华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,429,943,293.63 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金
主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 34,283,288.53

2.本期利润 33,144,118.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 3,450,616,283.75

5.期末基金份额净值 1.0060

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.54% 0.02% 0.57% 0.01% -0.03% 0.01%

自基金合同

0.60% 0.02% 0.68% 0.01% -0.08% 0.01%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效于 2022 年 06 月 17 日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
厉卓然 本基金基 2022-06-17 - 9 年 易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
金经理 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度国内经济呈现弱复苏态势，数据显示 8 月消费和投资的同比数据明显改善，但出口开
始下滑；CPI 温和可控、PPI 加速回落。具体而言，8 月工业增加值同比 4.2%，较上月回升 0.4
个百分点。基建投资表现强势、制造业投资保持相对景气，单月同比增速为 15.4%、10.6%，分别回升 3.9、3.1 个百分点，继续对固定资产投资构成主要支撑；房地产开发投资完成额单月同比-13.8%，较上月回落 1.7 个百分点，地产的修复仍需时间。8 月社会消费品零售总额同比 5.4%，
较上月回升 2.7 个百分点。以美元计，8 月出口同比回落 10.9 个百分点至 7.1%，进口同比回落
2.0 个百分点至 0.3%，内外需均走弱，贸易顺差收窄 218.7 亿美元至 793.9 亿美元。8 月 CPI 同
比回落 0.2 个百分点至 2.5%，PPI 同比回落 1.9 个百分点至 2.3%。9 月社会融资规模存量同比回
升 0.1 个百分点至 10.6%，M2 同比回落 0.1 个百分点至 12.1%。

三季度市场流动性延续宽松、但边际宽松程度不及二季度。隔夜加权利率季度均值下行 22BP
至 1.29%，下行幅度由二季度的 49BP 明显收窄至 22BP。上半季度资金面阶段性呈现超宽松，后半
季度逐步收敛。8 月中旬政策利率、LPR 报价接连出现下行，央行开启对当月 MLF 缩量 2000 亿元

的续作，与此同时新一轮稳增长政策温和而密集地发力。央行调降 MLF 和 OMO 利率 10bp 至 2.75%、
2.0%，随后 LPR 报价出现非对称下行，1 年期下调 5bp 至 3.65%、5 年期下调 15bp 至 4.30%。三季
度央行公开市场逆回购净投放 5180 亿元，MLF 净回笼 4000 亿元，国库现金净投放为 0，合计净投
放 1180 亿元。三季度各主要期限利率整体下行，期限利差略有走阔。1Y 国债、国开债下行 10BP、
13BP 至 1.85%、1.89%，10Y 国债、国开债下行 6BP、12BP 至 2.76%、2.93%，1Y 商业银行 AAA 级
同业存单下行 29BP 至 1.99%。信用债收益率整体表现强于利率债，信用利差明显压缩。

本基金在报告期内运行平稳，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.54%，业绩比较基准收益率为 0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,501,262,591.99 99.82

其中：债券 3,501,262,591.99 99.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,716,421.78 0.08

8 其他资产 3,640,347.49 0.10

9 合计 3,507,619,361.26 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 272,571,249.32 7.90

其中：政策性金融债 272,571,249.32 7.90

4 企业债券 20,239,436.71 0.59

5 企业短期融资券 250,182,526.04 7.25

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 2,958,269,379.92 85.73

9 其他 - -

10 合计 3,501,262,591.99 101.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112205043 22 建设银行 2,000,000 198,005,286.58 5.74
CD043

2 112213066 22 浙商银行 2,000,000 197,577,293.15 5.73
CD066

3 112211045 22 平安银行 1,500,000 148,503,964.93 4.30
CD045

4 200202 20 国开 02 1,000,000 100,861,780.82 2.92

5 072210149 22 招商证券 1,000,000 100,112,049.32 2.90
CP010

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2022年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权二、农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重；于
2021 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元的行政处罚。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2022年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,
浙商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据二、漏报贸易融资业务 EAST 数据三、漏报抵押物价值
EAST 数据四、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据五、债券投资业务 EAST 数据存在偏差六、未报送
权益类投资业务 EAST 数据七、未报送私募基金投资业务 EAST 数据八、漏报投资资产管理产品业
务 EAST 数据九、漏报贷款承诺业务 EAST 数据十、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不
一致十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十三、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报十四、EAST 系统《个人活期存款
分户账明细记录》表错报十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报。于 2022 年 3 月 21 日收到中
国银行保险监督管理委员会罚款 380 万元的行政处罚决定。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2022年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、未报送贸易融资业务 EAST 数据二、漏报贷
款核销业务 EAST 数据三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据四、债券投资业务 EAST 数据存在偏差
五、未报送权益类投资业务 EAST 数据六、未报送公募基金投资业务 EAST 数据七、未报送其他担保类业务 EAST 数据八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST 数据九、漏报委托贷款业务EAST 数据十、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报十五、报送不实数据十六、
面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产；于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理
委员会罚款 490 万元的行政处罚。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2022年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差二、贷款
核销业务 EAST 数据存在偏差三、漏报抵押物价值 EAST 数据四、漏报债券投资业务 EAST 数据五、
未报送权益类投资业务 EAST 数据六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据七、未报送投资资产管理
产品业务 EAST 数据八、未报送跟单信用证业务 EAST 数据九、漏报保函业务 EAST 数据十、未报送
其他担保类业务 EAST 数据十一、漏报委托贷款业务 EAST 数据十二、EAST 系统理财产品底层持仓
余额数据存在偏差十三、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十四、EAST 系统《表外授信业务》表错报十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报十六、EAST 系统《关联关系》
表漏报十七、2018 年行政处罚问题依然存在；于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委
员会罚款 470 万元的行政处罚。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2022年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,
平安银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行
为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、
漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST
数据；六、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；七、漏报委托贷款业务 EAST 数据；八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、
EAST 系统《关联关系》表漏报；十五、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报。于 2022 年 3 月 21
日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 400 万的处罚。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2022年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,
招商证券股份有限公司 2022 年 3 月 14 日集中交易系统发生技术故障，导致大量客户成交回报缓
慢、部分客户无法登录系统交易，并且导致部分客户报价回购交易申报未成功，引发市场高度关注。经查，故障原因系公司集中交易系统于 3 月 11 日在上线新功能时，未对程序变更进行充分的回归和性能测试，未发现系统存在严重性能问题导致，反映出公司存在程序变更管理不完善，应
急处置不及时、不到位等问题。公司于 2022 年 4 月 2 日收到了深圳证监局采取责令改正的行政监
管措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 18,209.97

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,622,137.52

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,640,347.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,607,303,526.72

报告期期间基金总申购份额 1,303,056,947.05

减：报告期期间基金总赎回份额 5,480,417,180.14

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,429,943,293.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 7 月 2 日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担
任公司董事长。

2022 年 10 月 15 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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