华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 3 月 10 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和 基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13

5托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计 报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17

7投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 本报告期投资基金情况......51

7.13 投资组合报告附注......51

8基金份额持有人 信息......53


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......54

9开放式基金份额 变动......54
10 重大事件揭示 ......55

10.1 基金份额持有人大会决议......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......56

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.9 其他重大事件......56

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......58
12 备查文件目录 ......59

12.1 备查文件目录......59

12.2 存放地点......59

12.3 查阅方式......59

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资

基金

基金简称 华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起

基金主代码 015141

交易代码 015141

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 10 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,690,102.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华泰紫金周周购 6 个月滚 华泰紫金周周购 6 个月滚

动债发起 A 动债发起 C

下属分级基金的交易代码 015141 015142

报告期末下属分级基金的份额总额 100,370,213.53 份 319,888.61 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳
定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把
投资策略 握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置
比例。同时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到期日剩余期限，
确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰证券（上海）资产管理有 中信银行股份有限公司

限公司

姓名 白海燕 姜敏

信 息 披 露 联系电话

4008895597 4006800000


负责人 电子邮箱 baihaiyan@htsc.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 4008895597 95558

传真 021-28972120 010-85230024

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基 北京市东城区朝阳门北大街8

隆路6号1222室 号富华大厦C座

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东 北京市东城区朝阳门北大街8

方路18号21楼 号富华大厦C座

邮政编码 200120 100020

法定代表人 崔春 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰 证券（上 海）资产 管理有限 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号
公司 21 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（ 2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022
3.1.1 期间数据和指标 年 6 月 30 日）

华泰紫金周周购 6 个月 华泰紫金周周购 6 个月滚
滚动债发起 A 动债发起 C

本期已实现收益 865,258.75 2,460.65

本期利润 985,065.61 2,842.29

加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0089

本期加权平均净值利润率 0.98% 0.89%

本期基金份额净值增长率 0.98% 0.89%

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 华泰紫金周周购 6 个月滚 华泰紫金周周购 6 个月滚动
动债发起 A 债发起 C

期末可供分配利润 865,258.92 2,460.65


期末可供分配基金份额利润 0.0086 0.0077

期末基金资产净值 101,355,279.32 322,730.90

期末基金份额净值 1.0098 1.0089

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 华泰紫金周周购 6 个月 华泰紫金周周购 6 个月滚
滚动债发起 A 动债发起 C

基金份额累计净值增长率 0.98% 0.89%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.59% 0.07% 0.93% 0.10% -0.34% -0.03%

过去三个月 0.91% 0.05% 1.61% 0.14% -0.70% -0.09%

自基金合同生

效起至今 0.98% 0.04% 1.87% 0.16% -0.89% -0.12%

华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.57% 0.07% 0.93% 0.10% -0.36% -0.03%

过去三个月 0.84% 0.05% 1.61% 0.14% -0.77% -0.09%

自基金合同生

效起至今 0.89% 0.04% 1.87% 0.16% -0.98% -0.12%

3.2.2 自基金合同 生效以来 基金份额累计净值 增长率变动及其与 同期业绩比较基准 收益率变 动的比较

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日）

华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 A

华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 C
3.3 其他指标

1、本基金的合同生效日为 2022 年 3 月 10 日，自基金成立起 6 个月内为建仓期，截至报告期末
本基金尚处于建仓期，且运作未满 1 年。

2、本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验

华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号 文批准，由华泰

证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014 年 10 月成立时，注册资本 3 亿元人民币。2015

年 10 月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7 月增加注册资本至 26 亿元人民币。2016 年 7 月，

公司经中国证监会证监许可[2016]1682 号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司
主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理华泰紫金智惠债券型证券投资基金、华泰紫金智

盈债券型证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放
债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华 泰紫金丰益中短债
债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合
型证券投资基金、华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 3 个月滚
动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、华泰紫金智鑫 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金、华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证券
投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金、华泰紫金信息科技主题 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰紫
金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金中证细分
化工产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药 50 指数型发起式证券投资基金、华泰
紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金天天发货币市场基金、华泰紫金货币增利货币市场基金二十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

历任 德邦证券 股份有 限公司研 究
陈利 本基金的基金 2022-03-2 所研究员，德邦基金管理有限公司
经理 8 - 11 投资 研究部研 究员、 基金经理 助
理、基金经理。2017 年 1 月加入


华泰证券（上海）资产管理有限公
司，2018 年 5 月起陆续担任华泰
紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金周周购 12 个月滚动持有
债券 型发起式 证券投 资基金等 基
金的基金经理。

曾任 职于平安 证券股 份有限公 司
固定收益事业部，2016 年至 2019
年任职于万家基金管理有限公司，
从事债券研究工作。2019 年 11 月
本基金的基金 加入华泰证券（上海）资产管理有
刘振超 2022-03-1 - 7 限公司，2020 年 3 月起陆续担任
经理 0 华泰 紫金季季 享定期 开放债券 型
发起式证券投资基金、华泰紫金周
周购 12 个月滚动持有债券型发起
式证 券投资基 金等基 金的基金 经
理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼 任私募资产管理计划投资经理的基金经 理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交

易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年第一季度 GDP 同比增长 4.8%，第二季度 GDP 同比增 0.4%，显著低于预期。回顾上半年经
济走势，1-2 月经济延续去年以来的恢复进程，3-4 月被疫情突发所逆转，5 月开始小幅改善，6 月进一步改善但空间有限。内部疫情叠加外部俄乌冲突和美联储加息，企业和居民预期全面转差，经济循环受阻，房地产和消费等居民部门尤为严峻。2022 年以来已有超百城调整地产政策，但效果仍不
理想。5 月份，央行调降了 5 年期 LPR，降息 15bp，而 1 年期限 LPR 保持不变，体现了央行继续引
导房贷按揭利率下滑的意图。然而，居民部门加杠杆意愿和能力均较弱，是当前 信用扩张的症结。
消费方面，今年 6 月社会消费品零售总额同比 3.1%，较 5 月回升 9.8 个百分点，显著好于市场预期
的-0.5%，1-6 累计同比-0.7%。随着疫情形势的好转，消费有反弹动力，但也存在较大不确定性，下半年消费不宜过高期待，居民收入改善往往滞后于企业部门改善，而消费倾向还面临多重拖累，比如：疫情的不确定使得部分消费场景无法解除限制；经济不景气使得居民就业收入预期不佳，预防性储蓄攀升；房价下跌带来的财富收缩效应。

今年上半年，虽然有疫情的扰动，但是市场一直对稳增长政策有所忌惮，所以长端利率债呈现震荡局面，但是，由于央行上缴利润及集中留抵退税，货币市场资金价格在二季度呈现明显下行趋势，因此，短端资产下行幅度明显，一年期存单收益率呈现螺旋式下降。

权益市场则走出了深 V 的形态，经历了 3-4 月份惨烈的杀跌，随着 4 月底一系列稳增长措施的
出台、流动性改善、疫情缓解，市场在 5-6 月份走出了单边反弹的走势，其中新能源板块超额收益
较为显著。受到权益市场的带动，可转债同样在 5-6 月份迎来了反弹行情。

本基金在投资操作上除了做好日常的流动性管理外，在短端资产收益率高点时期也加大了配置力度，提高组合久期及杠杆，努力赚取与客户风险偏好相匹配的收益。此外，对持仓的股票和可转债在结构上进行了调整，并在 4 月中下旬适当提高了股票和可转债的仓位。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为 0.98%，C 级基金净值收益率为 0.89%，同期业绩比较基准收
益率为 1.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望

展望下半年，从全球整体的增长动力看，已步入大周期放缓的轨道，但国内和海外经济周期错位，海外经济放缓是下半年的大方向，美联储货币政策紧缩抗通胀，将对全球整体经济增长动能构成限制，特别需要关注后续新兴市场的经济增长表现。而国内经济在宽松的货币环境及稳增长政策的推动下，经济斜率在向上修复，但在宽货币向宽信用的推进过程中，信贷进入实体意愿难以在短时间内明显转强，宽信用缺少资产承接，短期内流动性预计仍将保持充裕。此外，疫情仍然是经济活动恢复中最大的不确定性因素，或对经济恢复造成干扰。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事 项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，华泰证券（上海）资产管理有限公司在华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，华泰证券（上海）资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2022 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

资产： -


银行存款 6.4.7.1 107,831.46

结算备付金 143,480.52

存出保证金 3,336.23

交易性金融资产 6.4.7.2 101,592,200.59

其中：股票投资 4,365,710.00

基金投资 -

债券投资 97,226,490.59

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 4,300,226.85

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 550,982.08

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 106,698,057.73

负债和净资产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 4,560,683.29

应付清算款 382,710.02

应付赎回款 -

应付管理人报酬 41,635.39

应付托管费 8,327.08

应付销售服务费 79.29

应付投资顾问费 -

应交税费 6,408.54

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 20,203.90

负债合计 5,020,047.51

净资产：


实收基金 6.4.7.7 100,690,102.14

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 987,908.08

净资产合计 101,678,010.22

负债和净资产总计 106,698,057.73

注：1、报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 100,690,102.14 份，其中 A 类基金份额净
值 1.0098 元，基金份额总额 100,370,213.53 份；C类基金份额净值 1.0089 元，基金份额总额 319,888.61
份。

2、合同生效未满 1 年，无上年度末数据。

6.2 利润表
会计主体：华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022
年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,196,600.67

1.利息收入 222,490.05

其中：存款利息收入 6.4.7.9 24,025.63

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 198,464.42

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 853,922.12

其中：股票投资收益 6.4.7.10 188,779.06

基金投资收益 6.4.7.11 -

债券投资收益 6.4.7.12 646,487.57

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 18,655.49

3.公允价值变动收益（ 损失以“-”号 6.4.7.17

填列） 120,188.50

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -

减：二、营业总支出 208,692.77

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 154,893.42

2．托管费 6.4.10.2.2 30,978.72


3．销售服务费 295.11

4．投资顾问费 -

5．利息支出 11,952.91

其中：卖出回购金融资产支出 11,952.91

6. 信用减值损失 -

7.税金及附加 1,918.88

8．其他费用 6.4.7.20 8,653.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 987,907.90
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏 损以“-”号填列 ） 987,907.90

五、其他综合收益的 税后净额 -

六、综合收益总额 987,907.90

注：合同生效未满 1 年，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产（基金净值 ）变动表
会计主体：华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
项目 日

其他综合

实收基金 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 100,690,074.4
产（基金净值） 100,690,074.49 - - 9

二、本期期初净资 100,690,074.4
产（基金净值） 100,690,074.49 - - 9

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 27.65 - 987,908.08 987,935.73
填列）
（ 一 ）、 综合收益

总额 - - 987,907.90 987,907.90

（ 二 ）、 本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 27.65 - 0.18 27.83
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 27.65 - 0.18 27.83

款

2.基金赎回款 - - - -

（ 三 ）、 本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 101,678,010.2
产（基金净值） 100,690,102.14 - 987,908.08 2

注：合同生效未满 1 年，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：聂挺进，主管会计工作负责人：刘玉生，会计机构负责人：白海燕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]2982 号)批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金周周购 6 个月滚动
持有债券型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2022 年 3 月 10 日生效。本基金为契
约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 100,690,074.49 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债
券型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的业绩比较基准为中债综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×1 0%。
6.4.2 会计报表的编制基 础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月
30 的财务状况、自 2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和
净资产变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年 3
月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止期间。

6.4.4.2记 账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3金 融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金 融资产的合同现金流量特征， 在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

本基金持有的股票投资、基金投资及债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：


- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生 的现金流量，仅为 对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计 错配，本基金可以将本应以摊余成本计量的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为 基础的利息的支付。其中，本金 是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括 交易性金融负债 (含属于金融负债的衍 生工具) 和指定为以公允价 值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4金 融资产和金融负债的初始确认、后 续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金 融资产以公允价值 进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股
利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率 法以摊余成本计量。以摊余成 本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也 没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产


本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量：

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于
12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金
额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报：

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销：

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5金 融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金 融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实 收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。6.4.4.8损 益平准金


损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9收 入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入当期损益。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10费 用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（如有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。

6.4.4.11基 金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别内每一基 金份额享有同等分配权。法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12分 部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其 他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上 市的股票，若出现重大事项停牌或交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间 同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会 计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会 计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差 错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个 人所得税政策的公
告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试
点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关
工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收
盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重 要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 107,831.46

等于：本金 107,733.95

加：应计利息 97.51

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 107,831.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,301,562.17 - 4,365,710.00 64,147.83

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - - -

交易所市

场 16,827,672.46 212,323.98 17,043,894.98 3,898.54

债券 银行间市

场 79,057,657.87 1,072,795.61 80,182,595.61 52,142.13

合计 95,885,330.33 1,285,119.59 97,226,490.59 56,040.67

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 100,186,892.50 1,285,119.59 101,592,200.59 120,188.50

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,300,226.85 -

银行间市场 - -

合计 4,300,226.85 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 14,003.90

其中：交易所市场 9,972.40

银行间市场 4,031.50

应付利息 -

预提费用 6,200.00

合计 20,203.90

6.4.7.7 实收基金
华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 100,370,185.88 100,370,185.88

本期申购 27.65 27.65

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 100,370,213.53 100,370,213.53

华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 319,888.61 319,888.61

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 319,888.61 319,888.61

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 865,258.75 119,806.86 985,065.61

本期基金份额交易产生的

变动数 0.17 0.01 0.18

其中：基金申购款 0.17 0.01 0.18

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 865,258.92 119,806.87 985,065.79

华泰紫金周周购 6 个月滚动债发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 2,460.65 381.64 2,842.29

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 2,460.65 381.64 2,842.29

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
日

活期存款利息收入 9,501.08

定期存款利息收入 10,500.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,017.53

其他 7.02

合计 24,025.63

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 188,779.06

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 188,779.06

6.4.7.10.2 股票投资收益——买 卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 3 月 10 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 7,841,532.16

减：卖出股票成本总额 7,632,803.90

减：交易费用 19,949.20

买卖股票差价收入 188,779.06

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 474,427.11

债券投资收 益——买卖债券（ 债转股及

债券到期兑付）差价收入 172,060.46

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 646,487.57

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

交总额 27,976,007.12

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

成本总额 27,631,161.08

减：应计利息总额 169,289.60

减：交易费用 3,495.98

买卖债券差价收入 172,060.46

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

股票投资产生的股利收益 18,655.49

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 18,655.49

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

1.交易性金融资产 120,188.50

——股票投资 64,147.83

——债券投资 56,040.67

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 120,188.50

6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 持有基金产生的费用

本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

审计费用 -

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行手续费 2,053.73

开户费 400.00

账户维护费 6,200.00

合计 8,653.73

6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1或 有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关 联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中信银行股份有限公司 基金托管人

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

华泰证券 19,775,898.23 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期


2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

华泰证券 33,009,966.90 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

华泰证券 647,360,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 10,506.71 100.00% 9,972.40 100.00%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从华泰证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 154,893.42

其中：支付销售机构的客户维护费 527.10

注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期


2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 30,978.72

注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华泰紫金周周购 6 个华泰紫金周周购 6 个月滚 合计

月滚动债发起 A 动债发起 C

华泰证券 - 295.09 295.09

合计 - 295.09 295.09

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一
日基金资产净值的 0.3%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C 类基金份额每日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情 况

本期本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本期本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

项目

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C

基金合同生效日（2022 年
3 月 10 日）持有的基金份

额 100,004,500.05 -


期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 100,004,500.05 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 99.64% -

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年3月10日（基金合同生效日）至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公司 107,831.46 9,501.08

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金未投资基金。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：债券


流通 期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额

型

海优 到 新债

11800 2022-0 2022-0 未上 100.00 100.00 60.00 6,000. 6,000. -
8 转债 6-23 市 00 32

7-20

华税 到 新债

11800 2022-0 2022-0 未上 100.00 100.00 110.00 11,000 11,000 -
9 转债 6-24 市 .00 .51

7-20

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 4,560,683.29 元，于 2022 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管 理

本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、同
业存单、货币市场工具、国债期货、股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取 得最佳的平衡以实 现“风 险和收益高于货币 市场基金而低于平 衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理层及合规与风险管理委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。公司管理层下设合规与风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大风险事件。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评 级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2022年6月30日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 47,816,564.80

合计 47,816,564.80

注：1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示；

2、未评级部分为国债和企业超短期融资债券和国债；

3、本基金的合同生效日为 2022 年 3 月 10 日。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2022年6月30日

AAA 35,392,525.30

AAA 以下 14,017,400.49

未评级 -

合计 49,409,925.79

注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；

2、本基金的合同生效日为 2022 年 3 月 10 日。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 40%。

于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中 4560683.29 元将在一个月内到期且计息（该
利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，持续检测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内
的流动性情况良好。
6.4.13.4.2 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入
返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.2.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6月 30日

资产

银行存款 107,831.46 - - - 107,831.46

结算备付金 143,480.52 - - - 143,480.52

存出保证金 3,336.23 - - - 3,336.23

交易性金融资产 79,476,127.15 16,964,614.06 785,749.38 4,365,710.00 101,592,200.5
9

买入返售金融资

产 4,300,226.85 - - - 4,300,226.85

应收证券清算款 - - - 550,982.08 550,982.08

84,031,002.21 16,964,614.06 785,749.38 4,916,692.08 106,698,057.7
资产总计

3

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 41,635.39 41,635.39

应付托管费 - - - 8,327.08 8,327.08

卖出回购金融资

产款 4,560,683.29 - - - 4,560,683.29

应付销售服务费 - - - 79.29 79.29

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 6,408.54 6,408.54

应付证券清算款 - - - 382,710.02 382,710.02

其他负债 - - - 20,203.90 20,203.90

4,560,683.29 - - 459,364.22 5,020,047.5
负债总计

1

利率敏感度缺口 79,470,318.92 16,964,614.06 785,749.38 4,457,327.86 101,678,010.2
2


注：1、表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类；

2、本基金的合同生效日为 2022 年 3 月 10 日。

6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末

2022 年 6 月 30 日

市场利率上升 25 个基点 -143,175.60

市场利率下降 25 个基点 144,010.70

注：1、本基金的合同生效日为 2022 年 3 月 10 日。

6.4.13.4.3 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.4 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 4,365,710.00 4.29

交易性金融资产—基金投资 - -


交易性金融资产－债券投资 97,226,490.59 95.62

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 101,592,200.59 99.92

注：本基金的合同生效日为 2022 年 3 月 10 日。

6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投

假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日

后短期内保持不变；以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风

险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2022 年 6 月 30 日

业绩比较基准上升 5% 238,896.47

业绩比较基准下降 5% -238,896.47

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 6 月 30 日

第一层次 7,582,578.48

第二层次 94,009,622.11

第三层次 -

合计 101,592,200.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金持有的金融工具公允价值所属层次间未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析 会计报表需要说明的其他事项

于报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,365,710.00 4.09

其中：股票 4,365,710.00 4.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 97,226,490.59 91.12

其中：债券 97,226,490.59 91.12


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,300,226.85 4.03

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结 算备付金合

7 计 251,311.98 0.24

8 其他各项资产 554,318.31 0.52

9 合计 106,698,057.73 100.00

注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。

2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资 组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 136,746.00 0.13

C 制造业 2,508,317.00 2.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 144,880.00 0.14

E 建筑业 412,680.00 0.41

F 批发和零售业 168,023.00 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,340.00 0.15

J 金融业 402,416.00 0.40

K 房地产业 51,476.00 0.05

L 租赁和商务服务业 173,408.00 0.17

M 科学研究和技术服务业 38,200.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 67,584.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 113,640.00 0.11

S 综合 - -

合计 4,365,710.00 4.29

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股 票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 603876 鼎胜新材 8,000.00 361,600.00 0.36

2 300896 爱美客 500.00 300,005.00 0.30

3 600031 三一重工 10,000.00 190,600.00 0.19

4 300994 久祺股份 5,800.00 190,298.00 0.19

5 002895 川恒股份 5,000.00 169,050.00 0.17

6 300450 先导智能 2,500.00 157,950.00 0.16

7 601669 中国电建 20,000.00 157,400.00 0.15

8 603916 苏博特 6,000.00 152,940.00 0.15

9 600030 中信证券 6,800.00 147,288.00 0.14

10 601888 中国中免 600.00 139,758.00 0.14

11 002850 科达利 800.00 127,200.00 0.13

12 000683 远兴能源 11,500.00 120,865.00 0.12

13 300251 光线传媒 12,000.00 113,640.00 0.11

14 600642 申能股份 20,000.00 113,600.00 0.11

15 002080 中材科技 4,000.00 110,000.00 0.11

16 002415 海康威视 3,000.00 108,600.00 0.11

17 601898 中煤能源 10,000.00 103,800.00 0.10

18 000776 广发证券 5,000.00 93,500.00 0.09

19 601800 中国交建 10,000.00 92,800.00 0.09

20 300217 东方电热 15,000.00 91,800.00 0.09

21 600153 建发股份 6,900.00 90,183.00 0.09

22 601601 中国太保 3,600.00 84,708.00 0.08

23 688682 霍莱沃 1,000.00 83,030.00 0.08

24 000090 天健集团 12,000.00 82,680.00 0.08

25 601668 中国建筑 15,000.00 79,800.00 0.08

26 600546 山煤国际 4,000.00 77,840.00 0.08

27 002797 第一创业 12,000.00 76,920.00 0.08

28 688356 键凯科技 300.00 72,543.00 0.07


29 600522 中天科技 3,000.00 69,300.00 0.07

30 000430 张家界 8,800.00 67,584.00 0.07

31 688499 利元亨 300.00 66,390.00 0.07

32 600570 恒生电子 1,500.00 65,310.00 0.06

33 300750 宁德时代 100.00 53,400.00 0.05

34 600325 华发股份 6,800.00 51,476.00 0.05

35 603681 永冠新材 2,000.00 49,160.00 0.05

36 300957 贝泰妮 200.00 43,506.00 0.04

37 603290 斯达半导 100.00 38,590.00 0.04

38 603018 中设集团 4,000.00 38,200.00 0.04

39 002507 涪陵榨菜 1,000.00 34,520.00 0.03

40 002027 分众传媒 5,000.00 33,650.00 0.03

41 600795 国电电力 8,000.00 31,280.00 0.03

42 000975 银泰黄金 2,400.00 23,376.00 0.02

43 600988 赤峰黄金 600.00 9,570.00 0.01

7.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期 末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300896 爱美客 439,944.00 0.43

2 603876 鼎胜新材 375,560.00 0.37

3 300450 先导智能 290,043.00 0.29

4 002895 川恒股份 258,484.00 0.25

5 002244 滨江集团 250,637.00 0.25

6 601888 中国中免 248,780.00 0.24

7 600031 三一重工 244,780.00 0.24

8 688059 华锐精密 223,663.00 0.22

9 688680 海优新材 214,933.00 0.21

10 600546 山煤国际 196,640.00 0.19

11 300994 久祺股份 194,150.00 0.19

12 600519 贵州茅台 194,099.00 0.19

13 601668 中国建筑 185,398.00 0.18

14 600416 湘电股份 172,321.00 0.17

15 603985 恒润股份 161,140.00 0.16

16 601669 中国电建 155,360.00 0.15

17 603916 苏博特 145,004.00 0.14

18 600030 中信证券 143,207.00 0.14

19 601800 中国交建 139,750.00 0.14

20 688499 利元亨 136,320.00 0.13


注： "买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期 末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002244 滨江集团 249,526.00 0.25

2 688059 华锐精密 231,100.00 0.23

3 688680 海优新材 208,578.00 0.21

4 600519 贵州茅台 206,000.00 0.20

5 600416 湘电股份 178,745.00 0.18

6 300896 爱美客 158,769.00 0.16

7 688033 天宜上佳 140,255.00 0.14

8 600546 山煤国际 137,480.00 0.14

9 300450 先导智能 136,743.00 0.14

10 601888 中国中免 133,728.00 0.13

11 603985 恒润股份 119,760.00 0.12

12 300595 欧普康视 118,000.00 0.12

13 688556 高测股份 117,750.00 0.12

14 600887 伊利股份 117,000.00 0.12

15 603659 璞泰来 116,993.00 0.12

16 002402 和而泰 115,080.00 0.11

17 601668 中国建筑 112,384.00 0.11

18 600329 中新药业 110,685.00 0.11

19 002929 润建股份 108,600.00 0.11

20 002824 和胜股份 105,630.00 0.10

注： "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 11,934,366.07

卖出股票的收入（成交）总额 7,841,532.16

注： "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比


例(％)

1 国家债券 5,521,236.03 5.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 10,349,593.20 10.18

5 企业短期融资券 42,295,328.77 41.60

6 中期票据 35,826,463.28 35.24

7 可转债（可交换债） 3,233,869.31 3.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 97,226,490.59 95.62

7.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 175189 20 凤凰 01 70,000.00 7,268,073.15 7.15

2 012281657 22 苏豪 70,000.00 7,036,630.14 6.92

SCP002

3 019674 22 国债 09 55,000.00 5,521,236.03 5.43

4 101800854 18 豫交投 50,000.00 5,289,142.74 5.20

MTN002

5 1282514 12 苏交通 50,000.00 5,228,369.86 5.14

MTN2

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说 明

本基金未投资基金。
7.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金未投资基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资前十 名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，鼎胜新材在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资前十名股票中投资于超出基 金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 3,336.23

2 应收清算款 550,982.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 554,318.31

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 110059 浦发转债 317,996.30 0.31

2 113042 上银转债 315,225.86 0.31

3 113622 杭叉转债 249,271.84 0.25

4 127032 苏行转债 215,840.26 0.21

5 113050 南银转债 122,684.03 0.12

6 110080 东湖转债 118,297.67 0.12

7 128138 侨银转债 116,067.21 0.11

8 127019 国城转债 109,914.66 0.11

9 113044 大秦转债 109,058.08 0.11

10 113037 紫银转债 103,881.07 0.10

11 123045 雷迪转债 101,525.32 0.10

12 113534 鼎胜转债 96,612.86 0.10

13 127043 川恒转债 86,971.59 0.09

14 123012 万顺转债 80,011.01 0.08

15 110083 苏租转债 77,473.09 0.08

16 110043 无锡转债 68,389.60 0.07

17 127033 中装转 2 57,851.64 0.06

18 123083 朗新转债 55,741.07 0.05

19 123082 北陆转债 42,305.78 0.04

20 123107 温氏转债 39,387.90 0.04

21 123063 大禹转债 39,037.35 0.04

22 127037 银轮转债 35,749.04 0.04

23 127027 靖远转债 29,559.39 0.03


24 127040 国泰转债 25,799.47 0.03

25 113535 大业转债 23,711.99 0.02

26 123120 隆华转债 16,546.15 0.02

7.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.13.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

华泰紫金周周购

1,167,095.5

6 个月滚动债发 86 100,004,500.05 99.64% 365,713.48 0.36%
1

起 A
华泰紫金周周购

100.00
6 个月滚动债发 68 4,704.24 0.00 0.00% 319,888.61

%
起 C

合计 154 653,831.83 100,004,500.05 99.32% 685,602.09 0.68%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基 金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 华泰紫金周周购 6 个月 99,804.39 0.10%


员持有本基金 滚动债发起 A

华泰紫金周周购 6 个月 57,016.74 17.82%

滚动债发起 C

合计 156,821.13 0.16%

注：分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华泰紫金周周购 6 个月 0

本公司高级管理人员、基 滚动债发起 A

金投资和研究部门负责人 华泰紫金周周购 6 个月

持有本开放式基金 滚动债发起 C 0~10

合计 0~10

华泰紫金周周购 6 个月 0

滚动债发起 A

本基金基金经理持有本开 华泰紫金周周购 6 个月 0

放式基金 滚动债发起 C

合计 0

8.4 发起式基金发起资 金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
数 比例 数 比例

基金管理人固有资金 100,004,500. 100,000,000. 3 年
99.32% 99.31%

05 00

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 100,004,500. 100,000,000. 3 年
99.32% 99.31%

05 00

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。

2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

9 开放式基金份额变动

单位：份


项目 华泰紫金周周购 6 个月滚动债 华泰紫金周周购 6 个月滚动债
发起 A 发起 C

基金合同生效日（2022 年 3 月 10

日）基金份额总额 100,370,185.88 319,888.61

基金合同生 效日 起至报 告期期末

基金总申购份额 27.65 -

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 - -

基金合同生 效日 起至报 告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 100,370,213.53 319,888.61

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大 会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日
起，刘玉生先生因职务调整，不再担任公司首席信息官职务。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日
起，张艳女士新任本基金管理人首席信息官。

3、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 4 月 30 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 4 月 28 日
起，潘熙先生新任本基金管理人副总经理。

4、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 5 月 10 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 5 月 9 日起，
刘玉生先生因职务调整，不再担任本基金管理人合规总监、督察长。刘博文先生新任本基金管理人合规总监、督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改 变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 本报告期持有的基 金发生的重大影响事件

本报告期本基金未持有基金。
10.6 为基金进行审计的 会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期未发生变更。
10.7 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚；本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华泰证券 2 19,775,898.23 100.00% 10,506.71 100.00% -

注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增 2 个华泰证券交易单元。

10.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

华泰证券 33,009,966.9 100.00% 647,360,0 100.00% - -
0 00.00

10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期


关于华泰证券（上海）资产管理有限公司所管 基金管理人网站、中国证

1 理的产品执 行新金融工 具相关会计 准则的公 监会基金电子披露网站、 2022-01-01
告 证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

2 式证券投资基金份额发售公告 监会基金电子披露网站、 2022-02-17
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

3 式证券投资基金基金产品资料概要 监会基金电子披露网站、 2022-02-17
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

4 式证券投资基金基金合同 监会基金电子披露网站、 2022-02-17
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

5 式证券投资基金托管协议 监会基金电子披露网站、 2022-02-17
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

6 式证券投资基金招募说明书 监会基金电子披露网站、 2022-02-17
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

7 式证券投资基金基金合同生效公告 监会基金电子披露网站、 2022-03-11
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 基金管理人网站、中国证

8 部分基金参 与科创板股 票投资及相 关风险提 监会基金电子披露网站、 2022-03-16
示的公告 证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

9 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-03-26
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

10 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-03-26
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

11 式证券投资基金基金产品资料概要更新 监会基金电子披露网站、 2022-03-30
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

12 式证券投资基金招募说明书更新 监会基金电子披露网站、 2022-03-30
证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

13 式证券投资基金基金经理变更公告 监会基金电子披露网站、 2022-03-30
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 基金管理人网站、中国证

14 基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 监会基金电子披露网站、 2022-04-27
证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

15 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-04-30


证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证

16 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2022-05-10

证券时报等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于终止 基金管理人网站、中国证

17 与北京植信 基金销售有 限公司销售 合作关系 监会基金电子披露网站、 2022-05-12

的公告 证券时报等

华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起 基金管理人网站、中国证

18 式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公 监会基金电子披露网站、 2022-05-31

告 证券时报等

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2022-03-10 至 100,00 100,004,500

机构 1 2022-06-30 4,500. 0.00 0.00 .05 99.32%

05

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金出现连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会；本基金合同生效未满三年；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略。
11.2 影响投资 者决策的其他重要信息

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日起，
刘玉生先生因职务调整，不再担任公司首席信息官职务。


2、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 3 月 26 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 25 日起，
张艳女士新任本基金管理人首席信息官。

3、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 4 月 30 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 4 月 28 日起，
潘熙先生新任本基金管理人副总经理。

4、本基金管理人根据监管规定要求于 2022 年 5 月 10 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 5 月 9 日起，
刘玉生先生因职务调整，不再担任本基金管理人合规总监、督察长。刘博文先生新任本基金管理人合规总监、督察长。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《关于申请募集注册周周购 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金之法律意见书》；
8、产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。


华泰证 券（上海）资产管理有限公司
二〇二 二年八月三十一日
点击查看>>  附件