兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基
金中基金（FOF）

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 22 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF

基金主代码 015377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,430,990,860.11 份

投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场
的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为大类资产配置策略、优选
基金策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、港股
投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投
资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债
券投资策略等。

业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率×85％＋中证偏股型基
金指数收益率×10％＋银行活期存款利率（税后）×5
％

风险收益特征 本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人对本基金的风险评级为 R2。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司


基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证全球优选稳健六个月持 兴证全球优选稳健六个月持
有债券 FOF A 有债券 FOF C

下属分级基金的交易代码 015377 015378

报告期末下属分级基金的份额总额 1,403,223,100.56 份 1,027,767,759.55 份

注：本基金每份基金份额最短持有期为 6 个月。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 22 日-2022 年 6 月 30 日）

兴证全球优选稳健六个月持有债券 兴证全球优选稳健六个月持有债券
FOF A FOF C

1.本期已实现收益 4,812,110.66 2,989,144.97

2.本期利润 20,325,107.50 14,120,613.91

3.加权平均基金份额本 0.0145 0.0141
期利润

4.期末基金资产净值 1,423,576,344.82 1,042,182,780.92

5.期末基金份额净值 1.0145 1.0140

注：本基金合同于 2022 年 4 月 22 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

1.45% 0.06% 2.34% 0.16% -0.89% -0.10%
生效起至今

兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

1.40% 0.06% 2.34% 0.16% -0.94% -0.10%
生效起至今


注：本基金成立于 2022 年 4 月 22 日，截至 2022 年 6 月 30 日，本基金成立不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 06 月 30 日。

2、按照《兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本
基金建仓期为 2022 年 04 月 22 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基
金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金成立于 2022 年 4 月 22 日，截至 2022 年 6 月 30 日，本基金成立不满一年。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

FOF 投资与金

融工程部总

监、养老金管

理部总监，兴

全安泰平衡养

老目标三年持

有期混合型基

金中基金

（FOF）、兴全

优选进取三个

月持有期混合

型基金中基金

（FOF）、兴全

安泰稳健养老 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金
目标一年持有 分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经
林国怀 期混合型基金 2022 年 4 月 - 15 年 理，合众人寿资产管理中心基金组合投
中基金 22 日 资经理，泰康资产管理有限公司执行总
（FOF）、兴全 监，天安人寿资产管理中心权益投资部
安泰积极养老 经理。

目标五年持有

期混合型发起

式基金中基金

（FOF）、兴证

全球优选平衡

三个月持有期

混合型基金中

基金（FOF）、

兴证全球安悦

稳健养老目标

一年持有期混

合型基金中基

金（FOF）、兴


证全球积极配

置三年封闭运

作混合型基金

中基金

（FOF-LOF）、

兴证全球优选

稳健六个月持

有期债券型基

金中基金

（FOF）基金经

理

硕士。历任泰康资产管理有限责任公司
刘潇 本基金的基金 2022 年 6 月 - 10 年 基金研究员、基金投资总监，腾讯科技
经理 16 日 （北京）有限公司产品研究副总监，兴
证全球基金管理有限公司投资经理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度上证指数最低探至 2863.65 点开始深 V 反转，全季上涨 4.5%，从其他主流指数
来看，沪深 300 指数上涨 6.21%，创业板指上涨 5.68%，中证 1000 指数上涨 3.3%，中证 500 指数
上涨 2.04%，科创 50 指数上涨 1.34%，而一季度表现较好的中证红利指数二季度下跌 3.71%；从
申万一级行业表现来看，汽车、食品饮料、电力设备、美容护理、商贸零售和家用电器涨幅在 10%以上，房地产、计算机跌幅在 8%以上，传媒、农林牧渔、银行、医药生物等行业也均有小幅下跌；从风格指数上来看，高价股指数表现优于中、低价股指数，中、高市盈率指数优于低市盈率指数；基金指数上来看，中证偏股基金指数上涨 9.02%，中长期纯债基金指数上涨 0.96%，黄金 ETF 小幅下跌 0.39%，中证转债指数上涨 4.68%，海外市场回调幅度较大，以人民币计价的标普 500ETF 净值二季度下跌 11.62%，纳斯达克 ETF 下跌 18.41%。

本基金为债券型普通 FOF 产品，我们在管理中将遵守两个大的原则，一是遵照基准设置的长
期资产配置中枢（10%的权益类资产和 90%的固定收益类资产）构建组合，二是出于对本基金稳健属性的考量，更加重视组合层面的风险控制。

基于上述原则考虑，我们对于本基金有几点操作考量：首先本基金在管理时将考量重点配置的各大类资产在收益、风险上的不同特性，注重利用大类资产间的低相关性降低组合波动；其次我们将关注各资产背后的波动来源，在长期维度上采用组合风险因素对冲进行管理，在短期维度上采用适度控制风险暴露的方式平滑波动。

报告期内本基金仍处于建仓期，我们采用相对稳健的方式进行逢低逐步建仓，以期获取长期有竞争力的收益率的同时呈现出相对平滑的净值曲线。我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理，遵守契约要求、保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和改善持有人体验，从而陪伴投资者实现财富增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF A 份额净值为 1.0145 元，本报告期
的基金份额净值收益率为 1.45%，同期业绩比较基准收益率为 2.34%，截至本报告期末兴证全球优
选稳健六个月持有债券 FOF C 份额净值为 1.0140 元，本报告期的基金份额净值收益率为 1.40%，
同期业绩比较基准收益率为 2.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,178,318.96 0.05

其中：股票 1,178,318.96 0.05

2 基金投资 2,282,169,523.73 92.41

3 固定收益投资 130,364,534.25 5.28

其中：债券 130,364,534.25 5.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.81

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,139,279.07 0.94

8 其他资产 12,751,745.10 0.52

9 合计 2,469,603,401.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,178,318.96 0.05

J 金融业 - -


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,178,318.96 0.05

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688083 中望软件 6,188 1,178,318.96 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 130,364,534.25 5.29

其中：政策性金融债 130,364,534.25 5.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 130,364,534.25 5.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220304 22 进出 04 1,300,000 130,364,534.25 5.29

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,803.03

2 应收证券清算款 5,967,837.92

3 应收股利 195,872.87


4 应收利息 -

5 应收申购款 6,577,129.92

6 其他应收款 6,101.36

7 其他 -

8 合计 12,751,745.10

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 688083 中望软件 1,178,318.96 0.05 询价转让流
通受限

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 003949 兴全稳泰 契约型开 189,134,022.52 211,414,010.37 8.57 是
债券 A 放式

2 004417 兴全货币B 契约型开 165,461,114.53 165,461,114.53 6.71 是
放式

3 001821 兴全天添 契约型开 155,643,848.48 155,643,848.48 6.31 是
益货币 B 放式

4 006985 兴全恒裕 契约型开 141,392,892.86 152,082,195.56 6.17 是
债券 A 放式

华安信用 契约型开

5 040026 四季红债 放式 80,037,160.55 84,487,226.68 3.43 否
券 A

易方达安 契约型开

6 006662 悦超短债 放式 67,546,908.94 68,688,451.70 2.79 否
债券 A

7 000032 易方达信 契约型开 60,670,819.79 67,714,701.97 2.75 否
用债债券A 放式


8 003327 万家鑫璟 契约型开 48,369,213.70 58,193,001.00 2.36 否
纯债债券A 放式

9 004388 鹏华丰享 契约型开 43,511,180.18 50,842,814.04 2.06 否
债券 放式

华泰柏瑞 契约型开

10 000186 季季红债 放式 47,408,512.84 50,703,404.48 2.06 否
券

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2022 年 4 月 22 日至 2022其中：交易及持有基金管理人
项目 年 6 月 30 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 38,399.96 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 23,311.93 -

当期持有基金产生的应支付销售 11,832.60 9,670.27
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 1,476,420.67 396,057.34
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 400,063.19 114,933.40
费（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金持有的博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金，根据基金合同及招募说明书的约定，博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭期自

2019 年 06 月 27 日至 2022 年 06 月 26 日止，自 2022 年 06 月 27 日起转换为上市开放式基金（LOF），
转换后将更名为“博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，场外简称变更为“博时科创主题灵活配置混合 A”，场内简称、场内扩位简称与基金代码不变，场内简称为“科创投资”，场内扩位简称为“科创投资 LOF”，基金代码为“501082”。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证全球优选稳健六个月 兴证全球优选稳健六个月
持有债券 FOF A 持有债券 FOF C

基金合同生效日(2022年4月22日)基金 1,400,964,216.65 1,002,277,017.19
份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 2,258,883.91 25,490,742.36
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -

分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,403,223,100.56 1,027,767,759.55

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 兴证全球优选稳健六个月 兴证全球优选稳健六个月
持有债券 FOF A 持有债券 FOF C

基金合同生效日(2022 年 4 月 22 日)管理 50,003,500.07 0.00
人持有的本基金份额

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 0.00 0.00
购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 0.00 0.00
回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 50,003,500.07 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 3.56 0.00
份额比例（%）
注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

2、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 认购 2022-04-22 50,003,500.07 49,999,000.00 -

合计 50,003,500.07 49,999,000.00

注：1、“交易日期”为基金合同生效日。

2、“交易金额”不含认购费 1000 元，“交易份额”包含利息结转份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间


机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金每份基金份额的最短持有期限为 6 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起 6 个月后的月度对日（即最短持有期到期日）。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会关于准予兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）注册的批复文件

2、《兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》

3、《兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会规定的其它文件
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。


兴证全球基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
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