国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国新国证基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 03 月 31 日
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年03月06日复核了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内
容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了无保留
意见的审计报告， 请投资者注意阅读。
本报告期自2022年08月23日（基金合同生效日） 起至2022年12月31日止。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示................................................................................................................................................2
1.2 目录........................................................................................................................................................3
§ 2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况........................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式........................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料........................................................................................................................................6
§ 3 主要财务指标、 基金净值表现及利润分配情况.................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现........................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................................... 9
§ 4 管理人报告............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................12
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望.................................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................. 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................14
§ 5 托管人报告.............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明................ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见.....................................14
§ 6 审计报告.................................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息............................................................................................................................. 15
6.2 审计报告的基本内容......................................................................................................................... 15
§ 7 年度财务报表.........................................................................................................................................17
7.1 资产负债表..........................................................................................................................................17
7.2 利润表..................................................................................................................................................18
7.3 净资产（基金净值） 变动表............................................................................................................. 19
7.4 报表附注..............................................................................................................................................20
§ 8 投资组合报告.........................................................................................................................................44
8.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................... 44
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................. 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................45
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................45
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................45
8.10 本基金投资股指期货的投资政策................................................................................................... 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................................46
8.12 本报告期投资基金情况................................................................................................................... 46
8.13 投资组合报告附注........................................................................................................................... 53
§ 9 基金份额持有人信息.............................................................................................................................53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.............................................54
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
..................................................................................................................................................................... 55
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................. 55
§ 10 开放式基金份额变动...........................................................................................................................55
§ 11 重大事件揭示.......................................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................................56
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼...................................................................56
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................... 56
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件................................................................................... 56
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................... 56
11.7 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................56
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................... 57
11.9 其他重大事件....................................................................................................................................58
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况................................................60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 60
§ 13 备查文件目录.......................................................................................................................................60
13.1 备查文件目录....................................................................................................................................60
13.2 存放地点............................................................................................................................................60
13.3 查阅方式............................................................................................................................................60
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
基金简称 国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)
基金主代码 015813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 08 月 23 日
基金管理人 国新国证基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,227,113.01 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国新国证优选配置 6 个月持有
混合发起(FOF)A
国新国证优选配置 6 个月持有
混合发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码 015813 015814
报告期末下属分级基金的份额总
额
72,057,042.01 份 170,071.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上， 通过合理的
资产配置和精选优质基金， 力求降低投资组合的波动性， 力争获
取基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、 政策导向、 产业趋势、 资金利率、 资本
市场、 基金公司、 基金产品以及基金经理等方面的深入分析评估，
采用“自上而下” 动态调整大类资产配置和“自下而上” 优选
基金相结合的投资策略， 在努力控制风险和保持充足流动性的基
础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 15%+中债综合全价（总值） 指数收益率
× 85%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF）， 理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金、 股票型基金中基金（FOF）， 高于债券型
基金、 债券型基金中基金（FOF）、 货币市场基金和货币型基金中
基金（FOF）。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国新国证基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 谢超 石立平
联系电话 010-59315649 010-63639180

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电子邮箱 xiechao@crsfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-819-0789 95595
传真 010-59315600 010-63639132
注册地址 中国（河北） 自由贸易试验区
雄安片区容城县雄安市民服务
中心企业办公区 A 栋一层 108
单元
北京市西城区太平桥大街 25
号、 甲 25 号中国光大中心
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18
号中国人保寿险大厦 11 层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100020 100033
法定代表人 杨铭海 王江
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理
人互联网网址
www.crsfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO
B 座 20 层
注册登记机构 国新国证基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中
国人保寿险大厦 11 层
§ 3 主要财务指标、 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） -2022
年 12 月 31 日
国新国证优选配置
6 个月持有混合发
起(FOF)A
国新国证优选配置 6 个月
持有混合发起(FOF)C
本期已实现收益 27,789.73 -174.89
本期利润 -1,253,184.11 -3,195.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0176 -0.0190
本期加权平均净值利润率 -1.77% -1.92%
本期基金份额净值增长率 -1.74% -1.88%

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3.1.2 期末数据和指标 2022 年末
期末可供分配利润 -1,253,183.03 -3,195.77
期末可供分配基金份额利润 -0.0174 -0.0188
期末基金资产净值 70,803,858.98 166,875.23
期末基金份额净值 0.9826 0.9812
3.1.3 累计期末指标 2022 年末
基金份额累计净值增长率 -1.74% -1.88%
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3） 期末可供分配利润， 为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)A 净值表现
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－
④
过去三个月 -0.97% 0.22% -0.19% 0.18% -0.78% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-1.74% 0.19% -1.87% 0.17% 0.13% 0.02%
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)C 净值表现
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－
④
过去三个月 -1.07% 0.22% -0.19% 0.18% -0.88% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-1.88% 0.19% -1.87% 0.17% -0.01% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注： （1） 本基金合同于 2022 年 8 月 23 日生效， 截至本报告期末， 本基金合同生效不满一年。
（2） 根据基金合同规定， 自本基金合同生效日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。 截
至本报期末， 本基金建仓期尚未结束。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2022 年 8 月 23 日成立， 未发生利润分配。
§ 4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司， 以下简称“国新国证基金” ） 成立于
2019 年 3 月 1 日， 是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理
公司及全国性证券类法人机构。 国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限
公司）， 持股比例 100%。 国新国证基金注册资本人民币 2 亿元。 自成立以来， 国新国证基金秉承“诚
信、 尽责、 专业、 奋进” 的企业精神， 积极创新产品设计开发， 创设国内首只雄安主题的公募基金，
引导社会资源参与雄安新区运营建设， 助力创新科技和京津冀协同发展。 融入国新后， 国新国证基
金秉承国新“国之脉、 传承责任之脉， 新致远、 坚持创新发展” 核心价值理念， 积极融入国家战略
和国有资本运营全局， 以“服务央企、 服务国家战略” 为己任， 通过开展央企资本市场深度研究与
投资， 创设央企主题等创新产品， 打造“央企投资特色资管机构” ， 努力为投资者提供长期稳健的
投资回报， 共享央企改革增长的红利。
截至报告期末， 国新国证基金旗下管理 10 只公募基金产品， 为国新国证现金增利货币市场基金、
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、 国新国
证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、 国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资
基金， 国新国证融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金， 国新国证融兴 6 个月定期开放
灵活配置混合型证券投资基金， 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），
国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金， 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经
理（助理） 期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职日期 离任
日期
范贵龙 本基金的基金经理、 FOF
投资部负责人
2022-08-23 - 13
年
范贵龙,武汉大学金融学硕士,
特许金融分析师(CFA),金融风
险管理师(FRM）， 13 年证券从
业经验。 2020 年 3 月加入国新
国证基金管理有限公司（原华
融基金管理有限公司， 下同），
现任 FOF 投资部负责人。 2022
年8月23日起任国新国证优选
配置 6 个月持有期混合型发起
式基金中基金（FOF） 的基金经
理。 历任中国建设银行股份有
限公司西安新城支行客户经
理、 国务院发展研究中心信息

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网金融部研究员、 国新证券股
份有限公司（原华融证券股份
有限公司）市场研究部研究员、
资产管理二部投资经理助理、
基金业务部基金经理、 国新国
证基金管理有限公司权益投资
部负责人、 国新国证新利灵活
配置混合型证券投资基金和国
新国证新锐灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理， 其“任职日期” 为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决定确
定的解聘日期;对此后的非首任基金经理， “任职日期” 和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的
聘任日期和解聘日期。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、 监事、 高级管理人员及从业人
员监督管理办法》 及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末， 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 等法律法规规定及《国新国证优选配
置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》 约定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持
有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
本报告期内， 受基金赎回、 市场波动及疫情防控等多方面因素影响， 本基金管理人通过一家证
券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金占本基金管理人当年所有基金买卖证券交易佣金的比例为
33.52%。 该情况不影响基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 制定了
《国新国证基金管理有限公司公平交易管理制度》， 并建立了健全有效的公平交易执行体系， 保证公
平对待旗下的每一个投资组合。
本基金管理人从工作制度、 工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现， 并通过监察稽
核、 事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 建立了
健全有效的公平交易执行体系， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节， 本基金管理人构建了统一的研究平台， 为旗下所有投资组合公平地提供研究
支持。 同时， 在投资决策过程中， 各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照“时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡” 的原则， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节， 本基金管理人定期对证券交易情况进行分析， 并出具公平交易执行情况分析
报告； 另外， 本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期
的检查， 并对发现的问题进行及时报告。
综上所述， 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内， 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中， 发生同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形 2 次， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同
而发生的反向交易， 未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年， 我国经济在美国加息、 俄乌冲突、 疫情反复、 地产下行、 基数效应等多种因素影响下
剧烈波动， GDP 同比增速在 1 季度达到 4.8%、 2 季度仅为 0.4%、 3 季度在政策支持下回升到 3.9%、 4
季度增长 2.9%。
本基金成立后， 股票市场和债券市场都出现一定程度的下跌。 去年 10 月份之前， 受美国加息预
期不断升温、 人民币对美元快速贬值， 加上疫情反复以及市场对地产领域风险的担忧， 股票市场持
续走低， 上证综指一度跌破 3000 点。 进入 11 月份后， 美国加息预期、 国内疫情政策和地产政策出
现向好变化， 股票市场震荡回升， 但是债券市场出现快速下跌， 国债利率两个月左右回升 20-50 个
BP。 基金市场方面， 中证偏股型基金指数全年下跌 21.8%， 中证纯债债券型基金指数上涨 1.8%， 全
年新发基金规模为 1.4 万亿份， 远低于 2021 年的 2.9 万亿份和 2020 年的 3 万亿份。
报告期内， 本基金处于建仓期。 本基金始终坚持持有人利益优先的原则， 建仓期内根据市场变
化稳步建仓， 左侧布局权益类资产， 并根据疫情政策、 地产政策等重要事件的变化和市场情况积极
调仓应对。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)A 基金份额净值为 0.9826 元， 本报
告期内， 该类基金份额净值增长率为-1.74%， 同期业绩比较基准收益率为-1.87%； 截至报告期末国
新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)C 基金份额净值为 0.9812 元， 本报告期内， 该类基金份
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额净值增长率为-1.88%， 同期业绩比较基准收益率为-1.87%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2023 年， 我们认为， 一是受地产政策和疫情政策变化的影响， 经济基本面相对 2022 年会
整体好转， 但对改善幅度的期望不宜过高； 二是政策面会保持友好， 货币政策维持宽松， 围绕补强
产业链、 传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大的产业政策有望持续释放； 三是资金面有望
好转， 随着地产政策效果的显现， 信用环境有望逐渐好转； 四是市场估值整体不贵， 绝对点位不高。
在此环境下， 2023 年市场大概率震荡回升， 但是疫情放开后对供给的冲击、 对需求的影响仍面临较
大的不确定性， 百年变局下国际环境依然复杂多变， 股票市场可能仍以结构性机会为主。 虽然 2023
年债市面临的宏观环境较为平淡， 但是 2022 年底债券市场的剧烈调整使债市的风险得到快速释放，
债券市场未来可能维持震荡行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人高度重视监察稽核工作， 持续推进内部控制体系建设， 按照法律法规、 监管政策
及公司章程要求， 完善各项监察稽核及内部控制制度， 并实施有效的合规管理、 监察稽核、 内控审
计措施。
在合规管理方面， 本基金管理人以严格遵守法律法规、 监管政策及内部制度为基本要求， 形成
守法经营、 规范运作的经营思想和理念， 重视合规文化建设， 并将防范合规风险作为合规管理工作
的重要目标。 本报告期内， 本基金管理人切实落实各项合规管理职责， 实现合规审查、 合规检查、
合规咨询、 合规培训等合规管理措施常态化、 规范化运作， 合规管理覆盖投资、 研究、 交易、 销售、
宣传推介、 信息披露等业务条线。 此外， 本基金管理人推进完善合规考核及问责机制， 加强员工合
规行为管理。 本报告期内， 本基金管理人有效落实各项合规管理要求， 合规管理情况良好。
在监察稽核方面， 本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作， 不定期开展专项稽核工作， 按
照稽核工作计划， 对各业务条线进行监督、 检查， 排查业务风险隐患。 本报告期内， 本基金管理人
监察稽核工作有序进行， 对业务运作情况实现有效监督。
在内控审计方面， 本基金管理人由指定部门开展内部控制检查， 完善内部控制机制。 此外， 本
基金管理人按照法律法规规定， 聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审计、
评价。 本报告期内， 本基金管理人内控审计工作开展情况良好。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及
中国证监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行， 基金份额
净值由基金管理人完成估值后， 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任， 副主任由公司主
管基金运营部的部门领导担任， 委员由投资、 研究、 风控、 运营等部门负责人或业务骨干组成）， 负
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 14页， 共 61页
责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。 基金经理不介入基金日常估值业务； 估值委员会决议之前会与涉及基金的基
金经理进行充分沟通。 基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突； 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价
服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况， 未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司在国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)（以下称“本基金” ） 托管过程中， 严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律
法规、 基金合同、 托管协议等的规定， 依法安全保管了基金的全部资产， 对本基金的投资运作进行
了全面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时， 按规定如实、 独立
地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为， 诚实信
用、 勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、 基金
合同、 托管协议等的规定， 对基金管理人的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督， 未发现
基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方
面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求， 各重要方面
由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国新国证优选配置 6 个月持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告》 进行了复核， 认为报告中相关财务指标、 净值表现、 财
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 15页， 共 61页
务会计报告（注： 财务会计报告中的“金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内）、 投资组
合报告等内容真实、 准确。
§ 6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 中兴华审字（2023） 第 010844 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF） 全体份额持有人
审计意见 我们审计了国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基
金中基金（FOF） 的财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产
负债表， 2022 年度利润表、 净资产（基金净值） 变动表以及
相关财务报表附注。 我们认为， 后附的国新国证优选配置 6
个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了国新国
证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022
年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变
动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道
德守则， 我们独立于国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）， 并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF） 管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵
盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财
务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计， 我
们的责任是阅读其他信息， 在此过程中， 考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致
或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作， 如果我们
确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面，

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 16页， 共 61页
我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现
公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表
时， 管理层负责评估国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF） 的持续经营能力， 披露与持续经营相
关的事项， 并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算、 终止
运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国新国证优选
配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报
告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊
或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中， 我们运用职业
判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以下工作： （1）
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计
证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪
造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制， 以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可能导致对国新国
证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的
事项或情况可能导致国新国证优选配置 6 个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF） 不能持续经营。 （5） 评价财务报
表的总体列报、 结构和内容（包括披露）， 并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范
围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 乔迪 赵志刚
会计师事务所的地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
审计报告日期 2023-03-30

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§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
报告截止日： 2022 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,712,700.30
结算备付金 80,662.94
存出保证金 405.97
交易性金融资产 7.4.7.2 68,177,365.94
其中： 股票投资 -
基金投资 64,208,337.36
债券投资 3,969,028.58
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
债权投资 -
其中： 债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 -
应收股利 117,723.65
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.5 -
资产总计 71,088,858.80
负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 38,575.67

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应付托管费 9,488.44
应付销售服务费 60.48
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.6 70,000.00
负债合计 118,124.59
净资产：
实收基金 7.4.7.7 72,227,113.01
其他综合收益 -
未分配利润 7.4.7.8 -1,256,378.80
净资产合计 70,970,734.21
负债和净资产总计 71,088,858.80
注：（1） 报告截止日 2022 年 12 月 31 日， 基金份额总额 72,227,113.01 份。 其中国新国证优选配置
6 个月持有混合发起(FOF)A 基金份额净值 0.9826 元， 基金份额总额 72,057,042.01 份； 国新国证优
选配置 6 个月持有混合发起(FOF)C 基金份额净值 0.9812 元， 基金份额总额 170,071.00 份。
（2） 本基金合同于 2022 年 8 月 23 日生效， 本报告期自 2022 年 8 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体： 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期： 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目 附注号 本期 2022 年 08 月 23 日（基金
合同生效日） 至 2022 年 12 月
31 日
一、 营业总收入 -998,723.52
1.利息收入 36,768.99
其中： 存款利息收入 7.4.7.9 31,235.93
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 5,533.06
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-” 填列） 248,436.80
其中： 股票投资收益 7.4.7.10 -
基金投资收益 7.4.7.11 -269,221.09
债券投资收益 7.4.7.12 26,516.93
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -

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衍生工具收益 7.4.7.13 -
股利收益 7.4.7.14 491,140.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认产
生的收益
-
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.15 -1,283,994.72
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.16 65.41
减： 二、 营业总支出 257,656.36
1． 管理人报酬 7.4.10.2.1 149,191.09
2． 托管费 7.4.10.2.2 37,825.06
3． 销售服务费 7.4.10.2.3 240.21
4． 投资顾问费 -
5． 利息支出 -
其中： 卖出回购金融资产支出 -
6． 信用减值损失 7.4.7.18 -
7． 税金及附加 -
8． 其他费用 7.4.7.19 70,400.00
三、 利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -1,256,379.88
减： 所得税费用 -
四、 净利润（净亏损以“-” 号填列） -1,256,379.88
五、 其他综合收益的税后净额 -
六、 综合收益总额 -1,256,379.88
7.3 净资产（基金净值） 变动表
会计主体： 国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期： 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
实收基金 其他综合收
益
未分配利润 净资产合计
一、 上期期末净资产（基金净
值）
- - - -
加： 会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、 本期期初净资产（基金净
值）
72,225,631.88 - - 72,225,631.88
三、 本期增减变动额（减少以
“-” 号填列）
1,481.13 - -1,256,378.80 -1,254,897.67
（一）、 综合收益总额 - - -1,256,379.88 -1,256,379.88

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
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（二）、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
1,481.13 - 1.08 1,482.21
其中： 1.基金申购款 1,481.13 - 1.08 1,482.21
2.基金赎回款 - - - -
（三）、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- - - -
（四）、 其他综合收益结转留
存收益
- - - -
四、 本期期末净资产（基金净
值）
72,227,113.01 - -1,256,378.80 70,970,734.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
丁卓
—————————
基金管理人负责人
赵天智
—————————
主管会计工作负责人
单国巍
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（原名华融优选配置 6 个月持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）， 以下简称“本基金” ）， 系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会” ）（证监许可[2022]862 号） 核准， 由国新国证基金管理有限公司（原华融基金
管理有限公司） 依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《国新国证优选配置 6 个月持有期混合
型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》 负责公开募集。 募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 安永华明(2022)验字第 61560047_A01 号验资报告予以验证后， 向中国证监会备案。 基金
合同于 2022 年 8 月 23 日正式生效， 设立时募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币
72,211,489.46 元， 折合 72,211,489.46 份基金份额； 有效认购款项在募集期间产生的利息为人民
币 14,142.42 元， 折合 14,142.42 份基金份额； 以上收到的实收基金共计人民币 72,211,489.46 元，
折合 72,225,631.88 份基金份额。 本基金为契约型、 其他开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管
理人为国新国证基金管理有限公司， 基金托管人为中国光大银行股份有限公司。本基金管理人于 2022
年 12 月 7 日发布基金名称变更公告， 本基金名称由华融优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中
基金（FOF） 变更为国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括中国证监会依法核准或注册的公开
募集证券投资基金（含 QDII 基金、 香港互认基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 等）、
国内依法公开发行上市的股票（包括主板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭
证）、 债券（含国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、 可交
换债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 地方政府债、 政府支持债券等）、 资产
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支持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股指期货、 国债期货和股票期权。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入
投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的
比例不低于基金资产的 80%， 投资于权益类资产（包括股票型基金、 混合型基金、 股票、 存托凭证）
的比例为基金资产的 0%-30%， 其中， 混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为
60%以上的混合型基金， 或根据定期报告， 最近四个季度股票资产占基金资产比例都在 60%以上的混
合型基金； 本基金投资于商品基金的比例不超过基金资产的 10%； 本基金保持现金（不包括结算备
付金、 存出保证金、 应收申购款等） 或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率× 15%+中债综合全价（总值） 指数收益率× 85%
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 以及其后颁布及修订的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》 和其他相关规定（统称“企业会
计准则” ） 编制， 同时， 在信息披露和估值方面， 也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理
委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及自 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 起至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金 2022 年度财务报表所载财务信息根据企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》
和其他相关规定所制定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编
制期间系自 2022 年 8 月 23 日（基金合同生效日） 起至 2022 年 12 月 31 日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外， 均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）， 并形成其他单位的金融负债（或资产） 或权益
工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，
本基金的金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊
余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 以及不作为有效套期工
具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相
关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 采用公允价值进行后续计量， 其公允
价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产， 采用实际利率法确认利息收入， 其终止确认、 修改或减值产
生的利得或损失， 均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项， 本基金运用简化计量方法， 按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。 除上述采用简化计量方法以外的金融资产， 本基金在每个估值日评估其
信用风险自初始确认后是否已经显著增加， 如果信用风险自初始确认后未显著增加， 处于第一阶段，
本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备， 并按照账面余额和实际利率计
算利息收入； 如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的， 处于第二阶段， 本基
金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备， 并按照账面余额和实际利率计算利
息收入； 如果初始确认后发生信用减值的， 处于第三阶段， 本基金按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量损失准备， 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 本基金以单
项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础， 通过比较金融工具在估值日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
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本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括： 通过评价一系列可能的结果而确定
的无偏概率加权平均金额、 货币时间价值， 以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得的有关过去事项、 当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时， 该金融资产成为已发
生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时， 本基金直接减记该金融
资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利已转移， 且符
合金融资产转移的终止确认条件的， 金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），
按照公允价值进行后续计量， 所有公允价值变动均计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融负债，
采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续计量。 如果金融负债的责任已履行、 撤销或届满， 则对金
融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场的， 本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。 主要市场（或最有利市场） 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估， 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值； 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用
最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的， 应对报价进行调整， 确定公允价值；
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与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持
有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可观察输入值， 只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项， 按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失） 占基金净值比例计算的金
额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/
（损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金” 科目中核算， 并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/（损失） 的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用， 计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间， 按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额
扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益， 在证券实际持有期内逐日计提；
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处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认， 并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账， 同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认， 并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关
税费后的净额入账；
(4)买入返售金融资产收入， 按实际利率法确认利息收入， 在回购期内逐日计提；
(5)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(6)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、 且经济利益的流入
额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则， 在本基金接受相关服务的期间计入
当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配
方案以公告为准， 若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。
(2)本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分
红； 基金份额持有人持有的基金份额（原份额） 所获得的红利再投资份额的持有期， 按原份额的持
有期计算。
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的该类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后， 不能低于面值。
(4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同， 其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的
每一基金份额享有同等分配权。
(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则
和支付方式， 不需召开基金份额持有人大会审议。
(6)法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一个经营分部。
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本基金目前以一个经营分部运作， 不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证券（股票）
交易印花税税率， 由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由出让方按证
券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不变。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的
规定， 对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务
等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
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管产品运营业务” ）， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》 的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起， 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、 债券、 基金、
非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、 基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加， 以实际缴纳的增值税税额
为计税依据， 分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应
纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期
限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
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第 28页， 共 61页
单位： 人民币元
项目 本期末 2022 年 12 月 31 日
活期存款 2,712,700.30
等于： 本金 2,712,206.18
加： 应计利息 494.12
减： 坏账准备 -
定期存款 -
等于： 本金 -
加： 应计利息 -
减： 坏账准备 -
其中： 存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于： 本金 -
加： 应计利息 -
减： 坏账准备 -
合计 2,712,700.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民币元
项目 本期末 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所黄金
合约
- - - -
债券 交易所市场 3,912,323.50 64,238.58 3,969,028.58 -7,533.50
银行间市场 - - - -
合计 3,912,323.50 64,238.58 3,969,028.58 -7,533.50
资产支持证券 - - - -
基金 65,484,798.58 - 64,208,337.36 -1,276,461.22
其他 - - - -
合计 69,397,122.08 64,238.58 68,177,365.94 -1,283,994.72
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本报告期及上年度可比期间， 本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期及上年度可比期间， 本基金未持有买入返售金融资产。
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第 29页， 共 61页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期及上年度可比期间， 本基金未持有买断式逆回购。
7.4.7.5 其他资产
本报告期及上年度可比期间， 本基金未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位： 人民币元
项目 本期末 2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中： 交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 70,000.00
合计 70,000.00
7.4.7.7 实收基金
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)A
金额单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 72,055,560.88 72,055,560.88
本期申购 1,481.13 1,481.13
本期赎回（以“-” 号填列） - -
本期末 72,057,042.01 72,057,042.01
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)C
金额单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 170,071.00 170,071.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-” 号填列） - -
本期末 170,071.00 170,071.00

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 30页， 共 61页
注： 国新国证优选配置 6 个月持有混合发起（FOF） A 设立时募集扣除认购费后的有效净认购金额为
人民币 72,041,484.46 元， 折合 72,041,484.46 份基金份额； 有效认购款项在募集期间产生的利息
为人民币14,076.42元， 折合14,076.42份基金份额； 以上收到的实收基金共计人民币72,055,560.88
元， 折合 72,055,560.88 份基金份额。 国新国证优选配置 6 个月持有混合发起（FOF） C 设立时募集
扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 170,005.00 元， 折合 170,005.00 份基金份额； 有效认购
款项在募集期间产生的利息为人民币 66.00 元， 折合 66.00 份基金份额； 以上收到的实收基金共计
人民币 170,071.00 元， 折合 170,071.00 份基金份额。
7.4.7.8 未分配利润
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)A
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同
生效日
- - -
本期利润 27,789.73 -1,280,973.84 -1,253,184.11
本期基金
份额交易
产生的变
动数
0.47 0.61 1.08
其中： 基金
申购款
0.47 0.61 1.08
基
金赎回款
- - -
本期已分
配利润
- - -
本期末 27,790.20 -1,280,973.23 -1,253,183.03
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)C
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生
效日
- - -
本期利润 -174.89 -3,020.88 -3,195.77
本期基金份
额交易产生
的变动数
- - -
其中： 基金申
购款
- - -
基金
赎回款
- - -
本期已分配
利润
- - -

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第 31页， 共 61页
本期末 -174.89 -3,020.88 -3,195.77
7.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 30,672.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 561.74
其他 1.33
合计 31,235.93
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期及上年度可比期间， 无股票投资收益。
7.4.7.11 基金投资收益
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
卖出/赎回基金成交总额 31,698,236.94
减： 卖出/赎回基金成本总额 31,947,720.76
减： 买卖基金差价收入应缴纳
增值税额
-
减： 交易费用 19,737.27
基金投资收益 -269,221.09
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
债券投资收益——利息收入 30,034.93
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付） 差
价收入
-3,518.00
债券投资收益——赎回差价收
入
-
债券投资收益——申购差价收
入
-
合计 26,516.93

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第 32页， 共 61页
7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
卖出债券（、 债转股及债券到
期兑付） 成交总额
3,378,660.82
减： 卖出债券（、 债转股及债
券到期兑付） 成本总额
3,305,058.00
减： 应计利息总额 77,120.82
减： 交易费用 -
买卖债券差价收入 -3,518.00
7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
本报告期及上年度可比期间， 本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.14 股利收益
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至
2022 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 -
其中： 证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 491,140.96
合计 491,140.96
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位： 人民币元
项目名称 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
1.交易性金融资产 -1,283,994.72

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第 33页， 共 61页
——股票投资 -
——债券投资 -7,533.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -1,276,461.22
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
-
合计 -1,283,994.72
7.4.7.16 其他收入
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至
2022 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 -
销售服务费返还收入 65.41
合计 65.41
7.4.7.17 持有基金产生的费用
项目 本期费用 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 21,393.80
当期持有基金产生的应支付管理费（元） 124,138.98
当期持有基金产生的应支付托管费（元） 29,101.70
注： 上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、 管理费和托管费进行
估算； 上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现， 不构成本基金的费用项目。
7.4.7.18 信用减值损失
本报告期及上年度可比期间， 本基金无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至
2022 年 12 月 31 日
审计费用 20,000.00
信息披露费 50,000.00
证券出借违约金 -

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第 34页， 共 61页
其他费用 400.00
合计 70,400.00
7.4.7.20 分部报告
本基金本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日， 本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日， 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国新国证基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人
国新证券股份有限公司 基金管理人的股东、 基金销售机构
国新资本有限公司 基金管理人股东的控股股东
中国国新控股有限责任公司 基金管理人的实际控制人
国新国证投资管理有限公司 基金管理人股东控股的公司
国新国证期货有限责任公司 基金管理人股东控股的公司
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间， 未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间， 未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
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第 35页， 共 61页
7.4.10.1.5 基金交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间， 本基金无应支付的关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至
2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 149,191.09
其中： 支付销售机构的客户维护费 64,509.79
注： 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。 本基金管理费按前一日基金资
产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分的 0.60%年费
率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余
部分， 若为负数， 则 E 取 0。
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付； 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至
2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 37,825.06
注： 本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。 本基金托管费按前一日基金资
产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后剩余部分的 0.15%年费
率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后剩余
部分， 若为负数， 则 E 取 0。
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付； 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 36页， 共 61页
日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国新国证优选配置 6 个月持有
混合发起(FOF)A
国新国证优选配置 6 个月
持有混合发起(FOF)C
合计
国新国证基金管理有限
公司
- 240.21 240.21
合计 - 240.21 240.21
注： （1） 本基金于 2022 年 8 月 23 日基金合同生效。
（2） 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一
日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H=E× 0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给登记
机构。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力致使无法支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日
起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外）， 应当通过直销渠道申购且不得
收取销售服务费。 销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后， 返还至本基金作为基金资产。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间， 本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间， 本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 37页， 共 61页
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)A
份额单位： 份
项目 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至
2022 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2022 年 08 月 23 日） 持有的
基金份额
10,003,200.32
报告期初持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份额 -
报告期间因拆分变动份额 -
减： 报告期间赎回/卖出总份额 -
报告期末持有的基金份额 10,003,200.32
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 13.88%
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末， 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民币元
关联方名称 本期 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日） 至 2022 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收入
中国光大银行股份有限公司 2,712,690.31 29,352.94
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管， 均按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间， 未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期， 在关联方国新证券开立场外基金交易账户， 向其收取利息收入 1,319.92 元。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目 本期费用 2022 年 08 月 23 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日
当期交易基金产生的申购费（元） -
当期交易基金产生的赎回费（元） -
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 65.41
当期持有基金产生的应支付管理费（元） 1,961.47

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第 38页， 共 61页
当期持有基金产生的应支付托管费（元） 653.81
注：（1） 当期持有基金产生的应支付销售服务费、 应支付管理费、 应支付托管费按照被投资基金 基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值， 上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据本基金合同的
约定， 本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费， 本基金基
金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。
（2）根据相关法律法规及本基金合同的约定， 基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理
的基金部分收取基金中基金的管理费， 基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金
部分收取基金中基金的托管费。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），
应当通过直销渠道申购且不收取申购费、 赎回费（按照相关法规、 基金招募说明书约定应当收取，
并计入基金资产的赎回费用除外）、 销售服务费等销售费用， 其中申购费、 赎回费在实际申购、 赎回
时按上述规定执行， 销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本报告期内， 本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日） 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金管理人秉承全面风
险管理的理念， 将风险管理融入业务中， 建立了以合规与风险控制委员会为核心， 由合规与风险控
制委员会、 督察长、 风险管理部、 法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
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本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 本基金管理人
主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定
性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性； 从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用的金融工具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和报告， 确定风险损失的限度
和相应置信程度， 及时对各种风险进行监督、 检查和评估， 并制定相应决策， 将风险控制在预期可
承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券的发行人出
现违约、 拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、 监管机构的相关规定及本基金的合同要求。
本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系， 对发行人及债券进行内部评级， 控制可能出现的
信用风险。 本基金的活期银行存款存放在托管行。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结
算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小。 本基金在银行间同业
市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易， 并设定交易额度， 以控制相应
的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的 10%， 投资于单只基金市值不高于本基金资产净值的 20%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
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第 40页， 共 61页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持的全部证券在证券交
易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理， 通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公
司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开
放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%， 本基金
与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上
市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度； 按照穿透
原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法： 根据质押
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第 41页， 共 61页
品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额； 在开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民币元
本期末
2022 年
12 月 31
日
1 个月
以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年 以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,712,700.30 - - - - - 2,712,700.30
结算备
付金
80,662.94 - - - - - 80,662.94
存出保
证金
405.97 - - - - - 405.97
交易性
金融资
产
1,530,314.38 - 2,438,714.20 - - 64,208,337.36 68,177,365.94
应收股
利
- - - - - 117,723.65 117,723.65
资产总
计
4,324,083.59 - 2,438,714.20 - - 64,326,061.01 71,088,858.80
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 38,575.67 38,575.67
应付托
管费
- - - - - 9,488.44 9,488.44
应付销
售服务
- - - - - 60.48 60.48

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费
其他负
债
- - - - - 70,000.00 70,000.00
负债总
计
- - - - - 118,124.59 118,124.59
利率敏
感度缺
口
4,324,083.59 - 2,438,714.20 - - 64,207,936.42 70,970,734.21
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰
早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点， 其他市场变
量均不发生变化。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位： 人民币元 ）
本期末 2022 年 12 月 31 日
利率下降 25 个基点 2,383.53
利率上升 25 个基点 -2,379.30
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。 本基
金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的基金资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理人对本基金所持有的证券
价格实施监控， 定期运用多种定量方法进行风险度量和分析， 以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目 本期末 2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 - -
交易性金融资产－基金投资 64,208,337.36 90.47
交易性金融资产－债券投资 3,969,028.58 5.59
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 68,177,365.94 96.06
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
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第 43页， 共 61页
假设 假定本基金业绩比较基准变化 5%， 其他市场变量均不发生变化。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位： 人民币元 ）
本期末 2022 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 3,371,109.87
业绩比较基准下降 5% -3,371,109.87
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定： 第一层次： 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次： 除第一层次输入
值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位： 人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日
第一层次 64,208,337.36
第二层次 3,969,028.58
第三层次 -
合计 68,177,365.94
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券、 基金等投资， 若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、 境内股票涨
跌停等导致的交易不活跃） 和非公开发行等情况， 本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关
投资的公允价值列入第一层次， 并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次， 确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金政策以报告期
初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金
融工具因其剩余期限较短， 所以其账面价值与公允价值相若。
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第 44页， 共 61页
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 64,208,337.36 90.32
3 固定收益投资 3,969,028.58 5.58
其中： 债券 3,969,028.58 5.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,793,363.24 3.93
8 其他各项资产 118,129.62 0.17
9 合计 71,088,858.80 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
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第 45页， 共 61页
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,969,028.58 5.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中： 政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,969,028.58 5.59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 019656 21 国债 08 19,000 1,933,274.47 2.72
2 019666 22 国债 01 15,000 1,530,314.38 2.16
3 010303 03 国债(3) 5,000 505,439.73 0.71
注： 本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期未未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
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本基金本报告期未未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
（一） 投资策略
本基金通过对宏观经济、 政策导向、 产业趋势、 资金利率、 资本市场、 基金公司、 基金产品以
及基金经理等方面的深入分析评估， 采用“自上而下” 动态调整大类资产配置和“自下而上” 优选
基金相结合的投资策略， 在努力控制风险和保持充足流动性的基础上， 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
1、 大类资产配置策略
本基金大类资产配置注重战略和战术相结合的策略， 通过分析各大类资产的长期风险收益特征、
宏观经济、 政策环境、 货币信用环境以及资本市场等， 结合组合的投资目标和风险政策， 选取合适
的资产种类、 把握各类资产的变动趋势， 以获取资产配置带来的收益。
2、 基金优选策略
在大类资产配置的基础上， 本基金综合运用定量和定性分析， 优选符合基金投资目标的证券投
资基金。 对于可选基金， 主要分为被动基金（以跟踪标的指数或者基准业绩表现为主要投资目标的
基金） 和主动基金（除前述所界定的被动型基金外的全部基金）。 被动基金的筛选主要从定量的角度
考察其跟踪误差、 市场代表性、 信息比率、 超额收益稳定性、 流动性、 基金规模以及费率等情况。
主动基金的筛选采取定量和定性相结合的方法， 对基金管理人、 基金经理、 基金产品进行综合分析。
其中， 定量分析以基金净值和基金持仓为主要分析对象。 定性分析以基金经理为主要分析对象， 同
时对基金管理人做深入研究。
通过定量和定性分析， 基金管理人构建基金库， 并对基金库中的基金进行持续跟踪， 结合对市
场风格的研判， 优选基金库中的基金进行配置。
3、 股票投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法。 自上而下对宏观经济、 政府政策、 产业趋势等
研究的基础上， 择优选择符合经济发展方向、 顺应政策导向、 市场空间较大、 竞争格局良好、 景气
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度较高的行业。 自下而上个股选择上重点关注个股的基本面和估值水平。 其中基本面因素主要包括
公司治理、 商业模式、 竞争优势、 盈利能力、 现金流、 成长性以及管理层能力等方面。 估值水平主
要考察公司业务发展空间、 业绩增长、 基本面变化等因素和估值的匹配度。 优选基本面良好、 估值
水平合理的上市公司构建股票组合。
4、 债券投资策略
本基金将主要采取类属配置和个券选择策略构建债券投资组合。
5、 存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
（二） 风险说明
1、 本基金的一般风险
（1） 市场风险
本基金投资于证券市场， 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投资者心理和交易制度
等各种因素的影响而产生波动， 从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。 主要的风险因素包括
但不限于政策风险、 利率风险、 再投资风险、 购买力风险、 信用风险、 公司经营风险、 经济周期风
险。
（2） 基金的流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地变现的风险。 流动性风
险还包括基金出现巨额赎回， 致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 本基金可能实施备
用的流动性风险管理工具， 以更好地应对流动性风险。
（3） 管理风险
在基金管理运作过程中， 基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等， 会影响其对信息的
占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水平。
基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
（4） 税收风险
在本基金存续期间， 税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率等进行调
整。 届时， 基金管理人将执行更新后的政策， 可能会因此导致基金资产实际承担的税费发生变化。
该等情况下， 基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收处理， 该等调整可能会
影响到基金投资者的收益， 也可能导致基金财产的估值调整。 由于前述税收政策变化导致对基金资
产的收益影响， 将由持有该基金的基金投资者承担。 对于现有税收政策未明确事项， 本基金主要参
照行业协会建议方案进行处理， 可能会与税收征管认定存在差异， 从而产生税费补缴及滞纳金， 该
等税费及滞纳金将由基金财产承担。
2、 基金的特有风险
（1） 本基金是混合型基金中基金， 存在各类资产配置风险， 有可能受到经济周期、 市场环境或
基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响， 导致基金的各类资产配置
比例偏离最优化水平， 给基金投资组合的绩效带来风险。 本基金对被投资基金的评估具有一定的主
观性， 将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。 被投资基金的波动会受到宏观经济
环境、 行业周期、 基金经理和基金管理人自身经营状况等因素的影响。 因此， 本基金整体表现可能
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第 48页， 共 61页
在特定时期内低于其他基金。 本基金坚持价值和长期投资理念， 重视基金投资风险的防范， 但是基
于投资范围的规定， 本基金无法完全规避基金市场、 股票市场和债券市场的下跌风险。
（2） 本基金的各类基金份额均设置最短持有期， 原则上每份基金份额的最短持有期为 6 个月，
基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。 最短持有期到期后进入开放持有期， 每份基
金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 因此基金份额持有人面临在最短持有
期内不能赎回基金份额的风险。
（3） 本基金可投资于境内新发行的股票， 可能在股票上市后一定时间内（即锁定期） 不得直接
卖出， 从而产生无法及时变现的流动性风险， 同时也存在锁定期内二级市场价格低于持有成本等价
格风险。
（4） 本基金可投资于资产支持证券， 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括： 信用风险、
利率风险、 流动性风险、 提前偿付风险、 操作风险和法律风险等， 这些风险可能会给基金净值带来
一定的负面影响和损失。 为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险， 基金管理人将遵守
审慎经营原则， 制定科学合理的投资策略和风险管理制度， 有效防范和控制风险， 切实维护基金财
产的安全和基金份额持有人利益。
（5） 本基金的投资范围包括存托凭证， 除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风
险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与中国存托凭证
发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、 享有权利等
方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引
发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险； 因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动
的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险； 存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券发行
人， 在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、 监管环境差异可能导
致的其他风险。
（6） 本基金的投资范围包括香港互认基金、 QDII 基金， 因此将面临海外市场风险、 汇率风险、
政治管制风险。
（7） 本基金为发起式基金， 基金管理人按照《运作办法》 及中国证监会的规定募集基金时， 使
用基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或者基金经理（指基金管
理人员工中依法具有基金经理资格者， 包括但可能不限于本基金的基金经理， 下同） 等人员资金认
购基金的金额不少于一千万元人民币， 且持有期不少于三年的证券投资基金（法律法规、 中国证监
会另有规定的除外）。 基金管理人等发起资金提供方对本基金的发起认购， 并不代表对本基金的风险
或收益的任何判断、 预测、 推荐和保证， 发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿， 投资人及
发起资金认购人均自行承担投资风险。《基金合同》 生效满 3 年后的对应日， 若基金资产净值低于 2
亿元，《基金合同》 应当终止， 且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化， 上述终止规定被取消、 更改或补充时， 则本基金可以参照届时有效的
法律法规或中国证监会规定执行。 因此， 投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
（三） 其他风险
1、 因技术因素而产生的风险， 如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。
2、 因战争、 自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构等机构无法正
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常工作， 从而影响基金运作的风险。
3、 因金融市场危机、 代理商违约、 基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现，
可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
4、 因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易， 场外市场交易现阶段自动化程度较场内市
场低， 本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
5、 其他意外导致的风险。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 运作方
式
持有份额（份） 公允价值（元） 占基金
资产净
值比例
（%）
是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
理的基
金
1 004011 华泰柏瑞鼎
利灵活配置
混合 C
契约型
开放式
2,532,295.11 3,748,809.68 5.28 否
2 675111 西部利得汇
享债券 A
契约型
开放式
2,502,002.10 2,963,621.49 4.18 否
3 009306 平安惠铭纯
债债券
契约型
开放式
2,740,848.49 2,934,900.56 4.14 否
4 015370 华泰柏瑞季
季红债券 C
契约型
开放式
2,727,808.05 2,882,201.99 4.06 否
5 100018 富国天利增
长债券
契约型
开放式
2,180,067.60 2,836,485.95 4.00 否
6 000914 中加纯债债
券
契约型
开放式
2,305,656.64 2,489,878.61 3.51 否
7 002928 长盛盛和纯
债债券 C
契约型
开放式
2,372,215.25 2,483,709.37 3.50 否
8 161115 易方达岁丰
添利债券
（LOF）
契约型
开放式
1,531,250.36 2,363,944.31 3.33 否
9 485111 工银瑞信双
利债券 A
契约型
开放式
1,162,839.42 2,044,271.70 2.88 否
10 519782 交银施罗德
裕隆纯债债
券 A
契约型
开放式
1,590,778.04 2,017,901.94 2.84 否
11 000385 景顺长城景
颐双利债券
A
契约型
开放式
1,266,188.18 1,963,857.87 2.77 否

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第 50页， 共 61页
12 008106 博时富瑞纯
债债券 C
契约型
开放式
1,834,860.33 1,896,695.12 2.67 否
13 161716 招商双债 契约型
开放式
1,206,161.75 1,736,872.92 2.45 否
14 001338 安信稳健增
值灵活配置
混合 C
契约型
开放式
970,389.32 1,478,291.09 2.08 否
15 003031 安信新目标
灵活配置混
合 C
契约型
开放式
1,056,934.00 1,415,128.93 1.99 否
16 519718 交银纯债债
券 A/B
契约型
开放式
1,284,496.94 1,366,576.29 1.93 否
17 217022 招商产业债
券 A
契约型
开放式
758,648.54 1,263,149.82 1.78 否
18 166301 华商新趋势
优选灵活配
置混合
契约型
开放式
138,071.23 1,218,754.75 1.72 否
19 008383 招商安心收
益债券 A
契约型
开放式
616,404.71 1,088,015.95 1.53 否
20 003863 招商招祥纯
债债券 A
契约型
开放式
1,035,584.93 1,087,674.85 1.53 否
21 420102 天弘永利债
券 B
契约型
开放式
844,917.62 994,806.01 1.40 否
22 270049 广发纯债债
券 C
契约型
开放式
825,832.03 990,915.85 1.40 否
23 217003 招商安泰债
券 A
契约型
开放式
766,528.17 987,441.59 1.39 否
24 110035 易方达双债
增强债券 A
契约型
开放式
590,431.28 984,839.38 1.39 否
25 519766 交银施罗德
荣鑫灵活配
置混合
契约型
开放式
723,552.82 950,748.41 1.34 否
26 270048 广发纯债债
券 A
契约型
开放式
729,448.78 877,526.88 1.24 否
27 161729 招商瑞利
LOF
契约型
开放式
354,938.39 817,529.59 1.15 否
28 016198 大成科创主
题混合
(LOF)C
契约型
开放式
379,976.06 806,195.21 1.14 否
29 005776 中加转型动
力灵活配置
混合 C
契约型
开放式
342,259.91 796,404.58 1.12 否
30 260111 景顺长城公
司治理混合
契约型
开放式
532,617.35 737,142.41 1.04 否

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31 013686 华安安信消
费服务混合
C
契约型
开放式
167,303.20 722,080.61 1.02 否
32 009439 西部利得中
证国有企业
红利指数增
强(LOF)C
契约型
开放式
370,608.85 682,661.50 0.96 否
33 519918 华夏兴和混
合
契约型
开放式
180,929.23 662,743.77 0.93 否
34 016090 中泰玉衡价
值优选灵活
配置混合 C
契约型
开放式
299,099.71 636,902.92 0.90 否
35 180031 银华中小盘
精选混合
契约型
开放式
190,124.42 607,447.52 0.86 否
36 014963 交银施罗德
先进制造混
合 C
契约型
开放式
129,812.36 599,966.77 0.85 否
37 002340 富国价值优
势混合
契约型
开放式
174,283.44 591,221.71 0.83 否
38 090018 大成新锐产
业混合
契约型
开放式
104,985.78 574,797.15 0.81 否
39 015652 国投瑞银瑞
利灵活配置
混合(LOF)C
契约型
开放式
229,971.10 545,031.51 0.77 否
40 002671 万家沪深
300 指数增
强 C
契约型
开放式
306,195.79 512,234.94 0.72 否
41 070027 嘉实周期优
选混合
契约型
开放式
183,704.87 510,699.54 0.72 否
42 519704 交银施罗德
先进制造混
合 A
契约型
开放式
107,465.91 498,330.17 0.70 否
43 519714 交银施罗德
消费新驱动
股票
契约型
开放式
254,294.55 490,025.60 0.69 否
44 013885 交银施罗德
阿尔法核心
混合 C
契约型
开放式
120,314.05 456,170.72 0.64 否
45 010710 安信医药健
康主题股票
C
契约型
开放式
356,497.30 447,760.61 0.63 否
46 016269 建信改革红
利股票 C
契约型
开放式
94,103.84 445,863.99 0.63 否
47 519712 交银施罗德 契约型 109,596.91 418,177.97 0.59 否

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 52页， 共 61页
阿尔法核心
混合 A
开放式
48 260112 景顺长城能
源基建混合
契约型
开放式
217,676.45 405,531.23 0.57 否
49 270006 广发策略优
选混合
契约型
开放式
122,798.03 390,031.10 0.55 否
50 013919 建信中小盘
先锋股票 C
契约型
开放式
93,247.52 347,253.76 0.49 否
51 005233 广发睿毅领
先混合 A
契约型
开放式
110,400.76 325,748.48 0.46 否
52 011309 富国消费主
题混合 C
契约型
开放式
117,386.39 311,426.09 0.44 否
53 004789 富荣沪深
300 指数增
强 C
契约型
开放式
170,489.94 308,433.35 0.43 否
54 001018 易方达新经
济灵活配置
混合
契约型
开放式
76,691.74 293,039.14 0.41 否
55 011117 富国沪港深
业绩驱动混
合 C
契约型
开放式
166,058.55 274,146.06 0.39 否
56 450004 富兰克林国
海深化价值
混合
契约型
开放式
151,662.47 263,801.70 0.37 否
57 017090 景顺长城能
源基建混合
C
契约型
开放式
135,762.88 252,654.72 0.36 否
58 013430 交银施罗德
趋势优先混
合 C
契约型
开放式
58,720.87 250,027.59 0.35 否
59 012449 广发睿毅领
先混合 C
契约型
开放式
83,910.29 246,134.05 0.35 否
60 206018 鹏华产业债
债券
契约型
开放式
177,763.69 194,829.00 0.27 否
61 014967 建信潜力新
蓝筹股票 C
契约型
开放式
49,236.85 168,340.79 0.24 否
62 519915 富国消费主
题混合 A
契约型
开放式
56,702.27 152,188.89 0.21 否
63 001410 信澳新能源
产业股票
契约型
开放式
35,811.25 135,832.07 0.19 否
64 011148 南方军工改
革灵活配置
混合 C
契约型
开放式
79,808.86 119,210.49 0.17 否
65 004224 南方军工改 契约型 62,517.98 94,095.81 0.13 否

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 53页， 共 61页
革灵活配置
混合 A
开放式
66 007130 中庚小盘价
值股票
契约型
开放式
21,906.92 49,202.94 0.07 否
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、 处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未发生上述情况。
8.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 405.97
2 应收清算款 -
3 应收股利 117,723.65
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 118,129.62
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未投资股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因， 本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。
§ 9 基金份额持有人信息
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 54页， 共 61页
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别 持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额
比例
持有份额 占总份额比
例
国新国证
优选配置
6 个月持
有混合发
起(FOF)A
969 74,362.27 12,985,787.68 18.02% 59,071,254.33 81.98%
国新国证
优选配置
6 个月持
有混合发
起(FOF)C
5 34,014.20 - - 170,071 100%
合计 974 74,155.15 12,985,787.68 17.98% 59,241,325.33 82.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
国新国证优选配置6个
月持有混合发起
(FOF)A
994.38 0.0014%
国新国证优选配置6个
月持有混合发起
(FOF)C
170,071 100%
合计 171,065.38 0.2368%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
国新国证优选配
置 6 个月持有混
合发起(FOF)A
0
国新国证优选配
置 6 个月持有混
合发起(FOF)C
10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 国新国证优选配
置 6 个月持有混
合发起(FOF)A
0
国新国证优选配
置 6 个月持有混
10~50

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 55页， 共 61页
合发起(FOF)C
合计 10~50
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
截止本报告期末， 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承诺持有期
限
基金管理
人固有资
金
10,003,200.32 13.88% 10,003,200.32 13.88% 2022.8.23~2025.8.22
基金管理
人高级管
理人员
- - - - -
基金经理
等人员
- - - - -
基金管理
人股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,200.32 13.88% 10,003,200.32 13.88% 2022.8.23~2025.8.22
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
国新国证优选配置 6
个月持有混合发起
(FOF)A
国新国证优选配置 6
个月持有混合发起
(FOF)C
基金合同生效日（2022 年 08 月 23 日） 基金份额总
额
72,055,560.88 170,071.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,481.13 -
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“-” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 72,057,042.01 170,071.00

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 56页， 共 61页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内， 本基金管理人根据工作需要， 于 2022 年 12 月 29 日任命张勋民先生担任本基金管
理人的常务副总经理。
本报告期内， 本基金管理人根据工作需要， 于 2022 年 9 月 22 日任命梅军胜先生担任本基金管
理人的副总经理， 2022 年 12 月 19 日免去梅军胜副总经理职务， 另有任用。
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼
本报告期内， 无涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
经公司董事会审议通过， 公司已于 2023 年 1 月 11 日发布《国新国证基金管理有限公司关于旗
下基金改聘会计师事务所的公告》。 本报告期内本基金应向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 支
付审计费用为 20,000.00 元。 截至本报告期末， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为首年向本
基金提供审计服务。
11.7 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 57页， 共 61页
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金
额
占当期股票成
交总额的比例
佣金 占当量期的佣比金例总
东亚前海 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
注： 1、 租用证券公司交易单元的选择标准：
（1） 资力雄厚， 信誉良好， 注册资本不少于 10 亿元人民币；
（2） 财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3） 经营行为规范， 最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处
罚；
（4） 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基金提供全面的信息服务；
（6） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为基金提供高质量的咨询服务， 包
括宏观经济报告、 行业报告、 市场投资策略、 个股分析报告及其他专门报告， 并能根据基金投资的
特定要求提供专门研究报告；
（7） 收取的佣金率符合市场平均水平。
2、 交易单元选择程序： 我司根据以上标准对不同券商进行综合评价， 然后根据评价选择券商， 与其
签订协议租用交易单元。
3、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1） 本基金报告期内新增租用交易单元情况： 新增租用东亚前海证券交易单元 2 个， 财通证券交易
单元 2 个。
（2） 本基金报告期内停止租用交易单元情况： 无。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例
成交金额 占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成 交 金 额 占 当 期 基 金 成 交 总

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 58页， 共 61页
额 的 比 例
东亚
前海
8,218,921.50 100.00% 86,500,000.00 100.00% - - - -
财通
证券
- - - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
托管协议
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-07-27
2 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
招募说明书
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-07-27
3 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-07-27
4 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
基金产品资料概要
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-07-27
5 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
基金份额发售公告
中国证券报、 基金管理人网站、
中国证监会基金电子披露网站
2022-07-27
6 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同及招募说明书提示性
公告
中国证券报 2022-07-27
7 华融优选配置 6 个月持有期
混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金
（FOF） 基金合同生效公告
中国证券报、 基金管理人网站、
中国证监会基金电子披露网站
2022-08-24
8 华融优选配置 6 个月持有期
混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金
（FOF） 开放日常申购、 赎回、
转换和定期定额投资业务的公
告
中国证券报、 基金管理人网站、
中国证监会基金电子披露网站
2022-08-30
9 华融融泽 6 个月定期开放灵
活配置混合型证券投资基金
开放日常申购、 赎回、 转换业
务的公告
证券时报、 基金管理人网站、
中国证监会基金电子披露网站
2022-08-31
10 华融优选配置 6 个月持有期 中国证券报、 基金管理人网站、 2022-08-31

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 59页， 共 61页
混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金
(FOF)暂停转换业务的公告
中国证监会基金电子披露网站
11 关于防范不法分子假冒华融基
金名义进行非法活动的风险提
示
基金管理人网站 2022-09-02
12 华融基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
中国证券报、 证券时报、 上海
证券报、 证券日报、 基金管理
人网站、 中国证监会基金电子
披露网站
2022-09-24
13 华融基金管理有限公司关于提
请投资者及时提供或更新身份
信息资料的公告
基金管理人网站 2022-09-27
14 关于公司法定名称变更的公告 中国证券报、 证券时报、 上海
证券报、 证券日报、 基金管理
人网站、 中国证监会基金电子
披露网站
2022-11-05
15 华融优选配置 6 个月持有期
混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金
(FOF)基金产品资料概要（ 更
新）
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-11-08
16 华融优选配置 6 个月持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
招募说明书（更新）
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-11-08
17 国新国证基金管理有限公司关
于旗下基金更名事宜的公告
中国证券报、 证券时报、 上海
证券报、 证券日报、 基金管理
人网站、 中国证监会基金电子
披露网站
2022-12-07
18 国新国证优选配置 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
（FOF） 基金合同
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-12-09
19 国新国证优选配置 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
（FOF） 托管协议
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-12-09
20 国新国证优选配置 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
（FOF） 招募说明书（更新）
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-12-09
21 国新国证优选配置 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
(FOF)基金产品资料概要（ 更
新）
基金管理人网站、 中国证监会
基金电子披露网站
2022-12-09
22 国新国证基金管理有限公司高
级管理人员变更公告
中国证券报、 证券时报、 上海
证券报、 证券日报、 基金管理
人网站、 中国证监会基金电子
披露网站
2022-12-20

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 60页， 共 61页
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022 年 11 月 3 日， 本基金管理人发布《关于公司法定名称变更的公告》， 本基金管理人名称由
华融基金管理有限公司变更为国新国证基金管理有限公司。
2022 年 12 月 2 日、 12 月 7 日， 本基金管理人发布《国新国证基金管理有限公司关于旗下部分
基金更名事宜的公告》《国新国证基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》， 按照本基金管
理人更名情况， 统一变更旗下基金名称。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予基金注册的文件
2、《国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
3、《国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》
4、《国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》
5、 本基金管理人业务资格批件、 营业执照
6、 本基金托管人业务资格批件、 营业执照
7、 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得上述文件的复制
件或复印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站（www.crsfund.com.cn）
查阅。
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年年度报告
第 61页， 共 61页
国新国证基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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