创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年中
期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录......2
§2 基金简介......4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42
7.12 本报告期投资基金情况...... 42
7.13 投资组合报告附注 ...... 46
§8 基金份额持有人信息 ...... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 48
§9 开放式基金份额变动 ...... 48
§10 重大事件揭示 ...... 49
10.1 基金份额持有人大会决议...... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49
10.4 基金投资策略的改变 ...... 49
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 49
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50
10.9 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52
§12 备查文件目录 ...... 52
12.1 备查文件目录 ...... 53
12.2 存放地点 ...... 53
12.3 查阅方式 ...... 53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）
基金简称 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）
基金主代码 015535
交易代码 015535
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 31 日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,700,388.18 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信佳和平衡 3 个月持 创金合信佳和平衡 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码 015535 015536
报告期末下属分级基金的份 5,193,584.09 份 5,506,804.09 份
额总额
2.2 基金产品说明
本基金以平衡的投资风格进行长期资产配置，通过大类资产配置与基金
投资目标 优选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增
值。
（一）大类资产配置策略
本基金是一只平衡风险策略基金，拟投资的资产分为权益类资产和非权
益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金（包括股票指数
基金）以及偏股混合型基金等，非权益类资产主要包括各类债券、债券
型基金、货币市场型基金等固收类资产。本基金的权益类资产投资比例
中枢为 50%，拟采用战略型资产配置和战术型资产配置相结合的大类资
产配置策略，形成对各类资产预期收益及风险的判断，在一定范围内动
态优化配置比例。
投资策略 1、战略型资产配置策略
在中长期时间维度内，本基金判断宏观经济发展趋势、政策导向、金融
市场发展趋势，结合各类资产的长期收益率、历史波动率、资产之间的
相关性、再平衡等因素，在基金合同约定范围内确定战略资产配置的最
优比例，并以此作为资产配置调整的中枢。
2、战术型资产配置策略
在短期时间维度内，本基金通过判断各类资产的估值水平、经济与政策
环境边际变化、投资者交易结构等因素，动态评估各类资产的风险收益
比与资产间的相关性，抓住相对价值变化和事件驱动带来的投资机会，
回避极致分化、交易拥挤带来的投资风险，提高组合的风险调整后收益水平。
（二）基金优选策略
本基金将根据基金产品特征，通过定量与定性分析相结合的方式，对基金公司、基金经理及基金产品做出综合评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、管理层稳定性、投研团队配置、风控制度与落实情况、绩效考核机制等维度；对基金经理的评价主要考虑从业年限、投资理念和投资行为的一致性、收益来源及其稳定性等维度；对基金产品的评价主要考虑基金规模、历史业绩、条款设计、持有人结构等。不同类型的基金采用不同的评价体系，具体如下：
1、主动股票型基金、混合型基金
针对受基金经理主动管理影响较大的普通股票型基金和混合型基金，本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方式，优选能够持续获取稳定收益、保持稳定风格的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩归因、股债配置情况、行业配置情况、持股风格、投资集中度、换手率等指标；定性分析则关注基金经理的从业年限、投资理念和投资行为的一致性等因素，以及基金公司的投研团队、投资决策流程、风控水平、激励机制等因素。
2、主动债券型基金
针对受基金经理主动管理影响较大的债券型基金，本基金将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，综合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率等因素，结合基金经理投资理念、投资行为、收益稳定性等因素，以及基金公司信评团队配置、信用风险控制口径、风险处置能力等因素，力求投资组合在较低风险和良好流动性的前提下，提升产品的基础收益、平滑组合收益波动。
3、货币市场基金
货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标，综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、赎回机制等因素。
4、指数型基金
针对受基金经理主动管理影响较小的指数型基金，本基金将考虑基金的指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等因素，选择适合的标的进行配置。
（三）股票投资策略
1、个股投资策略
本基金将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等；定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度，本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市现率（P/CF）、市销率（P/S）、股息率（D/P）、经济价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBIT）等
相对估值指标，以及资产重置价格、现金流贴现模型（DCF）、股息率贴
现模型（DDM）等绝对估值指标，精选基本面良好、未来盈利空间和发
展潜力大的股票。
2、港股通标的股票投资策略
本基金将采用"自下而上"的个股精选策略，结合公司基本面、相关行业发
展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金投资目
标的港股通标的股票。
3、存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在
深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具
有比较优势的存托凭证。
（四）固定收益品种投资策略
1、债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策
略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨
的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性
良好的债券组合。在个券选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基
础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动
性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+
中债综合（全价）指数收益率*50%
本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、货
风险收益特征 币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和
股票型基金中基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司
公司
姓名 奚胜田 张姗
信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0755-83077987
电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c zhangshan_1027@cmbchina.com
om
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
深圳市前海深港合作区
注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银
室（入驻深圳市前海商 行大厦
务秘书有限公司）
深圳市前海深港合作区
办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
5035 华润前海大厦 A 行大厦
座 36-38 楼
邮政编码 518052 518040
法定代表人 钱龙海 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38
楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -23,807.14
本期利润 -12,169.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0024
本期加权平均净值利润率 -0.23%
本期基金份额净值增长率 -0.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -71,386.80
期末可供分配基金份额利润 -0.0137
期末基金资产净值 5,122,197.29
期末基金份额净值 0.9863
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -1.37%
2、创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -35,676.90
本期利润 -21,376.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0039
本期加权平均净值利润率 -0.39%
本期基金份额净值增长率 -0.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -93,690.58
期末可供分配基金份额利润 -0.0170
期末基金资产净值 5,413,113.51
期末基金份额净值 0.9830
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -1.70%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同生效日为 2022 年 8 月 31 日,无上年度可比期间。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -0.13% 0.46% 0.92% 0.45% -1.05% 0.01%
过去三个月 -3.13% 0.49% -1.95% 0.42% -1.18% 0.07%
过去六个月 -0.22% 0.47% 0.34% 0.42% -0.56% 0.05%
自基金合同 -1.37% 0.41% -2.12% 0.51% 0.75% -0.10%
生效起至今
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -0.16% 0.46% 0.92% 0.45% -1.08% 0.01%
过去三个月 -3.24% 0.49% -1.95% 0.42% -1.29% 0.07%
过去六个月 -0.42% 0.47% 0.34% 0.42% -0.76% 0.05%
自基金合同 -1.70% 0.41% -2.12% 0.51% 0.42% -0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2022 年 8 月 31 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
罗水星先生，中国国籍，上海财经大学
博士。2018 年 4 月加入博时基金管理有
本基金 2022 年 8 限公司，历任博士后工作站研究员、宏
罗水星 基金经 月 31 日 - 5 观分析师、高级宏观分析师，2022 年 2
理 月加入创金合信基金管理有限公司，曾
任宏观策略配置部研究员，现任 FOF 投
资二部总监助理、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年整个市场指数系统性行情比较缺乏，结构性行情主要围绕两条主线：中特估和AI。对应的基金业绩表现分化也很明显，中特估和AI相关的基金表现不错，部分主赛道的基金的表现偏弱，偏股基金指数下跌 3.6%。佳和平衡上半年在大类资产配置上对权益产品配置基本处在产品中枢线附近，没有做大的偏离。固收资产配置坚持安全优先、兼顾收益，筛选的固收产品和固收+产品整体收益尚可。权益方面行业层面低波动打底，适当超配了 TMT 行业，但由于没有及时兑现收益，出现了一定的回调。基金经理认为全球经济发展的未来进入了新一轮技术革命驱动的时代，围绕技术进步进行配置是我们在未来 3-5年的配置重点，因此在科技领域相关的配置会适当淡化短期的波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 0.9863
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%；截至本报告期末创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 0.9830元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.42%，同期业绩比较基准收益率为0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前时点展望未来，我们认为随着经济半年度数据的出炉，整体上对于短期经济增长的政策预期在逐渐提升。近期我们也关注到了政策层面出台了一系列支持民营企业和民营企业家、推动民间资本投资、推动科技创新和内需的政策出炉。整体的宏观政策环境是在逐渐改善的。从一个中长期的维度来看，我们正处在一个全球快速变革和不确定性的时代。虽然不确定性问题正在影响资产定价，但快速变革也意味着充满了结构性的机会。目前我们对于整个权益市场不悲观，如果市场短期出现波动，我们依然会坚定地加仓那些
拥抱未来的软硬科技产业。我们坚信中国庞大和完善的制造业体系以及科技人才队伍是中国在大国博弈中的底气。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 120,708.74 252,139.40
结算备付金 28,843.89 20,632.64
存出保证金 3,203.38 949.80
交易性金融资产 6.4.7.2 10,062,075.99 9,187,794.19
其中：股票投资 160,313.58 130,193.28
基金投资 9,287,701.20 8,449,841.51
债券投资 614,061.21 607,759.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -99.73 500,025.14
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 350,149.59 620,072.89
应收股利 - -
应收申购款 19.99 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 116.23 89.11
资产总计 10,565,018.08 10,581,703.17
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 0.01 0.01
应付赎回款 3,975.78 18,750.09
应付管理人报酬 5,931.10 6,851.77
应付托管费 1,578.95 1,646.24
应付销售服务费 1,780.09 1,866.73
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 16,441.35 22,649.01
负债合计 29,707.28 51,763.85
净资产：
实收基金 6.4.7.7 10,700,388.18 10,660,158.79
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 -165,077.38 -130,219.47
净资产合计 10,535,310.80 10,529,939.32
负债和净资产总计 10,565,018.08 10,581,703.17
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A 份
额净值0.9863元，基金份额总额5,193,584.09份；创金合信佳和平衡3个月持有期混合发 起（FOF）C份额净值0.9830元，基金份额总额5,506,804.09份；总份额合计10,700,388.18 份。
6.2 利润表
会计主体：创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日
一、营业总收入 36,844.26
1.利息收入 3,319.09
其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,066.83
债券利息收入 -
资产支持证券利息收 -
入
买入返售金融资产收 2,252.26
入
其他利息收入 -
证券出借利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,891.04
其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,589.47
基金投资收益 6.4.7.11 -35,288.06
债券投资收益 6.4.7.12 7,021.81
资产支持证券投资收 6.4.7.13 -
益
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 31,567.82
以摊余成本计量的金 -
融资产终止确认产生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 25,937.99
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 696.14
列）
减：二、营业总支出 70,390.31
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 37,145.08
2.托管费 6.4.10.2.2 9,949.45
3.销售服务费 6.4.10.2.3 10,994.43
4.投资顾问费 -
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.信用减值损失 6.4.7.20 -
7.税金及附加 419.36
8.其他费用 6.4.7.21 11,881.99
三、利润总额（亏损总额以“-” -33,546.05
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-” -33,546.05
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -33,546.05
注：本基金合同生效日为 2022 年 8 月 31 日，无上年度可比期间。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 10,660,158.79 - -130,219.47 10,529,939.32
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 10,660,158.79 - -130,219.47 10,529,939.32
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-” 40,229.39 - -34,857.91 5,371.48
号填列）
（一）、综合收益 - - -33,546.05 -33,546.05
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 40,229.39 - -1,311.86 38,917.53
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 173,736.04 - 277.25 174,013.29
款
2.基金赎 -133,506.65 - -1,589.11 -135,095.76
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 10,700,388.18 - -165,077.38 10,535,310.80
资产（基金净值）
注：本基金合同生效日为 2022 年 8 月 31 日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可证监许可[2022]615 号文《关于准予创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信佳和平衡3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,663,520.22 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2200200 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2022 年 8 月 31 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 10,663,628.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 107.97 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,006,666.95 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例
不低于基金资产的 80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金(包括股票指数基金)、偏股混合型基金)的战略配置目标比例中枢为 50%，投资比例范围为基金资产的 30%-70%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入
价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
活期存款 120,708.74
等于：本金 120,689.41
加：应计利息 19.33
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 120,708.74
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 165,155.32 - 160,313.58 -4,841.74
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 602,535.00 14,121.21 614,061.21 -2,595.00
市场
债券 银行间 - - - -
市场
合计 602,535.00 14,121.21 614,061.21 -2,595.00
资产支持证券 - - - -
基金 9,322,443.05 - 9,287,701.20 -34,741.85
其他 - - - -
合计 10,090,133.37 14,121.21 10,062,075.99 -42,178.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 -99.73 -
银行间市场 - -
合计 -99.73 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 116.23
待摊费用 -
合计 116.23
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.02
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 6,524.34
其中：交易所市场 6,524.34
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 9,916.99
合计 16,441.35
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,141,369.84 5,141,369.84
本期申购 83,099.83 83,099.83
本期赎回（以“-”号填列） -30,885.58 -30,885.58
基金份额折算变动份额 - -
本期末 5,193,584.09 5,193,584.09
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,518,788.95 5,518,788.95
本期申购 90,636.21 90,636.21
本期赎回（以“-”号填列） -102,621.07 -102,621.07
基金份额折算变动份额 - -
本期末 5,506,804.09 5,506,804.09
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -26,392.87 -32,897.38 -59,290.25
本期利润 -23,807.14 11,637.41 -12,169.73
本期基金份额交易产 -253.53 326.71 73.18
生的变动数
其中：基金申购款 -143.18 287.40 144.22
基金赎回款 -110.35 39.31 -71.04
本期已分配利润 - - -
本期末 -50,453.54 -20,933.26 -71,386.80
创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -35,654.77 -35,274.45 -70,929.22
本期利润 -35,676.90 14,300.58 -21,376.32
本期基金份额交易产 -319.19 -1,065.85 -1,385.04
生的变动数
其中：基金申购款 -638.93 771.96 133.03
基金赎回款 319.74 -1,837.81 -1,518.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -71,650.86 -22,039.72 -93,690.58
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 828.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 219.41
其他 18.89
合计 1,066.83
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 3,589.47
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 3,589.47
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 856,403.66
减：卖出股票成本总额 850,468.58
减：交易费用 2,345.61
买卖股票差价收入 3,589.47
6.4.7.11 基金投资收益
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 12,027,180.09
减：卖出/赎回基金成本总额 12,045,567.66
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 3,494.73
减：交易费用 13,405.76
基金投资收益 -35,288.06
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入 7,021.81
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 7,021.81
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,143.12
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 28,424.70
合计 31,567.82
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 25,937.99
——股票投资 -4,838.28
——债券投资 -720.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 31,496.27
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 25,937.99
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 64.76
基金销售服务费返还收入 631.38
合计 696.14
6.4.7.19 持有基金产生的费用
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 4,945.86
当期持有基金产生的应支付管理费（元） 31,450.60
当期持有基金产生的应支付托管费（元） 6,168.23
注：1.上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；
2.上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.20 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 9,916.99
信息披露费 -
证券出借违约金 -
汇划手续费 1,965.00
合计 11,881.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司 695,440.50 39.96%
6.4.10.1.2 基金交易
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 成交金额 占当期基金
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司 4,234,106.00 21.55%
6.4.10.1.3 债券交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券回购成交总额的
比例
第一创业证券股份有限公司 6,740,000.00 37.87%
6.4.10.1.5 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
第一创业证券股 3,732.21 28.04% 279.89 4.29%
份有限公司
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 37,145.08
其中：支付销售机构的客户维护费 11,636.81
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,949.45
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称 创金合信佳和平衡3个 创金合信佳和平衡3个
月持有期混合发起 月持有期混合发起 合计
（FOF）A （FOF）C
创金合信直销 - 16.08 16.08
合计 - 16.08 16.08
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.4%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目 创金合信佳和平衡 3 个月持 创金合信佳和平衡 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占 96.27% 90.80%
基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有 120,708.74 828.53
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
于2023年6月30日，本基金持有基金管理人创金合信基金所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币3,250,000.00元，估值总额为人民币3,301,145.22元，占本基金基金资产净值的比例为 31.33%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目 本期费用 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30
日
当期交易基金产生的申购费（元） -
当期交易基金产生的赎回费（元） 355.39
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 631.38
当期持有基金产生的应支付管理费（元） 10,190.32
当期持有基金产生的应支付托管费（元） 2,188.87
注： 本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额
净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 614,061.21 607,759.40
合计 614,061.21 607,759.40
未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或其他场外交易市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产
等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 30 日
资产
银行存款 120,708.74 - - - 120,708.74
结算备付金 28,843.89 - - - 28,843.89
存出保证金 3,203.38 - - - 3,203.38
交易性金融资产 614,061.21 - - 9,448,014.78 10,062,075.99
买入返售金融资 -99.73 - - - -99.73
产
应收申购款 - - - 19.99 19.99
其他资产 - - - 116.23 116.23
应收清算款 - - - 350,149.59 350,149.59
资产总计 766,717.49 - - 9,798,300.59 10,565,018.08
负债
应付赎回款 - - - 3,975.78 3,975.78
应付管理人报酬 - - - 5,931.10 5,931.10
应付托管费 - - - 1,578.95 1,578.95
应付销售服务费 - - - 1,780.09 1,780.09
应付清算款 - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - 16,441.35 16,441.35
负债总计 - - - 29,707.28 29,707.28
利率敏感度缺口 766,717.49 - - 9,768,593.31 10,535,310.80
上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 日
资产
银行存款 252,139.40 - - - 252,139.40
结算备付金 20,632.64 - - - 20,632.64
存出保证金 949.80 - - - 949.80
交易性金融资产 607,759.40 - - 8,580,034.79 9,187,794.19
买入返售金融资 500,025.14 - - - 500,025.14
产
其他资产 - - - 89.11 89.11
应收清算款 - - - 620,072.89 620,072.89
资产总计 1,381,506.38 - - 9,200,196.79 10,581,703.17
负债
应付赎回款 - - - 18,750.09 18,750.09
应付管理人报酬 - - - 6,851.77 6,851.77
应付托管费 - - - 1,646.24 1,646.24
应付销售服务费 - - - 1,866.73 1,866.73
应付清算款 - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - 22,649.01 22,649.01
负债总计 - - - 51,763.85 51,763.85
利率敏感度缺口 1,381,506.38 - - 9,148,432.94 10,529,939.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）
1.市场利率平行上升 25 个基点 -7.82 -750.26
2.市场利率平行下降 25 个基点 7.84 753.03
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 6 月 30 日
项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计
币 币 币 币 人民币
以外币计
价的资产
交易性金 - 1,127.58 - - - 1,127.58
融资产
资产合计 - 1,127.58 - - - 1,127.58
以外币计
价的负债
负债合计 - - - - - -
资产负债
表外汇风 - 1,127.58 - - - 1,127.58
险敞口净
额
上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计
币 币 币 币 人民币
以外币计
价的资产
交易性金 - 16,686.28 - - - 16,686.28
融资产
资产合计 - 16,686.28 - - - 16,686.28
以外币计
价的负债
负债合计 - - - - - -
资产负债
表外汇风 - 16,686.28 - - - 16,686.28
险敞口净
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）
1. 所有外币相对人民币升值 5% 56.38 834.31
2. 所有外币相对人民币贬值 5% -56.38 -834.31
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核
准或注册的公开募集的基金份额以及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合
进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%）
（%）
交易性金融资产- 160,313.58 1.52 130,193.28 1.24
股票投资
交易性金融资产- 9,287,701.20 88.16 8,449,841.51 80.25
基金投资
交易性金融资产- - - - -
贵金属投资
衍生金融资产-权 - - - -
证投资
其他 - - - -
合计 9,448,014.78 89.68 8,580,034.79 81.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 422,845.90 136,208.05
2.业绩比较基准下降 5% -422,845.90 -136,208.05
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日
第一层次 9,448,014.78
第二层次 614,061.21
第三层次 -
合计 10,062,075.99
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12
月 31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 160,313.58 1.52
其中：股票 160,313.58 1.52
2 基金投资 9,287,701.20 87.91
3 固定收益投资 614,061.21 5.81
其中：债券 614,061.21 5.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -99.73 0.00
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 149,552.63 1.42
8 其他资产 353,489.19 3.35
9 合计 10,565,018.08 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,127.58 元，占净值比为 0.01%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 34,110.00 0.32
C 制造业 49,400.00 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,676.00 0.72
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 159,186.00 1.51
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 1,127.58 0.01
合计 1,127.58 0.01
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）
1 688031 星环科技 400 53,296.00 0.51
2 601899 紫金矿业 3,000 34,110.00 0.32
3 301108 洁雅股份 700 25,340.00 0.24
4 603165 荣晟环保 1,500 24,060.00 0.23
5 300043 星辉娱乐 6,000 22,380.00 0.21
6 H03690 美团－Ｗ 10 1,127.58 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 688031 星环科技 53,864.00 0.51
2 600958 东方证券 37,320.00 0.35
3 601117 中国化学 36,570.00 0.35
4 002803 吉宏股份 36,520.00 0.35
5 002415 海康威视 35,465.00 0.34
6 601899 紫金矿业 35,370.00 0.34
7 002810 山东赫达 34,008.00 0.32
8 600295 鄂尔多斯 33,920.00 0.32
9 000100 TCL 科技 33,680.00 0.32
10 601728 中国电信 33,540.00 0.32
11 603186 华正新材 31,750.00 0.30
12 600048 保利发展 31,740.00 0.30
13 H00700 腾讯控股 31,648.84 0.30
14 000409 云鼎科技 31,580.00 0.30
15 002859 洁美科技 31,427.00 0.30
16 301108 洁雅股份 28,714.00 0.27
17 300472 新元科技 28,400.00 0.27
18 300671 富满微 26,870.00 0.26
19 300043 星辉娱乐 26,100.00 0.25
20 601318 中国平安 25,535.00 0.24
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产
额 净值比例（％）
1 002415 海康威视 42,620.00 0.40
2 002803 吉宏股份 41,503.00 0.39
3 601117 中国化学 40,940.00 0.39
4 601728 中国电信 40,260.00 0.38
5 600958 东方证券 40,240.00 0.38
6 300481 濮阳惠成 37,791.00 0.36
7 000100 TCL 科技 33,680.00 0.32
8 600295 鄂尔多斯 33,340.00 0.32
9 H00700 腾讯控股 32,009.57 0.30
10 603186 华正新材 30,469.00 0.29
11 600048 保利发展 29,700.00 0.28
12 300472 新元科技 29,050.00 0.28
13 002859 洁美科技 29,028.00 0.28
14 300671 富满微 28,485.00 0.27
15 002810 山东赫达 28,221.00 0.27
16 000409 云鼎科技 24,870.00 0.24
17 300957 贝泰妮 24,737.00 0.23
18 601318 中国平安 24,147.00 0.23
19 300592 华凯易佰 23,727.00 0.23
20 601618 中国中冶 23,340.00 0.22
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 883,744.84
卖出股票收入（成交）总额 856,403.66
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 614,061.21 5.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 614,061.21 5.83
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 019638 20 国债 09 6,000 614,061.21 5.83
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
组合严格遵照产品合同要求进行投资，基金经理努力挖掘具备投资价值的产业和基金投资机会。投资风险主要来源于国内外宏观环境、宏观政策、产业和市场的波动风险，由于本产品为 FOF 基金，所选择的基金相关管理人能力和风格的变化也可能会带来投资标的价格的波动。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
金额单位：人民币元
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金
创金合信 契约型开 808,410.5 968,880.0
1 006874 恒兴中短 放式 8 8 9.20 是
债债券 A
创金合信 契约型开 516,025.4 611,954.6
2 006824 鑫日享短 放式 8 2 5.81 是
债债券 A
山西证券 契约型开 490,122.2 546,584.3
3 006626 超短债债 放式 2 0 5.19 否
券 A
海富通中 契约型开 429,988.0
4 511360 证短融 放式 4,000.00 0 4.08 否
ETF
财通资管 契约型开 384,104.9 406,383.0
5 006361 鸿益中短 放式 7 6 3.86 否
债债券 C
创金合信 契约型开 362,929.6 391,782.5
6 006076 恒利超短 放式 7 8 3.72 是
债债券 A
华泰柏瑞 契约型开 251,400.0 312,490.2
7 515790 中证光伏 放式 0 0 2.97 否
产业 ETF
创金合信 契约型开 262,123.2 305,819.1
8 006825 鑫日享短 放式 0 4 2.90 是
债债券 C
9 516950 银华中证 契约型开 241,000.0 265,582.0 2.52 否
基建 ETF 放式 0 0
创金合信 契约型开 128,563.2 261,703.4
10 005495 科技成长 放式 8 1 2.48 是
股票 A
创金合信 契约型开 208,187.9 255,196.8
11 007828 信用红利 放式 7 1 2.42 是
债券 A
银华集成 契约型开 238,814.7 252,498.8
12 013841 电路混合 放式 5 4 2.40 否
C
创金合信 契约型开 102,505.1 229,293.7
13 003190 消费主题 放式 3 3 2.18 是
股票 A
14 518880 华安黄金 契约型开 50,800.00 220,929.2 2.10 否
易(ETF) 放式 0
华夏纳斯
15 513300 达克 契约型开 156,100.0 214,325.3 2.03 否
100ETF( 放式 0 0
QDII)
国泰中证 契约型开 287,800.0 198,582.0
16 159865 畜牧养殖 放式 0 0 1.88 否
ETF
17 515220 国泰中证 契约型开 96,200.00 198,556.8 1.88 否
煤炭 ETF 放式 0
万家科技 契约型开 185,528.7 195,102.0
18 008634 创新混合 放式 6 4 1.85 否
C
19 512690 酒 ETF 契约型开 242,700.0 185,422.8 1.76 否
放式 0 0
20 512890 华泰柏瑞 契约型开 190,000.0 173,090.0 1.64 否
中证红利 放式 0 0
低波动
ETF
21 159805 鹏华中证 契约型开 132,600.0 162,435.0 1.54 否
传媒 ETF 放式 0 0
富国中证 契约型开 231,600.0 162,120.0
22 512710 军工龙头 放式 0 0 1.54 否
ETF
中金新锐 契约型开 157,038.3
23 920923 集合计划 放式 38,179.11 2 1.49 否
C
华泰柏瑞 契约型开 155,280.0
24 510300 沪深 放式 40,000.00 0 1.47 否
300ETF
国寿安保 契约型开 132,567.2 141,104.5
25 011008 尊弘短债 放式 1 4 1.34 否
债券 A
大成优势 契约型开 136,717.8
26 008272 企业混合 放式 74,061.67 4 1.30 否
C
西部利得 契约型开 103,476.8 136,610.1
27 673143 景程混合 放式 4 2 1.30 否
C
国泰聚信
28 000363 价值优势 契约型开 53,012.14 123,889.3 1.18 否
灵活配置 放式 7
混合 C
博时恒生
29 513060 医疗保健 契约型开 250,000.0 122,500.0 1.16 否
(QDII-ET 放式 0 0
F)
富国中证 契约型开 107,300.0 102,578.8
30 516910 现代物流 放式 0 0 0.97 否
ETF
华夏上证
31 588000 科创板 契约型开 97,000.00 102,044.0 0.97 否
50 成份 放式 0
ETF
富国中证 契约型开 151,200.0 100,699.2
32 516640 芯片产业 放式 0 0 0.96 否
ETF
工银瑞信 契约型开
33 510350 沪深 放式 24,100.00 98,472.60 0.93 否
300ETF
34 011229 创金合信 契约型开 64,333.50 95,419.45 0.91 是
数字经济 放式
主题股票
A
国联安中 契约型开 100,000.0
35 512480 证全指半 放式 0 89,400.00 0.85 否
导体 ETF
创金合信
36 014736 专精特新 契约型开 68,487.82 85,082.42 0.81 是
股票发起 放式
A
国金量化 契约型开
37 016858 多因子股 放式 37,294.50 77,236.91 0.73 否
票 C
创金合信
38 013340 芯片产业 契约型开 69,700.33 64,730.70 0.61 是
股票发起 放式
C
39 720001 财通价值 契约型开 13,727.92 53,374.15 0.51 否
动量混合 放式
银华鑫锐
40 014349 灵活配置 契约型开 32,133.68 52,345.76 0.50 否
混合 放式
(LOF)C
万家新机 契约型开
41 005821 遇龙头企 放式 26,803.99 49,935.83 0.47 否
业混合 A
42 001743 诺安优选 契约型开 26,451.06 49,701.54 0.47 否
回报混合 放式
华泰柏瑞 契约型开
43 003592 享利混合 放式 30,897.62 42,972.41 0.41 否
C
万家新机 契约型开
44 014260 遇龙头企 放式 21,939.45 40,355.42 0.38 否
业混合 C
大成多策 契约型开
45 016062 略混合 放式 25,465.62 37,154.34 0.35 否
(LOF)C
46 001123 鹏华弘利 契约型开 23,007.48 34,987.47 0.33 否
混合 C 放式
广发中小 契约型开
47 013955 盘精选混 放式 17,390.30 33,403.29 0.32 否
合 C
48 007950 招商量化 契约型开 14,542.63 33,227.00 0.32 否
精选股票 放式
C
万家健康 契约型开
49 010055 产业混合 放式 31,637.93 32,878.14 0.31 否
C
创金合信
50 013339 芯片产业 契约型开 33,392.70 31,282.28 0.30 是
股票发起 放式
A
嘉合锦鹏 契约型开
51 008906 添利混合 放式 22,729.15 26,390.82 0.25 否
C
交银科技
52 015394 创新灵活 契约型开 8,487.07 19,035.65 0.18 否
配置混合 放式
C
招商科技 契约型开
53 008656 创新混合 放式 10,777.94 13,132.92 0.12 否
C
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.13.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,203.38
2 应收清算款 350,149.59
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 19.99
6 其他应收款 116.23
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 353,489.19
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例
创金合信佳
和平衡 3 个 5,000,000.0
月持有期混 52 99,876.62 0 96.27% 193,584.09 3.73%
合发起
（FOF）A
创金合信佳
和平衡 3 个 5,000,000.0
月持有期混 84 65,557.19 0 90.80% 506,804.09 9.20%
合发起
（FOF）C
合计 126 84,923.72 10,000,000. 93.45% 700,388.18 6.55%
00
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
创金合信佳和平衡 3
个月持有期混合发起 67,135.53 1.29%
基金管理人所有从业 （FOF）A
人员持有本基金 创金合信佳和平衡 3
个月持有期混合发起 37,385.77 0.68%
（FOF）C
合计 104,521.30 0.98%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
创金合信佳和平衡 3 个月持 0~10
本公司高级管理人员、基金 有期混合发起（FOF）A
投资和研究部门负责人持有 创金合信佳和平衡 3 个月持 0
本开放式基金 有期混合发起（FOF）C
合计 0~10
创金合信佳和平衡 3 个月持 0~10
本基金基金经理持有本开放 有期混合发起（FOF）A
式基金 创金合信佳和平衡 3 个月持 0~10
有期混合发起（FOF）C
合计 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）
基金管理人 10,000,000.00 93.45 10,000,000.00 93.45 36 个月
固有资金
基金管理人
高级管理人 12,973.12 0.12 - - -
员
基金经理等 67,876.67 0.63 6,666.95 0.06 36 个月
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,080,849.79 94.21 10,006,666.95 93.51 36 个月
§9 开放式基金份额变动
单位：份
创金合信佳和平 创金合信佳和
项目 衡 3 个月持有期 平衡 3 个月持有
混合发起（FOF） 期混合发起
A （FOF）C
基金合同生效日(2022 年 8 月 31 日)基金份额总额 5,162,345.15 5,501,283.04
本报告期期初基金份额总额 5,141,369.84 5,518,788.95
本报告期基金总申购份额 83,099.83 90,636.21
减：报告期基金总赎回份额 30,885.58 102,621.07
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）
本报告期期末基金份额总额 5,193,584.09 5,506,804.09
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例
额的比例
东方财富 1 934,684.00 53.71% 7,795.16 58.56% -
安信证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
德邦证券 2 20,790.00 1.19% 1,700.44 12.77% -
光大证券 2 89,234.00 5.13% 83.09 0.62% -
国盛证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金财富 2 - - - - -
证券
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
证券
第一创业 4 695,440.50 39.96% 3,732.21 28.04% -
证券
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内退租中投证券 2 个交易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例
东方财富 - - - - - - 9,369,580. 47.68%
01
安信证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
德邦证券 - - 5,100,000. 28.65% - - 2,211,732. 11.25%
00 30
光大证券 - - 5,960,000. 33.48% - - 3,835,695. 19.52%
00 90
国盛证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
证券
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
证券
第一创业 - - 6,740,000. 37.87% - - 4,234,106. 21.55%
证券 00 00
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
日期
创金合信基金管理有限公司关于旗下创金合信 公司官网、证券时报、
1 佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基 中国证监会基金电子 2023-01-18
金（FOF）可投资于科创板股票及相关风险揭 披露网站
示的公告
2 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-01-20
基金中基金（FOF）2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站
创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、证券时报、
3 资群体”的客户适用范围的公告 中国证监会基金电子 2023-02-15
披露网站
创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、证券时报、
4 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 中国证监会基金电子 2023-03-09
资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 披露网站
公告
5 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-03-30
基金中基金（FOF）2022 年年度报告 会基金电子披露网站
6 创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-04-21
基金中基金（FOF）2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20230101 - 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 93.45%
20230630
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 95 只公募基
金，公募管理规模 1161.93 亿元。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
2、《创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
3、创金合信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年中期报告
原文。
12.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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