国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况...... 6
2.2 基金产品说明...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式...... 7
2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13


§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表...... 16
6.3 净资产（基金净值）变动表......18
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......39
7.1 期末基金资产组合情况......39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60
7.12 投资组合报告附注......61


§8 基金份额持有人信息......62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62
§9 开放式基金份额变动......62
§10 重大事件揭示...... 63
10.1 基金份额持有人大会决议......63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63
10.4 基金投资策略的改变...... 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64
10.8 其他重大事件...... 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65
§12 备查文件目录...... 65
12.1 备查文件目录...... 65
12.2 存放地点......65
12.3 查阅方式......65


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

基金简称 国泰君安中证 1000 指数增强

基金主代码 015867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 16 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 626,993,226.88 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安中证 1000 国泰君安中证 1000 指数增强 C

指数增强 A

下属分级基金的交易代码 015867 015868

报告期末下属分级基金的份额 219,879,468.23 份 407,113,758.65 份

总额
2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 1000 指数进行有效
投资目标 跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风
险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。

1、股票投资策略

2、债券投资策略

3、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略
投资策略 4、资产支持证券投资策略

5、股指期货投资策略

6、国债期货投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合
风险收益特征 型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国农业银行股份有限公司


限公司

姓名 吕巍 秦一楠

信息披露负责 联系电话 021-38676022 010-66060069

人

电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95521 95599

传真 021-38871190 010-68121816

注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市东城区建国门内大街 69
409A10 室 号

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华 北京市西城区复兴门内大街 28
广场 22-23 层及 25 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 陶耿 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》
称
登载基金中期报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址

基金中期报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理有限 上海市静安区新闸路 669 号博华广场

公司 22-23 层及 25 层

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中
殊普通合伙） 心 42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 国泰君安中证 1000 国泰君安中证 1000 指数增强 C
指数增强 A

本期已实现收益 25,941,731.15 20,841,808.82

本期利润 31,509,566.63 29,122,141.26

加权平均基金份额本期利润 0.1322 0.1130

本期加权平均净值利润率 13.33% 11.43%


本期基金份额净值增长率 10.50% 10.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 14,835.32 -1,371,340.03

期末可供分配基金份额利润 0.0001 -0.0034

期末基金资产净值 219,894,303.55 405,742,418.62

期末基金份额净值 1.0001 0.9966

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 0.01% -0.34%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证 1000 指数增强 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④
②

过去一个月 1.73% 1.00% 0.59% 0.99% 1.14% 0.01%

过去三个月 -1.59% 0.89% -3.77% 0.87% 2.18% 0.02%

过去六个月 10.50% 0.87% 4.87% 0.84% 5.63% 0.03%

自基金合同 0.01% 1.00% -8.84% 1.04% 8.85% -0.04%
生效起至今
国泰君安中证 1000 指数增强 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④
②

过去一个月 1.69% 1.00% 0.59% 0.99% 1.10% 0.01%

过去三个月 -1.70% 0.89% -3.77% 0.87% 2.07% 0.02%

过去六个月 10.28% 0.87% 4.87% 0.84% 5.41% 0.03%

自基金合同 -0.34% 1.00% -8.84% 1.04% 8.50% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2022 年 08 月 16 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

注：1、本基金于 2022 年 08 月 16 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等39 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

胡崇海，浙江大学数学系运筹
国泰君安中证 500 指数增 学与控制论专业博士，12 年证
强型证券投资基金基金经 券从业经验，具备基金从业资
理，国泰君安中证 1000 格。曾任香港科技大学人工智
指数增强型证券投资基金 能实验室访问学者，其后加盟
基金经理，国泰君安量化 方正证券研究所、国泰君安证
选股混合型发起式证券投 券咨询部及研究所从事量化对
资基金基金经理，国泰君 12 冲模型的研发工作，2014 年加
胡崇海 安科技创新精选三个月持 2022-08-16 - 年 入上海国泰君安证券资产管理
有期股票型发起式证券投 有限公司，先后在量化投资部、
资基金基金经理，国泰君 权益与衍生品部担任高级投资
安沪深 300 指数增强型发 经理，从事量化投资和策略研
起式证券投资基金基金经 发工作，在 Alpha 量化策略以
理。现任量化投资部总经 及基于机器学习的投资方面有
理。 独到且深入的研究。现任上海
国泰君安证券资产管理有限公
司量化投资部总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 上半年 A 股整体呈现震荡收涨的局面，其中，受益于 AIGC 技术驱动的 TMT 板块显著领涨。
风格上来看，小盘风格优于大盘风格，价值风格优于成长风格。上半年受到经济和政策预期不断反复的影响，市场由年初的显著回暖，逐渐演变为对经济复苏强度预期分歧导致的行情震荡。在市场的增量资金没有显著流入的情况下，市场存量博弈特征明显，板块和风格的轮动强度和轮动频率维持在历史高位。

从主要风险因子的走势来看，今年一季度延续了去年的小市值风格，中小盘股表现占优，二季度大小盘股表现较均衡。动量因子在去年四季度开始显著失效，期间股票的反转效应得到强化，然而今年开始动量因子表现有所回升，二季度动量因子持续走强，接近历史平均水平。估值因子在一季度“中国特色估值体系”提出后，表现强势，且走势延续到了二季度。除数字经济等热门主题外，低估值一直是市场的主线，相对而言成长因子和分析师情绪因子持续表现弱势。从 Alpha 大类因子的表现来看，今年高频因子和基本面因子表现都达到了历史平均水平。其中，基本面因子在年报、一季报和二季度业绩预告等密集基本面增量信息的引导下，在上半年表现强势。此外，今年一季度

市场交投活跃度逐渐提升，二季度市场主题逐渐分散，市场波动率提升，高频因子的拥挤度开始有所缓解，高频因子的有效性有提升。基本面和高频两种策略表现的相关性较低，体现出较好的互补特征。

在量化增强层面，我们尽量结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，并通过投资组合管理模型严格控制投资组合在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度。得益于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，使得我们有信心在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha。随着今年在大幅度扩充有效因子库和有针对性改进模型底层逻辑之后，我们坚信模型能以更有效地方式输出稳定的超额收益。本基金在两者上进行了均衡配置，力求以较为稳定的方式对中证 1000 指数进行增强。考虑到中证 1000 指数在行业配置上较为均衡，公司之间业务的差异度较大，以及个股波动性和流动性适中等特点，在市场轮动较快、投资热点较为分散的市场环境中量化模型的发挥较为稳定。

本基金今年来保持高仓位稳定运作，在市场风格和行业走势出现较大的变化下，依然维持一贯的投资组合管理体系。作为宽基指数的增强型量化产品，具有越跌越安全的特点，投资管理人始终保持高仓位运作，一般情况下不主动择时，而专注于以稳健的方式跑赢指数，通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，这样的基金特点更需要投资者坚持长期投资的理念。我们认为中证1000指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然远大于下挫的空间，我们努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安中证 1000 指数增强 A 基金份额净值为 1.0001 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为 10.50%，同期业绩比较基准收益率为 4.87%；截至报告期末国泰君安中证 1000
指数增强 C 基金份额净值为 0.9966 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 10.28%，同期业
绩比较基准收益率为 4.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计 A 股市场在上半年的冲高回落后，在下半年将有一段缓慢的磨底期，但是整体是呈现
震荡向上的态势。政策层面，积极宽松的货币政策和财政政策，以及定向倾斜的产业政策，将稳固房地产市场，修复制造业的企业利润率，带动数字经济、硬科技新兴产业的投资改善，最终提高 A股市场的盈利水平。宏观层面，美联储的加息周期即将走向尾声，美元指数和美债利率走弱将有利于外资流入 A 股。预期方面，虽然上半年的经济修复不及预期，整体的市场预期较弱估值水平较低，但是在下半年稳就业，扩内需的定调下，A 股整体的信心有望提升。

虽然今年以来，在地缘政治和人民币贬值等因素的影响下，A 股市场的活跃度和投资情绪一般，
但是从中长期的角度来看，我们依然坚定地看好中证 1000 指数未来的走势， 主要有以下几个理由：

1).从历史相对估值（加权 PB）的角度来看，中证 1000 指数在历史 14%的分位数。今年市场中小市值股票表现优异，支撑了我们之前对中证 1000 指数中长期周期的判断，未来随着经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。2).中证 1000 指数的行业分布非常均衡，且覆盖众多的细分行业龙头股，新兴的科技股，在数字经济、硬科技投资等新兴产业的产业倾斜下，将带动整体的上涨。3)中证 1000 指数在周期和非周期、价值和成长、新兴行业和传统行业等方面的分布均较为平衡，在各种不同市场环境下进可攻退可守。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—上
海国泰君安证券资产管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 上海国泰君安证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，上海国泰君安证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 36,999,417.02 34,006,559.91

结算备付金 7,507,079.05 4,351,911.30

存出保证金 1,557,388.80 1,475,232.00

交易性金融资产 6.4.7.2 578,781,410.88 489,082,299.73

其中：股票投资 578,781,410.88 489,082,299.73

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 2,347,320.32 169,457.01

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 627,192,616.07 529,085,459.95

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 852,860.27 836,295.84


应付管理人报酬 438,161.09 449,025.65

应付托管费 65,724.15 67,353.83

应付销售服务费 108,111.02 79,917.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 91,037.37 151,095.01

负债合计 1,555,893.90 1,583,688.01

净资产：

实收基金 6.4.7.7 626,993,226.88 583,221,036.84

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -1,356,504.71 -55,719,264.90

净资产合计 625,636,722.17 527,501,771.94

负债和净资产总计 627,192,616.07 529,085,459.95

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 626,993,226.88 份。其中国泰君安中证 1000
指数增强 A 基金份额净值 1.0001 元，基金份额总额 219,879,468.23 份；国泰君安中证 1000 指数增
强 C 基金份额净值 0.9966 元，基金份额总额 407,113,758.65 份。

6.2 利润表
会计主体：国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日

一、营业总收入 64,042,508.67

1.利息收入 137,331.22


其中：存款利息收入 6.4.7.9 137,331.22

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 49,561,708.93

其中：股票投资收益 6.4.7.10 45,294,058.54

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.11 914,887.15

股利收益 6.4.7.12 3,352,763.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 -
的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 13,848,167.92

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 495,300.60

减：二、营业总支出 3,410,800.78

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,446,877.47

2．托管费 6.4.10.2.2 367,031.57

3．销售服务费 6.4.10.2.3 506,981.47

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -


6．信用减值损失 -

7．税金及附加 4,643.55

8．其他费用 6.4.7.15 85,266.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,631,707.89

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,631,707.89

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 60,631,707.89

注：本基金合同于 2022 年 08 月 16 日生效，无上年度可比区间数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产（基金 583,221,036.84 - -55,719,264.90 527,501,771.94
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 583,221,036.84 - -55,719,264.90 527,501,771.94
净值）

三、本期增减变动额（减少 43,772,190.04 - 54,362,760.19 98,134,950.23
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 60,631,707.89 60,631,707.89

（二）、本期基金份额交易 43,772,190.04 - -6,268,947.70 37,503,242.34
产生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 550,024,143.14 - -4,648,039.89 545,376,103.25

2.基金赎回款 -506,251,953.10 - -1,620,907.81 -507,872,860.91

（三）、本期向基金份额持 - - - -
有人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 626,993,226.88 - -1,356,504.71 625,636,722.17
净值）

注：本基金合同于 2022 年 08 月 16 日生效，无上年度可比区间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人上海国泰
君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】983 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据是否收取认购费、申购费和销售服务费，将基金份额分为 A 类基金份额和 C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 609,392,211.62 份，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证。《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
于 2022 年 8 月 16 日正式生效。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券（包括存托凭证、下同）、备选成份券（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投
资于中证 1000 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在

扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算
有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 16,229,560.45

等于：本金 16,224,496.32

加：应计利息 5,064.13

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 20,769,856.57

等于：本金 20,767,555.70

加：应计利息 2,300.87

减：坏账准备 -

合计 36,999,417.02

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 578,806,981.99 - 578,781,410.88 -25,571.11

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 578,806,981.99 - 578,781,410.88 -25,571.11

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 12,872,317.24 0.00 - -

--股指期货 12,872,317.24 0.00 - -

其他衍生工具 - - - -

合计 12,872,317.24 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变动

卖)

IM2307 IM2307 1 1,314,960.00 20,387.00

IM2312 IM2312 9 11,663,280.00 85,535.76

合计 105,922.76

减：可抵销期货暂收 105,922.76
款

净额 0.00

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在
当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 136.11

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提信息披露费 59,507.37

预提审计费 19,835.79

其他应付 11,558.10

合计 91,037.37

6.4.7.7 实收基金
国泰君安中证 1000 指数增强 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 309,802,278.63 309,802,278.63

本期申购 58,585,180.32 58,585,180.32

本期赎回（以“-”号填列） -148,507,990.72 -148,507,990.72

本期末 219,879,468.23 219,879,468.23

国泰君安中证 1000 指数增强 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 273,418,758.21 273,418,758.21

本期申购 491,438,962.82 491,438,962.82

本期赎回（以“-”号填列） -357,743,962.38 -357,743,962.38

本期末 407,113,758.65 407,113,758.65

注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、

份额升降级等原因导致的份额调减。
6.4.7.8 未分配利润
国泰君安中证 1000 指数增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -21,790,974.32 -7,608,727.23 -29,399,701.55

本期利润 25,941,731.15 5,567,835.48 31,509,566.63

本期基金份额交易产生的变动数 -1,340,999.82 -754,029.94 -2,095,029.76

其中：基金申购款 320,933.72 -754,710.42 -433,776.70

基金赎回款 -1,661,933.54 680.48 -1,661,253.06

本期已分配利润 - - -

本期末 2,809,757.01 -2,794,921.69 14,835.32

国泰君安中证 1000 指数增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -19,606,392.30 -6,713,171.05 -26,319,563.35

本期利润 20,841,808.82 8,280,332.44 29,122,141.26

本期基金份额交易产生的变动数 2,570,411.40 -6,744,329.34 -4,173,917.94

其中：基金申购款 4,713,583.54 -8,927,846.73 -4,214,263.19

基金赎回款 -2,143,172.14 2,183,517.39 40,345.25

本期已分配利润 - - -

本期末 3,805,827.92 -5,177,167.95 -1,371,340.03

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 77,199.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 29,872.03

结算备付金利息收入 30,259.93

其他 -

合计 137,331.22

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 6,458,208,964.40

减：卖出股票成本总额 6,404,515,239.09

减：交易费用 8,399,666.77


买卖股票差价收入 45,294,058.54

6.4.7.11 衍生工具收益
6.4.7.11.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股指期货投资收益 1,013,438.83

减：其他衍生工具收益应缴纳增值 38,696.30
税

减：交易费用 59,855.38

合计 914,887.15

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,352,763.24

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,352,763.24

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 13,594,686.75

——股票投资 13,594,686.75

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 253,481.17

——权证投资 -

——期货投资 253,481.17

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 13,848,167.92

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 495,300.60

合计 495,300.60

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 5,923.56

合计 85,266.72

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人
(以下简称“国泰君安资管”)
中国农业银行股份有限公司(以下简称 基金托管人
“中国农业银行”)
国泰君安证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东、代销机构
“国泰君安证券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

国泰君安证券股份有限公司 12,934,151,809.07 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 占期末应付佣金总额的
余额 比例

国泰君安证券 921,987.72 100.00% 0.00 0.00%
股份有限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,446,877.47

其中：支付销售机构的客户维护费 971,040.42

注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。

其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。


2、本基金合同于 2022 年 08 月 16 日生效，无上年度可比区间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 367,031.57

注：1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。

其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

2、本基金合同于 2022 年 08 月 16 日生效，无上年度可比区间数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国泰君安中证 1000 指数增强 A 国泰君安中证 合计

1000 指数增强 C

国泰君安证券股份有限 - 325,044.32 325,044.32
公司

上海国泰君安证券资产 - 55,121.60 55,121.60
管理有限公司

合计 - 380,165.92 380,165.92

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

2、本基金合同于 2022 年 08 月 16 日生效，无上年度可比区间数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公司 16,229,560.45 77,199.26

国泰君安证券股份有限公司 20,769,856.57 29,872.03

注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须做说明的其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 流通 数量

证券代 券 成功认 受限期 受限 认购价 期末估 (单 期末成本总 期末估值总 备
码 名 购日 类型 格 值单价 位: 额 额 注
称 股)

高 2023 年

688539 华 04 月 11 6 个月 新股 38.22 43.49 5,334 203,865.48 231,975.66 -
科 日 锁定

技


天 2023 年 新股

688603 承 06 月 30 1 个月 未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
科 日 内（含） 市

技

天 2023 年

688603 承 06 月 30 6 个月 新股 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
科 日 锁定

技

阿 2023 年 新股

688472 特 06 月 02 6 个月 锁定 11.10 17.04 2,289 25,407.90 39,004.56 -
斯 日

湖 2023 年

301358 南 02 月 01 6 个月 新股 23.77 42.89 748 17,779.96 32,081.72 -
裕 日 锁定

能

三 2023 年

301293 博 04 月 25 6 个月 新股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 日 锁定

科

鑫 2023 年 新股

301310 宏 05 月 26 6 个月 锁定 67.28 65.43 345 23,211.60 22,573.35 -
业 日

西 2023 年

688576 山 05 月 30 6 个月 新股 135.80 120.41 171 23,221.80 20,590.11 -
科 日 锁定

技

颀 2023 年

688352 中 04 月 11 6 个月 新股 12.10 12.07 1,303 15,766.30 15,727.21 -
科 日 锁定

技

美 2023 年 新股

688458 芯 05 月 15 6 个月 锁定 75.00 90.76 171 12,825.00 15,519.96 -
晟 日

航 2023 年

688552 天 05 月 08 6 个月 新股 21.17 23.50 659 13,951.03 15,486.50 -
南 日 锁定

湖

英 2023 年

301399 特 05 月 16 6 个月 新股 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 日 锁定

技

宏 2023 年 新股

301246 源 03 月 10 6 个月 锁定 50.00 30.71 478 23,900.00 14,679.38 -
药 日


业

南 2023 年

688484 芯 03 月 28 6 个月 新股 39.99 36.71 390 15,596.10 14,316.90 -
科 日 锁定

技

新 2023 年 新股

688593 相 05 月 25 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 日

光 2023 年

301387 大 04 月 10 6 个月 新股 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
同 日 锁定

创

天 2023 年

688570 玛 05 月 29 6 个月 新股 30.26 25.33 542 16,400.92 13,728.86 -
智 日 锁定

控

安 2023 年 新股

688581 杰 05 月 12 6 个月 锁定 125.80 118.03 114 14,341.20 13,455.42 -
思 日

华 2023 年

688433 曙 04 月 07 6 个月 新股 26.66 31.50 403 10,743.98 12,694.50 -
高 日 锁定

科

威 2023 年 新股

301315 士 06 月 13 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 日

绿 2023 年

301322 通 02 月 27 6 个月 新股 131.11 53.24 216 18,879.84 11,499.84 -
科 日 锁定

技

泓 2023 年

301439 淋 03 月 10 6 个月 新股 19.99 16.90 655 13,093.45 11,069.50 -
电 日 锁定

力

森 2023 年

301429 泰 04 月 10 6 个月 新股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
股 日 锁定

份

双 2023 年

688623 元 05 月 31 6 个月 新股 125.88 86.79 119 14,979.72 10,328.01 -
科 日 锁定

技

688631 莱 2023 年 6 个月 新股 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
斯 06 月 19 锁定


信 日

息

致 2023 年

301376 欧 06 月 14 6 个月 新股 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 日 锁定

技

新 2023 年 新股

301323 莱 05 月 29 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 日

时 2023 年

688429 创 06 月 20 6 个月 新股 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 日 锁定

源

锡 2023 年

301170 南 06 月 16 6 个月 新股 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 日 锁定

技

科 2023 年

301281 源 03 月 28 6 个月 新股 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
制 日 锁定

药

华 2023 年

688535 海 03 月 28 6 个月 新股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
诚 日 锁定

科

华 2023 年

301157 塑 03 月 01 6 个月 新股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 日 锁定

技

涛 2023 年

301345 涛 03 月 10 6 个月 新股 73.45 46.64 150 11,017.50 6,996.00 -
车 日 锁定

业

海 2023 年

001367 森 03 月 30 6 个月 新股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 日 锁定

业

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不

低于 6 个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，其他银行存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有信用类债
券)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 06 月 30 日

资产

银行存款 36,999,417.02 - - - 36,999,417.02

结算备付金 7,507,079.05 - - - 7,507,079.05

存出保证金 1,557,388.80 - - - 1,557,388.80

交易性金融 - - - 578,781,410.88 578,781,410.88
资产

应收申购款 - - - 2,347,320.32 2,347,320.32

资产总计 46,063,884.87 - - 581,128,731.20 627,192,616.07

负债

应付赎回款 - - - 852,860.27 852,860.27

应付管理人 - - - 438,161.09 438,161.09
报酬

应付托管费 - - - 65,724.15 65,724.15

应付销售服 - - - 108,111.02 108,111.02
务费

其他负债 - - - 91,037.37 91,037.37

负债总计 - - - 1,555,893.90 1,555,893.90

利率敏感度 46,063,884.87 - - 579,572,837.30 625,636,722.17
缺口
上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日


资产

银行存款 34,006,559.91 - - - 34,006,559.91

结算备付金 4,351,911.30 - - - 4,351,911.30

存出保证金 1,475,232.00 - - - 1,475,232.00

交易性金融 - - - 489,082,299.73 489,082,299.73
资产

应收申购款 - - - 169,457.01 169,457.01

资产总计 39,833,703.21 - - 489,251,756.74 529,085,459.95

负债

应付赎回款 - - - 836,295.84 836,295.84

应付管理人 - - - 449,025.65 449,025.65
报酬

应付托管费 - - - 67,353.83 67,353.83

应付销售服 - - - 79,917.68 79,917.68
务费

其他负债 - - - 151,095.01 151,095.01

负债总计 - - - 1,583,688.01 1,583,688.01

利率敏感度 39,833,703.21 - - 487,668,068.73 527,501,771.94
缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年
12 月 31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 578,781,410.88 92.51 489,082,299.73 92.72

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 578,781,410.88 92.51 489,082,299.73 92.72

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货
投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验计算其他价格风险对基金资产
净值的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 578,041,477.99 487,907,465.38


第二层次 76,505.00 844,662.00

第三层次 663,427.89 330,172.35

合计 578,781,410.88 489,082,299.73

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 578,781,410.88 92.28

其中：股票 578,781,410.88 92.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 44,506,496.07 7.10

8 其他各项资产 3,904,709.12 0.62

9 合计 627,192,616.07 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,325,417.00 0.37

B 采矿业 14,028,485.32 2.24

C 制造业 332,814,869.39 53.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,418,212.69 3.74

E 建筑业 5,663,813.00 0.91

F 批发和零售业 8,465,925.00 1.35

G 交通运输、仓储和邮政业 2,568,815.28 0.41

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,355,874.75 6.45

J 金融业 12,089,046.25 1.93

K 房地产业 8,245,561.00 1.32

L 租赁和商务服务业 2,012,070.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 2,810,941.38 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 517,940.00 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,345,841.60 0.37

R 文化、体育和娱乐业 22,637,974.54 3.62

S 综合 - -

合计 480,300,787.20 76.77

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 463,430.00 0.07

B 采矿业 464,727.00 0.07

C 制造业 70,539,907.28 11.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,425,759.00 0.23


业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,438,070.20 0.71

G 交通运输、仓储和邮政业 3,790,297.00 0.61

H 住宿和餐饮业 528,240.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,968,533.94 1.27

J 金融业 - -

K 房地产业 712,975.00 0.11

L 租赁和商务服务业 52,480.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 1,929,312.00 0.31

N 水利、环境和公共设施管理业 1,096,745.40 0.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 648,986.86 0.10

R 文化、体育和娱乐业 4,421,160.00 0.71

S 综合 - -

合计 98,480,623.68 15.74

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 300638 广和通 268,000 6,078,240.00 0.97

2 603103 横店影视 343,605 5,786,308.20 0.92

3 300869 康泰医学 231,092 5,305,872.32 0.85

4 002215 诺普信 680,819 5,112,950.69 0.82

5 603567 珍宝岛 336,200 5,029,552.00 0.80

6 600197 伊力特 181,500 4,931,355.00 0.79

7 603328 依顿电子 575,700 4,766,796.00 0.76

8 600201 生物股份 467,738 4,448,188.38 0.71

9 002335 科华数据 122,500 4,403,875.00 0.70

10 600583 海油工程 751,400 4,395,690.00 0.70

11 601137 博威合金 282,300 4,392,588.00 0.70

12 600531 豫光金铅 683,900 4,308,570.00 0.69

13 000550 江铃汽车 300,600 4,160,304.00 0.66


14 600098 广州发展 670,700 4,144,926.00 0.66

15 688173 希荻微 178,651 4,087,534.88 0.65

16 603171 税友股份 99,700 3,986,006.00 0.64

17 002664 信质集团 276,800 3,897,344.00 0.62

18 300232 洲明科技 426,200 3,895,468.00 0.62

19 002746 仙坛股份 493,406 3,888,039.28 0.62

20 300319 麦捷科技 452,100 3,869,976.00 0.62

21 600562 国睿科技 238,000 3,855,600.00 0.62

22 603989 艾华集团 182,030 3,833,551.80 0.61

23 002649 博彦科技 261,200 3,690,756.00 0.59

24 300775 三角防务 109,200 3,688,776.00 0.59

25 600578 京能电力 929,515 3,634,403.65 0.58

26 300457 赢合科技 201,200 3,553,192.00 0.57

27 600977 中国电影 251,400 3,532,170.00 0.56

28 600577 精达股份 791,400 3,339,708.00 0.53

29 300443 金雷股份 93,300 3,307,485.00 0.53

30 002641 公元股份 582,500 3,285,300.00 0.53

31 601908 京运通 539,900 3,266,395.00 0.52

32 601619 嘉泽新能 717,500 3,264,625.00 0.52

33 600267 海正药业 286,700 3,262,646.00 0.52

34 300735 光弘科技 304,000 3,252,800.00 0.52

35 001696 宗申动力 458,500 3,246,180.00 0.52

36 000966 长源电力 580,500 3,239,190.00 0.52

37 300672 国科微 38,527 3,211,225.45 0.51

38 603719 良品铺子 127,600 3,191,276.00 0.51

39 601921 浙版传媒 366,200 3,182,278.00 0.51

40 600129 太极集团 53,400 3,176,766.00 0.51

41 603305 旭升集团 113,600 3,166,032.00 0.51

42 601702 华峰铝业 230,479 3,152,952.72 0.50

43 000860 顺鑫农业 92,150 3,104,533.50 0.50

44 603208 江山欧派 84,360 3,072,391.20 0.49

45 000030 富奥股份 604,300 3,045,672.00 0.49

46 600635 大众公用 915,292 3,038,769.44 0.49

47 002053 云南能投 270,200 3,031,644.00 0.48

48 603197 保隆科技 55,500 3,010,875.00 0.48

49 002498 汉缆股份 750,495 3,009,484.95 0.48

50 688711 宏微科技 49,883 2,910,174.22 0.47

51 688425 铁建重工 603,440 2,902,546.40 0.46

52 300768 迪普科技 174,703 2,894,828.71 0.46

53 002948 青岛银行 921,850 2,885,390.50 0.46

54 601311 骆驼股份 308,990 2,867,427.20 0.46

55 002967 广电计量 139,603 2,804,624.27 0.45

56 688676 金盘科技 92,344 2,797,099.76 0.45


57 601019 山东出版 304,002 2,787,698.34 0.45

58 300674 宇信科技 155,800 2,754,544.00 0.44

59 601801 皖新传媒 290,200 2,724,978.00 0.44

60 600864 哈投股份 532,000 2,718,520.00 0.43

61 300693 盛弘股份 73,393 2,709,669.56 0.43

62 002171 楚江新材 380,000 2,705,600.00 0.43

63 002020 京新药业 210,500 2,698,610.00 0.43

64 300900 广联航空 92,332 2,660,084.92 0.43

65 603566 普莱柯 113,935 2,648,988.75 0.42

66 688318 财富趋势 26,172 2,616,414.84 0.42

67 603179 新泉股份 59,300 2,602,677.00 0.42

68 000517 荣安地产 853,200 2,602,260.00 0.42

69 601222 林洋能源 315,300 2,582,307.00 0.41

70 002206 海利得 480,100 2,573,336.00 0.41

71 002158 汉钟精机 103,000 2,570,880.00 0.41

72 002011 盾安环境 185,400 2,564,082.00 0.41

73 300109 新开源 100,400 2,496,948.00 0.40

74 601126 四方股份 164,361 2,496,643.59 0.40

75 688088 虹软科技 57,929 2,476,464.75 0.40

76 002990 盛视科技 66,500 2,447,200.00 0.39

77 601519 大智慧 338,700 2,425,092.00 0.39

78 601369 陕鼓动力 265,600 2,419,616.00 0.39

79 002701 奥瑞金 536,100 2,417,811.00 0.39

80 603881 数据港 105,760 2,389,118.40 0.38

81 000875 吉电股份 442,300 2,383,997.00 0.38

82 603466 风语筑 170,600 2,371,340.00 0.38

83 300130 新国都 83,512 2,365,894.96 0.38

84 000737 北方铜业 438,200 2,361,898.00 0.38

85 002234 民和股份 127,700 2,325,417.00 0.37

86 002612 朗姿股份 96,200 2,287,636.00 0.37

87 603985 恒润股份 109,000 2,285,730.00 0.37

88 300702 天宇股份 93,720 2,274,584.40 0.36

89 000685 中山公用 298,680 2,261,007.60 0.36

90 300133 华策影视 317,800 2,253,202.00 0.36

91 600502 安徽建工 422,905 2,232,938.40 0.36

92 603345 安井食品 15,200 2,231,360.00 0.36

93 603916 苏博特 167,920 2,223,260.80 0.36

94 600363 联创光电 59,600 2,211,160.00 0.35

95 002635 安洁科技 159,253 2,197,691.40 0.35

96 688389 普门科技 93,468 2,195,563.32 0.35

97 002108 沧州明珠 484,400 2,194,332.00 0.35

98 002314 南山控股 664,700 2,193,510.00 0.35

99 301087 可孚医疗 43,730 2,155,889.00 0.34


100 603229 奥翔药业 102,060 2,141,218.80 0.34

101 603027 千禾味业 99,600 2,103,552.00 0.34

102 600266 城建发展 413,100 2,098,548.00 0.34

103 600986 浙文互联 322,000 2,060,800.00 0.33

104 600248 陕建股份 429,900 2,050,623.00 0.33

105 002913 奥士康 53,500 2,042,630.00 0.33

106 600572 康恩贝 296,800 2,033,080.00 0.32

107 600789 鲁抗医药 315,200 2,023,584.00 0.32

108 600125 铁龙物流 334,882 2,022,687.28 0.32

109 300777 中简科技 42,700 2,018,002.00 0.32

110 600933 爱柯迪 86,300 2,009,927.00 0.32

111 603983 丸美股份 61,400 1,986,290.00 0.32

112 600403 大有能源 481,612 1,979,425.32 0.32

113 002351 漫步者 93,900 1,941,852.00 0.31

114 000672 上峰水泥 210,740 1,924,056.20 0.31

115 301155 海力风电 24,800 1,911,584.00 0.31

116 301089 拓新药业 30,620 1,896,602.80 0.30

117 002402 和而泰 111,200 1,888,176.00 0.30

118 002636 金安国纪 203,700 1,880,151.00 0.30

119 600872 中炬高新 50,200 1,846,858.00 0.30

120 301239 普瑞眼科 18,700 1,834,096.00 0.29

121 002017 东信和平 139,764 1,832,306.04 0.29

122 301039 中集车辆 137,200 1,815,156.00 0.29

123 600850 电科数字 76,000 1,792,840.00 0.29

124 002085 万丰奥威 255,900 1,773,387.00 0.28

125 300910 瑞丰新材 34,600 1,740,380.00 0.28

126 002895 川恒股份 88,200 1,737,540.00 0.28

127 603919 金徽酒 73,300 1,721,084.00 0.28

128 002539 云图控股 190,600 1,711,588.00 0.27

129 002651 利君股份 219,100 1,702,407.00 0.27

130 002747 埃斯顿 60,800 1,702,400.00 0.27

131 002859 洁美科技 61,400 1,700,780.00 0.27

132 002727 一心堂 63,400 1,673,760.00 0.27

133 605020 永和股份 64,200 1,657,002.00 0.26

134 002139 拓邦股份 124,700 1,627,335.00 0.26

135 603636 南威软件 110,500 1,621,035.00 0.26

136 603505 金石资源 66,960 1,563,516.00 0.25

137 002130 沃尔核材 191,000 1,550,920.00 0.25

138 600971 恒源煤电 196,400 1,529,956.00 0.24

139 002984 森麒麟 47,700 1,500,642.00 0.24

140 603601 再升科技 350,760 1,497,745.20 0.24

141 605123 派克新材 13,684 1,486,766.60 0.24

142 300068 南都电源 76,345 1,478,039.20 0.24


143 000061 农产品 243,200 1,456,768.00 0.23

144 002324 普利特 101,800 1,452,686.00 0.23

145 300827 上能电气 39,477 1,423,145.85 0.23

146 002541 鸿路钢构 48,400 1,394,404.00 0.22

147 002768 国恩股份 56,946 1,377,523.74 0.22

148 601567 三星医疗 104,600 1,321,098.00 0.21

149 000650 仁和药业 213,400 1,310,276.00 0.21

150 600993 马应龙 46,800 1,301,508.00 0.21

151 300065 海兰信 104,600 1,295,994.00 0.21

152 603236 移远通信 22,200 1,281,162.00 0.20

153 300079 数码视讯 209,500 1,277,950.00 0.20

154 300134 大富科技 123,200 1,262,800.00 0.20

155 600320 振华重工 337,500 1,258,875.00 0.20

156 000686 东北证券 178,900 1,241,566.00 0.20

157 688518 联赢激光 44,374 1,236,259.64 0.20

158 300348 长亮科技 117,900 1,230,876.00 0.20

159 601001 晋控煤业 130,900 1,225,224.00 0.20

160 002737 葵花药业 49,800 1,212,132.00 0.19

161 300633 开立医疗 22,100 1,204,450.00 0.19

162 600458 时代新材 100,454 1,204,443.46 0.19

163 000801 四川九洲 164,600 1,201,580.00 0.19

164 300502 新易盛 17,600 1,196,272.00 0.19

165 688018 乐鑫科技 9,200 1,194,344.00 0.19

166 000032 深桑达 A 35,900 1,181,110.00 0.19

167 300206 理邦仪器 76,800 1,158,144.00 0.19

168 002312 川发龙蟒 138,300 1,124,379.00 0.18

169 601918 新集能源 262,700 1,116,475.00 0.18

170 688139 海尔生物 21,442 1,103,619.74 0.18

171 002697 红旗连锁 186,700 1,090,328.00 0.17

172 002611 东方精工 189,500 1,087,730.00 0.17

173 601882 海天精工 32,600 1,085,580.00 0.17

174 600750 江中药业 49,000 1,074,570.00 0.17

175 600223 福瑞达 104,400 1,071,144.00 0.17

176 000048 京基智农 54,800 1,069,696.00 0.17

177 603733 仙鹤股份 50,600 1,055,010.00 0.17

178 000950 重药控股 156,200 1,051,226.00 0.17

179 000528 柳工 132,800 1,049,120.00 0.17

180 002583 海能达 171,300 995,253.00 0.16

181 002097 山河智能 149,400 993,510.00 0.16

182 600312 平高电气 79,800 988,722.00 0.16

183 002467 二六三 194,800 968,156.00 0.15

184 002698 博实股份 54,300 949,707.00 0.15

185 300738 奥飞数据 92,520 943,704.00 0.15


186 600420 国药现代 81,400 919,006.00 0.15

187 300332 天壕环境 79,800 915,306.00 0.15

188 300567 精测电子 9,596 913,059.40 0.15

189 688408 中信博 10,635 896,849.55 0.14

190 002367 康力电梯 98,000 894,740.00 0.14

191 300803 指南针 17,238 837,594.42 0.13

192 600966 博汇纸业 140,948 834,412.16 0.13

193 003006 百亚股份 47,400 819,072.00 0.13

194 603010 万盛股份 73,700 801,119.00 0.13

195 600037 歌华有线 95,300 791,943.00 0.13

196 002782 可立克 51,100 781,319.00 0.12

197 601101 昊华能源 134,200 781,044.00 0.12

198 601890 亚星锚链 67,200 778,176.00 0.12

199 600120 浙江东方 194,614 745,371.62 0.12

200 002815 崇达技术 58,200 724,590.00 0.12

201 002446 盛路通信 76,100 719,145.00 0.11

202 603416 信捷电气 17,067 705,037.77 0.11

203 603323 苏农银行 162,400 683,704.00 0.11

204 000603 盛达资源 54,700 661,323.00 0.11

205 300811 铂科新材 11,100 659,784.00 0.11

206 002317 众生药业 38,100 647,319.00 0.10

207 002741 光华科技 37,500 633,000.00 0.10

208 300183 东软载波 38,000 627,380.00 0.10

209 000426 兴业银锡 70,200 623,376.00 0.10

210 603071 物产环能 36,800 610,512.00 0.10

211 688100 威胜信息 20,100 599,181.00 0.10

212 003040 楚天龙 32,044 581,278.16 0.09

213 600477 杭萧钢构 136,400 557,876.00 0.09

214 002344 海宁皮城 117,400 555,302.00 0.09

215 300226 上海钢联 17,137 555,238.80 0.09

216 600908 无锡银行 102,920 551,651.20 0.09

217 000597 东北制药 104,430 541,991.70 0.09

218 300666 江丰电子 7,800 530,088.00 0.08

219 002006 精工科技 24,300 524,151.00 0.08

220 002573 清新环境 94,000 517,940.00 0.08

221 603997 继峰股份 35,500 507,650.00 0.08

222 603053 成都燃气 49,900 502,493.00 0.08

223 300894 火星人 19,500 498,030.00 0.08

224 300382 斯莱克 35,500 468,245.00 0.07

225 002946 新乳业 32,100 460,635.00 0.07

226 002239 奥特佳 169,400 452,298.00 0.07

227 603308 应流股份 23,500 430,050.00 0.07

228 603187 海容冷链 21,100 421,789.00 0.07


229 301267 华厦眼科 6,868 418,604.60 0.07

230 300101 振芯科技 21,400 414,946.00 0.07

231 600682 南京新百 49,600 397,296.00 0.06

232 600586 金晶科技 47,500 366,700.00 0.06

233 003012 东鹏控股 43,100 348,679.00 0.06

234 300762 上海瀚讯 28,900 340,153.00 0.05

235 603396 金辰股份 5,100 334,560.00 0.05

236 002677 浙江美大 31,200 330,408.00 0.05

237 688037 芯源微 1,900 324,805.00 0.05

238 300767 震安科技 12,775 323,974.00 0.05

239 688007 光峰科技 14,900 310,665.00 0.05

240 300294 博雅生物 8,424 305,622.72 0.05

241 600717 天津港 65,900 291,937.00 0.05

242 300634 彩讯股份 11,000 290,400.00 0.05

243 688383 新益昌 2,051 285,540.22 0.05

244 600888 新疆众和 32,700 258,984.00 0.04

245 300755 华致酒行 11,500 258,405.00 0.04

246 688127 蓝特光学 14,609 257,556.67 0.04

247 300298 三诺生物 9,300 251,472.00 0.04

248 603877 太平鸟 9,879 249,741.12 0.04

249 603063 禾望电气 8,100 249,075.00 0.04

250 605589 圣泉集团 10,900 236,966.00 0.04

251 300770 新媒股份 5,100 233,886.00 0.04

252 688148 芳源股份 17,500 213,500.00 0.03

253 300180 华峰超纤 56,834 205,170.74 0.03

254 603920 世运电路 9,908 193,503.24 0.03

255 600662 外服控股 32,600 186,472.00 0.03

256 600990 四创电子 5,825 184,303.00 0.03

257 000555 神州信息 14,000 172,200.00 0.03

258 600284 浦东建设 27,180 166,341.60 0.03

259 002987 京北方 7,100 155,632.00 0.02

260 000758 中色股份 32,300 152,456.00 0.02

261 300131 英唐智控 29,000 152,250.00 0.02

262 600761 安徽合力 7,000 139,510.00 0.02

263 300747 锐科激光 4,500 137,160.00 0.02

264 002706 良信股份 11,900 133,875.00 0.02

265 688526 科前生物 5,487 130,535.73 0.02

266 688508 芯朋微 2,227 129,143.73 0.02

267 600773 西藏城投 10,100 127,260.00 0.02

268 002283 天润工业 19,800 127,116.00 0.02

269 300236 上海新阳 3,100 122,915.00 0.02

270 600639 浦东金桥 9,500 117,895.00 0.02

271 002126 银轮股份 6,000 106,200.00 0.02


272 300263 隆华科技 12,300 102,336.00 0.02

273 002044 美年健康 13,100 93,141.00 0.01

274 605111 新洁能 2,130 92,697.60 0.01

275 300224 正海磁材 5,800 74,588.00 0.01

276 002023 海特高新 7,300 67,160.00 0.01

277 603690 至纯科技 1,920 66,892.80 0.01

278 688368 晶丰明源 500 63,605.00 0.01

279 603533 掌阅科技 1,900 52,668.00 0.01

280 002320 海峡股份 7,400 44,696.00 0.01

281 600729 重庆百货 1,300 40,872.00 0.01

282 300579 数字认证 1,412 40,806.80 0.01

283 600797 浙大网新 5,700 40,698.00 0.01

284 600997 开滦股份 6,800 40,596.00 0.01

285 003031 中瓷电子 300 39,936.00 0.01

286 000902 新洋丰 3,800 39,064.00 0.01

287 002489 浙江永强 9,500 38,475.00 0.01

288 000718 苏宁环球 12,800 34,944.00 0.01

289 603032 德新科技 1,000 34,540.00 0.01

290 600483 福能股份 2,900 33,495.00 0.01

291 603098 森特股份 1,600 32,800.00 0.01

292 000951 中国重汽 1,900 32,015.00 0.01

293 605222 起帆电缆 1,500 30,990.00 0.00

294 600876 凯盛新能 1,900 30,324.00 0.00

295 605009 豪悦护理 600 28,800.00 0.00

296 688023 安恒信息 138 24,109.98 0.00

297 603915 国茂股份 1,100 23,298.00 0.00

298 600017 日照港 7,700 23,023.00 0.00

299 002918 蒙娜丽莎 1,400 21,616.00 0.00

300 002929 润建股份 400 17,364.00 0.00

301 002135 东南网架 2,400 15,504.00 0.00

302 688680 海优新材 122 14,862.04 0.00

303 301050 雷电微力 200 12,986.00 0.00

304 688608 恒玄科技 47 5,688.41 0.00

305 688198 佰仁医疗 48 5,093.28 0.00

306 688001 华兴源创 127 4,498.34 0.00

307 301047 义翘神州 40 3,428.00 0.00

308 688083 中望软件 20 2,897.80 0.00

309 688046 药康生物 149 2,889.11 0.00

310 688699 明微电子 32 1,610.24 0.00

311 688330 宏力达 42 1,473.36 0.00

312 001269 欧晶科技 20 1,470.60 0.00

313 688700 东威科技 11 1,097.03 0.00

314 300036 超图软件 43 1,019.53 0.00


315 688161 威高骨科 23 996.13 0.00

316 300663 科蓝软件 47 638.73 0.00

317 600720 祁连山 50 568.50 0.00

318 002287 奇正藏药 12 286.80 0.00

319 300327 中颖电子 10 279.60 0.00

320 600869 远东股份 36 198.72 0.00

321 688085 三友医疗 6 157.56 0.00

322 002839 张家港行 37 156.51 0.00

323 600400 红豆股份 46 150.88 0.00

324 601515 东风股份 20 87.60 0.00

325 600688 上海石化 26 80.86 0.00

326 688337 普源精电 1 60.26 0.00

327 002421 达实智能 3 10.56 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 601003 柳钢股份 923,900 3,732,556.00 0.60

2 002454 松芝股份 342,801 2,903,524.47 0.46

3 000997 新大陆 147,000 2,778,300.00 0.44

4 600229 城市传媒 295,000 2,513,400.00 0.40

5 300014 亿纬锂能 40,700 2,462,350.00 0.39

6 002154 报喜鸟 418,200 2,308,464.00 0.37

7 002531 天顺风能 145,800 2,220,534.00 0.35

8 300719 安达维尔 149,800 2,115,176.00 0.34

9 601966 玲珑轮胎 91,100 2,024,242.00 0.32

10 600020 中原高速 539,500 1,979,965.00 0.32

11 600488 津药药业 343,600 1,931,032.00 0.31

12 300759 康龙化成 50,400 1,929,312.00 0.31

13 600829 人民同泰 235,400 1,657,216.00 0.26

14 300872 天阳科技 106,480 1,654,699.20 0.26

15 300857 协创数据 60,848 1,599,085.44 0.26

16 603218 日月股份 82,100 1,559,079.00 0.25

17 300368 汇金股份 223,500 1,484,040.00 0.24

18 600031 三一重工 87,600 1,456,788.00 0.23

19 300870 欧陆通 24,000 1,438,320.00 0.23

20 002422 科伦药业 47,700 1,415,736.00 0.23

21 002997 瑞鹄模具 46,100 1,370,553.00 0.22

22 600760 中航沈飞 29,700 1,336,500.00 0.21

23 002919 名臣健康 29,200 1,316,920.00 0.21

24 002449 国星光电 147,900 1,314,831.00 0.21


25 688029 南微医学 16,110 1,313,931.60 0.21

26 301111 粤万年青 59,800 1,170,884.00 0.19

27 600469 风神股份 173,200 1,115,408.00 0.18

28 300228 富瑞特装 174,200 1,114,880.00 0.18

29 002971 和远气体 43,200 1,108,080.00 0.18

30 600050 中国联通 229,400 1,101,120.00 0.18

31 002593 日上集团 277,000 1,071,990.00 0.17

32 002559 亚威股份 117,200 1,040,736.00 0.17

33 600166 福田汽车 299,700 1,018,980.00 0.16

34 002869 金溢科技 46,100 1,013,278.00 0.16

35 000919 金陵药业 129,400 1,011,908.00 0.16

36 600035 楚天高速 244,200 996,336.00 0.16

37 002275 桂林三金 53,700 967,137.00 0.15

38 603158 腾龙股份 118,000 903,880.00 0.14

39 603708 家家悦 71,900 901,626.00 0.14

40 000531 穗恒运 A 124,400 899,412.00 0.14

41 603228 景旺电子 34,700 890,055.00 0.14

42 000949 新乡化纤 270,400 867,984.00 0.14

43 600329 达仁堂 18,200 816,998.00 0.13

44 688006 杭可科技 26,800 816,596.00 0.13

45 603676 卫信康 58,900 813,998.00 0.13

46 002739 万达电影 63,500 796,290.00 0.13

47 600337 美克家居 242,300 787,475.00 0.13

48 300041 回天新材 64,300 758,740.00 0.12

49 603628 清源股份 47,200 747,176.00 0.12

50 600558 大西洋 180,923 718,264.31 0.11

51 600748 上实发展 180,500 712,975.00 0.11

52 600664 哈药股份 211,100 694,519.00 0.11

53 688150 莱特光电 29,863 668,931.20 0.11

54 688510 航亚科技 33,200 660,348.00 0.11

55 600611 大众交通 217,100 642,616.00 0.10

56 688138 清溢光电 30,100 635,411.00 0.10

57 301103 何氏眼科 14,900 625,204.00 0.10

58 600824 益民集团 171,800 611,608.00 0.10

59 002170 芭田股份 88,700 609,369.00 0.10

60 688208 道通科技 19,807 600,350.17 0.10

61 002566 益盛药业 72,000 599,040.00 0.10

62 300200 高盟新材 67,600 575,276.00 0.09

63 300194 福安药业 145,400 564,152.00 0.09

64 002563 森马服饰 89,300 555,446.00 0.09

65 600315 上海家化 18,792 545,155.92 0.09

66 002104 恒宝股份 62,000 539,400.00 0.09

67 300421 力星股份 45,020 537,538.80 0.09


68 600728 佳都科技 77,400 536,382.00 0.09

69 002179 中航光电 11,700 530,595.00 0.08

70 601007 金陵饭店 62,000 528,240.00 0.08

71 600642 申能股份 75,300 526,347.00 0.08

72 002273 水晶光电 43,200 515,808.00 0.08

73 301052 果麦文化 10,400 512,928.00 0.08

74 000738 航发控制 21,000 512,400.00 0.08

75 002384 东山精密 18,900 489,510.00 0.08

76 600571 信雅达 52,700 481,678.00 0.08

77 002029 七匹狼 74,500 473,075.00 0.08

78 600054 黄山旅游 36,500 467,200.00 0.07

79 002299 圣农发展 24,200 463,430.00 0.07

80 601999 出版传媒 67,300 450,910.00 0.07

81 600498 烽火通信 19,600 399,252.00 0.06

82 600862 中航高科 15,700 397,367.00 0.06

83 600489 中金黄金 34,200 353,286.00 0.06

84 603199 九华旅游 9,300 321,315.00 0.05

85 300292 吴通控股 82,200 320,580.00 0.05

86 603508 思维列控 18,695 318,749.75 0.05

87 002033 丽江股份 28,330 308,230.40 0.05

88 600756 浪潮软件 17,500 290,850.00 0.05

89 603309 维力医疗 18,100 280,007.00 0.04

90 000852 石化机械 36,000 258,840.00 0.04

91 002419 天虹股份 42,300 247,455.00 0.04

92 000739 普洛药业 13,800 244,812.00 0.04

93 603808 歌力思 18,100 237,653.00 0.04

94 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.04

95 000301 东方盛虹 19,100 225,762.00 0.04

96 600637 东方明珠 28,800 225,216.00 0.04

97 002107 沃华医药 37,294 224,509.88 0.04

98 000417 合肥百货 47,700 223,236.00 0.04

99 688357 建龙微纳 3,433 222,080.77 0.04

100 000425 徐工机械 31,900 215,963.00 0.03

101 300110 华仁药业 52,200 210,366.00 0.03

102 300219 鸿利智汇 26,000 191,100.00 0.03

103 600019 宝钢股份 33,400 187,708.00 0.03

104 601600 中国铝业 34,100 187,209.00 0.03

105 002203 海亮股份 15,400 184,954.00 0.03

106 603587 地素时尚 12,600 184,464.00 0.03

107 000534 万泽股份 10,800 181,116.00 0.03

108 603283 赛腾股份 3,900 173,550.00 0.03

109 603166 福达股份 24,600 165,804.00 0.03

110 300434 金石亚药 11,300 153,002.00 0.02


111 300667 必创科技 7,700 151,613.00 0.02

112 601107 四川成渝 36,400 148,148.00 0.02

113 002093 国脉科技 16,900 142,636.00 0.02

114 000751 锌业股份 42,000 138,600.00 0.02

115 600418 江淮汽车 10,400 130,936.00 0.02

116 003029 吉大正元 4,000 129,800.00 0.02

117 603367 辰欣药业 8,200 124,476.00 0.02

118 002169 智光电气 14,700 121,863.00 0.02

119 002745 木林森 13,100 120,520.00 0.02

120 600968 海油发展 36,300 111,441.00 0.02

121 002600 领益智造 15,500 107,105.00 0.02

122 600570 恒生电子 2,300 101,867.00 0.02

123 603383 顶点软件 1,800 99,756.00 0.02

124 600301 华锡有色 5,300 95,135.00 0.02

125 600757 长江传媒 9,200 79,120.00 0.01

126 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

127 002580 圣阳股份 8,100 76,059.00 0.01

128 002912 中新赛克 1,300 57,213.00 0.01

129 002056 横店东磁 3,100 56,451.00 0.01

130 300337 银邦股份 8,100 54,027.00 0.01

131 002712 思美传媒 8,000 52,480.00 0.01

132 601686 友发集团 7,500 51,300.00 0.01

133 601098 中南传媒 3,800 44,080.00 0.01

134 002303 美盈森 12,400 40,052.00 0.01

135 688472 阿特斯 2,289 39,004.56 0.01

136 688468 科美诊断 3,700 35,150.00 0.01

137 603507 振江股份 900 32,634.00 0.01

138 301358 湖南裕能 748 32,081.72 0.01

139 000045 深纺织 A 2,500 27,500.00 0.00

140 688576 西山科技 210 25,779.45 0.00

141 603096 新经典 1,200 24,432.00 0.00

142 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

143 600794 保税科技 6,600 23,232.00 0.00

144 301310 鑫宏业 345 22,573.35 0.00

145 603317 天味食品 1,500 21,915.00 0.00

146 600582 天地科技 3,700 21,571.00 0.00

147 300560 中富通 1,100 20,350.00 0.00

148 688352 颀中科技 1,303 15,727.21 0.00

149 688458 美芯晟 171 15,519.96 0.00

150 688552 航天南湖 659 15,486.50 0.00

151 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

152 301246 宏源药业 478 14,679.38 0.00

153 688484 南芯科技 390 14,316.90 0.00


154 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

155 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

156 688570 天玛智控 542 13,728.86 0.00

157 688581 安杰思 114 13,455.42 0.00

158 688433 华曙高科 403 12,694.50 0.00

159 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

160 301322 绿通科技 216 11,499.84 0.00

161 301439 泓淋电力 655 11,069.50 0.00

162 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

163 688623 双元科技 119 10,328.01 0.00

164 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

165 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

166 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

167 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

168 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

169 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

170 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

171 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

172 688200 华峰测控 49 7,497.00 0.00

173 301345 涛涛车业 150 6,996.00 0.00

174 688228 开普云 115 5,906.40 0.00

175 688622 禾信仪器 122 4,331.00 0.00

176 605117 德业股份 20 2,991.00 0.00

177 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

178 301029 怡合达 40 1,787.20 0.00

179 688569 铁科轨道 37 1,556.59 0.00

180 300642 透景生命 50 1,008.50 0.00

181 603338 浙江鼎力 13 728.13 0.00

182 002915 中欣氟材 40 668.40 0.00

183 688588 凌志软件 38 590.90 0.00

184 603960 克来机电 30 559.50 0.00

185 688223 晶科能源 17 239.02 0.00

186 600200 江苏吴中 10 72.10 0.00

187 688049 炬芯科技 1 36.80 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 600583 海油工程 21,529,911.00 4.08


2 002635 安洁科技 21,137,667.96 4.01

3 002017 东信和平 20,944,599.18 3.97

4 600850 电科数字 20,164,459.30 3.82

5 002463 沪电股份 19,979,480.50 3.79

6 601921 浙版传媒 19,054,073.44 3.61

7 603328 依顿电子 18,843,358.00 3.57

8 600458 时代新材 18,709,771.82 3.55

9 603171 税友股份 18,610,782.00 3.53

10 600572 康恩贝 18,326,561.00 3.47

11 601137 博威合金 18,284,933.00 3.47

12 600267 海正药业 17,843,907.00 3.38

13 688318 财富趋势 17,774,873.28 3.37

14 688408 中信博 17,411,510.47 3.30

15 000758 中色股份 17,281,502.00 3.28

16 600776 东方通信 16,998,294.94 3.22

17 002727 一心堂 16,711,010.26 3.17

18 300900 广联航空 16,509,167.43 3.13

19 600037 歌华有线 16,442,779.73 3.12

20 300101 振芯科技 16,208,403.00 3.07

21 600531 豫光金铅 16,178,806.00 3.07

22 300803 指南针 16,111,918.86 3.05

23 000860 顺鑫农业 15,982,866.50 3.03

24 002421 达实智能 15,937,047.00 3.02

25 605123 派克新材 15,902,309.16 3.01

26 601126 四方股份 15,847,438.00 3.00

27 600502 安徽建工 15,584,103.65 2.95

28 002664 信质集团 15,566,174.48 2.95

29 600197 伊力特 15,519,614.00 2.94

30 600977 中国电影 15,444,756.00 2.93

31 600789 鲁抗医药 15,414,527.00 2.92

32 002020 京新药业 15,391,718.00 2.92

33 603027 千禾味业 15,161,534.00 2.87

34 002204 大连重工 15,128,200.80 2.87

35 300616 尚品宅配 14,945,510.94 2.83

36 000597 东北制药 14,895,498.00 2.82

37 600990 四创电子 14,836,273.87 2.81

38 300319 麦捷科技 14,767,265.08 2.80

39 301039 中集车辆 14,745,952.00 2.80

40 603636 南威软件 14,668,869.00 2.78

41 002746 仙坛股份 14,660,140.36 2.78

42 300602 飞荣达 14,609,787.00 2.77

43 002139 拓邦股份 14,527,148.00 2.75

44 002130 沃尔核材 14,431,886.89 2.74


45 002544 普天科技 14,277,498.00 2.71

46 603505 金石资源 14,234,039.00 2.70

47 002649 博彦科技 14,024,107.00 2.66

48 600797 浙大网新 13,916,088.88 2.64

49 601619 嘉泽新能 13,907,011.00 2.64

50 603396 金辰股份 13,884,891.14 2.63

51 601567 三星医疗 13,801,666.00 2.62

52 300183 东软载波 13,763,492.00 2.61

53 688676 金盘科技 13,744,997.91 2.61

54 603338 浙江鼎力 13,656,367.00 2.59

55 000030 富奥股份 13,642,011.00 2.59

56 002085 万丰奥威 13,619,907.00 2.58

57 002697 红旗连锁 13,608,676.00 2.58

58 601519 大智慧 13,410,247.00 2.54

59 002335 科华数据 13,340,279.00 2.53

60 603718 海利生物 13,327,922.00 2.53

61 601222 林洋能源 13,313,700.41 2.52

62 603305 旭升集团 13,252,427.64 2.51

63 300679 电连技术 13,139,874.19 2.49

64 603533 掌阅科技 13,136,386.00 2.49

65 300377 赢时胜 13,087,972.85 2.48

66 603103 横店影视 13,046,844.45 2.47

67 002737 葵花药业 13,046,334.00 2.47

68 605589 圣泉集团 13,042,847.00 2.47

69 002038 双鹭药业 12,998,551.00 2.46

70 601908 京运通 12,978,548.00 2.46

71 002126 银轮股份 12,946,666.94 2.45

72 603229 奥翔药业 12,913,975.60 2.45

73 000582 北部湾港 12,896,380.56 2.44

74 002206 海利得 12,869,873.00 2.44

75 002435 长江健康 12,800,647.10 2.43

76 600682 南京新百 12,770,893.00 2.42

77 603088 宁波精达 12,728,660.00 2.41

78 002158 汉钟精机 12,705,104.55 2.41

79 300133 华策影视 12,651,446.00 2.40

80 605168 三人行 12,531,246.33 2.38

81 002651 利君股份 12,521,455.00 2.37

82 002938 鹏鼎控股 12,504,609.89 2.37

83 600577 精达股份 12,489,110.76 2.37

84 000928 中钢国际 12,439,102.00 2.36

85 600391 航发科技 12,435,344.00 2.36

86 688578 艾力斯 12,432,311.38 2.36

87 600184 光电股份 12,291,253.58 2.33


88 603299 苏盐井神 12,186,989.00 2.31

89 600098 广州发展 12,160,162.00 2.31

90 300527 中船应急 12,127,684.84 2.30

91 002567 唐人神 12,076,046.62 2.29

92 603601 再升科技 12,066,807.29 2.29

93 600114 东睦股份 12,020,619.37 2.28

94 000550 江铃汽车 11,989,056.00 2.27

95 688148 芳源股份 11,968,703.28 2.27

96 688711 宏微科技 11,961,908.55 2.27

97 601019 山东出版 11,909,678.34 2.26

98 002367 康力电梯 11,872,286.00 2.25

99 600685 中船防务 11,810,806.00 2.24

100 002449 国星光电 11,794,414.77 2.24

101 600578 京能电力 11,767,114.40 2.23

102 603306 华懋科技 11,722,585.00 2.22

103 300768 迪普科技 11,720,603.91 2.22

104 603118 共进股份 11,649,243.90 2.21

105 688223 晶科能源 11,613,291.00 2.20

106 002675 东诚药业 11,608,614.62 2.20

107 002239 奥特佳 11,598,067.00 2.20

108 603236 移远通信 11,583,102.62 2.20

109 000517 荣安地产 11,488,009.00 2.18

110 688559 海目星 11,468,465.88 2.17

111 688023 安恒信息 11,360,424.15 2.15

112 000823 超声电子 11,308,114.80 2.14

113 600073 上海梅林 11,281,794.00 2.14

114 300767 震安科技 11,253,712.80 2.13

115 002215 诺普信 11,047,453.77 2.09

116 002389 航天彩虹 11,025,936.93 2.09

117 002061 浙江交科 10,916,362.00 2.07

118 688425 铁建重工 10,907,198.00 2.07

119 000682 东方电子 10,853,930.00 2.06

120 600657 信达地产 10,836,484.78 2.05

121 002006 精工科技 10,752,214.98 2.04

122 002402 和而泰 10,752,144.00 2.04

123 002233 塔牌集团 10,700,167.00 2.03

124 300130 新国都 10,692,970.68 2.03

125 002641 公元股份 10,673,077.00 2.02

126 003032 传智教育 10,651,099.00 2.02

127 300226 上海钢联 10,634,763.12 2.02

128 600211 西藏药业 10,612,081.00 2.01

129 300777 中简科技 10,579,861.65 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 002463 沪电股份 24,551,679.50 4.65

2 002017 东信和平 20,131,480.68 3.82

3 600458 时代新材 19,612,654.20 3.72

4 000758 中色股份 19,412,011.56 3.68

5 600850 电科数字 19,184,269.53 3.64

6 002635 安洁科技 19,178,982.01 3.64

7 601921 浙版传媒 18,190,593.86 3.45

8 002421 达实智能 17,831,485.81 3.38

9 603328 依顿电子 17,829,397.00 3.38

10 600776 东方通信 17,533,878.41 3.32

11 300616 尚品宅配 17,174,601.28 3.26

12 600583 海油工程 17,067,471.00 3.24

13 600037 歌华有线 17,029,056.00 3.23

14 300803 指南针 16,991,224.02 3.22

15 600572 康恩贝 16,806,833.54 3.19

16 600797 浙大网新 16,754,303.32 3.18

17 688408 中信博 16,354,217.60 3.10

18 600114 东睦股份 16,303,773.80 3.09

19 301039 中集车辆 16,290,352.00 3.09

20 300602 飞荣达 16,288,885.05 3.09

21 688318 财富趋势 16,035,850.45 3.04

22 000860 顺鑫农业 15,983,916.99 3.03

23 601137 博威合金 15,829,172.32 3.00

24 002727 一心堂 15,711,648.54 2.98

25 300101 振芯科技 15,624,648.50 2.96

26 300377 赢时胜 15,144,112.45 2.87

27 002139 拓邦股份 15,106,152.00 2.86

28 600391 航发科技 15,048,660.00 2.85

29 601567 三星医疗 14,978,316.00 2.84

30 002204 大连重工 14,962,151.76 2.84

31 600267 海正药业 14,690,007.00 2.78

32 002544 普天科技 14,675,431.10 2.78

33 600685 中船防务 14,630,020.00 2.77

34 600990 四创电子 14,596,333.56 2.77

35 603171 税友股份 14,537,868.00 2.76

36 002697 红旗连锁 14,499,744.00 2.75

37 605123 派克新材 14,434,056.18 2.74


38 603533 掌阅科技 14,353,772.00 2.72

39 601126 四方股份 14,336,137.59 2.72

40 300183 东软载波 14,283,848.00 2.71

41 603636 南威软件 14,132,615.15 2.68

42 000597 东北制药 14,099,438.12 2.67

43 603299 苏盐井神 14,060,974.00 2.67

44 002085 万丰奥威 14,036,191.00 2.66

45 002664 信质集团 13,987,542.80 2.65

46 300900 广联航空 13,965,579.00 2.65

47 002020 京新药业 13,960,213.80 2.65

48 300679 电连技术 13,881,617.51 2.63

49 002126 银轮股份 13,868,177.78 2.63

50 000928 中钢国际 13,834,651.00 2.62

51 002938 鹏鼎控股 13,751,270.06 2.61

52 002675 东诚药业 13,680,513.73 2.59

53 603305 旭升集团 13,661,880.54 2.59

54 688148 芳源股份 13,638,681.31 2.59

55 603396 金辰股份 13,514,329.73 2.56

56 600073 上海梅林 13,482,392.28 2.56

57 603505 金石资源 13,478,507.00 2.56

58 000682 东方电子 13,414,248.00 2.54

59 002130 沃尔核材 13,411,755.63 2.54

60 600789 鲁抗医药 13,372,552.00 2.54

61 603338 浙江鼎力 13,369,310.99 2.53

62 603718 海利生物 13,237,170.00 2.51

63 605589 圣泉集团 13,229,311.30 2.51

64 688559 海目星 13,197,891.59 2.50

65 002746 仙坛股份 13,157,282.00 2.49

66 002038 双鹭药业 13,146,650.00 2.49

67 600502 安徽建工 13,116,557.00 2.49

68 688578 艾力斯 13,045,125.23 2.47

69 603027 千禾味业 13,026,985.40 2.47

70 300527 中船应急 13,009,871.85 2.47

71 603118 共进股份 12,880,919.70 2.44

72 000823 超声电子 12,797,729.07 2.43

73 000582 北部湾港 12,778,424.20 2.42

74 300319 麦捷科技 12,735,042.00 2.41

75 002435 长江健康 12,714,714.54 2.41

76 603088 宁波精达 12,696,681.20 2.41

77 600184 光电股份 12,535,511.75 2.38

78 002567 唐人神 12,532,046.24 2.38

79 605168 三人行 12,469,262.01 2.36

80 600210 紫江企业 12,421,216.00 2.35


81 002004 华邦健康 12,412,798.00 2.35

82 002649 博彦科技 12,304,332.00 2.33

83 600531 豫光金铅 12,290,639.00 2.33

84 600682 南京新百 12,240,529.00 2.32

85 002737 葵花药业 12,231,797.00 2.32

86 600017 日照港 12,166,029.60 2.31

87 000030 富奥股份 12,135,839.00 2.30

88 002206 海利得 12,098,314.00 2.29

89 688223 晶科能源 11,684,005.06 2.21

90 600977 中国电影 11,678,553.00 2.21

91 600105 永鼎股份 11,598,939.00 2.20

92 688023 安恒信息 11,593,869.66 2.20

93 003012 东鹏控股 11,496,052.00 2.18

94 688676 金盘科技 11,483,011.58 2.18

95 002006 精工科技 11,482,769.00 2.18

96 601222 林洋能源 11,459,785.65 2.17

97 600657 信达地产 11,436,819.92 2.17

98 600211 西藏药业 11,381,908.80 2.16

99 002036 联创电子 11,357,506.18 2.15

100 603306 华懋科技 11,272,357.00 2.14

101 300767 震安科技 11,224,633.61 2.13

102 002174 游族网络 11,212,030.00 2.13

103 002662 京威股份 11,196,151.50 2.12

104 002367 康力电梯 11,114,054.00 2.11

105 002239 奥特佳 11,099,039.70 2.10

106 300133 华策影视 10,993,259.00 2.08

107 002651 利君股份 10,958,533.00 2.08

108 601949 中国出版 10,955,376.00 2.08

109 002061 浙江交科 10,928,393.00 2.07

110 603960 克来机电 10,900,116.46 2.07

111 000423 东阿阿胶 10,804,911.00 2.05

112 301015 百洋医药 10,801,513.25 2.05

113 601519 大智慧 10,783,314.00 2.04

114 300777 中简科技 10,732,252.00 2.03

115 002484 江海股份 10,597,971.00 2.01

116 002233 塔牌集团 10,593,031.00 2.01

117 000517 荣安地产 10,589,345.52 2.01

118 003032 传智教育 10,587,951.00 2.01

119 002389 航天彩虹 10,571,958.47 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,480,619,663.49

卖出股票收入（成交）总额 6,458,208,964.40

注：买入股票成本（成交）总额和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体横店影视股份有限公司，2023 年 4 月因信披违规，被上海证
券交易所处以书面警示的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,557,388.80

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,347,320.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,904,709.12

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数（户） 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

国泰君安 4,499 48,872.96 2,229,514.11 1.01% 217,649,954.12 98.99%
中证
1000 指
数增强 A

国泰君安 5,823 69,914.78 250,170,435.30 61.45% 156,943,323.35 38.55%
中证
1000 指
数增强 C

合计 10,322 60,743.39 252,399,949.41 40.26% 374,593,277.47 59.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国泰君安中证 1000 指数 2,183,487.74 0.9930%
增强 A

基金管理人所有从业人员持 国泰君安中证 1000 指数 372,853.04 0.0916%
有本基金 增强 C

合计 2,556,340.78 0.4077%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 国泰君安中证 1000 指数增强 A >100

和研究部门负责人持有本开放 国泰君安中证 1000 指数增强 C 0~10

式基金 合计 >100

国泰君安中证 1000 指数增强 A >100
本基金基金经理持有本开放式 国泰君安中证 1000 指数增强 C 0
基金

合计 >100

§9 开放式基金份额变动


单位：份

国泰君安中证 1000 国泰君安中证 1000
指数增强 A 指数增强 C

基金合同生效日（2022 年 08 月 16 日）基金份额总 332,110,120.07 277,282,091.55
额

本报告期期初基金份额总额 309,802,278.63 273,418,758.21

本报告期基金总申购份额 58,585,180.32 491,438,962.82

减：本报告期基金总赎回份额 148,507,990.72 357,743,962.38

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

本报告期期末基金份额总额 219,879,468.23 407,113,758.65

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

本基金管理人于 2023 年 04 月 08 日发布公告，上海国泰君安证券资产管理有限公司法定代表人
变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 04 月 06 日在上海市场监督管理局办理完毕。

2、本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

国泰君 2 12,934,151,809.07 100.00% 921,987.72 100.00% -

安证券
股份有
限公司

东方财 2 - - - - -

富证券
股份有
限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国泰君安中证 1000 指数增强型

1 证券投资基金 2022 年第四季度 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20
报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

2 限公司旗下基金 2022 年 4 季度 时报、证券日报 2023-01-20
报告提示性公告

3 国泰君安中证 1000 指数增强型 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31
证券投资基金 2022 年年度报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

4 限公司旗下基金 2022 年年度报 时报、证券日报 2023-03-31
告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

5 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08
人变更登记的公告 站、公司官网

6 上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券 2023-04-17
限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网


直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

7 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22
报告提示性公告

国泰君安中证 1000 指数增强型

8 证券投资基金 2023 年第 1 季度 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23
报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复；

2、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
12.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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