东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年3月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式...... 7

2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表......22

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注...... 25
§8 投资组合报告......58

8.1 期末基金资产组合情况......58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 67


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67

8.12 投资组合报告附注...... 67
§9 基金份额持有人信息......68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......69
§10 开放式基金份额变动...... 70
§11 重大事件揭示...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议......71

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71

11.4 基金投资策略的改变......71

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71

11.8 其他重大事件...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......77
§13 备查文件目录......77

13.1 备查文件目录......77

13.2 存放地点......77

13.3 查阅方式......77

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资

基金

基金简称 东方阿尔法医疗健康混合发起

基金主代码 014841

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 191,862,400.85份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东方阿尔法医疗健康 东方阿尔法医疗健康
混合发起A 混合发起C

下属分级基金的交易代码 014841 014842

报告期末下属分级基金的份额总额 150,439,772.15份 41,422,628.70份

2.2 基金产品说明

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法，
投资目标 以基本面分析为立足点，精选医疗健康相关行业证券，在
科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健
增值。

本基金的投资策略主要有以下11个方面内容：

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的分析方法，对系统性
风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估，制定本基金在各类资产之间的配
投资策略 置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金将通过系统和深入的基本面研究，专注于医疗
健康产业投资，对行业发展进行密切跟踪，根据市场不同
阶段充分把握各个子行业轮动带来的投资机会。

3、港股通标的股票投资策略

本基金从治理结构与管理层：良好的公司治理结构，

优秀、诚信的公司管理层；行业集中度及行业地位：具备独特的核心竞争优势和定价能力；公司业绩表现：具备中长期持续增长的能力；与A股同类公司相比具有估值优势的公司等方面筛选港股通标的股票。

4、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

5、债券类资产投资策略

本基金将采取较为积极的债券投资策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

6、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略

本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等方面，以及通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

7、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。

8、融资业务的投资策略

本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

9、国债期货的投资策略

本基金以套期保值为目的，以回避市场风险，通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

10、股票期权投资策略

本基金以套期保值为主要目的参与股票期权交易，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。


11、资产支持证券投资策略

基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房
抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收
益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型
风险收益特征 基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方阿尔法基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 曾健 张燕

露负责 联系电话 0755-21872900 0755-83199084

人 电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-930-6677 95555

传真 0755-21872902 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道紫荆社 深圳市深南大道7088号招商银
注册地址 区深南大道6008号深圳特区报 行大厦

业大厦23BC

深圳市福田区莲花街道紫荆社 深圳市深南大道7088号招商银
办公地址 区深南大道6008号深圳特区报 行大厦

业大厦23BC

邮政编码 518034 518040

法定代表人 刘明 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露 证券时报
报纸名称
登载基金年度报告正文 https://www.dfa66.com
的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大
厦23BC

2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

务所（特殊普通合伙）

金融运营服务 招商证券股份有限公司 广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软
机构 件科技园6号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2022年03月30日（基金合同生效日）- 2
3.1.1 期间数据和指标 022年12月31日

东方阿尔法医疗健康 东方阿尔法医疗健康
混合发起A 混合发起C

本期已实现收益 11,890,820.14 1,958,531.72

本期利润 4,589,589.96 826,074.08

加权平均基金份额本期利润 0.0313 0.0191

本期加权平均净值利润率 3.09% 1.90%

本期基金份额净值增长率 5.01% 4.61%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 7,539,991.22 1,911,369.91

期末可供分配基金份额利润 0.0501 0.0461

期末基金资产净值 157,979,763.37 43,333,998.61

期末基金份额净值 1.0501 1.0461

3.1.3 累计期末指标 2022年末

基金份额累计净值增长率 5.01% 4.61%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


4.本基金合同生效日为2022年3月30日。截至2022年12月31日，本基金运作时间未满1年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法医疗健康混合发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 11.26% 2.04% 12.52% 1.61% -1.26% 0.43%

过去六个月 2.88% 1.71% -4.57% 1.46% 7.45% 0.25%

自基金合同

生效起至今 5.01% 1.44% -1.69% 1.46% 6.70% -0.02%

东方阿尔法医疗健康混合发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 11.12% 2.04% 12.52% 1.61% -1.40% 0.43%

过去六个月 2.61% 1.71% -4.57% 1.46% 7.18% 0.25%

自基金合同 4.61% 1.44% -1.69% 1.46% 6.30% -0.02%
生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%。

2、本基金自2022年3月30日成立至今尚未满一年，无过去一年、过去三年、过去五年的净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金的基金合同于2022年3月30日生效。2022年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金的基金合同于2022年3月30日生效。截至2022年12月31日，本基金成立未满三年。自合同生效起，本基金无利润分配事项。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。

东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。

截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模97.37亿元，旗下管理7只公开募集证券投资基金和4只私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证

（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

乔海英女士，天津大
学制药工程学士，南开大
学金融学硕士，专注于医
疗板块研究投资，拥有11
乔海 基金经理、公募投资 11 年公募基金医疗行业投研
英 部副总监 2022-03-30 - 年 经验。曾先后任职于博时
基金管理有限公司、民生
加银基金管理有限公司、
平安基金管理有限公司。
现任东方阿尔法基金公司
公募投资部副总监。


注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）等有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《东方阿尔法基金管理有限公司公平交易管理制度》、《东方阿尔法基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的长期投资目标是专注于极具成长性的医疗健康领域，为持有人创造长期可持续的超额收益。注重持有体验，兼顾长短期，力争做更有性价比的投资。

本基金在2022年一季度末成立时判断医药板块已进入中长期底部区域，风险大于机会。二季度封闭期内以偏绝对收益的思路选股，基于行业和公司基本面选择标的，总体围绕着供给端的创新升级和需求端的消费升级布局，于三季度完成建仓。四季度医药板块行情随着疫情管控的政策变化开启修复行情，印证了我们对行业底部区域持续修复向上的判断。估值修复、政策缓和、防疫主题和疫后复苏等逻辑都只是医药横向比较性价比在提升的不同理由，也分阶段次第演绎。

相对于市场整体而言，医药板块调整的时间和幅度较为充分，估值处于相对低位，但中长期企业盈利确定性高，尤其是疫情管控政策的变化带来的向上修复更加确定。基金经理基于对医药板块已进入中长期底部区域的判断，从供给端和需求端两方面分析行业驱动力，重点配置了需求端以自我诊疗为主要消费场景的相关标的，以及供给端从科技创新和进口替代（制造升级）的思路进行布局。

医疗行业是长期有成长性的行业，但受外部环境和产业政策等影响也呈现波动性。在波动中， 我们需要对行业有清晰的判断来指导投资：行业处在总量增速放缓但内部分化加剧阶段，医药投资更要把握最核心的长期驱动力，即创新属性和消费属性。重核心轻边际，重竞争格局轻空间预测，重公司质地轻商业模式， 是我们应对板块高波动的基本原则。

在投资策略上我们希望淡化各细分领域的下注，均衡配置以互相对冲行业整体系统性风险，把更多精力放在自下而上的个股选择上。从成长性、确定性、估值水平三个角度衡量投资标的的性价比做动态调整，兼顾长短期，以服务于创造长期可持续的超额收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东方阿尔法医疗健康混合发起A基金份额净值为1.0501元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.01%，同期业绩比较基准收益率为-1.69%；截至报告期末东方阿尔法医疗健康混合发起C基金份额净值为1.0461元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.61%，同期业绩比较基准收益率为-1.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

得益于国内疫情政策的调整，国内经济最差的情况已经过去，中期维度可以转向乐观。我们对医药行业的基本面保持乐观：认为除防疫相关以外的常规医疗需求在动态清零的政策环境下是受损受压制的状态，随着管控解除预计会出现明显修复；与防疫相关的公司经营业绩将随着感染人数带来需求端的层阶提升，随着感染峰谷带来估值的区间波动。政策层面看近期也迎来边际上的好转：集采和医保谈判本质上仍然是竞争格局的体现，是利润空间和放量速度之间的平衡。医药板块整体估值处在相对较低水平，但行业的景气度仍然受供给端的技术驱动和需求端的收入驱动持续高企；带量采购和医保谈判两方面筛选了供给侧的参与者（资源禀赋上有成本优势或研发优势的企业）；部分满足临床需求的药械品种及消费医疗领域，呈现出了典型的高景气的趋势。

医药板块接下来面临常规医疗需求的复苏、自我诊疗的消费意愿和消费能力双提升。叠加估值水平和基金持仓双低，边际上政策持续良性引导、短期业绩表现强韧，我们有理由在中短期对行业转向乐观，基于中长期产业趋势的受益方向去筛选标的。努力寻找一些具有估值性价比、安全边际的个股对持仓进行优化，平衡持仓估值，平衡长短期风险收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人秉承"合规创造价值"的理念，坚持一切从合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门完成整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（1）进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据法律法规的颁布情况和公司的业务发展，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

（2）持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取实时监控、常规检查、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基
金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。

（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出意见和建议。

（5）按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

（6）引导并监督公司各业务部门根据中国人民银行的监管要求，开展客户身份识别、客户洗钱风险评级、可疑交易识别、黑名单筛查等反洗钱工作。

（7）内部宣导、外聘律师和远程讲座等多种培训方式相结合，加强合规教育，对各业务部门进行相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。

本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第20953号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投

资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了东方阿尔法医疗健康混合型发

审计意见 起式证券投资基金的财务报表，包括2022年12月
31日的资产负债表，2022年3月30日(基金合同生
效日)至2022年12月31日止期间的利润表和净资


产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了东方阿尔法医疗
健康混合型发起式证券投资基金2022年12月31
日的财务状况以及2022年3月30日(基金合同生

效日)至2022年12月31日止期间的经营成果和净
资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定
执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
形成审计意见的基础 些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投
资基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
管理层和治理层对财务报表的责任 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的


事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算东方阿尔法医疗健康混
合型发起式证券投资基金、终止运营或别无其他
现实的选择。 基金管理人治理层负责监督东方
阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或
汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我
们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
注册会计师对财务报表审计的责任 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对东方阿尔法医疗健康混合型发
起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。


如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致东方阿尔法医疗健康混合型发起
式证券投资基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 叶尔甸 姜爱悦

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2023-03-27

§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 8,188,604.26

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 188,989,407.42

其中：股票投资 179,850,755.64

基金投资 -


债券投资 9,138,651.78

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 6,344,681.66

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 203,522,693.34

负债和净资产 附注号 本期末

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 1,336,774.29

应付赎回款 489,592.70

应付管理人报酬 237,611.10

应付托管费 39,601.86

应付销售服务费 15,335.85

应付投资顾问费 -


应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 90,015.56

负债合计 2,208,931.36

净资产：

实收基金 7.4.7.7 191,862,400.85

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 9,451,361.13

净资产合计 201,313,761.98

负债和净资产总计 203,522,693.34

注：1、报告截止日2022年12月31日，东方阿尔法医疗健康混合发起A类基金份额净值1.0501元，东方阿尔法医疗健康混合发起C类基金份额净值1.0461元，基金份额总额191,862,400.85份，其中东方阿尔法医疗健康混合发起A类基金份额150,439,772.15份，东方阿尔法医疗健康混合发起C类基金份额41,422,628.70份。

2、本财务报表的实际编制期间为2022年3月30日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间。截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体：东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年03月30日（基金合

同生效日）至2022年12月3

1日

一、营业总收入 8,217,426.66

1.利息收入 557,703.48

其中：存款利息收入 7.4.7.9 209,914.96

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -


买入返售金融资产收入 347,788.52

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 15,838,459.59

其中：股票投资收益 7.4.7.10 14,510,890.74

基金投资收益 7.4.7.11 -

债券投资收益 7.4.7.12 301,360.15

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 1,026,208.70

以摊余成本计量的金融资产 -

终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.17 -8,433,687.82

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 254,951.41

减：二、营业总支出 2,801,762.62

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,178,491.59

2．托管费 7.4.10.2.2 363,081.91

3．销售服务费 7.4.10.2.3 165,156.81

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 7.4.7.19 95,032.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,415,664.04

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,415,664.04


五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 5,415,664.04

注：本基金合同生效日为2022年3月30日，2022年度实际报告期间为2022年3月30日至2022年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 245,309,957.58 - - 245,309,957.58
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -53,447,556.73 - 9,451,361.13 -43,996,195.60
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 5,415,664.04 5,415,664.04

（二）、本期基

金份额交易产 -53,447,556.73 - 4,035,697.09 -49,411,859.64
生的基金净值
变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申 104,767,350.25 - 10,454,822.42 115,222,172.67
购款

2.基金 -158,214,906.98 - -6,419,125.33 -164,634,032.31
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 191,862,400.85 - 9,451,361.13 201,313,761.98
值）

注：本基金合同生效日为2022年3月30日，2022年度实际报告期间为2022年3月30日至2022年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘明 曹渊 张珂

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]第4076号《关于准予东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币245,267,687.42元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0240号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》于2022年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为245,309,957.58份基金份额，其中认购资金利息折合42,270.16份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,012,783.23份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新)，本基金根据所收取认购/申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购/申购费、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗健康相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年3月30日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年3月30日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2022年3月30日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具


本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

活期存款 1,378,899.25

等于：本金 1,378,749.43

加：应计利息 149.82

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 6,809,705.01

等于：本金 6,809,264.30

加：应计利息 440.71

减：坏账准备 -

合计 8,188,604.26

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 188,265,488.41 - 179,850,755.64 -8,414,732.77

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 9,031,255.05 126,351.78 9,138,651.78 -18,955.05

券 银行间市场 - - - -


合计 9,031,255.05 126,351.78 9,138,651.78 -18,955.05

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 197,296,743.46 126,351.78 188,989,407.42 -8,433,687.82

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 15.56

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 90,000.00

合计 90,015.56

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东方阿尔法医疗健康混合发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(东方阿尔法医疗健康混合发 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
起A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 174,233,585.21 174,233,585.21

本期申购 62,402,414.09 62,402,414.09

本期赎回（以“-”号填列） -86,196,227.15 -86,196,227.15

本期末 150,439,772.15 150,439,772.15

7.4.7.7.2 东方阿尔法医疗健康混合发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(东方阿尔法医疗健康混合发 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
起C) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 71,076,372.37 71,076,372.37

本期申购 42,364,936.16 42,364,936.16

本期赎回（以“-”号填列） -72,018,679.83 -72,018,679.83

本期末 41,422,628.70 41,422,628.70

注: 1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2022年3月14日至2022年3月25日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币245,267,687.42元，折合为245,267,687.42份基金份额(其中A类基金份额
174,208,524.78份，C类基金份额71,059,162.64份)。根据《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币42,270.16元在本基金成立后，折合为42,270.16份基金份额(其中A类基金份额
25,060.43份，C类基金份额17,209.73份)，划入基金份额持有人账户。

3.根据《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》及《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》的相关规定，
本基金于2022年3月30日(基金合同生效日)至2022年6月19日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务、赎回业务和转换业务自2022年6月20日起开始办理。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东方阿尔法医疗健康混合发起A

单位：人民币元

项目

(东方阿尔法医疗健康 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
混合发起A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 11,890,820.14 -7,301,230.18 4,589,589.96

本期基金份额交易产 4,698,329.93 -1,747,928.67 2,950,401.26
生的变动数

其中：基金申购款 5,546,017.67 1,397,483.72 6,943,501.39

基金赎回款 -847,687.74 -3,145,412.39 -3,993,100.13

本期已分配利润 - - -

本期末 16,589,150.07 -9,049,158.85 7,539,991.22

7.4.7.8.2 东方阿尔法医疗健康混合发起C

单位：人民币元

项目

(东方阿尔法医疗健康 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
混合发起C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,958,531.72 -1,132,457.64 826,074.08

本期基金份额交易产

生的变动数 2,435,680.40 -1,350,384.57 1,085,295.83

其中：基金申购款 3,348,779.60 162,541.43 3,511,321.03

基金赎回款 -913,099.20 -1,512,926.00 -2,426,025.20

本期已分配利润 - - -

本期末 4,394,212.12 -2,482,842.21 1,911,369.91

7.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 24,769.15

定期存款利息收入 154,000.00

其他存款利息收入 31,145.81

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 209,914.96

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

卖出股票成交总额 682,924,152.85

减：卖出股票成本总额 666,147,400.38

减：交易费用 2,265,861.73

买卖股票差价收入 14,510,890.74

7.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

债券投资收益——利息收入 277,283.86

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 24,076.29
差价收入

债券投资收益——赎回差价 -
收入

债券投资收益——申购差价 -
收入

合计 301,360.15

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 28,349,635.37
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 28,046,403.01
付）成本总额

减：应计利息总额 272,775.37

减：交易费用 6,380.70

买卖债券差价收入 24,076.29

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

股票投资产生的股利收益 1,026,208.70

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,026,208.70

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -8,433,687.82

——股票投资 -8,414,732.77

——债券投资 -18,955.05

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -8,433,687.82

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

基金赎回费收入 250,880.53


转换费收入 4,070.88

合计 254,951.41

注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额赎回费全部归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

审计费用 40,000.00

信息披露费 50,000.00

证券出借违约金 -

汇划手续费 3,832.31

账户维护费 1,200.00

合计 95,032.31

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东方阿尔法基金管理有限公司(“东方阿尔法基金”) 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

刘明 基金管理人股东

肖冰 基金管理人股东


雷振锋 基金管理人股东

曾健 基金管理人股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,178,491.59

其中：支付销售机构的客户维护费 684,753.44

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

3、本基金的基金合同于2022年3月30日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 363,081.91

注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、本基金的基金合同于2022年3月30日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 东方阿尔法医疗健康混合发 东方阿尔法医疗健康混 合计

起A 合发起C

招商银行 0.00 1,183.18 1,183.18

东方阿尔 0.00 1,703.20 1,703.20

法基金

合计 0.00 2,886.38 2,886.38

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。

2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

3、本基金的基金合同于2022年3月30日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东方阿尔法医疗健康混合发起A

份额单位：份

项目 本期

2022年03月30日（基金合同生效日）至


2022年12月31日

基金合同生效日（2022年03月30日）持有 5,001,125.22
的基金份额

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 5,001,125.22

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 3.32%

注:1. 以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2. 基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司在本会计期间认购本基金的交易委托直销柜台办理，适用费率为每笔1000元。

3. 报告期内基金管理人未运用固有资金投资"东方阿尔法医疗健康混合发起C"。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东方阿尔法医疗健康混合发起A

关联方名 本期末

称 2022年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

曾健 1,001,024.72 0.67%

刘明 1,000,045.03 0.66%

肖冰 1,000,045.03 0.66%

注:1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。

3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法医疗健康混合发起C"。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入

招商银行 1,378,899.25 24,769.15

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量（单 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 位：股） 成本 估值 备注
日 类型 单价 总额 总额

清越 新股

68849 2022-1 6个月 流通 9.16 8.65 7,560 69,24 65,39 -

6 科技 2-21 受限 9.60 4.00

华大 新股

30126 2022-0 6个月 流通 32.69 87.94 177 5,786. 15,56 -

9 九天 7-21 受限 13 5.38

富乐 新股

30129 2022-1 6个月 流通 8.48 12.99 878 7,445. 11,40 -

7 德 2-23 受限 44 5.22

华宝 新股

30132 2022-0 6个月 流通 237.50 176.97 61 14,48 10,79 -

7 新能 9-08 受限 7.50 5.17

北路 新股

30119 2022-0 6个月 流通 71.17 73.04 115 8,184. 8,399. -

5 智控 7-25 受限 55 60


怡和 新股

30136 2022-1 6个月 流通 119.88 175.78 47 5,634. 8,261. -

7 嘉业 0-21 受限 36 66

华厦 新股

30126 2022-1 6个月 流通 50.88 66.20 119 6,054. 7,877. -

7 眼科 0-26 受限 72 80

泓博 新股

30123 2022-1 6个月 流通 40.00 48.32 162 6,480. 7,827. -

0 医药 0-21 受限 00 84

昆船 新股

30131 2022-1 6个月 流通 13.88 15.86 431 5,982. 6,835. -

1 智能 1-23 受限 28 66

天振 新股

30135 2022-1 6个月 流通 63.00 43.33 154 9,702. 6,672. -

6 股份 1-03 受限 00 82

东南 新股

30135 2022-1 6个月 流通 20.84 19.90 328 6,835. 6,527. -

9 电子 1-02 受限 52 20

紫建 新股

30112 2022-0 6个月 流通 61.07 49.77 131 8,000. 6,519. -

1 电子 8-01 受限 17 87

珠城 新股

30128 2022-1 6个月 流通 67.40 44.80 145 9,773. 6,496. -

0 科技 2-19 受限 00 00

瑞晨 新股

30127 2022-1 6个月 流通 37.89 37.79 171 6,479. 6,462. -

3 环保 0-11 受限 19 09

美好 新股

30136 2022-0 6个月 流通 30.66 37.85 162 4,966. 6,131. -

3 医疗 9-28 受限 92 70

满坤 新股

30113 2022-0 6个月 流通 26.80 24.48 242 6,485. 5,924. -

2 科技 8-03 受限 60 16

隆扬 新股

30138 2022-1 6个月 流通 22.50 17.16 335 7,537. 5,748. -

9 电子 0-18 受限 50 60

宏景 新股

30139 2022-1 6个月 流通 40.13 31.90 180 7,223. 5,742. -

6 科技 1-04 受限 40 00

30116 锐捷 2022-1 6个月 新股 32.38 31.61 181 5,860. 5,721. -


5 网络 1-14 流通 78 41

受限

天元 新股

30133 2022-1 6个月 流通 49.98 33.82 168 8,396. 5,681. -

5 宠物 1-11 受限 64 76

新天 新股

30127 2022-1 6个月 流通 27.00 25.78 216 5,832. 5,568. -

7 地 1-09 受限 00 48

丰立 新股

30136 2022-1 6个月 流通 22.33 18.52 285 6,364. 5,278. -

8 智能 2-07 受限 05 20

慧博 新股

30131 2022-0 6个月 流通 7.60 14.32 351 2,667. 5,026. -

6 云通 9-29 受限 60 32

东星 新股

30129 2022-1 6个月 流通 44.09 35.13 136 5,996. 4,777. -

0 医疗 1-23 受限 24 68

中荣 新股

30122 2022-1 6个月 流通 26.28 18.13 260 6,832. 4,713. -

3 股份 0-13 受限 80 80

捷邦 新股

30132 2022-0 6个月 流通 51.72 36.62 127 6,568. 4,650. -

6 科技 9-09 受限 44 74

矩阵 新股

30136 2022-1 6个月 流通 34.72 23.87 186 6,457. 4,439. -

5 股份 1-14 受限 92 82

华新 新股

30126 2022-1 6个月 流通 13.28 11.40 367 4,873. 4,183. -

5 环保 2-08 受限 76 80

一博 新股

30136 2022-0 6个月 流通 65.35 45.09 88 5,750. 3,967. -

6 科技 9-19 受限 80 92

信德 新股

30134 2022-0 6个月 流通 138.88 103.52 36 4,999. 3,726. -

9 新材 8-30 受限 68 72

唯特 新股

30131 2022-0 6个月 流通 47.75 53.27 68 3,247. 3,622. -

9 偶 9-22 受限 00 36

30131 维海 2022-0 6个月 新股 5,174. 3,339.

8 德 8-03 流通 64.68 41.74 80 40 20 -


受限

嘉曼 新股

30127 2022-0 6个月 流通 40.66 22.61 144 5,855. 3,255. -

6 服饰 9-01 受限 04 84

万得 新股

30130 2022-0 6个月 流通 39.00 24.46 96 3,744. 2,348. -

9 凯 9-08 受限 00 16

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、定期存款和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务，无此类信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持的证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为0.13%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2022年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的
可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 8,188,604.26 - - - - - 8,188,604.26
款

交易性

金融资 - 6,113,602.19 3,025,049.59 - - 179,850,755.64 188,989,407.42
产

应收申 - - - - - 6,344,681.66 6,344,681.66
购款

资产总 8,188,604.26 6,113,602.19 3,025,049.59 - - 186,195,437.30 203,522,693.34
计

负债

应付清 - - - - - 1,336,774.29 1,336,774.29
算款

应付赎 - - - - - 489,592.70 489,592.70
回款
应付管

理人报 - - - - - 237,611.10 237,611.10
酬

应付托 - - - - - 39,601.86 39,601.86
管费
应付销

售服务 - - - - - 15,335.85 15,335.85
费

其他负 - - - - - 90,015.56 90,015.56
债

负债总 - - - - - 2,208,931.36 2,208,931.36
计
利率敏

感度缺 8,188,604.26 6,113,602.19 3,025,049.59 - - 183,986,505.94 201,313,761.98
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
4.54%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

美元折 港币折合人 其他币 合计


合人民 民币 种折合

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 14,775,400.4 - 14,775,400.4

2 2

资产合计 - 14,775,400.4 - 14,775,400.4

2 2

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 14,775,400.4 - 14,775,400.4

额 2 2

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末

2022年12月31日

1. 所有外币相对人民币升值5% 738,770.02

2. 所有外币相对人民币贬值5% -738,770.02

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的50%。本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资
对象，投资于医疗健康相关行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 179,850,755.64 89.34

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投

资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 179,850,755.64 89.34

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2022年12月31日

1.沪深300指数上升5% 8,287,291.64

2.沪深300指数下降5% -8,287,291.64

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022年12月31日

第一层次 179,581,866.66

第二层次 9,138,651.78

第三层次 268,888.98

合计 188,989,407.42

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年03月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日
交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 284,929.03 284,929.03

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -16,040.05 -16,040.05

其中：计入损益的利得

或损失 - -16,040.05 -16,040.05

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 268,888.98 268,888.98

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -16,040.05 -16,040.05

损失的变动——公允
价值变动损益

注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年3月30日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公 采用的估值 不可观察输入值

项目 允价值 技术 名称 范围/加权 与公允价值
平均值 之间的关系

流动性折扣估值处于 268,888.98 平均价格亚 预期年化 21.27%~24 负相关

限售期的股票投资 式期权模型 波动率 7.56%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 179,850,755.64 88.37

其中：股票 179,850,755.64 88.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,138,651.78 4.49

其中：债券 9,138,651.78 4.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,188,604.26 4.02

8 其他各项资产 6,344,681.66 3.12

9 合计 203,522,693.34 100.00

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值合计14,775,400.42元，占基金资产净值的比例为7.34%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 136,891,912.08 68.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 27,981,159.16 13.90

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,733.30 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 159,672.88 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,877.80 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 165,075,355.22 82.00

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例
（%）

医疗保健 14,775,400.42 7.34

合计 14,775,400.42 7.34

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)


1 301363 美好医疗 384,462 16,112,144.70 8.00

2 301097 天益医疗 279,949 15,811,519.52 7.85

3 605266 健之佳 170,988 13,691,009.16 6.80

4 002317 众生药业 490,000 13,225,100.00 6.57

5 600557 康缘药业 644,000 12,075,000.00 6.00

6 600079 人福医药 500,000 11,945,000.00 5.93

7 600521 华海药业 510,000 11,148,600.00 5.54

8 301367 怡和嘉业 45,047 9,888,911.66 4.91

9 002727 一心堂 265,000 8,350,150.00 4.15

10 300705 九典制药 313,000 7,605,900.00 3.78

11 01951 锦欣生殖 1,000,000 6,440,476.70 3.20

12 688513 苑东生物 100,000 6,084,000.00 3.02

13 603233 大参林 150,000 5,940,000.00 2.95

14 600566 济川药业 190,000 5,171,800.00 2.57

15 301122 采纳股份 99,980 5,166,966.40 2.57

16 02273 固生堂 80,000 3,608,810.80 1.79

17 603301 振德医疗 92,988 3,538,193.40 1.76

18 02096 先声药业 340,000 3,529,131.12 1.75

19 002223 鱼跃医疗 100,000 3,186,000.00 1.58

20 688180 君实生物 50,000 3,130,000.00 1.55

21 688197 首药控股 110,075 2,672,621.00 1.33

22 002390 信邦制药 500,000 2,350,000.00 1.17

23 300573 兴齐眼药 15,100 1,888,708.00 0.94

24 688273 麦澜德 50,000 1,630,000.00 0.81

25 688331 荣昌生物 20,000 1,549,800.00 0.77

26 300723 一品红 40,000 1,383,200.00 0.69

27 01801 信达生物 40,000 1,196,981.80 0.59

28 301087 可孚医疗 28,300 1,032,384.00 0.51

29 300759 康龙化成 2,000 136,000.00 0.07

30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03

31 688496 清越科技 7,560 65,394.00 0.03


32 600276 恒瑞医药 1,000 38,530.00 0.02

33 301269 华大九天 177 15,565.38 0.01

34 301297 富乐德 878 11,405.22 0.01

35 301327 华宝新能 61 10,795.17 0.01

36 301195 北路智控 115 8,399.60 0.00

37 301267 华厦眼科 119 7,877.80 0.00

38 301230 泓博医药 162 7,827.84 0.00

39 301311 昆船智能 431 6,835.66 0.00

40 301356 天振股份 154 6,672.82 0.00

41 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00

42 301121 紫建电子 131 6,519.87 0.00

43 301280 珠城科技 145 6,496.00 0.00

44 301273 瑞晨环保 171 6,462.09 0.00

45 301132 满坤科技 242 5,924.16 0.00

46 301389 隆扬电子 335 5,748.60 0.00

47 301396 宏景科技 180 5,742.00 0.00

48 301165 锐捷网络 181 5,721.41 0.00

49 301335 天元宠物 168 5,681.76 0.00

50 301277 新天地 216 5,568.48 0.00

51 301368 丰立智能 285 5,278.20 0.00

52 301316 慧博云通 351 5,026.32 0.00

53 301290 东星医疗 136 4,777.68 0.00

54 301223 中荣股份 260 4,713.80 0.00

55 301326 捷邦科技 127 4,650.74 0.00

56 301365 矩阵股份 186 4,439.82 0.00

57 301265 华新环保 367 4,183.80 0.00

58 301366 一博科技 88 3,967.92 0.00

59 301349 信德新材 36 3,726.72 0.00

60 301319 唯特偶 68 3,622.36 0.00

61 301318 维海德 80 3,339.20 0.00

62 301276 嘉曼服饰 144 3,255.84 0.00


63 301309 万得凯 96 2,348.16 0.00

64 002603 以岭药业 20 599.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 600521 华海药业 41,552,788.56 20.64

2 002317 众生药业 36,368,994.00 18.07

3 002603 以岭药业 25,658,561.33 12.75

4 300705 九典制药 25,275,772.47 12.56

5 600436 片仔癀 21,821,646.26 10.84

6 301097 天益医疗 21,817,584.75 10.84

7 300357 我武生物 19,510,953.00 9.69

8 688621 阳光诺和 17,763,649.53 8.82

9 605266 健之佳 17,450,653.64 8.67

10 301363 美好医疗 16,935,620.66 8.41

11 002727 一心堂 16,758,358.00 8.32

12 002390 信邦制药 15,320,643.00 7.61

13 600557 康缘药业 15,147,995.00 7.52

14 000423 东阿阿胶 14,155,290.00 7.03

15 600079 人福医药 13,973,010.04 6.94

16 301122 采纳股份 12,099,524.79 6.01

17 301367 怡和嘉业 11,946,521.56 5.93

18 601607 上海医药 11,757,247.00 5.84

19 02607 上海医药 11,347,107.23 5.64

20 000999 华润三九 11,290,820.00 5.61

21 300896 爱美客 11,130,787.00 5.53

22 603567 珍宝岛 10,808,094.77 5.37

23 688301 奕瑞科技 10,374,939.18 5.15


24 000963 华东医药 10,133,125.00 5.03

25 688180 君实生物 9,903,109.17 4.92

26 688046 药康生物 9,374,282.77 4.66

27 300760 迈瑞医疗 9,287,682.05 4.61

28 688298 东方生物 9,225,041.19 4.58

29 300436 广生堂 9,219,380.00 4.58

30 002001 新 和 成 9,169,961.20 4.56

31 603233 大参林 8,992,291.42 4.47

32 603301 振德医疗 8,683,376.90 4.31

33 300723 一品红 8,292,083.33 4.12

34 603658 安图生物 8,058,565.54 4.00

35 301015 百洋医药 7,920,696.00 3.93

36 688617 惠泰医疗 7,369,191.53 3.66

37 688050 爱博医疗 7,356,223.38 3.65

38 600276 恒瑞医药 7,203,084.97 3.58

39 688677 海泰新光 7,187,079.85 3.57

40 688273 麦澜德 6,523,120.53 3.24

41 600566 济川药业 6,479,948.00 3.22

42 01951 锦欣生殖 6,348,830.43 3.15

43 300406 九强生物 6,333,492.00 3.15

44 603883 老百姓 6,277,559.10 3.12

45 002432 九安医疗 6,188,942.14 3.07

46 688513 苑东生物 6,164,695.93 3.06

47 600511 国药股份 6,107,810.00 3.03

48 300601 康泰生物 5,805,717.00 2.88

49 02096 先声药业 5,792,695.99 2.88

50 000516 国际医学 5,723,759.16 2.84

51 300151 昌红科技 5,711,774.00 2.84

52 300158 振东制药 5,647,512.00 2.81

53 02273 固生堂 5,225,795.54 2.60

54 300015 爱尔眼科 5,058,800.96 2.51


荣昌生物

55 09995 －Ｂ 4,956,122.68 2.46

56 301258 富士莱 4,889,034.00 2.43

57 600750 江中药业 4,843,086.50 2.41

58 688600 皖仪科技 4,829,064.38 2.40

59 300122 智飞生物 4,723,766.00 2.35

60 300759 康龙化成 4,653,445.00 2.31

61 300639 凯普生物 4,327,678.94 2.15

62 300633 开立医疗 4,317,307.00 2.14

63 605369 拱东医疗 4,316,165.00 2.14

注："买入"包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 600521 华海药业 34,070,209.88 16.92

2 002317 众生药业 31,468,298.53 15.63

3 002603 以岭药业 29,685,362.08 14.75

4 300705 九典制药 21,924,297.76 10.89

5 600436 片仔癀 21,069,710.00 10.47

6 300357 我武生物 20,511,961.00 10.19

7 688621 阳光诺和 19,290,480.77 9.58

8 000423 东阿阿胶 14,727,550.32 7.32

9 002390 信邦制药 12,114,761.00 6.02

10 601607 上海医药 12,051,399.95 5.99

11 000999 华润三九 11,197,673.00 5.56

12 02607 上海医药 10,832,453.91 5.38

13 603567 珍宝岛 10,689,792.00 5.31

14 688046 药康生物 10,063,090.96 5.00

15 688301 奕瑞科技 9,961,649.38 4.95


16 301097 天益医疗 9,907,738.29 4.92

17 000963 华东医药 9,568,918.00 4.75

18 688677 海泰新光 9,459,056.08 4.70

19 300896 爱美客 9,192,002.00 4.57

20 300760 迈瑞医疗 8,960,234.00 4.45

21 300436 广生堂 8,700,767.60 4.32

22 301015 百洋医药 8,230,208.00 4.09

23 002001 新 和 成 8,183,676.08 4.07

24 603658 安图生物 7,932,865.92 3.94

25 002727 一心堂 7,915,557.00 3.93

26 688298 东方生物 7,517,806.57 3.73

27 688050 爱博医疗 7,474,394.29 3.71

28 300723 一品红 7,267,886.00 3.61

29 300151 昌红科技 7,079,811.00 3.52

30 600079 人福医药 7,077,480.00 3.52

31 688617 惠泰医疗 6,591,157.99 3.27

32 300406 九强生物 6,503,637.12 3.23

33 301122 采纳股份 6,479,939.67 3.22

34 600276 恒瑞医药 6,415,225.00 3.19

35 603883 老百姓 6,411,772.60 3.18

36 688180 君实生物 6,363,910.36 3.16

37 300158 振东制药 6,083,327.00 3.02

38 300601 康泰生物 6,003,873.76 2.98

39 09995 荣昌生物－Ｂ 5,456,089.51 2.71

40 600511 国药股份 5,376,060.00 2.67

41 002432 九安医疗 5,336,306.00 2.65

42 688273 麦澜德 5,213,604.02 2.59

43 000516 国际医学 5,030,658.60 2.50

44 600750 江中药业 4,951,253.40 2.46

45 603301 振德医疗 4,601,971.00 2.29

46 300122 智飞生物 4,574,721.25 2.27


47 300639 凯普生物 4,394,287.76 2.18

48 300015 爱尔眼科 4,371,055.06 2.17

49 301258 富士莱 4,246,218.77 2.11

50 605369 拱东医疗 4,200,110.16 2.09

51 300667 必创科技 4,119,829.00 2.05

注："卖出"包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 854,412,888.79

卖出股票收入（成交）总额 682,924,152.85

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,138,651.78 4.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,138,651.78 4.54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019629 20国债03 60,000 6,113,602.19 3.04

2 019663 21国债15 30,000 3,025,049.59 1.50

注，截止至报告期末，本基金仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 6,344,681.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,344,681.66

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说

号 股票代码 股票名称 允价值 净值比例 明

(%)

1 301367 怡和嘉业 8,261.66 0.00 新股流通受限

2 301363 美好医疗 6,131.70 0.00 新股流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

东方阿尔

法医疗健 2,241 67,130.64 91,765,894.39 61.00% 58,673,877.76 39.00%
康混合发
起A
东方阿尔

法医疗健 5,748 7,206.44 15,506,895.96 37.44% 25,915,732.74 62.56%
康混合发

起C

合计 7,989 24,015.82 107,272,790.35 55.91% 84,589,610.50 44.09%

注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

东方阿尔法医疗健康

混合发起A 6,008,815.52 3.99%
基金管理人所有从业人 东方阿尔法医疗健康

员持有本基金 混合发起C 170,136.65 0.41%

合计 6,178,952.17 3.22%

注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属不同类别基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

东方阿尔法医疗健

本公司高级管理人员、基金投资 康混合发起A >100
和研究部门负责人持有本开放式 东方阿尔法医疗健

基金 康混合发起C 0~10
合计 >100

东方阿尔法医疗健 >100
本基金基金经理持有本开放式基 康混合发起A

金 东方阿尔法医疗健

康混合发起C -
合计 >100

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额


占基金总 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自合同生
基金管理人固 效之日起
有资金 5,001,125.22 2.61% 5,001,125.22 2.61% 不少于3
年

自合同生
基金管理人高 效之日起
级管理人员 5,011,658.01 2.61% 5,011,658.01 2.61% 不少于3
年

基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,012,783.23 5.22% 10,012,783.23 5.22% -

§10开放式基金份额变动

单位：份

东方阿尔法医疗健康混 东方阿尔法医疗健康混
合发起A 合发起C

基金合同生效日(2022年03月30 174,233,585.21 71,076,372.37
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 62,402,414.09 42,364,936.16

减：基金合同生效日起至报告期 86,196,227.15 72,018,679.83
期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 150,439,772.15 41,422,628.70

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

自2022年5月25日起，总经理刘明先生兼任基金管理人财务负责人。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自2022年07月15日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应付的审计费用为4万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内无改聘会计师事务所的事项。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
名称 易 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 注
单 票成交总 金总量的


元 额的比例 比例

数

量

兴业 1 44,129,775.69 2.88% 31,881.21 2.29% -

证券

安信 2 859,130,990.63 56.00% 799,963.16 57.44% -

证券

国信 2 142,974,689.00 9.32% 103,992.53 7.47% -

证券
中信

证券 3 488,032,981.24 31.81% 456,822.35 32.80% -

(山
东)

注：1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。本报告期内本基金与证券经纪商不存在关联方关系。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。

3、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当 占当 占当
券商名 债券成 期债 成交 期权 成交 期基
称 成交金额 交总额 成交金额 券回 金额 证成 金额 金成
的比例 购成 交总 交总
交总 额的 额的


额的 比例 比例
比例

兴业证券 - - 5,980,000.00 0.14% - - - -

安信证券 45,358,687.83 71.43% 727,780,000.00 16.47% - - - -

国信证券 - - 19,583,000.00 0.44% - - - -

中信证券 18,145,048.89 28.57% 3,664,985,000.00 82.95% - - - -
(山东)

注：该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证 2022-03-01

起式证券投资基金基金合同 监会基金电子披露网站

2 东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证 2022-03-01

起式证券投资基金托管协议 监会基金电子披露网站

3 东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证 2022-03-01

起式证券投资基金招募说明书 监会基金电子披露网站

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

4 起式证券投资基金（A类份额） 监会基金电子披露网站 2022-03-01

基金产品资料概要

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

5 起式证券投资基金（C类份额） 监会基金电子披露网站 2022-03-01

基金产品资料概要

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

6 起式证券投资基金基金份额发 监会基金电子披露网站、证券时 2022-03-01

售公告 报

东方阿尔法医疗健康混合型发

7 起式证券投资基金基金合同及 证券时报 2022-03-01

招募说明书提示性公告

关于兴业证券股份有限股份有 基金管理人的官方网站、中国证

8 限公司延期开通东方阿尔法医 监会基金电子披露网站、证券时 2022-03-12

疗健康混合型发起式证券投资 报

基金认购业务的公告

关于东方阿尔法医疗健康混合 基金管理人的官方网站、中国证

9 型发起式证券投资基金增加东 监会基金电子披露网站、证券时 2022-03-14

方财富证券股份有限公司为销 报

售机构的公告

10 关于东方阿尔法医疗健康混合 基金管理人的官方网站、中国证 2022-03-15

型发起式证券投资基金增加中 监会基金电子披露网站、证券时


信建投证券股份有限公司为销 报

售机构的公告

关于东方阿尔法医疗健康混合 基金管理人的官方网站、中国证

11 型发起式证券投资基金增加华 监会基金电子披露网站、证券时 2022-03-16

泰证券股份有限公司为销售机 报

构的公告

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

12 起式证券投资基金基金合同生 监会基金电子披露网站、证券时 2022-03-31

效公告 报

基金管理人的官方网站、中国证

13 东方阿尔法基金管理有限公司 监会基金电子披露网站、证券时 2022-06-07

高级管理人员变更公告 报、中国证券报、上海证券报、

证券日报

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

14 起式证券投资基金开放日常申 监会基金电子披露网站、证券时 2022-06-18

购、赎回、定期定额投资及转换 报

业务的公告

东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国证

15 关于持续完善客户身份信息的 监会基金电子披露网站、证券时 2022-07-09

提示 报、中国证券报、上海证券报、

证券日报

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海证

16 旗下部分基金2022年第2季度报 券报、证券日报 2022-07-19

告提示性公告

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

17 起式证券投资基金2022年第二 监会基金电子披露网站 2022-07-19

季度报告

关于东方阿尔法医疗健康混合 基金管理人的官方网站、中国证

18 型发起式证券投资基金增加京 监会基金电子披露网站、证券时 2022-08-08

东肯特瑞基金销售有限公司为 报

销售机构的公告

东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国证

19 关于旗下基金增加华金证券股 监会基金电子披露网站、证券时 2022-08-22

份有限公司为销售机构的公告 报、中国证券报、上海证券报、

证券日报

东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国证

20 关于旗下基金增加国联证券股 监会基金电子披露网站、证券时 2022-08-23

份有限公司为销售机构的公告 报、中国证券报、上海证券报、


证券日报

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

21 起式证券投资基金2022年中期 监会基金电子披露网站 2022-08-30

报告

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海证

22 旗下部分基金2022年中期报告 券报、证券日报 2022-08-30

提示性公告

东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国证

23 关于旗下部分基金增加招商证 监会基金电子披露网站、证券时 2022-09-09

券股份有限公司为销售机构的 报、上海证券报、证券日报

公告

东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国证

24 关于旗下部分基金增加深圳众 监会基金电子披露网站、证券时 2022-09-28

禄基金销售股份有限公司为销 报、中国证券报、上海证券报、

售机构的公告 证券日报

东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国证

25 关于旗下基金增加上海攀赢基 监会基金电子披露网站、证券时 2022-10-14

金销售有限公司为销售机构的 报、中国证券报、上海证券报、

公告 证券日报

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

26 起式证券投资基金2022年第三 监会基金电子披露网站 2022-10-25

季度报告

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海证

27 旗下基金2022年第3季度报告提 券报、证券日报 2022-10-25

示性公告

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

28 起式证券投资基金招募说明书 监会基金电子披露网站 2022-11-23

（更新）（2022年第1期）

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、证券日

29 旗下部分基金招募说明书更新 报 2022-11-23

提示性公告

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

30 起式证券投资基金（A类份额） 监会基金电子披露网站 2022-11-23

基金产品资料概要更新

东方阿尔法医疗健康混合型发 基金管理人的官方网站、中国证

31 起式证券投资基金（C类份额） 监会基金电子披露网站 2022-11-23

基金产品资料概要更新

32 关于提醒投资者防范不法分子 基金管理人的官方网站、中国证 2022-12-07


冒用东方阿尔法基金及东方阿 监会基金电子披露网站、证券时

尔法基金工作人员名义进行非 报、中国证券报、上海证券报、

法证券投资活动的风险提示 证券日报

关于东方阿尔法医疗健康混合 基金管理人的官方网站、中国证

33 型发起式证券投资基金增加渤 监会基金电子披露网站、证券时 2022-12-09

海证券股份有限公司为销售机 报

构的公告

东方阿尔法基金管理有限公司关 基金管理人的官方网站、中国证

34 于旗下基金增加嘉实财富管理有 监会基金电子披露网站、证券时 2022-12-28

限公司为销售机构的公告 报、中国证券报、上海证券报、

证券日报

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序 到或者超过20%的时 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占
类 号 间区间 份额 份额 比

别

机 1 20220330-20221231 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 26.06%
构

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可 能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及 净值表现产生较大影响。

2、持有基金份额占比较高的投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。 在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可 延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停 接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。

3、单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应 对，可能会导致基金仓位调整困难，发生流动性风险。

4、持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权。


5、超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金设立的文件；

2、《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》（含更新）；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。

3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。

东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二三年三月二十九日
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