博道研究恒选混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告...... 46

7.1 期末基金资产组合情况...... 46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

7.12 投资组合报告附注...... 62
§8 基金份额持有人信息...... 63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64
§9 开放式基金份额变动...... 65
§10 重大事件揭示...... 65

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

10.4 基金投资策略的改变...... 65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 66

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66

10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68

§12 备查文件目录...... 68

12.1 备查文件目录 ...... 68

12.2 存放地点 ...... 69

12.3 查阅方式 ...... 69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博道研究恒选混合型证券投资基金

基金简称 博道研究恒选混合

基金主代码 015104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月02日

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 72,772,993.46份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博道研究恒选混合A 博道研究恒选混合C

下属分级基金的交易代码 015104 015105

报告期末下属分级基金的份额总额 59,185,915.10份 13,587,078.36份

2.2 基金产品说明

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
投资目标 投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和
基金资产的长期稳健增值。

本基金采取战略性资产配置和战术性资产配置相
结合的资产配置策略，在长期战略资产配置保持稳定
的前提下，结合对国内外宏观经济形势的综合分析，
确定合适的短期战术配置比例，动态优化投资组合。
基于基金管理人研究团队对中长期趋势研究和定量的
中短期行业景气度跟踪相结合，确定各行业配置比例；
投资策略 系统化吸收基金管理人研究团队重点推荐并融合股票
基本面多因子选股思路，优选基本面良好的个股并动
态调整个股配置权重。此外，本基金可通过内地与香
港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，
重点关注基本面良好、估值合理、具有持续核心竞争
力的公司。本基金债券投资策略主要包括久期控制策
略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、


杠杆放大策略和换券等多种策略。本基金的可转换债
券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投
资策略详见法律文件。

中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数
业绩比较基准 （人民币）收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收
益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
风险收益特征 场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博道基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 叶文瑛 帅芳

露负责 联系电话 021-80226288 021-38037354

人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn shuaifang@gtjas.com

客户服务电话 400-085-2888 021-38917599-5

传真 021-80226289 021-38031815

注册地址 上海市虹口区东大名路1158 中国（上海）自由贸易试验区
号301室 商城路618号

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 上海市静安区新闸路669号博
城建国际中心1601室 华广场19楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 莫泰山 贺青

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.bdfund.cn

址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

博道研究恒选混合 博道研究恒选混合
A C

本期已实现收益 -2,247,702.87 -551,682.11

本期利润 -1,164,126.56 -285,807.67

加权平均基金份额本期利润 -0.0192 -0.0199

本期加权平均净值利润率 -2.10% -2.19%

本期基金份额净值增长率 -2.19% -2.41%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 -6,729,348.44 -1,609,110.77

期末可供分配基金份额利润 -0.1137 -0.1184

期末基金资产净值 52,456,566.66 11,977,967.59

期末基金份额净值 0.8863 0.8816

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -11.37% -11.84%

注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道研究恒选混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.06% 0.84% 0.76% 0.62% 2.30% 0.22%

过去三个月 -3.94% 0.75% -3.47% 0.58% -0.47% 0.17%

过去六个月 -2.19% 0.76% 0.35% 0.59% -2.54% 0.17%

过去一年 -13.51% 0.81% -8.74% 0.70% -4.77% 0.11%

自基金合同

生效起至今 -11.37% 0.79% -2.83% 0.71% -8.54% 0.08%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
博道研究恒选混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 3.03% 0.84% 0.76% 0.62% 2.27% 0.22%

过去三个月 -4.06% 0.76% -3.47% 0.58% -0.59% 0.18%

过去六个月 -2.41% 0.76% 0.35% 0.59% -2.76% 0.17%

过去一年 -13.94% 0.81% -8.74% 0.70% -5.20% 0.11%

自基金合同

生效起至今 -11.84% 0.79% -2.83% 0.71% -9.01% 0.08%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2022年6月2日，建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

注：本基金基金合同生效日为2022年6月2日，建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了25只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金和博道和祥多元稳健债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

博道研究恒选混合的基金 何晓彬先生，中国籍，经
何晓 经理、研究副总监兼研究 2022-0 19 济学博士。2004年7月至20
彬 部总经理、专户投资二部 6-02 - 年 05年8月担任长城基金管
总经理 理有限公司金融工程研究
员，2006年3月至2010年6


月担任交银施罗德基金管
理有限公司金融工程部门
总经理助理，2010年10月
至2012年6月担任上海凯
石投资管理有限公司金融
工程部门总监，2012年7月
至2014年6月担任交银施
罗德基金管理有限公司专
户投资部门副总经理、投
资经理，2014年7月至2017
年7月担任上海博道投资
管理有限公司量化高级投
资经理。2017年8月加入博
道基金管理有限公司，现
任研究副总监兼研究部总
经理、专户投资二部总经
理，同时兼任私募资产管
理计划投资经理。具有基
金从业资格。自2022年6月
2日起担任博道研究恒选
混合型证券投资基金基金
经理至今。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 1 64,434,534.25 2022-06-02

私募资产管理计划 2 33,695,136.45 2018-02-23
何晓彬

其他组合 - - -

合计 3 98,129,670.70 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生8次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，市场波动略超市场预期，一季度疫后经济修复A股走强，但进入二季度，市场预期走弱风险偏好回摆，股市基本抹平了年初的涨幅。上半年沪深300下跌0.75%、中证500上涨2.29%、中证1000上涨5.10%、恒生指数下跌4.37%。从行业来看，通信、传媒、计算机、家电、机械表现较好，分别上涨45.41%、43.43%、32.27%、17.42%、12.97%，消费者服务、房地产表现较差，分别下跌27.92%、14.07%。

去年底市场预期先行，市场交易国内政策转向和美联储加息放缓，风险偏好处于持续提升的阶段，2-3月经济修复兑现，国内经济环比动能呈现放缓趋势，市场风险偏好开始回落，上半年市场呈现出“预期先行兑现反转”的特征。当前市场对经济复苏预期重回较悲观的位置，权益配置的赔率重新变高。

开年阶段经济的恢复性增长带动经济环比明显改善，这种脉冲式的需求释放在3月告一段落，而经济内生动能仍处于低位缓慢爬升的阶段，两者叠加使得经济看似相对弱势，在与年初预期形成一定落差后市场又反过来将短期波动线性外推形成长期悲观预期。而政策在二季度低基数下保持定力，整体处于观察期，使得市场部分乐观政策预期
有所落空。展望后市，二季度讨论的所谓“通缩”问题虽然有长期因素在，但短期看更可能是“去库存”周期尾声的因素影响更大，因此价格下行压力最大的阶段大概率在二季度，下半年有望见底回升，带动经济内生动能趋势出现一定程度的复苏，从而扭转市场长期问题短期化的悲观预期。

本基金报告期间坚持系统化基本面投资框架，以长期竞争力选股、量化行业优选、量化风格优选等多策略复合配置，辅助小幅仓位管理平滑组合波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，由于市场在中长期担忧下对短周期拐点越来越谨慎，需要更多的数据和更持续的改善做验证，所以权益市场的短期拐点需要更多的耐心，相信随着库存压力的释放，低库存最终也将积蓄力量，更敏感地反应需求端的边际好转，基本面中期的趋势依然向好。

本基金将继续发挥公司研究基础设施在主动研究和量化选股等方面超额收益能力的积累，借助系统化方式从不同基本面收益来源分域构造多元策略复合配置，聚焦中大盘成长风格选股，力争获得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在博道研究恒选混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：博道研究恒选混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,683,498.73 5,225,415.74


结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 61,642,310.27 64,754,191.70

其中：股票投资 58,096,328.07 58,553,756.38

基金投资 - -

债券投资 3,545,982.20 6,200,435.32

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,199,638.35 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 3,506.08 -

应收申购款 87,036.10 1,297.04

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 64,615,989.53 69,980,904.48

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -


应付清算款 - -

应付赎回款 - 3,541.15

应付管理人报酬 78,819.85 89,350.07

应付托管费 13,136.63 14,891.63

应付销售服务费 4,898.44 5,849.95

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 84,600.36 80,003.35

负债合计 181,455.28 193,636.15

净资产：

实收基金 6.4.7.7 72,772,993.46 77,067,075.06

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -8,338,459.21 -7,279,806.73

净资产合计 64,434,534.25 69,787,268.33

负债和净资产总计 64,615,989.53 69,980,904.48

注：本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要会计数据和财务指标"；基金份额请见"2.1 基金基本情况"。
6.2 利润表
会计主体：博道研究恒选混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年06月02日（基金
2023年06月30日 合同生效日）至2022
年06月30日

一、营业总收入 -752,966.80 5,839,346.53

1.利息收入 32,415.58 274,653.23

其中：存款利息收入 6.4.7.9 16,286.42 58,791.26

债券利息收入 - -


资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 16,129.16 215,861.97

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,138,574.80 1,114,182.99
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,740,903.98 968,130.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 47,330.56 17,742.48

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 554,998.62 128,310.33

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 1,349,450.75 3,987,066.86
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 3,741.67 463,443.45
号填列）

减：二、营业总支出 696,967.43 412,994.78

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 510,026.16 284,775.36

2．托管费 6.4.10.2.2 85,004.32 47,462.53

3．销售服务费 32,512.57 64,418.87

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.02 -

8．其他费用 6.4.7.17 69,424.36 16,338.02

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -1,449,934.23 5,426,351.75

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,449,934.23 5,426,351.75
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -1,449,934.23 5,426,351.75

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：博道研究恒选混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 77,067,075.06 - -7,279,806.73 69,787,268.33
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 77,067,075.06 - -7,279,806.73 69,787,268.33
值）

三、本期增减变 -4,294,081.60 - -1,058,652.48 -5,352,734.08

动额（减少以
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -1,449,934.23 -1,449,934.23

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -4,294,081.60 - 391,281.75 -3,902,799.85
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 1,043,285.95 - -66,999.52 976,286.43
购款

2.基金 -5,337,367.55 - 458,281.27 -4,879,086.28
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 72,772,993.46 - -8,338,459.21 64,434,534.25
值）

上年度可比期间

项 目 2022年06月02日（基金合同生效日）至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）

加：会计政策变 - - - -

更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 252,531,700.62 - - 252,531,700.62
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -89,787,772.13 - 3,991,911.96 -85,795,860.17
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 5,426,351.75 5,426,351.75

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -89,787,772.13 - -1,434,439.79 -91,222,211.92
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 602,126.38 - 11,289.91 613,416.29
购款

2.基金 -90,389,898.51 - -1,445,729.70 -91,835,628.21
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 162,743,928.49 - 3,991,911.96 166,735,840.45

值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

莫泰山 张丽 严娅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

博道研究恒选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]187号《关于准予博道研究恒选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道研究恒选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
252,457,001.88元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2022）第0338号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道研究恒选混合型证券投资基金基金合同》于2022年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为252,531,700.62份基金份额，其中认购资金利息折合74,698.74份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据《博道研究恒选混合型证券投资基金基金合同》和《博道研究恒选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道研究恒选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道研究恒选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过
沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 999,476.17

等于：本金 999,024.72

加：应计利息 451.45

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 684,022.56

等于：本金 683,887.42

加：应计利息 135.14

减：坏账准备 -

合计 1,683,498.73

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 58,647,934.25 - 58,096,328.07 -551,606.18

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 3,501,692.91 35,482.29 3,545,982.20 8,807.00
债 银行间市场

券 - - - -
合计 3,501,692.91 35,482.29 3,545,982.20 8,807.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 62,149,627.16 35,482.29 61,642,310.27 -542,799.18

注：如果本报告期末本基金持有中国存托凭证，则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,199,638.35 -

银行间市场 - -

合计 1,199,638.35 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 9,916.99

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 15,176.00

合计 84,600.36

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 博道研究恒选混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

(博道研究恒选混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,921,680.32 61,921,680.32

本期申购 597,953.20 597,953.20

本期赎回（以“-”号填列） -3,333,718.42 -3,333,718.42

本期末 59,185,915.10 59,185,915.10

6.4.7.7.2 博道研究恒选混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(博道研究恒选混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,145,394.74 15,145,394.74

本期申购 445,332.75 445,332.75

本期赎回（以“-”号填列） -2,003,649.13 -2,003,649.13

本期末 13,587,078.36 13,587,078.36

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 博道研究恒选混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道研究恒选混合A)

本期期初 -3,237,984.36 -2,579,518.77 -5,817,503.13

本期利润 -2,247,702.87 1,083,576.31 -1,164,126.56

本期基金份额交易产

生的变动数 150,102.05 102,179.20 252,281.25

其中：基金申购款 -34,598.98 -1,686.43 -36,285.41

基金赎回款 184,701.03 103,865.63 288,566.66

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,335,585.18 -1,393,763.26 -6,729,348.44

6.4.7.8.2 博道研究恒选混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道研究恒选混合C)

本期期初 -831,575.72 -630,727.88 -1,462,303.60

本期利润 -551,682.11 265,874.44 -285,807.67

本期基金份额交易产

生的变动数 94,751.10 44,249.40 139,000.50

其中：基金申购款 -23,711.65 -7,002.46 -30,714.11


基金赎回款 118,462.75 51,251.86 169,714.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,288,506.73 -320,604.04 -1,609,110.77

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 12,180.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 4,106.39

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 16,286.42

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 186,690,754.43

减：卖出股票成本总额 188,930,738.55

减：交易费用 500,919.86

买卖股票差价收入 -2,740,903.98

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 38,787.47

债券投资收益——买卖债券（债转股 8,543.09
及债券到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 47,330.56

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 6,294,818.78
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 6,163,988.32
付）成本总额

减：应计利息总额 122,274.36

减：交易费用 13.01

买卖债券差价收入 8,543.09

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 554,998.62

基金投资产生的股利收益 -

合计 554,998.62

6.4.7.15 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,349,450.75

——股票投资 1,333,604.79

——债券投资 15,845.96

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,349,450.75

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 3,741.53

转换费收入 0.14

合计 3,741.67

注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产；
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 9,916.99

信息披露费 59,507.37

合计 69,424.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于2023年8月12日公布的《博道基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，经与各基金托管人协商一致，决定自2023年8月14日起，调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率。调整后本基金管理费率和托管费率分别为1.20%和0.20%，本次调整将减少本基金在同等规模下所需承担支付的管理费和托管费。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年06月02日（基金合同生效日）


至2022年06月30日

占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 373,538,379.49 100.00% 82,914,191.26 100.00%
有限公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年06月02日（基金合同生效日）
至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券股份 4,067,248.77 100.00% 13,411,007.00 100.00%
有限公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年06月02日（基金合同生效日）
关联方名 至2022年06月30日

称 占当期 占当期
成交金额 债券回 成交金额 债券回
购成交 购成交


总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券股份 178,602,000.00 100.00% 3,237,100,000.00 100.00%
有限公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券股份 270,596.05 100.00% - -
有限公司

上年度可比期间

2022年06月02日（基金合同生效日）至2022年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券股份 59,819.95 100.00% - -
有限公司
注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务。上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日 2022年06月02日（基金合同
至2023年06月30 生效日）至2022年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 510,026.16 284,775.36

其中：支付销售机构的客户维护费 115,007.70 94,645.07

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年06月02日（基金合同生
至2023年06月30 效日）至2022年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 85,004.32 47,462.53

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道研究恒选混合A 博道研究恒选混合C 合计

博道基金

管理有限 0.00 2,310.27 2,310.27
公司
国泰君安

证券股份 0.00 22,605.89 22,605.89
有限公司

合计 0.00 24,916.16 24,916.16


获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年06月02日（基金合同生效日）至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道研究恒选混合A 博道研究恒选混合C 合计

博道基金

管理有限 0.00 394.97 394.97
公司
国泰君安

证券股份 0.00 60,473.16 60,473.16
有限公司

合计 0.00 60,868.13 60,868.13

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道研究恒选混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01 2022年06月02日（基金
日至2023年06 合同生效日）至2022年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2022年06月02日）持有 0.00 29,008,135.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 29,008,135.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 29,008,135.00 29,008,135.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 49.01% 37.40%

博道研究恒选混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01 2022年06月02日（基金
日至2023年06 合同生效日）至2022年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2022年06月02日）持有 0.00 1,000,315.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 1,000,315.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 1,000,315.00 1,000,315.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 7.36% 1.17%

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3、如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务，本基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间大于100万份。（上年度末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间大于100万份。）
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年06月02日（基金合同生效日）
至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券股份 684,022.56 4,106.39 37,457,436.91 10,503.62
有限公司
注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于基金托管人基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

李子 2023 1个月内 配债

1110 -06-2 未上 100.0 100.0 70 6,99 7,00 -

14 转债 1 （含） 市 0 1 9.91 0.42

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 股 停 停 期 复 复 数量 期末成本 期末估值 备
票 票 牌 牌 末 牌 牌 （股） 总额 总额 注
代 名 日 原 估 日 开


码 称 期 因 值 期 盘

单 单

价 价

旭

辉 202 重

199 永 3-0 大 2.8

5 升 3-3 事 1 - - 194,000 605,661.46 545,535.57 -
服 1 项

务

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券开立于兴业银行股份有限公司的托管账户，其他存款存放于国泰君安证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%（2022年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2023年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.86%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
64,059,875.23元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06月30

日

资产

银行存 1,683,498.73 - - - - - 1,683,498.73
款
交易性

金融资 - - 3,538,981.78 - 7,000.42 58,096,328.07 61,642,310.27
产
买入返

售金融 1,199,638.35 - - - - - 1,199,638.35
资产

应收股 - - - - - 3,506.08 3,506.08
利

应收申 - - - - - 87,036.10 87,036.10
购款

资产总 2,883,137.08 - 3,538,981.78 - 7,000.42 58,186,870.25 64,615,989.53
计
负债
应付管

理人报 - - - - - 78,819.85 78,819.85
酬

应付托 - - - - - 13,136.63 13,136.63
管费
应付销

售服务 - - - - - 4,898.44 4,898.44
费

其他负 - - - - - 84,600.36 84,600.36
债

负债总 - - - - - 181,455.28 181,455.28
计
利率敏

感度缺 2,883,137.08 - 3,538,981.78 - 7,000.42 58,005,414.97 64,434,534.25
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 5,225,415.74 - - - - - 5,225,415.74
款
交易性

金融资 3,060,628.77 - 3,139,806.55 - - 58,553,756.38 64,754,191.70
产

应收申 - - - - - 1,297.04 1,297.04
购款

资产总 8,286,044.51 - 3,139,806.55 - - 58,555,053.42 69,980,904.48
计
负债

应付赎 - - - - - 3,541.15 3,541.15
回款
应付管

理人报 - - - - - 89,350.07 89,350.07
酬

应付托 - - - - - 14,891.63 14,891.63

管费
应付销

售服务 - - - - - 5,849.95 5,849.95
费

其他负 - - - - - 80,003.35 80,003.35
债

负债总 - - - - - 193,636.15 193,636.15
计
利率敏

感度缺 8,286,044.51 - 3,139,806.55 - - 58,361,417.27 69,787,268.33
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.50% (2022年12月31日：8.88%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 其他币种

美元折合 港币折合人 折合人民 合计

人民币 民币 币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 4,175,679.69 - 4,175,679.69

应收股利 - 3,506.08 - 3,506.08

资产合计 - 4,179,185.77 - 4,179,185.77

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 4,179,185.77 - 4,179,185.77


上年度末

2022年12月31日

项目 其他币种

美元折合 港币折合人 折合人民 合计

人民币 民币 币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 3,883,375.20 - 3,883,375.20

资产合计 - 3,883,375.20 - 3,883,375.20

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 3,883,375.20 - 3,883,375.20

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.所有外币相对人民币升值5% 208,959.29 194,168.76

2.所有外币相对人民币贬值5% -208,959.29 -194,168.76

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在
一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 58,096,328.07 90.16 58,553,756.38 83.90

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 58,096,328.07 90.16 58,553,756.38 83.90

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

分析 相关风险变量的变动

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


1.业绩比较基准收益率 3,035,893.27 3,181,786.15
上升5%

2.业绩比较基准收益率 -3,035,893.27 -3,181,786.15
下降5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 57,550,792.50 58,553,756.38

第二层次 4,091,517.77 6,200,435.32

第三层次 - -

合计 61,642,310.27 64,754,191.70

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 58,096,328.07 89.91

其中：股票 58,096,328.07 89.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,545,982.20 5.49

其中：债券 3,545,982.20 5.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,199,638.35 1.86

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,683,498.73 2.61

8 其他各项资产 90,542.18 0.14

9 合计 64,615,989.53 100.00

注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金；
2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例请见“7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 515,373.00 0.80

B 采矿业 562,984.00 0.87

C 制造业 36,258,870.18 56.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,302,171.00 2.02

E 建筑业 783,503.00 1.22

F 批发和零售业 830,583.00 1.29

G 交通运输、仓储和邮政业 959,744.20 1.49

H 住宿和餐饮业 165,126.00 0.26

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,969,289.40 7.71

J 金融业 4,028,543.00 6.25

K 房地产业 508,143.00 0.79

L 租赁和商务服务业 975,628.00 1.51

M 科学研究和技术服务业 729,952.00 1.13

N 水利、环境和公共设施管理业 108,345.00 0.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 756,733.60 1.17

R 文化、体育和娱乐业 465,660.00 0.72

S 综合 - -

合计 53,920,648.38 83.68

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

可选消费 1,540,880.28 2.39

医药卫生 260,735.94 0.40

信息技术 456,215.98 0.71


通信服务 1,372,311.92 2.13

房地产 545,535.57 0.85

合计 4,175,679.69 6.48

注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 3.41

2 300750 宁德时代 6,820 1,560,347.80 2.42

3 300274 阳光电源 9,500 1,107,985.00 1.72

4 601318 中国平安 20,800 965,120.00 1.50

5 600887 伊利股份 30,600 866,592.00 1.34

6 0700 腾讯控股 2,800 856,039.99 1.33

7 000333 美的集团 13,800 813,096.00 1.26

8 002352 顺丰控股 15,600 703,404.00 1.09

9 000063 中兴通讯 11,500 523,710.00 0.81

9 0763 中兴通讯 6,200 179,491.07 0.28

10 600036 招商银行 20,800 681,408.00 1.06

11 688111 金山办公 1,400 661,108.00 1.03

12 688012 中微公司 4,125 645,356.25 1.00

13 3690 美团－Ｗ 5,710 643,849.06 1.00

14 600276 恒瑞医药 13,400 641,860.00 1.00

15 603688 石英股份 5,600 637,504.00 0.99

16 300015 爱尔眼科 30,992 574,901.60 0.89

17 002459 晶澳科技 13,700 571,290.00 0.89

18 1995 旭辉永升服务 194,000 545,535.57 0.85

19 000858 五 粮 液 3,200 523,424.00 0.81

20 300760 迈瑞医疗 1,600 479,680.00 0.74


21 300059 东方财富 32,100 455,820.00 0.71

22 002594 比亚迪 1,700 439,059.00 0.68

23 603259 药明康德 7,000 436,170.00 0.68

24 600150 中国船舶 13,100 431,121.00 0.67

25 002555 三七互娱 11,700 408,096.00 0.63

26 002230 科大讯飞 6,000 407,760.00 0.63

27 002595 豪迈科技 11,400 400,482.00 0.62

28 002422 科伦药业 13,100 388,808.00 0.60

29 688277 天智航 21,000 387,240.00 0.60

30 603027 千禾味业 18,164 383,623.68 0.60

31 601669 中国电建 66,100 379,414.00 0.59

32 002027 分众传媒 54,200 369,102.00 0.57

33 1368 特步国际 50,000 367,870.02 0.57

34 600690 海尔智家 14,800 347,504.00 0.54

35 600633 浙数文化 19,900 322,579.00 0.50

36 600129 太极集团 5,400 321,246.00 0.50

37 600438 通威股份 9,300 319,083.00 0.50

38 000625 长安汽车 23,900 309,027.00 0.48

39 002254 泰和新材 12,400 303,428.00 0.47

40 601012 隆基绿能 10,500 301,035.00 0.47

41 601888 中国中免 2,700 298,431.00 0.46

42 300751 迈为股份 1,760 298,108.80 0.46

43 000768 中航西飞 11,000 294,250.00 0.46

44 600557 康缘药业 10,400 285,584.00 0.44

45 600761 安徽合力 14,000 279,020.00 0.43

46 603059 倍加洁 12,100 275,154.00 0.43

47 2015 理想汽车－Ｗ 2,200 274,842.24 0.43

48 600309 万华化学 3,100 272,304.00 0.42

49 600863 内蒙华电 65,600 272,240.00 0.42

50 002582 好想你 34,600 270,226.00 0.42

51 002011 盾安环境 19,500 269,685.00 0.42


52 603596 伯特利 3,400 269,484.00 0.42

53 301015 百洋医药 9,600 266,496.00 0.41

54 603486 科沃斯 3,400 264,418.00 0.41

55 000862 银星能源 34,500 264,270.00 0.41

56 000301 东方盛虹 22,200 262,404.00 0.41

57 605305 中际联合 7,500 261,450.00 0.41

58 000999 华润三九 4,300 260,838.00 0.40

59 9926 康方生物 8,000 260,735.94 0.40

60 002414 高德红外 33,540 260,605.80 0.40

61 603816 顾家家居 6,800 259,420.00 0.40

62 600600 青岛啤酒 2,500 259,075.00 0.40

63 002299 圣农发展 13,400 256,610.00 0.40

64 600641 万业企业 13,400 255,806.00 0.40

65 6862 海底捞 16,000 254,318.96 0.39

66 600926 杭州银行 21,600 253,800.00 0.39

67 002968 新大正 16,700 252,337.00 0.39

68 601838 成都银行 20,600 251,526.00 0.39

69 600031 三一重工 15,100 251,113.00 0.39

70 688696 极米科技 1,800 250,902.00 0.39

71 002304 洋河股份 1,900 249,565.00 0.39

72 002603 以岭药业 9,700 249,193.00 0.39

73 600066 宇通客车 16,800 247,632.00 0.38

74 688378 奥来德 5,000 247,000.00 0.38

75 300986 志特新材 8,800 246,400.00 0.38

76 1810 小米集团－Ｗ 24,600 243,137.19 0.38

77 603129 春风动力 1,500 242,850.00 0.38

78 000860 顺鑫农业 7,200 242,568.00 0.38

79 002129 TCL中环 7,225 239,870.00 0.37

80 300476 胜宏科技 9,900 238,689.00 0.37

81 002415 海康威视 7,200 238,392.00 0.37

82 0941 中国移动 4,000 236,211.28 0.37


83 002368 太极股份 5,700 234,669.00 0.36

84 688599 天合光能 5,501 234,397.61 0.36

85 300049 福瑞股份 10,000 230,000.00 0.36

86 300454 深信服 2,000 226,500.00 0.35

87 605599 菜百股份 16,900 223,249.00 0.35

88 603345 安井食品 1,500 220,200.00 0.34

89 601689 拓普集团 2,700 217,890.00 0.34

90 300496 中科创达 2,200 211,970.00 0.33

91 300014 亿纬锂能 3,500 211,750.00 0.33

92 603369 今世缘 4,000 211,200.00 0.33

93 300494 盛天网络 8,280 205,261.20 0.32

94 300253 卫宁健康 18,800 203,416.00 0.32

95 601688 华泰证券 14,600 201,042.00 0.31

96 600900 长江电力 8,900 196,334.00 0.30

97 600030 中信证券 9,900 195,822.00 0.30

98 600588 用友网络 9,000 184,500.00 0.29

99 300314 戴维医疗 8,600 181,804.00 0.28

100 002487 大金重工 5,800 178,872.00 0.28

101 600011 华能国际 19,200 177,792.00 0.28

102 300058 蓝色光标 18,100 175,027.00 0.27

103 600089 DR特变电 7,600 169,404.00 0.26

104 600754 锦江酒店 3,900 165,126.00 0.26

105 300624 万兴科技 1,400 164,010.00 0.25

106 002832 比音勒芬 4,600 162,886.00 0.25

107 300866 安克创新 1,800 157,500.00 0.24

108 000651 格力电器 4,200 153,342.00 0.24

109 000425 徐工机械 22,600 153,002.00 0.24

110 002865 钧达股份 999 152,377.47 0.24

111 601601 中国太保 5,800 150,684.00 0.23

112 688120 华海清科 596 150,221.80 0.23

113 601985 中国核电 21,300 150,165.00 0.23


114 301035 润丰股份 1,900 149,283.00 0.23

115 301039 中集车辆 11,200 148,176.00 0.23

116 601225 陕西煤业 8,100 147,339.00 0.23

117 603551 奥普家居 11,200 144,816.00 0.22

118 601088 中国神华 4,700 144,525.00 0.22

119 002271 东方雨虹 5,200 141,752.00 0.22

120 601898 中煤能源 16,600 140,104.00 0.22

121 601800 中国交建 12,800 139,648.00 0.22

122 003816 中国广核 44,600 138,706.00 0.22

123 603529 爱玛科技 4,300 138,546.00 0.22

124 002568 百润股份 3,800 138,130.00 0.21

125 300408 三环集团 4,700 137,945.00 0.21

126 300532 今天国际 6,700 137,752.00 0.21

127 688080 映翰通 2,800 136,920.00 0.21

128 002847 盐津铺子 1,600 136,080.00 0.21

129 688212 澳华内镜 2,000 135,800.00 0.21

130 601169 北京银行 29,200 135,196.00 0.21

131 300896 爱美客 300 133,485.00 0.21

132 600415 小商品城 15,600 133,068.00 0.21

133 601006 大秦铁路 17,900 132,997.00 0.21

134 601618 中国中冶 33,500 132,995.00 0.21

135 600612 老凤祥 1,900 132,772.00 0.21

136 600919 江苏银行 17,900 131,565.00 0.20

137 601668 中国建筑 22,900 131,446.00 0.20

138 600028 中国石化 20,600 131,016.00 0.20

139 301029 怡合达 2,880 128,678.40 0.20

140 601009 南京银行 16,000 128,000.00 0.20

141 600197 伊力特 4,700 127,699.00 0.20

142 002956 西麦食品 8,100 126,603.00 0.20

143 300856 科思股份 1,600 126,032.00 0.20

144 601728 中国电信 22,300 125,549.00 0.19


145 300271 华宇软件 11,300 125,204.00 0.19

146 300622 博士眼镜 5,300 125,080.00 0.19

147 300232 洲明科技 13,500 123,390.00 0.19

148 301101 明月镜片 3,000 123,090.00 0.19

149 601816 京沪高铁 23,400 123,084.00 0.19

150 603019 中科曙光 2,400 122,160.00 0.19

151 301096 百诚医药 2,000 121,220.00 0.19

152 300633 开立医疗 2,200 119,900.00 0.19

153 688551 科威尔 1,800 118,044.00 0.18

154 600535 天士力 7,900 114,629.00 0.18

155 300206 理邦仪器 7,600 114,608.00 0.18

156 300316 晶盛机电 1,600 113,440.00 0.18

157 600809 山西汾酒 600 111,042.00 0.17

158 002475 立讯精密 3,400 110,330.00 0.17

159 600419 天润乳业 6,700 108,674.00 0.17

160 301239 普瑞眼科 1,100 107,888.00 0.17

161 002311 海大集团 2,300 107,732.00 0.17

162 0909 明源云 33,000 106,792.94 0.17

163 0268 金蝶国际 11,000 106,285.85 0.16

164 000568 泸州老窖 500 104,785.00 0.16

165 002410 广联达 3,220 104,617.80 0.16

166 002050 三花智控 3,400 102,884.00 0.16

167 300842 帝科股份 1,100 100,584.00 0.16

168 9990 祖龙娱乐 27,000 100,569.58 0.16

169 000596 古井贡酒 400 98,952.00 0.15

170 601628 中国人寿 2,800 97,888.00 0.15

171 600537 亿晶光电 12,800 97,792.00 0.15

172 002223 鱼跃医疗 2,700 97,173.00 0.15

173 688777 中控技术 1,520 95,425.60 0.15

174 002371 北方华创 300 95,295.00 0.15

175 300693 盛弘股份 2,544 93,924.48 0.15


176 688390 固德威 560 93,441.60 0.15

177 300100 双林股份 10,000 92,800.00 0.14

178 300680 隆盛科技 3,700 92,019.00 0.14

179 600060 海信视像 3,700 91,575.00 0.14

180 002261 拓维信息 4,600 88,826.00 0.14

181 002334 英威腾 6,700 85,358.00 0.13

182 000776 广发证券 5,800 85,318.00 0.13

183 301257 普蕊斯 1,500 84,300.00 0.13

184 600211 西藏药业 1,400 83,160.00 0.13

185 301339 通行宝 3,300 82,929.00 0.13

186 603298 杭叉集团 3,500 82,425.00 0.13

187 300718 长盛轴承 3,700 82,325.00 0.13

188 603859 能科科技 1,600 81,808.00 0.13

189 300342 天银机电 7,500 80,775.00 0.13

190 002905 金逸影视 7,800 80,574.00 0.13

191 601177 杭齿前进 6,600 80,520.00 0.12

192 002454 松芝股份 9,500 80,465.00 0.12

193 603630 拉芳家化 5,000 79,850.00 0.12

194 002139 拓邦股份 6,100 79,605.00 0.12

195 605337 李子园 4,350 79,518.00 0.12

196 002266 浙富控股 18,900 78,057.00 0.12

197 600237 铜峰电子 9,400 77,362.00 0.12

198 002381 双箭股份 10,000 77,200.00 0.12

199 603040 新坐标 2,900 77,111.00 0.12

200 600517 国网英大 13,500 76,950.00 0.12

201 000409 云鼎科技 7,600 75,924.00 0.12

202 600570 恒生电子 1,700 75,293.00 0.12

203 002434 万里扬 8,400 75,180.00 0.12

204 603518 锦泓集团 6,600 74,910.00 0.12

205 603121 华培动力 8,400 74,844.00 0.12

206 688617 惠泰医疗 200 74,750.00 0.12


207 603758 秦安股份 7,000 74,480.00 0.12

208 603368 柳药集团 3,000 74,130.00 0.12

209 603103 横店影视 4,400 74,096.00 0.11

210 300539 横河精密 5,000 74,050.00 0.11

211 002367 康力电梯 8,100 73,953.00 0.11

212 002044 美年健康 10,400 73,944.00 0.11

213 600784 鲁银投资 10,200 73,848.00 0.11

214 002094 青岛金王 20,200 73,730.00 0.11

215 300308 中际旭创 500 73,725.00 0.11

216 601515 东风股份 16,800 73,584.00 0.11

217 603158 腾龙股份 9,600 73,536.00 0.11

218 002698 博实股份 4,200 73,458.00 0.11

219 002772 众兴菌业 6,500 73,450.00 0.11

220 002017 东信和平 5,590 73,284.90 0.11

221 300667 必创科技 3,700 72,853.00 0.11

222 002739 万达电影 5,800 72,732.00 0.11

223 603166 福达股份 10,700 72,118.00 0.11

224 301208 中亦科技 1,300 71,929.00 0.11

225 300817 双飞股份 4,800 71,760.00 0.11

226 002593 日上集团 18,500 71,595.00 0.11

227 002651 利君股份 9,200 71,484.00 0.11

227 002394 联发股份 8,400 71,484.00 0.11

229 600728 佳都科技 10,300 71,379.00 0.11

230 600858 银座股份 11,800 71,272.00 0.11

231 603299 苏盐井神 7,100 70,858.00 0.11

232 300984 金沃股份 2,700 70,821.00 0.11

233 603725 天安新材 8,700 70,731.00 0.11

234 003017 大洋生物 2,100 70,665.00 0.11

235 603020 爱普股份 7,700 70,532.00 0.11

236 300092 科新机电 4,300 70,520.00 0.11

237 002274 华昌化工 9,400 70,406.00 0.11


238 000759 中百集团 15,600 70,356.00 0.11

239 002533 金杯电工 8,600 70,176.00 0.11

240 300033 同花顺 400 70,112.00 0.11

241 002734 利民股份 7,600 70,072.00 0.11

242 301011 华立科技 2,990 70,055.70 0.11

243 002976 瑞玛精密 2,500 69,925.00 0.11

244 603628 清源股份 4,400 69,652.00 0.11

245 002929 润建股份 1,600 69,456.00 0.11

246 603600 永艺股份 7,300 69,423.00 0.11

247 002937 兴瑞科技 2,800 68,880.00 0.11

248 000707 双环科技 8,100 68,850.00 0.11

249 605077 华康股份 2,600 68,848.00 0.11

250 300927 江天化学 4,200 68,754.00 0.11

251 300796 贝斯美 5,700 68,571.00 0.11

252 002580 圣阳股份 7,300 68,547.00 0.11

253 603161 科华控股 4,700 68,479.00 0.11

254 000731 四川美丰 8,400 68,460.00 0.11

255 300239 东宝生物 11,100 68,376.00 0.11

256 603601 再升科技 16,000 68,320.00 0.11

257 002613 北玻股份 14,700 68,061.00 0.11

258 300773 拉卡拉 3,900 68,016.00 0.11

259 002233 塔牌集团 8,800 67,936.00 0.11

260 300231 银信科技 7,600 67,716.00 0.11

261 002588 史丹利 11,100 67,488.00 0.10

262 300533 冰川网络 1,350 67,446.00 0.10

263 002860 星帅尔 5,000 67,400.00 0.10

264 002056 横店东磁 3,700 67,377.00 0.10

265 605166 聚合顺 7,200 67,104.00 0.10

266 603833 欧派家居 700 67,060.00 0.10

267 603351 威尔药业 2,500 67,050.00 0.10

268 600598 北大荒 5,000 66,650.00 0.10


269 601519 大智慧 9,300 66,588.00 0.10

270 002131 利欧股份 28,900 66,470.00 0.10

271 002154 报 喜 鸟 12,000 66,240.00 0.10

272 601098 中南传媒 5,700 66,120.00 0.10

273 603365 水星家纺 4,700 66,082.00 0.10

274 000822 山东海化 9,700 66,057.00 0.10

275 002912 中新赛克 1,500 66,015.00 0.10

276 605259 绿田机械 1,700 65,994.00 0.10

277 603587 地素时尚 4,500 65,880.00 0.10

278 002737 葵花药业 2,700 65,718.00 0.10

279 003006 百亚股份 3,800 65,664.00 0.10

280 000158 常山北明 8,100 65,529.00 0.10

281 002458 益生股份 5,300 65,455.00 0.10

282 002940 昂利康 3,400 65,314.00 0.10

283 300130 新国都 2,300 65,159.00 0.10

284 300636 同和药业 5,300 64,978.00 0.10

285 002398 垒知集团 11,300 64,410.00 0.10

286 300326 凯利泰 9,700 63,050.00 0.10

287 603083 剑桥科技 1,000 62,890.00 0.10

288 002852 道道全 4,800 62,064.00 0.10

289 600702 舍得酒业 500 61,975.00 0.10

290 300413 芒果超媒 1,800 61,578.00 0.10

291 300837 浙矿股份 1,600 61,440.00 0.10

292 300638 广和通 2,580 58,514.40 0.09

293 600757 长江传媒 6,800 58,480.00 0.09

294 002351 漫步者 2,800 57,904.00 0.09

295 300745 欣锐科技 1,300 57,421.00 0.09

296 603156 养元饮品 2,200 54,340.00 0.08

297 300972 万辰生物 1,200 53,208.00 0.08

298 688410 山外山 1,000 52,500.00 0.08

299 300144 宋城演艺 4,200 52,080.00 0.08


300 002803 吉宏股份 2,500 51,150.00 0.08

301 688009 中国通号 8,600 49,880.00 0.08

302 603444 吉比特 100 49,111.00 0.08

303 601336 新华保险 1,300 47,801.00 0.07

304 300124 汇川技术 700 44,947.00 0.07

305 300957 贝泰妮 500 44,440.00 0.07

306 603605 珀莱雅 380 42,712.00 0.07

307 600803 新奥股份 2,200 41,756.00 0.06

308 603868 飞科电器 600 37,854.00 0.06

309 002517 恺英网络 2,200 34,628.00 0.05

310 688556 高测股份 611 32,468.54 0.05

311 600839 四川长虹 6,100 30,805.00 0.05

312 600167 联美控股 4,400 30,668.00 0.05

313 600406 国电南瑞 1,320 30,492.00 0.05

314 600323 瀚蓝环境 1,600 30,288.00 0.05

315 600008 首创环保 10,500 30,240.00 0.05

316 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.04

317 601717 郑煤机 2,300 28,635.00 0.04

318 600481 双良节能 1,800 25,164.00 0.04

319 688006 杭可科技 800 24,376.00 0.04

320 002429 兆驰股份 4,400 24,200.00 0.04

321 300418 昆仑万维 600 24,168.00 0.04

322 600582 天地科技 3,900 22,737.00 0.04

323 002602 世纪华通 2,600 19,734.00 0.03

324 603288 海天味业 340 15,929.00 0.02

325 600837 海通证券 1,700 15,674.00 0.02

326 000661 长春高新 100 13,630.00 0.02

327 300122 智飞生物 300 13,260.00 0.02

328 601766 中国中车 1,900 12,350.00 0.02

329 600660 福耀玻璃 300 10,755.00 0.02

330 000338 潍柴动力 800 9,968.00 0.02


331 600104 上汽集团 700 9,919.00 0.02

332 002812 恩捷股份 100 9,635.00 0.01

333 002202 金风科技 900 9,558.00 0.01

334 600999 招商证券 700 9,499.00 0.01

335 603899 晨光股份 200 8,928.00 0.01

336 600958 东方证券 900 8,730.00 0.01

337 601615 明阳智能 500 8,440.00 0.01

338 601877 正泰电器 300 8,295.00 0.01

339 002709 天赐材料 200 8,238.00 0.01

340 300142 沃森生物 300 7,935.00 0.01

341 300347 泰格医药 100 6,454.00 0.01

342 301153 中科江南 60 4,497.60 0.01

343 300553 集智股份 30 1,703.40 0.00

344 688798 艾为电子 22 1,301.30 0.00

345 688687 凯因科技 39 1,150.50 0.00

346 300765 新诺威 40 515.60 0.00

347 603355 莱克电气 15 381.15 0.00

348 603565 中谷物流 24 259.20 0.00

349 600050 中国联通 34 163.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600050 中国联通 2,533,442.34 3.63

2 601318 中国平安 2,141,249.00 3.07

3 300750 宁德时代 1,988,137.00 2.85

4 002459 晶澳科技 1,839,431.00 2.64

5 300274 阳光电源 1,709,625.00 2.45

6 000768 中航西飞 1,656,814.00 2.37


7 600900 长江电力 1,651,949.00 2.37

8 300628 亿联网络 1,557,803.00 2.23

9 000063 中兴通讯 1,557,555.00 2.23

10 600519 贵州茅台 1,401,477.00 2.01

11 603688 石英股份 1,375,047.00 1.97

12 002410 广联达 1,364,851.00 1.96

13 002487 大金重工 1,353,206.00 1.94

14 300454 深信服 1,337,216.00 1.92

15 688390 固德威 1,273,124.48 1.82

16 600031 三一重工 1,227,923.00 1.76

17 600887 伊利股份 1,221,638.00 1.75

18 000596 古井贡酒 1,191,710.00 1.71

19 300986 志特新材 1,175,144.00 1.68

20 002968 新大正 1,155,140.40 1.66

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600050 中国联通 3,226,602.00 4.62

2 601318 中国平安 2,538,272.00 3.64

3 600031 三一重工 2,339,254.00 3.35

4 300750 宁德时代 2,282,281.00 3.27

5 300628 亿联网络 2,233,543.00 3.20

6 601668 中国建筑 2,154,764.00 3.09

7 300274 阳光电源 1,969,977.00 2.82

8 000333 美的集团 1,705,340.00 2.44

9 600150 中国船舶 1,690,374.00 2.42

10 601888 中国中免 1,652,140.00 2.37


11 603606 东方电缆 1,616,909.52 2.32

12 002459 晶澳科技 1,520,121.97 2.18

13 600900 长江电力 1,470,931.70 2.11

14 000768 中航西飞 1,404,200.00 2.01

15 300136 信维通信 1,399,372.00 2.01

16 601689 拓普集团 1,391,485.00 1.99

17 002487 大金重工 1,356,633.00 1.94

18 002410 广联达 1,351,220.00 1.94

19 300454 深信服 1,301,120.00 1.86

20 688390 固德威 1,298,252.39 1.86

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 187,087,553.48

卖出股票收入（成交）总额 186,690,754.43

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,538,981.78 5.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 7,000.42 0.01

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 3,545,982.20 5.50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019694 23国债01 20,000 2,022,192.88 3.14

2 019688 22国债23 15,000 1,516,788.90 2.35

3 111014 李子转债 70 7,000.42 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2022年8月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（证券代码601318）因未按照规定进行国际收支统计申报，收到国家外汇监管局责令改正、给予警告，处罚款人民币30万元的行政处罚决定（深外管检〔2022〕23号）。


本基金采用量化选股策略，上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股，由于上述事件并未影响到模型的选股指标体系，且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质性负面影响，所以本基金遵循量化模型的选股结果，继续投资上述股票。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 3,506.08

4 应收利息 -

5 应收申购款 87,036.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 90,542.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

博道

研究 49.0

恒选 724 81,748.50 29,056,962.73 9% 30,128,952.37 50.91%
混合A
博道
研究

恒选 610 22,273.90 1,000,315.00 7.36% 12,586,763.36 92.64%
混合C

合计 1,3 55,509.53 30,057,277.73 41.3 42,715,715.73 58.70%
11 0%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

博道研究恒选

混合A 2,653,686.50 4.48%
基金管理人所有从业人员持 博道研究恒选

有本基金 混合C 23,664.13 0.17%
合计 2,677,350.63 3.68%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

博道研究恒选混合 >100
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 博道研究恒选混合 0
基金 C

合计 >100


博道研究恒选混合 >100
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 博道研究恒选混合 0
C

合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

博道研究恒选混合A 博道研究恒选混合C

基金合同生效日(2022年06月02 79,187,405.71 173,344,294.91
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 61,921,680.32 15,145,394.74

本报告期基金总申购份额 597,953.20 445,332.75

减：本报告期基金总赎回份额 3,333,718.42 2,003,649.13

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 59,185,915.10 13,587,078.36

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国泰 100.0 100.0

君安 2 373,538,379.49 0% 270,596.05 0% -

证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

国泰君安证 4,067,248. 100.00% 178,602,00 100.00% - - - -

券 77 0.00

注：
1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基
金证券经纪商选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
（4）具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力，包括但不限于：产品筛选及评审流程完整，具有较为完善的资产配置，客户服务及陪伴体系等。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；（2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

1 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-01-20

告

博道研究恒选混合型证券投 公司网站、中国证监会基金

2 资基金2022年第四季度报告 电子披露网站 2023-01-20

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

调整旗下部分基金2023年非 证券时报、证券日报、公司

3 港股通交易日暂停申购、赎 网站、中国证监会基金电子 2023-03-15

回、转换及定期定额投资业 披露网站

务安排的公告

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

4 部分基金年度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-03-31

告

博道研究恒选混合型证券投 公司网站、中国证监会基金

5 资基金2022年年度报告 电子披露网站 2023-03-31

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

调整“特定投资群体”（养 证券时报、证券日报、公司

6 网站、中国证监会基金电子 2023-04-04

老金客户）适用范围的公告 披露网站


博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

7 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-04-21

告

博道研究恒选混合型证券投 公司网站、中国证监会基金

8 资基金2023年第一季度报告 电子披露网站 2023-04-21

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金增加北京雪球基金 证券时报、证券日报、公司

9 销售有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2023-05-04

公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司

10 网站、中国证监会基金电子 2023-06-06

身份信息资料的公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、公

旗下部分基金增加兴业银行 司网站、中国证监会基金电

11 股份有限公司为销售机构的 2023-06-14

公告 子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 20230101-20230

1 630 30,008,450.00 - - 30,008,450.00 41.24%
构

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎 回申请，可能带来流动性风险；如引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道研究恒选混合型证券投资基金募集注册的文件；


2、《博道研究恒选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《博道研究恒选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道研究恒选混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道研究恒选混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道研究恒选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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