宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈新能源产业混合发起式
基金主代码 015574
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 28,110,549.57 份
投资目标
本基金主要投资于新能源产业主题相关的优质上市公
司,在有效控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)
投资策略、资产支持证券投资策略和股指期货投资策略。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪新
能源产业的发展方向,努力挖掘新能源产业中质地优秀、
具备长期价值增长潜力的上市公司。其中,本基金对新
能源产业主题的界定如下:从事新能源生产、应用和运
营服务相关领域的上市公司,涵盖新能源产业链的上游
资源类,中游制造、软件应用和设备类,以及下游运营
和服务类的上市公司,具体细分行业如下:
1)上游资源类行业,包括新能源、再生能源生产应用中
涉及的原材料挖掘、开采、生产相关行业上市公司。
2)中游制造、软件应用和设备类相关行业,包括:①新
能源、再生能源设备制造行业,如光伏组件、风机、核
电设备、燃气机组、氢气生产设备和抽水蓄能机组相关
行业上市公司。②新能源电站建设、智能电网、智慧能
源系统等新能源相关的工程建设、能源传输相关行业上
市公司。③新能源电池以及其他新型能源利用技术的研
发制造、装备及回收的相关行业上市公司。④储能系统、
部件及设备的研发和生产的相关行业上市公司。⑤新能
源汽车生产制造、智能化应用和配套设施的相关行业上
市公司。
3)下游运营和服务类相关行业,包括新能源汽车销售与
服务、充电桩运营及相关技术服务、新能源电站运营等
相关行业上市公司。
根据本基金的投资目标与投资理念,在申银万国一级行
业中,与新能源产业主题相关的主题行业包括:交通运
输、机械设备、电力设备、钢铁、建筑材料、建筑装饰、
公用事业、基础化工、有色金属、汽车、计算机、通信、
传媒、电子、家用电器等。
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率×60%+中证港股通能源综合
指数(人民币)收益率×20%+中证综合债指数收益率×
20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈新能源产业混合发起式 宝盈新能源产业混合发起式
A C
下属分级基金的交易代码 015574 015575
报告期末下属分级基金的份额总额 13,929,550.72 份 14,180,998.85 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
宝盈新能源产业混合发起式 A 宝盈新能源产业混合发起式 C
1.本期已实现收益 492,737.06 337,451.75
2.本期利润 -1,825,982.37 -2,074,815.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1375 -0.1807
4.期末基金资产净值 13,356,012.12 13,574,064.00
5.期末基金份额净值 0.9588 0.9572
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈新能源产业混合发起式 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -12.02% 1.80% -8.64% 1.29% -3.38% 0.51%
自基金合同
-4.12% 1.75% 1.12% 1.31% -5.24% 0.44%
生效起至今
宝盈新能源产业混合发起式 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -12.13% 1.80% -8.64% 1.29% -3.49% 0.51%
自基金合同
-4.28% 1.75% 1.12% 1.31% -5.40% 0.44%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。
2、本基金合同生效日为 2022 年 5 月 27 日,自合同生效日起至披露时点未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的
姓名 职务 基金经理期 证券从 说明
限 业年限
任职 离任
日期 日期
本基金、宝盈鸿利收益灵活配
置混合型证券投资基金、宝盈
先进制造灵活配置混合型证 2022 侯嘉敏先生,美国南加州大学金融工程
侯嘉敏 券投资基金、宝盈新锐灵活配年5月 - 6 年 硕士。2015 年 11 月加入宝盈基金管理
置混合型证券投资基金、宝盈 27 日 有限公司,曾任研究员、基金经理助理。
优质成长混合型证券投资基 中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
金、宝盈祥琪混合型证券投资
基金基金经理
本基金、宝盈策略增长混合型 朱建明先生,中国人民银行研究生部金
证券投资基金、宝盈泛沿海区 融学硕士。2010 年 7 月至 2011 年 3 月
域增长混合型证券投资基金、2022 任职于瀚信资产管理有限公司,担任研
朱建明 宝盈睿丰创新灵活配置混合 年5月 - 12 年 究员;自 2011 年 5 月加入宝盈基金管理
型证券投资基金基金经理;投 27 日 有限公司,历任研究部研究员、专户投
资经理;权益投资部副总经理 资部投资经理、宝盈策略增长混合型证
(主持工作) 券投资基金基金经理。中国国籍,证券
投资基金从业人员资格。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
公募基金 3 1,677,968,384.64 2017 年 01 月 05 日
私募资产管 4 130,353,584.63 2014 年 08 月 18 日
朱建明 理计划
其他组合 - - -
合计 7 1,808,321,969.27 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年三季度沪深 300 指数下跌 15.16%,创业板指数下跌 18.56%。今年以来 A 股市场波动
较大,继二季度开启一轮反弹之后,三季度由于国内疫情的反复以及全球贸易政策的变化,市场大部分行业板块都出现较大幅度的回落。从行业上来看(中信一级行业),三季度仅煤炭行业实现上涨,涨幅为 4.34%;跌幅较大的行业为电子和建材,分别下跌 17.45%和 22.57%。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪新能源产业的发展方向,努力挖掘新能源产业中质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。虽然当前国内外局势仍然存在较多不确定性,如上游原材料价格、疫情等影响因素时有反复,但我们离克服这些问题的时点越来越近,最终行业趋势和公司基本面仍是决定长期价值的核心。我们看到即使在当前面临众多问题的情况下,新能源各个板块仍然维持非常高的景气度,无论是新能源汽车销量还是光伏的装机和组件出口数据,都实现了同比大幅正增长,这为产业链相关公司的业绩提供了有力的支撑。此外我们也看到随着新能源渗透率的提升及技术的进步,越来越多新的产品和应用场景被发掘,这些领域也将跟随产业发展的趋势实现更高的增长。因此我们相信随着全球能源结构的变化,一定将伴随广阔的投资机会,我们将继续挖掘竞争力强、估值合理且长期有较大成长潜力的优质标的并坚定持有,与好的公司在好的赛道中实现共同成长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈新能源产业混合发起式 A 的基金份额净值为 0.9588 元,本报告期基金份
额净值增长率为-12.02%;截至本报告期末宝盈新能源产业混合发起式C 的基金份额净值为 0.9572元,本报告期基金份额净值增长率为-12.13%。同期业绩比较基准收益率为-8.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 24,971,926.43 91.37
其中:股票 24,971,926.43 91.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 102,805.41 0.38
其中:债券 102,805.41 0.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,103,488.55 7.70
8 其他资产 152,726.94 0.56
9 合计 27,330,947.33 100.00
注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,737,378.11 元,占净值比为 10.16%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,333,710.00 4.95
C 制造业 20,900,838.32 77.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,234,548.32 82.56
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
非周期性消费品 1,059,280.13 3.93
周期性消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗 - -
工业 - -
信息科技 - -
电信服务 - -
公用事业 1,678,097.98 6.23
房地产 - -
合计 2,737,378.11 10.16
注:以上分类采用全球行业分类标准 GICS。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 58,000 2,555,480.00 9.49
2 000301 东方盛虹 143,000 2,491,060.00 9.25
3 601238 广汽集团 83,000 1,006,790.00 3.74
3 02238 广汽集团 150,000 759,729.60 2.82
4 300680 隆盛科技 49,000 1,386,700.00 5.15
5 600348 华阳股份 73,000 1,333,710.00 4.95
6 601615 明阳智能 52,000 1,254,760.00 4.66
7 688778 厦钨新能 13,000 1,208,870.00 4.49
8 300129 泰胜风能 165,000 1,126,950.00 4.18
9 688345 博力威 18,500 1,048,950.00 3.90
10 002125 湘潭电化 65,000 1,043,250.00 3.87
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 102,805.41 0.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 102,805.41 0.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127073 天赐转债 1,028 102,805.41 0.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,296.98
4 应收利息 -
5 应收申购款 133,429.96
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 152,726.94
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 宝盈新能源产业混合发起 宝盈新能源产业混合发起
式 A 式 C
报告期期初基金份额总额 12,748,067.65 8,896,267.69
报告期期间基金总申购份额 2,202,133.58 16,008,641.17
减:报告期期间基金总赎回份额 1,020,650.51 10,723,910.01
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 13,929,550.72 14,180,998.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本 10,000,450.05
基金份额
报告期期间买入/申购总份 -
额
报告期期间卖出/赎回总份 -
额
报告期期末管理人持有的本 10,000,450.05
基金份额
报告期期末持有的本基金份 35.58
额占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺
总份额比例(%) 总份额比例(%) 持有期限
基 金 管理 人10,000,450.05 35.5810,000,450.05 35.58 自合同生效之
固有资金 日起不少于3年
基 金 管理 人 4,460.36 0.02 - - -
高 级 管理 人
员
基金经理等 - - - - -
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,004,910.41 35.5910,000,450.05 35.58 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 的时间区间 份额 份额 份额
别
机 1 20220701-2022093010,000,450.05 - -10,000,450.05 35.5800
构
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,在极端情况下可能存在流动性等风险,敬请投资人留意。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会准予宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金注册的文件。
《宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金合同》。
《宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
基金管理人办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
10.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。
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2022 年 10 月 26 日
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