财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合

基金主代码 005686

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年05月29日

报告期末基金份额总额 245,881,744.69份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
投资策略 证券投资策略；4、股票投资策略；5、权证投资策
略；6、期货投资策略；7、开放期投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×
90%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管瑞享12个月定 财通资管瑞享12个月定
开混合A 开混合C


下属分级基金的交易代码 005686 015817

报告期末下属分级基金的份额总 245,873,030.88份 8,713.81份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 财通资管瑞享12个月 财通资管瑞享12个月
定开混合A 定开混合C

1.本期已实现收益 3,161,944.59 132.04

2.本期利润 1,576,220.74 75.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0087

4.期末基金资产净值 314,892,670.16 11,185.67

5.期末基金份额净值 1.2807 1.2837

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管瑞享12个月定开混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.50% 0.15% -0.96% 0.10% 1.46% 0.05%

过去六个月 1.31% 0.20% -0.04% 0.12% 1.35% 0.08%

过去一年 3.94% 0.27% -0.76% 0.12% 4.70% 0.15%

过去三年 20.85% 0.21% 3.95% 0.13% 16.90% 0.08%

自基金合同 32.29% 0.19% 7.59% 0.13% 24.70% 0.06%
生效起至今
财通资管瑞享12个月定开混合C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.68% 0.15% -0.96% 0.10% 1.64% 0.05%

自基金合同 1.80% 0.15% -0.13% 0.10% 1.93% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理、财通资

管鸿睿12个月定期开放债

券型证券投资基金、财通

资管鑫锐回报混合型证券

投资基金、财通资管鸿盛1 华东师范大学经济学硕

2个月定期开放债券型证 士。2014年6月至2014年1
券投资基金、财通资管新 2月担任财通证券股份有
添益6个月持有期混合型 限公司资产管理部债券研
顾宇 发起式证券投资基金、财 2018- - 8 究员；2015年1月至2017
笛 通资管积极收益债券型发 05-29 年8月担任财通证券资产
起式证券投资基金、财通 管理有限公司固定收益部
资管双盈债券型发起式证 债券研究员，2017年8月起
券投资基金、财通资管新 担任基金经理岗位。

聚益6个月持有期混合型

发起式证券投资基金和财

通资管双福9个月持有期

债券型发起式证券投资基

金基金经理。

复旦大学工商管理硕士，2
本基金基金经理、财通资 016年3月加入财通证券资
管鸿运中短债债券型证券 产管理有限公司，历任固
周庆 投资基金和财通资管鸿安 2022- - 6 收私募投资部高级产品经
30天滚动持有中短债债券 08-16 理、固收私募投资部投资
型发起式证券投资基金基 经理助理、固收私募业务
金经理。 投资决策委员会委员、固
收公募投资部高级经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从基本面来看，三季度经济延续弱修复态势。8月经济环比有所修复但依然偏弱，8月制造业PMI回升0.4个点至49.4%，主要为新订单指数回升，而生产指数则持平前值，产成品仍在加速去库。8月非制造业PMI回落1.2个百分点至52.6%，基本面较7月改善幅度不大。 8月CPI同比上涨2.5%，较上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨2.3%，较上月继续大幅回落1.9个百分点，均低于市场预期。8 月社会融资规模2.43 万亿元，同比少
增5593 亿元，数据高于市场一致预期；8 月末，M2 余额259.51 万亿元，M1 余额66.46
万亿元，M0 余额9.72 万亿元。从9月份各项高频数据来看，居民出行、房地产销售、港口贸易等数据均未出现显著的环比改善。而从9月EPMI来看，读数环比微升0.3个点至48.8%，仍然显著低于季节性水平。总体上看，9月经济景气边际改善但斜率偏平缓。
政策方面，财政政策进一步发力稳定经济，国常会再部署的3000亿元政策性开发性金融工具已发行2500亿，为后续基建项目提供资本金支持。货币政策方面，8月央行超
预期下调MLF与OMO利率10bp，并非对称调降1年期LPR 5bp、5年期及以上LPR 10bp。9月降息后，央行进入政策效果观察期，叠加海外货币收紧带来的汇率压力，并未进一步实施降息操作。但基于国内基本面的情况看，货币政策宽松的窗口期并未关闭。

海外方面，欧美央行集体大幅加息，其中美联储9月议息会议宣布加息75bp，为年内第三次以75bp的幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上表示，经济回落与通胀率上升是治理通胀过程中几乎必然的代价。受美联储加息等影响，人民币汇率贬值压力增加，使国内金融市场普遍出现波动，目前央行已采用外汇存款准备金、远期售汇风准等工具管理汇率。在国内基本面仍然偏弱、信贷投放情况不佳的背景下，或许尚不必担忧央行采用收紧国内流动性的方式来应对贬值压力。

债券方面，目前处于封闭期。三季度前期债券市场收益率震荡下行，9月下旬略有调整。产品以中高评级资产配置为主，维持适当的久期，以票息和carry策略为主。
转债方面，三季度转债市场经历了先涨后跌的走势，中证转债指数的收益率为
-3.82%，经过调整后转债市场的估值水平有所压缩，当前估值处于历史中等偏高位置。本基金持仓结构较为均衡，考虑到当前债市收益率仍处于较低水平，结构性资产荒仍旧存在且转债的相对底部较股票更易判断，转债市场仍然具备一定机会；股票方面以转债的正股替代策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合A基金份额净值为1.2807元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%；截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合C基金份额净值为1.2837元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 12,381,311.00 3.14

其中：股票 12,381,311.00 3.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 367,689,249.39 93.28

其中：债券 367,689,249.39 93.28


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -6,740.16 0.00

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,008,193.70 1.27
计

8 其他资产 9,123,145.29 2.31

9 合计 394,195,159.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,077,445.00 2.88

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 840,970.00 0.27

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 407,456.00 0.13
术服务业

J 金融业 2,055,440.00 0.65

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,381,311.00 3.93

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 000401 冀东水泥 100,000 836,000.00 0.27

2 601166 兴业银行 50,000 832,500.00 0.26

3 000776 广发证券 50,000 713,500.00 0.23

4 002833 弘亚数控 50,000 643,000.00 0.20

5 002891 中宠股份 19,000 556,700.00 0.18

6 300876 蒙泰高新 20,700 528,264.00 0.17

7 688301 奕瑞科技 1,000 521,700.00 0.17

8 601128 常熟银行 64,000 509,440.00 0.16

9 002851 麦格米特 17,500 505,400.00 0.16

10 688499 利元亨 2,400 500,040.00 0.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 53,036,746.01 16.84

5 企业短期融资券 85,573,389.16 27.17

6 中期票据 179,508,822.13 57.00

7 可转债（可交换债） 49,570,292.09 15.74


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 367,689,249.39 116.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 113060 浙22转债 125,000 15,387,222.60 4.89

2 102002241 20青岛城投MTN0 110,000 11,588,270.96 3.68
04

3 102281391 22衡阳城投MTN0 110,000 11,218,652.88 3.56
03

4 102281383 22武进经发MTN0 110,000 11,186,566.03 3.55
03

5 102100040 21荆门城投MTN0 100,000 10,653,252.05 3.38
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利
用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,500.64

2 应收证券清算款 9,112,644.65

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 9,123,145.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 123113 仙乐转债 2,910,572.63 0.92


2 110062 烽火转债 2,655,852.74 0.84

3 113584 家悦转债 2,609,965.75 0.83

4 110060 天路转债 1,728,012.33 0.55

5 123010 博世转债 1,652,987.67 0.52

6 123056 雪榕转债 1,638,719.79 0.52

7 127024 盈峰转债 1,582,046.10 0.50

8 113563 柳药转债 1,519,032.29 0.48

9 127041 弘亚转债 1,425,906.96 0.45

10 113046 金田转债 1,324,098.08 0.42

11 127054 双箭转债 1,131,655.48 0.36

12 113606 荣泰转债 1,101,755.07 0.35

13 128116 瑞达转债 1,068,700.27 0.34

14 127034 绿茵转债 1,046,195.21 0.33

15 123049 维尔转债 1,037,127.65 0.33

16 127047 帝欧转债 998,502.19 0.32

17 128114 正邦转债 620,989.62 0.20

18 128133 奇正转债 576,328.63 0.18

19 110076 华海转债 550,874.66 0.17

20 113627 太平转债 536,927.40 0.17

21 128108 蓝帆转债 501,940.82 0.16

22 128049 华源转债 336,628.81 0.11

23 128125 华阳转债 325,110.25 0.10

24 113569 科达转债 316,144.52 0.10

25 113639 华正转债 240,136.49 0.08

26 113535 大业转债 218,278.76 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通资管瑞享12个月定 财通资管瑞享12个月定
开混合A 开混合C

报告期期初基金份额总额 245,873,030.88 8,713.81

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 245,873,030.88 8,713.81

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2022年8月2日变更至上海市虹口区东大名路501号4503、4504室。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司
2022年10月26日
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