国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015825

交易代码 015825

契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基
金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理
赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基
金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额
基金运作方式 而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言），至该
日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换
转出申请；该日后的第 6 天起（含当日，如为非工作日，
则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或
转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日


报告期末基金份额总额 5,761,214,060.42 份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的
投资目标

指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
投资策略 的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：1、优化抽
样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略；4、资
产支持证券投资策略。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

期存款利率（税后）×5%

本基金理论上预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股
混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的
风险收益特征

指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)


1.本期已实现收益 31,571,177.21

2.本期利润 30,544,921.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0054

4.期末基金资产净值 5,804,759,784.39

5.期末基金份额净值 1.0076

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.53% 0.01% 0.57% 0.01% -0.04% 0.00%

自基金合同

0.76% 0.01% 0.77% 0.01% -0.01% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 5 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日)

注：（1）本基金的合同生效日为2022年5月30日，截止至2022年9月30日，本基金运作时间未
满一年；
（2）本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓
期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰利 硕士研究生，CFA。曾任职
是宝货 于海富通基金管理有限公
币、国 司、华安基金管理有限公
泰货 司、汇添富基金管理股份有
币、国 限公司。2020 年 3 月加入国
陶然 泰现金 2022-05-30 - 11 年 泰基金，拟任基金经理。
管理货 2020 年 7 月至 2022 年 8 月
币、国 任国泰惠鑫一年定期开放
泰瞬利 债券型发起式证券投资基
货币 金的基金经理，2020 年 7
ETF、 月起任国泰货币市场证券


国泰利 投资基金、国泰现金管理货
享中短 币市场基金、国泰利是宝货
债债 币市场基金、国泰瞬利交易
券、国 型货币市场基金和国泰利
泰利优 享中短债债券型证券投资
30 天 基金的基金经理，2021 年 6
滚动持 月起兼任国泰利优 30 天滚
有短债 动持有短债债券型证券投
债券、 资基金的基金经理，2021
国泰利 年 8 月起兼任国泰利泽 90
泽 90 天滚动持有中短债债券型
天滚动 证券投资基金的基金经理，
持有中 2022 年 5 月起兼任国泰中
短债债 证同业存单 AAA 指数 7 天
券、国 持有期证券投资基金的基
泰中证 金经理。

同业存

单

AAA

指数 7

天持有

期的基

金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券市场总体小幅上涨，各期限收益率先下后上。受全球气候异常影响，我国夏天高温、干旱天气导致南方水电供应短缺，影响工业生产，信用扩张受限。8 月央行超预期降息，资金利率维持低位，债市延续强势；进入 9 月以后国外发达经济体受通胀扰动，债券市场收益率大幅上行，推动国内债市“被动”调整。三季度资金面合理充裕，资金价格整体处于较低水平，3M shibor 利率在低位窄幅波动，DR007 均值显著低于公开市场操作利率。

本基金在建仓期内逐步拟合 AAA 同业存单指数的期限、权重和结构，在严控组合波动风险的前提下为持有人获取稳定回报，实现组合净值稳步增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.57%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，国内经济仍处于内外多种因素扰动下的偏弱修复轨道，消费修复仍存疫情持续性干扰，出口下行压力开始加大，房地产销售同比跌幅虽有所收窄，环比改善仍不显著，经济增长压力仍存，稳增长政策在持续发力。短期流动性仍将维持合理充裕。

我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态调整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，力求为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 3,134,701,900.57 51.50

其中：债券 3,134,701,900.57 51.50

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,194,797,187.49 36.06

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 413,086,175.23 6.79

7 其他各项资产 344,679,318.51 5.66

8 合计 6,087,264,581.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 99,131,620.88 1.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 213,369,435.62 3.68

其中：政策性金融债 213,369,435.62 3.68

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 283,979,857.54 4.89

6 中期票据 124,615,791.78 2.15

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 2,413,605,194.75 41.58

9 其他 - -

10 合计 3,134,701,900.57 54.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 112106294 21 交通银 3,000,000 299,586,662.47 5.16
行 CD294

2 112108164 21 中信银 3,000,000 299,181,164.38 5.15
行 CD164

3 220201 22 国开 01 2,100,000 213,369,435.62 3.68

4 112288092 22 重庆银 2,100,000 209,679,183.00 3.61
行 CD116

5 112216082 22 上海银 2,100,000 209,567,107.83 3.61
行 CD082

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“江苏银行、交通银行、兴业银行、中信银行、上海银行、重庆银行、国开行、珠海华润银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。江苏银行股份有限公司下属分支机构因采用不正当手段发放贷款；固定资产贷款项目审批要件不齐全；固定资产贷款管理严重失职；贷后管理不审慎导致个人消费贷款资金违规进入投资等限制性领域；同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；开立个人银行结算账户未及时备案；未按规定履行客户身份识别义务；存贷挂钩、以不正当方式吸收存款和发放贷款；内部控制不当，发生吸收客户资金不入账和挪用资金案件等原因，多次受到监管机构公开处罚。
交通银行股份有限公司及下属分支机构因虚报金融统计资料；未按规定履行客户身份识别义务；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；案防管理不到位；编制虚假财务资料；贷后管理不到位、贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；内控制度及执行严重违反审慎经营规则；受托支付不合规；违规发放固定资产贷款,违规发放个人商用房按揭贷款；向关系人发放信用贷款；未按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记和管理；保险代理业务档案不完整；违反规定开展互联网保险业务；违规向小微企业转嫁保险成本；信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第三方存管账户；转让不良资产严重违反审慎经营规则等原因，多
次受到监管机构公开处罚。
兴业银行股份有限公司及下属分支机构因代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为；错报投诉数据;未按规定履行客户身份识别义务;超过期限或未向人民银行报送账户开立资料；占压财政存款或资金；存在夸大保险责任等销售误导行为；贷后管理不到位，贷款用途不合规；贷款“三查”不尽职，严重违反审慎经营规则；托管业务内控不审慎，对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资；因管理不善导致金融许可证遗失；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授信管理等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中信银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；未按规定履行客户身份识别义务；违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；漏报、错报投诉数据；发现假币未收缴；未按规定收缴假币；现金从业人员不具备反假专业能力；违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定；违反规定占压财政资金；未将低风险业务纳入统一授信额度管理；贷款“三查”不到位；未按规定进行执业登记和管理；贷款五级分类不准确且未如实向监管部门报告、未经核准担任高管并履行高管职责；贷款相关文件签署不合规；理财投资非标资产押品评估不审慎、理财投资非标资产支付管理不审慎；内控管理不到位，在客户授信调查中存在虚假记载、故意隐瞒真实情况，票据流转和贷后管理流于形式；相关人员未经高管任职资格核准即履职；未办妥抵押(预告)登记即发放个人住房按揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处罚。
上海银行股份有限公司及下属分支机构因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保；贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；违规转让不符合不良资产认定标准的信贷资产；未按规定报送统计报表等原因，多次受到监管机构公开处罚。重庆银行股份有限公司因贷前调查不尽职，形成“假按揭”贷款；向关系人发放信用贷款；信贷资产转让不规范，风险未完全转移，拨备提取不足；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；信贷资金被挪用；
理财产品期限错配、滚动发售、混合运作；理财产品到期后由新发行的产品募集资金承接，掩盖风险；理财投资非标准化债权资产未比照自营贷款管理；违规收取委托贷款手续费；贷款风险分类不准确；同业投资项目资本金不充足，项目土地款超概算，投后管理不到位；员工行为管理不到位，借用银行员工账户为贷款客户过渡资金等原因，多次受到监管机构公开处罚。
国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未能有效实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。
珠海华润银行股份有限公司下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则，个人经营性贷款被挪用入房地产市场，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 94,782.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 344,584,535.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 344,679,318.51

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 5,975,543,196.38

报告期期间基金总申购份额 9,626,615,267.48

减：报告期期间基金总赎回份额 9,840,944,403.44

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,761,214,060.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于准予国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复


2、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同

3、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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