汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 015241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2022 年 06 月 01 日

日

报告期末基金 215,866,297.39
份额总额(份)

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平
投资目标 相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求
基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要投资策略包括：资产配置策略、基金投资策略、股票投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中债新综合（财富）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中证港

股通综合指数收益率*2%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中
风险收益特征 基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。

本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投


资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富鑫添利 6 个月持有混合 汇添富鑫添利 6 个月持有混合
的基金简称 （FOF）A （FOF）C

下属分级基金 015241 015242

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 195,537,505.51 20,328,791.88
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日)

汇添富鑫添利 6 个月持有混合 汇添富鑫添利 6 个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 -255,501.72 -41,849.92

2.本期利润 -1,565,110.30 -177,434.86

3.加权平均基金份 -0.0080 -0.0088
额本期利润

4.期末基金资产净 195,253,003.79 20,279,040.20
值

5.期末基金份额净 0.9985 0.9976
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
准差② 率③ 率标准差


④

过去三 -0.79% 0.12% -0.37% 0.10% -0.42% 0.02%
个月
自基金

合同生 -0.15% 0.12% 0.44% 0.10% -0.59% 0.02%
效日起
至今

汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 -0.86% 0.12% -0.37% 0.10% -0.49% 0.02%
个月
自基金

合同生 -0.24% 0.11% 0.44% 0.10% -0.68% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本《基金合同》生效之日为 2022 年 06 月 01 日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：上海交通大
学硕士。从业资
格：证券投资基
本基金的 2022 年 06 金从业资格。从
蔡健林 基金经理 月 01 日 12 业经历：曾任太
平洋资产管理有
限责任公司高级
投资经理。2017
年 8 月加入汇添
富基金管理股份


有限公司。2018
年 12 月 27 日至
今任汇添富养老
目标日期 2030
三年持有期混合
型基金中基金

（FOF）的基金
经理。2019 年 4
月 29 日至 2022
年 7 月 7 日任汇
添富养老目标日
期 2040 五年持
有期混合型基金
中基金(FOF)的
基金经理。2019
年 5 月 17 日至
2022 年 7 月 7

日任汇添富养老
目标日期 2050
五年持有期混合
型发起式基金中
基金（FOF）的
基金经理。2021
年 8 月 20 日至
今任汇添富添福
睿选稳健养老目
标一年持有期混
合型基金中基金
（FOF）的基金
经理。2021 年 9
月 13 日至今任
汇添富添福盈和
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

(FOF)的基金经
理。2021 年 10
月 15 日至今任
汇添富添福汇盈
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。2021 年
11 月 9 日至今
任汇添富添福增


长稳健养老目标
一年持有期混合
型基金中基金

(FOF)的基金经
理。2022 年 5

月 18 日至今任
汇添富添福睿享
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。2022 年 6
月 1 日至今任汇
添富鑫添利 6 个
月持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。


二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，债券市场表现较好，权益市场表现不佳，其中，高股息资产相对收益明显，成长类资产跌幅较大。影响市场的核心因素：1、国内经济有效需求不足，企业经营业绩下滑的担忧。2、欧美应对高通胀持续不退而不断紧缩货币，对全球流动性带来很大影响；高利率和高负债环境下，经济衰退的预期越来越重。

操作上，适度降低长久期类型的债券基金。以 5 年期银行二级资本债为例，收益率一度突破 20 年疫情低点，MLF 利率下调后长端利率也下来了，各种利差都压缩到非常低的水平。而短端资金中枢成本已经有所抬升，杠杆套息空间缩小。9 月底资金非常紧张，叠加汇率贬值压力，债券抛盘压力很重。在经济基本面比较弱和货币宽松环境下，债券收益率大幅上行的可能性不大。

权益资产以价值型和均衡型股票基金为主，前期市场追捧的偏新能源的成长类基金配置很少，组合业绩相对抗跌一些。其中，黄金和通胀类资产有一定正贡献。逆向增持的医药基金有些拖累，我认为目前是左侧布局的好时机。从种植牙和脊柱集采情况来看，之前市场对医药集采政策的悲观预期应该修正；此外，医药设备采购的贴息贷款政策对国产化设备企业
正面影响很大。A 股前期调整比较充分，整体估值水平较低，国内宏观经济保持稳定，流动性仍然保持宽松，逐渐增加权益基金配置比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）A 类份额净值增长率为-0.79%，同期业
绩比较基准收益率为-0.37%。本报告期汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）C 类份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 138,903,651.96 64.39

3 固定收益投资 12,252,693.70 5.68

其中：债券 12,252,693.70 5.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 53,004,512.74 24.57

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,313,798.89 3.85

8 其他资产 3,242,297.32 1.50

9 合计 215,716,954.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 12,252,693.70 5.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 12,252,693.70 5.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

21 国债

1 019664 120,000 12,252,693.70 5.68
16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,447.32

2 应收证券清算款 3,224,850.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 3,242,297.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否
属于
基金
管理
占基金资 人及
基金 运作

序号 基金代码 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 管理
名称 方式

例（％） 人关
联方
所管
理的
基金

汇添

富丰 契约

1 006893 利短 型开 13,839,340.82 15,109,792.31 7.01 是

债债 放式

券 A

汇添 契约

2 004089 富鑫 型开 11,233,851.34 12,142,669.91 5.63 是

瑞债 放式


券 A

富国

投资

契约

级信

3 007616 型开 9,715,312.86 10,140,843.56 4.71 否

用债

放式

债券

A

海富

契约

通瑞

4 519137 型开 9,348,353.91 10,132,680.80 4.70 否

福债

放式

券

富国

泓利

纯债 契约

5 004920 债券 型开 9,502,946.21 10,117,786.83 4.69 否

型发 放式

起式

A

华安

信用 契约

6 040026 四季 型开 9,574,499.33 10,116,415.99 4.69 否

红债 放式

券 A

汇添

富双 契约

7 000406 利增 型开 8,568,980.29 10,000,000.00 4.64 是

强债 放式

券 A

8 100066 富国 契约 5,500,054.11 6,072,059.74 2.82 否


纯债 型开

债券 放式

发起

A

鹏华 契约

9 004127 丰康 型开 5,330,519.59 6,059,734.67 2.81 否

债券 放式

泰康

长江 契约

10 009343 经济 型开 5,793,336.55 6,057,512.70 2.81 否

带债 放式

券 A

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理
项目 2022 年 07 月 01 日至 2022 年 人以及管理人关联方所管理
09 月 30 日 基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 6,989.04 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 74,263.19 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 913.53 0.56
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 217,691.96 40,900.23
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 52,523.22 10,703.67
管费（元）

当期交易基金产生的交易费 4,620.48 -
（元）

当期交易基金产生的转换费 - -
（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

注：报告期内，本基金持有的泰康长江经济带债券 A（009343.OF）于 2022 年 8 月 26 日公
告《关于以通讯方式召开泰康长江经济带债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议《关于泰康长江经济带债券型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》。经内部评估，就持有人大会审议事项投弃权票。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富鑫添利 6 个月持有混合 汇添富鑫添利 6 个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

本报告期期初基金份 194,299,736.64 20,256,857.89
额总额

本报告期基金总申购 1,237,768.87 71,933.99
份额

减：本报告期基金总 - -
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 195,537,505.51 20,328,791.88
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件；

2、《汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 10 月 26 日
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