华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,419,665,159.74 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 19,464,365.06

2.本期利润 18,146,357.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0046

4.期末基金资产净值 2,432,097,303.42

5.期末基金份额净值 1.0051

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.43% 0.01% 0.57% 0.01% -0.14% 0.00%

自基金合同

0.51% 0.01% 0.69% 0.01% -0.18% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、图示日期为 2022 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 9 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍
处于建仓期。

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

17 年证券（基金）从业经验，经济学硕
士。曾任职于国信证券股份有限公司、平
安资产管理有限责任公司，2008 年 3 月
至 2010 年 4 月任中海基金管理有限公司
交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，任债券研究员。2012 年 6 月
起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基
金经理，2013 年 7 月至 2017 年 11 月任
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
的基金经理。2015 年 1 月起任固定收益
固定收益 部副总监。2015 年 7 月起任华泰柏瑞交
部副总 易型货币市场基金的基金经理。2016 年 9
郑青 监、本基 2022年6 月16 - 17 年 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的
金的基金 日 基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新
经理 利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2020 年 7 月至 2021 年
12 月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2021 年 1
月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券
投资基金的基金经理。2022 年 3 月起任
华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型
证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月
起任华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，7 月份制造业 PMI 落入收缩区间，8 月制造业 PMI 小幅回升，但依然在枯荣线以下，
9 月出现回升至 50.1，经济呈现弱复苏态势。债券市场在央行降息预期下，同业存单收益率进一
步走低，在八月中达到今年前三季度的低点，8 月 15 日，央行下调 MLF 和逆回购利率， 8 月 22
日央行非对称调降 1 年期、5 年期 LPR ，随后收益率缓慢震荡上行。华泰柏瑞存单指数基金逐
渐完成建仓，并将组合久期维持在指数久期附近，同时积极利用杠杆、一二级交易等策略，尽量规避利率上行带来的净值波动。

展望未来，经济仍处于弱复苏的状态，其内生问题尚未仍未得到有效解决，同时全球经济增速放缓带来的外需减弱会给经济带来下行压力，因此未来仍会有刺激政策推出。在此背景下，流动性仍将保持合理宽裕，债市市场可能仍是震荡走势。但当前欧美 CPI 处于较高水平，加息正在进行中，美元强势人民币汇率承压，未来应谨防海外加息对国内货币政策的影响。华泰柏瑞存单指数基金仍将组合久期维持在指数久期附近，并保持组合的高流动性，以便针对市场变化迅速调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0051 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.43%，业绩
比较基准收益率为 0.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,972,314,610.27 98.68

其中：债券 2,972,314,610.27 98.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 319,113.23 0.01

8 其他资产 39,427,246.26 1.31

9 合计 3,012,060,969.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期内未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 203,857,217.19 8.38

其中：政策性金融债 162,535,945.96 6.68

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 564,882,964.92 23.23

6 中期票据 72,409,472.88 2.98

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 2,131,164,955.28 87.63

9 其他 - -

10 合计 2,972,314,610.27 122.21

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112217086 22 光大银行 2,000,000 197,755,261.37 8.13
CD086

2 210308 21 进出 08 1,000,000 101,741,123.29 4.18

3 112114131 21 江苏银行 1,000,000 99,812,879.45 4.10
CD131

4 112206067 22 交通银行 1,000,000 99,251,012.33 4.08
CD067

5 112221325 22 渤海银行 1,000,000 99,158,922.65 4.08
CD325

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 39,427,246.26

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 39,427,246.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 5,388,860,750.13

报告期期间基金总申购份额 649,175,105.87

减：报告期期间基金总赎回份额 3,618,370,696.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,419,665,159.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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