中欧中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告 ......45
7.1 期末基金资产组合情况......45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57
7.12 投资组合报告附注......57
§8 基金份额持有人信息 ......58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59
§9 开放式基金份额变动 ......59
§10 重大事件揭示 ......60
10.1 基金份额持有人大会决议......60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60
10.4 基金投资策略的改变......60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60
10.8 其他重大事件......61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......62
§12 备查文件目录 ......62
12.1 备查文件目录......62
12.2 存放地点......62
12.3 查阅方式......62　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 中欧中证 500 指数增强

基金主代码 015453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业证券股份有限公司

报告期末基金份 229,594,325.30 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧中证 500 指数增强 A 中欧中证 500 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 015453 015454

易代码

报告期末下属分级 114,619,056.31 份 114,975,268.99 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在
控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求获得超
越标的指数的回报。

投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证 500 指数为标的指数，指数化
投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构
建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争在控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求获得超越标
的指数的回报。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 500 指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金
如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 李少峰

露负责 联系电话 021-68609600 021-20370710


人 电子邮箱 liyihai@zofund.com disclosure_xztg@xyzq.com. cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95562

传真 021-33830351 0591-38507797

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 福建省福州市湖东路 268 号证

家嘴环路 479 号 8 层 券大厦

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 上海浦东新区长柳路 36 号兴业
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 证券大厦 11 楼

、10、16 层

邮政编码 200120 200135

法定代表人 窦玉明 杨华辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧中证 500 指数增强 A 中欧中证 500 指数增强 C

本期已实现收益 180,215.84 -2,209,380.13

本期利润 2,860,968.86 -1,254,943.87

加权平均基金份

0.0253 -0.0168
额本期利润
本期加权平均净

2.61% -1.75%
值利润率
本期基金份额净

2.47% 2.17%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -5,723,174.04 -6,488,438.77

润

期末可供分配基 -0.0499 -0.0564
金份额利润

期末基金资产净 108,895,882.27 108,486,830.22
值

期末基金份额净 0.9501 0.9436
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -4.99% -5.64%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧中证 500 指数增强 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.75% 0.85% -0.77% 0.89% 2.52% -0.04%

过去三个月 -3.87% 0.74% -5.10% 0.78% 1.23% -0.04%

过去六个月 2.47% 0.73% 2.20% 0.75% 0.27% -0.02%

过去一年 -6.82% 0.85% -6.65% 0.91% -0.17% -0.06%

自基金合同生效起 -10.29

-4.99% 0.80% 5.30% 0.95% -0.15%
至今 %

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧中证 500 指数增强 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 1.69% 0.86% -0.77% 0.89% 2.46% -0.03%

过去三个月 -4.01% 0.74% -5.10% 0.78% 1.09% -0.04%

过去六个月 2.17% 0.73% 2.20% 0.75% -0.03% -0.02%

过去一年 -7.36% 0.85% -6.65% 0.91% -0.71% -0.06%

自基金合同生效起 -10.94

-5.64% 0.80% 5.30% 0.95% -0.15%
至今 %

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 5 月 6 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起
六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 5 月 6 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起
六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱亚 2022-05- 2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，
婷 基金经理 06 - 7 年 历任中欧基金管理有限公司分析师、基金
经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法
》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场先扬后抑，波动加剧。在宏观经济实现恢复性增长的背景下，各行业景气程度较为分化。非制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，反映了消费和服务业的景气复苏强于制造业。在我国产业结构转型，高质量发展的大背景下，决策层对于经济刺激的政策比较克制，没有进行大规模的低效投资，因此上游资源品需求不足，PPI 相对较弱，财政政策相对更加向战略新兴产业倾斜。展望下半年，我们当前的观点是“聚焦实业复苏，在短期波动中逢低布局”。
　　本基金是以中证 500 指数为主要基准的指数增强基金，对标基准保持了相对均衡的风格和行业配置，跟踪误差控制在合理范围内，整体表现为中盘平衡风格。我们的投资策略有以下演进空间，这也是当前我们正在努力实践的方向：首先，加深对基本面的理解。虽然我们已经做了多年的基本面研究，但我们仍然需要不断加深对基本面的理解。因为基本面是一个不断变化的过程，行业也在不断变化。由此行业模型需要定期更新,在模型中加入一些新的元素。因此，我们要根据
行业发展和变化，及时对模型进行调整，而不是抓住一个指标就用到底。这是基本面量化策略演进的空间之一。其次，同时我们加深了与基本面投研和行业专家的交流：以提高对行业和个股判断的前瞻性。因为目前可用于判断的基本面指标相对较短期，如公司盈利预期的变化或今年的产能规划等。但其实优秀的主动投资者通常具有更长远的投资视角，他们对行业和行业周期的判断，以及更前瞻性的视角是我们需要学习的方向。这也是我们的演进空间。最后从投资层面说，我们觉得要更加扎实地理解基本面，这有利于我们进一步提高投资的集中度。目前我们的投资分散程度跟传统量化策略比较相似，相比于主动基金还是过于分散。因此，在更深入理解基本面的基础上，提高投资的集中度，才能进一步提高超额收益的锐度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 2.47%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%；基金 C
类份额净值增长率为 2.17%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济可能会维持“弱复苏“的趋势，同时货币政策相对较为宽松，为宏观经济的恢复性增长继续提供流动性。在这种环境下，人工智能、新能源产业技术升级、工业自动化等新兴产业的活跃度高于传统周期产业，复苏的方向依然是向上的，一方面是库存周期自身的运行节奏会在今年筑底复苏，另一方面是财政政策和货币政策后续的支持值得期待。我们看好后续稳增长政策在制造业投资、扩大新能源产业发展优势、扶持专精特新企业的方向上会有更多的落实，从而让财政政策对经济既有长效的托底作用，又有产业转型的支持作用。因此我们认为，在经济基本面的复苏、二级市场估值修复的大背景下，每一次调整都是机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形
式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　本次报告期内，基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人职责，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在损害基金份额持有人利益的行为，基金管理人在各重要方面的运作符合法律规定和基金合同约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基金托管人复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等内容，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧中证 500 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 11,734,682.75 9,655,925.19

结算备付金 　 628,015.33 1,434,207.14

存出保证金 　 314,832.00 -

交易性金融资产 6.4.7.2 205,184,041.23 133,230,212.88

其中：股票投资 　 201,419,490.95 130,506,232.68

基金投资 　 - -

债券投资 　 3,764,550.28 2,723,980.20

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 - -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 2,394,121.09 115,480.90

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 220,255,692.40 144,435,826.11

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - 1,900,987.77

应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 1,428,801.55 138,488.12

应付管理人报酬 　 174,166.73 122,194.59

应付托管费 　 26,125.01 18,329.18

应付销售服务费 　 51,666.47 16,611.84

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 1,192,220.15 140,000.00


负债合计 　 2,872,979.91 2,336,611.50

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 229,594,325.30 153,387,349.76

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -12,211,612.81 -11,288,135.15

净资产合计 　 217,382,712.49 142,099,214.61

负债和净资产总计 　 220,255,692.40 144,435,826.11

注： 1.报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 229,594,325.30 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.9501 元，基金份额总额 114,619,056.31 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.9436 元，基金份额总额 114,975,268.99 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 05 月 06 日生效，上年度可比期间自 2022 年 05 月 06 日至 2022 年
06 月 30 日，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 5 月 6 日（基金合
年 6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

一、营业总收入 　 2,957,771.70 4,763,853.19

1.利息收入 　 38,135.86 708,573.41

其中：存款利息收入 6.4.7.9 38,135.86 666,485.42

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利 　 - -
息收入

买入返售金融资 　 - 42,087.99
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 -736,785.23 662,879.83
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,635,342.39 410,214.21

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 30,397.48 -

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 -271,542.11 -


股利收益 6.4.7.14 2,139,701.79 252,665.62

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 3,635,189.28 3,392,088.59
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 21,231.79 311.36
号填列）

减：二、营业总支出 　 1,351,746.71 614,805.38

1．管理人报酬 897,884.96 428,022.85

2．托管费 134,682.72 64,203.45

3．销售服务费 211,176.52 87,579.08

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 9,497.83 -

其中：卖出回购金融资产 　 9,497.83 -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 244.53 -

8．其他费用 6.4.7.18 98,260.15 35,000.00

三、利润总额（亏损总额 　 1,606,024.99 4,149,047.81
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 1,606,024.99 4,149,047.81
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 1,606,024.99 4,149,047.81

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 153,387,349.76 - -11,288,135.15 142,099,214.61
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 153,387,349.76 - -11,288,135.15 142,099,214.61
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 76,206,975.54 - -923,477.66 75,283,497.88
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 1,606,024.99 1,606,024.99
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 76,206,975.54 - -2,529,502.65 73,677,472.89
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 324,229,133.77 - -11,980,209.08 312,248,924.69
购款

2.基金赎 -248,022,158.2

回款 - 9,450,706.43 -238,571,451.80
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 229,594,325.30 - -12,211,612.81 217,382,712.49
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 5 月 6 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 554,773,443.76 - - 554,773,443.76
资产（基金净值）

三、本期增减变 -340,027,069.8 - 4,162,799.39 -335,864,270.47
动 额 （ 减 少 以


“-”号填列） 6

（一）、综合收益 - - 4,149,047.81 4,149,047.81
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -340,027,069.8

基金净值变动数 - 13,751.58 -340,013,318.28
（净值减少以“-” 6

号填列）

其中：1.基金申 48,945,661.37 - 267,884.81 49,213,546.18
购款

2.基金赎 -388,972,731.2

回款 - -254,133.23 -389,226,864.46
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 214,746,373.90 - 4,162,799.39 218,909,173.29
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]452 号《关于准予中欧中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 554,717,103.97 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B28 号验资报告予以验证。

经向中国证监会备案，《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 6 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 554,773,443.76 份基金份额，其中包含认购资金利息
折合 56,339.79 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 239,826,320.08 份，包含认购利息
折合 37,397.50 份；C 类基金的基金份额总额为 314,947,123.68 份，包含认购利息折合 18,942.29
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,688,290.20

等于：本金 1,687,512.38

加：应计利息 777.82

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 10,046,392.55

等于：本金 10,045,444.14

加：应计利息 948.41

减：坏账准备 -

合计 11,734,682.75

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 201,022,111.60 - 201,419,490.95 397,379.35

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 3,708,198.52 62,920.28 3,764,550.28 -6,568.52
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 3,708,198.52 62,920.28 3,764,550.28 -6,568.52

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 204,730,310.12 62,920.28 205,184,041.23 390,810.83

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 2,656,600.00 - --

工具

其中：股指 2,656,600.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 2,656,600.00 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2308 IM2308 2.00 2,623,600.00 -33,000.00

合计 -33,000.00

减：可抵销期货 -33,000.00
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

其他 1,102,960.00

预提费用-审计费 29,752.78

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 1,192,220.15

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧中证 500 指数增强 A


本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 118,604,891.04 118,604,891.04

本期申购 29,727,291.53 29,727,291.53

本期赎回（以“-”号填列） -33,713,126.26 -33,713,126.26

本期末 114,619,056.31 114,619,056.31

中欧中证 500 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,782,458.72 34,782,458.72

本期申购 294,501,842.24 294,501,842.24

本期赎回（以“-”号填列） -214,309,031.97 -214,309,031.97

本期末 114,975,268.99 114,975,268.99

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧中证 500 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,588,515.16 -3,041,493.30 -8,630,008.46

本期利润 180,215.84 2,680,753.02 2,860,968.86

本期基金份额交易产 59,499.37 -13,633.81 45,865.56
生的变动数

其中：基金申购款 -662,689.46 469,806.56 -192,882.90

基金赎回款 722,188.83 -483,440.37 238,748.46

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,348,799.95 -374,374.09 -5,723,174.04

中欧中证 500 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,768,259.72 -889,866.97 -2,658,126.69

本期利润 -2,209,380.13 954,436.26 -1,254,943.87

本期基金份额交易产 -2,132,304.79 -443,063.42 -2,575,368.21
生的变动数

其中：基金申购款 -9,204,628.42 -2,582,697.76 -11,787,326.18

基金赎回款 7,072,323.63 2,139,634.34 9,211,957.97

本期已分配利润 - - -

本期末 -6,109,944.64 -378,494.13 -6,488,438.77

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 11,544.40

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 15,446.83

结算备付金利息收入 11,144.63

其他 -

合计 38,135.86

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 630,319,982.15

减：卖出股票成本总额 631,276,899.38

减：交易费用 1,678,425.16

买卖股票差价收入 -2,635,342.39

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 30,397.48

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 30,397.48

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,139,701.79

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,139,701.79

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 3,668,189.28

股票投资 3,664,359.28

债券投资 3,830.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -33,000.00

权证投资 -

期货投资 -33,000.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 3,635,189.28

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 21,053.31

基金转换费收入 178.48

合计 21,231.79

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

合计 98,260.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 基金托管人

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
欧财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年5月6日（基金合同生效日）

关联方名称 30 日 至2022年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

兴业证券 621,545,011.42 46.90 46,670,722.56 42.69

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年5月6日（基金合同生效日）至
关联方名称 日 2022年6月30日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 1,006,342.60 100.00 - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年5月6日（基金合同生效日）至
关联方名称 日 2022年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 56,751,000.00 100.00 66,000,000.00 43.42

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 500,129.23 53.06 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年5月6日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 47,541.14 45.01 - -

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 6 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 897,884.96 428,022.85

其中：支付销售机构的客户维护 240,194.01 84,083.93

费
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：　H＝E×1.00%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金管理费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 6 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 134,682.72 64,203.45

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：　H＝E×0.15%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金托管费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

中欧中证 500 指数增强中欧中证 500 指数增强

合计

A C

兴业证券 - 137,728.26 137,728.26

中欧基金 - 0.00 0.00

国都证券 - 0.00 0.00

中欧财富 - 64.51 64.51

合计 - 137,792.77 137,792.77

上年度可比期间

2022 年 5 月 6 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧中证 500 指数增强中欧中证 500 指数增强 合计

A C

兴业证券 - 18,343.92 18,343.92

中欧基金 - 8,269.00 8,269.00

国都证券 - 5,424.71 5,424.71

合计 - 32,037.63 32,037.63

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
　H＝E×0.60%÷当年天数
　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧中证 500 指数增强 A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年5月6日（基金合同生效日） 　
30 日 至2022年6月30日

报告期初持有的 10,001,819.44 10,001,819.44 　
基金份额

报告期间申购/买 0.00 0.00

入总份额

报告期间因拆分 0.00 0.00

变动份额

减：报告期间赎回 0.00 0.00

/卖出总份额

报告期末持有的 10,001,819.44 10,001,819.44

基金份额
报告期末持有的

基金份额 8.73% 5.72%

占基金总份额比
例
中欧中证 500 指数增强 C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年5月6日（基金合同生效日） 　
30 日 至2022年6月30日

报告期初持有的 0.00 0.00 　
基金份额

报告期间申购/买 0.00 0.00

入总份额

报告期间因拆分 0.00 0.00

变动份额

减：报告期间赎回 0.00 0.00

/卖出总份额


报告期末持有的 0.00 0.00

基金份额
报告期末持有的

基金份额 0.00% 0.00%

占基金总份额比
例
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
　2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧中证 500 指数增强 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 106,108.10 0.09% 54,983.28 0.05%

注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
　2、本报告期期末及上年度末 ，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年5月6日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 30 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业证券股份有 1,688,290.20 11,544.40 9,438,015.98 288,152.48
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

三 2023 新股

001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 58 1,619.94 1,915.74 -
锻 月 15 受限

造 日

长 2023 新股

001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 80 1,510.40 1,568.00 -
科 月 12 受限

技 日

华 2023 新股

001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 93 2,682.12 2,862.54 -
科 月 9 受限

技 日

华 2023 新股

301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 84 4,746.00 4,446.12 -
科 月 1 受限

技 日

锡 2023 新股

301170 南 年 6 6 个月 流通 34.00 34.93 169 5,746.00 5,903.17 -
科 月 16 受限

技 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 1,748 45,133.36 45,133.36 -
股 月 28 内（含） 市

份 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 195 5,034.90 5,034.90 -
股 月 28 受限

份 日

金 2023 新股

301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 49.17 140 8,103.20 6,883.80 -
股 月 21 受限

份 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,192 43,984.80 43,984.80 -
精 月 29 内（含） 市

密 日


恒 2023 新股

301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 133 4,907.70 4,907.70 -
精 月 29 受限

密 日

海 2023 新股

301262 看 年 6 6 个月 流通 30.22 25.50 286 8,642.92 7,293.00 -
股 月 13 受限

份 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 3,109 62,148.91 62,148.91 -
新 月 29 内（含） 市

源 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 346 6,916.54 6,916.54 -
新 月 29 受限

源 日

川 2022 新股

301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 1,247 6,235.00 11,173.12 -
生 月 20 受限

物 日

朗 2023 新股

301305 坤 年 5 6 个月 流通 25.25 19.69 243 6,135.75 4,784.67 -
环 月 15 受限

境 日

鑫 2023 新股

301310 宏 年 5 6 个月 流通 67.28 65.43 167 11,235.76 10,926.81 -
业 月 26 受限

日

鑫 2023 新股

301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 321 6,635.07 8,400.57 -
股 月 12 受限

份 日

豪 2023 新股

301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 574 7,496.44 11,835.88 -
智 月 1 受限

能 日

新 2023 新股

301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 131 5,116.86 5,156.16 -
福 月 29 受限

日

德 2023 新股

301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 355 5,257.55 4,874.15 -
玛 月 9 受限

日


亚 2023 新股

301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 119 3,879.40 3,614.03 -
电 月 16 受限

子 日

南 2023 新股

301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 355 6,230.25 5,946.25 -
科 月 2 受限

技 日

致 2023 新股

301376 欧 年 6 6 个月 流通 24.66 22.51 262 6,460.92 5,897.62 -
科 月 14 受限

技 日

蜂 2023 新股

301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 180 4,284.00 5,911.20 -
手 月 9 受限

日

未 2023 新股

301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 121 3,628.79 2,878.59 -
电 月 21 受限

器 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 2,805 74,837.40 74,837.40 -
新 月 21 内（含） 市

材 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 6 个月 流通 26.68 26.68 312 8,324.16 8,324.16 -
新 月 21 受限

材 日

英 2023 新股

301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 133 5,850.67 6,858.81 -
科 月 16 受限

技 日

华 2023 新股

301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 374 6,073.76 6,339.30 -
健 月 22 受限

康 日

世 2023 新股

301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 141 3,715.35 4,314.60 -
恒 月 10 受限

通 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 1,301 75,015.66 75,015.66 -
科 月 30 内（含） 市

技 日


致 2023 新股

301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 145 8,360.70 8,360.70 -
科 月 30 受限

技 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 1,648 65,557.44 65,557.44 -
汽 月 26 内（含） 市

电 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 6 个月 流通 39.78 39.78 184 7,319.52 7,319.52 -
汽 月 26 受限

电 日

浙

江 2023 新股

603172 万 年 4 6 个月 流通 14.58 16.13 104 1,516.32 1,677.52 -
丰 月 28 受限

股 日

份

晶 2023 新股

688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 889 17,655.54 16,055.34 -
集 月 24 受限

成 日

西 2023 新股

688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 446 6,315.36 7,229.66 -
院 月 9 受限

日

中 2023 新股

688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 170 4,012.00 10,993.90 -
飞 月 12 受限

测 日

时 2023 新股

688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 243 4,665.60 6,203.79 -
能 月 20 受限

源 日

智 2023 新股

688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 364 13,788.32 10,734.36 -
金 月 13 受限

泰 日

阿

特 2023 新股

688472 斯 年 6 6 个月 流通 11.10 17.04 849 9,423.90 14,466.96 -
阳 月 2 受限

光 日

电


力

用

友

汽 2023 新股

688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 114 3,874.86 3,361.86 -
信 月 4 受限

息 日

科

技

南 2023 新股

688484 芯 年 3 6 个月 流通 39.99 36.71 133 5,318.67 4,882.43 -
科 月 28 受限

技 日

茂 2023 新股

688502 莱 年 2 6 个月 流通 69.72 178.59 720 50,198.40 128,584.80 -
光 月 28 受限

学 日

慧 2023

智 年 5 新股

688512 微 月 8 6 个月 流通 20.92 19.16 231 4,832.52 4,425.96 -
电 日 受限

子

航

天 2023 新股

688523 环 年 5 6 个月 流通 21.86 23.85 304 6,645.44 7,250.40 -
宇 月 26 受限

科 日

技

华

海 2023

诚 年 3 新股

688535 科 月 28 6 个月 流通 35.00 51.23 83 2,905.00 4,252.09 -
新 日 受限

材

料

国 2023 新股

688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 147 6,419.49 7,798.35 -
军 月 14 受限

工 日

航 2023 新股

688552 天 年 5 6 个月 流通 21.17 23.50 219 4,636.23 5,146.50 -
南 月 8 受限

湖 日

688562 航 2023 6 个月 新股 12.68 22.31 320 4,057.60 7,139.20 -


天 年 5 流通

软 月 15 受限

件 日

股

份

天 2023 新股

688570 玛 年 5 6 个月 流通 30.26 25.33 231 6,990.06 5,851.23 -
智 月 29 受限

控 日

西 2023 新股

688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 80 10,864.00 9,632.80 -
科 月 30 受限

技 日

安 2023

杰 年 5 新股

688581 思 月 12 6 个月 流通 125.80 118.03 39 4,906.20 4,603.17 -
医 日 受限

学

芯 2023 新股

688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 232 6,203.68 9,437.76 -
联 月 21 受限

科 日

新 2023 新股

688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 525 5,869.50 7,659.75 -
微 月 25 受限

日

安 2023

凯 年 6 新股

688620 微 月 15 6 个月 流通 10.68 12.34 652 6,963.36 8,045.68 -
电 日 受限

子

双 2023 新股

688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 56 7,049.28 4,860.24 -
科 月 31 受限

技 日

四

川 2023 新股

688629 华 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 599 5,546.74 11,135.41 -
丰 月 16 受限

科 日

技

莱 2023 新股

688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 168 4,247.04 5,018.16 -
信 月 19 受限


息 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。　本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析
的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。　
　　本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
　　本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
　　本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，
　　其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
　　利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 11,734,682.75 - - - 11,734,682.75

结算备付金 628,015.33 - - - 628,015.33

存出保证金 - - - 314,832.00 314,832.00

交易性金融资产 3,764,550.28 - -201,419,490.95 205,184,041.23

应收申购款 - - - 2,394,121.09 2,394,121.09

资产总计 16,127,248.36 - -204,128,444.04 220,255,692.40

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 1,428,801.55 1,428,801.55


应付管理人报酬 - - - 174,166.73 174,166.73

应付托管费 - - - 26,125.01 26,125.01

应付销售服务费 - - - 51,666.47 51,666.47

其他负债 - - - 1,192,220.15 1,192,220.15

负债总计 - - - 2,872,979.91 2,872,979.91

利率敏感度缺口 16,127,248.36 - -201,255,464.13 217,382,712.49

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 9,655,925.19 - - - 9,655,925.19

结算备付金 1,434,207.14 - - - 1,434,207.14

交易性金融资产 2,723,980.20 - -130,506,232.68 133,230,212.88

应收申购款 - - - 115,480.90 115,480.90

资产总计 13,814,112.53 - -130,621,713.58 144,435,826.11

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 138,488.12 138,488.12

应付管理人报酬 - - - 122,194.59 122,194.59

应付托管费 - - - 18,329.18 18,329.18

卖出回购金融资产款 1,900,987.77 - - - 1,900,987.77

应付销售服务费 - - - 16,611.84 16,611.84

其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00

负债总计 1,900,987.77 - - 435,623.73 2,336,611.50

利率敏感度缺口 11,913,124.76 - -130,186,089.85 142,099,214.61

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 1.73%（2022 年
12 月 31 日：1.92%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

　　本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 201,419,490.95 92.66 130,506,232.68 91.84
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 201,419,490.95 92.66 130,506,232.68 91.84

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

9,792,883.28 6,206,273.03
5%

业绩比较基准下降

-9,792,883.28 -6,206,273.03
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 200,575,718.41 129,876,621.62

第二层次 4,172,091.37 2,723,980.20

第三层次 436,231.45 629,611.06

合计 205,184,041.23 133,230,212.88

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2023 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 201,419,490.95 91.45

　 其中：股票 201,419,490.95 91.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,764,550.28 1.71


　 其中：债券 3,764,550.28 1.71

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 12,362,698.08 5.61

8 其他各项资产 2,708,953.09 1.23

9 合计 220,255,692.40 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,977,080.00 0.91

B 采矿业 6,095,452.00 2.80

C 制造业 131,506,570.69 60.50

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,916,534.00 0.88
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,497,577.00 1.61

G 交通运输、仓储和 3,747,821.00 1.72
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 8,001,746.80 3.68
信息技术服务业

J 金融业 10,519,693.20 4.84

K 房地产业 3,573,618.00 1.64

L 租赁和商务服务 2,272,801.00 1.05
业

M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 554,112.00 0.25
业

S 综合 - -

合计 173,663,005.69 79.89

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 457,071.00 0.21

B 采矿业 - -

C 制造业 20,367,790.16 9.37

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,377,079.92 0.63

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 2,524,646.05 1.16

J 金融业 470,060.00 0.22

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 - -

M 科学研究和技术

服务业 1,212,632.46 0.56

N 水利、环境和公共

设施管理业 887,961.67 0.41

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 459,244.00 0.21

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 27,756,485.26 12.77

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 002444 巨星科技 309,972 6,782,187.36 3.12

2 600566 济川药业 206,500 5,996,760.00 2.76

3 300724 捷佳伟创 43,400 4,875,990.00 2.24

4 002850 科达利 34,000 4,496,500.00 2.07


5 603225 新凤鸣 347,700 3,842,085.00 1.77

6 002409 雅克科技 52,300 3,811,624.00 1.75

7 002056 横店东磁 206,200 3,754,902.00 1.73

8 002422 科伦药业 113,900 3,380,552.00 1.56

9 002463 沪电股份 159,500 3,339,930.00 1.54

10 002600 领益智造 480,300 3,318,873.00 1.53

11 300832 新产业 50,900 3,003,100.00 1.38

12 601058 赛轮轮胎 252,700 2,878,253.00 1.32

13 002153 石基信息 189,760 2,656,640.00 1.22

14 600416 湘电股份 132,600 2,531,334.00 1.16

15 688385 复旦微电 50,434 2,526,743.40 1.16

16 600482 中国动力 98,500 2,308,840.00 1.06

17 000807 云铝股份 174,900 2,226,477.00 1.02

18 000729 燕京啤酒 178,000 2,219,660.00 1.02

19 603267 鸿远电子 33,700 2,200,610.00 1.01

20 002025 航天电器 33,900 2,162,820.00 0.99

21 601966 玲珑轮胎 95,400 2,119,788.00 0.98

22 603338 浙江鼎力 37,700 2,111,577.00 0.97

23 600415 小商品城 243,700 2,078,761.00 0.96

24 002384 东山精密 79,800 2,066,820.00 0.95

25 002568 百润股份 55,900 2,031,965.00 0.93

26 603707 健友股份 150,400 2,030,400.00 0.93

27 002092 中泰化学 314,400 2,027,880.00 0.93

28 000932 华菱钢铁 421,000 2,008,170.00 0.92

29 000998 隆平高科 128,800 1,977,080.00 0.91

30 002468 申通快递 181,500 1,963,830.00 0.90

31 600166 福田汽车 574,700 1,953,980.00 0.90

32 600066 宇通客车 131,000 1,930,940.00 0.89

33 603589 口子窖 39,100 1,929,585.00 0.89

34 688516 奥特维 10,109 1,904,535.60 0.88

35 300009 安科生物 187,700 1,877,000.00 0.86

36 600663 陆家嘴 186,200 1,837,794.00 0.85

37 600549 厦门钨业 96,400 1,834,492.00 0.84

38 600867 通化东宝 175,100 1,828,044.00 0.84

39 002080 中材科技 88,900 1,824,228.00 0.84

40 300308 中际旭创 12,300 1,813,635.00 0.83

41 002867 周大生 101,800 1,810,004.00 0.83

42 001872 招商港口 103,300 1,783,991.00 0.82

43 601168 西部矿业 167,100 1,756,221.00 0.81

44 600489 中金黄金 169,300 1,748,869.00 0.80

45 002518 科士达 43,700 1,748,437.00 0.80

46 600511 国药股份 45,000 1,748,250.00 0.80

47 600895 张江高科 124,700 1,735,824.00 0.80


48 600021 上海电力 160,600 1,729,662.00 0.80

49 600765 中航重机 64,000 1,696,640.00 0.78

50 002508 老板电器 64,100 1,621,089.00 0.75

51 600529 山东药玻 59,400 1,616,868.00 0.74

52 603927 中科软 39,580 1,526,204.80 0.70

53 688009 中国通号 248,603 1,441,897.40 0.66

54 002430 杭氧股份 41,900 1,439,684.00 0.66

55 600398 海澜之家 208,400 1,433,792.00 0.66

56 603444 吉比特 2,900 1,424,219.00 0.66

57 603000 人民网 48,700 1,422,040.00 0.65

58 000630 铜陵有色 491,800 1,421,302.00 0.65

59 002595 豪迈科技 40,200 1,412,226.00 0.65

60 603596 伯特利 17,400 1,379,124.00 0.63

61 002966 苏州银行 209,800 1,374,190.00 0.63

62 603529 爱玛科技 42,300 1,362,906.00 0.63

63 002372 伟星新材 64,700 1,328,938.00 0.61

64 600487 亨通光电 89,800 1,316,468.00 0.61

65 000975 银泰黄金 111,100 1,299,870.00 0.60

66 600755 厦门国贸 166,000 1,284,840.00 0.59

67 000066 中国长城 92,000 1,272,360.00 0.59

68 601717 郑煤机 101,500 1,263,675.00 0.58

69 002572 索菲亚 70,000 1,219,400.00 0.56

70 601636 旗滨集团 126,600 1,091,292.00 0.50

71 600060 海信视像 38,700 957,825.00 0.44

72 600988 赤峰黄金 70,200 944,892.00 0.43

73 688002 睿创微纳 20,839 933,587.20 0.43

74 000423 东阿阿胶 17,200 919,340.00 0.42

75 300037 新宙邦 17,657 916,221.73 0.42

76 002353 杰瑞股份 36,200 909,706.00 0.42

77 600481 双良节能 57,400 802,452.00 0.37

78 000739 普洛药业 45,200 801,848.00 0.37

79 601555 东吴证券 105,300 730,782.00 0.34

80 601108 财通证券 93,900 679,836.00 0.31

81 601233 桐昆股份 48,900 647,925.00 0.30

82 601162 天风证券 205,200 611,496.00 0.28

83 600109 国金证券 66,800 579,156.00 0.27

84 000960 锡业股份 36,800 572,240.00 0.26

85 002705 新宝股份 31,700 571,551.00 0.26

86 002624 完美世界 33,500 565,815.00 0.26

87 600373 中文传媒 41,600 554,112.00 0.25

88 002797 第一创业 93,100 532,532.00 0.24

89 601990 南京证券 60,600 495,708.00 0.23

90 600546 山煤国际 32,100 464,487.00 0.21


91 600705 中航产融 117,300 449,259.00 0.21

92 601198 东兴证券 55,000 441,100.00 0.20

93 300418 昆仑万维 10,100 406,828.00 0.19

94 002673 西部证券 61,300 389,255.00 0.18

95 600909 华安证券 80,800 377,336.00 0.17

96 002926 华西证券 45,200 375,612.00 0.17

97 601696 中银证券 34,200 364,572.00 0.17

98 600369 西南证券 98,100 358,065.00 0.16

99 603737 三棵树 5,400 353,268.00 0.16

100 600985 淮北矿业 30,000 345,600.00 0.16

101 002500 山西证券 61,900 345,402.00 0.16

102 600390 五矿资本 55,100 296,438.00 0.14

103 002939 长城证券 36,400 295,932.00 0.14

104 600499 科达制造 25,900 294,224.00 0.14

105 600906 财达证券 39,500 284,400.00 0.13

106 600901 江苏金租 58,940 243,422.20 0.11

107 002670 国盛金控 27,000 237,060.00 0.11

108 600517 国网英大 40,000 228,000.00 0.10

109 600155 华创云信 35,900 223,298.00 0.10

110 002423 中粮资本 27,700 221,600.00 0.10

111 600095 湘财股份 25,000 195,000.00 0.09

112 000415 渤海租赁 92,400 194,040.00 0.09

113 600927 永安期货 11,700 190,242.00 0.09

114 600157 永泰能源 131,600 186,872.00 0.09

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 688698 伟创电气 14,200 567,716.00 0.26

2 603023 威帝股份 138,900 566,712.00 0.26

3 300126 锐奇股份 85,800 556,842.00 0.26

4 002057 中钢天源 52,400 550,200.00 0.25

5 600725 云维股份 203,900 548,491.00 0.25

6 300417 南华仪器 51,000 547,740.00 0.25

7 002072 凯瑞德 86,300 540,238.00 0.25

8 002141 贤丰控股 162,200 533,638.00 0.25

9 300771 智莱科技 48,900 532,521.00 0.24

10 002631 德尔未来 98,600 532,440.00 0.24

11 300405 科隆股份 97,300 532,231.00 0.24

12 603421 鼎信通讯 50,640 529,188.00 0.24

13 300004 南风股份 97,800 528,120.00 0.24

14 300333 兆日科技 79,400 526,422.00 0.24

15 301129 瑞纳智能 7,100 523,057.00 0.24


16 300281 金明精机 96,900 519,384.00 0.24

17 300419 浩丰科技 81,900 512,694.00 0.24

18 300411 金盾股份 76,700 502,385.00 0.23

19 002398 垒知集团 87,900 501,030.00 0.23

20 300385 雪浪环境 81,300 497,556.00 0.23

21 300105 龙源技术 74,100 497,211.00 0.23

22 603429 集友股份 55,900 495,274.00 0.23

23 603187 海容冷链 24,300 485,757.00 0.22

24 300521 爱司凯 37,900 483,983.00 0.22

25 603810 丰山集团 34,900 480,573.00 0.22

26 000820 神雾节能 126,800 472,964.00 0.22

27 600746 江苏索普 72,000 470,160.00 0.22

28 600053 九鼎投资 38,000 470,060.00 0.22

29 300718 长盛轴承 21,100 469,475.00 0.22

30 001255 博菲电气 12,300 468,876.00 0.22

31 600861 北京人力 20,200 468,640.00 0.22

32 002356 赫美集团 107,300 467,828.00 0.22

33 002979 雷赛智能 19,500 463,320.00 0.21

34 300103 达刚控股 75,200 461,728.00 0.21

35 301328 维峰电子 8,100 461,214.00 0.21

36 605098 行动教育 11,600 459,244.00 0.21

37 002234 民和股份 25,100 457,071.00 0.21

38 603081 大丰实业 24,500 450,310.00 0.21

39 688026 洁特生物股份 24,407 445,915.89 0.21

40 003011 海象新材 13,800 445,050.00 0.20

41 603611 诺力股份 16,600 437,244.00 0.20

42 603669 灵康药业 93,600 435,240.00 0.20

43 688636 智明达电子 7,902 434,610.00 0.20

44 603217 元利科技 16,800 432,600.00 0.20

45 000626 远大控股 57,500 428,375.00 0.20

46 002880 卫光生物 11,300 426,010.00 0.20

47 300812 易天股份 17,000 425,000.00 0.20

48 301391 卡莱特 3,600 421,812.00 0.19

49 688156 路德环境 14,700 421,449.00 0.19

50 603018 华设集团 47,200 413,000.00 0.19

51 605218 伟时电子 25,900 401,450.00 0.18

52 002949 华阳国际 27,800 395,316.00 0.18

53 002852 道道全 30,400 393,072.00 0.18

54 688670 金迪克生物 8,260 388,880.80 0.18

55 603357 设计总院 36,360 381,780.00 0.18

56 300996 普联软件 12,360 379,452.00 0.17

57 688502 茂莱光学 720 128,584.80 0.06

58 688582 芯动联科 2,317 107,120.01 0.05


59 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04

60 301395 仁信新材 3,117 83,161.56 0.04

61 301488 豪恩汽电 1,832 72,876.96 0.03

62 301210 金杨股份 1,400 71,559.60 0.03

63 688429 时创能源 2,427 69,430.59 0.03

64 301292 海科新源 3,455 69,065.45 0.03

65 301202 朗威股份 1,943 50,168.26 0.02

66 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02

67 688472 阿特斯阳光电 2,336 41,768.28 0.02
力

68 688249 晶合集成 889 16,055.34 0.01

69 301297 富乐德 680 15,306.80 0.01

70 301320 豪江智能 574 11,835.88 0.01

71 301301 川宁生物 1,247 11,173.12 0.01

72 688629 四川华丰科技 599 11,135.41 0.01

73 688361 中科飞测 170 10,993.90 0.01

74 301310 鑫宏业 167 10,926.81 0.01

75 688443 智翔金泰 364 10,734.36 0.00

76 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00

77 301317 鑫磊股份 321 8,400.57 0.00

78 688620 安凯微电子 652 8,045.68 0.00

79 688543 国科军工 147 7,798.35 0.00

80 688593 新相微 525 7,659.75 0.00

81 301262 海看股份 286 7,293.00 0.00

82 688523 航天环宇科技 304 7,250.40 0.00

83 688334 西高院 446 7,229.66 0.00

84 688562 航天软件股份 320 7,139.20 0.00

85 301399 英特科技 133 6,858.81 0.00

86 301408 华人健康 374 6,339.30 0.00

87 301277 新天地 306 5,970.06 0.00

88 301355 南王科技 355 5,946.25 0.00

89 301382 蜂助手 180 5,911.20 0.00

90 301170 锡南科技 169 5,903.17 0.00

91 301376 致欧科技 262 5,897.62 0.00

92 688570 天玛智控 231 5,851.23 0.00

93 301323 新莱福 131 5,156.16 0.00

94 688552 航天南湖 219 5,146.50 0.00

95 688631 莱斯信息 168 5,018.16 0.00

96 688484 南芯科技 133 4,882.43 0.00

97 301332 德尔玛 355 4,874.15 0.00

98 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00

99 301305 朗坤环境 243 4,784.67 0.00

100 688581 安杰思医学 39 4,603.17 0.00

101 301157 华塑科技 84 4,446.12 0.00


102 688512 慧智微电子 231 4,425.96 0.00

103 301428 世纪恒通 141 4,314.60 0.00

104 688535 华海诚科新材 83 4,252.09 0.00
料

105 301337 亚华电子 119 3,614.03 0.00

106 688479 用友汽车信息 114 3,361.86 0.00
科技

107 301386 未来电器 121 2,878.59 0.00

108 001380 华纬科技 93 2,862.54 0.00

109 001282 三联锻造 58 1,915.74 0.00

110 603172 浙江万丰股份 104 1,677.52 0.00

111 001324 长青科技 80 1,568.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600566 济川药业 9,851,408.00 6.93

2 688390 固德威 9,840,238.76 6.92

3 002444 巨星科技 9,141,054.64 6.43

4 002850 科达利 8,826,807.00 6.21

5 002568 百润股份 8,586,813.40 6.04

6 002422 科伦药业 8,191,727.00 5.76

7 002056 横店东磁 8,181,612.00 5.76

8 603707 健友股份 7,171,283.00 5.05

9 000021 深科技 7,137,772.00 5.02

10 300776 帝尔激光 7,062,787.00 4.97

11 002409 雅克科技 7,048,008.10 4.96

12 000739 普洛药业 7,019,689.00 4.94

13 688009 中国通号 7,009,983.64 4.93

14 601636 旗滨集团 6,956,118.00 4.90

15 002384 东山精密 6,953,138.00 4.89

16 603225 新凤鸣 6,843,139.00 4.82

17 300724 捷佳伟创 6,401,305.00 4.50

18 688385 复旦微电 6,388,081.64 4.50

19 000932 华菱钢铁 6,144,995.00 4.32

20 600487 亨通光电 5,557,346.00 3.91

21 603379 三美股份 5,538,503.00 3.90

22 600529 山东药玻 5,424,628.00 3.82

23 603000 人民网 5,387,120.31 3.79

24 002273 水晶光电 5,362,383.00 3.77

25 601699 潞安环能 5,279,343.00 3.72

26 300832 新产业 5,145,836.32 3.62


27 600801 华新水泥 5,108,042.00 3.59

28 600166 福田汽车 5,082,329.00 3.58

29 000729 燕京啤酒 5,059,428.00 3.56

30 600482 中国动力 5,042,786.00 3.55

31 600060 海信视像 5,025,601.00 3.54

32 002353 杰瑞股份 4,950,191.00 3.48

33 688002 睿创微纳 4,949,508.02 3.48

34 600271 航天信息 4,734,568.00 3.33

35 600536 中国软件 4,704,551.00 3.31

36 600998 九州通 4,698,928.00 3.31

37 603658 安图生物 4,547,651.00 3.20

38 600511 国药股份 4,544,868.00 3.20

39 000630 铜陵有色 4,541,857.00 3.20

40 600642 申能股份 4,501,595.00 3.17

41 601058 赛轮轮胎 4,419,698.00 3.11

42 002025 航天电器 4,382,832.00 3.08

43 002294 信立泰 4,242,577.00 2.99

44 603589 口子窖 4,190,028.00 2.95

45 603613 国联股份 4,138,362.00 2.91

46 002153 石基信息 4,098,836.80 2.88

47 600418 江淮汽车 4,075,050.21 2.87

48 300073 当升科技 4,058,466.00 2.86

49 002531 天顺风能 4,025,202.00 2.83

50 300861 美畅股份 3,935,778.00 2.77

51 002867 周大生 3,915,535.00 2.76

52 600895 张江高科 3,899,530.00 2.74

53 600352 浙江龙盛 3,865,016.00 2.72

54 603596 伯特利 3,767,991.00 2.65

55 603712 七一二 3,760,207.96 2.65

56 300308 中际旭创 3,682,480.00 2.59

57 000400 许继电气 3,674,178.00 2.59

58 002212 天融信 3,646,825.00 2.57

59 002572 索菲亚 3,625,474.00 2.55

60 600765 中航重机 3,557,875.00 2.50

61 002156 通富微电 3,551,817.00 2.50

62 603228 景旺电子 3,536,043.00 2.49

63 000807 云铝股份 3,535,422.00 2.49

64 600038 中直股份 3,521,835.00 2.48

65 601717 郑煤机 3,503,074.00 2.47

66 002463 沪电股份 3,474,380.00 2.45

67 002600 领益智造 3,457,293.00 2.43

68 688063 派能科技 3,428,374.71 2.41

69 002653 海思科 3,408,983.00 2.40


70 002372 伟星新材 3,404,460.00 2.40

71 300474 景嘉微 3,377,959.00 2.38

72 600161 天坛生物 3,342,777.00 2.35

73 002430 杭氧股份 3,312,060.00 2.33

74 603927 中科软 3,279,858.40 2.31

75 300285 国瓷材料 3,192,035.00 2.25

76 600521 华海药业 3,171,650.00 2.23

77 600435 北方导航 3,166,339.00 2.23

78 600489 中金黄金 3,058,544.00 2.15

79 000975 银泰黄金 3,010,381.00 2.12

80 601958 金钼股份 3,008,867.00 2.12

81 600373 中文传媒 2,997,065.00 2.11

82 603688 石英股份 2,952,816.00 2.08

83 002966 苏州银行 2,921,946.00 2.06

84 002155 湖南黄金 2,909,798.00 2.05

85 000778 新兴铸管 2,845,531.00 2.00

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688390 固德威 9,087,190.05 6.39

2 300776 帝尔激光 8,073,997.00 5.68

3 002422 科伦药业 7,585,447.00 5.34

4 600060 海信视像 7,573,577.00 5.33

5 600536 中国软件 7,275,066.30 5.12

6 002384 东山精密 7,215,566.00 5.08

7 000021 深科技 7,081,238.00 4.98

8 600566 济川药业 6,814,286.00 4.80

9 601699 潞安环能 6,636,721.00 4.67

10 688009 中国通号 6,402,385.44 4.51

11 603712 七一二 5,968,114.00 4.20

12 601958 金钼股份 5,936,907.28 4.18

13 002568 百润股份 5,691,398.00 4.01

14 688385 复旦微电 5,668,369.43 3.99

15 603000 人民网 5,513,692.00 3.88

16 601636 旗滨集团 5,429,954.00 3.82

17 000932 华菱钢铁 5,398,409.00 3.80

18 603379 三美股份 5,392,406.00 3.79

19 000739 普洛药业 5,350,470.00 3.77

20 002531 天顺风能 5,300,219.00 3.73

21 300861 美畅股份 5,193,593.00 3.65

22 002273 水晶光电 5,176,997.00 3.64


23 600160 巨化股份 5,124,508.00 3.61

24 600487 亨通光电 5,059,708.00 3.56

25 600642 申能股份 4,973,759.00 3.50

26 600271 航天信息 4,903,883.00 3.45

27 002409 雅克科技 4,858,209.00 3.42

28 300285 国瓷材料 4,780,987.00 3.36

29 300308 中际旭创 4,657,297.00 3.28

30 600998 九州通 4,646,789.00 3.27

31 600435 北方导航 4,632,247.00 3.26

32 603707 健友股份 4,616,359.00 3.25

33 600801 华新水泥 4,589,803.00 3.23

34 603658 安图生物 4,539,436.00 3.19

35 603688 石英股份 4,487,122.00 3.16

36 002439 启明星辰 4,397,415.00 3.09

37 002372 伟星新材 4,305,734.00 3.03

38 603317 天味食品 4,270,204.40 3.01

39 688002 睿创微纳 4,222,179.82 2.97

40 002294 信立泰 4,211,703.00 2.96

41 000400 许继电气 4,201,947.00 2.96

42 603596 伯特利 4,162,823.00 2.93

43 603228 景旺电子 4,031,981.00 2.84

44 688063 派能科技 4,017,183.14 2.83

45 300073 当升科技 3,966,407.00 2.79

46 603345 安井食品 3,928,065.00 2.76

47 603444 吉比特 3,885,268.00 2.73

48 603613 国联股份 3,869,836.00 2.72

49 600418 江淮汽车 3,866,838.29 2.72

50 002056 横店东磁 3,854,528.00 2.71

51 688122 西部超导 3,837,394.33 2.70

52 600529 山东药玻 3,749,694.00 2.64

53 002430 杭氧股份 3,749,428.00 2.64

54 601058 赛轮轮胎 3,736,331.00 2.63

55 002572 索菲亚 3,712,672.00 2.61

56 002156 通富微电 3,699,623.00 2.60

57 601456 国联证券 3,631,382.00 2.56

58 600352 浙江龙盛 3,587,068.00 2.52

59 002850 科达利 3,569,943.99 2.51

60 002353 杰瑞股份 3,504,998.00 2.47

61 002653 海思科 3,503,332.00 2.47

62 600166 福田汽车 3,476,983.00 2.45

63 002212 天融信 3,476,936.00 2.45

64 000988 华工科技 3,474,319.00 2.44

65 600038 中直股份 3,354,370.00 2.36


66 000729 燕京啤酒 3,303,662.58 2.32

67 600161 天坛生物 3,271,479.00 2.30

68 600482 中国动力 3,218,982.00 2.27

69 603737 三棵树 3,190,417.00 2.25

70 300009 安科生物 3,186,344.00 2.24

71 600988 赤峰黄金 3,162,361.07 2.23

72 002444 巨星科技 3,072,697.00 2.16

73 600521 华海药业 2,950,919.00 2.08

74 603225 新凤鸣 2,949,540.86 2.08

75 603589 口子窖 2,929,268.00 2.06

76 601598 中国外运 2,885,708.00 2.03

77 000683 远兴能源 2,876,608.00 2.02

78 000630 铜陵有色 2,863,247.00 2.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 698,525,798.37

卖出股票收入（成交）总额 630,319,982.15

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,764,550.28 1.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,764,550.28 1.73

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
码

1 019679 22 国债 14 18,000 1,832,362.03 0.84

2 019694 23 国债 01 10,000 1,011,096.44 0.47


3 019638 20 国债 09 9,000 921,091.81 0.42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 314,832.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,394,121.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,708,953.09

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧中证

500 指 数 2,056 55,748.57 54,783,143.77 47.80% 59,835,912.54 52.20%
增强 A
中欧中证

500 指 数 2,089 55,038.42 4,941,827.34 4.30% 110,033,441.65 95.70%
增强 C

合计 4,145 55,390.67 59,724,971.11 26.01% 169,869,354.19 73.99%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧中证 500 指数增强 A 363,506.30 0.32%
人所有从

业人员持 中欧中证 500 指数增强 C 0.00 0.00%
有本基金

　 合计 363,506.30 0.16%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧中证 500 指数增强 A 0

金投资和研究部门负责 中欧中证 500 指数增强 C 0

人持有本开放式基金

　 合计 0

本基金基金经理持有本 中欧中证 500 指数增强 A 10~50

开放式基金 中欧中证 500 指数增强 C 0

　 合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧中证 500 指数增强 A 中欧中证 500 指数增强 C

基金合同生效日

（2022 年 5 月 6 日） 239,826,320.08 314,947,123.68
基金份额总额

本报告期期初基金份 118,604,891.04 34,782,458.72
额总额

本报告期基金总申购 29,727,291.53 294,501,842.24
份额

减：本报告期基金总 33,713,126.26 214,309,031.97
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 114,619,056.31 114,975,268.99
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本次报告期内，基金托管人兴业证券于 2023 年 6 月 26 日聘任陈丹同志担任资产托管部总经理

，魏东晞同志因退休不再担任资产托管部总经理职务；于 2023 年 6 月 6 日聘任冯大伟同志任

资产托管部副总经理，王波同志不再担任资产托管部副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本次报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

本报
安信证券 3 703,650,008. 53.10 442,421.23 46.94 告期
78 新增
1 个

本报
兴业证券 3 621,545,011. 46.90 500,129.23 53.06 告期
42 新增
1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易


称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - - - - -
券

兴业证 1,006,342.6 100.00 56,751,000.0 100.00 - -
券 0 0

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-01-20

基金 2022 年第 4 季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

4 中欧中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-03-31

基金 2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告

中欧基金管理有限公司旗下部分基

6 金 2023 年第一季度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 2023-04-22

告

7 中欧中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-04-22

基金 2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03

权变更的公告

9 中欧中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-06-29

基金基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧中证 500 指数增强型证券投资基金相关批准文件
　2、《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
　3、《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》
　4、《中欧中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》
　5、基金管理人业务资格批件、营业执照
　6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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