中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基
金中基金(FOF)
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金金选财富 6 个月持有期混合型(FOF)
基金主代码 015424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 77,648,114.14 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通
过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的
投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、基金投资策
略、股票投资策略、债券投资策略及资产支持证券投资
策略。在大类资产配置策略上,将通过战略资产配置策
略(SAA)与战术资产配置策略(TAA)的有机结合,确定
并优化投资组合的资产配置比例。在基金投资策略上,
基金精选部分以长期可持续的超额收益能力作为核心目
标,通过采用定量与定性相结合的研究方法进行基金筛
选并完成组合构建,以获取基金精选层面的α收益。基
金精选具体包括定量评估、定性评估、基金池管理和基
金投资。详见《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型
基金中基金(FOF)基金合同》。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*85%+中债综合(全价)指数
收益率*15%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益水
平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金
和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中
基金。
本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香
港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金金选财富 6 个月持有期 中金金选财富 6 个月持有期
混合型(FOF)A 混合型(FOF)C
下属分级基金的交易代码 015424 015425
报告期末下属分级基金的份额总额 42,009,056.87 份 35,639,057.27 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
主要财务指标 中金金选财富 6 个月持有期混合型 中金金选财富 6 个月持有期混合型
(FOF)A (FOF)C
1.本期已实现收益 -6,261,625.26 -5,320,161.02
2.本期利润 -1,330,546.14 -1,052,514.75
3.加权平均基金份额本 -0.0209 -0.0203
期利润
4.期末基金资产净值 34,477,877.31 29,025,018.79
5.期末基金份额净值 0.8207 0.8144
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金金选财富 6 个月持有期混合型(FOF)A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -2.22% 1.20% -2.12% 1.15% -0.10% 0.05%
过去六个月 -9.18% 1.05% -6.36% 0.94% -2.82% 0.11%
过去一年 -22.10% 0.92% -15.71% 0.81% -6.39% 0.11%
自基金合同
-17.93% 0.94% -13.21% 0.84% -4.72% 0.10%
生效起至今
中金金选财富 6 个月持有期混合型(FOF)C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -2.31% 1.20% -2.12% 1.15% -0.19% 0.05%
过去六个月 -9.37% 1.05% -6.36% 0.94% -3.01% 0.11%
过去一年 -22.42% 0.92% -15.71% 0.81% -6.71% 0.11%
自基金合同
-18.56% 0.94% -13.21% 0.84% -5.35% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
邢瑶女士,经济学硕士。历任中国国际金
本基金基 2022 年 5 月 6 融股份有限公司研究部量化研究员,中金
邢瑶 金经理 日 - 6 年 基金管理有限公司量化指数部研究员。现
任中金基金管理有限公司多资产部基金
经理。
注:上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度市场波动较大。年初在预期转弱、流动性危机扰动下,市场出现了快速下行,主要宽基指数纷纷创 2021 年以来的新低。随着相关政策的及时推出,风险偏好回暖,春节后市场快速回升,开始估值修复行情。一季度主要的宽基指数中,沪深 300 表现较好,上涨 3.10%,中证 1000下跌 7.58%、科创 50 下跌 10.48%;风格方面,大盘跑赢小盘,价值跑赢成长,大盘价值表现最好;行业方面,石油石化、家电、银行、煤炭、有色表现靠前,综合、医药、电子、房地产、计算机表现靠后。
宏观方面,1-2 月经济数据略好于预期,整体有强有弱、分化明显。出口、投资、工业生产
较强;地产销售进一步下探,消费、物价延续低位。海外方面,美日欧等主要经济体边际向好;美联储的降息预期反复,日央行如期宣布加息 10 个基点结束负利率,英国央行展现出超市场预期的鸽派,瑞士央行意外降息 25BP。
过去操作分析:一季度我们对组合进行了一定的调整,降低了持仓的集中度,对我们长期看好的基金进行了配置,通过分散化的手段以期实现更好的收益风险特征。
展望未来,虽然对美联储的降息预期仍有反复,但全球大部分央行的紧缩周期或将结束,我们将面对更为有利的外部环境。虽然挑战仍在,但主要指数估值仍处在低位,伴随稳增长政策的持续发力,且经过年初的流动性冲击,市场持仓结构得到出清,底部结构日渐扎实,我们认为 A股市场未来一阶段的机会将大于风险。
我们将坚持“识别风格、甄别能力”的投资理念进行产品管理。对风格的预判是相对比较困难的,因此我们将保持对各风格相对均衡的配置,保持对基金的密切跟踪和深度研究,精选长期
有超额选股能力或者交易能力的基金进行配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金金选财富 6 个月持有期混合型(FOF)A 基金份额净值为 0.8207 元,本
报告期基金份额净值增长率为-2.22%;截至本报告期末中金金选财富 6 个月持有期混合型(FOF)C 基金份额净值为 0.8144 元,本报告期基金份额净值增长率为-2.31%;同期业绩比较基准收益率为-2.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 57,610,709.99 89.46
3 固定收益投资 3,665,150.68 5.69
其中:债券 3,665,150.68 5.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 3,120,641.15 4.85
8 其他资产 3,488.09 0.01
9 合计 64,399,989.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,665,150.68 5.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,665,150.68 5.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23 国债 10 28,000 2,854,465.75 4.50
2 019727 23 国债 24 8,000 810,684.93 1.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,488.09
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,488.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份)公允价值(元)产净值比 人及管理
例(%) 人关联方
所管理的
基金
嘉实新能源 契约型开放
1 003985 新材料股票 式 5,438,247.02 7,897,422.32 12.44 否
C
永赢港股通 契约型开放
2 009983 品质生活慧 式 11,910,649.69 7,228,573.30 11.38 否
选混合
3 005889 华夏新兴消 契约型开放 2,816,476.20 5,678,860.96 8.94 否
费混合 C 式
4 090013 大成竞争优 契约型开放 3,362,149.23 5,214,357.24 8.21 否
势混合 A 式
5 159755 电池 ETF 交易型开放 8,034,800.00 4,611,975.20 7.26 否
式(ETF)
6 159850 华夏恒生中 交易型开放 7,841,600.00 4,532,444.80 7.14 否
国企业 ETF 式(ETF)
景顺长城策 契约型开放
7 000242 略精选灵活 式 1,590,753.32 4,414,340.46 6.95 否
配置混合 A
8 510300 华泰柏瑞沪 交易型开放 1,187,100.00 4,185,714.60 6.59 否
深 300ETF 式(ETF)
9 512800 华宝中证银 交易型开放 3,324,900.00 3,860,208.90 6.08 否
行 ETF 式(ETF)
富国研究精 契约型开放
10 000880 选灵活配置 式 1,193,311.15 3,029,817.01 4.77 否
混合 A
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 2024 年 1 月 1 日至 2024 其中:交易及持有基金管理人
项目 年 3 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元) 5,045.29 -
当期交易基金产生的赎回费(元) 24,823.57 -
当期持有基金产生的应支付销售 44,039.75 -
服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管理 193,363.60 -
费(元)
当期持有基金产生的应支付托管 33,966.75 -
费(元)
当期交易基金产生的交易费(元) 7,202.12 -
注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的费率估算得出。该三项费用已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及表决意见等重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中金金选财富 6 个月持有 中金金选财富 6 个月持有
期混合型(FOF)A 期混合型(FOF)C
报告期期初基金份额总额 70,114,507.73 55,941,332.17
报告期期间基金总申购份额 92,675.83 343,343.45
减:报告期期间基金总赎回份额 28,198,126.69 20,645,618.35
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 42,009,056.87 35,639,057.27
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)募集注册的文
件
2、《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
3、《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》
4、《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新
5、中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、报告期内中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)在规定媒介上披露的
各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166
传真:(86)010-66159121
中金基金管理有限公司
2024 年 4 月 20 日
点击查看>>
附件