国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015825

交易代码 015825

契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基
金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理
赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基
金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额
基金运作方式 而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言），至该
日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换
转出申请；该日后的第 6 天起（含当日，如为非工作日，
则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或
转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日


报告期末基金份额总额 7,179,875,476.06 份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的
投资目标

指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
投资策略 的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：1、优化抽
样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略；4、资
产支持证券投资策略。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

期存款利率（税后）×5%

本基金理论上预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股
混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的
风险收益特征

指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)


1.本期已实现收益 41,630,114.11

2.本期利润 44,686,151.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0056

4.期末基金资产净值 7,310,124,285.64

5.期末基金份额净值 1.0181

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.54% 0.01% 0.61% 0.01% -0.07% 0.00%

过去六个月 1.04% 0.01% 0.99% 0.02% 0.05% -0.01%

自基金合同 1.81% 0.01% 1.76% 0.01% 0.05% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 5 月 30 日至 2023 年 3 月 31 日)

注：（1）本基金的合同生效日为2022年5月30日，截止至2023年3月31日，本基金运作时间未
满一年；
（2）本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰利 硕士研究生，CFA。曾任职
是宝货 于海富通基金管理有限公
币、国 司、华安基金管理有限公
泰货 司、汇添富基金管理股份有
币、国 限公司。2020 年 3 月加入国
泰瞬利 泰基金，拟任基金经理。
陶然 货币 2022-05-30 - 12 年 2020 年 7 月至 2022 年 8 月
ETF、 任国泰惠鑫一年定期开放
国泰利 债券型发起式证券投资基
享中短 金的基金经理，2020 年 7
债债 月至 2022 年 11 月任国泰现
券、国 金管理货币市场基金的基
泰利优 金经理，2020 年 7 月起任国


30 天 泰货币市场证券投资基金、
滚动持 国泰利是宝货币市场基金、
有短债 国泰瞬利交易型货币市场
债券、 基金和国泰利享中短债债
国泰利 券型证券投资基金的基金
泽 90 经理，2021 年 6 月起兼任国
天滚动 泰利优 30 天滚动持有短债
持有中 债券型证券投资基金的基
短债债 金经理，2021 年 8 月起兼任
券、国 国泰利泽 90 天滚动持有中
泰中证 短债债券型证券投资基金
同业存 的基金经理，2022 年 5 月起
单 兼 任 国 泰 中 证 同 业 存 单
AAA AAA 指数 7 天持有期证券
指数 7 投资基金的基金经理，2022
天持有 年 11 月起兼任国泰利盈 60
期、国 天滚动持有中短债债券型
泰利盈 证券投资基金的基金经理，
60 天 2022 年 12 月起兼任国泰利
滚动持 安中短债债券型证券投资
有中短 基金的基金经理。

债、国

泰利安

中短债

债券的

基金经

理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产

之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

"一季度随着理财赎回潮进入尾声，债市的核心逻辑回归基本面和资金面，主要围绕经济修复的预期差展开交易，债市呈现先弱后强的走势，信用债整体表现较好，利率债则呈现窄幅震荡，同业存单收益率整体震荡走高，短端收益率受资金面影响波动较大。春节前理财赎回潮的“疤痕效应”仍在，“弱现实、强预期”也一定程度上制约着债市情绪。随着央行投放1 万亿跨春节、2.2 万亿跨月资金及超量续作 MLF 向市场注入流动性，春节后债市情绪有明显好转；尽管春节消费数据明显改善、PMI 大幅上升到 50.1，但配置力量入场推动债市走出利空出尽的行情。2 月在“开门红”的诉求下信贷投放加速、公开市场大量的到期使得银行间的流动性高度依赖央行的续作情况，资金面的波动和分层现象明显，DR007整体运行在OMO7 天利率之上。3 月以来由于信贷放量消耗超储、资本管理新规对长期限存单定价的负面影响、叠加资金价格抬升，一年期 AAA 存单利率一度上行突破 2.75%，后随降准和跨季公开市场投放等流动性利好回落到 2.63%附近。

本基金延续稳健的操作思路，在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好中证AAA 同业存单指数的抽样复制，挑选性价比较高的期限和品种，同时灵活运用杠杆、久期等策略增厚组合收益，力争在保持组合的流动性、严控组合波动风险的前提下为持有人获取稳定回报，实现组合净值稳步增长。"

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 7,641,653,736.60 91.09

其中：债券 7,641,653,736.60 91.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 544,210,322.74 6.49

7 其他各项资产 203,088,256.92 2.42

8 合计 8,388,952,316.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 242,015,082.19 3.31

其中：政策性金融债 242,015,082.19 3.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 419,193,032.89 5.73

6 中期票据 101,605,740.54 1.39

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 6,878,839,880.98 94.10

9 其他 - -

10 合计 7,641,653,736.60 104.54

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 112208178 22 中信银 5,000,000 498,360,209.94 6.82
行 CD178

2 112310071 23 兴业银 3,000,000 299,045,673.03 4.09
行 CD071

3 112394225 23 台州银 3,000,000 298,686,975.00 4.09
行 CD008

4 112395102 23 中原银 3,000,000 296,479,141.30 4.06
行 CD108

5 112321115 23 渤海银 3,000,000 294,566,897.45 4.03
行 CD115

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况如下。
恒丰银行股份有限公司及其下属分支机构因员工行为管理不到位；大额授信管理严重不尽职;授信管理不力致信贷资金未按约定用途使用; 贷款审核不严，向提供不实材料的借款人发放贷款；贷款管理不审慎；贷后管理不到位，贷款资金回流借款人并挪用于兑付借款人本行到期银行承兑汇票；流动资金贷款贷后管理不到位；信贷资金被挪作他用、票据业务贸易背景不真实；未经任职资格审查任命高级管理人员；违法违规发放贷款，掩盖不良资产；内部控制严重违反审慎经营规则；贷款资金用途监控不到位；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告；违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定等原因，受到监管机构公开处罚。
中国农业银行股份有限公司及其下属分支机构因信贷管理制度执行不力、员工行为管理不到位、内部监督履职不到位；以贷转存，虚增存款规模；业外涉刑案件迟漏报；违规浮利分费、服务收费质价不符；流动资金贷款押品管理不到位；存
在员工参与非法吸收公众存款；贷后管理不尽职，流动资金贷款流入房地产领域；银行员工违规借用客户信贷资金；未按规定报送涉刑案件（风险）信息；部分房地产贷款未纳入房地产贷款科目；部分业务数据统计失真；发放无真实资金需求的流动资金贷款；未受托支付；对关联企业未进行统一授信；贷后管理不到位；未能有效识别虚假交易；未严格核实资料真实性；贷款审批不尽职；押品抵押登记办理不规范；对二手房中介合作管理不到位；未对资产评估机构实行有效的准入管理；押品评估不审慎；发放首付比例不足的按揭贷款；向商用房发放住房按揭贷款；未严格落实贷款审批要求；质价不符，收取投资银行顾问服务费；转嫁经营成本，由借款人支付评估费；通过违规调整企业规模规避授权管理要求;两家企业授信调查、审查不尽职；房地产贷款管理严重违反审慎经营规则；未按规定进行固定资产贷款资金支付管理与控制；未能有效监测贷款资金用途，贷款资金违规流入房地产领域等原因，受到监管机构公开处罚。
浙商银行股份有限公司及其下属分支机构因信贷业务违规；小微企业贷款贷后管理不到位；贷款业务严重违反审慎经营规则；通过资产池、债权融资计划、应收款保兑等业务虚增存贷款；以建筑企业名义，通过应收款保兑、国内信用证等业务，变相为房企增加融资；债权融资计划业务开办不审慎，存在资金被挪用于土地竞拍保证金、以息转费等情况；未落实资金用途管控要求，“易企银”平台融出信贷资金被挪用于土地竞拍保证金或支付土地款；信贷管理不审慎，个人消费贷款、个人经营性贷款被挪用于归还他行购房贷款；小微自助贷业务办理不审慎，虚增小微企业贷款；转嫁数据服务成本；“e 家银”代发工资平台存款违反计息规则；贷款“三查”不到位，违规向公职人员发放个人经营性贷款、部分贷款资金被挪作银行承兑汇票保证金；信贷管理不审慎，信用卡分期资金违规流入股市；小微资产池业务办理不审慎，虚增小微资产池贷款；个人贷款违规流入证券账户或基金专户；首付款资金来源审查不严导致“假首付”；贷款转作本行保证金虚增存款；应收账款保兑及转让业务交易背景虚假；委托贷款委托资金来源于本行授信资金且用于违规领域；发放流动资金贷款归还本行应收账款保兑业务垫款等原因，受到监管机构公开处罚。
中信银行及其下属分支机构因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务贷前调查不尽职，贷后管理不到位；授信业务调查不到位；未按规定报送账户开
立资料；部分现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；未按规定处理征信异议；未准确报送个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定开展客户风险等级划分工作；未披露贷款产品年化利率；信贷类资产分类不准确；未将低风险业务纳入统一授信额度管理；贷款“三查”不到位；未按规定进行执业登记和管理；信用证开证前调查不尽职；个人贷款贷前调查和贷后管理不尽职；分支机构变更营业场所事项管理不规范；个人信贷管理基础薄弱，“三查”不尽职，导致信贷资金被挪用和借款人使用虚假证明材料获得贷款；理财投资非标资产押品评估不审慎、理财投资非标资产支付管理不审慎；贷款五级分类不准确且未如实向监管部门报告、未经核准担任高管并履行高管职责等原因，受到监管机构公开处罚。
渤海银行及下属分支机构因违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；风险加权资产计算不准确；流动性风险指标计算不准确；全部关联度计算不准确；未准确反映信用风险信息；未准确反映国别风险信息；股权质押业务错报；理财业务数据错报；主要股东数据错报；大中小微型企业贷款、普惠型消费贷款数据错报；投资数据错报；同业交易对手错报；数据治理机制不健全；制度建设和信息系统建设不到位；小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；将银行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径；将非小微企业划归统计口径；违规发放商用房贷款；基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格；部分基金销售人员未取得基金从业资格；个别基金宣传材料登载基金过往业绩时，未以显著方式特别声明基金的过往业绩并不预示其未来表现；银行承兑汇票业务贸易背景真实性审查不到位；银行承兑汇票保证金来源审查不严，保证金来源于出票人信贷资金；流动资金贷款业务调查不尽职，严重违反审慎经营规则；以一般固定资产贷款品种发放房地产开发贷款，未按照房地产开发贷款管理，放松审查审核要求，向资本金比例不足的项目发放贷款；房地产开发
贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用于归还项目土地款、被借款人母公司以代建名义抽回资本金；个人经营性贷款管理不到位，贷款资金被挪用于购房；违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款，严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；未按项目工程进度发放房地产开发贷款;流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位;反向保理业务调查不尽职;个人经营性贷款贷前调查未尽职；办理银行承兑汇票业务未对增值税发票原件加盖专用章、未核实查验部分增值税发票真实性；信用证开证前调查不尽职；房地产开发贷款贷后管理不到位、个人经营贷款贷前调查不尽职、未对承兑汇票所附发票原件正面加注专用章；同业业务管理不到位；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；房地产贷款业务管理不规范，流动资金贷款“三查”不尽职，票据业务贸易背景审查不严等原因，受到监管机构公开处罚。
浦发银行及下属分支机构因向不符合条件的借款人发放贷款、未按规定开展贷后检查；按揭贷款管理不到位；借贷搭售保险产品；迟报案件信息；员工实施诈骗；遗失金融许可证；未有效监控贴现资金流向，贴现资金回流出票人和办理以贴现资金缴存保证金的银行承兑汇票；银行承兑汇票贴现资金管理不到位；未对集团客户统一授信；贷后管理不尽职，信贷资金挪用于存作保证金；票据业务贸易背景真实性审核不严；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；以信贷资金用作保证金发放贷款，虚增存款；流动资金贷款回流实际控制人账户，购买理财产品；存在发放新增贷款掩盖风险的行为；首付款来源真实性审核不到位；借贷搭售贵金属纪念币；普惠型小微企业贷款统计数据不准确；违规发放项目贷款；贷款管理不到位导致个人经营性贷款、消费贷款流入限制性领域；违规发放贷款并通过借新还旧掩盖资产质量；信贷资金转存保证金开立银行承兑汇票；未有效落实员工管理责任，员工参与虚构信贷材料骗取票据贴现和国内信用证资金；办理虚假贸易背景的国内信用证业务；欺骗投保人；个人贷款业务内控管理不到位，信贷资金用途管控不严格，未按合同约定用途使用；贷款业务“三查”不到位，导致贷款资金回流借款人；授信业务“三查”执行不严格，员工行为管理不到位，形成案件损失；漏报案件信息；员工异常行为排查不到位；催收业务管理不严，票据业务贸易背景审查不尽职，服务收费质价不符；贷款业务浮利分费；客户信息真实性管理不到位；销售可回溯管理制度执行不到位；贷款管理不到位，个人信
贷资金被违规挪用；银行承兑汇票保证金来源于贴现资金；个人贷款“三查”不尽职；个人经营性贷款管理不审慎；固定资产贷款贷后管理不到位，信贷资金归集至大股东账户挪作他用等原因，受到监管机构公开处罚。
台州银行及其下属分支机构因信贷管理不审慎，信贷资金未按约定用途使用；信贷管理不审慎，信贷资金被挪用于购房；贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；个人信贷资金违规进入股市或流入证券账户等原因，受到监管机构公开处罚。兴业银行股份有限公司及下属分支机构因未按规定落实重要岗位人员轮岗，严重违反审慎经营规则；个别销售人员在不清楚投资者风险承受能力的情况下宣传推介基金产品；个别销售人员向投资者发送未经审核的基金宣传推介材料，评价某基金经理和某基金产品时无客观证据支撑；未对支行互联网营销行为进行统一管理并监控留痕；理财销售行为不合规；未落实授信批复条件，违规向房地产企业提供融资；违规发放项目贷款实质用于土地储备；贷后管理不尽职，流动资金贷款违规流入房地产领域；违规为“四证”不全且资本金不实的项目提供融资；未严格执行受托支付和实贷实付；贷前调查、贷后管理不尽职，信贷资金被挪用于归还贷款；贷后管理不尽职，部分信贷资金未按约定用途使用； 违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，通过借新还旧和关联企业承接贷款延缓风险暴露；商业汇票办理不审慎，形成垫款；严重违反审慎经营规则；借贷搭售保险产品，严重违反审慎经营规则；违规开展代理保险业务。贷款管理不到位；房地产开发贷款管理不审慎；同业投资业务投前调查、投后管理不到位。未按要求报备反洗钱工作相关材料；贷款资金受托支付不规范、未严格落实“实贷实付”要求；非标债权投资资金支付管理不到位；汇票业务开展不规范；资产风险分类不准确；贷款业务严重违反审慎经营规则；债券承销业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案件（风险）信息；贷款资金转存用于质押开立银行汇票。老产品规模在部分时点出现反弹；未按规定开展理财业务内部审计；同业理财产品未持续压降；单独使用区间数值展示业绩比较基准；理财托管业务违反资产独立性原则要求；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；贷后管理不尽职，信贷资金被挪作他用；托管业务内控不审慎，对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；委托贷款协助监督委托资金使用不到位；代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为；委托贷款挪用于购买理财产品；贷款管理不到位；信贷管理不到位；贷后管理严
重违反审慎经营规则；房地产理财非标融资贷后管理不到位，未有效检查监督贷款的使用情况；个人经营贷款违规流入房地产市场；信用卡透支资金违规用于购房；流动资金贷款贷后检查不尽职；非标准化债权资产投后管理不到位导致资金被挪用、回流。贷款资金流向缺乏有效管控，线上消费类贷款资金流入证券市场。贷款资金被挪用；违规发放流动资金贷款形成案件并迟报；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储;违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资。为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务。贷后管理严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中原银行及下属分支机构因违反审慎经营规则，向不符合条件的借款人发放贷款且贷款资金用于归还借款；贷款资金流入证券领域；案件信息迟报，员工行为管理不到位（员工违规参与民间借贷），与借款人串通违规发放贷款；贷款“三查”严重不尽职，以贷还贷以贷收息掩盖不良；未合理分摊小微企业保费、违规发放重组贷款、发放贷款未执行实贷实付；非真实转让信贷资产；贷款“三查”不到位等原因，受到监管机构公开处罚。
上海银行股份有限公司天津分行因违反反洗钱法受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,732.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 203,084,524.69

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 203,088,256.92

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 8,897,661,344.96

报告期期间基金总申购份额 16,039,011,419.18

减：报告期期间基金总赎回份额 17,756,797,288.08

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,179,875,476.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于准予国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复

2、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同

3、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日
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