朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 朱雀碳中和三年持有

基金主代码 015729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月07日

报告期末基金份额总额 383,592,053.79份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
投资目标 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

1、主题股票投资策略

碳中和是指企业、团体或个人在一定时间内直
接或间接产生的二氧化碳排放总量，通过二氧
化碳去除手段，达到“净零排放”目的。

2020年，习近平总书记向全世界做出庄严承诺，
投资策略 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力
争取2060年前实现碳中和。2021年10月26日，1
0月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方
案》，提出了 “碳达峰十大行动”，包括能源
绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业
领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通


运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、
绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行
动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达
峰行动。

本基金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径
所涉及的相关产业链和行业。从碳排放源出发，
中国碳中和的减碳路径主要是电力行业脱碳

化、工业行业节能化、交运行业电力化智能化、
建筑行业绿色化，以及其他支持碳中和目标的
公共事业、TMT、绿色金融行业。具体的行业、
投资方向如下：

1）电力行业：对应新能源产业链。主要包括以
光伏与风电为代表的新能源及其相关的产业链
制造环节、终端电站运营环节、以及相关制造
设备环节；核电、水电、生物质、天然气、氢
能、分布式发电、储能、新型电力系统建设（电
力电子设备、电网设备）相关的公司。

2）工业行业：对应节能减排产业链。指在工业
生产环节中，通过技术升级与工艺改造减少碳
排放量，涉及钢铁、化工、和工业服务行业。
其中：钢铁行业主要关注节能降碳潜力技术，
包括特种钢材、电炉炼钢和氢能炼钢。

3）交运行业：对应新能源车产业链。包括新能
源车（动力电池、上、中游核心资源与材料、
锂电生产装备、汽车主机厂商）、绿色智慧交
通（充电桩、加注（气）站、加氢站、多式联
运、智慧民航、汽车芯片、汽车电子、算法、
汽车共享运营）相关公司。

4）建筑行业：对应绿色建筑产业链。包括低碳
环保建材、装配式建筑、光伏发电与建筑一体
化应用。

5）公用事业行业：对应环保产业链。主要投资
碳捕获、利用与封存技术、生态修复。

2、非主题股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资
理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调
整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找


具有投资潜力的细分行业和个股。

（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注
行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。
对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环
境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期
的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结
构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈
程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业
政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策
扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要
求的行业。

（2）自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选

择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策
略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争
优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公
司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判
断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执
行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心
竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能
力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备
难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通
过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治
理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。

（3）综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合
估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实
现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估
值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估
的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特
点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包
括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估
值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长
性分析，确定具有上升基础的股价水平。就绝
对估值方法而言，基于行业和公司商业模式的
特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型


（DDM）、现金流贴现模型（DCF模型）、股
权自由现金流贴现模型（FCFE模型）、公司自
由现金流贴现模型（FCFF模型）等。

3、港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上
述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向
上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金
的股票投资组合。

4、债券投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金
资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提
高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对
国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影
响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走
势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本
基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转
换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、
现金管理等管理手段进行个券选择。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益
类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化
和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，
选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换
债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利
用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期
收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安
全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率
来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先
选择股性强的品种，获取超额收益。

6、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。


7、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利
率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，
研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采
用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基
金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的
投资对象以获得稳定收益。

8、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资
策略执行。

中证内地低碳经济主题指数*50%+恒生指数收
业绩比较基准 益率*20%+沪深300收益率*10%+中债综合全
价指数收益率*20%。

本基金为混合型（发起式）基金，其风险和预
期收益水平理论上高于债券型基金及货币市场
风险收益特征 基金，而低于股票型基金。本基金可投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 朱雀基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 -28,437,561.97

2.本期利润 -25,408,398.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0662

4.期末基金资产净值 296,834,724.78

5.期末基金份额净值 0.7738

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -7.89% 1.44% 0.46% 1.07% -8.35% 0.37%

过去六个月 -10.29% 1.17% -5.98% 0.99% -4.31% 0.18%

过去一年 -16.97% 1.05% -18.91% 0.93% 1.94% 0.12%

自基金合同

生效起至今 -22.62% 0.96% -25.67% 0.98% 3.05% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2022年9月7日）起6个月。
2、本基金的业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数*50%+恒生指数收益率*20%+沪深300收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

梁跃军，经济学硕士。先后
任职于招商银行股份有限
公司北京分行、西南证券股
份有限公司、大通证券股份
有限公司、西部证券股份有
限公司、上海朱雀投资发展
中心（有限合伙）、朱雀股
权投资管理有限公司。现任
公司总经理，担任朱雀企业
优胜股票型证券投资基金、
梁跃军 公司总经理/基金经 2022- 朱雀产业臻选混合型证券
理 09-07 - 17.5 投资基金、朱雀企业优选股
票型证券投资基金、朱雀匠
心一年持有期混合型证券
投资基金、朱雀恒心一年持
有期混合型证券投资基金、
朱雀产业智选混合型证券
投资基金、朱雀碳中和三年
持有期混合型发起式证券
投资基金、朱雀产业精选混
合型证券投资基金的基金
经理。

杨欣达，金融学硕士。曾任
职于中信建投证券股份有
公募投资部基金经 限公司。现任公司公募投资
杨欣达 2023- - 5.5 部基金经理，担任朱雀碳中
理 09-07 和三年持有期混合型发起
式证券投资基金的基金经
理。

注：
1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职
日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同的约定和其他相关法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防范投资风险的前提下，力争为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，A股市场经历了V型走势，春节前的大幅下跌和春节后的快速反弹，主要指数基本收复了年初以来的跌幅。回顾过去三个月的市场表现，年初的急跌影响因素较多，流动性缺乏很可能是主要诱因，市场之后企稳反弹大概率则是外部资金强力介入的结果，可以说目前市场回到了原有的运行轨道。产品操作层面，我们在市场反弹过程中调整了总体仓位，同时结合宏观环境和市场变化对持仓标的进行了调整。

回顾A股历史，市场每次极端调整之后都孕育着新的变化，我们认为这次也不例外。
A股过去十年经历过两次大的起伏，一次是从2013年到2018年，一次是从2019年到2024年当下。前一次起伏主要指数从2013年年中底部起来，历时两年于2015年中见顶，上证指数和沪深300指数涨幅在170%左右，创业板指数于2013年初更早修复起来，上涨时间历时两年半，涨幅近6倍；从2015年年中开始，主要指数震荡走低一直到2018年末，历时三年半的时间。A股市场最近这次起伏从2018年末2019年初开始，主要指数经历两
年多的上涨，于2021年春节前后达到高点，上证指数涨幅超过50%，沪深300指数涨幅在100%左右，而创业板指数的涨幅接近200%；2021年春节过后，主要指数震荡走低并于2024年春节前创出本轮调整的低点，至今历时三年多。市场是否已经孕育着新的变化？

2013年开始的市场上涨，经济总体处在加杠杆的过程中，总量政策积极，产业政策侧重在互联网方面，2015年杠杆资金大量入市又助推了市场，我们经历了一轮比较大的指数上涨，之后市场的调整过程是比较痛苦的，历时三年半。在市场调整的同时，在产业层面，我们经历了传统重工业的去产能（即供给侧结构性改革）和新兴产业的培育扶植过程。这轮产能过剩发生在2012-2015年，涉及行业以传统重工业为主，如钢铁、水泥、电解铝等。2015年底，以“三去一降一补”（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）为重点的供给侧结构性改革启动，不少落后产能直接关停，效果明显。供给侧结构性改革较好解决了传统行业产能过剩问题，淘汰了落后产能，为传统行业注入了新动能，成为推动后续经济增长的重要力量。在股票市场，2017年市场的反弹主要是供给侧结构性改革带来的成果，白马蓝筹等行业龙头涨幅明显。新兴产业方面，为扶植光伏、新能源汽车等产业发展，政策扶植对产业发展起到了积极作用，技术进步和技术迭代过程加快，成本下降促成了商业化应用的快速推广，光伏和新能源汽车成为拉动经济增长的重要产业。2019年开始的市场上涨，光伏和新能源汽车产业链公司表现优异，几倍甚至十几倍涨幅的公司数见不鲜。可以这样说，前一次市场调整过程中，产业层面的供给侧结构性改革和新兴产业的培育扶植为经济注入了增长新动能，同时也在产业层面奠定了2019年开始的市场上涨的基础。

本轮市场调整始于2021年春节后，以新能源为主的行业经历了较大幅度的调整，与经济周期相关度较高的行业回调也比较显著。在经历三年调整后，我们看到总量政策方面在高质量发展下，产业政策则积极作为，具体表现在两个方面：一是中央经济工作会议在2023年末时隔四年后重提“部分行业产能过剩”并开始着手解决，一是把AI作为赋能产业的重要抓手并积极推进。

产能过剩问题再度引发关注。在2015年末启动供给侧结构性改革之后，经过两三年调整，传统行业产能过剩问题得到了较好解决，2018年后连续四年的中央经济工作会议没有提产能过剩的问题，2023年末中央经济工作会议指出，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，其中就包括“部分行业产能过剩”。今年的政府工作报告则重申了这一提法。本轮产能过剩与前次产能过剩最大的不同在于，一些前沿、新兴行业面临的产能过剩压力比传统行业还要大。新的产能过剩主要出现在新能源汽车、锂电池、太阳能电池等所谓外贸“新三样”以及常规非先进制程的芯片等。这些产业的迅速崛起，是中国经济高质量发展、创新型国家建设的成果和体现。新过剩产能的成因比较复杂，地缘政治冲突、贸易摩擦等带来的逆全球化趋势造成产业链的分野，各地激烈竞争。产能过剩问题解决的时间可能相对长一些，融资、能耗和环保等政策方面容易介入的环节可能更快看到产能的出清。


AI是发展新质生产力的重要引擎，是赋能千行百业的重要抓手。Open AI为代表的
海外公司通过大模型训练在AI方面取得突破，引起了海内外的高度重视，国内也在积极跟进，国企民企都有较大投入。人工智能产业链可分为上游（数据和算力）、中游（算法平台）、下游（应用和终端）。在算力和数据层面：算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，全国一体化算力网的适度超前建设和“东数西算”工程的实施带来了需求和投资金额的增加；国产芯片和晶圆制造，近期关键核心技术进一步取得突破，使得传统工艺设备可实现更先进制程的生产。在应用和算法层：2024年初文生视频大模型Sora再一次引发全球热议，从大语言模型到多模态模型，人们看到AI技术的飞速发展以及它所带来的无限可能。除互联网大厂推出通义千问、文心一言等大模型外，国内一级创业公司也不断涌现，月之暗面旗下的大模型KIMI因其出色的长文本能力火爆出圈；后续，国产多模态模型在今年Q2也值得期待。在这些产品的背后，是一群年轻的创始人，他们往往是理工科学霸，更具国际化视野，更专注于技术。在智能车和机器人等终端方面：特斯拉在3月16日正式向用户FSD v12.3版本，体现了领先的自动驾驶技术实力，实现更为自然、类似人类的驾驶模式；英伟达在3月19日首次发布Project FR00T人形机器人基础大模型，以多模态指令和历史交互信息作为输入，生成人形机器人要执行的下一个动作。人工智能的发展一定会有广泛的应用和革命性产品的出现，“人工智能+”也首次被写入《政府工作报告》，这无疑会推动相关产业发展，为经济发展提供新动能。
回到前面的问题，市场经历三年多的调整，是否已经孕育新的变化？从过去十年两次市场起伏分析，特别是2019年这轮市场起来，产业层面的供给侧结构性改革和新能源产业的扶植大概率是市场走牛的产业基础。本轮市场调整从时间上看已经三年多，从产业角度同样也开始重视产能过剩问题，尽管现在产能过剩的解决要更复杂、可能需要更多时间、见效也可能是从关键环节入手，由点及面。同时产业层面在高度关注AI，AI的发展对产业而言将是革命性的，很可能较好解决经济可持续发展的问题。以上两个产业动向已经发生并在演进过程中，时间上虽有不确定性但方向积极。由此可见，以上问题的回答在逐步变得肯定。

朱雀基金在新能源产业方面有较强的研究积累，我们将密切关注本轮部分产能过剩行业的调整，积极把握产能出清和新技术变革带来的布局机会，同时我们将深入在能源变革领域的研究，在氢能、新型储能等方面积极拓展；此外，我们在AI产业的上中下游也在积极研究布局，努力把握产业发展脉络，拥抱相关领域的爆发式增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末 朱雀碳中和三年持有基金份额净值为0.7738元，本报告期内，基金份
额净值增长率为-7.89%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 207,481,434.21 69.79

其中：股票 207,481,434.21 69.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 14,794,000.00 4.98

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 74,833,414.54 25.17

8 其他资产 164,402.78 0.06

9 合计 297,273,251.53 100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为28,655,846.05元，占基金总资产比例9.64%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 159,359,428.48 53.69

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 1,500,228.00 0.51

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


信息传输、软件和信息

I 技术服务业 17,965,931.68 6.05

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 178,825,588.16 60.24

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 15,046,953.16 5.07

工业 2,222,570.50 0.75

信息技术 11,386,322.39 3.84

合计 28,655,846.05 9.65

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002028 思源电气 449,900 26,836,535.00 9.04

2 603063 禾望电气 829,500 19,061,910.00 6.42

3 600406 国电南瑞 645,460 15,710,496.40 5.29

4 688333 铂力特 193,841 15,143,538.18 5.10

5 H02015 理想汽车－Ｗ 135,600 14,911,188.23 5.02

6 000792 盐湖股份 774,645 12,425,305.80 4.19

7 601012 隆基绿能 585,900 11,430,909.00 3.85


8 H00981 中芯国际 828,500 11,386,322.39 3.84

9 300776 帝尔激光 253,556 11,227,459.68 3.78

10 002050 三花智控 465,300 11,041,569.00 3.72

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

禾望电气：2023年10月30日，受到国家外汇管理局深圳市分局警告，处罚款人民币4.4万元。

盐湖股份：2023年4月28日，收到深圳证券交易所上市公司管理二部的关注函（公司部关注函【2023】第225号）。

国电南瑞：2024年2月26日，因未按照《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条及相关法律法规规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，收到国家税务总局上海市浦东新区税务局责令限期改正通知。

帝尔激光：2023年4月28日，收到深圳证券交易所创业板公司管理部的关注函（创业板关注函【2023】第187号）。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 159,390.57

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,012.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 164,402.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说
号 公允价值（元） 值比例（％） 明

1 688333 铂力特 5,029,718.50 1.69 非公开发行限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 383,552,693.27

报告期期间基金总申购份额 39,360.52

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 383,592,053.79

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,002,750.31

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,002,750.31

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.35

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额


占基金总 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基金管理人固 同生效之
有资金 9,002,750.31 2.35% 9,002,750.31 2.35% 日起不少
于3年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

自基金合
基金经理等人 同生效之
员 6,013,437.75 1.57% 6,013,437.75 1.57% 日起不少
于3年

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 15,016,188.06 3.91% 15,016,188.06 3.91% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务获批、营业执照

6、基金托管人业务获批、营业执照


7、关于申请募集注册朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的法律意见书

8、报告期内获批的各项公告
10.2 存放地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所
10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。

朱雀基金管理有限公司
2024年04月22日
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