科技 4,000 79,520.00 0.01

371 603123 翠微股份 7,200 76,680.00 0.01

372 002261 拓维信息 5,000 75,200.00 0.01

373 002283 天润工业 12,800 74,880.00 0.01

374 600587 新华医疗 2,900 74,791.00 0.01

375 603197 保隆科技 1,300 73,320.00 0.01

376 688800 瑞可达连接系 1,785 71,721.30 0.01
统


377 002060 粤 水 电 14,600 71,686.00 0.01

378 002085 万丰奥威 14,300 70,642.00 0.01

379 002626 金达威 4,200 68,586.00 0.01

380 600037 歌华有线 8,700 67,251.00 0.01

381 603730 岱美股份 4,600 66,654.00 0.01

382 603306 华懋科技 2,300 62,353.00 0.00

383 603118 共进股份 6,500 58,240.00 0.00

384 600195 中牧股份 4,300 50,998.00 0.00

385 300953 震裕科技 900 49,662.00 0.00

386 601375 中原证券 11,800 45,194.00 0.00

387 688185 康希诺生物 600 44,712.00 0.00

388 688050 爱博诺德医疗 253 43,526.12 0.00

389 002011 盾安环境 3,100 42,625.00 0.00

390 002421 达实智能 11,800 37,996.00 0.00

391 603588 高能环境 5,600 36,624.00 0.00

392 688100 威胜信息 1,156 33,431.52 0.00

393 000681 视觉中国 2,100 30,870.00 0.00

394 600211 西藏药业 600 29,280.00 0.00

395 601882 海天精工 1,100 28,765.00 0.00

396 300455 航天智装 2,200 26,268.00 0.00

397 003006 百亚股份 1,700 25,772.00 0.00

398 002436 兴森科技 1,500 22,095.00 0.00

399 000989 九 芝 堂 2,100 21,252.00 0.00

400 688131 皓元医药 115 5,986.90 0.00

401 688161 威高骨科 30 1,243.50 0.00

402 603279 景津装备 40 884.40 0.00

403 688209 英集芯科技 44 785.84 0.00

404 688001 苏州华兴源创 8 279.60 0.00
科技

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

1 688095 福昕软件开发 98,272 6,864,299.20 0.53

2 300709 精研科技 207,500 6,471,925.00 0.50

3 688468 科美诊断 519,467 5,605,048.93 0.43

4 688292 浩瀚深度信息 199,868 5,500,367.36 0.42
技术

5 600310 广西能源 1,389,600 5,197,104.00 0.40

6 688252 天德钰科技 240,439 4,799,162.44 0.37

7 002380 科远智慧 279,300 4,756,479.00 0.36


8 603788 宁波高发 304,400 4,544,692.00 0.35

9 603006 联明股份 343,000 4,431,560.00 0.34

10 600798 宁波海运 1,198,200 4,385,412.00 0.34

11 603933 睿能科技 267,000 4,151,850.00 0.32

12 300102 乾照光电 553,700 4,069,695.00 0.31

13 301339 通行宝 200,500 4,046,090.00 0.31

14 300922 天秦装备 232,800 3,973,896.00 0.30

15 688503 聚和材料股份 67,199 3,601,866.40 0.28
公司

16 688049 炬芯科技 90,875 3,459,611.25 0.27

17 600789 鲁抗医药 478,400 3,415,776.00 0.26

18 600867 通化东宝 300,700 3,256,581.00 0.25

19 600825 新华传媒 715,500 3,198,285.00 0.25

20 603317 天味食品 218,740 2,907,054.60 0.22

21 300558 贝达药业 54,900 2,830,095.00 0.22

22 002152 广电运通 222,100 2,722,946.00 0.21

23 002284 亚太股份 307,200 2,694,144.00 0.21

24 600489 中金黄金 267,300 2,662,308.00 0.20

25 002546 新联电子 518,300 2,591,500.00 0.20

26 600613 神奇制药 340,000 2,587,400.00 0.20

27 600757 长江传媒 337,200 2,512,140.00 0.19

28 600113 浙江东日 300,300 2,468,466.00 0.19

29 002598 山东章鼓 237,100 2,465,840.00 0.19

30 688138 清溢光电 108,054 2,444,181.48 0.19

31 600105 永鼎股份 407,200 2,255,888.00 0.17

32 600498 烽火通信 133,200 2,216,448.00 0.17

33 002916 深南电路 30,500 2,165,195.00 0.17

34 688006 浙江杭可科技 88,677 2,082,135.96 0.16

35 002730 电光科技 219,300 2,078,964.00 0.16

36 002611 东方精工 418,666 2,076,583.36 0.16

37 000850 华茂股份 544,500 2,074,545.00 0.16

38 600479 千金药业 192,400 2,072,148.00 0.16

39 002662 京威股份 580,900 2,038,959.00 0.16

40 002364 中恒电气 256,600 1,975,820.00 0.15

41 688569 铁科轨道 66,105 1,825,159.05 0.14

42 002196 方正电机 236,500 1,698,070.00 0.13

43 002558 巨人网络 148,700 1,656,518.00 0.13

44 002298 中电兴发 284,100 1,636,416.00 0.13

45 603429 集友股份 183,360 1,525,555.20 0.12

46 600351 亚宝药业 216,300 1,492,470.00 0.11

47 603993 洛阳钼业 286,900 1,491,880.00 0.11

48 002232 启明信息 87,800 1,488,210.00 0.11

49 300292 吴通控股 390,900 1,454,148.00 0.11


50 300460 惠伦晶体 116,800 1,431,968.00 0.11

51 600582 天地科技 250,200 1,361,088.00 0.10

52 603689 皖天然气 150,600 1,308,714.00 0.10

53 600096 云天化 83,100 1,296,360.00 0.10

54 002614 奥佳华 172,200 1,291,500.00 0.10

55 300289 利德曼 208,350 1,281,352.50 0.10

56 688306 均普智能制造 222,643 1,240,121.51 0.10

57 600829 人民同泰 152,100 1,189,422.00 0.09

58 601600 中国铝业 210,000 1,184,400.00 0.09

59 300253 卫宁健康 164,500 1,182,755.00 0.09

60 002869 金溢科技 56,900 1,151,656.00 0.09

61 000338 潍柴动力 78,200 1,067,430.00 0.08

62 300724 捷佳伟创 14,100 1,043,541.00 0.08

63 002970 锐明技术 33,300 1,019,313.00 0.08

64 002766 索菱股份 186,200 1,014,790.00 0.08

65 300030 阳普医疗 130,400 1,010,600.00 0.08

66 002228 合兴包装 285,200 978,236.00 0.08

67 300880 迦南智能 48,900 974,088.00 0.07

68 601968 宝钢包装 182,900 938,277.00 0.07

69 002029 七 匹 狼 162,800 932,844.00 0.07

70 688003 天准科技 24,829 931,584.08 0.07

71 600664 哈药股份 274,538 919,702.30 0.07

72 000060 中金岭南 209,300 904,176.00 0.07

73 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.07

74 002479 富春环保 187,700 895,329.00 0.07

75 601139 深圳燃气 127,500 878,475.00 0.07

76 601900 南方传媒 66,000 857,340.00 0.07

77 600939 重庆建工 254,800 835,744.00 0.06

78 688475 萤石网络 18,000 808,200.00 0.06

79 600523 贵航股份 58,200 801,414.00 0.06

80 601878 浙商证券 75,300 785,379.00 0.06

81 600262 北方股份 40,100 771,925.00 0.06

82 002555 三七互娱 40,400 759,924.00 0.06

83 600584 长电科技 25,200 752,472.00 0.06

84 688588 凌志软件 62,151 739,596.90 0.06

85 603861 白云电器 75,300 736,434.00 0.06

86 603166 福达股份 105,700 730,387.00 0.06

87 002644 佛慈制药 73,400 715,650.00 0.05

88 688187 时代电气 19,311 701,568.63 0.05

89 688287 观典防务 67,600 667,212.00 0.05

90 603015 弘讯科技 67,500 658,800.00 0.05

91 000987 越秀资本 102,400 616,448.00 0.05

92 600979 广安爱众 175,300 606,538.00 0.05


93 002224 三 力 士 116,800 594,512.00 0.05

94 600488 津药药业 120,900 592,410.00 0.05

95 000800 一汽解放 69,400 589,900.00 0.05

96 600050 中国联通 128,700 563,706.00 0.04

97 688619 罗普特科技 39,400 553,964.00 0.04

98 601086 国芳集团 104,000 547,040.00 0.04

99 603331 百达精工 41,300 541,030.00 0.04

100 300861 美畅股份 15,800 525,982.00 0.04

101 600513 联环药业 46,900 522,466.00 0.04

102 300468 四方精创 47,900 519,715.00 0.04

103 000507 珠海港 98,100 516,006.00 0.04

104 000417 合肥百货 102,967 513,805.33 0.04

105 603416 信捷电气 13,600 510,816.00 0.04

106 002116 中国海诚 48,400 498,036.00 0.04

107 300628 亿联网络 16,100 475,755.00 0.04

108 688332 中科蓝讯 6,107 460,589.94 0.04

109 000959 首钢股份 129,300 447,378.00 0.03

110 300550 和仁科技 29,400 440,706.00 0.03

111 300307 慈星股份 68,300 438,486.00 0.03

112 002673 西部证券 68,800 438,256.00 0.03

113 300711 广哈通信 32,400 432,540.00 0.03

114 601368 绿城水务 80,100 428,535.00 0.03

115 000919 金陵药业 53,600 421,832.00 0.03

116 601633 长城汽车 16,500 416,130.00 0.03

117 300219 鸿利智汇 49,300 415,106.00 0.03

118 600551 时代出版 37,900 412,731.00 0.03

119 000729 燕京啤酒 47,781 412,350.03 0.03

120 603018 华设集团 53,400 405,840.00 0.03

121 000715 中兴商业 54,200 396,202.00 0.03

122 002373 千方科技 35,300 395,713.00 0.03

123 002073 软控股份 60,200 395,514.00 0.03

124 002057 中钢天源 48,700 391,548.00 0.03

125 300306 远方信息 31,400 379,312.00 0.03

126 000852 石化机械 61,400 377,610.00 0.03

127 002757 南兴股份 24,000 375,360.00 0.03

128 000598 兴蓉环境 65,900 374,971.00 0.03

129 002083 孚日股份 73,700 371,448.00 0.03

130 688205 德科立光电子 7,204 356,453.92 0.03

131 300046 台基股份 21,700 345,247.00 0.03

132 600062 华润双鹤 18,500 344,100.00 0.03

133 000419 通程控股 59,800 336,076.00 0.03

134 300441 鲍斯股份 47,900 330,031.00 0.03

135 600288 大恒科技 27,500 312,950.00 0.02


136 300383 光环新网 31,900 310,068.00 0.02

137 600141 兴发集团 16,800 306,600.00 0.02

138 002054 德美化工 44,800 304,640.00 0.02

139 002303 美盈森 84,900 297,999.00 0.02

140 603833 欧派家居 4,000 278,440.00 0.02

141 688678 福立旺精密 14,496 266,871.36 0.02

142 600828 茂业商业 72,300 263,895.00 0.02

143 002774 快意电梯 31,700 263,110.00 0.02

144 002609 捷顺科技 22,400 255,808.00 0.02

145 300682 朗新集团 15,600 255,684.00 0.02

146 002129 TCL 中环 16,300 254,932.00 0.02

147 002527 新时达 24,500 240,345.00 0.02

148 600619 海立股份 34,900 237,669.00 0.02

149 002404 嘉欣丝绸 39,200 236,768.00 0.02

150 688310 迈得医疗 7,918 236,748.20 0.02

151 601107 四川成渝 53,000 232,670.00 0.02

152 600362 江西铜业 12,900 230,394.00 0.02

153 600748 上实发展 64,400 224,756.00 0.02

154 601928 凤凰传媒 22,700 199,987.00 0.02

155 000960 锡业股份 13,500 193,320.00 0.01

156 000045 深纺织Ａ 16,100 189,980.00 0.01

157 002454 松芝股份 24,100 180,991.00 0.01

158 000519 中兵红箭 12,813 179,894.52 0.01

159 600737 中粮糖业 21,400 176,336.00 0.01

160 002563 森马服饰 30,400 175,408.00 0.01

161 688699 明微电子 4,300 173,505.00 0.01

162 002401 中远海科 9,400 170,328.00 0.01

163 002601 龙佰集团 9,800 167,874.00 0.01

164 688599 天合光能 5,700 162,621.00 0.01

165 301130 西点药业 5,700 158,916.00 0.01

166 002117 东港股份 18,300 156,465.00 0.01

167 000948 南天信息 10,200 153,714.00 0.01

168 000100 TCL 科技 35,700 153,510.00 0.01

169 600754 锦江酒店 5,100 152,490.00 0.01

170 002044 美年健康 24,800 149,048.00 0.01

171 002046 国机精工 12,500 144,375.00 0.01

172 000617 中油资本 26,500 143,100.00 0.01

173 688210 泛海统联精密 5,035 131,665.25 0.01
制造

174 300193 佳士科技 15,900 123,543.00 0.01

175 002423 中粮资本 18,300 122,244.00 0.01

176 601857 中国石油 17,200 121,432.00 0.01

177 300376 易事特 18,800 119,756.00 0.01


178 002084 海鸥住工 30,000 119,400.00 0.01

179 002090 金智科技 11,800 117,764.00 0.01

180 002268 电科网安 4,900 110,054.00 0.01

181 603283 赛腾股份 1,500 108,840.00 0.01

182 002522 浙江众成 21,700 104,377.00 0.01

183 002849 威星智能 5,500 102,630.00 0.01

184 002636 金安国纪 11,100 98,901.00 0.01

185 600028 中国石化 17,400 97,092.00 0.01

186 688009 中国通号 21,963 96,197.94 0.01

187 300480 光力科技 4,400 93,940.00 0.01

188 688590 新致软件 3,900 88,218.00 0.01

189 688030 山石网科 4,300 86,086.00 0.01

190 688819 天能电池集团 3,083 86,077.36 0.01
股份

191 601985 中国核电 11,300 84,750.00 0.01

192 603456 九洲药业 3,300 79,893.00 0.01

193 003035 南网能源 15,100 79,426.00 0.01

194 300145 中金环境 24,600 74,292.00 0.01

195 600501 航天晨光 5,000 68,400.00 0.01

196 300228 富瑞特装 9,400 66,740.00 0.01

197 002688 金河生物 13,700 65,897.00 0.01

198 000529 广弘控股 9,500 64,505.00 0.00

199 300172 中电环保 11,800 63,366.00 0.00

200 300016 北陆药业 8,400 59,808.00 0.00

201 002007 华兰生物 2,700 59,751.00 0.00

202 000541 佛山照明 8,800 58,520.00 0.00

203 601007 金陵饭店 5,900 47,672.00 0.00

204 300082 奥克股份 5,800 40,426.00 0.00

205 688579 山大地纬软件 2,664 33,832.80 0.00

206 603112 华翔股份 2,700 32,805.00 0.00

207 002202 金风科技 3,800 30,400.00 0.00

208 002608 江苏国信 4,500 29,565.00 0.00

209 300884 狄耐克 2,100 27,468.00 0.00

210 000544 中原环保 3,800 26,372.00 0.00

211 600637 东方明珠 3,500 26,320.00 0.00

212 688702 盛科通信 539 25,969.02 0.00

213 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

214 600965 福成股份 3,800 23,978.00 0.00

215 688627 精智达技术 222 19,473.84 0.00

216 301525 儒竞科技 215 17,513.90 0.00

217 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

218 601096 宏盛华源铁塔 3,918 15,907.08 0.00
集团


219 301468 博盈特焊 468 14,142.96 0.00

220 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

221 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

222 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

223 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

224 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

225 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

226 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

227 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

228 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

229 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

230 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

231 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

232 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

233 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

234 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

235 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

236 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

237 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

238 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

239 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

240 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

241 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

242 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

243 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

244 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

245 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

246 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

247 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

248 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

249 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

250 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

251 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

252 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

253 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

254 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

255 603193 润本生物技术 303 5,047.98 0.00
股份

256 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

257 603075 热威科技股份 182 4,242.42 0.00

258 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

259 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

260 603373 安邦护卫集团 88 3,058.00 0.00


股份

261 688085 三友医疗 130 2,535.00 0.00

262 688010 福光股份 9 216.54 0.00

263 002107 沃华医药 1 6.07 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 300457 赢合科技 61,300,371.78 11.62

2 300158 振东制药 47,615,307.00 9.03

3 601921 浙版传媒 45,242,592.44 8.58

4 000582 北部湾港 44,241,871.56 8.39

5 600531 豫光金铅 43,694,536.90 8.28

6 600267 海正药业 43,304,222.00 8.21

7 601801 皖新传媒 43,207,477.00 8.19

8 600572 康恩贝 43,060,532.00 8.16

9 300319 麦捷科技 42,409,226.84 8.04

10 301039 中集车辆 41,867,926.00 7.94

11 000550 江铃汽车 41,760,722.00 7.92

12 603171 税友股份 41,423,605.00 7.85

13 600872 中炬高新 40,854,802.12 7.74

14 002913 奥士康 40,782,540.00 7.73

15 300476 胜宏科技 40,627,885.00 7.70

16 002204 大连重工 39,964,044.80 7.58

17 600578 京能电力 39,235,819.76 7.44

18 000597 东北制药 38,756,282.75 7.35

19 002701 奥瑞金 38,750,420.00 7.35

20 601019 山东出版 38,520,460.34 7.30

21 002017 东信和平 38,213,474.48 7.24

22 002697 红旗连锁 38,128,468.79 7.23

23 600789 鲁抗医药 37,701,884.96 7.15

24 601126 四方股份 37,458,780.00 7.10

25 002206 海 利 得 37,348,741.00 7.08

26 601222 林洋能源 36,838,733.41 6.98

27 000030 富奥股份 36,468,576.00 6.91

28 002158 汉钟精机 36,350,854.44 6.89

29 002351 漫步者 36,228,880.45 6.87

30 000061 农 产 品 36,151,748.00 6.85

31 601137 博威合金 36,048,388.00 6.83

32 601952 苏垦农发 35,766,990.85 6.78


33 000682 东方电子 35,547,807.60 6.74

34 600966 博汇纸业 35,389,004.15 6.71

35 688083 中望软件 35,016,331.89 6.64

36 002635 安洁科技 34,810,226.62 6.60

37 002467 二六三 34,797,249.60 6.60

38 688408 中信博新能源 34,786,367.71 6.59

39 688018 乐鑫科技 34,667,751.20 6.57

40 603396 金辰股份 34,524,782.14 6.54

41 002335 科华数据 34,522,087.10 6.54

42 600577 精达股份 34,269,548.76 6.50

43 002773 康弘药业 34,199,315.00 6.48

44 603236 移远通信 34,102,268.43 6.46

45 688425 铁建重工 33,976,856.96 6.44

46 600502 安徽建工 33,916,370.17 6.43

47 000969 安泰科技 33,837,458.00 6.41

48 002461 珠江啤酒 33,668,849.18 6.38

49 000672 上峰水泥 33,388,742.80 6.33

50 000528 柳 工 33,374,010.00 6.33

51 300768 迪普科技 33,227,183.91 6.30

52 300702 天宇股份 33,068,782.40 6.27

53 603299 苏盐井神 32,976,307.96 6.25

54 603328 依顿电子 32,922,209.50 6.24

55 002061 浙江交科 32,917,943.56 6.24

56 600391 航发科技 32,798,410.00 6.22

57 600562 国睿科技 32,731,332.14 6.20

58 002367 康力电梯 32,236,274.49 6.11

59 600776 东方通信 32,035,254.94 6.07

60 002946 新乳业 31,683,005.00 6.01

61 300102 乾照光电 31,655,851.04 6.00

62 300894 火星人 31,528,962.88 5.98

63 603583 捷昌驱动 31,501,605.41 5.97

64 603915 国茂股份 31,313,253.51 5.94

65 002967 广电计量 31,292,682.69 5.93

66 601369 陕鼓动力 31,268,229.00 5.93

67 000555 神州信息 31,082,066.20 5.89

68 600977 中国电影 30,959,704.19 5.87

69 002020 京新药业 30,771,010.72 5.83

70 600850 电科数字 30,599,272.90 5.80

71 300133 华策影视 30,570,893.00 5.80

72 002174 游族网络 30,443,254.00 5.77

73 601311 骆驼股份 30,436,735.20 5.77

74 300671 富满微 30,417,627.29 5.77

75 001696 宗申动力 30,253,463.00 5.74


76 300900 广联航空 30,096,253.01 5.71

77 600320 振华重工 30,090,863.00 5.70

78 300034 钢研高纳 30,063,653.20 5.70

79 000517 荣安地产 30,031,846.00 5.69

80 000811 冰轮环境 29,953,874.83 5.68

81 600761 安徽合力 29,862,967.70 5.66

82 300303 聚飞光电 29,846,590.00 5.66

83 300735 光弘科技 29,841,433.39 5.66

84 600583 海油工程 29,767,315.00 5.64

85 688088 虹软科技 29,683,762.41 5.63

86 688368 晶丰明源半导 29,618,004.03 5.61
体

87 000951 中国重汽 29,492,852.40 5.59

88 300674 宇信科技 29,402,008.00 5.57

89 002274 华昌化工 29,324,505.00 5.56

90 000758 中色股份 29,300,287.00 5.55

91 002534 西子洁能 29,298,992.86 5.55

92 603766 隆鑫通用 29,277,165.00 5.55

93 002435 长江健康 29,053,016.10 5.51

94 300226 上海钢联 29,028,367.89 5.50

95 300206 理邦仪器 28,858,606.90 5.47

96 300130 新国都 28,815,405.12 5.46

97 600812 华北制药 28,794,978.00 5.46

98 603920 世运电路 28,511,192.60 5.40

99 000426 兴业银锡 28,460,611.80 5.40

100 000032 深桑达Ａ 28,455,405.49 5.39

101 301239 普瑞眼科 28,439,703.19 5.39

102 603027 千禾味业 28,320,654.16 5.37

103 600098 广州发展 28,239,320.00 5.35

104 688173 希荻微电子 28,164,774.43 5.34

105 603881 数据港 28,132,924.32 5.33

106 603983 丸美股份 28,099,063.60 5.33

107 002085 万丰奥威 28,049,294.00 5.32

108 002139 拓邦股份 28,037,004.00 5.32

109 002389 航天彩虹 27,734,346.93 5.26

110 600775 南京熊猫 27,594,798.60 5.23

111 002859 洁美科技 27,517,304.00 5.22

112 002727 一心堂 27,465,019.26 5.21

113 603505 金石资源 27,339,622.84 5.18

114 688128 中国电器研究 27,324,250.30 5.18
院

115 600685 中船防务 27,320,037.00 5.18

116 002990 盛视科技 27,312,043.00 5.18


117 002706 良信股份 27,275,265.00 5.17

118 688023 安恒信息 27,178,793.78 5.15

119 002041 登海种业 27,174,504.00 5.15

120 600797 浙大网新 27,111,811.88 5.14

121 300634 彩讯股份 27,036,567.00 5.13

122 002171 楚江新材 27,010,967.00 5.12

123 600929 雪天盐业 27,008,526.85 5.12

124 300183 东软载波 26,969,500.00 5.11

125 002664 信质集团 26,912,995.48 5.10

126 002125 湘潭电化 26,684,943.22 5.06

127 002378 章源钨业 26,664,623.70 5.05

128 600458 时代新材 26,622,449.82 5.05

129 000650 仁和药业 26,600,862.00 5.04

130 000875 吉电股份 26,548,503.64 5.03

131 002649 博彦科技 26,516,146.73 5.03

132 605123 派克新材 26,499,642.00 5.02

133 601949 中国出版 26,395,423.00 5.00

134 002815 崇达技术 26,361,456.00 5.00

135 688007 光峰科技 26,308,354.75 4.99

136 603989 艾华集团 26,068,369.30 4.94

137 002498 汉缆股份 25,962,874.12 4.92

138 600480 凌云股份 25,925,089.55 4.91

139 600050 中国联通 25,869,519.00 4.90

140 300109 新开源 25,868,689.95 4.90

141 000950 重药控股 25,783,105.16 4.89

142 301087 可孚医疗 25,739,390.94 4.88

143 600456 宝钛股份 25,711,487.00 4.87

144 002145 中核钛白 25,704,608.00 4.87

145 002276 万马股份 25,692,198.00 4.87

146 002636 金安国纪 25,643,320.00 4.86

147 600017 日照港 25,609,330.60 4.85

148 300770 新媒股份 25,574,434.00 4.85

149 002044 美年健康 25,563,980.10 4.85

150 000543 皖能电力 25,537,207.00 4.84

151 688586 江航飞机装备 25,394,118.41 4.81

152 601101 昊华能源 25,356,227.80 4.81

153 002312 川发龙蟒 25,242,818.00 4.79

154 002558 巨人网络 25,232,896.00 4.78

155 002583 海能达 25,186,793.00 4.77

156 603733 仙鹤股份 24,988,542.00 4.74

157 603118 共进股份 24,980,599.90 4.74

158 600197 伊力特 24,959,983.00 4.73

159 600310 广西能源 24,935,624.00 4.73


160 601399 国机重装 24,931,752.60 4.73

161 688711 江苏宏微科技 24,924,690.04 4.73

162 600055 万东医疗 24,866,452.26 4.71

163 002550 千红制药 24,774,593.00 4.70

164 300738 奥飞数据 24,661,071.42 4.68

165 688139 海尔生物 24,644,796.08 4.67

166 002537 海联金汇 24,545,590.00 4.65

167 000657 中钨高新 24,511,505.98 4.65

168 600696 岩石股份 24,429,692.68 4.63

169 002314 南山控股 24,337,495.00 4.61

170 600662 外服控股 24,269,762.72 4.60

171 603919 金徽酒 24,178,105.60 4.58

172 600618 氯碱化工 24,162,844.99 4.58

173 600984 建设机械 24,094,064.95 4.57

174 002746 仙坛股份 24,081,362.36 4.57

175 603229 奥翔药业 24,036,547.30 4.56

176 000028 国药一致 23,973,720.60 4.54

177 000860 顺鑫农业 23,806,955.03 4.51

178 603063 禾望电气 23,806,314.00 4.51

179 688468 科美诊断 23,792,412.79 4.51

180 002283 天润工业 23,767,903.00 4.51

181 002036 联创电子 23,763,341.00 4.50

182 601619 嘉泽新能 23,727,053.00 4.50

183 601908 京运通 23,711,654.00 4.50

184 002130 沃尔核材 23,711,307.89 4.50

185 300232 洲明科技 23,697,533.00 4.49

186 300271 华宇软件 23,680,706.00 4.49

187 300377 赢时胜 23,599,027.85 4.47

188 002405 四维图新 23,592,742.95 4.47

189 000049 德赛电池 23,581,991.52 4.47

190 002390 信邦制药 23,561,981.00 4.47

191 002611 东方精工 23,508,819.97 4.46

192 000690 宝新能源 23,473,956.56 4.45

193 002651 利君股份 23,448,865.00 4.45

194 600825 新华传媒 23,369,637.00 4.43

195 601567 三星医疗 23,303,589.00 4.42

196 600037 歌华有线 23,264,626.73 4.41

197 002641 公元股份 23,216,429.00 4.40

198 600869 远东股份 23,151,746.50 4.39

199 600688 上海石化 23,072,936.00 4.37

200 600657 信达地产 23,004,471.78 4.36

201 000006 深振业Ａ 23,001,463.00 4.36

202 600206 有研新材 22,984,409.00 4.36


203 002911 佛燃能源 22,962,808.40 4.35

204 605589 圣泉集团 22,805,276.00 4.32

205 603567 珍宝岛 22,801,713.64 4.32

206 688575 XD 亚辉龙生物 22,798,089.40 4.32

207 600201 生物股份 22,604,185.72 4.29

208 002107 沃华医药 22,541,546.00 4.27

209 600335 国机汽车 22,508,971.34 4.27

210 601677 明泰铝业 22,457,442.00 4.26

211 000921 海信家电 22,339,229.87 4.23

212 600990 四创电子 22,288,186.36 4.23

213 600184 光电股份 22,175,224.58 4.20

214 002237 恒邦股份 22,170,675.42 4.20

215 600691 阳煤化工 22,168,805.00 4.20

216 000966 长源电力 22,111,952.57 4.19

217 000928 中钢国际 22,034,367.00 4.18

218 603416 信捷电气 22,022,327.12 4.17

219 300747 锐科激光 22,014,857.82 4.17

220 600717 天津港 21,989,085.08 4.17

221 600151 航天机电 21,983,337.00 4.17

222 002402 和而泰 21,982,716.00 4.17

223 600586 金晶科技 21,962,561.00 4.16

224 300065 海兰信 21,947,543.73 4.16

225 688127 蓝特光学 21,913,366.18 4.15

226 300188 国投智能 21,903,045.44 4.15

227 600063 皖维高新 21,841,347.68 4.14

228 603601 再升科技 21,839,564.89 4.14

229 600642 申能股份 21,838,164.00 4.14

230 002544 普天科技 21,808,429.00 4.13

231 601212 白银有色 21,786,192.00 4.13

232 600216 浙江医药 21,785,318.00 4.13

233 603010 万盛股份 21,657,609.06 4.11

234 300068 南都电源 21,441,827.90 4.06

235 600210 紫江企业 21,425,914.94 4.06

236 300180 华峰超纤 21,421,020.03 4.06

237 002646 天佑德酒 21,413,722.00 4.06

238 300638 广和通 21,410,556.54 4.06

239 603916 苏博特 21,389,857.40 4.05

240 000801 四川九洲 21,276,130.00 4.03

241 600420 国药现代 21,252,267.25 4.03

242 002851 麦格米特 21,242,344.63 4.03

243 300327 中颖电子 21,196,022.19 4.02

244 600075 新疆天业 21,193,222.60 4.02

245 600710 苏美达 21,178,844.00 4.01


246 600810 神马股份 21,121,497.70 4.00

247 301207 华兰疫苗 21,108,849.50 4.00

248 603169 兰石重装 21,073,100.29 3.99

249 300039 上海凯宝 20,965,543.40 3.97

250 603636 南威软件 20,946,841.00 3.97

251 603719 良品铺子 20,923,987.98 3.97

252 601068 中铝国际 20,844,274.00 3.95

253 002481 双塔食品 20,784,288.00 3.94

254 002053 云南能投 20,724,202.47 3.93

255 002516 旷达科技 20,480,717.00 3.88

256 688318 财富趋势 20,433,668.65 3.87

257 688315 诺禾致源科技 20,357,036.15 3.86

258 300114 中航电测 20,185,563.00 3.83

259 600488 津药药业 20,090,862.20 3.81

260 000045 深纺织Ａ 19,999,328.00 3.79

261 600750 江中药业 19,997,713.98 3.79

262 002463 沪电股份 19,979,480.50 3.79

263 000600 建投能源 19,964,920.00 3.78

264 002011 盾安环境 19,923,062.00 3.78

265 301069 凯盛新材 19,891,078.03 3.77

266 002960 青鸟消防 19,741,836.70 3.74

267 002675 东诚药业 19,680,884.62 3.73

268 300777 中简科技 19,634,756.02 3.72

269 300527 中船应急 19,616,707.84 3.72

270 600587 新华医疗 19,580,147.14 3.71

271 000917 电广传媒 19,494,513.45 3.70

272 600248 陕建股份 19,460,238.00 3.69

273 688578 艾力斯医药科 19,447,312.53 3.69
技

274 301078 孩子王 19,428,239.58 3.68

275 300685 艾德生物 19,368,290.96 3.67

276 600446 金证股份 19,356,774.00 3.67

277 603279 景津装备 19,285,186.40 3.66

278 002978 安宁股份 19,225,816.00 3.64

279 002421 达实智能 18,935,864.00 3.59

280 002695 煌上煌 18,803,355.00 3.56

281 688403 汇成股份 18,778,175.55 3.56

282 002585 双星新材 18,756,599.00 3.56

283 002545 东方铁塔 18,755,294.04 3.56

284 603533 掌阅科技 18,754,694.00 3.56

285 002768 国恩股份 18,727,319.64 3.55

286 002284 亚太股份 18,642,413.00 3.53

287 600073 上海梅林 18,620,363.00 3.53


288 600285 羚锐制药 18,585,368.95 3.52

289 300696 爱乐达 18,567,900.68 3.52

290 000810 创维数字 18,559,345.00 3.52

291 603530 神马电力 18,454,526.07 3.50

292 300294 博雅生物 18,330,336.24 3.47

293 002215 诺 普 信 18,322,562.77 3.47

294 601606 长城军工 18,299,745.00 3.47

295 688526 武汉科前生物 18,280,122.04 3.47

296 600172 黄河旋风 18,241,915.00 3.46

297 600610 中毅达 18,217,402.67 3.45

298 600711 盛屯矿业 18,165,145.60 3.44

299 688366 昊海生物科技 18,121,726.19 3.44

300 300709 精研科技 18,056,634.01 3.42

301 603100 川仪股份 18,006,330.70 3.41

302 002747 埃斯顿 17,962,531.32 3.41

303 002190 成飞集成 17,922,974.00 3.40

304 002004 华邦健康 17,884,604.00 3.39

305 002226 江南化工 17,865,170.40 3.39

306 002737 葵花药业 17,857,412.00 3.39

307 301339 通行宝 17,829,695.60 3.38

308 603043 广州酒家 17,793,668.60 3.37

309 300036 超图软件 17,788,232.16 3.37

310 300502 新易盛 17,772,777.08 3.37

311 688798 艾为电子 17,760,400.59 3.37

312 300451 创业慧康 17,692,280.93 3.35

313 000795 英洛华 17,622,301.00 3.34

314 600754 锦江酒店 17,608,648.00 3.34

315 000019 深粮控股 17,603,566.00 3.34

316 000989 九 芝 堂 17,596,652.00 3.34

317 300315 掌趣科技 17,543,022.00 3.33

318 600623 华谊集团 17,448,433.00 3.31

319 600667 太极实业 17,302,839.99 3.28

320 600312 平高电气 17,243,458.00 3.27

321 000058 深 赛 格 17,177,182.99 3.26

322 002043 兔 宝 宝 17,104,842.00 3.24

323 605009 豪悦护理 17,101,502.33 3.24

324 603520 司太立 17,074,022.40 3.24

325 002446 盛路通信 17,072,008.00 3.24

326 000727 冠捷科技 17,067,274.00 3.24

327 000997 新 大 陆 17,028,371.00 3.23

328 300101 振芯科技 16,976,990.00 3.22

329 301015 百洋医药 16,976,716.53 3.22

330 601208 东材科技 16,967,947.00 3.22


331 600635 大众公用 16,933,608.17 3.21

332 600363 联创光电 16,923,484.00 3.21

333 301047 义翘神州 16,888,634.00 3.20

334 688223 晶科能源 16,847,637.95 3.19

335 301165 锐捷网络 16,757,677.62 3.18

336 688095 福昕软件开发 16,670,741.58 3.16

337 600835 上海机电 16,644,416.00 3.16

338 002600 领益智造 16,643,943.00 3.16

339 000729 燕京啤酒 16,625,352.00 3.15

340 000725 京东方Ａ 16,600,716.00 3.15

341 603368 柳药集团 16,567,338.00 3.14

342 300653 正海生物 16,546,914.00 3.14

343 000685 中山公用 16,402,798.84 3.11

344 605111 新洁能 16,377,297.61 3.10

345 603218 日月股份 16,361,938.00 3.10

346 600409 三友化工 16,342,197.00 3.10

347 601918 新集能源 16,338,116.02 3.10

348 300233 金城医药 16,334,700.65 3.10

349 600594 益佰制药 16,329,723.00 3.10

350 603718 海利生物 16,322,006.00 3.09

351 002838 道恩股份 16,313,954.02 3.09

352 603933 睿能科技 16,272,717.00 3.08

353 002126 银轮股份 16,253,279.94 3.08

354 600477 杭萧钢构 16,180,438.10 3.07

355 002987 京北方 16,177,457.40 3.07

356 000767 晋控电力 16,169,261.02 3.07

357 002239 奥特佳 16,128,246.00 3.06

358 603439 贵州三力 16,118,085.00 3.06

359 300803 指南针 16,111,918.86 3.05

360 600997 开滦股份 16,074,981.60 3.05

361 601600 中国铝业 16,055,319.00 3.04

362 300263 隆华科技 16,051,531.24 3.04

363 601999 出版传媒 16,022,221.80 3.04

364 003012 东鹏控股 15,996,764.00 3.03

365 603993 洛阳钼业 15,932,979.00 3.02

366 600284 浦东建设 15,913,159.30 3.02

367 600225 卓朗科技 15,901,272.00 3.01

368 300616 尚品宅配 15,839,881.94 3.00

369 002060 粤 水 电 15,819,423.26 3.00

370 601965 中国汽研 15,758,974.00 2.99

371 603906 龙蟠科技 15,599,749.00 2.96

372 600059 古越龙山 15,528,384.00 2.94

373 603566 普莱柯 15,452,447.70 2.93


374 300406 九强生物 15,420,747.03 2.92

375 002344 海宁皮城 15,402,863.24 2.92

376 600645 中源协和 15,375,387.00 2.91

377 002612 朗姿股份 15,347,627.47 2.91

378 002063 远光软件 15,335,955.20 2.91

379 603306 华懋科技 15,288,843.00 2.90

380 002233 塔牌集团 15,251,022.00 2.89

381 600062 华润双鹤 15,249,178.00 2.89

382 000612 焦作万方 15,220,122.00 2.89

383 603338 浙江鼎力 15,176,079.00 2.88

384 002895 川恒股份 15,110,278.00 2.86

385 300602 飞荣达 15,097,797.00 2.86

386 600675 中华企业 15,058,359.56 2.85

387 600273 嘉化能源 15,048,382.00 2.85

388 001213 中铁特货 15,037,118.00 2.85

389 600596 新安股份 15,021,462.40 2.85

390 603093 南华期货 15,010,778.00 2.85

391 300693 盛弘股份 14,970,638.76 2.84

392 603013 亚普股份 14,921,983.00 2.83

393 002091 江苏国泰 14,873,150.00 2.82

394 002567 唐人神 14,810,285.62 2.81

395 300134 大富科技 14,775,942.00 2.80

396 603466 风语筑 14,711,029.70 2.79

397 000011 深物业 A 14,684,804.00 2.78

398 603060 国检集团 14,669,281.95 2.78

399 002454 松芝股份 14,645,924.07 2.78

400 300031 宝通科技 14,605,035.47 2.77

401 600498 烽火通信 14,594,217.13 2.77

402 600129 太极集团 14,585,805.00 2.77

403 002518 科士达 14,573,659.49 2.76

404 000034 神州数码 14,520,978.37 2.75

405 688676 海南金盘智能 14,513,953.96 2.75
科技

406 601890 亚星锚链 14,479,465.00 2.74

407 600682 南京新百 14,462,496.00 2.74

408 002644 佛慈制药 14,438,810.00 2.74

409 601519 大智慧 14,430,243.00 2.74

410 600664 哈药股份 14,424,730.32 2.73

411 002317 众生药业 14,409,178.00 2.73

412 002242 九阳股份 14,388,624.00 2.73

413 601163 三角轮胎 14,361,322.00 2.72

414 300726 宏达电子 14,356,470.00 2.72

415 688148 芳源股份 14,316,524.28 2.71


416 002916 深南电路 14,315,982.82 2.71

417 300767 震安科技 14,301,915.78 2.71

418 300394 天孚通信 14,274,339.00 2.71

419 301050 雷电微力 14,245,186.97 2.70

420 002245 蔚蓝锂芯 14,223,247.00 2.70

421 002891 中宠股份 14,221,636.29 2.70

422 600602 云赛智联 14,212,520.00 2.69

423 601882 海天精工 14,206,714.28 2.69

424 603088 宁波精达 14,199,993.00 2.69

425 300119 瑞普生物 14,175,384.46 2.69

426 002677 浙江美大 14,161,412.00 2.68

427 300348 长亮科技 14,155,394.00 2.68

428 601728 中国电信 14,130,737.00 2.68

429 605507 国邦医药 14,079,197.24 2.67

430 002617 露笑科技 14,061,361.00 2.67

431 600595 中孚实业 14,017,360.48 2.66

432 300973 立高食品 14,001,501.00 2.65

433 688238 和元生物 13,990,114.79 2.65

434 601001 晋控煤业 13,984,668.00 2.65

435 000422 湖北宜化 13,942,898.00 2.64

436 300679 电连技术 13,925,708.19 2.64

437 000902 新洋丰 13,923,530.00 2.64

438 603103 横店影视 13,920,433.45 2.64

439 600266 城建发展 13,919,594.00 2.64

440 603305 旭升集团 13,916,562.64 2.64

441 603008 喜临门 13,915,524.00 2.64

442 600386 北巴传媒 13,904,993.32 2.64

443 688590 新致软件 13,899,287.83 2.63

444 300236 上海新阳 13,893,755.90 2.63

445 301155 海力风电 13,889,745.00 2.63

446 002993 奥海科技 13,882,617.00 2.63

447 002332 仙琚制药 13,882,473.00 2.63

448 002254 泰和新材 13,871,376.00 2.63

449 000919 金陵药业 13,789,599.00 2.61

450 600116 三峡水利 13,758,567.00 2.61

451 002724 海洋王 13,755,669.32 2.61

452 300346 南大光电 13,736,781.30 2.60

453 000737 北方铜业 13,730,838.00 2.60

454 002810 山东赫达 13,715,385.40 2.60

455 688559 海目星激光 13,694,226.74 2.60

456 000060 中金岭南 13,664,167.00 2.59

457 688252 天德钰科技 13,658,166.18 2.59

458 002287 奇正藏药 13,609,953.73 2.58


459 600729 重庆百货 13,607,792.00 2.58

460 002488 金固股份 13,600,203.00 2.58

461 002234 民和股份 13,571,808.00 2.57

462 002243 力合科创 13,568,041.00 2.57

463 002097 山河智能 13,555,064.95 2.57

464 002484 江海股份 13,544,696.00 2.57

465 002038 双鹭药业 13,544,377.08 2.57

466 603228 景旺电子 13,484,324.00 2.56

467 000688 国城矿业 13,448,411.00 2.55

468 300219 鸿利智汇 13,441,893.76 2.55

469 002866 传艺科技 13,440,102.00 2.55

470 600031 三一重工 13,353,903.00 2.53

471 600105 永鼎股份 13,341,104.00 2.53

472 600277 亿利洁能 13,324,066.00 2.53

473 688209 英集芯科技 13,312,179.63 2.52

474 601928 凤凰传媒 13,302,866.00 2.52

475 688187 时代电气 13,290,047.12 2.52

476 600469 风神股份 13,267,977.00 2.52

477 605338 巴比食品 13,221,119.00 2.51

478 600874 创业环保 13,207,282.16 2.50

479 000718 苏宁环球 13,205,021.00 2.50

480 301071 力量钻石 13,156,191.29 2.49

481 300026 红日药业 13,154,425.78 2.49

482 002051 中工国际 13,143,099.00 2.49

483 000901 航天科技 13,110,477.00 2.49

484 002662 京威股份 13,066,009.00 2.48

485 000960 锡业股份 13,017,472.00 2.47

486 002645 华宏科技 13,013,761.00 2.47

487 688206 概伦电子 13,000,038.82 2.46

488 002324 普利特 12,975,658.00 2.46

489 603123 翠微股份 12,962,708.09 2.46

490 600489 中金黄金 12,941,968.64 2.45

491 002267 陕天然气 12,928,674.00 2.45

492 300382 斯莱克 12,928,162.00 2.45

493 600718 东软集团 12,926,869.00 2.45

494 002380 科远智慧 12,913,786.52 2.45

495 600986 浙文互联 12,910,287.60 2.45

496 002124 天邦食品 12,885,509.00 2.44

497 600229 城市传媒 12,854,216.00 2.44

498 300229 拓尔思 12,853,947.06 2.44

499 600888 新疆众和 12,821,402.93 2.43

500 002782 可立克 12,806,350.00 2.43

501 002950 奥美医疗 12,797,589.50 2.43


502 003040 楚天龙 12,744,915.24 2.42

503 603730 岱美股份 12,740,881.40 2.42

504 000885 城发环境 12,701,346.80 2.41

505 688389 深圳普门科技 12,698,223.16 2.41

506 002100 天康生物 12,660,408.24 2.40

507 002938 鹏鼎控股 12,631,382.89 2.39

508 002573 清新环境 12,626,019.00 2.39

509 300755 华致酒行 12,608,564.00 2.39

510 000852 石化机械 12,607,152.60 2.39

511 002106 莱宝高科 12,592,715.84 2.39

512 688680 海优新材 12,584,459.78 2.39

513 300458 全志科技 12,583,807.00 2.39

514 688800 瑞可达连接系 12,567,281.03 2.38
统

515 301267 华厦眼科 12,539,473.30 2.38

516 605168 三人行 12,531,246.33 2.38

517 000551 创元科技 12,457,299.00 2.36

518 300383 光环新网 12,420,566.00 2.35

519 300455 航天智装 12,381,268.00 2.35

520 600114 东睦股份 12,364,608.37 2.34

521 600829 人民同泰 12,328,873.00 2.34

522 002191 劲嘉股份 12,316,878.00 2.33

523 600211 西藏药业 12,310,884.00 2.33

524 600120 浙江东方 12,171,025.38 2.31

525 600746 江苏索普 12,165,022.00 2.31

526 600613 神奇制药 12,161,849.00 2.31

527 688331 荣昌生物 12,161,473.50 2.31

528 603005 晶方科技 12,108,047.00 2.30

529 002201 正威新材 12,088,139.79 2.29

530 600490 鹏欣资源 12,085,108.00 2.29

531 300298 三诺生物 12,079,611.00 2.29

532 002434 万里扬 12,015,018.00 2.28

533 000823 超声电子 12,003,303.80 2.28

534 603208 江山欧派 12,000,443.40 2.27

535 002449 国星光电 11,985,803.77 2.27

536 300398 飞凯材料 11,973,522.00 2.27

537 600422 昆药集团 11,926,604.72 2.26

538 600742 一汽富维 11,864,663.77 2.25

539 002472 双环传动 11,861,098.00 2.25

540 601007 金陵饭店 11,849,815.00 2.25

541 300267 尔康制药 11,843,674.00 2.25

542 002275 桂林三金 11,729,154.00 2.22

543 600163 中闽能源 11,710,748.00 2.22


544 688049 炬芯科技 11,702,210.67 2.22

545 600373 中文传媒 11,687,649.36 2.22

546 601319 中国人保 11,615,750.00 2.20

547 600027 华电国际 11,592,743.00 2.20

548 600328 中盐化工 11,576,526.60 2.19

549 603877 太平鸟 11,547,939.21 2.19

550 688508 芯朋微电子 11,519,395.04 2.18

551 688106 金宏气体 11,489,905.21 2.18

552 002901 大博医疗 11,466,904.00 2.17

553 300910 瑞丰新材 11,449,337.00 2.17

554 002436 兴森科技 11,443,128.00 2.17

555 300723 一品红 11,413,103.31 2.16

556 300276 三丰智能 11,402,900.00 2.16

557 600308 华泰股份 11,367,721.06 2.16

558 600558 大西洋 11,342,456.57 2.15

559 002626 金达威 11,340,224.00 2.15

560 002745 木林森 11,282,898.00 2.14

561 002048 宁波华翔 11,262,133.00 2.13

562 603301 振德医疗 11,227,254.99 2.13

563 600483 福能股份 11,205,107.00 2.12

564 688608 恒玄科技 11,201,057.61 2.12

565 688707 振华新材料 11,133,832.57 2.11

566 600770 综艺股份 11,121,144.20 2.11

567 002929 润建股份 11,112,977.71 2.11

568 002531 天顺风能 11,089,109.00 2.10

569 603985 恒润股份 11,074,429.02 2.10

570 002422 科伦药业 11,068,621.00 2.10

571 000601 韶能股份 11,065,439.75 2.10

572 603693 江苏新能 11,061,025.70 2.10

573 002135 东南网架 11,053,373.00 2.10

574 300443 金雷股份 11,007,162.06 2.09

575 002006 精工科技 10,934,837.98 2.07

576 603387 基蛋生物 10,919,723.15 2.07

577 300228 富瑞特装 10,912,666.51 2.07

578 300393 中来股份 10,882,797.00 2.06

579 002906 华阳集团 10,879,262.00 2.06

580 002605 姚记科技 10,875,682.69 2.06

581 600933 爱柯迪 10,860,600.00 2.06

582 301175 中科环保 10,825,097.00 2.05

583 002212 天融信 10,814,168.00 2.05

584 601326 秦港股份 10,813,008.89 2.05

585 002396 星网锐捷 10,791,537.00 2.05

586 002354 天娱数科 10,784,589.00 2.04


587 300376 易事特 10,779,355.00 2.04

588 601800 中国交建 10,759,007.16 2.04

589 000862 银星能源 10,741,231.00 2.04

590 600400 红豆股份 10,737,581.00 2.04

591 600876 凯盛新能 10,725,223.84 2.03

592 688700 东威科技 10,718,696.47 2.03

593 002218 拓日新能 10,699,976.50 2.03

594 600459 贵研铂业 10,692,601.43 2.03

595 688287 观典防务 10,666,178.69 2.02

596 003032 传智教育 10,651,099.00 2.02

597 000423 东阿阿胶 10,631,155.00 2.02

598 300463 迈克生物 10,628,199.00 2.01

599 002419 天虹股份 10,623,806.00 2.01

600 603429 集友股份 10,623,730.20 2.01

601 002517 恺英网络 10,605,113.04 2.01

602 603678 火炬电子 10,592,253.00 2.01

603 600787 中储股份 10,575,696.00 2.00

604 300433 蓝思科技 10,573,723.00 2.00

605 300497 富祥药业 10,568,944.96 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 300457 赢合科技 56,692,162.89 10.75

2 300158 振东制药 47,110,323.43 8.93

3 301039 中集车辆 43,870,015.12 8.32

4 000550 江铃汽车 39,764,802.00 7.54

5 601921 浙版传媒 39,688,908.86 7.52

6 600267 海正药业 39,319,977.35 7.45

7 002697 红旗连锁 39,107,347.00 7.41

8 002017 东信和平 38,988,750.50 7.39

9 603171 税友股份 38,390,873.00 7.28

10 601137 博威合金 38,241,657.10 7.25

11 300319 麦捷科技 36,648,969.84 6.95

12 600531 豫光金铅 36,336,558.92 6.89

13 600572 康恩贝 36,326,734.54 6.89

14 688408 中信博新能源 35,531,737.05 6.74

15 002635 安洁科技 35,497,646.73 6.73

16 600789 鲁抗医药 35,441,773.38 6.72

17 000061 农 产 品 34,985,667.90 6.63


18 002351 漫步者 34,546,641.81 6.55

19 300476 胜宏科技 34,507,239.38 6.54

20 601126 四方股份 34,459,239.54 6.53

21 603328 依顿电子 34,184,616.67 6.48

22 000582 北部湾港 34,116,811.20 6.47

23 603299 苏盐井神 34,042,654.04 6.45

24 000030 富奥股份 34,019,418.00 6.45

25 002158 汉钟精机 33,947,800.66 6.44

26 603236 移远通信 33,896,201.44 6.43

27 688425 铁建重工 33,851,449.06 6.42

28 600872 中炬高新 33,737,653.84 6.40

29 000682 东方电子 33,663,384.00 6.38

30 601801 皖新传媒 33,477,380.27 6.35

31 603396 金辰股份 33,457,900.53 6.34

32 601222 林洋能源 33,407,005.65 6.33

33 002461 珠江啤酒 33,363,515.02 6.32

34 002335 科华数据 33,022,815.49 6.26

35 600502 安徽建工 32,762,845.91 6.21

36 688083 中望软件 32,710,625.39 6.20

37 601019 山东出版 32,624,839.54 6.18

38 002020 京新药业 32,295,467.40 6.12

39 002206 海 利 得 32,111,041.00 6.09

40 002367 康力电梯 31,899,366.75 6.05

41 300735 光弘科技 31,875,239.64 6.04

42 000811 冰轮环境 31,788,552.64 6.03

43 300130 新国都 31,525,804.78 5.98

44 000758 中色股份 31,360,357.56 5.95

45 000528 柳 工 31,337,797.55 5.94

46 002701 奥瑞金 31,310,427.00 5.94

47 603920 世运电路 31,160,551.90 5.91

48 000555 神州信息 31,123,483.68 5.90

49 600977 中国电影 31,123,215.65 5.90

50 002967 广电计量 31,051,645.74 5.89

51 600391 航发科技 31,006,326.00 5.88

52 300133 华策影视 30,885,228.80 5.86

53 300768 迪普科技 30,881,814.18 5.85

54 000597 东北制药 30,679,497.17 5.82

55 600761 安徽合力 30,505,040.00 5.78

56 600685 中船防务 30,259,144.28 5.74

57 600583 海油工程 30,246,051.00 5.73

58 300702 天宇股份 30,190,826.84 5.72

59 002204 大连重工 30,173,334.76 5.72

60 000517 荣安地产 30,066,687.52 5.70


61 600578 京能电力 30,025,599.36 5.69

62 300900 广联航空 29,948,196.60 5.68

63 002664 信质集团 29,768,350.92 5.64

64 600577 精达股份 29,766,943.62 5.64

65 002139 拓邦股份 29,691,130.00 5.63

66 601952 苏垦农发 29,663,551.60 5.62

67 002174 游族网络 29,659,999.00 5.62

68 300226 上海钢联 29,618,839.12 5.61

69 001696 宗申动力 29,581,484.57 5.61

70 002773 康弘药业 29,556,634.00 5.60

71 002085 万丰奥威 29,539,505.00 5.60

72 601311 骆驼股份 29,504,953.10 5.59

73 002061 浙江交科 29,421,078.50 5.58

74 000672 上峰水泥 29,367,196.00 5.57

75 002913 奥士康 29,333,839.00 5.56

76 600320 振华重工 29,216,614.60 5.54

77 300894 火星人 29,216,120.33 5.54

78 603915 国茂股份 29,037,551.54 5.50

79 000426 兴业银锡 28,539,505.28 5.41

80 000032 深桑达Ａ 28,512,497.30 5.41

81 301239 普瑞眼科 28,478,274.86 5.40

82 688018 乐鑫科技 28,444,762.55 5.39

83 603027 千禾味业 28,397,888.20 5.38

84 002435 长江健康 28,362,907.54 5.38

85 603505 金石资源 28,308,953.00 5.37

86 600458 时代新材 28,250,391.32 5.36

87 600850 电科数字 28,156,336.87 5.34

88 300183 东软载波 27,788,070.00 5.27

89 002727 一心堂 27,757,569.25 5.26

90 002990 盛视科技 27,719,348.00 5.25

91 300674 宇信科技 27,685,900.53 5.25

92 300102 乾照光电 27,576,870.00 5.23

93 000969 安泰科技 27,539,867.00 5.22

94 603983 丸美股份 27,443,249.20 5.20

95 600017 日照港 27,430,094.90 5.20

96 600562 国睿科技 27,325,172.56 5.18

97 688007 光峰科技 27,224,241.70 5.16

98 600098 广州发展 27,077,355.50 5.13

99 002859 洁美科技 27,045,152.00 5.13

100 000950 重药控股 27,037,399.97 5.13

101 300671 富满微 26,991,537.43 5.12

102 002171 楚江新材 26,977,262.00 5.11

103 002044 美年健康 26,872,723.85 5.09


104 002746 仙坛股份 26,793,110.28 5.08

105 600775 南京熊猫 26,759,928.34 5.07

106 002389 航天彩虹 26,554,001.47 5.03

107 603118 共进股份 26,501,460.70 5.02

108 601567 三星医疗 26,415,388.00 5.01

109 605123 派克新材 26,337,121.75 4.99

110 600966 博汇纸业 26,296,790.16 4.99

111 002312 川发龙蟒 26,220,881.00 4.97

112 002649 博彦科技 26,189,501.57 4.96

113 000860 顺鑫农业 26,185,676.49 4.96

114 002467 二六三 26,161,887.70 4.96

115 002036 联创电子 26,092,009.02 4.95

116 300206 理邦仪器 25,924,809.84 4.91

117 688368 晶丰明源半导 25,812,275.59 4.89
体

118 600480 凌云股份 25,715,271.71 4.87

119 002946 新乳业 25,709,398.00 4.87

120 002636 金安国纪 25,596,760.50 4.85

121 000657 中钨高新 25,520,369.14 4.84

122 688088 虹软科技 25,474,467.43 4.83

123 002583 海能达 25,469,727.59 4.83

124 300034 钢研高纳 25,456,320.93 4.83

125 300738 奥飞数据 25,319,794.78 4.80

126 002498 汉缆股份 25,075,920.25 4.75

127 600055 万东医疗 25,059,767.00 4.75

128 601101 昊华能源 25,022,474.08 4.74

129 688173 希荻微电子 24,978,822.79 4.74

130 600050 中国联通 24,896,570.90 4.72

131 301087 可孚医疗 24,745,413.80 4.69

132 600929 雪天盐业 24,708,699.85 4.68

133 688139 海尔生物 24,612,935.35 4.67

134 002550 千红制药 24,595,684.00 4.66

135 002534 西子洁能 24,576,598.64 4.66

136 300377 赢时胜 24,576,098.45 4.66

137 002463 沪电股份 24,551,679.50 4.65

138 300232 洲明科技 24,515,500.44 4.65

139 600797 浙大网新 24,478,797.32 4.64

140 601369 陕鼓动力 24,421,349.00 4.63

141 002706 良信股份 24,385,996.40 4.62

142 600210 紫江企业 24,368,996.32 4.62

143 600037 歌华有线 24,315,868.00 4.61

144 603919 金徽酒 24,281,881.00 4.60

145 000951 中国重汽 24,225,358.00 4.59


146 600776 东方通信 24,224,713.41 4.59

147 600984 建设机械 24,059,624.10 4.56

148 600456 宝钛股份 24,047,013.20 4.56

149 603733 仙鹤股份 24,004,891.40 4.55

150 603881 数据港 23,960,758.60 4.54

151 000543 皖能电力 23,942,486.00 4.54

152 002283 天润工业 23,773,471.00 4.51

153 002558 巨人网络 23,679,317.14 4.49

154 600197 伊力特 23,672,602.00 4.49

155 000028 国药一致 23,664,334.88 4.49

156 002641 公元股份 23,620,335.03 4.48

157 605589 圣泉集团 23,564,523.30 4.47

158 002651 利君股份 23,503,583.00 4.46

159 002130 沃尔核材 23,474,910.46 4.45

160 601619 嘉泽新能 23,470,023.00 4.45

161 603766 隆鑫通用 23,390,562.50 4.43

162 000921 海信家电 23,047,456.96 4.37

163 603063 禾望电气 23,033,003.05 4.37

164 603229 奥翔药业 22,636,274.68 4.29

165 688023 安恒信息 22,604,154.13 4.29

166 688128 中国电器研究 22,597,720.68 4.28
院

167 600184 光电股份 22,578,890.93 4.28

168 002314 南山控股 22,569,097.81 4.28

169 603416 信捷电气 22,560,853.25 4.28

170 002107 沃华医药 22,499,375.24 4.27

171 002237 恒邦股份 22,496,286.00 4.26

172 000875 吉电股份 22,476,239.39 4.26

173 600335 国机汽车 22,426,574.84 4.25

174 600657 信达地产 22,386,638.96 4.24

175 603567 珍宝岛 22,313,096.24 4.23

176 600688 上海石化 22,294,288.78 4.23

177 603989 艾华集团 22,289,454.80 4.23

178 300303 聚飞光电 22,268,326.00 4.22

179 300188 国投智能 22,241,701.75 4.22

180 002815 崇达技术 22,234,351.00 4.22

181 300770 新媒股份 22,190,764.00 4.21

182 300114 中航电测 22,160,445.48 4.20

183 002378 章源钨业 22,068,824.10 4.18

184 600151 航天机电 22,043,722.00 4.18

185 600990 四创电子 22,009,683.72 4.17

186 688127 蓝特光学 21,972,561.07 4.17

187 002675 东诚药业 21,928,644.73 4.16


188 002402 和而泰 21,911,808.00 4.15

189 688318 财富趋势 21,866,354.32 4.15

190 603583 捷昌驱动 21,825,490.15 4.14

191 300747 锐科激光 21,810,337.37 4.13

192 002145 中核钛白 21,794,084.98 4.13

193 600642 申能股份 21,766,345.06 4.13

194 601677 明泰铝业 21,761,582.00 4.13

195 000006 深振业Ａ 21,742,732.58 4.12

196 000966 长源电力 21,728,242.43 4.12

197 000690 宝新能源 21,718,404.36 4.12

198 300271 华宇软件 21,692,024.25 4.11

199 600662 外服控股 21,643,225.12 4.10

200 300109 新开源 21,640,035.00 4.10

201 300065 海兰信 21,605,365.00 4.10

202 603601 再升科技 21,568,084.40 4.09

203 603636 南威软件 21,482,483.15 4.07

204 600201 生物股份 21,387,872.52 4.05

205 300180 华峰超纤 21,347,416.05 4.05

206 002544 普天科技 21,332,465.10 4.04

207 300634 彩讯股份 21,241,736.00 4.03

208 688468 科美诊断 21,185,795.42 4.02

209 300777 中简科技 21,182,408.00 4.02

210 002851 麦格米特 21,167,910.24 4.01

211 300638 广和通 21,154,654.72 4.01

212 600216 浙江医药 21,148,547.00 4.01

213 601212 白银有色 21,144,228.00 4.01

214 000801 四川九洲 21,134,201.72 4.01

215 688315 诺禾致源科技 21,105,147.33 4.00

216 688586 江航飞机装备 21,038,491.84 3.99

217 300502 新易盛 20,957,422.50 3.97

218 002911 佛燃能源 20,955,923.60 3.97

219 603169 兰石重装 20,924,589.42 3.97

220 603719 良品铺子 20,900,697.00 3.96

221 002481 双塔食品 20,848,848.92 3.95

222 002421 达实智能 20,801,048.07 3.94

223 002011 盾安环境 20,675,047.42 3.92

224 002611 东方精工 20,674,494.18 3.92

225 002125 湘潭电化 20,639,005.69 3.91

226 600073 上海梅林 20,638,651.28 3.91

227 300527 中船应急 20,619,297.85 3.91

228 600310 广西能源 20,563,417.00 3.90

229 002274 华昌化工 20,560,357.00 3.90

230 002276 万马股份 20,540,741.00 3.89


231 002405 四维图新 20,456,172.25 3.88

232 300315 掌趣科技 20,406,928.58 3.87

233 603916 苏博特 20,380,040.36 3.86

234 600869 远东股份 20,339,150.74 3.86

235 688711 江苏宏微科技 20,140,022.82 3.82

236 300327 中颖电子 20,136,238.40 3.82

237 002545 东方铁塔 20,111,946.16 3.81

238 600285 羚锐制药 20,009,388.77 3.79

239 600710 苏美达 20,000,872.20 3.79

240 002004 华邦健康 19,970,567.00 3.79

241 603279 景津装备 19,848,020.32 3.76

242 000928 中钢国际 19,776,217.38 3.75

243 603533 掌阅科技 19,768,398.00 3.75

244 301069 凯盛新材 19,673,982.20 3.73

245 000045 深纺织Ａ 19,670,853.00 3.73

246 688578 艾力斯医药科 19,647,060.78 3.72
技

247 300068 南都电源 19,486,773.20 3.69

248 600825 新华传媒 19,426,226.00 3.68

249 600075 新疆天业 19,375,574.00 3.67

250 600312 平高电气 19,353,046.00 3.67

251 000917 电广传媒 19,341,024.97 3.67

252 300685 艾德生物 19,274,396.98 3.65

253 600812 华北制药 19,146,017.00 3.63

254 600446 金证股份 19,132,237.00 3.63

255 000600 建投能源 19,041,762.00 3.61

256 300039 上海凯宝 19,040,108.60 3.61

257 600618 氯碱化工 18,948,848.32 3.59

258 600248 陕建股份 18,936,232.00 3.59

259 600488 津药药业 18,887,449.20 3.58

260 600587 新华医疗 18,867,888.00 3.58

261 002695 煌上煌 18,755,636.00 3.56

262 000810 创维数字 18,529,052.00 3.51

263 600206 有研新材 18,526,839.00 3.51

264 000049 德赛电池 18,523,218.22 3.51

265 600754 锦江酒店 18,516,658.68 3.51

266 600610 中毅达 18,516,656.00 3.51

267 002446 盛路通信 18,503,123.25 3.51

268 300294 博雅生物 18,490,260.96 3.51

269 600750 江中药业 18,402,043.00 3.49

270 002537 海联金汇 18,371,627.88 3.48

271 002768 国恩股份 18,285,783.51 3.47

272 603530 神马电力 18,135,410.25 3.44


273 300616 尚品宅配 18,097,113.28 3.43

274 002978 安宁股份 18,036,757.19 3.42

275 688575 XD 亚辉龙生物 18,031,931.02 3.42

276 002737 葵花药业 17,887,975.00 3.39

277 000650 仁和药业 17,876,698.00 3.39

278 300803 指南针 17,832,630.78 3.38

279 300036 超图软件 17,810,307.39 3.38

280 688526 武汉科前生物 17,680,720.94 3.35

281 002053 云南能投 17,679,113.25 3.35

282 002600 领益智造 17,641,796.00 3.34

283 002041 登海种业 17,612,270.00 3.34

284 603010 万盛股份 17,595,988.52 3.34

285 601908 京运通 17,585,674.64 3.33

286 600063 皖维高新 17,577,170.28 3.33

287 605111 新洁能 17,534,325.46 3.32

288 002126 银轮股份 17,392,013.78 3.30

289 603305 旭升集团 17,385,246.54 3.30

290 000997 新 大 陆 17,382,907.00 3.30

291 603100 川仪股份 17,326,430.18 3.28

292 003012 东鹏控股 17,304,521.00 3.28

293 000767 晋控电力 17,271,862.19 3.27

294 301015 百洋医药 17,268,044.25 3.27

295 000989 九 芝 堂 17,255,214.97 3.27

296 600363 联创光电 17,233,874.98 3.27

297 600469 风神股份 17,223,466.00 3.27

298 603368 柳药集团 17,216,419.00 3.26

299 002646 天佑德酒 17,112,095.00 3.24

300 000729 燕京啤酒 17,103,947.03 3.24

301 600420 国药现代 17,089,232.23 3.24

302 600691 阳煤化工 17,088,519.12 3.24

303 600810 神马股份 17,025,245.59 3.23

304 601068 中铝国际 16,956,410.83 3.21

305 600635 大众公用 16,939,309.62 3.21

306 000727 冠捷科技 16,938,283.00 3.21

307 002747 埃斯顿 16,898,185.80 3.20

308 600717 天津港 16,867,432.04 3.20

309 002215 诺 普 信 16,811,682.24 3.19

310 300101 振芯科技 16,798,478.50 3.18

311 603906 龙蟠科技 16,797,653.08 3.18

312 300602 飞荣达 16,788,840.05 3.18

313 601208 东材科技 16,751,190.49 3.18

314 002239 奥特佳 16,736,108.70 3.17

315 603043 广州酒家 16,653,184.60 3.16


316 600114 东睦股份 16,648,852.80 3.16

317 002284 亚太股份 16,609,508.00 3.15

318 688223 晶科能源 16,576,524.33 3.14

319 600594 益佰制药 16,557,718.30 3.14

320 601399 国机重装 16,554,619.06 3.14

321 000725 京东方Ａ 16,509,052.00 3.13

322 603520 司太立 16,489,900.32 3.13

323 300653 正海生物 16,480,828.00 3.12

324 000058 深 赛 格 16,445,133.90 3.12

325 601918 新集能源 16,443,446.36 3.12

326 600284 浦东建设 16,387,735.46 3.11

327 601999 出版传媒 16,386,997.36 3.11

328 603439 贵州三力 16,222,646.00 3.08

329 603718 海利生物 16,186,072.00 3.07

330 688148 芳源股份 16,184,098.04 3.07

331 000795 英洛华 16,112,262.90 3.05

332 600477 杭萧钢构 16,033,630.40 3.04

333 002226 江南化工 15,968,624.92 3.03

334 600696 岩石股份 15,937,878.18 3.02

335 603218 日月股份 15,866,051.00 3.01

336 300696 爱乐达 15,834,675.18 3.00

337 301078 孩子王 15,796,751.72 2.99

338 600586 金晶科技 15,787,793.00 2.99

339 002344 海宁皮城 15,722,834.48 2.98

340 300394 天孚通信 15,701,591.10 2.98

341 002317 众生药业 15,647,233.59 2.97

342 300233 金城医药 15,631,985.00 2.96

343 003040 楚天龙 15,583,807.23 2.95

344 601965 中国汽研 15,527,082.77 2.94

345 600059 古越龙山 15,481,511.00 2.93

346 002567 唐人神 15,403,854.24 2.92

347 300693 盛弘股份 15,342,091.86 2.91

348 300406 九强生物 15,336,857.00 2.91

349 000612 焦作万方 15,327,809.00 2.91

350 603566 普莱柯 15,302,309.95 2.90

351 600645 中源协和 15,282,854.00 2.90

352 002060 粤 水 电 15,265,598.66 2.89

353 002987 京北方 15,256,054.70 2.89

354 600062 华润双鹤 15,254,864.00 2.89

355 688676 海南金盘智能 15,251,066.64 2.89
科技

356 600129 太极集团 15,228,311.00 2.89

357 300031 宝通科技 15,222,659.97 2.89


358 002390 信邦制药 15,192,152.29 2.88

359 688559 海目星激光 15,170,265.23 2.88

360 002233 塔牌集团 15,051,666.00 2.85

361 301207 华兰疫苗 15,039,158.00 2.85

362 605507 国邦医药 15,030,716.96 2.85

363 300134 大富科技 15,012,638.94 2.85

364 601600 中国铝业 15,007,634.00 2.85

365 002063 远光软件 14,942,108.85 2.83

366 603306 华懋科技 14,941,189.00 2.83

367 002091 江苏国泰 14,917,150.19 2.83

368 601949 中国出版 14,895,008.00 2.82

369 603338 浙江鼎力 14,889,777.63 2.82

370 600266 城建发展 14,870,888.00 2.82

371 002612 朗姿股份 14,813,859.52 2.81

372 002324 普利特 14,799,056.00 2.81

373 000685 中山公用 14,779,613.80 2.80

374 300767 震安科技 14,746,349.92 2.80

375 002516 旷达科技 14,726,558.00 2.79

376 002518 科士达 14,687,277.00 2.78

377 300679 电连技术 14,658,975.51 2.78

378 605009 豪悦护理 14,656,210.95 2.78

379 600675 中华企业 14,651,991.97 2.78

380 688798 艾为电子 14,650,606.60 2.78

381 002190 成飞集成 14,649,692.00 2.78

382 601163 三角轮胎 14,638,356.00 2.78

383 603103 横店影视 14,617,418.60 2.77

384 300348 长亮科技 14,546,882.00 2.76

385 002891 中宠股份 14,535,797.01 2.76

386 688366 昊海生物科技 14,470,470.58 2.74

387 600386 北巴传媒 14,398,306.16 2.73

388 688238 和元生物 14,390,260.33 2.73

389 603060 国检集团 14,382,882.87 2.73

390 600682 南京新百 14,337,311.00 2.72

391 002100 天康生物 14,276,300.32 2.71

392 603088 宁波精达 14,242,058.20 2.70

393 300726 宏达电子 14,241,875.11 2.70

394 002454 松芝股份 14,214,619.09 2.69

395 601519 大智慧 14,173,778.00 2.69

396 000034 神州数码 14,171,751.00 2.69

397 000011 深物业 A 14,170,628.00 2.69

398 601728 中国电信 14,154,243.00 2.68

399 301050 雷电微力 14,133,722.96 2.68

400 600172 黄河旋风 14,123,336.00 2.68


401 300119 瑞普生物 14,123,264.26 2.68

402 000551 创元科技 14,058,471.00 2.67

403 603466 风语筑 14,047,794.40 2.66

404 300973 立高食品 14,041,976.00 2.66

405 601890 亚星锚链 14,041,511.30 2.66

406 000422 湖北宜化 13,970,098.68 2.65

407 300451 创业慧康 13,944,560.60 2.64

408 600711 盛屯矿业 13,931,618.00 2.64

409 002938 鹏鼎控股 13,878,194.06 2.63

410 002484 江海股份 13,872,073.00 2.63

411 600602 云赛智联 13,870,989.00 2.63

412 603993 洛阳钼业 13,848,186.00 2.63

413 300219 鸿利智汇 13,844,904.35 2.62

414 000919 金陵药业 13,841,795.00 2.62

415 301339 通行宝 13,808,779.10 2.62

416 002617 露笑科技 13,756,980.00 2.61

417 002287 奇正藏药 13,743,108.19 2.61

418 002038 双鹭药业 13,694,595.08 2.60

419 601882 海天精工 13,686,000.00 2.59

420 002644 佛慈制药 13,678,954.00 2.59

421 600105 永鼎股份 13,675,749.00 2.59

422 002724 海洋王 13,664,476.74 2.59

423 002677 浙江美大 13,662,620.26 2.59

424 301155 海力风电 13,653,594.00 2.59

425 600835 上海机电 13,605,321.27 2.58

426 600596 新安股份 13,582,130.80 2.57

427 002243 力合科创 13,567,964.00 2.57

428 002332 仙琚制药 13,509,033.00 2.56

429 000823 超声电子 13,479,582.07 2.56

430 002234 民和股份 13,445,708.00 2.55

431 600997 开滦股份 13,438,841.50 2.55

432 002254 泰和新材 13,404,871.00 2.54

433 600116 三峡水利 13,400,721.70 2.54

434 600277 亿利洁能 13,388,007.00 2.54

435 002097 山河智能 13,383,329.50 2.54

436 603228 景旺电子 13,362,593.30 2.53

437 600874 创业环保 13,297,345.87 2.52

438 600986 浙文互联 13,295,278.68 2.52

439 000885 城发环境 13,255,826.30 2.51

440 600664 哈药股份 13,231,131.00 2.51

441 300026 红日药业 13,221,350.14 2.51

442 600273 嘉化能源 13,216,641.00 2.51

443 002960 青鸟消防 13,208,360.90 2.50


444 601001 晋控煤业 13,205,555.00 2.50

445 600422 昆药集团 13,191,000.52 2.50

446 600031 三一重工 13,162,439.00 2.50

447 000718 苏宁环球 13,152,422.36 2.49

448 688209 英集芯科技 13,128,671.60 2.49

449 600211 西藏药业 13,091,290.80 2.48

450 002810 山东赫达 13,056,290.76 2.48

451 688403 汇成股份 13,047,820.05 2.47

452 603301 振德医疗 13,020,848.83 2.47

453 688590 新致软件 12,992,397.97 2.46

454 002106 莱宝高科 12,948,513.60 2.45

455 600120 浙江东方 12,915,037.32 2.45

456 000902 新洋丰 12,883,887.70 2.44

457 301047 义翘神州 12,873,160.50 2.44

458 600229 城市传媒 12,870,343.00 2.44

459 002267 陕天然气 12,868,637.00 2.44

460 002585 双星新材 12,864,273.00 2.44

461 002242 九阳股份 12,858,764.00 2.44

462 000019 深粮控股 12,856,250.90 2.44

463 300382 斯莱克 12,853,714.27 2.44

464 300229 拓尔思 12,846,317.00 2.44

465 000901 航天科技 12,838,354.00 2.43

466 000737 北方铜业 12,825,271.00 2.43

467 601928 凤凰传媒 12,795,497.00 2.43

468 002645 华宏科技 12,772,460.00 2.42

469 600888 新疆众和 12,769,321.40 2.42

470 600729 重庆百货 12,749,090.00 2.42

471 688206 概伦电子 12,734,548.95 2.41

472 600742 一汽富维 12,688,018.60 2.41

473 688187 时代电气 12,642,618.68 2.40

474 603730 岱美股份 12,632,206.71 2.39

475 002573 清新环境 12,604,880.16 2.39

476 688800 瑞可达连接系 12,591,029.06 2.39
统

477 688106 金宏气体 12,561,337.91 2.38

478 600225 卓朗科技 12,523,391.21 2.37

479 000960 锡业股份 12,500,613.08 2.37

480 605168 三人行 12,469,262.01 2.36

481 300455 航天智装 12,453,694.00 2.36

482 002201 正威新材 12,447,880.35 2.36

483 002434 万里扬 12,428,255.00 2.36

484 600746 江苏索普 12,419,926.40 2.35

485 002895 川恒股份 12,390,983.00 2.35


486 002916 深南电路 12,383,843.48 2.35

487 300298 三诺生物 12,381,211.49 2.35

488 000688 国城矿业 12,379,401.00 2.35

489 603008 喜临门 12,348,184.00 2.34

490 300755 华致酒行 12,335,327.60 2.34

491 688331 荣昌生物 12,327,959.28 2.34

492 601319 中国人保 12,288,394.00 2.33

493 002782 可立克 12,286,783.54 2.33

494 300398 飞凯材料 12,281,414.03 2.33

495 600498 烽火通信 12,261,145.00 2.32

496 000060 中金岭南 12,205,006.00 2.31

497 002006 精工科技 12,177,157.00 2.31

498 300383 光环新网 12,165,561.00 2.31

499 002662 京威股份 12,093,497.50 2.29

500 000852 石化机械 12,090,408.20 2.29

501 603123 翠微股份 12,053,490.73 2.29

502 002124 天邦食品 12,036,941.00 2.28

503 002472 双环传动 12,000,055.00 2.27

504 600373 中文传媒 11,886,394.50 2.25

505 600308 华泰股份 11,868,594.14 2.25

506 603005 晶方科技 11,861,000.00 2.25

507 603933 睿能科技 11,839,679.00 2.24

508 002449 国星光电 11,835,290.00 2.24

509 601007 金陵饭店 11,792,810.00 2.24

510 001213 中铁特货 11,756,032.00 2.23

511 002838 道恩股份 11,737,073.45 2.23

512 600490 鹏欣资源 11,717,316.00 2.22

513 688680 海优新材 11,659,428.36 2.21

514 600027 华电国际 11,656,420.00 2.21

515 300267 尔康制药 11,628,152.00 2.20

516 000756 新华制药 11,585,883.00 2.20

517 600933 爱柯迪 11,569,851.00 2.19

518 600328 中盐化工 11,551,397.24 2.19

519 603208 江山欧派 11,527,259.60 2.19

520 300725 药石科技 11,526,883.28 2.19

521 002354 天娱数科 11,509,869.00 2.18

522 002605 姚记科技 11,508,927.26 2.18

523 600558 大西洋 11,505,356.65 2.18

524 688608 恒玄科技 11,488,130.50 2.18

525 603876 鼎胜新材 11,466,532.40 2.17

526 002436 兴森科技 11,454,551.00 2.17

527 002901 大博医疗 11,452,372.24 2.17

528 600483 福能股份 11,404,309.80 2.16


529 603693 江苏新能 11,362,346.90 2.15

530 603877 太平鸟 11,318,381.91 2.15

531 601606 长城军工 11,312,416.00 2.14

532 300276 三丰智能 11,299,938.11 2.14

533 600829 人民同泰 11,278,376.00 2.14

534 300910 瑞丰新材 11,277,545.16 2.14

535 603179 新泉股份 11,240,821.90 2.13

536 300723 一品红 11,233,891.70 2.13

537 000601 韶能股份 11,230,360.25 2.13

538 603387 基蛋生物 11,212,534.39 2.13

539 002048 宁波华翔 11,171,384.00 2.12

540 603960 克来机电 11,147,524.66 2.11

541 300263 隆华科技 11,113,082.07 2.11

542 002422 科伦药业 11,109,784.00 2.11

543 600163 中闽能源 11,097,596.92 2.10

544 002517 恺英网络 11,091,587.57 2.10

545 002929 润建股份 11,086,341.95 2.10

546 688508 芯朋微电子 11,053,472.50 2.10

547 300002 神州泰岳 11,041,277.00 2.09

548 300709 精研科技 11,040,415.15 2.09

549 603013 亚普股份 11,028,206.00 2.09

550 600125 铁龙物流 11,003,797.02 2.09

551 300458 全志科技 10,995,410.00 2.08

552 000423 东阿阿胶 10,989,329.00 2.08

553 002626 金达威 10,961,909.48 2.08

554 600770 综艺股份 10,938,688.25 2.07

555 002733 雄韬股份 10,897,992.65 2.07

556 002906 华阳集团 10,881,386.49 2.06

557 300433 蓝思科技 10,867,683.00 2.06

558 002218 拓日新能 10,865,508.80 2.06

559 002531 天顺风能 10,854,806.00 2.06

560 000589 贵州轮胎 10,834,037.00 2.05

561 300228 富瑞特装 10,814,687.34 2.05

562 603985 恒润股份 10,728,309.00 2.03

563 002950 奥美医疗 10,723,485.50 2.03

564 300443 金雷股份 10,720,263.00 2.03

565 301089 拓新药业 10,717,426.18 2.03

566 688700 东威科技 10,673,452.16 2.02

567 003021 兆威机电 10,658,600.37 2.02

568 300376 易事特 10,655,438.00 2.02

569 002984 森麒麟 10,642,800.00 2.02

570 000050 深天马Ａ 10,627,020.00 2.01

571 002043 兔 宝 宝 10,601,496.00 2.01


572 600400 红豆股份 10,588,628.84 2.01

573 003032 传智教育 10,587,951.00 2.01

574 000652 泰达股份 10,577,987.00 2.01

575 301363 美好医疗 10,577,816.00 2.01

576 002051 中工国际 10,562,346.00 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 17,929,631,422.25

卖出股票收入（成交）总额 17,195,131,517.21

注：买入股票成本（成交）总额和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理

现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,413,120.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,787,300.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,200,420.69

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的 持有人结构

份额级 持有人 基金份额 机构投资者 个人投资者

别 户数

（户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

国泰君 6,058 57,915.67 105,500,720.00 30.07% 245,352,426.00 69.93%
安中证
1000 指
数增强 A

国泰君 6,094 173,802.71 867,724,321.18 81.93% 191,429,373.77 18.07%
安中证
1000 指
数增强 C

合计 12,152 116,030.85 973,225,041.18 69.02% 436,781,799.77 30.98%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国泰君安中证 1000 指 2,373,262.22 0.6764%
员持有本基金 数增强 A

国泰君安中证 1000 指 407,953.22 0.0385%
数增强 C

合计 2,781,215.44 0.1972%

注：分类基金基金管理人所有从业人员持有本基金份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、基金投资和研究 国泰君安中证 >100
部门负责人持有本开放式基金 1000 指数增强 A

国泰君安中证 0~10
1000 指数增强 C

合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基金 国泰君安中证 >100
1000 指数增强 A

国泰君安中证 -
1000 指数增强 C

合计 >100

注：同时为基金管理人高级管理人员（含基金投资和研究部门负责人）和基金经理的，其持有份额总量的数量区间分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安中证 1000 指数 国泰君安中证 1000 指数
增强 A 增强 C

基金合同生效日（2022 年 08 月 16 日）基金份 332,110,120.07 277,282,091.55
额总额

本报告期期初基金份额总额 309,802,278.63 273,418,758.21

本报告期基金总申购份额 357,057,144.74 1,544,188,135.89

减：本报告期基金总赎回份额 316,006,277.37 758,453,199.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 350,853,146.00 1,059,153,694.95

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 4 月 8 日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于完成公司法
定代表人变更登记的公告》，公司法定代表人变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 4 月

6 日在上海市场监督管理局办理完毕。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 4 万元人民币。其为本基金提供审计服务的连续
年限为自 2022 年 08 月 16 日（基金合同生效日）至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

国泰君 2 35,114,018,836.58 100.00% 2,503,131.27 100.00% -

安证券
股份有
限公司

东方财 2 - - - - -

富证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国泰君安中证 1000 指数增强型

1 证券投资基金 2022 年第四季度 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20

报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

2 限公司旗下基金 2022 年 4 季度 时报、证券日报 2023-01-20

报告提示性公告

3 国泰君安中证 1000 指数增强型 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31

证券投资基金 2022 年年度报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

4 限公司旗下基金 2022 年年度报 时报、证券日报 2023-03-31

告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

5 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08

人变更登记的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

6 限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-17

直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

7 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22

报告提示性公告

国泰君安中证 1000 指数增强型

8 证券投资基金 2023 年第 1 季度 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23

报告

关于旗下部分开放式证券投资 中国证券报、证券时报、证监会

9 基金在珠海盈米基金销售有限 指定网站、公司官网 2023-07-03

公司开通基金转换业务的公告

关于调整旗下部分开放式基金 上海证券报、中国证券报、证券

10 在部分销售机构最低申购金额、 时报、证监会指定网站、公司官 2023-07-07

最低追加申购金额、最低赎回份 网

额和最低持有限额的公告

上海国泰君安证券资产管理有

10 限公司关于国泰君安中证 1000 上海证券报、中国证券报、证监 2023-07-08

指数增强在直销柜台开展申购 会指定网站、公司官网

费率优惠活动的公告

上海国泰君安证券资产管理有

11 限公司关于旗下公募基金投资 上海证券报、中国证券报、证监 2023-07-08

管理人关联方承销期内分销证 会指定网站、公司官网

券的公告


上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

12 限公司旗下基金 2023 年 2 季度 时报、证券日报 2023-07-21

报告提示性公告

国泰君安中证 1000 指数增强型

13 证券投资基金 2023 年第二季度 证监会指定网站、公司官网 2023-07-21

报告

国泰君安中证 1000 指数增强型

14 证券投资基金招募说明书（更 证监会指定网站、公司官网 2023-08-15

新）（2023 年第 1 号）

国泰君安中证 1000 指数增强型

15 证券投资基金（A 类份额）基金 证监会指定网站、公司官网 2023-08-15

产品资料概要更新

国泰君安中证 1000 指数增强型

16 证券投资基金（C 类份额）基金 证监会指定网站、公司官网 2023-08-15

产品资料概要更新

上海国泰君安证券资产管理有

17 限公司关于运用公司固有资金 证监会指定网站、公司官网 2023-08-21

投资旗下公募基金的公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

18 限公司关于运用公司固有资金 时报、证券日报 2023-08-22

投资旗下公募基金的公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

19 限公司旗下基金 2023 年中期报 时报、证券日报 2023-08-31

告提示性公告

20 国泰君安中证 1000 指数增强型 证监会指定网站、公司官网 2023-08-31

证券投资基金 2023 年中期报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

21 限公司旗下基金 2023 年第 3 季 时报、证券日报 2023-10-25

度报告提示性公告

国泰君安中证 1000 指数增强型

22 证券投资基金 2023 年第三季度 证监会指定网站、公司官网 2023-10-25

报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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