创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年年
度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2022 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表......22

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ...... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

8.12 本报告期投资基金情况...... 55

8.13 投资组合报告附注 ...... 59
§9 基金份额持有人信息 ...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 61

9.4 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况...... 61
§10 开放式基金份额变动 ...... 61
§11 重大事件揭示 ...... 62

11.1 基金份额持有人大会决议...... 62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

11.4 基金投资策略的改变...... 62

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 62

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.9 其他重大事件...... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 65
§13 备查文件目录 ...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点 ...... 66

13.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

基金简称 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 015535

交易代码 015535

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 31 日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,660,158.79 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信佳和平衡 3 个月持 创金合信佳和平衡 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 015535 015536

报告期末下属分级基金的份 5,141,369.84 份 5,518,788.95 份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金以平衡的投资风格进行长期资产配置，通过大类资产配置与基金
投资目标 优选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增
值。

（一）大类资产配置策略

本基金是一只平衡风险策略基金，拟投资的资产分为权益类资产和非权
益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金（包括股票指数
基金）以及偏股混合型基金等，非权益类资产主要包括各类债券、债券
型基金、货币市场型基金等固收类资产。本基金的权益类资产投资比例
中枢为 50%，拟采用战略型资产配置和战术型资产配置相结合的大类资
产配置策略，形成对各类资产预期收益及风险的判断，在一定范围内动
态优化配置比例。

投资策略 1、战略型资产配置策略

在中长期时间维度内，本基金判断宏观经济发展趋势、政策导向、金融
市场发展趋势，结合各类资产的长期收益率、历史波动率、资产之间的
相关性、再平衡等因素，在基金合同约定范围内确定战略资产配置的最
优比例，并以此作为资产配置调整的中枢。

2、战术型资产配置策略

在短期时间维度内，本基金通过判断各类资产的估值水平、经济与政策
环境边际变化、投资者交易结构等因素，动态评估各类资产的风险收益
比与资产间的相关性，抓住相对价值变化和事件驱动带来的投资机会，

回避极致分化、交易拥挤带来的投资风险，提高组合的风险调整后收益水平。
（二）基金优选策略
本基金将根据基金产品特征，通过定量与定性分析相结合的方式，对基金公司、基金经理及基金产品做出综合评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、管理层稳定性、投研团队配置、风控制度与落实情况、绩效考核机制等维度；对基金经理的评价主要考虑从业年限、投资理念和投资行为的一致性、收益来源及其稳定性等维度；对基金产品的评价主要考虑基金规模、历史业绩、条款设计、持有人结构等。不同类型的基金采用不同的评价体系，具体如下：
1、主动股票型基金、混合型基金
针对受基金经理主动管理影响较大的普通股票型基金和混合型基金，本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方式，优选能够持续获取稳定收益、保持稳定风格的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩归因、股债配置情况、行业配置情况、持股风格、投资集中度、换手率等指标；定性分析则关注基金经理的从业年限、投资理念和投资行为的一致性等因素，以及基金公司的投研团队、投资决策流程、风控水平、激励机制等因素。
2、主动债券型基金
针对受基金经理主动管理影响较大的债券型基金，本基金将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，综合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率等因素，结合基金经理投资理念、投资行为、收益稳定性等因素，以及基金公司信评团队配置、信用风险控制口径、风险处置能力等因素，力求投资组合在较低风险和良好流动性的前提下，提升产品的基础收益、平滑组合收益波动。
3、货币市场基金
货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标，综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、赎回机制等因素。
4、指数型基金
针对受基金经理主动管理影响较小的指数型基金，本基金将考虑基金的指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等因素，选择适合的标的进行配置。
（三）股票投资策略
1、个股投资策略
本基金将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等；定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度，本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市现率（P/CF）、市销率（P/S）、股息率（D/P）、经济价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBIT）等


相对估值指标，以及资产重置价格、现金流贴现模型（DCF）、股息率贴
现模型（DDM）等绝对估值指标，精选基本面良好、未来盈利空间和发
展潜力大的股票。

2、港股通标的股票投资策略

本基金将采用"自下而上"的个股精选策略，结合公司基本面、相关行业发
展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金投资目
标的港股通标的股票。

3、存托凭证的投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在
深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具
有比较优势的存托凭证。

（四）固定收益品种投资策略

1、债券投资策略

本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策
略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨
的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性
良好的债券组合。在个券选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基
础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动
性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+
中债综合（全价）指数收益率*50%

本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、货
风险收益特征 币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和
股票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司

公司

姓名 奚胜田 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0755-83199084

电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c yan_zhang@cmbchina.com

om

客户服务电话 400-868-0666 95555

传真 0755-25832571 0755-83195201

深圳市前海深港合作区

注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银
室（入驻深圳市前海商 行大厦

务秘书有限公司）

深圳市前海深港合作区

办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
5035 华润前海大厦 A 行大厦

座 36-38 楼


邮政编码 518052 518040

法定代表人 钱龙海 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 8 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -26,508.63

本期利润 -59,265.86

加权平均基金份额本期利润 -0.0115

本期加权平均净值利润率 -1.15%

本期基金份额净值增长率 -1.15%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末

期末可供分配利润 -59,290.25

期末可供分配基金份额利润 -0.0115

期末基金资产净值 5,082,079.59

期末基金份额净值 0.9885

3.1.3 累计期末指标 2022 年末

基金份额累计净值增长率 -1.15%

2、创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 8 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -35,688.69

本期利润 -71,048.04

加权平均基金份额本期利润 -0.0129

本期加权平均净值利润率 -1.29%


本期基金份额净值增长率 -1.29%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末

期末可供分配利润 -70,929.22

期末可供分配基金份额利润 -0.0129

期末基金资产净值 5,447,859.73

期末基金份额净值 0.9871

3.1.3 累计期末指标 2022 年末

基金份额累计净值增长率 -1.29%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同生效日为2022年8月31日，截至报告期末，本基金成立不满一年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.76% 0.35% 1.29% 0.67% -2.05% -0.32%

自基金合同 -1.15% 0.30% -2.45% 0.62% 1.30% -0.32%
生效起至今

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.87% 0.35% 1.29% 0.67% -2.16% -0.32%

自基金合同 -1.29% 0.30% -2.45% 0.62% 1.16% -0.32%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2022 年 8 月 31 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于2022年8月31日成立，截至本报告期末成立未满1年，故本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于 2022 年 8 月 31 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一
创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

罗水星先生，中国国籍，上海财经大学
本基金 博士，2018 年 4 月加入博时基金管理有
罗水星 基金经 2022 年 8 - 4 限公司，历任博士后工作站研究员、宏
理 月 31 日 观策略部高级宏观分析师，2022 年 2 月
加入创金合信基金管理有限公司，历任
宏观策略配置部研究员，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》(下称“管理制度”），该管理制度涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。本报告期内，本公司严格执行该管理制度的要求，实行了如下具体控制措施：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

执行投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立健全客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据，确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立健全不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立健全公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司执行异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

产品成立以来，权益市场行情由政策主导，政策预期先行，而企业盈利层面暂未有明显主导的变化。从长期的安全，到中期的纠偏，再到短期的稳增长，政策预期不断演绎，在政策因子推动下，相关的链条也轮番演绎行情，行业轮动速度加快。债市方面 11 月起政策发生明显转向，陆续出台“优化防控 20 条”和房地产融资三支箭，政策加码带动市场预期转变，利率快速上行，收益率曲线呈熊平，期限利差快速收敛。理财赎回负反馈的冲击，信用利差均迅速回升至历史高位。

对应到产品操作上，产品成立以来，在 9 月和 10 月市场整体表现较差的时间段，虽然
市场从 2022 年 7 月以来已经出现了明显的调整，但我们当时的宏观配置的研究观点认为，市场仍缺乏明确的支撑，所以建仓相对谨慎，较好的降低了市场的回撤风险，大类资产配置为基金净值提供了一定的超额收益。10 月底在政策预期改善的推动下，市场热点迭出不穷，轮番演绎，尤其是港股，反弹非常明显。在市场的反弹阶段，组合仓位及时跟上，组合的结构整体相对比较健康，在上涨阶段也基本上能跟上市场的整体表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 0.9885
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.15%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%；截至本报告期末创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 0.9871元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.29%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，首先海外通胀而言，美国通胀 2023 年底下降到 2%概率较小，但下降趋
势明显。目前美国通胀能源和商品价格回落的较为明显，因为价格粘性相对较小，更快适应需求端的变化，包括能源、能源链条的交通运输，服装、电子产品和信息服务。美国通胀韧性比较强的是工人薪资和部分服务价格，不过随着需求的下降，慢慢地这部分价格的
韧性也会出现松动。2022 年通胀韧性强的原因在于供需两端因素支撑作用较强：供给端的俄乌冲击强化的能源大宗价格；需求端 2022 年近期才出现了比较明显的迹象，回落的速度较缓。

国内的核心问题是经济和企业盈利的修复，而经济动能修复需要多方发力。2023 年经济增长会有两个明显的特征：（1）从外生托举到自发修复，波折中缓慢修复；（2）从一枝独放不是春到万物待新发。

疫情之后较长一段时间，海外财政消费刺激和中国的供应链优势使得外需成为中国经济的重要支撑力量，出口长期保持着两位数的增长；但从最近几个月开始，供需两端对出口的支撑都在明显弱化：需求端，海外刺激退潮后经济动能放缓，经济周期步入下行阶段，需求明显下降；供给端，国内疫情的反复和海外的正常化、能源价格高位回落，优势弱化。

疫情之后的另一个特征是财政政策的发力，财政政策连续三年保持着比较强的支出力
度，尤其是在 2022 年，基建增速保持着非常高的景气，2017 年之后时隔 4 年再度实现 10%
以上的增长，与此同时政府财政压力也明显加大。

无论是外需还是基建增速，2023年都比较确定地会比2022年弱化，经济的增长更多依赖消费端、生产端、民营企业投资端在抑制性因素缓和之后的缓慢自发修复，考虑到国内疫情和海外需求放缓，这个修复过程会比较波折。

过去两年政策最明显的一个特征就是有保有压，政策方向体现出了比较明显的政策意图和偏好，一些行业属于被政策纠偏的重点，打破了原有的发展方向和路径，典型代表是地产、医疗、教培、平台经济、金融。

与此同时，硬科技和绿色经济是政策重点支持的方向，中高端制造和新能源，尤其是新能源和汽车产业链蓬勃发展，本身在全球具有一定的比较优势，同时又受到财政税收和货币信贷政策的大力支持，快速发展。

但是，即使我们的新能源和高端制造行业在过去两年保持了快速增长，经济整体没有体现很强的动能，这其中有疫情的影响，但政策的导向性很强，一枝独放不是春，经济的系统性和均衡性被打破，当然这是转型的阵痛。

但“破”是为了“立”，尤其是当前经济需要各方面、每个领域、每个行业回归正常发展路径才能够系统性地恢复内生动能，2023 年，需要周期、科技成长、消费、医药、互联网经济、金融齐发力、共聚力才能对抗外界冲击形成经济向好的合力。

预计2023年国内物价压力相对温和，工业大宗高价格不利于经济修复。2022年本身是猪周期的一个向上周期，但是由于没有发生明显的疫病，集约化的养殖占比提升以及需求端的疲弱，猪价整体上涨幅度相对可控；国内能源价格有煤炭价格管控打底，2022 年国内能源价格也没有像海外一样给 CPI 带来压力。


全球经济动能向下，2022 年俄乌战争导致的供需极度失衡状态边际上缓和，美元指数处于较高位，大宗商品短期没有实质性的向上驱动力，一个问题在于，这一轮大宗商品价格调整幅度不太充分，中下游的修复仍面临着成本压力的制约。

国内货币政策“总量要够，结构要准”，结构工具力度或维持。中央经济工作会议的定调：稳健的货币政策要精准有力。要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度（突出结构性）。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，强化金融稳定保障体系；防范化解金融风险。

2022 年流动性最大的问题是信用创造过程崩塌，尤其是地产链条，2022 年货币政策整体是相对宽松的，资金面和货币供给充裕，结构和定向工具也承担了部分财政功能：政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、7400亿政策性金融工具支持基建，6300亿PSL支持地产，2000 亿元设备更新改造专项再贷款支持制造业；2023 年信贷支持会更加全面

中央经济工作会议的整体定调是凝聚共识，提振信心，系统性思路，聚焦经济发展。

继续清醒认识到经济当前依然面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，呼吁提振市场信心，坚定信心，新班子要有新气象新作为。

更加务实，明确发展是党执政兴国的第一要务，强调要把实践作为检验各项政策和工作成效的标准，为大家思想减负，没有再次强调 2021 年底的“5 个正确认识”

强调政策之间的协调，要有系统观念，新班子综合 KPI 考量，“更好”统筹防疫、发展、安全，形成共促高质量发展合力，当前单靠哪一类政策是无法解决问题的，符合我们在 20 大会议前展望明确短期稳增长、中期纠偏、长期安全政策要系统发力的判断。

财政政策加力提效和 2021 年底的提升效能大致一致，保持支出强度，强调要保持财政可持续和债务风险可控，考虑到过去三年政府加杠杆过快，2023 年能维持强度已属不易。货币政策流动性合理充裕的基调不变，强调精准有力，核心是结构性的工具发力，小微、科技、绿色是重点。

地产和平台经济政策基调纠偏，地产是在房住不炒大基调下的平稳发展，支持优质头部企业，数字经济大力发展，支持平台企业大展身手。产业发展和安全并举，产业链补强、升级、强化科技自主和人才引进。就业是重中之重，支持生育和老龄化突出问题的化解。

2023 年的核心工作是经济发展稳内需，让经济恢复活力、动力；消费复苏在优先位置，政府投资继续努力发展杠杆带动作用，2022 年更重投资，2023 年消费和投资集体发力。扩内需和供给侧改革协调发力，更好的供给满足升级的需求，产业升级和产业自主可控，保证需求的供给能力。

改善社会预期，提振信心，“针对社会上对我们是否坚持“两个毫不动摇”的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊”，深化国资国企改革，保护民营企业和企业家权益，坚持市场化，加大对外开放力度提升开放水平。


去年没有重点单独提防范化解重大经济金融风险，放在正确认识那里而不是重点工作，2022 底年重新又把这个问题单独成段，地产、金融、地方债务是防风险的重点，当前地产和债券市场以及城投的潜在风险是政策关注的核心问题。

整体而言，2023 年发展、扩内需、供给侧改革、防风险、扩大对外开放、防疫等等各方面政策通盘考虑，这在扩内需纲要和中央经济工作会议体现的很充分。

另外，过去一两年，政策体现了非常强的偏向性，政策偏好主导了产业的发展，分化比较明显，2023 年开始，高端制造、新能源本身产业增速在放缓，差的破而后立重获支持，另外无论是财政政策还是货币政策，维持过去几年的支撑强度确实也比较难，所以 2023 年是过去几年好的行业和差的行业的一个收敛过程，不同行业之前表现更加均衡。

过去两三年重点在供给侧结构性改革，2023 年是扩内需与供给侧结构性改革并举，短时间内扩内需的重要性可能还在优先级。扩内需很难指望某一个政策出台就能看到明显的效果。

2023 年的政策是和风细雨、润物无声，这与过去几年政策大开大合、爱憎分明是明显不同的。

我们对2023年权益市场的表现谨慎乐观，市场会比2022年更有机会一些，风格也会更加均衡一些，因为 2023 年前几年特别好的行业景气度会下来一些，而前几年很惨的行业压估值变成估值修复，基本面和政策环境也都会改善。短期阶段性参与稳增长，重点关注疫后经济和消费主线；逢低坚持加仓配置安全和科技自主可控主线；把握优质国企价值重估的主题性交易。产品在 2023 年也会更加强调进攻性，增加锐度，积极获取收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：

合规管理方面，强化合规法务工作，严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，并通过合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行；加强合规制度建设，根据法律法规、监管政策要求，持续完善投资、研究、交易以及从业人员投资行为、薪酬考核、反洗钱等方面的管理制度；完善信息披露工作，优化信息披露流程及各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作。

风险控制方面，健全全面风险管理体系，加强权限管理，完善事前、事中和事后的风险管理体系；加强关联交易管理、内幕交易防控机制，严格履行关联交易决策审批程序，
定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；健全公平交易与异常交易管理机制，严格按照法律法规以及公司公平交易与异常交易相关制度的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控。

监察稽核方面，公司定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，警示公司管理及业务运作中存在的风险，提出整改意见并监督落实；根据法律法规、监管政策要求，公司每年进行公司内部控制、合规管理有效性、反洗钱、廉洁从业、信息技术管理以及基金经理离任等方面的稽核评估工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 20499 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)(以下简称“创金合信佳和平衡 3 个月
持有期混合发起(FOF)”)的财务报表，包括 2022 年 12 月
31 日的资产负债表，2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)
至2022年12月31日止期间的利润表和净资产(基金净值)
变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信佳和平衡
3 个月持有期混合发起(FOF)2022 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12
月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
形成审计意见的基础 了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信
佳和平衡 3 个月持有期混合发起(FOF)，并履行了职业道
德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起(FOF)的基金管
理人创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信
责任 佳和平衡 3 个月持有期混合发起(FOF)的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算创金合信佳和平衡 3
个月持有期混合发起(FOF)、终止运营或别无其他现实的
选择。

基金管理人治理层负责监督创金合信佳和平衡 3 个月持
有期混合发起(FOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
责任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程


序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金
合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起(FOF)持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致创金合信佳和平衡 3 个月
持有期混合发起(FOF)不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 郭素宏 李崇

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永
道中心 11 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 24 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 7.4.7.1 252,139.40

结算备付金 20,632.64

存出保证金 949.80

交易性金融资产 7.4.7.2 9,187,794.19

其中：股票投资 130,193.28

基金投资 8,449,841.51

债券投资 607,759.40

资产支持证券投资 -


贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 500,025.14

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 620,072.89

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 89.11

资产总计 10,581,703.17

负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 0.01

应付赎回款 18,750.09

应付管理人报酬 6,851.77

应付托管费 1,646.24

应付销售服务费 1,866.73

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 22,649.01

负债合计 51,763.85

净资产：

实收基金 7.4.7.7 10,660,158.79

其他综合收益 7.4.8 -

未分配利润 7.4.8.1 -130,219.47

净资产合计 10,529,939.32

负债和净资产总计 10,581,703.17

注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A
份额净值0.9885元，基金份额总额5,141,369.84份；创金合信佳和平衡3个月持有期混合

发起（FOF）C 份额净值 0.9871 元，基金份额总额 5,518,788.95 份；总份额合计
10,660,158.79 份；

2.本财务报表的实际报告期间为 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月
31 日。截至报告期末本基金合同生效不满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期 对比数据。
7.2 利润表

会计主体：创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2022 年 8 月 31 日（基金
项目 附注号 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

一、营业总收入 -67,007.54

1.利息收入 12,661.68

其中：存款利息收入 7.4.8.2 2,226.88

债券利息收入 -

资产支持证券利息收 -
入

买入返售金融资产收 10,434.80
入

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -12,045.99

其中：股票投资收益 7.4.8.3 -12,776.68

基金投资收益 7.4.8.4 -41,075.07

债券投资收益 7.4.8.5 2,728.55

资产支持证券投资收 -
益

贵金属投资收益 7.4.8.6 -

衍生工具收益 7.4.8.7 -

股利收益 7.4.8.8 39,077.21

以摊余成本计量的金 -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.8.9 -68,116.58
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.8.10 493.35

列）

减：二、营业总支出 63,306.36

1.管理人报酬 7.4.11.2.1 27,980.84

2.托管费 7.4.11.2.2 6,176.43

3.销售服务费 7.4.11.2.3 7,340.75

4.投资顾问费 -

5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.信用减值损失 7.4.8.12 -

7.税金及附加 -

8.其他费用 7.4.8.13 21,808.34

三、利润总额（亏损总额以“-” -130,313.90
号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-” -130,313.90
号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -130,313.90

注：本财务报表的实际报告期间为 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31
日。截至报告期末本基金合同生效不满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对 比数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 10,663,628.19 - - 10,663,628.19
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,469.40 - -130,219.47 -133,688.87
号填列）

（一）、综合收益 - - -130,313.90 -130,313.90

总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -3,469.40 - 94.43 -3,374.97
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 47,036.61 - -161.02 46,875.59
款

2.基金赎 -50,506.01 - 255.45 -50,250.56
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 10,660,158.79 - -130,219.47 10,529,939.32
资产（基金净值）

注：本财务报表的实际报告期间为 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31
日。截至报告期末本基金合同生效不满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对 比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)
经证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可证监许可[2022]615 号文《关于 准予创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由 创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首次募集首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,663,520.22 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2200200 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混

合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2022 年 8 月 31 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 10,663,628.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 107.97 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,006,666.95 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金(包括股票指数基金)、偏股混合型基金)的战略配置目标比例中枢为 50%，投资比例范围为基金资产的 30%-70%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动
情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：


本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。


本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(3) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；


(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 252,139.40

等于：本金 252,095.23

加：应计利息 44.17

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 252,139.40

7.4.7.2 交易性金融资产


单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 130,196.74 - 130,193.28 -3.46

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 602,535.00 7,099.40 607,759.40 -1,875.00
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 602,535.00 7,099.40 607,759.40 -1,875.00

资产支持证券 - - - -

基金 8,516,079.63 - 8,449,841.51 -66,238.12

其他 - - - -

合计 9,248,811.37 7,099.40 9,187,794.19 -68,116.58

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 500,025.14 -

银行间市场 - -

合计 500,025.14 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

应收利息 -

其他应收款 89.11

待摊费用 -

合计 89.11

注：其他应收款为应收销售服务费返还。
7.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,649.01

其中：交易所市场 2,649.01

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 20,000.00

合计 22,649.01

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
项目 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 5,162,345.15 5,162,345.15

本期申购 5,425.54 5,425.54

本期赎回（以“-”号填列） -26,400.85 -26,400.85

基金份额折算变动份额 - -

本期末 5,141,369.84 5,141,369.84

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
项目 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 5,501,283.04 5,501,283.04

本期申购 41,611.07 41,611.07

本期赎回（以“-”号填列） -24,105.16 -24,105.16

基金份额折算变动份额 - -

本期末 5,518,788.95 5,518,788.95

注：1.申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

2.本基金自 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 8 月 26 日止期间公开发售,共募集有效净认购
资金10,663,520.22元,其中A类基金募集有效净认购资金为5,162,336.52元，其中C类基金募集有效净认购资金为 5,501,183.70 元。根据《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 107.97 元,在本基金成立后,折算为 107.97 份基金份额,划入基金份额持有人账户。
7.4.8 其他综合收益

7.4.8.1 未分配利润

单位：人民币元

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -26,508.63 -32,757.23 -59,265.86

本期基金份额交易产 115.76 -140.15 -24.39
生的变动数

其中：基金申购款 -24.22 14.27 -9.95

基金赎回款 139.98 -154.42 -14.44

本期已分配利润 - - -

本期末 -26,392.87 -32,897.38 -59,290.25

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -35,688.69 -35,359.35 -71,048.04

本期基金份额交易产 33.92 84.90 118.82
生的变动数

其中：基金申购款 -137.78 -13.29 -151.07

基金赎回款 171.70 98.19 269.89

本期已分配利润 - - -

本期末 -35,654.77 -35,274.45 -70,929.22

7.4.8.2 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 1,848.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 376.62

其他 1.75

合计 2,226.88

7.4.8.3 股票投资收益
7.4.8.3.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,776.68

股票投资收益——赎回差价收入 -


股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -12,776.68

7.4.8.3.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 151,592.87

减：卖出股票成本总额 163,777.67

减：交易费用 591.88

买卖股票差价收入 -12,776.68

7.4.8.3.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无股票赎回差价收入。
7.4.8.3.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无股票申购差价收入。
7.4.8.3.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无证券出借差价收入。
7.4.8.4 基金投资收益

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 5,469,928.29

减：卖出/赎回基金成本总额 5,507,842.20

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 3,161.16

基金投资收益 -41,075.07

7.4.8.5 债券投资收益
7.4.8.5.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 2,728.55

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,728.55

7.4.8.5.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无买卖债券差价收入。
7.4.8.5.3 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.8.5.4 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.8.6 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.8.7 衍生工具收益
7.4.8.7.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.8.7.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
7.4.8.8 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 -

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 39,077.21

合计 39,077.21

7.4.8.9 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -68,116.58

——股票投资 -3.46

——债券投资 -1,875.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -66,238.12

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -68,116.58

7.4.8.10 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 66.05

基金销售服务费返还收入 427.30

合计 493.35

7.4.8.11 持有基金产生的费用

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 1,650.56

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 10,638.86

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 2,534.03

注：1.上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；

2.上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.8.12 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
7.4.8.13 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

审计费用 20,000.00

信息披露费 -

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,408.34

其他费用 400.00

合计 21,808.34

7.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.9.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.9.2 资产负债表日后事项


截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.10 关联方关系

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.11.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

第一创业证券股份有限公司 253,092.28 56.80%

7.4.11.1.2 基金交易

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

成交金额 占当期基金

成交总额的比例

第一创业证券股份有限公司 5,388,270.70 77.59%

7.4.11.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券成交总额的比例

第一创业证券股 602,535.00 100.00%
份有限公司

7.4.11.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

成交金额 占当期债券回购成交总额的
比例

第一创业证券股份有限公司 53,670,000.00 100.00%

7.4.11.1.5 权证交易

本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.11.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 1,455.98 52.42% 1,353.45 51.09%
份有限公司

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.11.2 关联方报酬
7.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效
日）至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 27,980.84

其中：支付销售机构的客户维护费 8,614.45

注：1、支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1%/当年天数。

2、本基金 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间因投资于基
金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为7,537.34 元。
7.4.11.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效
日）至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,176.43

注：1、支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

2、本基金 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间因投资于基
金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为 927.24元。
7.4.11.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2022 年 8 月 31 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信佳和平衡3个 创金合信佳和平衡3个

月持有期混合发起 月持有期混合发起 合计

（FOF）A （FOF）C

创金合信直销 - 30.37 30.37

合计 - 30.37 30.37

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.4%/当年天数。
7.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.11.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.11.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.11.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.11.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.11.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
项目 31 日

创金合信佳和平衡 3 个月持 创金合信佳和平衡 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C

基金合同生效日（2022 年 8 5,000,000.00 5,000,000.00
月 31 日）持有的基金份额

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占 97.25% 90.60%
基金总份额比例
7.4.11.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.11.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2022 年 8 月 31 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 252,139.40 1,848.51
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.11.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11.8 其他关联交易事项的说明
7.4.11.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人创金合信基金所管理的公开募集证券投
资基金，成本总额为人民币3,000,000.00元，估值总额为人民币2,972,531.55元，占本基金资产净值的比例为 28.23%。
7.4.11.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

项目 本期费用 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月
31 日

当期交易基金产生的申购费（元） -


当期交易基金产生的赎回费（元） -

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 427.30

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 3,185.31

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 860.04

注： 本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
7.4.12 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.13 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.13.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13.4 期末参与转融通出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.14 金融工具风险及管理
7.4.14.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.14.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日

AAA -

AAA 以下 -

未评级 607,759.40

合计 607,759.40

未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。

7.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.14.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或其他场外交易市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。


7.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日
资产

银行存款 252,139.40 - - - 252,139.40

结算备付金 20,632.64 - - - 20,632.64

存出保证金 949.80 - - - 949.80

交易性金融资产 607,759.40 - - 8,580,034.79 9,187,794.19

买入返售金融资 500,025.14 - - - 500,025.14
产

其他资产 - - - 89.11 89.11

应收清算款 - - - 620,072.89 620,072.89

资产总计 1,381,506.38 - - 9,200,196.79 10,581,703.17

负债

应付赎回款 - - - 18,750.09 18,750.09

应付管理人报酬 - - - 6,851.77 6,851.77

应付托管费 - - - 1,646.24 1,646.24

应付销售服务费 - - - 1,866.73 1,866.73

应付清算款 - - - 0.01 0.01

其他负债 - - - 22,649.01 22,649.01

负债总计 - - - 51,763.85 51,763.85

利率敏感度缺口 1,381,506.38 - - 9,148,432.94 10,529,939.32

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期

日孰早者予以分类。

7.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净

值的影响金额（单位：人民

相关风险变量的变动 币元）

本期末（ 2022 年 12 月 31

分析 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基 -750.26

点

2.市场利率平行下降 25 个基 753.03

点

7.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人

每日对本基金的外汇头寸进行监控。


7.4.14.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 16,686.28 - - - 16,686.28
融资产

资产合计 - 16,686.28 - - - 16,686.28

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 16,686.28 - - - 16,686.28
险敞口净
额

7.4.14.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净

值的影响金额（单位：人民

相关风险变量的变动 币元）

本期末（ 2022 年 12 月 31

分析 日 ）

1. 所有外币相对人民币升值 834.31

5%

2. 所有外币相对人民币贬值 -834.31

5%

7.4.14.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核

准或注册的公开募集的基金份额以及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，

所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能

来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过

对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合

进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

7.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 130,193.28 1.24

交易性金融资产-基金投资 8,449,841.51 80.25

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 8,580,034.79 81.48

7.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净
值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元）

分析 本期末（ 2022 年 12 月 31
日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 136,208.05
2.业绩比较基准下降 5% -136,208.05

7.4.15 公允价值
7.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 8,580,034.79

第二层次 607,759.40

第三层次 -

合计 9,187,794.19

7.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.15.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.15.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 130,193.28 1.23

其中：股票 130,193.28 1.23

2 基金投资 8,449,841.51 79.85

3 固定收益投资 607,759.40 5.74

其中：债券 607,759.40 5.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 500,025.14 4.73

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 272,772.04 2.58

8 其他资产 621,111.80 5.87

9 合计 10,581,703.17 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,686.28 元，占净值比为 0.16%。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 92,828.00 0.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,679.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 113,507.00 1.08

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

工业 16,686.28 0.16

合计 16,686.28 0.16

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 601966 玲珑轮胎 1,100 22,528.00 0.21

2 300408 三环集团 700 21,497.00 0.20

3 301099 雅创电子 300 20,679.00 0.20


4 300481 濮阳惠成 700 18,711.00 0.18

5 H01186 中国铁建 4,000 16,686.28 0.16

6 002597 金禾实业 500 16,250.00 0.15

7 300911 亿田智能 300 13,842.00 0.13

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 601388 怡球资源 76,280.00 0.72

2 H00700 腾讯控股 26,444.67 0.25

3 002444 巨星科技 22,990.00 0.22

4 601966 玲珑轮胎 21,241.00 0.20

5 300481 濮阳惠成 20,279.00 0.19

6 300408 三环集团 20,202.00 0.19

7 300092 科新机电 19,376.00 0.18

8 301099 雅创电子 19,294.00 0.18

9 002597 金禾实业 17,885.00 0.17

10 H01186 中国铁建 17,450.74 0.17

11 300911 亿田智能 13,845.00 0.13

12 601628 中国人寿 9,507.00 0.09

13 300472 新元科技 9,180.00 0.09

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期末基金资产
额 净值比例（％）

1 601388 怡球资源 63,840.00 0.61

2 H00700 腾讯控股 27,633.87 0.26

3 300092 科新机电 22,742.00 0.22

4 002444 巨星科技 19,320.00 0.18

5 601628 中国人寿 10,695.00 0.10

6 300472 新元科技 7,362.00 0.07

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 293,974.41

卖出股票收入（成交）总额 151,592.87

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 607,759.40 5.77

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 607,759.40 5.77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019638 20 国债 09 6,000 607,759.40 5.77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策


根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本基金在大类资产配置上股债整体配比相对均衡，投资标的以基金为主，固收类资产在今年的宏观环境下以流动性和安全性为主，避免对组合产生整体的拖累。权益资产讲究安全垫，尽可能避免做太博弈性的投资，在承担相对可控的风险下追求合理的回报。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

金额单位：人民币元

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金

创金合信 契约型开 808,410.5 949,074.0

1 006874 恒兴中短 放式 8 2 9.01 是

债债券 A

创金合信 契约型开 516,025.4 599,673.2

2 006824 鑫日享短 放式 8 1 5.69 是

债债券 A

山西证券 契约型开 450,473.2 490,880.7

3 006626 超短债债 放式 6 1 4.66 否

券 A

财通资管 契约型开 384,104.9 397,971.1

4 006361 鸿益中短 放式 7 6 3.78 否

债债券 C

创金合信 契约型开 362,929.6 395,411.8

5 006076 恒利超短 放式 7 8 3.76 是

债债券 A

创金合信 契约型开 262,123.2 300,209.7

6 006825 鑫日享短 放式 0 0 2.85 是

债债券 C

万家 1-3 契约型开 297,035.3 300,124.5

7 003520 年政金债 放式 5 2 2.85 否

债券 A

8 008864 鑫元中短 契约型开 274,165.8 296,016.8 2.81 否


债 A 放式 6 8

华泰柏瑞 契约型开 289,049.2

9 510300 沪深 放式 73,400.00 0 2.75 否

300ETF

10 512690 酒 ETF 契约型开 290,000.0 246,500.0 2.34 否

放式 0 0

11 516600 消费 ETF 契约型开 351,700.0 225,088.0 2.14 否

放式 0 0

易方达中

12 516590 证智能电 契约型开 202,900.0 206,349.3 1.96 否

动汽车 放式 0 0

ETF

永赢开泰 契约型开 186,526.7 198,762.9

13 007542 中高等级 放式 7 3 1.89 否

中短债 A

创金合信 契约型开 112,774.6 182,085.9

14 005495 科技成长 放式 4 3 1.73 是

股票 A

易方达沪 契约型开 180,625.5

15 510310 深 放式 97,900.00 0 1.72 否

300ETF

博时恒生

16 513060 医疗保健 契约型开 300,000.0 179,700.0 1.71 否

(QDII-ET 放式 0 0

F)

17 510050 50ETF 契约型开 60,100.00 159,204.9 1.51 否

放式 0

18 512120 中证医药 契约型开 298,800.0 155,376.0 1.48 否

放式 0 0

创金合信 契约型开 125,754.5 150,088.0

19 007828 信用红利 放式 3 3 1.43 是

债券 A

国泰 CES 契约型开 160,200.0 149,626.8

20 512760 半导体 放式 0 0 1.42 否

ETF

21 161903 万家优选 契约型开 121,300.0 144,225.7 1.37 否

放式 0 0

国寿安保 契约型开 132,567.2 138,572.5

22 011008 尊弘短债 放式 1 0 1.32 否

债券 A

创金合信 契约型开 113,307.4

23 003190 消费主题 放式 46,270.59 2 1.08 是

股票 A

24 675163 西部利得 契约型开 95,732.67 110,800.9 1.05 否


汇盈债券 放式 9

C

25 159992 创新药 契约型开 110,400.0 103,444.8 0.98 否

放式 0 0

工银瑞信 契约型开

26 510350 沪深 放式 24,100.00 97,894.20 0.93 否

300ETF

创金合信

27 011229 数字经济 契约型开 64,333.50 97,124.28 0.92 是

主题股票 放式

A

中信建投 契约型开

28 004636 智信物联 放式 37,678.26 95,303.39 0.91 否

网混合 C

创金合信 契约型开

29 003230 医疗保健 放式 40,790.56 94,462.78 0.90 是

股票 A

国泰聚信

30 000363 价值优势 契约型开 39,952.06 94,127.05 0.89 否

灵活配置 放式

混合 C

创金合信

31 011142 新材料新 契约型开 83,153.17 91,094.30 0.87 是

能源股票 放式

A

西部利得 契约型开

32 673143 景程混合 放式 74,680.37 86,420.12 0.82 否

C

富国民裕

33 011556 进取沪港 契约型开 55,882.60 85,729.50 0.81 否

深成长精 放式

选混合 C

华泰柏瑞 契约型开

34 515790 中证光伏 放式 60,500.00 83,127.00 0.79 否

产业 ETF

国联安中 契约型开

35 512480 证全指半 放式 92,900.00 76,549.60 0.73 否

导体 ETF

华夏恒生

36 513180 科技 契约型开 138,200.0 75,871.80 0.72 否

ETF(QDI 放式 0

I)

37 002580 泰信鑫选 契约型开 64,858.04 72,965.30 0.69 否

混合 C 放式


国金量化 契约型开

38 016858 多因子股 放式 37,294.50 68,700.20 0.65 否

票 C

39 720001 财通价值 契约型开 13,727.92 58,439.76 0.55 否

动量混合 放式

信诚中证

40 013082 基建工程 契约型开 76,834.42 54,959.66 0.52 否

指数 放式

(LOF)C

易方达中 契约型开

41 159807 证科技 放式 93,300.00 51,035.10 0.48 否

50ETF

南方转型

42 014499 增长灵活 契约型开 26,123.30 50,653.08 0.48 否

配置混合 放式

C

银华鑫锐

43 014349 灵活配置 契约型开 32,133.68 50,160.67 0.48 否

混合 放式

(LOF)C

前海联合 契约型开

44 007040 泳隆混合 放式 42,779.24 49,786.48 0.47 否

C

华夏上证

45 588000 科创板 契约型开 48,900.00 49,046.70 0.47 否

50 成份 放式

ETF

融通健康

46 009274 产业灵活 契约型开 12,262.42 39,092.59 0.37 否

配置混合 放式

C

万家新机 契约型开

47 014260 遇龙头企 放式 21,939.45 38,100.05 0.36 否

业混合 C

天弘中证 契约型开

48 159736 食品饮料 放式 37,500.00 35,400.00 0.34 否

ETF

大成优势 契约型开

49 008272 企业混合 放式 20,554.38 34,771.84 0.33 否

C

50 159998 计算机 契约型开 39,200.00 31,399.20 0.30 否

放式

51 007950 招商量化 契约型开 14,542.63 28,481.74 0.27 否

精选股票 放式


C

安信医药 契约型开

52 010710 健康股票 放式 21,525.44 27,038.11 0.26 否

C

交银科技

53 015394 创新灵活 契约型开 8,487.07 19,324.21 0.18 否

配置混合 放式

C

54 519918 华夏兴和 契约型开 5,249.75 19,229.83 0.18 否

混合 放式

建信高端 契约型开

55 004683 医疗股票 放式 8,235.09 16,548.41 0.16 否

A

建信高端 契约型开

56 016352 医疗股票 放式 7,389.16 14,834.48 0.14 否

C

8.13 投资组合报告附注
8.13.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。8.13.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 949.80

2 应收清算款 620,072.89

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 89.11

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 621,111.80

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

创金合信佳

和平衡 3 个 5,000,000.0

月持有期混 34 151,216.76 0 97.25% 141,369.84 2.75%
合发起
（FOF）A
创金合信佳

和平衡 3 个 5,000,000.0

月持有期混 58 95,151.53 0 90.60% 518,788.95 9.40%
合发起
（FOF）C

合计 87 122,530.56 10,000,000. 93.81% 660,158.79 6.19%
00

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

创金合信佳和平衡 3

个月持有期混合发起 10,994.27 0.21%
基金管理人所有从业 （FOF）A

人员持有本基金 创金合信佳和平衡 3

个月持有期混合发起 6,666.95 0.12%
（FOF）C

合计 17,661.22 0.17%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

创金合信佳和平衡 3 个月持 0
本公司高级管理人员、基金 有期混合发起（FOF）A

投资和研究部门负责人持有 创金合信佳和平衡 3 个月持 0
本开放式基金 有期混合发起（FOF）C

合计 0

创金合信佳和平衡 3 个月持 0
本基金基金经理持有本开放 有期混合发起（FOF）A

式基金 创金合信佳和平衡 3 个月持 0~10
有期混合发起（FOF）C

合计 0~10

9.4 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 10,000,000.00 93.81 10,000,000.00 93.81 36 个月

固有资金
基金管理人

高级管理人 - - - - -
员

基金经理等 6,666.95 0.06 6,666.95 0.06 36 个月

人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,006,666.95 93.87 10,006,666.95 93.87 36 个月

§10 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信佳和平 创金合信佳和
项目 衡 3 个月持有期 平衡 3 个月持有
混合发起（FOF） 期混合发起
A （FOF）C

基金合同生效日(2022 年 8 月 31 日)基金份额总额 5,162,345.15 5,501,283.04

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,425.54 41,611.07

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 26,400.85 24,105.16

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -

（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 5,141,369.84 5,518,788.95

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

无
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 20,000.00 元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 1 年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

东方财富 1 192,475.00 43.20% 1,321.74 47.58% -
证券

安信证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金财富 2 - - - - -
证券

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

第一创业 4 253,092.28 56.80% 1,455.98 52.42% -
证券
注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东方财富 - - - - - - 1,556,408. 22.41%
证券 51

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

德邦证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -
证券

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -
证券

第一创业 602,535.0 100.00% 53,670,00 100.00% - - 5,388,270. 77.59%
证券 0 0.00 70

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、证券时报、

1 基金中基金（FOF） 基金份额发售公告 中国证监会基金电子 2022-08-12

披露网站

2 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2022-08-12

基金中基金（FOF） 基金合同 会基金电子披露网站

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

3 基金中基金（FOF）(A 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2022-08-12

要

4 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2022-08-12

基金中基金（FOF）托管协议 会基金电子披露网站

5 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2022-08-12

基金中基金（FOF）招募说明书 会基金电子披露网站

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

6 基金中基金（FOF）(C 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2022-08-12

要

7 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、证券时报、 2022-09-01

基金中基金（FOF）基金合同生效公告 中国证监会基金电子


披露网站

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

8 基金中基金（FOF）(A 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2022-09-02

要更新

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

9 基金中基金（FOF）(C 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2022-09-02

要更新

创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、证券时报、

10 基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定 中国证监会基金电子 2022-10-31

期定额投资业务的公告 披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20220831 - 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 93.81%
20221231

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至2022年12月31日，创金合信基金共管理90只公募基金，公募管理规模 940.93 亿元。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
2、《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
3、创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年度报告原
文。
13.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

13.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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