华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,100,032,375.70 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过

2%。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 8,788,763.70

2.本期利润 6,020,210.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0042

4.期末基金资产净值 1,129,160,760.49

5.期末基金份额净值 1.0265

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.41% 0.01% 0.48% 0.01% -0.07% 0.00%

过去六个月 1.14% 0.02% 1.17% 0.01% -0.03% 0.01%

过去一年 2.04% 0.02% 2.16% 0.01% -0.12% 0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

2.65% 0.02% 2.86% 0.01% -0.21% 0.01%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2022 年 12 月 17 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司
担任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基
金管理有限公司，先后担任交易员、高
级交易员、基金经理助理等职务。2021
厉卓然 本基金基 2022-06-17 - 10 年 年 3 月起任华宝现金宝货币市场基金基
金经理 金经理，2022 年 6 月起任华宝中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金经理，2022 年 12 月起任华宝宝通
30 天持有期短债债券型证券投资基金基
金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济在经历了增长动能偏弱的二季度后，在三季度总体呈现弱修复。三季度制造业 PMI企稳回升，并在 9 月重返扩张区间。工业增加值增速小幅回升，固定资产投资累计增速小幅回落，消费有所恢复，出口同比修复，融资需求边际回暖。CPI 由负转正，PPI 降幅收敛。具体而言，8 月规模以上工业增加值同比增 4.5%，较上月回升 0.8pct。1-8 月固定资产投资同比增长3.2%，较上月回落 0.2pct，分项来看，房地产开发投资同比跌幅继续扩大，制造业同比增速有所回升，基建同比增速继续回落。8 月社会消费品零售总额同比增 4.6%，较上月回升了
2.1pct。8 月出口同比-8.8%，前值-14.3%为全年低点。8 月进口同比-7.3%，前值为-12.3%，实
现贸易顺差 682 亿美元，较上月 804 亿美元有所减少。8 月 CPI 同比较上月回升 0.4pct 至

0.1%，由负转正；PPI 同比较上月回升 1.4pct 至-3.0%，降幅进一步收窄。8 月末社会融资规模
存量同比上行 0.1pct 至 9%，M2 同比下行 0.1pct 至 10.6%。

三季度市场流动性较二季度明显转紧，三季度银行间隔夜加权利率季度均值上行 12BP 至

1.71%，7-9 月均值分别为 1.5%、1.77%、1.86%。货币政策方面，央行在三季度再次降息，8 月
15 日央行公开市场业务交易公告逆回购政策利率下调 10BP、MLF 利率下调 15BP，其中 MLF 利率
降幅略超预期。8 月 LPR 报价则超预期出现非对称下调，5 年期维持 4.2%不变、1 年期下调 10BP
至 3.45%。此外，央行在 9 月 14 晚决定 15 日实施降准 0.25%、释放中长期流动性超 5000 亿，本
次下调后金融机构加权平均存款准备金率约为 7.4%。三季度公开市场回购净投放 12780 亿元，MLF 净投放 1950 亿元。

债市方面，三季度债券收益率先下后上、整体呈现上行，短端上行幅度大于长端，期限利差
有所收窄，利率曲线熊平。1Y 国债、国开债上行 30BP、16BP 至 2.17%、2.26%，10Y 国债、国开
债呈现分化，分别上行 4BP、下行 3BP 至 2.68%、2.74%。信用债市场方面，1Y 期 AAA 同业存单
和 AAA 产业债收益率上行 13.5BP、8BP 至 2.44%、2.55%，3Y 期 AAA、AA+产业债上行 9BP、7BP
至 2.87%、3.11%，3Y 期 AAA、AA+城投债上行 8BP、4BP 至 2.90%、3.08%。

本基金在报告期内运行平稳，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.41%，业绩比较基准收益率为 0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,404,921,753.25 99.23


其中：债券 1,404,921,753.25 99.23

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 369,701.98 0.03

8 其他资产 10,520,247.74 0.74

9 合计 1,415,811,702.97 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 71,128,191.78 6.30

其中：政策性金融债 71,128,191.78 6.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 50,203,278.69 4.45

6 中期票据 51,431,489.77 4.55

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,232,158,793.01 109.12

9 其他 - -

10 合计 1,404,921,753.25 124.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112399772 23 徽商银行 1,000,000 99,034,440.58 8.77
CD073

2 112316062 23 上海银行 1,000,000 98,930,089.05 8.76
CD062

3 112312047 23 北京银行 1,000,000 98,893,584.70 8.76
CD047

4 112318100 23 华夏银行 1,000,000 98,740,264.48 8.74
CD100

5 112396499 23 宁波银行 1,000,000 98,715,486.34 8.74
CD058

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,北京银行股份有限公司因：“办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇登记管理规定”；于 2022 年 11月 28 日收到国家外汇管理局北京外汇管理部罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,江苏银行股份有限公司因基金销售业务存在以下问题: 一、零售业务部和网络金融部均负责基金销售业务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第 175 号)第二十七条的规定。二、部分基金销售业务人员未取得基金从业资格,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第 175 号)第三十条的规定。三、向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况,违反
了《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第 177 号)第二十二条的规定。于 2022 年 12 月
05 日收到江苏证监局责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,江苏银行股份有限公司因：“一是个别债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序。三是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上
形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范。”；于 2023 年 01 月 18 日收到中国银行间市场
交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,江苏银行股份有限公司因违反国库管理规定,违反人民币管理规定,违反账户管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者
可疑交易报告；于 2023 年 02 月 10 日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。
华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,中国银行股份有限公司因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或
者提供虚假资料；于 2023 年 02 月 16 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,中国建设银行股份有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,
违规销售或推介,违规授信,现金管理违反操作规则,违规收费,信息披露及资料、文件等上报违规,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；于 2023年 02 月 16 日收到银保监会罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,中国民生银行股份有限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规授信,贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,违规收费,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表,编制
或者提供虚假资料；于 2023 年 02 月 16 日收到银保监会罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,上海银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付
汇管理规定；于 2023 年 04 月 21 日收到国家外汇管理局上海市分局警告、罚款、没收违法所得;
给予警告，处罚款 9834.5 万元人民币，没收违法所得 19.9 万元人民币，罚没款合计 9854.4 万元
人民币的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,中国民生银行股份有限公司因承销业务涉嫌违规；于 2023 年 05 月 09 日收到中国银行间市场
交易商协会立案调查的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,徽商银行股份有限公司因违反征信管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送
大额交易或者可疑交易报告；于 2023 年 05 月 30 日收到中国人民银行合肥中心支行罚款的处罚措
施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,北京银行股份有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规收费,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料,内控管理未形
成有效风险控制；于 2023 年 06 月 16 日收到北京银保监局罚款,责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,中国民生银行股份有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；于 2023 年 08 月02 日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,江苏银行股份有限公司因编制或者提供虚假资料,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,
保险业务违规；于 2023 年 08 月 10 日收到国家金融监督管理总局江苏监管局警告,罚款的处罚措
施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,中国民生银行股份有限公司因：“一是推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易监管。二是个别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不足。三是部分债项发行工作程序执行不规范。四是作为相关债项发行文件
约定的持有人会议召集人，未及时召集持有人会议。”；于 2023 年 08 月 16 日收到中国银行间市场
交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,宁波银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付
汇管理规定；于 2023 年 09 月 08 日收到国家外汇管理局宁波市分局警告,罚款,没收违法所得的处
罚措施。

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体
中,徽商银行股份有限公司因未依法履行职责；于 2023 年 09 月 13 日收到安徽证监局监管谈话、
谈话提醒,记入诚信档案的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,520,247.74

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,520,247.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,518,140,107.47

报告期期间基金总申购份额 848,928,969.19

减：报告期期间基金总赎回份额 1,267,036,700.96

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,100,032,375.70

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书；
华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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