国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式

基金主代码 014952

交易代码 014952

契约型、定期开放式。 本基金以定期开放方式运作，即
基金运作方式

采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 500,000,700.00 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线
策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种策略；（5）
投资策略

信用债策略；（6）资产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组


合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于
风险收益特征

货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 3,285,506.07

2.本期利润 3,291,572.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066

4.期末基金资产净值 502,473,971.43

5.期末基金份额净值 1.0049

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.65% 0.04% -0.16% 0.05% 0.81% -0.01%

过去六个月 0.61% 0.05% -0.53% 0.09% 1.14% -0.04%

自基金合同 0.49% 0.06% -0.82% 0.09% 1.31% -0.03%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 9 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日)

注：本基金的合同生效日为2022年9月27日，截止至2023年3月31日，本基金运作时间未满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰农

惠定期

开放债

券、国

泰丰鑫

纯债债

券、国 硕士研究生。曾任职于北京
泰惠信 鹏扬投资管理有限公司、鹏
三年定 扬基金管理有限公司、长江
期开放 养老保险股份有限公司。
债券、 2020 年 4 月加入国泰基金，
国泰添 拟任基金经理。2020 年 7
瑞一年 月起任国泰农惠定期开放
定期开 债券型证券投资基金、国泰
放债 丰鑫纯债债券型证券投资
券、国 基金、国泰惠信三年定期开
泰聚盈 放债券型证券投资基金、国
三年定 泰添瑞一年定期开放债券
期开放 型发起式证券投资基金、国
债券、 泰聚盈三年定期开放债券
刘嵩扬 国泰合 2022-09-27 - 11 年 型证券投资基金、国泰合融
融纯债 纯债债券型证券投资基金
债券、 和国泰信利三个月定期开
国泰信 放债券型发起式证券投资
利三个 基金的基金经理，2021 年 8
月定期 月起兼任国泰瑞泰纯债债
开放债 券型证券投资基金的基金
券、国 经理，2021 年 12 月起兼任
泰瑞泰 国泰睿元一年定期开放债
纯债债 券型发起式证券投资基金
券、国 的基金经理，2022 年 9 月起
泰睿元 兼任国泰睿鸿一年定期开
一年定 放债券型发起式证券投资
期开放 基金的基金经理。

债券发

起式、

国泰睿

鸿一年

定期开

放债券

发起式


的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 1 季度利率走势整体维持震荡，但是信用利差大幅收缩，信用债整体表现强于
利率债。市场杠杆水平明显提升，资金利率波动加大。组合持仓以中高评级信用债为主，整
体杠杆较高，久期维持中性水平。未来一段时间仍然计划以票息资产为主，获取稳定的收益 回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.65%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 638,327,279.66 90.98

其中：债券 638,327,279.66 90.98

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 63,222,798.06 9.01

7 其他各项资产 48,440.86 0.01

8 合计 701,598,518.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 455,229,449.99 90.60

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 163,343,787.93 32.51

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 19,754,041.74 3.93

9 其他 - -

10 合计 638,327,279.66 127.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 2128014 21 渤海银 400,000 41,702,213.70 8.30
行 01

22 重庆农

2 092280013 商行金融债 400,000 40,848,429.59 8.13
01

3 2128035 21 华夏银 400,000 40,641,214.25 8.09
行 02

4 2228020 22 兴业银 400,000 40,178,583.61 8.00
行 02


5 2228007 22 浦发银 400,000 40,131,651.51 7.99
行 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体违规，被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚情况如下。
渤海银行及下属分支机构因违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；风险加权资产计算不准确；流动性风险指标计算不准确；全部关联度计算不准确；未准确反映信用风险信息；未准确反映国别风险信息；股权质押业务错报；理财业务数据错报；主要股东数据错
报；大中小微型企业贷款、普惠型消费贷款数据错报；投资数据错报；同业交易对手错报；数据治理机制不健全；制度建设和信息系统建设不到位；小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；将银行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径；将非小微企业划归统计口径；违规发放商用房贷款；基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格；部分基金销售人员未取得基金从业资格；个别基金宣传材料登载基金过往业绩时，未以显著方式特别声明基金的过往业绩并不预示其未来表现；银行承兑汇票业务贸易背景真实性审查不到位；银行承兑汇票保证金来源审查不严，保证金来源于出票人信贷资金；流动资金贷款业务调查不尽职，严重违反审慎经营规则；以一般固定资产贷款品种发放房地产开发贷款，未按照房地产开发贷款管理，放松审查审核要求，向资本金比例不足的项目发放贷款；房地产开发贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用于归还项目土地款、被借款人母公司以代建名义抽回资本金；个人经营性贷款管理不到位，贷款资金被挪用于购房；违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款，严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；未按项目工程进度发放房地产开发贷款;流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位;反向保理业务调查不尽职;个人经营性贷款贷前调查未尽职；办理银行承兑汇票业务未对增值税发票原件加盖专用章、未核实查验部分增值税发票真实性；信用证开证前调查不尽职；房地产开发贷款贷后管理不到位、个人经营贷款贷前调查不尽职、未对承兑汇票所附发票原件正面加注专用章；同业业务管理不到位；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；房地产贷款业务管理不规范，流动资金贷款“三查”不尽职，票据业务贸易背景审查不严等原因，受到监管机构公开处罚。
华夏银行及下属分支机构因贷后管理不到位；个人贷款调查不尽职；流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位；信用证开证前调查不尽职；员工行为管理不到位；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况；贷款调查不审慎，首付款来源真实性审核不到位；贷款五级分类不准确；贴现资金管理不到位；员工违规与中介合作揽储；集团统一授信管理不审慎、信贷管理不审慎；个人经营性贷款“三查”不审慎；贷款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保证金和拆迁补偿款；虚增存贷款；与融
资租赁公司业务合作开展不审慎；违规发放固定资产贷款；贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于借款人子公司小额贷款公司购买理财和放贷；因管理不善导致金融许可证遗失；贴现资金回流至出票人用作保证金，滚动签发银行承兑汇票；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贷前调查不审慎；信贷资金流入证券市场，严重违反审慎经营规则；转嫁经营成本，违规由客户承担抵押登记费；违规向有足值抵押物的借款人销售人身保险；部分非现场监管统计数据不真实、不准确；贷前调查不到位，发放贸易背景不真实的贷款；保理融资业务贷前调查审查不尽职；银行承兑汇票业务贸易背景审查不严；个人按揭贷款未核实借款人首付款资金来源；银信通道业务资金回流借款人；流动资金贷款被挪用于房地产领域；滚动开票虚增存贷款规模；通过“第三方存单质押”业务虚增存贷款规模；个人住房贷款首付款审核不严；贷款转定期存单质押滚动开票虚增存贷款规模；内控制度执行不严格、信贷管理不尽职，发生业内案件且形成信贷业务资金损失；迟报案件风险信息；贷款资金违规回流；开立存单，质押用于发放流动资金贷款；未监督贷款资金用途，贷款资金违规流入房地产领域；对借款人收入认定不审慎；对公贷款资金用途管控不到位、个人贷款业务管理不到位；贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开发企业；贷款管理不到位信用卡资金被挪用于限控领域；违规以贷转存滚动办理存单质押贷款；贷款管理不到位形成不良；员工消费贷款违规挪用于限控领域；侵害消费者合法权益；利用同业存款虚增一般性存款问题屡查屡犯等原因，受到监管机构公开处罚。
民生银行及下属分支机构因贷后管理不到位；违规通过以贷还贷掩盖不良贷款；小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；小微企业贷款资金被挪用于银承保证金；小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品；小微企业贷款统计数据不真实；未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信；向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；中长期贷款违规重组且贷款分类不实；重大关联交易未经董事会审议；大连小微企业金融服务中心违规办理业务；信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞；案防管理不到位、客户信息安全管理不到位；虚增存款规模;流动资金贷款违规流入房地产领域;向资本金不实的房地产开发企业提
供融资;对房地产开发融资受托支付交易背景审查不严；违规发放个人经营性贷款；授信管理不审慎，贷款调查不到位，汽车贷款管理严重不审慎；贷前调查和贷后管理不到位，个人贷款挪用于归还他人逾期贷款；商票贴现业务贸易背景不真实,贸易融资业务贸易背景不真实；贴现资金回流出票人；允；许保险公司人员进入银行营业场所参与保险销售活动；在提供行政许可事项申请材料中，隐瞒有关情况；未对集团客户统一授信管理；贷后管理不尽职，信贷资金被挪作他用；间接增加小微企业融资成本；流动资金贷款管理不到位，贷前调查不尽职；贷款调查、资金支付管理、贷后管理严重不尽职，贷款形成风险，发生涉刑案件；未采取有效方式监督贷款资金用途，信贷资金违规流入房地产领域和股市；掩盖资产质量真实性；未及时制定小微业务放款操作细则，内控管理失效，严重违反审慎经营规则；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、以票据贴现资金作保证金虚增存款；信用卡催收严重不审慎；同业业务治理落实不到位，内部控制制衡性严重缺失，违规签订抽屉协议、假买断、假卖断，违规与票据中介办理票据业务等；抵押品评估费由借款人承担；部门岗位职责中未体现服务价格及收费管理、客户投诉处理机制及责任追究等职；因管理不善导致金融许可证遗失；贷款管理不到位，个人贷款资金未按约定用途使用；滚动签发银行承兑汇票，虚增存款规模；信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；项目贷款“三查”不尽职；违规发放流动资金贷款，严重违反审慎经营规则；刘洪涛对该违法行为负有直接责任；杨朝军对该违法行为负有直接管理责任；违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务等原因，受到监管机构公开处罚。
兴业银行股份有限公司及下属分支机构因未按规定落实重要岗位人员轮岗，严重违反审慎经营规则；个别销售人员在不清楚投资者风险承受能力的情况下宣传推介基金产品；个别销售人员向投资者发送未经审核的基金宣传推介材料，评价某基金经理和某基金产品时无客观证据支撑；未对支行互联网营销行为进行统一管理并监控留痕；理财销售行为不合规；未落实授信批复条件，违规向房地产企业提供融资；违规发放项目贷款实质用于土地储备；贷后管理不尽职，流动资金贷款违规流入房地产领域；违规为“四证”不全且资本金不实的项目提供融资；未严格执行受托支付和实贷实付；贷前调查、贷后管理不尽职，信贷资金被挪用于归还贷款；贷后管理不尽职，部分信贷资金未按约定用途使用； 违规发放贷款偿
还银行承兑汇票垫款，通过借新还旧和关联企业承接贷款延缓风险暴露；商业汇票办理不审慎，形成垫款；严重违反审慎经营规则；借贷搭售保险产品，严重违反审慎经营规则；违规开展代理保险业务。贷款管理不到位；房地产开发贷款管理不审慎；同业投资业务投前调查、投后管理不到位。未按要求报备反洗钱工作相关材料；贷款资金受托支付不规范、未严格落实“实贷实付”要求；非标债权投资资金支付管理不到位；汇票业务开展不规范；资产风险分类不准确；贷款业务严重违反审慎经营规则；债券承销业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案件（风险）信息；贷款资金转存用于质押开立银行汇票。老产品规模在部分时点出现反弹；未按规定开展理财业务内部审计；同业理财产品未持续压降；单独使用区间数值展示业绩比较基准；理财托管业务违反资产独立性原则要求；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；贷后管理不尽职，信贷资金被挪作他用；托管业务内控不审慎，对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；委托贷款协助监督委托资金使用不到位；代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为；委托贷款挪用于购买理财产品；贷款管理不到位；信贷管理不到位；贷后管理严重违反审慎经营规则；房地产理财非标融资贷后管理不到位，未有效检查监督贷款的使用情况；个人经营贷款违规流入房地产市场；信用卡透支资金违规用于购房；流动资金贷款贷后检查不尽职；非标准化债权资产投后管理不到位导致资金被挪用、回流。贷款资金流向缺乏有效管控，线上消费类贷款资金流入证券市场。贷款资金被挪用；违规发放流动资金贷款形成案件并迟报；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储;违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资。为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务。贷后管理严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务等原因，多次受到监管机构公开处罚。
浙商银行股份有限公司及其下属分支机构因信贷业务违规；小微企业贷款贷后管理不到位；贷款业务严重违反审慎经营规则；通过资产池、债权融资计划、应收款保兑等业务虚增存贷款；以建筑企业名义，通过应收款保兑、国内信用证等业务，变相为房企增加融资；债权融资计划业务开办不审慎，存在资金被挪用于土地竞拍保证金、以息转费等情况；未落实资金用途管控要求，“易企银”平台融出信贷资金被挪用于土地竞拍保证金或支付土地款；信贷管理不审慎，个人消费贷
款、个人经营性贷款被挪用于归还他行购房贷款；小微自助贷业务办理不审慎，虚增小微企业贷款；转嫁数据服务成本；“e 家银”代发工资平台存款违反计息规则；贷款“三查”不到位，违规向公职人员发放个人经营性贷款、部分贷款资金被挪作银行承兑汇票保证金；信贷管理不审慎，信用卡分期资金违规流入股市；小微资产池业务办理不审慎，虚增小微资产池贷款；个人贷款违规流入证券账户或基金专户；首付款资金来源审查不严导致“假首付”；贷款转作本行保证金虚增存款；应收账款保兑及转让业务交易背景虚假；委托贷款委托资金来源于本行授信资金且用于违规领域；发放流动资金贷款归还本行应收账款保兑业务垫款等原因，受到监管机构公开处罚。
交通银行股份有限公司及其下属分支机构因流动资金贷款发放不审慎；国内信用证贸易背景审查不严，严重违反审慎经营规则；未按规定报送监管数据；贷款风险分类不真实、涉企违规收费；转嫁抵押物评估费, 增加企业综合融资成本；未严格监控贷款用途，流动资金贷款违规流入房地产领域；贷款支付管理与控制不到位；个人消费贷款、信用卡透支资金流入房地产领域或用于生产经营；向购买主体结构未封顶住房的个人发放个人住房贷款；贷款“三查”不到位、贷款资金流入股市，贷款“三查”不到位、贷款资金流入房市，未区分押品风险状况、强制要求购买财产保险并承担相应保费；未按规定报送案件（风险）信息；发生员工诈骗案件，员工行为管理不到位；个人经营贷款挪用至房地产市场；个人消费贷款违规流入房地产市场；总行对分支机构管控不力承担管理责任；办理贸易背景不真实的银行承兑汇票；内控制度及执行严重违反审慎经营规则；案防管理不到位；未依法合规使用客户信息；违规办理同业业务；信贷业务违规；未按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记和管理；保险代理业务档案不完整；违反规定开展互联网保险业务；违规向小微企业转嫁保险成本；信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第三方存管账户等原因，受到监管机构公开处罚。
浦发银行及下属分支机构因向不符合条件的借款人发放贷款、未按规定开展贷后检查；按揭贷款管理不到位；借贷搭售保险产品；迟报案件信息；员工实施诈骗；遗失金融许可证；未有效监控贴现资金流向，贴现资金回流出票人和办理以贴现资金缴存保证金的银行承兑汇票；银行承兑汇票贴现资金管理不到位；未对集团客户统一授信；贷后管理不尽职，信贷资金挪用于存作保证金；票据业务贸易背
景真实性审核不严；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；以信贷资金用作保证金发放贷款，虚增存款；流动资金贷款回流实际控制人账户，购买理财产品；存在发放新增贷款掩盖风险的行为；首付款来源真实性审核不到位；借贷搭售贵金属纪念币；普惠型小微企业贷款统计数据不准确；违规发放项目贷款；贷款管理不到位导致个人经营性贷款、消费贷款流入限制性领域；违规发放贷款并通过借新还旧掩盖资产质量；信贷资金转存保证金开立银行承兑汇票；未有效落实员工管理责任，员工参与虚构信贷材料骗取票据贴现和国内信用证资金；办理虚假贸易背景的国内信用证业务；欺骗投保人；个人贷款业务内控管理不到位，信贷资金用途管控不严格，未按合同约定用途使用；贷款业务“三查”不到位，导致贷款资金回流借款人；授信业务“三查”执行不严格，员工行为管理不到位，形成案件损失；漏报案件信息；员工异常行为排查不到位；催收业务管理不严，票据业务贸易背景审查不尽职，服务收费质价不符；贷款业务浮利分费；客户信息真实性管理不到位；销售可回溯管理制度执行不到位；贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用；银行承兑汇票保证金来源于贴现资金；个人贷款“三查”不尽职；个人经营性贷款管理不审慎；固定资产贷款贷后管理不到位，信贷资金归集至大股东账户挪作他用等原因，受到监管机构公开处罚。
苏州银行股份有限公司及其下属分支机构因提供与实际情况不符的统计报表；为预算单位开立专用存款账户未经人民银行核准；未按规定报送账户开立资料；未按规定收缴假币；占压财政存款或者资金；违反安全管理要求；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定开展客户风险等级划分工作；擅自代理消费者办理业务；未按要求使用格式条款等原因，受到监管机构公开处罚。
长沙银行股份有限公司及其下属分支机构因贷款违规流入房地产领域；迟报案件信息、信贷管理不到位；管理不善导致金融许可证遗失、遗失金融许可证未按规定向监管部门报告等原因，受到监管机构公开处罚。
重庆农村商业银行股份有限公司及其下属分支机构因审查审批不尽职，超需求发放流动资金贷款形成风险；掩盖不良贷款；拨备覆盖率指标虚假，贷款减值准备不足；未按规定对质押资产进行审查即向政府融资平台公司发放贷款；同业授信调查及审查审批不尽职，部分业务出现风险；贷款“三查”不尽职，导致形成重大信用风险；同业投资业务不合规；贷后管理不到位，信贷资金被挪用；未执行统
一授信管理；个别员工在未取得基金从业资格的情况下进行了基金宣传推介活动等原因，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 48,440.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 48,440.86

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 500,000,700.00

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 500,000,700.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额 发起份额 发起份额承诺
基金总份额 基金总份额 持有期限
总数 总数

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,90 2.00% 10,000,90 2.00% 3 年
0.00 0.00

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,90 2.00% 10,000,90 2.00% -
0.00 0.00


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 01 月 01 199,99 199,999,900.

1 日至2023年03 月 9,900.0 - - 00 40.00%
机构 31 日 0

2023 年 01 月 01 289,99 289,999,900.

2 日至2023年03 月 9,900.0 - - 00 58.00%
31 日 0

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、关于准予国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复

2、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

3、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
10.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日
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