鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券
投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合
基金主代码 015303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 299,282,045.37 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金的投资策略包括:类属资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
融资投资策略、信用衍生品投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财
富(总值)指数收益率*20%
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币
风险收益特征 市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的
股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 鹏扬丰融价值先锋一年持有 鹏扬丰融价值先锋一年持有
混合 A 混合 C
下属分类基金的交易代码 015303 015304
报告期末下属分类基金的份额总额 267,245,634.17 份 32,036,411.20 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日 — 2022 年 6 月 30 日)
鹏扬丰融价值先锋一年持有混 鹏扬丰融价值先锋一年持有混
合 A 合 C
1.本期已实现收益 1,943,287.78 166,912.97
2.本期利润 33,558,450.27 4,057,804.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.1311 0.1275
4.期末基金资产净值 302,279,020.16 36,159,236.89
5.期末基金份额净值 1.1311 1.1287
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 12.92% 0.88% 4.28% 1.14% 8.64% -0.26%
自基金合同 13.11% 0.85% 3.90% 1.14% 9.21% -0.29%
生效起至今
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 12.69% 0.88% 4.28% 1.14% 8.41% -0.26%
自基金合同 12.87% 0.85% 3.90% 1.14% 8.97% -0.29%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金合同于 2022 年 3 月 25 日生效,截至报告期末基金合同生效未满一年。
(2)按基金合同规定,本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
北京大学金融学硕士。曾
本基金基 任中银基金管理有限公司
赵世宏 金经理,股 2022 年 3 月 25 日 - 10 行业研究员,易方达基金
票投资部 管理有限公司研究员、基
总经理 金经理助理,大成基金管
理有限公司基金经理。现
任鹏扬基金管理有限公司
股票投资部总经理。2019
年 1 月 4 日至今任鹏扬景
升灵活配置混合型证券投
资基金基金经理;2019 年
5 月 22 日至今任鹏扬景欣
混合型证券投资基金基金
经理;2020 年 2 月 19 日至
今任鹏扬景瑞三年定期开
放混合型证券投资基金基
金经理;2020 年 3 月 20 日
至今任鹏扬景沃六个月持
有期混合型证券投资基金
基金经理;2020 年 4 月 10
日至今任鹏扬景科混合型
证券投资基金基金经理;
2021 年 9 月 7 日至今任鹏
扬数字经济先锋混合型证
券投资基金基金经理;
2021 年 12 月 21 日至今任
鹏扬竞争力先锋一年持有
期混合型证券投资基金基
金经理;2022 年 3 月 25 日
至今任鹏扬丰融价值先锋
一年持有期混合型证券投
资基金基金经理。
注:(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内,本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在 2022 年初接连遭遇国外流动性收紧、俄乌冲突以及房地产行业下行等冲击后,2 季度国内再
次遭遇疫情突袭,A 股市场在 4 月份继续深幅普跌,仅有少数上游行业具备正收益。5 月份以来,市场强劲反弹,特别是超跌的成长性行业实现普涨。
操作方面,4 月底随着市场大部分公司估值已接近历史最低水平,内外部冲击总体告一段落,中央和政府也连续出台稳经济、调整防疫政策的举措。我们抓住难得的配置时机,将本基金仓位于 4 月底加至上限,并重点配置了光伏、储能、医药、汽车等领域。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬丰融价值先锋一年持有混合 A 的基金份额净值为 1.1311 元,本报告期基金
份额净值增长率为 12.92%;截至本报告期末鹏扬丰融价值先锋一年持有混合 C 的基金份额净值为1.1287 元,本报告期基金份额净值增长率为 12.69%;同期业绩比较基准收益率为 4.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 246,343,042.55 72.68
其中:股票 246,343,042.55 72.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 63,411,489.03 18.71
其中:债券 63,411,489.03 18.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 28,601,715.33 8.44
8 其他资产 605,674.18 0.18
9 合计 338,961,921.09 100.00
注:存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“银行存款和结算备付金合计”项内。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 206,445,426.55 61.00
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,666,015.00 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 8,244,332.00 2.44
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10,668,194.00 3.15
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 13,319,075.00 3.94
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 246,343,042.55 72.79
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300725 药石科技 181,900 18,006,281.00 5.32
2 300750 宁德时代 26,100 13,937,400.00 4.12
3 601012 隆基绿能 206,640 13,768,423.20 4.07
4 300015 爱尔眼科 297,500 13,319,075.00 3.94
5 601799 星宇股份 73,400 12,551,400.00 3.71
6 601888 中国中免 45,800 10,668,194.00 3.15
7 300595 欧普康视 166,381 9,515,329.39 2.81
8 600563 法拉电子 44,900 9,211,684.00 2.72
9 002812 恩捷股份 34,500 8,640,525.00 2.55
10 002179 中航光电 131,880 8,350,641.60 2.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 62,622,652.99 18.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 788,836.04 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 63,411,489.03 18.74
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 019666 22 国债 01 300,000 30,336,698.63 8.96
2 019658 21 国债 10 216,310 22,043,055.73 6.51
3 019641 20 国债 11 100,000 10,242,898.63 3.03
4 123145 药石转债 4,014 561,026.11 0.17
5 113052 兴业转债 2,040 227,809.93 0.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 605,674.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 605,674.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 227,809.93 0.07
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合
A C
报告期期初基金份额总额 254,407,615.93 31,775,881.13
报告期期间基金总申购份额 12,838,018.24 260,530.07
减:报告期期间基金总赎回份 - -
额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 267,245,634.17 32,036,411.20
注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
2.《鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3.《鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
5.基金托管人业务资格批件和营业执照;
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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