中欧量化先锋混合型证券投资基金
2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......48
7.1 期末基金资产组合情况......48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......67
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67
7.12 投资组合报告附注......68
§8 基金份额持有人信息 ......68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69
§9 开放式基金份额变动 ......69
§10 重大事件揭示 ......70
10.1 基金份额持有人大会决议......70
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70
10.4 基金投资策略的改变......70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70
10.8 其他重大事件......71
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......72
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......72
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......72
§12 备查文件目录 ......72
12.1 备查文件目录......72
12.2 存放地点......72
12.3 查阅方式......72　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧量化先锋混合型证券投资基金

基金简称 中欧量化先锋混合

基金主代码 014995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

报告期末基金份 332,952,380.01 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧量化先锋混合 A 中欧量化先锋混合 C

金简称

下属分级基金的交 014995 014996

易代码

报告期末下属分级 150,992,450.48 份 181,959,929.53 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力
争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产
配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组
合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自
上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻
性的决策。

业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司

姓名 黎忆海 李欣然

信息披露 联系电话 021-68609600 025-83388339

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com lixinran@htsc.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95597

传真 021-33830351 025-83387215

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 江苏省南京市江东中路 228 号


家嘴环路 479 号 8 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 江苏省南京市江东中路 228 号

家嘴环路 479 号上海中心大厦 8

、10、16 层

邮政编码 200120 210009

法定代表人 窦玉明 张伟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧量化先锋混合 A 中欧量化先锋混合 C

本期已实现收益 -2,443,407.07 -3,385,650.07

本期利润 1,959,112.19 3,405,747.12

加权平均基金份

0.0124 0.0176
额本期利润
本期加权平均净

1.31% 1.87%
值利润率
本期基金份额净

1.54% 1.24%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -10,824,312.79 -14,431,808.68
润

期末可供分配基 -0.0717 -0.0793
金份额利润

期末基金资产净 140,168,137.69 167,528,120.85

值

期末基金份额净 0.9283 0.9207
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -7.17% -7.93%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧量化先锋混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.21% 0.93% 1.02% 0.74% 1.19% 0.19%

过去三个月 -2.99% 0.80% -3.41% 0.68% 0.42% 0.12%

过去六个月 1.54% 0.76% 1.76% 0.67% -0.22% 0.09%

过去一年 -10.19% 0.89% -7.48% 0.80% -2.71% 0.09%

自基金合同生效起

-7.17% 0.99% -9.50% 0.99% 2.33% 0.00%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧量化先锋混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.18% 0.93% 1.02% 0.74% 1.16% 0.19%

过去三个月 -3.12% 0.80% -3.41% 0.68% 0.29% 0.12%


过去六个月 1.24% 0.76% 1.76% 0.67% -0.52% 0.09%

过去一年 -10.72% 0.89% -7.48% 0.80% -3.24% 0.09%

自基金合同生效起

-7.93% 0.99% -9.50% 0.99% 1.57% 0.00%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 2 月 16 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 2 月 16 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱亚 2022-04- 2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，
婷 基金经理 12 - 7 年 历任中欧基金管理有限公司分析师、基金
经理助理。

量化投资 历任千禧年基金量化基金经理，中信证券
曲径 总 监 / 基 2022-02- - 16 年 股份有限公司另类投资业务线高级副总裁
金 经 理 / 16 。2015-04-01 加入中欧基金管理有限公司
投资经理 。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 7 6,329,179,335.99 2016 年 1 月 13 日

私募资产管理 2 245,811,705.77 2021 年 12 月 14 日
曲径 计划

其他组合 - - -

合计 9 6,574,991,041.76 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
　2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，曲径离任产品情况：
　　①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-04-21；
　　②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场波动加剧，在宏观经济实现恢复性增长的背景下，各行业景气程度较为分化。非制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，反映了消费和服务业的景气复苏强于制造业。在我国高质量发展的大原则下，对于传统的刺激政策较为克制，避免了大规模的低效投资，财政政策向战略新兴产业倾斜，彰显了产业结构转型的决心。同时，叠加中美交流加深，国际航线的逐步恢复，以及美联储加息进入尾声，我们认为展望未来，应保持比年初更为乐观的心态，在短期波动中逢低布局权益投资。
　　在报告期内，我们以偏股混合型基金的量化特征作为抓手，保持了均衡的风格和行业配置，整体表现为中大盘的成长风格。我们遵循基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式，以企业未来一个季度到一年的业绩为抓手，期待的是业绩持续景气，或者业绩的反转超过了市场预期，而带来的股价上涨的收益。报告期内，我们加深了与行业专家的交流，以提高对行业和个股判断的前瞻性。未来我们将借鉴优秀的主动投资者的较为长期的投资视角，将他们对行业和行业周期的逻辑纳入量化体系内，推动基本面量化策略向更前瞻性的视角演进。今年很多基本面驱动的模型，超额收益都不甚理想。我们必须承认，任何一种寻找 Alpha 方式，都有顺风的市场环境，也会有逆风市场环境。回顾上半年，微盘股，以及传统技术指标，包括反转因子，都体现了更好的超额收益。但我们认为，如果盲目去追求近期最强势的量化风格，往往切换在了高点。我们最终选择坚持中长期有效的 Alpha 来源，根据自己的禀赋和研究资源，将自己更擅长的基本面逻辑模型更上一层，通过多元量化模型，选择优秀的企业，相信他们的收入和利润增长，会映射到合理的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 1.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.76%；基金 C
类份额净值增长率为 1.24%，同期业绩比较基准收益率为 1.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济仍会维持复苏趋势，股债相比，更看好股票的性价比。当前，货币政策较为宽松；财政政策相对稳健，财政工具箱中储备仍多；政策对经济的呵护也愈发明显，逆周期调节在逐步推出。我们认为小盘成长板块和顺周期板块，会有更多投资机会，本基金也将依据量化模型进行配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，在托管基金的过程中，本基金托管人--华泰证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中欧量化先锋混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中欧基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧量化先锋混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 24,454,624.13 28,821,861.71

结算备付金 　 1,936,755.47 3,133,794.89

存出保证金 　 2,178,508.80 1,719,192.00

交易性金融资产 6.4.7.2 279,108,238.72 295,730,393.88

其中：股票投资 　 261,293,607.90 278,110,411.00

基金投资 　 - -

债券投资 　 17,814,630.82 17,619,982.88

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -7,256.44 -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 527,661.32 -

应收股利 　 140,294.62 -

应收申购款 　 204,424.88 728,295.51

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 308,543,251.50 330,133,537.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　


短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 - 549,887.74

应付赎回款 　 212,458.52 267,799.05

应付管理人报酬 　 381,467.89 429,553.95

应付托管费 　 38,146.76 42,955.37

应付销售服务费 　 83,457.25 98,126.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 131,462.54 180,002.28

负债合计 　 846,992.96 1,568,325.38

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 332,952,380.01 360,484,579.97

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -25,256,121.47 -31,919,367.36

净资产合计 　 307,696,258.54 328,565,212.61

负债和净资产总计 　 308,543,251.50 330,133,537.99

注： 1.报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 332,952,380.01 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.9283 元，基金份额总额 150,992,450.48 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.9207 元，基金份额总额 181,959,929.53 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 02 月 16 日生效，上年度可比期间自 2022 年 02 月 16 日至 2022 年
06 月 30 日，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧量化先锋混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 2 月 16 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年

6 月 30 日

一、营业总收入 　 8,733,036.64 9,542,758.22

1.利息收入 　 298,967.25 885,772.78

其中：存款利息收入 6.4.7.9 100,530.39 768,568.60

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利 　 - -
息收入


买入返售金融资 　 198,436.86 117,204.18
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 -3,220,210.56 -23,727,071.65
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -6,325,442.90 -21,987,902.23

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 163,147.94 -

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 879,344.89 -4,835,141.21

股利收益 6.4.7.14 2,062,739.51 3,095,971.79

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 11,193,916.45 32,113,287.57
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 460,363.50 270,769.52
号填列）

减：二、营业总支出 　 3,368,177.33 4,379,124.94

1．管理人报酬 2,469,742.35 3,208,643.93

2．托管费 246,974.22 320,864.36

3．销售服务费 543,972.53 772,640.20

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资产 　 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 3,789.38 -

8．其他费用 6.4.7.18 103,698.85 76,976.45

三、利润总额（亏损总额 　 5,364,859.31 5,163,633.28
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 5,364,859.31 5,163,633.28
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 5,364,859.31 5,163,633.28

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧量化先锋混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 360,484,579.97 - -31,919,367.36 328,565,212.61
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 360,484,579.97 - -31,919,367.36 328,565,212.61
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -27,532,199.96 - 6,663,245.89 -20,868,954.07
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 5,364,859.31 5,364,859.31
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -27,532,199.96 - 1,298,386.58 -26,233,813.38
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 149,879,573.07 - -7,597,161.77 142,282,411.30
购款

2.基金赎 -177,411,773.0

回款 - 8,895,548.35 -168,516,224.68
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 332,952,380.01 - -25,256,121.47 307,696,258.54
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间


2022 年 2 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 669,882,390.06 - - 669,882,390.06
资产（基金净值）
三、本期增减变 -210,558,007.1

动 额 （ 减 少 以 - 14,857,091.67 -195,700,915.44
“-”号填列） 1

（一）、综合收益 - - 5,163,633.28 5,163,633.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -210,558,007.1

基金净值变动数 - 9,693,458.39 -200,864,548.72
（净值减少以“-” 1

号填列）

其中：1.基金申 19,474,698.33 - -1,183,829.02 18,290,869.31
购款

2.基金赎 -230,032,705.4

回款 - 10,877,287.41 -219,155,418.03
4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 459,324,382.95 - 14,857,091.67 474,181,474.62
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]78 号文《关于准予中欧量化先锋混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 669,842,619.14 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B15 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《中欧量化先锋混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 2 月 16 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 669,882,390.06 份基金份额，其中包含认购资金利息折合
39,770.92 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 261,184,433.19 份，包含认购利息折合
18,989.03 份；C 类基金的基金份额总额为 408,697,956.87 份，包含认购利息折合 20,781.89 份。
本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化先锋混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+
银行活期存款利率（税后）×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,991,906.36

等于：本金 1,991,273.00

加：应计利息 633.36

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 22,462,717.77

等于：本金 22,462,129.20

加：应计利息 588.57

减：坏账准备 -

合计 24,454,624.13

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 258,374,937.91 - 261,293,607.90 2,918,669.99

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 17,465,941.00 316,380.82 17,814,630.82 32,309.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 17,465,941.00 316,380.82 17,814,630.82 32,309.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 275,840,878.91 316,380.82 279,108,238.72 2,950,978.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 18,123,457.14 - --

工具

其中：股指 18,123,457.14 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 18,123,457.14 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2309 IM2309 1.00 1,307,280.00 11,080.00

IM2312 IM2312 13.00 16,846,960.00 19,702.86

合计 30,782.86

减：可抵销期货 30,782.86
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -7,256.44 -

银行间市场 - -

合计 -7,256.44 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.59

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

其他 37,242.40

预提费用-审计费 34,712.18

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 131,462.54

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧量化先锋混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 154,563,934.62 154,563,934.62

本期申购 53,300,223.48 53,300,223.48

本期赎回（以“-”号填列） -56,871,707.62 -56,871,707.62

本期末 150,992,450.48 150,992,450.48

中欧量化先锋混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 205,920,645.35 205,920,645.35

本期申购 96,579,349.59 96,579,349.59

本期赎回（以“-”号填列） -120,540,065.41 -120,540,065.41

本期末 181,959,929.53 181,959,929.53

注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧量化先锋混合 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,951,407.03 -7,310,704.83 -13,262,111.86

本期利润 -2,443,407.07 4,402,519.26 1,959,112.19

本期基金份额交易产 317,827.60 160,859.28 478,686.88
生的变动数

其中：基金申购款 -1,414,685.04 -894,841.66 -2,309,526.70

基金赎回款 1,732,512.64 1,055,700.94 2,788,213.58

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,076,986.50 -2,747,326.29 -10,824,312.79

中欧量化先锋混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -8,953,216.86 -9,704,038.64 -18,657,255.50

本期利润 -3,385,650.07 6,791,397.19 3,405,747.12

本期基金份额交易产 1,215,947.46 -396,247.76 819,699.70
生的变动数

其中：基金申购款 -2,893,741.39 -2,393,893.68 -5,287,635.07

基金赎回款 4,109,688.85 1,997,645.92 6,107,334.77

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,122,919.47 -3,308,889.21 -14,431,808.68

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 22,868.60

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 30,281.55

结算备付金利息收入 47,380.24

其他 -

合计 100,530.39

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,612,831,369.76

减：卖出股票成本总额 1,615,612,351.50

减：交易费用 3,544,461.16

买卖股票差价收入 -6,325,442.90

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 163,147.94

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 163,147.94

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 879,344.89

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,062,739.51

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,062,739.51

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 10,889,942.16

股票投资 10,858,442.16

债券投资 31,500.00

资产支持证券投资 -


贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 303,974.29

权证投资 -

期货投资 303,974.29

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 11,193,916.45

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 460,246.25

基金转换费收入 117.25

合计 460,363.50

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

证券组合费 479.30

合计 103,698.85

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　


　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3 、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金托管人、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
欧财富”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年2月16日（基金合同生效日）至

关联方名称 30 日 2022年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例（%） 例（%）

华泰证券 2,348,524,004.10 73.53 2,856,888,973.10 78.97

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年2月16日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）


华泰证券 1,365,300,000.00 66.80 363,999,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 1,225,937.87 73.74 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年2月16日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 1,460,730.68 78.88 - -

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 2 月 16 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,469,742.35 3,208,643.93

其中：支付销售机构的客户维护 1,007,971.94 1,284,378.61

费
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
　H=E×1.50%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金管理费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 2 月 16 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 246,974.22 320,864.36

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：　H＝E×0.15%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金托管费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧量化先锋混合 A 中欧量化先锋混合 C 合计

华泰证券 - 371,521.88 371,521.88

中欧财富 - 809.09 809.09

中欧基金 - 8,965.30 8,965.30

合计 - 381,296.27 381,296.27

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 2 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧量化先锋混合 A 中欧量化先锋混合 C 合计

华泰证券 - 569,602.98 569,602.98

中欧基金 - 607.63 607.63

合计 - 570,210.61 570,210.61

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
　H＝E×0.60%÷当年天数

　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧量化先锋混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 1,178,146.79 0.78% 99,988.00 0.06%

份额单位：份
中欧量化先锋混合 C

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 107,829.50 0.06% 165,605.47 0.08%

注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本
基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年2月16日（基金合同生效日）至
关联方名称 30 日 2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华泰证券股份有 1,991,906.36 22,868.60 10,373,922.65 442,404.28
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人华泰证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额

称 类 股）

型

新

三 2023 股

001282 联 年 5 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 通

造 日 受

限

新

长 2023 股

001324 青 年 5 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 通

技 日 受

限

001380 华 2023 6 个月 新 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -


纬 年 5 股

科 月 9 流

技 日 通

受

限

新

中 2023 股

301141 科 年 3 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 通

业 日 受

限

新

华 2023 股

301157 塑 年 3 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 通

技 日 受

限

新

锡 2023 股

301170 南 年 6 6 个月 流 34.00 34.93 247 8,398.00 8,627.71 -
科 月 16 通

技 日 受

限

朗 2023 新

威 年 6 1 个月 股

301202 股 月 28 内（含） 未 25.82 25.82 2,586 66,770.52 66,770.52 -
份 日 上

市

新

朗 2023 股

301202 威 年 6 6 个月 流 25.82 25.82 288 7,436.16 7,436.16 -
股 月 28 通

份 日 受

限

新

国 2023 股

301203 泰 年 3 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 通

保 日 受

限

金 2023 新

301210 杨 年 6 6 个月 股 57.88 49.17 206 11,923.28 10,129.02 -
股 月 21 流

份 日 通


受

限

新

宏 2023 股

301246 源 年 3 6 个月 流 50.00 30.71 397 19,850.00 12,191.87 -
药 月 10 通

业 日 受

限

新

格 2023 股

301260 力 年 1 6 个月 流 30.85 23.63 644 19,867.40 15,217.72 -
博 月 20 通

日 受

限

恒 2023 新

工 年 6 1 个月 股

301261 精 月 29 内（含） 未 36.90 36.90 1,750 64,575.00 64,575.00 -
密 日 上

市

新

恒 2023 股

301261 工 年 6 6 个月 流 36.90 36.90 195 7,195.50 7,195.50 -
精 月 29 通

密 日 受

限

新

海 2023 股

301262 看 年 6 6 个月 流 30.22 25.50 429 12,964.38 10,939.50 -
股 月 13 通

份 日 受

限

新

科 2023 股

301281 源 年 3 6 个月 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
制 月 28 通

药 日 受

限

海 2023 新

科 年 6 1 个月 股

301292 新 月 29 内（含） 未 19.99 19.99 4,647 92,893.53 92,893.53 -
源 日 上

市

301292 海 2023 6 个月 新 19.99 19.99 517 10,334.83 10,334.83 -
科 年 6 股


新 月 29 流

源 日 通

受

限

新

三 2023 股

301293 博 年 4 6 个月 流 29.60 71.42 306 9,057.60 21,854.52 -
脑 月 25 通

科 日 受

限

新

川 2022 股

301301 宁 年 12 6 个月 流 5.00 8.96 2,936 14,680.00 26,306.56 -
生 月 20 通

物 日 受

限

新

朗 2023 股

301305 坤 年 5 6 个月 流 25.25 19.69 519 13,104.75 10,219.11 -
环 月 15 通

境 日 受

限

新

美 2023 股

301307 利 年 4 6 个月 流 32.34 31.86 431 13,938.54 13,731.66 -
信 月 14 通

日 受

限

新

鑫 2023 股

301310 宏 年 5 6 个月 流 67.28 65.43 250 16,820.00 16,357.50 -
业 月 26 通

日 受

限

新

威 2023 股

301315 士 年 6 6 个月 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 通

日 受

限

鑫 2023 新

301317 磊 年 1 6 个月 股 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 月 12 流

份 日 通


受

限

新

豪 2023 股

301320 江 年 6 6 个月 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 通

能 日 受

限

新

新 2023 股

301323 莱 年 5 6 个月 流 39.06 39.36 203 7,929.18 7,990.08 -
福 月 29 通

日 受

限

新

曼 2023 股

301325 恩 年 5 6 个月 流 76.80 107.95 164 12,595.20 17,703.80 -
斯 月 4 通

特 日 受

限

新

德 2023 股

301332 尔 年 5 6 个月 流 14.81 13.73 745 11,033.45 10,228.85 -
玛 月 9 通

日 受

限

新

亚 2023 股

301337 华 年 5 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 通

子 日 受

限

新

涛 2023 股

301345 涛 年 3 6 个月 流 73.45 46.64 126 9,254.70 5,876.64 -
车 月 10 通

业 日 受

限

新

南 2023 股

301355 王 年 6 6 个月 流 17.55 16.75 539 9,459.45 9,028.25 -
科 月 2 通

技 日 受

限


新

北 2023 股

301357 方 年 4 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 通

龙 日 受

限

新

湖 2023 股

301358 南 年 2 6 个月 流 23.77 42.89 397 9,436.69 17,027.33 -
裕 月 1 通

能 日 受

限

新

荣 2023 股

301360 旗 年 4 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 通

技 日 受

限

新

凌 2023 股

301373 玮 年 1 6 个月 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 通

技 日 受

限

新

致 2023 股

301376 欧 年 6 6 个月 流 24.66 22.51 392 9,666.72 8,823.92 -
科 月 14 通

技 日 受

限

新

蜂 2023 股

301382 助 年 5 6 个月 流 23.80 32.84 366 8,710.80 12,019.44 -
手 月 9 通

日 受

限

新

未 2023 股

301386 来 年 3 6 个月 流 29.99 23.79 330 9,896.70 7,850.70 -
电 月 21 通

器 日 受

限

301395 仁 2023 1 个月 新 26.68 26.68 4,091 109,147.88 109,147.88 -
信 年 6 内（含） 股


新 月 21 未

材 日 上

市

新

仁 2023 股

301395 信 年 6 6 个月 流 26.68 26.68 455 12,139.40 12,139.40 -
新 月 21 通

材 日 受

限

新

英 2023 股

301399 特 年 5 6 个月 流 43.99 51.57 281 12,361.19 14,491.17 -
科 月 16 通

技 日 受

限

新

阿 2023 股

301419 莱 年 2 6 个月 流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 通

日 受

限

新

世 2023 股

301428 纪 年 5 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 通

通 日 受

限

新

泓 2023 股

301439 淋 年 3 6 个月 流 19.99 16.90 430 8,595.70 7,267.00 -
电 月 10 通

力 日 受

限

致 2023 新

尚 年 6 1 个月 股

301486 科 月 30 内（含） 未 57.66 57.66 1,932 111,399.12 111,399.12 -
技 日 上

市

新

致 2023 股

301486 尚 年 6 6 个月 流 57.66 57.66 215 12,396.90 12,396.90 -
科 月 30 通

技 日 受

限


豪 2023 新

恩 年 6 1 个月 股

301488 汽 月 26 内（含） 未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
电 日 上

市

新

豪 2023 股

301488 恩 年 6 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 月 26 通

电 日 受

限

浙 新

江 2023 股

603172 万 年 4 6 个月 流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
丰 月 28 通

股 日 受

份 限

新

晶 2023 股

688249 合 年 4 6 个月 流 19.86 18.06 1,827 36,284.22 32,995.62 -
集 月 24 通

成 日 受

限

新

西 2023 股

688334 高 年 6 6 个月 流 14.16 16.21 669 9,473.04 10,844.49 -
院 月 9 通

日 受

限

新

中 2023 股

688361 科 年 5 6 个月 流 23.60 64.67 366 8,637.60 23,669.22 -
飞 月 12 通

测 日 受

限

新

智 2023 股

688443 翔 年 6 6 个月 流 37.88 29.49 546 20,682.48 16,101.54 -
金 月 13 通

泰 日 受

限

用 2023 新

688479 友 年 5 6 个月 股 33.99 29.49 233 7,919.67 6,871.17 -
汽 月 4 流


车 日 通

信 受

息 限

科

技

航 新

天 2023 股

688523 环 年 5 6 个月 流 21.86 23.85 462 10,099.32 11,018.70 -
宇 月 26 通

科 日 受

技 限

新

国 2023 股

688543 科 年 6 6 个月 流 43.67 53.05 219 9,563.73 11,617.95 -
军 月 14 通

工 日 受

限

新

航 2023 股

688552 天 年 5 6 个月 流 21.17 23.50 451 9,547.67 10,598.50 -
南 月 8 通

湖 日 受

限

航 新

天 2023 股

688562 软 年 5 6 个月 流 12.68 22.31 677 8,584.36 15,103.87 -
件 月 15 通

股 日 受

份 限

新

天 2023 股

688570 玛 年 5 6 个月 流 30.26 25.33 354 10,712.04 8,966.82 -
智 月 29 通

控 日 受

限

新

西 2023 股

688576 山 年 5 6 个月 流 135.80 120.41 120 16,296.00 14,449.20 -
科 月 30 通

技 日 受

限

安 2023 新

688581 杰 年 5 6 个月 股 125.80 118.03 85 10,693.00 10,032.55 -
思 月 12 流


医 日 通

学 受

限

新

芯 2023 股

688582 动 年 6 6 个月 流 26.74 40.68 345 9,225.30 14,034.60 -
联 月 21 通

科 日 受

限

新

新 2023 股

688593 相 年 5 6 个月 流 11.18 14.59 802 8,966.36 11,701.18 -
微 月 25 通

日 受

限

安 新

凯 2023 股

688620 微 年 6 6 个月 流 10.68 12.34 957 10,220.76 11,809.38 -
电 月 15 通

子 日 受

限

新

双 2023 股

688623 元 年 5 6 个月 流 125.88 86.79 87 10,951.56 7,550.73 -
科 月 31 通

技 日 受

限

四 新

川 2023 股

688629 华 年 6 6 个月 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
丰 月 16 通

科 日 受

技 限

新

莱 2023 股

688631 斯 年 6 6 个月 流 25.28 29.87 248 6,269.44 7,407.76 -
信 月 19 通

息 日 受

限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款
主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
　　利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 24,454,624.13 - - - 24,454,624.13

结算备付金 1,936,755.47 - - - 1,936,755.47

存出保证金 - - - 2,178,508.80 2,178,508.80

交易性金融资产 17,814,630.82 - -261,293,607.90 279,108,238.72

买入返售金融资产 -7,256.44 - - - -7,256.44

应收股利 - - - 140,294.62 140,294.62

应收申购款 - - - 204,424.88 204,424.88

应收清算款 - - - 527,661.32 527,661.32

资产总计 44,198,753.98 - -264,344,497.52 308,543,251.50

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 212,458.52 212,458.52

应付管理人报酬 - - - 381,467.89 381,467.89

应付托管费 - - - 38,146.76 38,146.76

应付销售服务费 - - - 83,457.25 83,457.25

其他负债 - - - 131,462.54 131,462.54

负债总计 - - - 846,992.96 846,992.96

利率敏感度缺口 44,198,753.98 - -263,497,504.56 307,696,258.54

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产 　 　 　 　

银行存款 28,821,861.71 - - - 28,821,861.71

结算备付金 3,133,794.89 - - - 3,133,794.89

存出保证金 - - - 1,719,192.00 1,719,192.00

交易性金融资产 17,619,982.88 - -278,110,411.00 295,730,393.88

应收申购款 - - - 728,295.51 728,295.51

资产总计 49,575,639.48 - -280,557,898.51 330,133,537.99

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 267,799.05 267,799.05

应付管理人报酬 - - - 429,553.95 429,553.95

应付托管费 - - - 42,955.37 42,955.37

应付清算款 - - - 549,887.74 549,887.74

应付销售服务费 - - - 98,126.99 98,126.99

其他负债 - - - 180,002.28 180,002.28

负债总计 - - - 1,568,325.38 1,568,325.38

利率敏感度缺口 49,575,639.48 - -278,989,573.13 328,565,212.61

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 5.79%（2022 年
12 月 31 日：5.36%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

　项目　 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 11,910,136.72 - 11,910,136.72

应收股利 - 140,294.62 - 140,294.62


资产合计 - 12,050,431.34 - 12,050,431.34

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 12,050,431.34 - 12,050,431.34
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 17,941,086.75 - 17,941,086.75

资产合计 - 17,941,086.75 - 17,941,086.75

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 17,941,086.75 - 17,941,086.75
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 港币相对人民币贬

-595,506.84 -897,054.34
值 5%

港币相对人民币升

595,506.84 897,054.34
值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
　　本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 261,293,607.90 84.92 278,110,411.00 84.64
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 261,293,607.90 84.92 278,110,411.00 84.64

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

16,290,738.80 16,702,238.42
5%

业绩比较基准下降

-16,290,738.80 -16,702,238.42
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债

的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 260,043,229.85 274,537,957.43

第二层次 18,413,063.70 17,619,982.88

第三层次 651,945.17 3,572,453.57

合计 279,108,238.72 295,730,393.88

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 261,293,607.90 84.69

　 其中：股票 261,293,607.90 84.69

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 17,814,630.82 5.77

　 其中：债券 17,814,630.82 5.77

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -7,256.44 -0.00

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 26,391,379.60 8.55

8 其他各项资产 3,050,889.62 0.99

9 合计 308,543,251.50 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 11,910,136.72 元，占基金资产净值比例 3.87%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,716,022.00 0.88

B 采矿业 5,282,657.00 1.72

C 制造业 177,197,978.16 57.59

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 8,524,285.00 2.77

E 建筑业 2,643,254.25 0.86

F 批发和零售业 9,696,506.92 3.15

G 交通运输、仓储和邮政业 3,673,066.46 1.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 22,755,638.30 7.40

J 金融业 5,159,068.00 1.68

K 房地产业 1,534,510.00 0.50

L 租赁和商务服务业 3,443,005.60 1.12

M 科学研究和技术服务业 1,393,238.24 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 3,250,654.12 1.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 190,032.00 0.06

Q 卫生和社会工作 528,313.13 0.17

R 文化、体育和娱乐业 1,279,868.00 0.42

S 综合 115,374.00 0.04

　 合计 249,383,471.18 81.05

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 2,303,229.59 0.75

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 2,200,342.15 0.72

医疗保健 32,453.70 0.01

工业 - -

信息技术 1,475,601.33 0.48

电信服务 5,287,624.44 1.72

公用事业 610,885.51 0.20

地产业 - -

合计 11,910,136.72 3.87

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 000063 中兴通讯 88,350 4,023,459.00 1.31

2 00700 腾讯控股 10,700 3,271,295.68 1.06

3 600886 国投电力 225,600 2,853,840.00 0.93

4 000568 泸州老窖 13,100 2,745,367.00 0.89

5 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 0.82

6 002572 索菲亚 127,300 2,217,566.00 0.72

7 02328 中国财险 274,000 2,200,342.15 0.72

8 600483 福能股份 189,800 2,192,190.00 0.71

9 300638 广和通 95,120 2,157,321.60 0.70

10 300308 中际旭创 14,100 2,079,045.00 0.68

11 601633 长城汽车 74,500 1,875,165.00 0.61

12 002555 三七互娱 52,600 1,834,688.00 0.60

13 002728 特一药业 115,220 1,757,105.00 0.57

14 603369 今世缘 32,100 1,694,880.00 0.55

15 03690 美团-W 14,580 1,644,013.89 0.53

16 688393 安必平医药 47,200 1,581,200.00 0.51

17 002518 科士达 39,100 1,564,391.00 0.51

18 002536 飞龙股份 99,200 1,488,000.00 0.48

19 300747 锐科激光 48,300 1,472,184.00 0.48

20 000066 中国长城 105,900 1,464,597.00 0.48

21 605168 三人行 16,790 1,442,932.60 0.47

22 300811 铂科新材 24,260 1,442,014.40 0.47

23 688503 聚和材料股份 14,700 1,433,250.00 0.47


公司

24 002230 科大讯飞 20,700 1,406,772.00 0.46

25 300315 掌趣科技 179,300 1,398,540.00 0.45

26 600353 旭光电子 168,280 1,379,896.00 0.45

27 300502 新易盛 20,000 1,359,400.00 0.44

28 601636 旗滨集团 157,100 1,354,202.00 0.44

29 601208 东材科技 104,500 1,327,150.00 0.43

30 688223 晶科能源 94,100 1,323,046.00 0.43

31 301376 致欧科技 55,692 1,319,433.92 0.43

32 688186 张家港广大特 40,400 1,314,212.00 0.43
材

33 000661 长春高新 9,600 1,308,480.00 0.43

34 002056 横店东磁 71,200 1,296,552.00 0.42

35 000333 美的集团 22,000 1,296,240.00 0.42

36 603516 淳中科技 58,300 1,285,515.00 0.42

37 601100 恒立液压 19,800 1,273,734.00 0.41

38 600452 涪陵电力 59,800 1,272,544.00 0.41

39 601138 工业富联 49,300 1,242,360.00 0.40

40 603713 密尔克卫 13,900 1,238,351.00 0.40

41 300592 华凯易佰 45,200 1,230,344.00 0.40

42 603611 诺力股份 46,600 1,227,444.00 0.40

43 688568 中科星图公司 15,100 1,216,758.00 0.40

44 600729 重庆百货 38,600 1,213,584.00 0.39

45 002262 恩华药业 39,300 1,211,619.00 0.39

46 600941 中国移动 8,500 793,050.00 0.26

46 00941 中国移动 7,000 413,369.73 0.13

47 002602 世纪华通 157,600 1,196,184.00 0.39

48 300613 富瀚微 20,700 1,174,518.00 0.38

49 600132 重庆啤酒 12,600 1,161,216.00 0.38

50 603757 大元泵业 38,400 1,145,856.00 0.37

51 603338 浙江鼎力 20,400 1,142,604.00 0.37

52 000778 新兴铸管 277,600 1,132,608.00 0.37

53 300413 芒果超媒 33,000 1,128,930.00 0.37

54 300443 金雷股份 31,800 1,127,310.00 0.37

55 688687 北京凯因科技 37,421 1,103,919.50 0.36

56 601699 潞安环能 66,400 1,083,648.00 0.35

57 688793 倍轻松科技 19,600 1,056,440.00 0.34

58 002459 晶澳科技 25,180 1,050,006.00 0.34

59 002885 京泉华 47,040 1,027,353.60 0.33

60 000915 华特达因 29,100 1,026,939.00 0.33

61 002463 沪电股份 48,700 1,019,778.00 0.33

62 002714 牧原股份 24,000 1,011,600.00 0.33

63 600116 三峡水利 110,500 1,003,340.00 0.33

64 002311 海大集团 20,900 978,956.00 0.32


65 300845 捷安高科 44,700 971,331.00 0.32

66 00772 阅文集团 31,800 966,059.86 0.31

67 000921 海信家电 35,600 959,420.00 0.31

68 002371 北方华创 3,000 952,950.00 0.31

69 300540 蜀道装备 34,700 939,676.00 0.31

70 601225 陕西煤业 51,400 934,966.00 0.30

71 000811 冰轮环境 59,100 931,416.00 0.30

72 000733 振华科技 9,700 929,745.00 0.30

73 300593 新雷能 40,300 923,273.00 0.30

74 002212 天融信 94,900 920,530.00 0.30

75 603477 巨星农牧 27,400 913,790.00 0.30

76 600835 上海机电 53,000 910,540.00 0.30

77 603551 奥普家居 69,700 901,221.00 0.29

78 000977 浪潮信息 18,500 897,250.00 0.29

79 688569 铁科轨道 21,231 893,188.17 0.29

80 300750 宁德时代 3,900 892,281.00 0.29

81 603300 华铁应急 160,600 875,270.00 0.28

82 03888 金山软件 30,600 870,358.34 0.28

83 000409 云鼎科技 86,200 861,138.00 0.28

84 600522 中天科技 54,100 860,731.00 0.28

85 300274 阳光电源 7,300 851,399.00 0.28

86 002508 老板电器 33,000 834,570.00 0.27

87 603707 健友股份 61,600 831,600.00 0.27

88 000860 顺鑫农业 24,500 825,405.00 0.27

89 000739 普洛药业 46,000 816,040.00 0.27

90 002727 一心堂 30,800 813,120.00 0.26

91 002643 万润股份 46,700 813,047.00 0.26

92 300408 三环集团 27,100 795,385.00 0.26

93 002833 弘亚数控 40,400 794,264.00 0.26

94 600546 山煤国际 54,400 787,168.00 0.26

95 601336 新华保险 21,300 783,201.00 0.25

96 002334 英威腾 61,200 779,688.00 0.25

97 603076 乐惠国际 16,300 779,303.00 0.25

98 603801 志邦家居 23,600 779,272.00 0.25

99 002174 游族网络 46,200 776,160.00 0.25

100 002129 TCL 中环 23,179 769,542.80 0.25

101 601899 紫金矿业 67,000 761,790.00 0.25

102 600323 瀚蓝环境 40,100 759,093.00 0.25

103 600732 爱旭股份 24,500 753,375.00 0.24

104 603896 寿仙谷 17,000 753,100.00 0.24

105 603040 新坐标 28,300 752,497.00 0.24

106 300417 南华仪器 69,700 748,578.00 0.24

107 688658 悦康药业 35,647 741,814.07 0.24


108 603444 吉比特 1,500 736,665.00 0.24

109 603215 比依股份 41,000 735,540.00 0.24

110 600276 恒瑞医药 15,300 732,870.00 0.24

111 002179 中航光电 16,158 732,765.30 0.24

112 601021 春秋航空 12,700 729,869.00 0.24

113 300037 新宙邦 14,060 729,573.40 0.24

114 688239 贵州航宇科技 10,100 706,495.00 0.23

115 605123 派克新材 6,500 706,225.00 0.23

116 002271 东方雨虹 25,700 700,582.00 0.23

117 003012 东鹏控股 86,200 697,358.00 0.23

118 600761 安徽合力 34,600 689,578.00 0.22

119 688276 长春百克生物 11,000 688,600.00 0.22
科技

120 605077 华康股份 25,900 685,832.00 0.22

121 600004 白云机场 47,500 681,150.00 0.22

122 603659 璞泰来 17,255 659,486.10 0.21

123 09868 小鹏汽车-W 14,300 659,215.70 0.21

124 002850 科达利 4,900 648,025.00 0.21

125 002372 伟星新材 31,400 644,956.00 0.21

126 601168 西部矿业 61,300 644,263.00 0.21

127 600426 华鲁恒升 20,900 640,167.00 0.21

128 002737 葵花药业 26,300 640,142.00 0.21

129 688078 龙软科技 12,400 639,220.00 0.21

130 002517 恺英网络 40,500 637,470.00 0.21

131 01024 快手-W 12,900 636,899.17 0.21

132 688458 美芯晟科技 6,600 634,722.00 0.21

133 603529 爱玛科技 19,440 626,356.80 0.20

134 002709 天赐材料 15,100 621,969.00 0.20

135 603209 兴通股份 28,900 612,969.00 0.20

136 01071 华电国际电力 162,000 610,885.51 0.20
股份

137 002733 雄韬股份 35,200 608,608.00 0.20

138 300729 乐歌股份 34,000 606,560.00 0.20

139 02382 舜宇光学科技 8,400 605,242.99 0.20

140 603059 倍加洁 26,500 602,610.00 0.20

141 300419 浩丰科技 95,000 594,700.00 0.19

142 002966 苏州银行 89,700 587,535.00 0.19

143 300009 安科生物 58,500 585,000.00 0.19

144 300033 同花顺 3,300 578,424.00 0.19

145 603328 依顿电子 69,700 577,116.00 0.19

146 300532 今天国际 28,000 575,680.00 0.19

147 300385 雪浪环境 92,900 568,548.00 0.18

148 601668 中国建筑 99,000 568,260.00 0.18

149 002605 姚记科技 12,200 566,446.00 0.18


150 605196 华通线缆 79,400 565,328.00 0.18

151 003011 海象新材 17,500 564,375.00 0.18

152 688981 中芯国际 11,104 560,974.08 0.18

153 603129 春风动力 3,400 550,460.00 0.18

154 002234 民和股份 30,200 549,942.00 0.18

155 603105 芯能科技 32,200 543,858.00 0.18

156 603083 剑桥科技 8,600 540,854.00 0.18

157 000729 燕京啤酒 43,200 538,704.00 0.18

158 600566 济川药业 18,500 537,240.00 0.17

159 603429 集友股份 60,600 536,916.00 0.17

160 300316 晶盛机电 7,500 531,750.00 0.17

161 300389 艾比森 26,000 529,620.00 0.17

162 603810 丰山集团 38,100 524,637.00 0.17

163 688120 华海清科 2,077 523,507.85 0.17

164 300411 金盾股份 79,300 519,415.00 0.17

165 600129 太极集团 8,700 517,563.00 0.17

166 600085 同仁堂 8,947 514,989.32 0.17

167 688019 安集科技 3,120 514,269.60 0.17

168 688590 新致软件 22,600 513,698.00 0.17

169 002631 德尔未来 95,000 513,000.00 0.17

170 000516 国际医学 60,221 506,458.61 0.16

171 601339 百隆东方 89,400 500,640.00 0.16

172 001979 招商蛇口 38,300 499,049.00 0.16

173 688026 洁特生物股份 27,055 494,294.85 0.16

174 002356 赫美集团 111,800 487,448.00 0.16

175 603667 五洲新春 32,200 479,136.00 0.16

176 605218 伟时电子 30,400 471,200.00 0.15

177 300779 惠城环保 8,800 468,952.00 0.15

178 000683 远兴能源 65,000 467,350.00 0.15

179 600845 宝信软件 9,180 466,435.80 0.15

180 002560 通达股份 48,900 465,528.00 0.15

181 601600 中国铝业 84,300 462,807.00 0.15

182 300724 捷佳伟创 4,000 449,400.00 0.15

183 002611 东方精工 78,000 447,720.00 0.15

184 600988 赤峰黄金 33,200 446,872.00 0.15

185 300838 浙江力诺 24,400 445,788.00 0.14

186 300265 通光线缆 42,900 445,302.00 0.14

187 002389 航天彩虹 20,000 444,200.00 0.14

188 300832 新产业 7,500 442,500.00 0.14

189 600098 广州发展 71,400 441,252.00 0.14

190 600066 宇通客车 29,900 440,726.00 0.14

191 000663 永安林业 36,100 439,698.00 0.14

192 002439 启明星辰 14,700 437,472.00 0.14


193 300034 钢研高纳 11,100 437,229.00 0.14

194 300103 达刚控股 71,200 437,168.00 0.14

195 605009 豪悦护理 9,100 436,800.00 0.14

196 301030 仕净科技 6,300 435,330.00 0.14

197 300745 欣锐科技 9,800 432,866.00 0.14

198 600963 岳阳林纸 58,600 431,882.00 0.14

199 688525 佰维存储 5,400 431,406.00 0.14

200 300126 锐奇股份 65,983 428,229.67 0.14

201 300130 新国都 15,100 427,783.00 0.14

202 688335 复洁环保科技 17,340 425,523.60 0.14

203 300281 金明精机 78,800 422,368.00 0.14

204 002141 贤丰控股 126,700 416,843.00 0.14

205 000626 远大控股 55,700 414,965.00 0.13

206 300795 米奥会展 9,900 412,929.00 0.13

207 600926 杭州银行 35,100 412,425.00 0.13

208 002352 顺丰控股 9,100 410,319.00 0.13

209 600128 弘业股份 49,700 408,534.00 0.13

210 600570 恒生电子 9,200 407,468.00 0.13

211 600663 陆家嘴 41,100 405,657.00 0.13

212 300926 博俊科技 17,700 404,268.00 0.13

213 000820 神雾节能 108,100 403,213.00 0.13

214 603214 爱婴室 24,700 401,869.00 0.13

215 002937 兴瑞科技 16,300 400,980.00 0.13

216 002616 长青集团 77,800 398,336.00 0.13

217 301257 普蕊斯 7,000 393,400.00 0.13

218 002674 兴业科技 31,800 392,730.00 0.13

219 002338 奥普光电 9,300 391,995.00 0.13

220 688097 博众精工科技 12,848 390,065.28 0.13

221 600547 山东黄金 16,500 387,420.00 0.13

222 002533 金杯电工 47,200 385,152.00 0.13

223 000715 中兴商业 52,100 385,019.00 0.13

224 002027 分众传媒 56,400 384,084.00 0.12

225 300842 帝科股份 4,200 384,048.00 0.12

226 603606 东方电缆 7,800 382,434.00 0.12

227 688305 科德数控 3,800 380,988.00 0.12

228 002880 卫光生物 10,100 380,770.00 0.12

229 000922 佳电股份 28,800 379,008.00 0.12

230 300212 易华录 11,400 378,822.00 0.12

231 601939 建设银行 60,400 378,104.00 0.12

232 300777 中简科技 8,000 378,080.00 0.12

233 688111 金山办公 800 377,776.00 0.12

234 601288 农业银行 106,500 375,945.00 0.12

235 601233 桐昆股份 28,300 374,975.00 0.12


236 600488 津药药业 66,600 374,292.00 0.12

237 002648 卫星化学 24,700 369,512.00 0.12

238 688550 瑞联新材料 9,301 368,319.60 0.12

239 000554 泰山石油 65,100 366,513.00 0.12

240 300405 科隆股份 66,000 361,020.00 0.12

241 603993 洛阳钼业 67,700 360,841.00 0.12

242 301068 大地海洋 10,700 359,627.00 0.12

243 002003 伟星股份 38,400 359,424.00 0.12

244 002448 中原内配 51,300 359,100.00 0.12

245 002777 久远银海 10,100 358,247.00 0.12

246 002917 金奥博 28,600 353,496.00 0.11

247 000423 东阿阿胶 6,600 352,770.00 0.11

248 600592 龙溪股份 33,200 351,920.00 0.11

249 688529 大连豪森股份 13,405 350,138.60 0.11

250 002469 三维化学 56,800 349,320.00 0.11

251 002767 先锋电子 25,000 349,250.00 0.11

252 000888 峨眉山 A 30,400 348,384.00 0.11

253 002829 星网宇达 7,900 347,047.00 0.11

254 688670 金迪克生物 7,360 346,508.80 0.11

255 603778 乾景园林 64,100 346,140.00 0.11

256 002918 蒙娜丽莎 22,400 345,856.00 0.11

257 300059 东方财富 24,200 343,640.00 0.11

258 001216 华瓷股份 26,000 342,160.00 0.11

259 002066 瑞泰科技 28,600 341,770.00 0.11

260 300819 聚杰微纤 24,900 341,379.00 0.11

261 603602 纵横通信 27,600 339,204.00 0.11

262 002730 电光科技 35,200 337,216.00 0.11

263 301004 嘉益股份 8,642 335,309.60 0.11

264 300387 富邦股份 46,000 334,880.00 0.11

265 603711 香飘飘 16,200 332,586.00 0.11

266 605598 上海港湾 6,300 331,758.00 0.11

267 603669 灵康药业 71,200 331,080.00 0.11

268 002957 科瑞技术 16,200 328,374.00 0.11

269 300521 爱司凯 25,600 326,912.00 0.11

270 605377 华旺科技 18,100 326,705.00 0.11

271 002959 小熊电器 3,900 325,650.00 0.11

272 003006 百亚股份 18,700 323,136.00 0.11

273 002624 完美世界 19,000 320,910.00 0.10

274 000913 钱江摩托 17,600 320,848.00 0.10

275 600807 济南高新 108,400 319,780.00 0.10

276 603889 新澳股份 42,440 318,724.40 0.10

277 600984 建设机械 69,900 315,948.00 0.10

278 002039 黔源电力 22,400 315,168.00 0.10


279 300812 易天股份 12,600 315,000.00 0.10

280 688012 中微半导体设 2,000 312,900.00 0.10
备

281 000014 沙河股份 27,100 310,024.00 0.10

282 300771 智莱科技 27,800 302,742.00 0.10

283 002831 裕同科技 12,300 299,997.00 0.10

284 300161 华中数控 5,600 299,712.00 0.10

285 000404 长虹华意 43,100 298,252.00 0.10

286 002790 瑞尔特 31,000 297,600.00 0.10

287 601318 中国平安 6,400 296,960.00 0.10

288 300723 一品红 10,050 294,465.00 0.10

289 301256 华融化学 33,200 294,152.00 0.10

290 002050 三花智控 9,700 293,522.00 0.10

291 002142 宁波银行 11,600 293,480.00 0.10

292 603737 三棵树 4,480 293,081.60 0.10

293 000533 顺钠股份 68,800 292,400.00 0.10

294 601628 中国人寿 8,300 290,168.00 0.09

295 603161 科华控股 19,900 289,943.00 0.09

296 603090 宏盛股份 13,000 289,250.00 0.09

297 002046 国机精工 22,600 288,376.00 0.09

298 300908 仲景食品 6,300 285,705.00 0.09

299 603929 亚翔集成 17,000 285,600.00 0.09

300 600746 江苏索普 43,700 285,361.00 0.09

301 603109 神驰机电 15,800 282,030.00 0.09

302 002887 绿茵生态 30,800 279,972.00 0.09

303 688722 同益中新材料 15,100 279,954.00 0.09

304 603811 诚意药业 22,400 278,432.00 0.09

305 688636 智明达电子 5,047 277,585.00 0.09

306 300580 贝斯特 11,400 276,906.00 0.09

307 603093 南华期货 25,400 276,606.00 0.09

308 601601 中国太保 10,600 275,388.00 0.09

309 600089 特变电工 12,300 274,167.00 0.09

310 300951 博硕科技 5,000 273,150.00 0.09

311 002422 科伦药业 9,200 273,056.00 0.09

312 603586 金麒麟 17,000 271,490.00 0.09

313 002353 杰瑞股份 10,800 271,404.00 0.09

314 000534 万泽股份 16,100 269,997.00 0.09

315 603187 海容冷链 13,500 269,865.00 0.09

316 301188 力诺特玻 15,800 269,864.00 0.09

317 300491 通合科技 9,400 269,780.00 0.09

318 301162 国能日新 3,400 268,192.00 0.09

319 600053 九鼎投资 21,600 267,192.00 0.09

320 688566 吉贝尔药业 6,800 265,268.00 0.09

321 688143 长盈通光电 7,017 264,540.90 0.09


322 002595 豪迈科技 7,500 263,475.00 0.09

323 002475 立讯精密 8,100 262,845.00 0.09

324 600157 永泰能源 184,800 262,416.00 0.09

325 002979 雷赛智能 11,000 261,360.00 0.08

326 688698 伟创电气 6,500 259,870.00 0.08

327 601689 拓普集团 3,200 258,240.00 0.08

328 301129 瑞纳智能 3,500 257,845.00 0.08

329 600660 福耀玻璃 7,100 254,535.00 0.08

330 600251 冠农股份 28,100 253,743.00 0.08

331 605289 罗曼股份 6,600 252,846.00 0.08

332 300882 万胜智能 8,900 252,582.00 0.08

333 002370 亚太药业 61,600 251,328.00 0.08

334 688601 力芯微股份 5,329 250,995.90 0.08

335 688085 三友医疗 9,500 249,470.00 0.08

336 301391 卡莱特 2,124 248,869.08 0.08

337 600572 康恩贝 36,200 247,970.00 0.08

338 300718 长盛轴承 11,100 246,975.00 0.08

339 301085 亚康股份 3,500 246,890.00 0.08

340 603023 威帝股份 60,300 246,024.00 0.08

341 300124 汇川技术 3,800 243,998.00 0.08

342 300349 金卡智能 17,500 242,900.00 0.08

343 603199 九华旅游 7,000 241,850.00 0.08

344 688156 路德环境 8,403 240,914.01 0.08

345 002772 众兴菌业 21,300 240,690.00 0.08

346 688551 科威尔股份 3,649 239,301.42 0.08

347 300717 华信新材 14,000 238,700.00 0.08

348 002821 凯莱英 2,000 235,720.00 0.08

349 600785 新华百货 17,300 235,107.00 0.08

350 688697 纽威数控装备 9,100 235,053.00 0.08

351 688668 鼎通科技 2,400 234,720.00 0.08

352 002940 昂利康 12,200 234,362.00 0.08

353 300624 万兴科技 2,000 234,300.00 0.08

354 300280 紫天科技 4,900 234,073.00 0.08

355 002920 德赛西威 1,500 233,715.00 0.08

356 600857 宁波中百 23,200 229,680.00 0.07

357 300262 巴安水务 85,100 226,366.00 0.07

358 603163 圣晖系统集成 4,875 223,421.25 0.07
集团

359 000962 东方钽业 18,200 222,950.00 0.07

360 688291 金橙子科技 7,040 222,886.40 0.07

361 300807 天迈科技 7,600 222,300.00 0.07

362 300664 鹏鹞环保 39,000 220,740.00 0.07

363 603227 雪峰科技 26,500 219,420.00 0.07

364 002731 萃华珠宝 15,300 218,331.00 0.07


365 603878 武进不锈 25,480 215,306.00 0.07

366 300622 博士眼镜 9,100 214,760.00 0.07

367 300407 凯发电气 23,500 214,555.00 0.07

368 603081 大丰实业 11,600 213,208.00 0.07

369 002057 中钢天源 20,300 213,150.00 0.07

370 003008 开普检测 7,400 212,602.00 0.07

371 002270 华明装备 19,200 210,240.00 0.07

372 300418 昆仑万维 5,200 209,456.00 0.07

373 300950 德固特 9,800 207,760.00 0.07

374 603676 卫信康 15,000 207,300.00 0.07

375 688516 奥特维科技 1,100 207,240.00 0.07

376 603217 元利科技 8,000 206,000.00 0.07

377 002783 凯龙股份 24,700 205,998.00 0.07

378 300275 梅安森 14,700 204,330.00 0.07

379 600725 云维股份 74,900 201,481.00 0.07

380 000928 中钢国际 20,800 200,720.00 0.07

381 300157 恒泰艾普 62,000 199,640.00 0.06

382 300490 华自科技 11,600 199,056.00 0.06

383 301076 新瀚新材 10,100 198,162.00 0.06

384 002877 智能自控 19,500 197,730.00 0.06

385 300333 兆日科技 29,700 196,911.00 0.06

386 300689 澄天伟业 8,400 196,308.00 0.06

387 300314 戴维医疗 9,200 194,488.00 0.06

388 600356 恒丰纸业 24,800 194,184.00 0.06

389 300757 罗博特科 2,200 193,622.00 0.06

390 600309 万华化学 2,200 193,248.00 0.06

391 300462 华铭智能 16,400 192,536.00 0.06

392 000425 徐工机械 28,400 192,268.00 0.06

393 603121 华培动力 21,500 191,565.00 0.06

394 688126 上海硅产业集 9,100 190,190.00 0.06
团

395 605098 行动教育 4,800 190,032.00 0.06

396 603856 东宏股份 14,400 189,936.00 0.06

397 301328 维峰电子 3,300 187,902.00 0.06

398 002126 银轮股份 10,600 187,620.00 0.06

399 600250 南纺股份 30,200 187,542.00 0.06

400 603000 人民网 6,400 186,880.00 0.06

401 688337 普源精电 3,100 186,806.00 0.06

402 301106 骏成科技 5,200 185,224.00 0.06

403 300384 三联虹普 10,900 185,191.00 0.06

404 300270 中威电子 24,000 183,600.00 0.06

405 600509 天富能源 23,500 183,535.00 0.06

406 300403 汉宇集团 16,600 182,434.00 0.06

407 600458 时代新材 15,000 179,850.00 0.06


408 300711 广哈通信 12,020 179,819.20 0.06

409 300294 博雅生物 4,900 177,772.00 0.06

410 002161 远望谷 34,000 177,140.00 0.06

411 603867 XD 新化股份 4,300 174,150.00 0.06

412 603266 天龙股份 12,500 173,875.00 0.06

413 002136 安纳达 15,200 172,976.00 0.06

414 600861 北京人力 7,300 169,360.00 0.06

415 003000 劲仔食品 13,400 168,706.00 0.05

416 600379 宝光股份 16,500 168,300.00 0.05

417 300105 龙源技术 24,900 167,079.00 0.05

418 002006 精功科技 7,700 166,089.00 0.05

419 300700 岱勒新材 8,700 165,735.00 0.05

420 603998 方盛制药 12,900 162,669.00 0.05

421 688376 美埃科技 4,100 161,909.00 0.05

422 002949 华阳国际 11,300 160,686.00 0.05

423 001255 博菲电气 4,200 160,104.00 0.05

424 301286 侨源股份 5,400 159,300.00 0.05

425 002646 天佑德酒 11,800 159,182.00 0.05

426 688582 芯动联科 3,442 159,129.05 0.05

427 300117 嘉寓股份 51,200 158,720.00 0.05

428 002629 仁智股份 43,200 157,680.00 0.05

429 002852 道道全 12,100 156,453.00 0.05

430 688676 海南金盘智能 5,100 154,479.00 0.05
科技

431 300510 金冠股份 22,100 154,258.00 0.05

432 300539 横河精密 10,400 154,024.00 0.05

433 688103 国力股份 2,500 149,775.00 0.05

434 600327 大东方 32,100 149,265.00 0.05

435 301307 美利信 4,431 148,971.66 0.05

436 301367 怡和嘉业 1,000 148,340.00 0.05

437 603909 建发合诚 11,070 147,563.10 0.05

438 002779 中坚科技 5,600 147,336.00 0.05

439 688121 卓然技术 3,900 145,860.00 0.05

440 003036 泰坦股份 10,500 141,540.00 0.05

441 300004 南风股份 26,200 141,480.00 0.05

442 300918 南山智尚 10,300 141,419.00 0.05

443 300900 广联航空 4,900 141,169.00 0.05

444 300796 贝斯美 11,700 140,751.00 0.05

445 002658 雪迪龙 17,100 139,023.00 0.05

446 003017 大洋生物 4,100 137,965.00 0.04

447 603421 鼎信通讯 13,100 136,895.00 0.04

448 603800 道森股份 5,000 136,000.00 0.04

449 002993 奥海科技 4,000 135,680.00 0.04

450 002130 沃尔核材 16,600 134,792.00 0.04


451 600419 天润乳业 8,300 134,626.00 0.04

452 688310 迈得医疗 4,100 134,357.00 0.04

453 002897 意华股份 2,900 134,212.00 0.04

454 600285 羚锐制药 8,300 133,298.00 0.04

455 300517 海波重科 9,600 132,864.00 0.04

456 002870 香山股份 4,000 132,680.00 0.04

457 688300 联瑞新材 2,833 132,442.75 0.04

458 603165 荣晟环保 8,200 131,528.00 0.04

459 688588 凌志软件 8,300 129,065.00 0.04

460 000923 河钢资源 9,500 128,250.00 0.04

461 600272 开开实业 14,000 126,420.00 0.04

462 603590 康辰药业 3,800 126,160.00 0.04

463 300107 建新股份 25,500 124,695.00 0.04

464 600584 长电科技 4,000 124,680.00 0.04

465 002092 中泰化学 19,300 124,485.00 0.04

466 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.04

467 600346 恒力石化 8,600 123,238.00 0.04

468 000338 潍柴动力 9,800 122,108.00 0.04

469 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04

470 001215 千味央厨 1,800 119,682.00 0.04

471 300586 美联新材 9,200 118,772.00 0.04

472 688768 容知日新 1,480 118,207.60 0.04

473 000521 长虹美菱 15,300 116,892.00 0.04

474 002315 焦点科技 2,900 116,000.00 0.04

475 600212 绿能慧充 12,300 115,374.00 0.04

476 600833 第一医药 8,300 115,370.00 0.04

477 603589 口子窖 2,300 113,505.00 0.04

478 603699 纽威股份 7,600 113,088.00 0.04

479 001269 欧晶科技 1,500 110,295.00 0.04

480 605016 百龙创园 4,340 107,458.40 0.03

481 600433 冠豪高新 31,300 106,733.00 0.03

482 301210 金杨股份 2,054 104,986.86 0.03

483 600686 金龙汽车 12,800 104,192.00 0.03

484 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03

485 688350 富淼科技 6,100 103,639.00 0.03

486 300129 泰胜风能 10,800 103,572.00 0.03

487 301292 海科新源 5,164 103,228.36 0.03

488 002072 凯瑞德 16,400 102,664.00 0.03

489 600976 健民集团 1,300 100,217.00 0.03

490 300235 方直科技 8,000 99,600.00 0.03

491 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.03

492 000999 华润三九 1,600 97,056.00 0.03

493 688217 上海睿昂基因 2,400 96,360.00 0.03


494 688158 优刻得科技 5,100 96,288.00 0.03

495 603368 柳药集团 3,800 93,898.00 0.03

496 300688 创业黑马 2,700 93,717.00 0.03

497 603486 科沃斯 1,200 93,324.00 0.03

498 600150 中国船舶 2,800 92,148.00 0.03

499 600971 恒源煤电 11,600 90,364.00 0.03

500 605167 利柏特 9,100 88,088.00 0.03

501 603169 兰石重装 11,800 87,792.00 0.03

502 603859 能科科技 1,700 86,921.00 0.03

503 002891 中宠股份 3,600 86,904.00 0.03

504 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.03

505 301058 中粮科工 6,100 85,095.00 0.03

506 688127 蓝特光学 4,804 84,694.52 0.03

507 002965 祥鑫科技 1,500 83,520.00 0.03

508 600812 华北制药 14,800 82,732.00 0.03

509 603177 德创环保 6,400 79,872.00 0.03

510 603225 新凤鸣 7,000 77,350.00 0.03

511 603899 晨光股份 1,700 75,888.00 0.02

512 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.02

513 300068 南都电源 3,800 73,568.00 0.02

514 601865 福莱特 1,900 73,169.00 0.02

515 002446 盛路通信 7,700 72,765.00 0.02

516 688278 特宝生物 1,642 72,100.22 0.02

517 601390 中国中铁 9,500 72,010.00 0.02

518 603267 鸿远电子 1,100 71,830.00 0.02

519 301261 恒工精密 1,945 71,770.50 0.02

520 002153 石基信息 5,110 71,540.00 0.02

521 601800 中国交建 6,500 70,915.00 0.02

522 002123 梦网科技 5,300 70,437.00 0.02

523 603179 新泉股份 1,600 70,224.00 0.02

524 000938 紫光股份 2,200 70,070.00 0.02

525 688378 奥来德光电 1,400 69,160.00 0.02

526 600487 亨通光电 4,700 68,902.00 0.02

527 688037 芯源微电子 400 68,380.00 0.02

528 002007 华兰生物 3,000 67,230.00 0.02

529 688373 盟科药业 7,800 66,690.00 0.02

530 300133 华策影视 9,400 66,646.00 0.02

531 688031 星环科技 500 66,620.00 0.02

532 002544 普天科技 2,900 66,410.00 0.02

533 002151 北斗星通 1,800 63,288.00 0.02

534 688200 华峰测控 402 61,506.00 0.02

535 688596 正帆科技 1,400 60,620.00 0.02

536 688575 亚辉龙生物 3,200 59,040.00 0.02


537 688433 华曙高科 1,700 57,800.00 0.02

538 600529 山东药玻 2,100 57,162.00 0.02

539 002929 润建股份 1,300 56,433.00 0.02

540 002155 湖南黄金 4,500 54,900.00 0.02

541 301312 智立方 500 53,080.00 0.02

542 000681 视觉中国 2,800 51,492.00 0.02

543 002600 领益智造 7,400 51,134.00 0.02

544 002851 麦格米特 1,400 51,058.00 0.02

545 688007 光峰科技 2,400 50,040.00 0.02

546 688009 中国通号 8,600 49,880.00 0.02

547 603305 旭升集团 1,700 47,379.00 0.02

548 601137 博威合金 3,000 46,680.00 0.02

549 000989 九芝堂 3,300 45,672.00 0.01

550 002275 桂林三金 2,500 45,025.00 0.01

551 000657 中钨高新 4,600 44,574.00 0.01

552 600557 康缘药业 1,600 43,936.00 0.01

553 000625 长安汽车 3,200 41,376.00 0.01

554 002332 仙琚制药 3,100 41,075.00 0.01

555 603997 继峰股份 2,800 40,040.00 0.01

556 600528 中铁工业 4,000 39,520.00 0.01

557 603639 海利尔 2,200 39,424.00 0.01

558 601126 四方股份 2,500 37,975.00 0.01

559 688533 上声电子股份 800 37,384.00 0.01

560 000630 铜陵有色 11,700 33,813.00 0.01

561 688255 凯尔达机器人 981 33,216.66 0.01

562 688249 晶合集成 1,827 32,995.62 0.01

563 300654 世纪天鸿 2,500 32,800.00 0.01

564 01548 金斯瑞生物科 2,000 32,453.70 0.01
技

565 600489 中金黄金 3,100 32,023.00 0.01

566 002865 钧达股份 200 30,506.00 0.01

567 600549 厦门钨业 1,400 26,642.00 0.01

568 301301 川宁生物 2,936 26,306.56 0.01

569 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.01

570 001311 多利科技 400 22,972.00 0.01

571 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

572 301293 三博脑科 306 21,854.52 0.01

573 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01

574 603235 天新药业 572 17,937.92 0.01

575 301325 曼恩斯特 164 17,703.80 0.01

576 301358 湖南裕能 397 17,027.33 0.01

577 301310 鑫宏业 250 16,357.50 0.01

578 688443 智翔金泰 546 16,101.54 0.01

579 688036 传音控股 104 15,288.00 0.00


580 301260 格力博 644 15,217.72 0.00

581 688562 航天软件股份 677 15,103.87 0.00

582 301399 英特科技 281 14,491.17 0.00

583 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

584 688576 西山科技 120 14,449.20 0.00

585 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

586 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

587 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

588 301246 宏源药业 397 12,191.87 0.00

589 301382 蜂助手 366 12,019.44 0.00

590 688620 安凯微 957 11,809.38 0.00

591 688593 新相微 802 11,701.18 0.00

592 688543 国科军工 219 11,617.95 0.00

593 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

594 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

595 688523 航天环宇科技 462 11,018.70 0.00

596 301262 海看股份 429 10,939.50 0.00

597 688334 C 西高院 669 10,844.49 0.00

598 688552 航天南湖 451 10,598.50 0.00

599 301332 德尔玛 745 10,228.85 0.00

600 301305 朗坤环境 519 10,219.11 0.00

601 688581 安杰思医学 85 10,032.55 0.00

602 301355 南王科技 539 9,028.25 0.00

603 688570 天玛智控 354 8,966.82 0.00

604 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

605 301170 锡南科技 247 8,627.71 0.00

606 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

607 301323 新莱福 203 7,990.08 0.00

608 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

609 301386 未来电器 330 7,850.70 0.00

610 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

611 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00

612 688631 莱斯信息 248 7,407.76 0.00

613 301439 泓淋电力 430 7,267.00 0.00

614 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

615 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

616 688479 用友汽车信息 233 6,871.17 0.00
科技

617 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00

618 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

619 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

620 688358 祥生医疗科技 45 2,295.00 0.00

621 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

622 603172 浙江万丰股份 122 1,967.86 0.00


623 603871 嘉友国际 26 408.46 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600546 山煤国际 16,307,265.49 4.96

2 002230 科大讯飞 14,004,246.00 4.26

3 688111 金山办公 13,486,665.36 4.10

4 600487 亨通光电 12,792,944.00 3.89

5 300573 兴齐眼药 12,698,300.00 3.86

6 002841 视源股份 11,642,245.00 3.54

7 000661 长春高新 11,526,503.00 3.51

8 002459 晶澳科技 11,242,557.80 3.42

9 600988 赤峰黄金 11,171,260.00 3.40

10 300750 宁德时代 11,099,640.00 3.38

11 000568 泸州老窖 10,957,612.00 3.33

12 002271 东方雨虹 10,582,470.00 3.22

13 300491 通合科技 10,444,461.20 3.18

14 600188 兖矿能源 9,645,217.00 2.94

15 300593 新雷能 9,643,252.40 2.93

16 600050 中国联通 9,542,655.00 2.90

17 603659 璞泰来 9,518,454.45 2.90

18 600028 中国石化 9,374,205.00 2.85

19 002508 老板电器 9,045,804.00 2.75

20 600426 华鲁恒升 8,974,148.43 2.73

21 002371 北方华创 8,819,007.00 2.68

22 601702 华峰铝业 8,546,937.00 2.60

23 688358 祥生医疗科 8,472,496.40 2.58
技

24 688223 晶科能源 8,179,637.99 2.49

25 601225 陕西煤业 7,984,798.00 2.43

26 601208 东材科技 7,839,487.00 2.39

27 300454 深信服 7,173,054.00 2.18

28 000516 国际医学 7,069,579.81 2.15

29 601636 旗滨集团 6,879,812.00 2.09

30 600886 国投电力 6,725,194.00 2.05

31 600570 恒生电子 6,671,312.70 2.03

32 300217 东方电热 6,638,784.00 2.02

33 300308 中际旭创 6,594,963.00 2.01

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300573 兴齐眼药 17,535,147.37 5.34

2 600546 山煤国际 15,994,747.00 4.87

3 688111 金山办公 13,618,611.51 4.14

4 300750 宁德时代 13,509,857.60 4.11

5 600487 亨通光电 13,181,241.00 4.01

6 002230 科大讯飞 13,040,350.50 3.97

7 002271 东方雨虹 12,135,032.34 3.69

8 600188 兖矿能源 10,488,447.00 3.19

8 01171 兖矿能源 1,459,882.41 0.44

9 002841 视源股份 11,862,025.00 3.61

10 300491 通合科技 10,936,574.00 3.33

11 002459 晶澳科技 10,872,749.60 3.31

12 600988 赤峰黄金 10,780,237.56 3.28

13 000661 长春高新 10,247,367.00 3.12

14 603659 璞泰来 10,038,263.15 3.06

15 002371 北方华创 9,937,992.00 3.02

16 600050 中国联通 9,793,059.00 2.98

17 002179 中航光电 9,488,439.00 2.89

18 600028 中国石化 9,376,787.00 2.85

19 300593 新雷能 9,184,524.28 2.80

20 688358 祥生医疗科 8,928,331.03 2.72
技

21 002508 老板电器 8,850,654.00 2.69

22 002043 兔宝宝 8,732,867.00 2.66

23 000568 泸州老窖 8,539,864.00 2.60

24 601702 华峰铝业 8,534,896.00 2.60

25 600426 华鲁恒升 8,527,171.00 2.60

26 600557 康缘药业 8,366,049.00 2.55

27 601225 陕西煤业 7,767,899.00 2.36

28 300454 深信服 7,200,612.00 2.19

29 300217 东方电热 6,829,710.00 2.08

30 600276 恒瑞医药 6,786,503.95 2.07

31 600570 恒生电子 6,689,529.44 2.04

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,587,937,106.24

卖出股票收入（成交）总额 1,612,831,369.76

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 17,814,630.82 5.79

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 17,814,630.82 5.79

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
码

1 019679 22 国债 14 175,000 17,814,630.82 5.79

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度
保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,178,508.80

2 应收清算款 527,661.32

3 应收股利 140,294.62

4 应收利息 -

5 应收申购款 204,424.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,050,889.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数（户 金份额 机构投资者 个人投资者


） 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

中欧量化

先锋混合 4,079 37,017.03 15,975,465.76 10.58% 135,016,984.72 89.42%
A
中欧量化

先锋混合 20,999 8,665.17 8,771,096.38 4.82% 173,188,833.15 95.18%
C

合计 25,078 13,276.67 24,746,562.14 7.43% 308,205,817.87 92.57%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧量化先锋混合 A 1,178,146.79 0.78%
人所有从

业人员持 中欧量化先锋混合 C 107,829.50 0.06%
有本基金

　 合计 1,285,976.29 0.39%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧量化先锋混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧量化先锋混合 C 0

　 合计 0

本基金基金经理持有本 中欧量化先锋混合 A >100

开放式基金 中欧量化先锋混合 C 0

　 合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧量化先锋混合 A 中欧量化先锋混合 C

基金合同生效日

（2022 年 2 月 16 日） 261,184,433.19 408,697,956.87
基金份额总额

本报告期期初基金份 154,563,934.62 205,920,645.35
额总额

本报告期基金总申购 53,300,223.48 96,579,349.59
份额

减：本报告期基金总 56,871,707.62 120,540,065.41
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额


本报告期期末基金份 150,992,450.48 181,959,929.53
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华泰证券 4 2,348,524,00 73.53 1,225,937.87 73.74 -
4.10

中泰证券 3 845,439,387. 26.47 436,578.07 26.26 -
87

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华泰证 - - 1,365,300,00 66.80 - -
券 0.00

中泰证 - - 678,439,000. 33.20 - -
券 00

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧量化先锋混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

4 中欧量化先锋混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告

中欧基金管理有限公司旗下部分基

6 金 2023 年第一季度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 2023-04-22

告

7 中欧量化先锋混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03


权变更的公告

9 中欧量化先锋混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-06-29

基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧量化先锋混合型证券投资基金相关批准文件
　2、《中欧量化先锋混合型证券投资基金基金合同》
　3、《中欧量化先锋混合型证券投资基金托管协议》
　4、《中欧量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》
　5、基金管理人业务资格批件、营业执照
　6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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