浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2023 年 3 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 6 月 23 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17
6.1 审计报告基本信息 ...... 17
6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19
7.1 资产负债表 ...... 19
7.2 利润表 ...... 20
7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21
7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......45
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47
8.11 投资组合报告附注 ...... 47
§9 基金份额持有人信息...... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 48
§10 开放式基金份额变动...... 49
§11 重大事件揭示...... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49
11.4 基金投资策略的改变 ...... 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50
11.8 其他重大事件 ...... 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§13 备查文件目录...... 52
13.1 备查文件目录 ...... 52
13.2 存放地点 ...... 52
13.3 查阅方式 ...... 52
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
基金主代码 015858
前端交易代码 015858
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 23 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,009,999,597.22 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的
资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过
流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严
格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目
标。
（二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足
开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披露 姓名 薛香 周直毅
负责人 联系电话 021-23212888 021-68475608
电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@bosc.cn
客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95594
传真 021-23212985 021-68476936
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨 中国（上海）自由贸易试验区银
江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 城中路 168 号
层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7
层
办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 中国（上海）自由贸易试验区银
S2 座 1-7 层 城中路 168 号 27 层
邮政编码 200127 200120
法定代表人 谢伟 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼
注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）-2022 年 12 月 31 日
本期已实现收益 65,320,698.16
本期利润 21,868,170.48
加权平均基金份额本期利润 0.0044
本期加权平均净值利润率 0.43%
本期基金份额净值增长率 0.44%
3.1.2 期末数据和指标 2022 年末
期末可供分配利润 21,868,170.48
期末可供分配基金份额利润 0.0044
期末基金资产净值 5,031,867,767.70
期末基金份额净值 1.0044
3.1.3 累计期末指标 2022 年末
基金份额累计净值增长率 0.44%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金《基金合同》2022 年 6 月 23 日生效，至报告期末，合同成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去三个月 -0.51% 0.08% -0.04% 0.07% -0.47% 0.01%
过去六个月 0.56% 0.06% 1.47% 0.06% -0.91% 0.00%
自基金合同生效起 0.44% 0.06% 1.46% 0.06% -1.02% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2022 年 6 月 23 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。建仓期结束时
符合相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同于 2022 年 6 月 23 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2022 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 101 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资
基金、浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中华交易服务沪深港300 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦
银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有中短债债
券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前公司顺利完成上交所金桥机房搬迁，新职场大楼信息技术相关系统建设，结合合肥异地灾备中心，初步形成两地三中心的布局，进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设，这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年，公司信息技术部以自主开发平台为基础，构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台，初步创建
了公司自研团队。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
陶祺先生，英国巴斯大学金融与风险专业硕
士。2013 年 07 月至 2015 年 05 月在上海新
世纪资信评估投资服务有限公司金融机构
评级部任信评分析师。2015 年 05 月至 2016
年 06 月在平安资产管理有限责任公司信评
与债券研究部任评级经理。2016 年 6 月至
2021 年 9 月在华富基金管理有限公司固定
收益部先后任信用债研究员及基金经理。
2021 年 9 月加盟浦银安盛基金管理有限公
司，现在固定收益投资部担任基金经理。
本 基 金 2021 年 12 月起担任浦银安盛普天纯债债券
陶祺 的 基 金 2022 年 6 - 9 年 型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型
经理 月 23 日 证券投资基金及浦银安盛盛煊 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2022 年 2 月起担任浦银安盛盛跃纯债
债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 3
月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2022
年 5 月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2022
年 6 月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2022 年 8 月起，担任浦银安盛普诚纯债债
券型证券投资基金基金经理。
注：1、首任基金经理及基金经理助理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理及基金经理助理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理及基金经理助理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交
易等重大非公开投资信息相互隔离；
- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
- 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”；
- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范
进行，并对该分配过程进行监控；
- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
- 对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内、10 日内）管理人管理的不同投资组合同向交
易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾22年债券市场走势，1月17日央行开展7000亿元MLF操作，中标利率下降10bp至2.85%，
此后 1 月 LPR 跟随下行，其中 1 年期下调 10bp，5 年期及以上下调 5bp，在央行一系列操作下长
端利率快速下行，此后因俄乌局势紧张、美联储加息预期等因素，收益率快速回升。3 月后，国内局部疫情开始严重，市场对基本面较为担忧，长端利率再度回落，4 月中旬，央行决定下调金
融机构存款准备金率 0.25 个百分点。5 月 5 日，国务院总理李克强主持召开国常会，部署进一步
为中小微企业和个体工商户纾困举措，提出今年国有大型银行新增普惠小微贷款 1.6 万亿元、加大对中小微外贸企业信贷投放。7 月初至 8 月下旬，基本面持续走弱，8 月中旬央行意外降息，这一阶段开始宏观经济数据全面不及预期，市场对于基本面复苏疲弱基本达成共识，市场做多氛围被逐步激发，10 年国债利率下行至 2.66%，打破了上半年的震荡区间，此后收益率一路下行。8月下旬至年末，流动性边际收敛，长端利率打破上半年震荡区间后，市场对后市展望分歧加大，在经过近一个月的低位震荡后，经济数据开始出现阶段性好转迹象，与此同时，央行公开市场操作逐步转向谨慎，MLF 缩量续作等使得银行间流动性逐步收敛，DR007 等基准利率持续上行。进入11 月，资金面波动进一步加大，叠加防疫政策优化二十条措施出台，市场对基本面预期呈现反转
格局并短时间引发了债券市场赎回潮。10 年期国债收益率从 11 月初的 2.68%附近快速上行至 12
月初的 2.92%。此后央行及时稳定市场预期，通过公开市场操作及时投放流动性，但长端利率回落幅度较为有限。
报告期内，本基金配置商业银行金融债、证券公司金融债和金融租赁公司债券，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，严格控制信用风险、谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金份额净值为 1.0044 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.44%；同期业绩比较基准收益率为 1.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2023 年，流动性方面，我们认为宽松环境大概率持续，但宽松程度减弱，资金波动加大。经济潜在修复难度较大，经济数据企稳需要宽松货币条件的持续支持，我们判断，23 年上半年依然处在货币宽松周期中，下半年可能根据经济修复状况调整。从资金价格看，由于央行上缴利润和财政投放等导致的，资金市场利率持续低于政策利率的情况很难再现。我们判断 23 年全年资金价格中枢小幅抬升，宽货币对债市的利好驱动弱于 2022 年，因此，宽松货币条件虽不支持收益率趋势上行突破，但也难带来下行的驱动。
基本面方面，“宽信用”政策将持续推出，但过程将一波三折。尽管疫情管控及地产修复均迎来了重要的政策转折，但疫情管控措施边际放松的初期阶段，疫情反复或对经济形势形成冲击。地产方面，居民收入与房价预期的弱势难以快速修复，地产调控传导难度大于以往，基建投资继续发力，出口下行压力或将增强。从周期维度分析，明年库存阶段可能面临切换，但受到更高层级的地产周期、人口周期拖累，同时内外周期错位、海外库存周期刚开始去库存，这些都将制约明年可能的基本面修复强度。因此，在政策的持续刺激下，2023 年稳增长政策效果大概率在经济数据上进一步验证，促使“稳信用”阶段向“宽信用”阶段过渡，但经济修复的程度或较为有限，多因素叠加，23 年经济大概率将是弱修复的状态。
综上来看，23 年债市面临的宏观和流动性环境将较 2022 年有较大的变化，流动性环境对债
市不构成明确利空，但潜在利好明显降低，资金宽松很难再推动利率收益下行。政策预期将在年初对债市形成明显制约，推动利率中枢上行，刺激政策效果有待验证，大概率将形成预期差。
策略应对上，强预期与弱现实拉扯下，3.0-3.2%或是 10 年国债波动中枢，预计各期限利率债
收益将有一定上行压力，整体策略偏防御，仓位和久期均维持在中性偏低水平，逢市场调整利用
预期差加强波段操作，增厚账户收益。信用债方面，城投关注弱区域债务重组、强区域估值波动风险，选择政府救助能力强、杠杆空间与经济潜力匹配的区域，坚持高等级、高层级、中等久期投资策略，底仓配置控制信用风险。地产债方面，地产销售起速预计较慢，房企尾部风险仍未出清，严格规避该类债券。金融债方面，积极利用二永类债券利差增厚账户收益，但持仓仍以高等级的国股银行为主，中小银行信用风险预计将持续暴露。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。
2022 年以来，公司进一步强化合规风险底线意识，塑造良好的合规风控文化，打造“纵向到
底，横向到边”的合规风控机制，促进公司持续、健康、平稳地高质量发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订了一系列制度流程体系，进一步完善了全面合规和风险管理机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及重大风险事件。
在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2022 年，合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。
法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱、客户投诉处理等各项工作均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。
风险管理方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险和创新产品/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制，平时注重加强对基金经理的培训，提升前台人员风险意识，同时进一步开发并优化量化风险评估模型，前置化风险预警能力，智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持，努力提升风险化解及处置能力。
审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领域的专项审计项目，配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作，另外还协调公司各业务部门接受了股东方浦发银行对公司开展的后续审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领域专项审计，同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领导、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投研部门负责人（包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专户部、信用研究部等）组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未进行利润分配，符合基金合同的有关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 25821 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金全体
基金份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投
资基金(以下简称“浦银安盛盛嘉一年定开基金”)的财务报
表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 6 月 23
日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的利润表和
净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了浦银安盛盛嘉一年定开基金 2022
年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 6 月 23 日(基金合同生
效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动
情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛盛
嘉一年定开基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责 浦银安盛盛嘉一年定开基金的基金管理人浦银安盛基金管理
任 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛盛
嘉一年定开基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算浦银安盛盛嘉一年定开基金、终止运营或别无其他
现实的选择。
基金管理人治理层负责监督浦银安盛盛嘉一年定开基金的财
务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛
盛嘉一年定开基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浦银安盛盛
嘉一年定开基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 赵钰 沈俐
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
审计报告日期 2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,854,505.73
结算备付金 29,651,099.23
存出保证金 297,042.91
交易性金融资产 7.4.7.2 5,801,399,883.34
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 5,801,399,883.34
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
债权投资 7.4.7.5 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 7.4.7.6 -
其他权益工具投资 7.4.7.7 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.8 -
资产总计 5,833,202,531.21
负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 799,586,289.44
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,278,358.33
应付托管费 213,059.74
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.9 257,056.00
负债合计 801,334,763.51
净资产：
实收基金 7.4.7.10 5,009,999,597.22
其他综合收益 7.4.7.11 -
未分配利润 7.4.7.12 21,868,170.48
净资产合计 5,031,867,767.70
负债和净资产总计 5,833,202,531.21
注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0044 元，基金份额总额 5,009,999,597.22
份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2022 年 6 月 23 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2022 年 6 月 23 日（基金合同
生效日）至 2022 年 12 月 31
日
一、营业总收入 35,544,089.60
1.利息收入 2,015,015.97
其中：存款利息收入 7.4.7.13 536,872.65
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,478,143.32
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 76,981,601.31
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.15 76,981,601.31
资产支持证券投资收益 7.4.7.16 -
贵金属投资收益 7.4.7.17 -
衍生工具收益 7.4.7.18 -
股利收益 7.4.7.19 -
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.20 -43,452,527.68
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 -
减：二、营业总支出 13,675,919.12
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,911,542.01
2．托管费 7.4.10.2.2 1,318,590.35
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．投资顾问费 -
5．利息支出 4,203,206.04
其中：卖出回购金融资产支出 4,203,206.04
6．信用减值损失 7.4.7.22 -
7．税金及附加 -
8．其他费用 7.4.7.23 242,580.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号 21,868,170.48
填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,868,170.48
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 21,868,170.48
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 5,009,999,597.22 - - 5,009,999,597.22
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 - - 21,868,170.48 21,868,170.48
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - 21,868,170.48 21,868,170.48
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 - - - -
购款
2
.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 5,009,999,597.22 - 21,868,170.48 5,031,867,767.70
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华 郁蓓华 钱琨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]963 号《关于准予浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式、发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,009,999,500.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0447 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银
安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 6 月 23 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 5,009,999,597.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 97.22份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)一年的期间。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个
工作日(含)起不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,097.22 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年 6 月 23 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 6 月 23
日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022
年 6 月 23 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
活期存款 1,854,505.73
等于：本金 1,853,744.79
加：应计利息 760.94
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 1,854,505.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 2,495,987,895.21 39,390,844.99 2,507,699,844.99 -27,678,895.21
场
债券 银行间市 3,262,935,632.47 46,538,038.35 3,293,700,038.35 -15,773,632.47
场
合计 5,758,923,527.68 85,928,883.34 5,801,399,883.34 -43,452,527.68
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 5,758,923,527.68 85,928,883.34 5,801,399,883.34 -43,452,527.68
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 22,556.00
其中：交易所市场 -
银行间市场 22,556.00
应付利息 -
预提费用 234,500.00
合计 257,056.00
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 5,009,999,597.22 5,009,999,597.22
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,009,999,597.22 5,009,999,597.22
注：本基金自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 21 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人
民币 5,009,999,500.00 元，折合为 5,009,999,500.00 份基金份额；根据《浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 97.22 元在本基金成立后，折合为 97.22 份基金份额，划入基金份额持有人账户。7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 65,320,698.16 -43,452,527.68 21,868,170.48
本期基金份额交易产 - - -
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 65,320,698.16 -43,452,527.68 21,868,170.48
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 421,091.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 113,300.55
其他 2,480.73
合计 536,872.65
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖股票差价收入。
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2022年6月23日（基金合同生效日）至2022年12月
31日
债券投资收益——利息收入 79,171,595.64
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -2,189,994.33
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 76,981,601.31
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2022年6月23日（基金合同生效日）至2022年12
月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 503,130,521.93
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 502,107,848.61
本总额
减：应计利息总额 3,195,857.53
减：交易费用 16,810.12
买卖债券差价收入 -2,189,994.33
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
1.交易性金融资产 -43,452,527.68
股票投资 -
债券投资 -43,452,527.68
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -43,452,527.68
7.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
审计费用 110,000.00
信息披露费 120,000.00
证券出借违约金 -
银行费用 3,180.72
账户维护费 9,000.00
开户费 400.00
合计 242,580.72
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
盛”)
上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金销售机构
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东
浦东发展银行”)
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费 7,911,542.01
其中：支付销售机构的客户维护费 2,368,625.91
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费 1,318,590.35
注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日
基金合同生效日（2022 年 6 月 23 日）持有 10,000,097.22
的基金份额
报告期初持有的基金份额 10,000,097.22
报告期间申购/买入总份额 0.00
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00
报告期末持有的基金份额 10,000,097.22
报告期末持有的基金份额 0.20%
占基金总份额比例
注：基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。本基金《基金合同》生
效日为 2022 年 6 月 23 日，无上年度可比期间。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
关联方名称 2022 年 12 月 31 日
持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例（%）
上海银行股份有限公司 4,999,999,500.00 99.80
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2022 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入
上海银行 1,854,505.73 421,091.37
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 100,134,755.92 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
2220076 22 北京银行 2023 年 1 月 3 99.16 1,137,000 112,744,920.00
小微债 03 日
合计 1,137,000 112,744,920.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 699,451,533.52 元，截至 2023 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；应开放期流动性
需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人上海银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
AAA 5,801,399,883.34
AAA 以下 -
未评级 -
合计 5,801,399,883.34
注：债券信用评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 799,586,289.44 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 1,854,505.73 - - - 1,854,505.73
结算备付金 29,651,099.23 - - - 29,651,099.23
存出保证金 297,042.91 - - - 297,042.91
交易性金融资产 649,862,301.38 5,151,537,581.96 - - 5,801,399,883.34
资产总计 681,664,949.25 5,151,537,581.96 - - 5,833,202,531.21
负债
应付管理人报酬 - - - 1,278,358.33 1,278,358.33
应付托管费 - - - 213,059.74 213,059.74
卖出回购金融资产 799,586,289.44 - - - 799,586,289.44
款
其他负债 - - - 257,056.00 257,056.00
负债总计 799,586,289.44 - - 1,748,474.07 801,334,763.51
利率敏感度缺口 -117,921,340.19 5,151,537,581.96 - -1,748,474.07 5,031,867,767.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
动 本期末 （2022 年 12 月 31 日）
市场利率上升25基
-22,817,699.72
点
分析
市场利率下降25基
22,980,123.02
点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
第一层次 -
第二层次 5,801,399,883.34
第三层次 -
合计 5,801,399,883.34
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有第三层次以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,801,399,883.34 99.45
其中：债券 5,801,399,883.34 99.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 31,505,604.96 0.54
8 其他各项资产 297,042.91 0.01
9 合计 5,833,202,531.21 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,801,399,883.34 115.29
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,801,399,883.34 115.29
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21 杭州银行小 4,500,000 466,101,986.30 9.26
微债 01
2 2120028 21 宁波银行 01 4,500,000 465,811,347.95 9.26
3 2220076 22 北京银行小 4,000,000 396,624,394.52 7.88
微债 03
4 2228045 22 兴业银行 04 3,000,000 300,841,906.85 5.98
5 175143 20 安信 G2 2,500,000 254,113,123.30 5.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会及其分支机构的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会及其分支机构的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会及其分支机构的处罚。中国国际金融股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 297,042.91
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 297,042.91
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者
数（户） 额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）
2 2,504,999,798.61 5,009,999,597.22 100.00 0.00 0.00
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目
份 额 比 例 比例(%)
(%)
基金管理人固有资 10,000,097.22 0.20 10,000,097.22 0.20 自合同生效
金 之日起不少
于三年
基金管理人高级管 - - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,097.22 0.20 10,000,097.22 0.20 自合同生效
之日起不少
于三年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022 年 6 月 23 日） 5,009,999,597.22
基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金 -
总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期期末基 -
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 5,009,999,597.22
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2022 年 2 月 19 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任陈阳先生担任本基金管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 110,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期交易单元均为新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
海通证 2,626,733,9 87.58 18,075,934,0 77.92 - -
券 04.13 00.00
招商证 372,555,611 12.42 5,121,600,00 22.08 - -
券 .64 0.00
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发 报刊及规定网站 2022 年 6 月 8 日
起式证券投资基金基金份额发售公告
2 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发 规定网站 2022 年 6 月 8 日
起式证券投资基金招募说明书
3 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发 规定网站 2022 年 6 月 8 日
起式证券投资基金托管协议
4 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发 规定网站 2022 年 6 月 8 日
起式证券投资基金基金合同
5 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发 规定网站 2022 年 6 月 8 日
起式证券投资基金基金产品资料概要
关于浦银安盛盛嘉一年定期开放债券
6 型发起式证券投资基金新增上海银行 报刊及规定网站 2022 年 6 月 21 日
为代销机构的公告
关于浦银安盛盛嘉一年定期开放债券
7 型发起式证券投资基金提前结束募集 报刊及规定网站 2022 年 6 月 22 日
的公告
8 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发 报刊及规定网站 2022 年 6 月 24 日
起式证券投资基金基金合同生效公告
浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发
9 起式证券投资基金2022年第3季度报 规定网站 2022 年 10 月 26 日
告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额
比例达到或者 份额 份额 份额 占比
超过 20%的时 （%）
间区间
机构 1 20220623-202 4,999,999 0.00 0.00 4,999,999,500 99.80
21231 ,500.00 .00
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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