平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,319,110,269.98 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过

2%。如因指数编制规则调整等其他原因，导致基金偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。具体策略包括（一）优化抽样策
略；（二）替代性策略；（三）债券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币
市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 8,092,233.13

2.本期利润 7,890,324.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0050

4.期末基金资产净值 1,369,729,192.44

5.期末基金份额净值 1.0384

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.49% 0.01% 0.63% 0.01% -0.14% 0.00%

过去六个月 1.02% 0.01% 1.31% 0.01% -0.29% 0.00%

过去一年 2.14% 0.01% 2.49% 0.01% -0.35% 0.00%

自基金合同

3.84% 0.02% 4.37% 0.01% -0.53% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2022 年 05 月 18 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中
国中投证券有限责任公司投资经理。

2016 年 9 月加入平安基金管理有限公
平安中证 司，曾担任投资研究部固定收益组投资
同业存单 经理。现担任平安金管家货币市场基

AAA 指数 2022 年 5 月 金、平安乐享一年定期开放债券型证券
段玮婧 7 天持有 18 日 - 17 年 投资基金、平安乐顺 39 个月定期开放债
期证券投 券型证券投资基金、平安合聚 1 年定期
资基金基 开放债券型发起式证券投资基金、平安
金经理 合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投
资基金、平安惠文纯债债券型证券投资
基金、平安中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金、平安合禧 1 年定


期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，债券市场收益率震荡下行，短端下行幅度大于长端。宏观基本面延续弱复苏状态，生产和出口表现良好、消费温和修复、基建维持相对高位、房地产依然弱势。价格方面，CPI 有转涨趋势，PPI 仍为负值，反应内需虽有改善，但依然偏弱。财政政策方面，两会定调积极的财政政策适度加力、提质增效，适度扩大财政支出规模，并新增一万亿特别国债的发行；货币政策方面，通过降准和调降 LPR 报价的操作，向市场注入流动性并推动实体融资成本下行，但对“避免资金沉淀空转”提高了关注。整体而言，在政策宽松预期和市场配置力量的共同
作用下，债券市场收益率持续下行，屡创历史新低。进入 3 月后，在收益率中枢和期限利差处于绝对低位的情形下，止盈情绪浓厚，叠加基本面有边际转暖迹象、以及汇率波动影响进一步宽松的预期，市场震荡有所加剧。

报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，合理运用杠杆，优化跟踪策略。主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，以实现对标的指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0384 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.49%，业绩
比较基准收益率为 0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,681,743,904.61 97.52

其中：债券 1,681,743,904.61 97.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 489,865.65 0.03

8 其他资产 42,341,050.19 2.46

9 合计 1,724,574,820.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 81,343,211.75 5.94

其中：政策性金融债 81,343,211.75 5.94

4 企业债券 20,097,041.10 1.47

5 企业短期融资券 110,797,937.71 8.09

6 中期票据 80,869,603.84 5.90

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,388,636,110.21 101.38

9 其他 - -

10 合计 1,681,743,904.61 122.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112421006 24 渤海银行 1,000,000 99,963,396.70 7.30
CD006

2 112314062 23 江苏银行 1,000,000 99,924,986.34 7.30
CD062

3 112303142 23 农业银行 1,000,000 99,427,033.33 7.26
CD142

4 112402010 24 工商银行 1,000,000 99,393,080.77 7.26
CD010

5 112304021 23 中国银行 1,000,000 99,362,136.07 7.25
CD021

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 42,341,050.19

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 42,341,050.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,125,320,530.86

报告期期间基金总申购份额 1,912,832,173.84

减：报告期期间基金总赎回份额 2,719,042,434.72

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,319,110,269.98

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金募集注册的文件
（2）平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同

（3）平安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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