朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 朱雀碳中和三年持有

基金主代码 015729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月07日

报告期末基金份额总额 383,420,092.07份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
投资目标 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

1、主题股票投资策略

碳中和是指企业、团体或个人在一定时间内直
接或间接产生的二氧化碳排放总量，通过二氧
化碳去除手段，达到“净零排放”目的。

2020年，习近平总书记向全世界做出庄严承诺，
投资策略 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力
争取2060年前实现碳中和。2021年10月26日，1
0月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方
案》，提出了 “碳达峰十大行动”，包括能源
绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业
领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通
运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、


绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行
动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达
峰行动。

本基金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径
所涉及的相关产业链和行业。从碳排放源出发，
中国碳中和的减碳路径主要是电力行业脱碳

化、工业行业节能化、交运行业电力化智能化、
建筑行业绿色化，以及其他支持碳中和目标的
公共事业、TMT、绿色金融行业。具体的行业、
投资方向如下：

1）电力行业：对应新能源产业链。主要包括以
光伏与风电为代表的新能源及其相关的产业链
制造环节、终端电站运营环节、以及相关制造
设备环节；核电、水电、生物质、天然气、氢
能、分布式发电、储能、新型电力系统建设（电
力电子设备、电网设备）相关的公司。

2）工业行业：对应节能减排产业链。指在工业
生产环节中，通过技术升级与工艺改造减少碳
排放量，涉及钢铁、化工、和工业服务行业。
其中：钢铁行业主要关注节能降碳潜力技术，
包括特种钢材、电炉炼钢和氢能炼钢。

3）交运行业：对应新能源车产业链。包括新能
源车（动力电池、上、中游核心资源与材料、
锂电生产装备、汽车主机厂商）、绿色智慧交
通（充电桩、加注（气）站、加氢站、多式联
运、智慧民航、汽车芯片、汽车电子、算法、
汽车共享运营）相关公司。

4）建筑行业：对应绿色建筑产业链。包括低碳
环保建材、装配式建筑、光伏发电与建筑一体
化应用。

5）公用事业行业：对应环保产业链。主要投资
碳捕获、利用与封存技术、生态修复。

2、非主题股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资
理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调
整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找
具有投资潜力的细分行业和个股。


（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注
行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。
对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环
境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期
的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结
构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈
程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业
政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策
扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要
求的行业。

（2）自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选

择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策
略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争
优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公
司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判
断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执
行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心
竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能
力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备
难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通
过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治
理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。

（3）综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合
估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实
现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估
值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估
的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特
点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包
括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就
估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增
长性分析，确定具有上升基础的股价水平。就
绝对估值方法而言，基于行业和公司商业模式
的特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模
型（DDM）、现金流贴现模型（DCF模型）、


股权自由现金流贴现模型（FCFE模型）、公司
自由现金流贴现模型（FCFF模型）等。

3、港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上
述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向
上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金
的股票投资组合。

4、债券投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金
资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提
高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对
国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影
响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走
势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本
基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转
换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、
现金管理等管理手段进行个券选择。

5、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益
类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化
和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，
选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换
债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利
用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期
收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安
全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率
来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先
选择股性强的品种，获取超额收益。

6、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。

7、资产支持证券投资策略


对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利
率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，
研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采
用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基
金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的
投资对象以获得稳定收益。

8、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资
策略执行。

中证内地低碳经济主题指数*50%+恒生指数收
业绩比较基准 益率*20%+沪深300收益率*10%+中债综合全
价指数收益率*20%。

本基金为混合型发起式基金，其风险和预期收
益水平理论上高于债券型基金及货币市场基

风险收益特征 金，而低于股票型基金。本基金可投资港股通
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 朱雀基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 -8,500,553.85

2.本期利润 -23,462,513.56

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0612

4.期末基金资产净值 330,735,517.95

5.期末基金份额净值 0.8626

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -6.62% 0.72% -9.48% 0.79% 2.86% -0.07%

过去六个月 -7.45% 0.91% -13.75% 0.86% 6.30% 0.05%

过去一年 -8.84% 0.86% -13.97% 0.96% 5.13% -0.10%

自基金合同

生效起至今 -13.74% 0.85% -20.94% 0.97% 7.20% -0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2022年9月7日）起6个月。
2、本基金的业绩比较基准：中证内地低碳经济主题指数*50%+恒生指数收益率*20%+沪深300收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

梁跃军，经济学硕士。先后
任职于招商银行股份有限
公司北京分行、西南证券股
份有限公司、大通证券股份
有限公司、西部证券股份有
限公司、上海朱雀投资发展
中心（有限合伙）、朱雀股
权投资管理有限公司。现任
公司总经理，担任朱雀企业
优胜股票型证券投资基金、
梁跃军 公司总经理/基金经 2022- 朱雀产业臻选混合型证券
理 09-07 - 17 投资基金、朱雀企业优选股
票型证券投资基金、朱雀匠
心一年持有期混合型证券
投资基金、朱雀恒心一年持
有期混合型证券投资基金、
朱雀产业智选混合型证券
投资基金、朱雀碳中和三年
持有期混合型发起式证券
投资基金、朱雀产业精选混
合型证券投资基金的基金
经理。

李洋，工学硕士。曾任职于
朱雀股权投资管理有限公
司。曾任公司公募投资部投
李洋 - 2022- 2023- 6 资总监以及朱雀匠心一年
09-07 07-21 持有期混合型证券投资基
金、朱雀碳中和三年持有期
混合型发起式证券投资基


金的基金经理。

杨欣达，金融学硕士。曾任
职于中信建投证券股份有

公募投资部基金经 限公司。现任公司公募投资
杨欣达 2023- - 5 部基金经理，担任朱雀碳中
理 09-07 和三年持有期混合型发起

式证券投资基金的基金经

理。

1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防范投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，组合间同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共1次。投资组合经理因组合流动性管理需要而发生该笔同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年三季度，A股市场延续了二季度以来的调整态势，主要指数下跌幅度差异加大，创业板指数更是创出了2020年4月以来的低点。政策层面比较积极，724政治局会议
后出台的一系列政策措施落地实施需要时间，市场表现为震荡寻底特征。产品操作层面，我们对总体仓位进行了控制，同时积极调整持仓结构。

9月30日，国家统计局公布了9月份制造业采购经理指数为50.2%，比上月上升0.5个百分点，经济运行重回扩张区间。今年以来，年初制造业PMI指数在一季度曾连续三个月站在荣枯线上方，某种程度上是经济在疫情管控措施放开后自然反弹修复的结果；二季度以来需求疲软，总量增长压力较大，PMI指数连续5个月运行在50%的荣枯线下方，直到9月重回50%以上，同时也要看到，反映需求不足的企业占比超过58%，需求收缩问题仍然比较突出，考虑到年内季度初PMI指标有季节性走弱的特点，10月PMI或有季节性回落压力。

我们一直在讲今年中国经济复苏具有很强的非典型特征，在房地产投资和地方政府支出两大经济增长引擎减速后，产业升级与增长新动能仍在培育过程中，消费在本轮经济复苏中起到比较重要的作用。一季度经济运行相对较好与疫后消费恢复有较大关联，而三季度以来PMI指标连续回升与暑期旅游消费旺盛不无关系，市场也在担心四季度在国庆中秋黄金周后消费旅游趋弱从而影响经济运行。

展望四季度，考虑到需求收缩问题仍然存在，经济复苏还会有反复，但向下风险可能并不大。

首先，相比于其他主要经济体，中国有较大的政策空间。

货币政策方面，为抑制高企的通胀，世界主要经济体都处在加息过程中。而中国在疫情期间较早采取了谨慎的货币政策，没有大水漫灌刺激经济，现在基本没有通胀压力，货币政策有很大宽松空间，可以主动实施降息、降准等灵活性措施。

财政政策方面，中国政府部门杠杆率（债务占GDP的比率）仅为50%左右，如果把地方政府隐形债务都纳入统计，根据国际货币基金组织的估计，中国政府部门总体负债比率在110%左右。相比之下，美国联邦政府杠杆率约为120%，而日本政府杠杆率高达230%。这样看来，我们一直担心的地方化债问题有解决的办法和空间。

房地产方面，724政治局会议对房地产定调已经做出调整，指出要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。此后，我们看到各地在陆续出台房地产需求刺激政策，省会城市限购、限售等政策在逐步取消，一线城市未来也有优化调整的空间。进一步松绑房地产市场的需求端，将有效需求充分释放出来，对经济企稳回升将起到重要作用。

中国仍有较大政策空间，可以使用的政策手段仍有很多，而保持宏观经济稳定运行是底线，我们后续会看到相关政策的落地实施。

其次，扭转居民消费者信心的有效政策已在落实，后续将见到效果。

今年以来，随着LPR调降以及新发放贷款利率很少上浮，加之对未来预期转弱，不少居民个人选择了提前还贷的应对措施，主动收缩资产负债表。提前还贷一方面影响商业银行经营，另一方面个人当期的大额支出也会影响消费等正常开支，对经济整体的影响是收缩效应。我们看到人民银行在年中提出要解决这个问题，要求商业银行于9月25日开始统一对个人存量首套房贷利率进行调整。据央行数据，本次调整涉及存量房贷规
模在22万亿左右，平均调降利率水平0.73个百分点，每年减少利息支出1600亿元，涉及居民个人近5000万人左右，平均每人每年约减少支出3200元。刚刚结束的中秋国庆，文旅部数据显示假期旅游客单价支出为900元左右，调降房贷利率每年节省下来的支出对有存量房贷的群体而言，拉动旅游消费将是显见的。还有就是调降房贷利率避免了提前还贷等缩表行为，对整体经济影响意义更大。

再者，扭转外企信心的政策调整措施开始出现。

9月28日，国家网信办发布了关于《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，征求意见稿提到“国际贸易、学术合作、跨国生产制造和市场营销等活动中产生的数据出境，不包含个人信息或者重要数据的，不需要申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。”该规定明显放宽了数据跨境流动的规定，是对外国公司释放的积极信号。像类似这样的政策调整对稳定外企在中国投资运营将起到正面作用。

最后，扭转企业信心从中央意见到部委措施在实施推进中。

7月19日《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，8月1日《国
家发展改革委会同市场监管总局、税务总局等部门近期联合印发《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，以全面落实《意见》提出的各项工作。其中有28条具体措施，每条措施都标明了落实的部委责任单位。

《若干举措》在提出具体举措的同时，也确定了每项任务的落实分工，压实责任，明确了“谁来干”，让民营企业明白遇到问题时“该找谁”。比如，针对民营企业反映强烈的拖欠账款问题，文件明确由工信部牵头推动解决，国家发改委、财政部、审计署、国资委、市场监管总局等部门参加这项工作。其中特别提出，由审计部门接受民营企业反映的欠款线索，加强审计监督，让民营企业清清楚楚地知道被拖欠账款可以向什么部门反映。《意见》作为中央文件，主要指出了政策方向，《若干举措》则进一步明确政策的细节，指导举措的具体操作落地。比如，《意见》提出了鼓励民营企业“开展关键核心技术攻关，按规定积极承担国家重大科技项目”这一要求，《若干举措》进一步列明了支持民营经济牵头承担科技攻关任务的具体领域，即工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等六个领域，政策范围更加明确，操作性大大增强。

10月10日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于优化法治环境促进民营经济发展壮大的指导意见》，《指导意见》从优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障等六个方面对审判执行工作提出了明确要求。《指导意见》对于故意误导公众、刻意吸引眼球的极端言论行为，利用互联网、自媒体、出版物等传播渠道，对民营企业和企业家进行诋毁、贬损和丑化等侵权行为，要予以严厉打击，切实营造有利于民营经济发展的社会舆论环境。针对恶意“维权”侵犯民营企业合法权益、扰乱正常市场秩序行为，以及利用虚假、恶意诉讼侵害企业和企业家合法权益的行为，要依法予以严厉打击。


随着国家发改委等部门《若干措施》和最高人民法院《指导意见》的落地实施，对提振企业信心将起到积极作用。

综上，我们认为经济企稳回升将是大概率事件，进一步向下风险可能并不大。回到资本市场，考虑中美关系阶段缓和、在各方面政策综合发力影响下中国经济有望企稳回升，国内市场利率处于较低水平，A股市场在四季度具备反弹条件。

朱雀基金的应对策略是“产业逻辑配置，证券投资践行”。我们提出研究和投资聚焦数字经济、绿色经济和国内国际双循环下安全发展（国防安全、粮食安全、能源资源安全和产业链供应链安全）等相关领域，从中观层面看，以上领域都是需求端有明显增量的，而需求增量来自于科技创新的推动，高质量发展特征明显，在这些领域深挖稳定增长和加速增长机会较多，公司正是紧紧围绕这些方向来开展研究工作，这是产业逻辑配置的基础。选定产业方向后，我们对相关产业进行全产业链覆盖和深度研究，把握产业发展方向和脉络，寻找在产业不同发展阶段下各产业链环节确定受益的公司。投资方面，在产业逻辑配置下，我们会结合产业发展带来的产业链内部各环节景气变化来进行持仓轻重的调整，努力做到前瞻布局，而不同产业之间则结合估值的横向比较来进行取舍。

朱雀基金将坚守“产业逻辑配置，证券投资践行”，以不变应万变，在我们关注的领域深耕挖掘产业发展带来的投资机会，前瞻布局，努力为持有人创造可持续的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末 朱雀碳中和三年持有基金份额净值为0.8626元，本报告期内，基金份
额净值增长率为-6.62%，同期业绩比较基准收益率为-9.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 229,010,199.65 69.14

其中：股票 229,010,199.65 69.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 16,486,370.55 4.98

其中：债券 16,486,370.55 4.98

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -12,811.75 0.00

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 85,751,984.60 25.89

8 其他资产 133.55 0.00

9 合计 331,235,876.60 100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为21,020,421.11元，占基金总资产比例6.35%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 160,214,494.07 48.44

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 3,787,574.00 1.15

E 建筑业 19,049,690.00 5.76

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 24,938,020.47 7.54

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 207,989,778.54 62.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

原材料 5,617,547.33 1.70

工业 7,190,452.33 2.17

信息技术 8,212,421.45 2.48

合计 21,020,421.11 6.36

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002028 思源电气 551,500 28,501,520.00 8.62

2 603063 禾望电气 897,200 20,653,544.00 6.24

3 603098 森特股份 1,018,700 19,049,690.00 5.76

4 600406 国电南瑞 745,560 16,543,976.40 5.00

5 000792 盐湖股份 792,245 13,594,924.20 4.11

6 300776 帝尔激光 173,756 12,439,192.04 3.76

7 688333 铂力特 98,707 11,647,426.00 3.52

8 603688 石英股份 85,671 9,138,525.57 2.76

9 H06865 福莱特玻璃 358,000 5,617,547.33 1.70

9 601865 福莱特 120,600 3,258,612.00 0.99

10 H00981 中芯国际 452,000 8,212,421.45 2.48

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 16,486,370.55 4.98


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,486,370.55 4.98

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019709 23国债16 165,000 16,486,370.55 4.98

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

思源电气：2022年12月30日，因股权收购事项，收到深圳交易所上市公司管理二部下发的关注函（公司部关注函[2022]第474号）。

帝尔激光：2023年4月28日，收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关注函（创业板关注函[2023]第187号）。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 133.55

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 133.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说
号 公允价值（元） 值比例（％） 明

1 601865 福莱特 3,258,612.00 0.99 非公开发行限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 383,325,440.99

报告期期间基金总申购份额 94,651.08

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 383,420,092.07

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,002,750.31

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,002,750.31

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.35

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额


占基金总 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基金管理人固 同生效之
有资金 9,002,750.31 2.35% 9,002,750.31 2.35% 日起不少
于3年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

自基金合
基金经理等人 同生效之
员 6,013,437.75 1.57% 6,013,437.75 1.57% 日起不少
于3年

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 15,016,188.06 3.92% 15,016,188.06 3.92% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务获批、营业执照

6、基金托管人业务获批、营业执照


7、关于申请募集注册朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金的法律意见书

8、报告期内获批的各项公告
10.2 存放地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所
10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。

朱雀基金管理有限公司
2023年10月25日
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