嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证
券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证半导体指数增强发起式
基金主代码 014854
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 1,262,981,020.03 份
投资目标 本基金作为股票指数增强型基金,采取量化方法进行积
极的指数组合管理与风险控制,力求有效跟踪标的指数,
力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证半导体产业指
数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中,
当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份
额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
融资及转融通证券出借业务的投资策略。
业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×95%+银行活期存款税后利
率×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金
为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实中证半导体指数增强发 嘉实中证半导体指数增强发
起式 A 起式 C
下属分级基金的交易代码 014854 014855
报告期末下属分级基金的份额总额 192,852,158.73 份 1,070,128,861.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标 嘉实中证半导体指数增强发起式 嘉实中证半导体指数增强发起式
A C
1.本期已实现收益 -6,340,648.07 -36,403,495.37
2.本期利润 -212,857.11 537,992.24
3.加权平均基金份额本期利 -0.0011 0.0005
润
4.期末基金资产净值 177,937,387.88 982,036,268.10
5.期末基金份额净值 0.9227 0.9177
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证半导体指数增强发起式 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.02% 1.74% -1.56% 1.72% 1.54% 0.02%
过去六个月 -9.32% 2.08% -6.90% 2.00% -2.42% 0.08%
过去一年 -24.64% 1.80% -22.08% 1.74% -2.56% 0.06%
自基金合同
-7.73% 2.03% -11.41% 1.96% 3.68% 0.07%
生效起至今
嘉实中证半导体指数增强发起式 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.09% 1.74% -1.56% 1.72% 1.47% 0.02%
过去六个月 -9.43% 2.08% -6.90% 2.00% -2.53% 0.08%
过去一年 -24.83% 1.80% -22.08% 1.74% -2.75% 0.06%
自基金合同
-8.23% 2.03% -11.41% 1.96% 3.18% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金、
嘉实沪深
300 指数 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研
研究增 究员、高级金融工程研究员、基金经理、
强、嘉实 金融工程与量化投资部总监等职务。2013
刘斌 量化精选 2022年4 月22 - 18 年 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票
股票、嘉 日 投资部,从事投资、研究工作,现任增强
实上证科 风格投资总监。博士研究生,具有基金从
创板 50 业资格。中国国籍。
指数增强
发起式基
金经理
注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
公募基金 4 4,128,228,466.80 2021 年 3 月 27 日
私募资产管 1 13,612,106.77 2021 年 12 月 9 日
刘斌 理计划
其他组合 4 8,756,265,066.71 2017 年 3 月 13 日
合计 9 12,898,105,640.28 -
注:1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
2.报告期内,刘斌管理的 1 只公募基金已于 2024 年 5 月 25 日离任。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,半导体产业整体景气回升明显,存储芯片价格大幅反弹,逻辑芯片和模拟芯片分别受益于 HPC 的快速增长和消费电子的复苏。同时国家大基金三期的设立将继续加大与制造环节
相匹配的半导体上游关键设备材料零部件的投资,尤其是先进制程、先进封装相关环节。半导体板块在二季度内呈现区间震荡格局,其中数字芯片设计以及集成电路制造等子板块在弱势的市场环境下录得小幅正收益,核心大市值龙头表现明显优于小市值公司。本基金在二季度提升了数字芯片设计和 AI 算力芯片的配置比例。
从中期视角来看,AI 大模型的持续优化及多样化 AI 应用终端的入市商用将会持续提升全球
算力需求,推动新一轮 AI 基础设施建设的开启,将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU 等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域持续复苏,供给端上游企业库存去化已有显著成效,需求端的温和反弹有望延续。从长期视角出发,我们持续投资于半导体领域中供不应求的细分方向,其中制造环节相关的半导体设备和材料仍是制约国内半导体行业发展的最主要瓶颈,是国产化进程中最需突破的环节。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证半导体指数增强发起式 A 基金份额净值为 0.9227 元,本报告期基金
份额净值增长率为-0.02%;截至本报告期末嘉实中证半导体指数增强发起式 C 基金份额净值为0.9177 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.09%;业绩比较基准收益率为-1.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,096,716,971.69 93.11
其中:股票 1,096,716,971.69 93.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,229,841.29 1.04
其中:债券 12,229,841.29 1.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 59,395,346.99 5.04
8 其他资产 9,582,224.58 0.81
9 合计 1,177,924,384.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 970,382,824.31 83.66
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 970,382,824.31 83.66
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 86,074,679.87 7.42
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 40,259,467.51 3.47
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 126,334,147.38 10.89
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 364,239 116,516,413.71 10.04
2 688012 中微公司 795,248 112,336,732.48 9.68
3 688981 中芯国际 2,362,295 108,901,799.50 9.39
4 603501 韦尔股份 914,075 90,831,632.75 7.83
5 688041 海光信息 912,352 64,156,592.64 5.53
6 688120 华海清科 313,051 59,348,208.58 5.12
7 688019 安集科技 433,173 54,493,163.40 4.70
8 300666 江丰电子 934,571 44,448,196.76 3.83
9 688072 拓荆科技 360,408 43,288,604.88 3.73
10 300604 长川科技 1,461,649 39,713,003.33 3.42
注:报告期末本基金持有的“北方华创”市值占净值比例被动超过 10%,已于 2024 年 7 月 3 日调
整至 10%以下。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688106 金宏气体 2,182,470 38,236,874.40 3.30
2 688099 晶晨股份 570,243 33,826,814.76 2.92
3 688008 澜起科技 516,237 29,508,106.92 2.54
4 688138 清溢光电 778,438 16,736,417.00 1.44
5 688521 芯原股份 240,473 6,432,652.75 0.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 12,229,841.29 1.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,229,841.29 1.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019733 24 国债 02 121,000 12,229,841.29 1.05
注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 164,663.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,417,560.84
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 9,582,224.58
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 嘉实中证半导体指数增强 嘉实中证半导体指数增强
发起式 A 发起式 C
报告期期初基金份额总额 188,061,800.72 1,080,771,791.50
报告期期间基金总申购份额 38,175,371.85 841,457,717.79
减:报告期期间基金总赎回份额 33,385,013.84 852,100,647.99
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 192,852,158.73 1,070,128,861.30
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 嘉实中证半导体指数增强 嘉实中证半导体指数增强
发起式 A 发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 5.19 -
份额比例(%)
注:本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额,赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固10,000,900.09 0.7910,000,900.09 0.79 3 年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 0.7910,000,900.09 0.79 3 年
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金注册的批复文件。
(2)《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
(4)《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
点击查看>>
附件