华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鼎安优选一年持有混合

基金主代码 015133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 222,340,883.37 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长

投资目标

期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、

市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采

取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币

投资策略 市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置

的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险

收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置

比例。


在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方

法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、

国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，在

把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，综

合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行

业估值水平等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，

从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。

在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的个股选

择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分

析方法选筛选个股。

中债综合全价指数收益率×60%+ 中 证 800 指数收益率

业绩比较基准

×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

风险收益特征 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

华安鼎安优选一年持有混合 华安鼎安优选一年持有混合

下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 015133 015134

报告期末下属分级基金的份

171,420,629.20 份 50,920,254.17 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华安鼎安优选一年持有 华安鼎安优选一年持有

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 -4,298,366.74 -1,396,476.56

2.本期利润 -10,380,139.44 -3,394,045.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0601 -0.0604

4.期末基金资产净值 157,689,713.57 46,654,438.72

5.期末基金份额净值 0.9199 0.9162

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安鼎安优选一年持有混合 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -6.14% 0.55% -1.82% 0.35% -4.32% 0.20%

过去六个月 -7.53% 0.54% -2.87% 0.34% -4.66% 0.20%

过去一年 -5.45% 0.49% 0.42% 0.38% -5.87% 0.11%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -8.01% 0.44% -2.81% 0.39% -5.20% 0.05%
生效起至今
2、华安鼎安优选一年持有混合 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -6.22% 0.54% -1.82% 0.35% -4.40% 0.19%

过去六个月 -7.67% 0.54% -2.87% 0.34% -4.80% 0.20%


过去一年 -5.73% 0.49% 0.42% 0.38% -6.15% 0.11%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -8.38% 0.44% -2.81% 0.39% -5.57% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 6 月 2 日至 2023 年 9 月 30 日)

1．华安鼎安优选一年持有混合 A：
2．华安鼎安优选一年持有混合 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，17 年相关行业从业
经验，曾任联合资信评估有限公司
高级分析师。2008 年 1 月加入华
安基金管理有限公司，任固定收益
部信用分析师。2015 年 7 月起担
任华安稳固收益债券型证券投资
基金的基金经理。2015 年 7 月至
本基金 2017 年 6 月担任华安信用四季红
石雨欣 的基金 2022-06-02 - 17 年 债券型证券投资基金的基金经理。
经理 2016 年 2 月至 2018 年 8 月，担任
华安安康保本混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 8 月起，
同时担任华安安康灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2016
年 8 月至 2021 年 3 月，同时担任
华安聚利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。2016


年 12 月起，同时担任华安新恒利
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2016 年 12 月至 2022
年 12 月，同时担任华安新瑞利灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017 年 1 月至 2018 年 9
月，同时担任华安新安平灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 2 月至 2018 年 6 月，同时
担任华安丰利 18 个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2020 年 7 月至 2022 年 2 月，同时
担任华安安盛 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金
经理。2021 年 3 月至 2023 年 2 月，
同时担任华安新丰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2021 年 7 月起，同时担任华安添
祥 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。2022 年 6 月起，
同时担任华安鼎安优选一年持有
期混合型证券投资基金的基金经
理。2023 年 5 月起，同时担任华
安年年红定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2023 年 6 月
起，同时担任华安添悦 6 个月持有
期混合型证券投资基金的基金经
理。

硕士研究生，15 年证券、基金行
业从业经验。曾任海通证券股份有
限公司研究员。2011 年 6 月加入
华安基金，历任投资研究部研究
员、基金投资部基金经理助理。
2018 年 7 月至 2019 年 6 月，同时
本基金 担任华安保本混合型证券投资基
舒灏 的基金 2022-06-02 - 15 年 金的基金经理。2019年6月至2022
经理 年 3 月，同时担任华安稳健回报混
合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 11 月起，同时担任华安新
机遇灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 12 月起，
同时担任华安大安全主题灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2020 年 1 月至 2023 年 7 月，


同时担任华安新泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2020 年 9 月至 2021 年 6 月，同时
担任华安安利混合型证券投资基
金的基金经理。2021 年 6 月起，
同时担任华安添禧一年持有期混
合型证券投资基金的基金经理。
2021 年 8 月至 2023 年 1 月，同时
担任华安安禧灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2022 年 6
月起，同时担任华安鼎安优选一年
持有期混合型证券投资基金的基
金经理。2023 年 6 月起，同时担
任华安添悦 6 个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股在 2023 年初快速上涨后从二季度开始各大指数陆续开始回调，上证指数于 5 月 9 日达到
高点后开始回调，其他创业板、沪深 300 等指数均开始回调，这一轮调整原因，我们认为有两点：一是海外经济扰动，美元加息，以及硅谷银行破产等事件引发市场对金融风险的担忧；二是二季度以来经济平稳复苏，市场对国内经济复苏持续性持观望态度。从行情结构看，上半年市场热点主要在科技板块和“中特估”相关行业。在ChatCPT为代表的人工智能概念持续上涨。在一带一路、中国特色估值体系概念催化下，相关央企也有一轮持续性上涨。二季度以来市场调整，总体缺乏亮点，市场以轮动为主。

债券方面，2023 年三季度在 7 月底政治局会议态度偏积极后，各主要部委纷纷出台各类促进
经济的相关政策，经济活力开始增加，PMI 指数持续回升，基建和制造业投资大体保持平稳，房地产政策进一步松绑，地产销售仍显疲弱，通胀水平仍处于相对低位。货币政策进一步保持宽松，央行通过 8 月份降息、9 月份降准进一步降低实体融资成本以及释放流动性，随着实体融资的逐步恢复以及政府债发行加速，资金利率中枢有所上移，短端债券收益率普遍小幅上行，长端利率在经济基本面有所修复以及短端资金中枢上移的冲击下保持窄幅震荡，长端上行幅度小于短端，期内收益率曲线开始平坦化，债券短端表现略好于长端，期内中债综合全价(总值)指数上涨 0.01%。
本基金 2023 年三季度整体维持了中性仓位，仓位主要集中在顺周期、TMT、消费等板块。债券部分以配置高等级信用债为主，灵活调整组合久期，阶段性参与利率债和商金债的投资机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年9月30日，本基金A类份额净值为0.9199元，本报告期份额净值增长率为-6.14%；本基金 C 类份额净值为 0.9162 元，本报告期份额净值增长率为-6.22%。同期业绩比较基准增长率为-1.82%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年四季度，我们判断指数下跌空间很有限，一是因为目前 A 股整体估值处于历史
较低水平，相对其他大类资产具备较好的估值优势；二是国内经济处于触底回升阶段，今年我国经济处于稳步回暖状态，7 月 24 日政治局会议提出要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需，提振信心，并提出活跃资本市场。此后各重点领域政策频出，政策力度不断加大。后续预计还有更多政策出台。而从经济周期规律看，本轮库存周期也有望见底，在此背景下，指数下跌空间有限。
市场风格上，去年下半年以来，市场整体维持轮动态势，去年四季度在疫情政策优化、地产政策密集出台的背景下，大消费和大金融板块表现突出，今年上半年在人工智能一系列事件刺激下，科技股相对强势。三季度在一系列政策刺激的影响下，部分顺周期板块表现出一定的超额收益。市场轮动表现的原因有两点：一是经济虽处于复苏阶段，但尚未传导到上市公司业绩，此轮
经济周期的的强度还存在较大争议；二是之前热门赛道基本面出现反复，市场没有一致看好的方向。目前市场依然处于这种状态。但我们相信，未来随着稳增长政策力度加大，经济数据持续回暖，市场风格可能出现转变，如果传统经济领域数据出现持续超预期的局面，顺周期板块的强势有望得到延续。

长期来看，经济转型仍是我国中长期发展方向，对于推动社会生产力发展和国家安全相关的行业，如人工智能、军工、信创等领域，是我国未来政策重点支持方向，也具备较大的长期成长空间，我们也将给予关注，寻找投资机会。

随着宏观政策效果的逐步显现，经济活力可能继续回升，但由于房地产的复苏力度仍偏弱，基建在地方政府债务约束下增速有限，所以经济回升可能偏温和。货币政策宽松的态度有望继续保持，甚至不排除进一步宽松政策的出台；财政政策有望更加积极。因此，短端利率在货币环境相对宽松的态势下可能继续保持稳定，长端可能受到实体融资需求逐步恢复以及债券供给的影响可能继续保持窄幅震荡，相对来说，债券短端的安全性好于长端，债市投资仍以中短端票息策略为主。

本基金将维持中性偏高仓位，落实到具体行业上，我们还是要寻找景气度向上，且具备长期成长空间的行业，四季度到明年初我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备优势；二是部分景气度向上的高端制造行业；三是部分顺周期行业，地产链相关公司等。债券部分将继续保持高等级信用债的基本配置，合理控制债券部分久期，严控信用风险。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 114,759,784.17 56.03


其中：股票 114,759,784.17 56.03

2 固定收益投资 61,156,938.98 29.86

其中：债券 61,156,938.98 29.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 28,886,761.20 14.10

7 其他各项资产 - -

8 合计 204,803,484.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

6,204,120.00 3.04
B 采矿业

C 制造业 88,537,584.18 43.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 939,138.00 0.46

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,261,484.20 0.62

J 金融业 9,889,768.79 4.84

K 房地产业 7,274,672.00 3.56

L 租赁和商务服务业 653,017.00 0.32

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 114,759,784.17 56.16

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300733 西菱动力 547,100 6,505,019.00 3.18

2 601601 中国太保 176,081 5,034,155.79 2.46

3 002648 卫星化学 281,200 4,310,796.00 2.11

4 000977 浪潮信息 113,900 4,283,779.00 2.10

5 600585 海螺水泥 161,400 4,201,242.00 2.06

6 600048 保利发展 304,900 3,884,426.00 1.90

7 002179 中航光电 83,990 3,552,777.00 1.74

8 002463 沪电股份 156,300 3,518,313.00 1.72

9 300750 宁德时代 17,040 3,459,631.20 1.69

10 600215 派斯林 387,900 3,390,246.00 1.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,334,311.65 14.84

其中：政策性金融债 10,138,065.75 4.96

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,822,627.33 15.08

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 61,156,938.98 29.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

值比例（％）

1 102380462 23 新庐陵 100,000 10,390,229.51 5.08
MTN001

2 102380399 23 华阳新材 100,000 10,341,077.60 5.06
MTN003

3 2028014 20中国银行永 100,000 10,220,448.09 5.00
续债 01

4 092218001 22 农发清发 100,000 10,138,065.75 4.96
01

5 102381631 23 青岛国信 100,000 10,091,320.22 4.94
MTN005

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注

5.11.12022 年 12 月 29 日，中国银行因内控管理及员工行为管理不到位，被中国银行保险监督管
理委员会重庆监管局（渝银保监罚决字(2022)45 号）给予罚款 50 万元的行政处罚。2023 年 2 月
16 日，中国银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5 号）给予对总行罚款 1600万元，对分支机构罚款 1680 万元，合计罚款 3280 万元的行政处罚。

2023 年 8 月 7 日，厦门国际银行因办理企业资本金结汇业务违规、 2020 年部分未结清内保外贷
业务违规，被国家外汇管理局厦门市分局（厦门汇检罚〔2023〕2 号）给予警告，合计处罚款 644.30
万元人民币，没收违法所得 194.00 万元人民币的行政处罚。2023 年 9 月 20 日，厦门国际银行因
发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款、贷款风险分类不准确、个别贷款“三查”不到位、个人经营性贷款内控不到位，被国家金融监督管理总局厦门监管局（厦金罚决字〔2023〕6 号）给予罚款 220 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 -

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华安鼎安优选一年持有 华安鼎安优选一年持有
项目

混合A 混合C

本报告期期初基金份额总额 181,595,657.79 63,957,048.65

报告期期间基金总申购份额 81,634.99 20,309.03

减：报告期期间基金总赎回份额 10,256,663.58 13,057,103.51

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 171,420,629.20 50,920,254.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华安鼎安优选一年持有混 华安鼎安优选一年持有混

项目

合A 合C


报告期期初管理人持有的本基 31,999,000.00 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 31,999,000.00 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 14.39 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇二三年十月二十四日
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