泰康丰泰一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康丰泰一年定开债券
基金主代码 015712
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,640,400,174.09 份
投资目标 本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在合理控
制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场
的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的
久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场
上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债
券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来
分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期
的债券品种进行投资。在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析
技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合
考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利
率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、
杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合
型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注:2022 年 11 月 18 日,基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,565,283.29
2.本期利润 -16,511,036.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0101
4.期末基金资产净值 1,624,096,184.68
5.期末基金份额净值 0.9901
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金合同生效日为 2022 年 9 月 28 日,截止报告期末本基金未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.00% 0.12% -0.60% 0.08% -0.40% 0.04%
自基金合同
-0.99% 0.11% -0.76% 0.08% -0.23% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2022 年 09 月 28 日生效,截止报告期末本基金未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截止报告期末本基金未过建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康公募,现
任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光
财产保险公司资产管理中心固定收益投
资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至
2022 年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。2016 年 5 月 9 日至
今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至
任慧娟 本基金基 2022 年9 月 28 - 15 年 今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证
金经理 日 券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日
至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年
5 月8 日担任泰康策略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8
日至今担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰
康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。2022 年 8 月 1 日至今担任泰
康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 20
日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9
月 28 日至今担任泰康丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济在 2022 年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11 月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入 12 月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12 月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计 2023 年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
债券市场在 2022 年四季度的波动有所加大,10 月份在经济偏弱的背景下利率有所下行,但
11 月开始,随着防疫 20 条、地产三支箭发布,市场对经济修复的预期显著升温,一致预期下带
动市场明显调整;此外,11 月和 12 月上半月理财的赎回冲击,也放大了市场波动。进入到 12 月
下半月,随着央行明显加大跨年资金投放,货币政策基调友好,利率特别是短端品种出现了修复。总体来看,10Y 国债在 2.7%-2.9%的区间内波动,震荡幅度不大,但短端品种、特别是信用债,出现了较为明显的调整,收益率上升的幅度较大。
投资操作方面,报告期内基金稳步建仓,根据市场形势积极适度调节仓位和久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康丰泰一年定开基金份额净值为 0.9901 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.00%;同期业绩比较基准增长率为-0.60%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,853,669,381.62 99.96
其中:债券 1,853,669,381.62 99.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 713,171.54 0.04
8 其他资产 20,120.34 0.00
9 合计 1,854,402,673.50 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,761,045,495.33 108.43
其中:政策性金融债 203,410,109.58 12.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 92,623,886.29 5.70
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,853,669,381.62 114.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828012 18中信银行二级 1,500,000 153,625,438.36 9.46
02
2 1828015 18招商银行二级 1,500,000 153,012,369.86 9.42
01
3 190311 19 进出 11 1,500,000 152,486,753.42 9.39
4 2028013 20农业银行二级 1,300,000 132,171,890.41 8.14
01
5 1928026 19兴业银行二级 1,200,000 123,154,961.10 7.58
02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
广发银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、夸大保险责任等销售误导行为等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚,因员工行为管理失职等在本报告编制前一年内受到广东银保监局的行政处罚。
交通银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的公开处罚,其信用卡中心因未依法合规使用客户信息、严重违反审慎经营规则等行为受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的公开处罚。
上海银行股份有限公司因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。
兴业银行股份有限公司因债券承销业务严重违反审慎经营规则、未依法履行其他职责、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、夸大保险责任等销售误导等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
招商银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚,因发卡授信不审慎等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。
中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国进出口银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中国银行股份有限公司因理财老产品规模在部分时点出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
中信银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为
等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,120.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,120.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18 中油 EB 92,623,886.29 5.70
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,640,400,174.09
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,640,400,174.09
注:(1)报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
(2)本基金合同生效日为 2022 年 9 月 28 日,截止报告期末本基金未满一年。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.02
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,450.02
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
注:1.报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额;
2.2022 年 11 月 18 日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公
司,原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金,泰康基金未运用固有资金投资本基金。期间卖出/赎回份额数据是因基金管理人发生变更而产生的,实际泰康资产管理有限责任公司未赎回固有资金投资份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 - - - - -
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 10,000,450.02 0.6110,000,450.02 0.61 3 年
东
其他 - - - - -
合计 10,000,450.02 0.6110,000,450.02 0.61 -
注:2022 年 11 月 18 日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司,
故基金管理人固有资金变更为管理人股东资金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予泰康丰泰一年定开债券型发起式基金注册的文件;
(二)《泰康丰泰一年定开债券型发起式基金基金合同》;
(三)《泰康丰泰一年定开债券型发起式基金招募说明书》;
(四)《泰康丰泰一年定开债券型发起式基金托管协议》;
(五)《泰康丰泰一年定开债券型发起式基金产品资料概要》。
10.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 《 证 券 时 报 》 ) 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。
泰康基金管理有限公司
2023 年 1 月 19 日
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