东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基
金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红 ESG 可持续投资混合
基金主代码 015102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 383,860,070.19 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极
主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过动态跟踪宏观经济指标和市场指标,对
股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测,
确定各类资产的投资权重。本基金对内地股票及港股
通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,
利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进
行深入细致的分析,并进一步优选各个行业中在 ESG
方面表现突出的上市公司。
本基金主要采用负面剔除和 ESG 评分两种方式对上市
公司进行筛选,首先,本基金将根据投资范围和投资
限制的界定,以及本基金管理人投资管理制度要求,
剔除不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规
或公司制度明确禁止投资的股票等),同时剔除有重大
ESG 负面记录的股票;其次,本基金将对剩余股票在
环境、社会责任和公司治理方面的表现转化为 ESG 评
分,对其进行定量分析。具体而言,本基金将根据环
境、社会和公司治理三个方面的指标对上市公司社会
价值进行综合评价打分,选择打分在前 80%的股票形
成本基金的 ESG 股票备选库,并定期或不定期更新调
整。此外,本基金还会运用港股投资策略,存托凭证
投资策略,可转换债券、可分离交易可转债和可交换
债券的投资策略,其他固定收益类证券投资策略,资
产支持证券投资策略,股指期货投资策略,国债期货
投资策略,股票期权投资策略以及融资投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300ESG 基准指数收益率×60%+恒生指数收益率
(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×
20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本
基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,
本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
东方红 ESG 可持续投资混合 东方红 ESG 可持续投资混合
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 015102 015103
报告期末下属分级基金的份额总额 336,102,355.19 份 47,757,715.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
东方红 ESG 可持续投资混合 A 东方红 ESG 可持续投资混合 C
1.本期已实现收益 -2,612,201.82 -409,142.02
2.本期利润 -4,595,494.24 -687,294.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0135 -0.0143
4.期末基金资产净值 234,929,471.42 32,994,606.91
5.期末基金份额净值 0.6990 0.6909
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红 ESG 可持续投资混合 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.95% 0.91% 0.48% 0.60% -2.43% 0.31%
过去六个月 0.36% 1.23% 2.43% 0.73% -2.07% 0.50%
过去一年 -19.75% 1.26% -5.86% 0.73% -13.89% 0.53%
自基金合同
-30.10% 1.21% -15.85% 0.89% -14.25% 0.32%
生效起至今
东方红 ESG 可持续投资混合 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -2.07% 0.91% 0.48% 0.60% -2.55% 0.31%
过去六个月 0.12% 1.23% 2.43% 0.73% -2.31% 0.50%
过去一年 -20.15% 1.26% -5.86% 0.73% -14.29% 0.53%
自基金合同
-30.91% 1.21% -15.85% 0.89% -15.06% 0.32%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海东方证券资产管理有限公司董事总
经理、公募权益投资一部副总经理、基
金经理,2020 年 03 月至今任东方红启
东三年持有期混合型证券投资基金基金
上海东方 经理、2020 年 10 月至今任 东方红启航
证券资产 三年持有期混合型证券投资基金基金经
管理有限 理、2021 年 06 月至今任东方红内需增
公司董事 长混合型证券投资基金基金经理、2021
李竞 总经理、 2022 年 3 月 2 - 16 年 年 12 月至今任东方红睿和三年定期开放
公募权益 日 混合型证券投资基金基金经理、2022 年
投资一部 03 月至今任东方红 ESG 可持续投资混合
副总经 型证券投资基金基金经理、2022 年 09
理、基金 月至今任东方红恒阳五年定期开放混合
经理 型证券投资基金基金经理。复旦大学经
济学硕士。曾任东方证券资产管理业务
总部研究员,上海东方证券资产管理有
限公司行业研究员、投资主办人。具备
证券投资基金从业资格。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,市场情绪较低,一方面等待可能的政策变化,另一方面也在等待中报业绩变化;海外地缘扰动叠加飓风影响,美国经济和就业数据阶段性走弱;国内五、六月份消费数据相对低迷,PMI 数据显示需求放缓,整体企业情绪不佳,内需相对偏弱。
在此背景下,高股息资产仍有一定吸引力;报告期内产品仓位继续纠正成长风格比例,关注受益于人工智能革命的互联网低估值板块;受居民资产负债能力影响,对经济复苏、消费复苏节奏短期依旧保持谨慎,中长期寻找一些符合全球商品趋势与产业调整新阶段和新消费的方向。4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 0.6990 元,份额累计净值为 0.6990 元;C 类份额净
值为 0.6909 元,份额累计净值为 0.6909 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-1.95%,同期
业绩比较基准收益率为 0.48%;C类份额净值增长率为-2.07%,同期业绩比较基准收益率为0.48%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 251,495,075.14 93.13
其中:股票 251,495,075.14 93.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 16,381,846.19 6.07
8 其他资产 2,179,167.58 0.81
9 合计 270,056,088.91 100.00
注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 46,962,651.96 元人民
币,占期末基金资产净值比例 17.53%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,015,160.00 2.62
B 采矿业 33,996,830.50 12.69
C 制造业 109,298,747.48 40.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 19,214,005.00 7.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,213,785.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 20,285,796.00 7.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 3,139,968.00 1.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,188,684.00 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 9,179,447.20 3.43
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 204,532,423.18 76.34
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
10 能源 - -
15 原材料 393,758.35 0.15
20 工业 9,891,476.76 3.69
25 可选消费 12,400,629.44 4.63
30 主要消费 - -
35 医药卫生 - -
40 金融 903,006.00 0.34
45 信息技术 - -
50 通信服务 20,165,349.61 7.53
55 公用事业 3,208,431.80 1.20
60 房地产 - -
合计 46,962,651.96 17.53
注:以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,177,400 20,686,918.00 7.72
2 300750 宁德时代 94,711 17,050,821.33 6.36
3 300124 汇川技术 236,200 12,117,060.00 4.52
4 603100 川仪股份 421,700 9,914,167.00 3.70
5 600547 山东黄金 360,500 9,870,490.00 3.68
6 000526 学大教育 149,017 9,179,447.20 3.43
7 000933 神火股份 369,500 7,474,985.00 2.79
8 00700 腾讯控股 21,500 7,307,463.00 2.73
9 300972 万辰集团 332,000 7,015,160.00 2.62
10 03998 波司登 1,476,000 6,560,524.80 2.45
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约,并与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约,并与债券现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,797.11
2 应收证券清算款 1,807,947.81
3 应收股利 289,886.55
4 应收利息 -
5 应收申购款 60,536.11
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,179,167.58
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东方红 ESG 可持续投资混 东方红 ESG 可持续投资混
合 A 合 C
报告期期初基金份额总额 341,823,463.77 48,518,622.89
报告期期间基金总申购份额 589,782.02 501,876.08
减:报告期期间基金总赎回份额 6,310,890.60 1,262,783.97
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 336,102,355.19 47,757,715.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金托管协议》;
4、东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
点击查看>>
附件