建信鑫享短债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信鑫享短债债券

基金主代码 014856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 3,111,933,120.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短
期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收
益。

投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲
线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的
个券选择策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、回购投
资策略以及资产支持证券投资策略等，在有效管理风险的基础
上，达成投资目标。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1 年以下）指数收益
率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信鑫享短债债建信鑫享短债债券 建信鑫享短债 建信鑫享短债
券 A C 债券 D 债券 F

下属分级基金的交易代码 014856 014857 016497 014858

报告期末下属分级基金的份 821,584,674.962,200,677,529.1815,187,859.5274,483,056.34
额总额 份 份 份 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 建信鑫享短债债券 建信鑫享短债债券 建信鑫享短债债券建信鑫享短债债券
A C D F

1.本期已实现收益 4,430,097.73 14,743,213.27 26,790.84 199,542.61

2.本期利润 5,739,722.35 19,238,971.48 29,272.51 267,197.28

3.加权平均基金份额 0.0091 0.0088 0.0072 0.0086
本期利润

4.期末基金资产净值 884,460,781.68 2,364,040,079.18 16,299,928.01 80,169,591.72

5.期末基金份额净值 1.0765 1.0742 1.0732 1.0763

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信鑫享短债债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.88% 0.02% 0.62% 0.01% 0.26% 0.01%

过去六个月 1.83% 0.02% 1.32% 0.01% 0.51% 0.01%

过去一年 3.29% 0.02% 2.50% 0.01% 0.79% 0.01%

自基金合同

7.65% 0.02% 5.23% 0.01% 2.42% 0.01%
生效起至今

建信鑫享短债债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 0.85% 0.02% 0.62% 0.01% 0.23% 0.01%

过去六个月 1.77% 0.02% 1.32% 0.01% 0.45% 0.01%

过去一年 3.20% 0.02% 2.50% 0.01% 0.70% 0.01%

自基金合同

7.42% 0.02% 5.23% 0.01% 2.19% 0.01%
生效起至今

建信鑫享短债债券 D

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.83% 0.02% 0.62% 0.01% 0.21% 0.01%

过去六个月 1.74% 0.02% 1.32% 0.01% 0.42% 0.01%

过去一年 3.12% 0.02% 2.50% 0.01% 0.62% 0.01%

自基金合同

5.94% 0.02% 4.56% 0.01% 1.38% 0.01%
生效起至今

建信鑫享短债债券 F

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.87% 0.02% 0.62% 0.01% 0.25% 0.01%

过去六个月 0.94% 0.01% 0.68% 0.01% 0.26% 0.00%

过去一年 0.94% 0.01% 0.68% 0.01% 0.26% 0.00%

自基金合同

2.81% 0.02% 1.94% 0.01% 0.87% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吴沛文 本基金的 2022年5 月19 - 12 吴沛文先生，硕士。曾任中债资信评估有
基金经理 日 限责任公司评级分析师、阳光资产管理股


份有限公司信用研究员。2015 年 10 月加
入建信基金固定收益投资部，历任研究
员、基金经理助理、基金经理。2019 年 7
月 17 日起任建信货币市场基金的基金经
理；2020 年 5 月 20 日起任建信短债债券
型证券投资基金的基金经理；2021 年 6
月 29 日起任建信现金添利货币市场基金
的基金经理；2022 年 1 月 20 日起任建信
睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经
理；2022 年 5 月 19 日起任建信鑫享短债
债券型证券投资基金的基金经理；2022
年 12 月 29 日起任建信鑫和 30 天持有期
债券型证券投资基金的基金经理。

李星佑先生，硕士。2013 年 7 月加入建
信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资部初级研究员、研究员、基金经理
助理和基金经理。2021 年 9 月 16 日起任
建信短债债券型证券投资基金的基金经
本基金的 2022 年 10 月 理；2021 年 12 月 13 日起任建信现金增
李星佑 基金经理 18 日 - 10 利货币市场基金的基金经理；2022 年 10
月 18 日起任建信鑫享短债债券型证券投
资基金的基金经理；2024 年 2 月 21 日起
任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的
基金经理；2024 年 4 月 26 日起任建信睿
安一年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，二季度经济延续回升向好态势，但经济动能有所回落。从制造业采购经理指
数（PMI）上看，PMI 指数在 24 年 4-6 月分别录得 50.4%，49.5%和 49.5%，重新回落至荣枯线之
下。从需求端上看，固定资产投资增速提升，1-5 月累计增速同比增长 4.0%，相比 24 年一季度回落 0.5 个百分点。从分项上看，制造业累计投资增速继续回升、基础设施累计投资增速下降、房地产累计投资增速跌幅略有收窄。消费同比增速略有回落，1-5 月社会消费品零售总额同比增长
4.1%，相比 24 年一季度回落 0.6 个百分点；进出口方面货物进出口保持较快增长，1-5 月货物进
出口总额美元计价同比增长 2.8%，其中出口同比增长 2.7%，进口同比增长 2.9%，均比 24 年一季
度有所回升。从生产端上看，工业生产继续保持较快增长，1-5 月全国规模以上工业增加值同比
增长 6.2%，高于 24 年一季度增速 0.1 个百分点。总体看，24 年二季度经济整体延续回升态势，
但边际动能上出现一定放缓，尤其是国内有效需求仍然不足。

通胀方面，24 年二季度通胀企稳回升，居民消费价格（CPI）单月同比略回升，工业生产者
出厂价格（PPI）单月同比降幅收窄。从消费者价格指数上看，1-5 月份居民消费价格 CPI 同比高
于 24 年一季度，收于 0.1%，分月看 4、5 月份全国居民消费价格同比分别上升 0.3%和上升 0.3%，
其中非食品项受节假日影响较大。从工业品价格指数上看，1-5 月全国工业生产者出厂价格相比
24 年一季度降幅收窄，收于-2.4%，其中 4、5 月当月 PPI 同比分别为-2.5%和-1.4%，主要受部分
国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响。

资金面和货币政策层面，24 年二季度资金环境维持偏宽松态势，货币政策维持稳健基调。央
行继续充分对冲资金需求，并未调整利率和存款准备金率。资金利率中枢来看，7 天质押回购利率（R007）中枢维持平稳。从人民币汇率上看，一季度人民币汇率总体偏贬值，6 月末人民币兑美元即期汇率收于 7.2659，较 24 年一季度末贬值 0.59%。


债券市场方面，债券收益率维持震荡下行态势，整体机构负债较为充裕下债券配置需求较为旺盛，但央行连续表态强调长期利率波动风险下超长债波动有所放大。整体看，二季度末 10 年国
债收益率下行 8BP 到 2.21%，而 10 年国开债收益率相比于一季度末下行 12BP 到 2.29%。1 年期国
债和 1 年期国开债全季度分别下行 18BP 和 15BP 至 1.54%和 1.69%，期限利差略有走扩。1 年期 AAA
中短期票据收益率下行 31BP 到 2.02%，信用利差持续收缩。1 年期股份制银行同业存单发行利率收于 1.985%，相比于一季度末下行 27BP。

报告期内，本基金坚持稳健投资风格，结合申赎需求和组合规模变动，在合意区间动态调整组合久期和杠杆，并积极开展债券品种比价，努力捕捉行业轮动和个券资质改善带来的投资机会，争取为投资人提供更优的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.88%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.62%，波动率
0.01%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.85%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.62%，波动
率 0.01%。本报告期本基金 D 净值增长率 0.83%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.62%，波
动率 0.01%。本报告期本基金 F 净值增长率 0.87%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.62%，
波动率 0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,766,998,127.09 96.79

其中：债券 3,753,689,366.82 96.45

资产支持证券 13,308,760.27 0.34

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,092,716.12 0.03


8 其他资产 123,784,742.10 3.18

9 合计 3,891,875,585.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 622,311,006.57 18.60

其中：政策性金融债 244,610,429.08 7.31

4 企业债券 80,303,633.97 2.40

5 企业短期融资券 1,686,774,944.10 50.43

6 中期票据 1,127,841,465.84 33.72

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 236,458,316.34 7.07

9 其他 - -

10 合计 3,753,689,366.82 112.22

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 012480868 24 远东租赁 1,000,000 100,741,424.66 3.01
SCP004

2 112499712 24 郑州银行 1,000,000 98,690,538.10 2.95
CD136

24 碧水源

3 012481554 SCP002(科创票 700,000 70,261,090.41 2.10
据)

4 012481686 24 景国资 700,000 70,168,905.21 2.10
SCP002

5 112496516 24 西安银行 700,000 68,909,948.49 2.06
CD018

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 143279 示范区 4A 70,000 7,035,420.00 0.21

2 143423 中小微 5A 50,000 3,259,287.12 0.10

3 143294 示范区 3A 30,000 3,014,053.15 0.09

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,903.83

2 应收证券清算款 51,196,000.00

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 72,575,838.27

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 123,784,742.10

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信鑫享短债 建信鑫享短债债 建信鑫享短 建信鑫享短债
债券 A 券 C 债债券 D 债券 F

报告期期初基金份额总额 466,101,501.84 1,442,997,492.68 1,019,980.87 4,038,577.64

报告期期间基金总申购份额 674,557,496.49 2,690,107,750.40 22,347,054.61 109,153,218.12
减:报告期期间基金总赎回份额 319,074,323.37 1,932,427,713.90 8,179,175.96 38,708,739.42

报告期期间基金拆分变动份额 - - - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 821,584,674.96 2,200,677,529.18 15,187,859.52 74,483,056.34

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信鑫享短债债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信鑫享短债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信鑫享短债债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 7 月 18 日
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