汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
2022 年中期报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:汇泉基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 08 月 26 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 6 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......6
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......10
§5 托管人报告...... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 11
6.1 资产负债表 ......11
6.2 利润表 ......12
6.3 净资产(基金净值)变动表 ......14
6.4 报表附注 ......14
§7 投资组合报告...... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ......36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40
7.12 投资组合报告附注 ......40
§8 基金份额持有人信息...... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......41
§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ......42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42
10.4 基金投资策略的改变 ......42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......42
10.8 其他重大事件 ......43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......44
§12 备查文件目录...... 44
12.1 备查文件目录 ......44
12.2 存放地点 ......44
12.3 查阅方式 ......44
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 汇泉兴至未来一年持有混合
基金主代码 014825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 04 月 06 日
基金管理人 汇泉基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 220,893,158.64 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇泉兴至未来一年持有混合 汇泉兴至未来一年持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 014825 014826
报告期末下属分级基金的份额总额 190,861,185.60 份 30,031,973.04 份
2.2 基金产品说明
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投
投资目标 资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增
值。
本基金的投资策略主要包括:1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;
投资策略 3、债券投资策略;4、可转换债券和可交换债券投资策略;5、资产支持证
券投资策略;6、股指期货投资策略;7、国债期货投资策略;8、参与融资
业务的投资策略
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+
中债综合全价(总值)指数收益率×25%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇泉基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负 姓名 寻卫国 李真
责人 联系电话 010-81925263 021-52629999-212051
电子邮箱 xunwg@springsfund.com tgb_lizhen@cib.com.cn
客户服务电话 400-001-5252、010-81925252 95561
传真 010-81925299 021-62159217
注册地址 北京市通州区贡院街 1 号院 1 福建省福州市台江区江滨中大
号楼二层 206-40 室 道 398 号兴业银行大厦
办公地址 北京市海淀区西直门外大街 上海市银城路 167 号兴业大厦
168 号腾达大厦 16 层 4 楼
邮政编码 100044 200120
法定代表人 梁永强 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.springsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇泉基金管理有限公司 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)-2022 年 06 月
3.1.1 期间数据和指标 30 日)
汇泉兴至未来一年持有混合 A 汇泉兴至未来一年持有混合 C
本期已实现收益 -1,132,028.47 -212,923.16
本期利润 2,136,804.44 300,890.43
加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0100
本期加权平均净值利润率 1.12% 1.00%
本期基金份额净值增长率 1.12% 1.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -1,132,028.47 -212,923.16
期末可供分配基金份额利润 -0.0059 -0.0071
期末基金资产净值 192,997,990.04 30,332,863.47
期末基金份额净值 1.0112 1.0100
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1.12% 1.00%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
4、本基金合同于 2022 年 4 月 6 日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇泉兴至未来一年持有混合 A 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
② ④
过去一个月 1.24% 0.46% 5.44% 0.79% -4.20% -0.33%
自基金合同 1.12% 0.28% 3.37% 1.04% -2.25% -0.76%
生效起至今
汇泉兴至未来一年持有混合 C 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
② ④
过去一个月 1.19% 0.46% 5.44% 0.79% -4.25% -0.33%
自基金合同 1.00% 0.28% 3.37% 1.04% -2.37% -0.76%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于 2022 年 4 月 6 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;
2、按照本基金合同和招募说明书的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇泉基金管理有限公司(以下简称“我公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】
1028 号文批准,于 2020 年 6 月 15 日在北京市注册成立,注册资本 1 亿元人民币。并于 2020 年 12
月 21 日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。我公司目前股东及其出资比例为:杨宇先生 55.30%,梁永强先生 30.00%,北京溪泉企业管理中心(有限合伙)4.90%,上海澹泉企业管理中心(有限合伙)4.90%,上海沛泉企业管理中心(有限合伙)4.90%。
截至本报告期末,我公司共管理汇泉策略优选混合型证券投资基金、汇泉臻心致远混合型证券投资基金及汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金 3 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金的 中国国籍,博士研究生,具有基金从业资格。
基 金 经 2022-04- 曾任华商基金管理有限公司投资管理部副
梁永强 理、公司 06 - 20 年 总经理、量化投资部总经理、公司副总经理、
总经理 公司总经理。现任汇泉基金管理有限公司总
经理、基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、2022 年 7 月 29 日,本基金管理人发布《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金
经理变更公告》,自 2022 年 7 月 27 日起增聘曾万平先生担任本基金基金经理,与梁永强先生共同管
理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,国内需求持续偏弱,一季度市场持续调整,二季度叠加国内部分地区疫情变化和海外俄乌战争的影响,市场风险偏好快速下降,整体市场也大幅下跌到 4 月底,市场除煤炭板块之外全部大幅下跌。4 月底在国内疫情及相关政策有了好转和政府大量的刺激政策支持下,市场开始恢复性上涨,目前为止还处在这个磨底的过程中。鉴于本基金处于建仓期,因此在仓位操作上比较保守,过程中虽然避免了净值的大幅波动,但遗憾的是也错过了反弹带来的机会,市场情绪和市场定价也都逐步回到了正常状态,本基金在仓位和投资方向上也更加积极。
从目前中国发展所处的内外部环境来看,外部中美之间长期竞争,内部中国自身经济发展进入中低速阶段,因此存量资源的优化配置和效率提升将成为长期重点,这个过程中社会资源将主要向科技和创新方向倾斜,因此本基金将长期在新科技、大数据、新能源、新消费和大金融等五大方向上进行布局,阶段性根据市场情况加入其他板块进行组合的平衡,报告期组合的配置方向主要包括新能源设备、军工、种业、农化及基础化工品、新材料、消费、资源品等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇泉兴至未来一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0112 元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为 1.12%,同期业绩比较基准收益率为 3.37%;截至报告期末汇泉兴至未来一年持有
混合 C 基金份额净值为 1.0100 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 1.00%,同期业绩比较
基准收益率为 3.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,尽管经历了疫情和外部战争因素的影响,但中国经济发展的长期确定性依然存在,
上一轮全球信息产业革命中国和美国都是最大的受益者,而新一轮能源产业变革中国在产业格局中也占据了非常好的位置,这也根本上决定了未来中国资产在全球格局中持续扩大的趋势,这是未来中国市场长期走好的基础。从国内政策环境来看,未来地产作为刺激性手段的概率越来越小,这对于权益市场保持相对充裕流动性比较有利。目前 A 股总体估值相对偏低,依然处于长期底部区间,短期可能还会经历调整,但未来上升的概率和空间更大。因此本基金将保持中性偏多一些仓位,重点放在所配置行业和个股的持续优化上。
疫情的反复虽然对很多产业造成了影响,但基于微观企业来看,过程中应对得当的企业在疫情后都获得了更大的发展空间,这也是后续投资过程中需要重点去研究的目标。从国家政策方向、行业景气以及估值水平这几个角度出发,下阶段本基金重点配置的方向主要包括以下几个:(1)新能源方向,包括新能源车电池和上游材料,光伏上游材料、组件、逆变器等;(2)化工、新能源金属、煤炭等资源品,由于长期行业低迷、环保要求,煤炭、新能源金属、磷化工等品种的资本开支长期偏低,加之俄乌冲突激化供给短缺,资源品供给不足的问题很难在 2、3 年内得到缓解,这些方向可能长期保持高景气;(3)军工,军工板块相对周期性比较小,行业中优质公司在未来几年的订单比较确定,目前投资的性价比是比较好的;(4)消费医药,主要包括景气度持续的白酒、创新药和医疗设备、眼科口腔等医疗服务公司;(5)券商,打造强大的资本市场是中共中央和国务院的战略决策,券商的战略地位是很重要的,长期空间也比较大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
本基金管理人设有估值委员会,负责对估值政策和程序进行定期评价和适时调整,指导和监督估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备基金估值运作、行业研究、风险管理和法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日:2022 年 06 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2022 年 06 月 30 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 40,378,170.40
结算备付金 75,284,402.17
存出保证金 13,557,839.03
交易性金融资产 6.4.7.2 84,708,248.40
其中:股票投资 84,708,248.40
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00
债权投资 -
其中:债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.5 -
资产总计 223,928,660.00
负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 06 月 30 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 0.73
应付赎回款 -
应付管理人报酬 272,625.53
应付托管费 45,437.57
应付销售服务费 12,344.96
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.6 267,397.70
负债合计 597,806.49
净资产:
实收基金 6.4.7.7 220,893,158.64
其他综合收益 -
未分配利润 6.4.7.8 2,437,694.87
净资产合计 223,330,853.51
负债和净资产总计 223,928,660.00
注:1.报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 220,893,158.64 份。其中汇泉兴至未来
一年持有混合 A 基金份额净值 1.0112 元,基金份额总额 190,861,185.60 份;汇泉兴至未来一年持
有混合 C 基金份额净值 1.010 元,基金份额总额 30,031,973.04 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2022 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日止期
间。
6.2 利润表
会计主体:汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 2022 年 04 月 06 日(基
项 目 附注号 金合同生效日)至 2022 年 06
月 30 日
一、营业总收入 3,420,833.79
1.利息收入 707,674.94
其中:存款利息收入 6.4.7.9 522,696.31
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 184,978.63
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,069,487.65
其中:股票投资收益 6.4.7.10 -1,124,694.33
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.11 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -
贵金属投资收益 6.4.7.13 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 55,206.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认产 -
生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 3,782,646.50
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -
减:二、营业总支出 983,138.92
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 771,575.67
2.托管费 6.4.10.2.2 128,595.89
3.销售服务费 6.4.10.2.3 34,949.66
4.投资顾问费 -
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.信用减值损失 -
7.税金及附加 -
8.其他费用 6.4.7.18 48,017.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,437,694.87
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,437,694.87
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 2,437,694.87
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30 日
项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益
一、上期期末净资产(基 - - - -
金净值)
加:会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产(基 220,893,158.64 - - 220,893,158.64
金净值)
三、本期增减变动额(减 - - 2,437,694.87 2,437,694.87
少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额 - - 2,437,694.87 2,437,694.87
(二)、本期基金份额交
易产生的基金净值变动数 - - - -
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 - - - -
2.基金赎回款 - - - -
(三)、本期向基金份额
持有人分配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净值减少以
“-”号填列)
(四)、其他综合收益结 - - - -
转留存收益
四、本期期末净资产(基 220,893,158.64 - 2,437,694.87 223,330,853.51
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
梁永强 陈磊 武曌
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4125 号《关于准予汇泉兴至未来一年持有期混合型证
券投资基金注册的批复》核准,由汇泉基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 220,774,297.66 元,业经普华永道中天验字(2022)第 0261 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇泉兴至未来一年持有期混合
型证券投资基金基金合同》于 2022 年 4 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
220,893,158.64 份基金份额,其中认购资金利息折合 118,860.98 份基金份额。本基金的基金管理人为汇泉基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、并不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资比例占基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
2022 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 4 月 6 日(基金合
同生效日)至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年 4
月 6 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
以摊余成本计量:
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项,无论是否存在重大融资成分,本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值
进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部、税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部、税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入
应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 2022 年 06 月 30 日
活期存款 197,281.84
等于:本金 197,068.20
加:应计利息 213.64
减:坏账准备 -
定期存款 40,180,888.56
等于:本金 40,000,000.00
加:应计利息 180,888.56
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 40,180,888.56
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 40,378,170.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末 2022 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 80,925,601.90 - 84,708,248.40 3,782,646.50
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 80,925,601.90 - 84,708,248.40 3,782,646.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目 本期末 2022 年 06 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 10,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 2022 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 47,397.70
其他应付 220,000.00
合计 267,397.70
6.4.7.7 实收基金
汇泉兴至未来一年持有混合 A
金额单位:人民币元
本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30
项目 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 190,861,185.60 190,861,185.60
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 190,861,185.60 190,861,185.60
汇泉兴至未来一年持有混合 C
金额单位:人民币元
本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30
项目 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 30,031,973.04 30,031,973.04
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 30,031,973.04 30,031,973.04
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
汇泉兴至未来一年持有混合 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 - - -
本期利润 -1,132,028.47 3,268,832.91 2,136,804.44
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,132,028.47 3,268,832.91 2,136,804.44
汇泉兴至未来一年持有混合 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 - - -
本期利润 -212,923.16 513,813.59 300,890.43
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -212,923.16 513,813.59 300,890.43
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月
30 日
活期存款利息收入 2,615.00
定期存款利息收入 180,888.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 284,402.17
其他 54,790.58
合计 522,696.31
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月
30 日
卖出股票成交总额 32,629,394.64
减:卖出股票成本总额 33,598,671.25
减:交易费用 155,417.72
买卖股票差价收入 -1,124,694.33
6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月
30 日
股票投资产生的股利收益 55,206.68
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 55,206.68
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月
30 日
1.交易性金融资产 3,782,646.50
——股票投资 3,782,646.50
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 3,782,646.50
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 其他费用
单位:人民币元
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月
30 日
审计费用 18,959.25
信息披露费 28,438.45
证券出借违约金 -
其他 400.00
银行汇划费 220.00
合计 48,017.70
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇泉基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
杨宇 基金管理人股东
梁永强 基金管理人股东
上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)
至 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 771,575.67
其中:支付销售机构的客户维护费 110,698.22
注:支付基金管理人汇泉基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至
2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 128,595.89
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30 日
费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇泉兴至未来一年持有混合 A 汇泉兴至未来一年持有混合 C 合计
汇泉基金管理 - 58.61 58.61
有限公司
兴业银行 - 11,765.56 11,765.56
合计 - 11,824.17 11,824.17
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金于本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
汇泉兴至未来一年持有混合 A
份额单位:份
项目 本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至
2022 年 06 月 30 日
基金合同生效日(2022 年 04 月 06 日)持有的 10,009,787.61
基金份额
报告期初持有的基金份额 10,009,787.61
报告期间申购/买入总份额 -
减:报告期间赎回/卖出总份额 -
报告期末持有的基金份额 10,009,787.61
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.24%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇泉兴至未来一年持有混合 A
份额单位:份
本期末 2022 年 06 月 30 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额
的比例
梁永强 998,935.89 0.52%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 2022 年 04 月 06 日(基金合同生效日)至 2022 年 06 月 30
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 197,281.84 2,615.00
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2022 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌而流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行,其他存款存放于东方证券股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2022 年 6 月 30 日,本基金无债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日,本基金未持有流
动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 6 月
30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 148,461,756.75 元,超过经确认的
当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 5
2022 年 1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 不计息 合计
06 月 30 年 以
日 上
资产
银行存款 197,281.84 40,180,888.56 - - - 40,378,170.40
结算备付 75,284,402.17 - - - - 75,284,402.17
金
存出保证 13,557,839.03 - - - - 13,557,839.03
金
交易性金 - - - - 84,708,248.40 84,708,248.40
融资产
买入返售 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
金融资产
资产总计 99,039,523.04 40,180,888.56 - - 84,708,248.40 223,928,660.00
负债
应付清算 - - - - 0.73 0.73
款
应付管理 - - - - 272,625.53 272,625.53
人报酬
应付托管 - - - - 45,437.57 45,437.57
费
应付销售 - - - - 12,344.96 12,344.96
服务费
其他负债 - - - - 267,397.70 267,397.70
负债总计 - - - - 597,806.49 597,806.49
利率敏感 99,039,523.04 40,180,888.56 - - 84,110,441.91 223,330,853.51
度缺口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2022 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末 2022 年 06 月 30 日
项目 美元折合 港币折合人民币 其他币种折 合计
人民币 合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 3,301,033.40 - 3,301,033.40
资产合计 - 3,301,033.40 - 3,301,033.40
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 0.73 - 0.73
负债合计 - 0.73 - 0.73
资产负债表外汇风险敞口净额 - 3,301,032.67 - 3,301,032.67
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影
相关风险变量的变动 响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 2022 年 06 月 30 日
1.所有外币相对人民币升值 5% 165,051.63
2.所有外币相对人民币贬值 5% -165,051.63
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末 2022 年 06 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 84,708,248.40 37.93
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 84,708,248.40 37.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影
相关风险变量的变动 响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 2022 年 06 月 30 日
1. 中证 800 指数上升 5% 4,389,242.60
2. 中证 800 指数下降 5% -4,389,242.60
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日
第一层次 84,708,248.40
第二层次 -
第三层次 -
合计 84,708,248.40
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 84,708,248.40 37.83
其中:股票 84,708,248.40 37.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.47
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 115,662,572.57 51.65
8 其他各项资产 13,557,839.03 6.05
9 合计 223,928,660.00 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 3,301,033.40 元,占净值比例1.48%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,009,000.00 4.03
C 制造业 55,423,515.00 24.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 12,662,200.00 5.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,289,000.00 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,023,500.00 0.91
合计 81,407,215.00 36.45
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
金融 3,301,033.40 1.48
合计 3,301,033.40 1.48
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 601066 中信建投 220,000 6,360,200.00 2.85
2 000776 广发证券 300,000 5,610,000.00 2.51
3 000049 德赛电池 100,000 4,510,000.00 2.02
4 601101 昊华能源 400,000 4,120,000.00 1.84
5 600096 云天化 130,000 4,092,400.00 1.83
6 300769 德方纳米 10,000 4,086,800.00 1.83
7 603063 禾望电气 90,000 3,460,500.00 1.55
8 002312 川发龙蟒 200,000 3,452,000.00 1.55
9 00388 香港交易所 10,000 3,301,033.40 1.48
10 603678 火炬电子 70,000 3,276,700.00 1.47
11 002466 天齐锂业 25,000 3,120,000.00 1.40
12 601898 中煤能源 300,000 3,114,000.00 1.39
13 603659 璞泰来 35,200 2,970,880.00 1.33
14 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 1.28
15 002025 航天电器 40,000 2,792,800.00 1.25
16 002129 TCL 中环 40,000 2,355,600.00 1.05
17 300347 泰格医药 20,000 2,289,000.00 1.02
18 300595 欧普康视 40,000 2,287,600.00 1.02
19 002460 赣锋锂业 15,000 2,230,500.00 1.00
20 300224 正海磁材 140,000 2,142,000.00 0.96
21 000009 中国宝安 150,000 2,023,500.00 0.91
22 600309 万华化学 20,000 1,939,800.00 0.87
23 600436 片仔癀 5,000 1,783,650.00 0.80
24 601001 晋控煤业 100,000 1,775,000.00 0.79
25 300470 中密控股 50,000 1,764,500.00 0.79
26 600745 闻泰科技 20,000 1,702,200.00 0.76
27 603606 东方电缆 20,000 1,532,000.00 0.69
28 600862 中航高科 50,000 1,405,000.00 0.63
29 603662 柯力传感 50,000 981,000.00 0.44
30 600705 中航产融 200,000 692,000.00 0.31
31 300445 康斯特 58,600 671,556.00 0.30
32 000768 中航西飞 100 3,029.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601066 中信建投 6,179,289.84 2.77
2 000776 广发证券 5,703,052.00 2.55
3 000049 德赛电池 4,538,723.00 2.03
4 601101 昊华能源 4,066,177.00 1.82
5 600096 云天化 3,990,058.00 1.79
6 300769 德方纳米 3,629,703.60 1.63
7 603659 璞泰来 3,598,445.00 1.61
8 300595 欧普康视 3,574,957.32 1.60
9 603063 禾望电气 3,418,150.00 1.53
10 603678 火炬电子 3,402,652.00 1.52
11 601898 中煤能源 3,316,834.00 1.49
12 00388 香港交易所 3,056,388.30 1.37
13 002025 航天电器 2,847,345.00 1.27
14 002466 天齐锂业 2,826,290.00 1.27
15 000301 东方盛虹 2,695,513.78 1.21
16 002312 川发龙蟒 2,675,245.00 1.20
17 600519 贵州茅台 2,504,630.00 1.12
18 002258 利尔化学 2,463,509.00 1.10
19 600438 通威股份 2,411,778.00 1.08
20 002460 赣锋锂业 2,236,654.00 1.00
注:本项的“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000301 东方盛虹 2,488,660.00 1.11
2 600438 通威股份 2,379,496.00 1.07
3 002258 利尔化学 2,351,132.80 1.05
4 300595 欧普康视 2,120,128.00 0.95
5 600030 中信证券 2,063,723.00 0.92
6 002415 海康威视 2,028,000.00 0.91
7 600176 中国巨石 2,017,311.00 0.90
8 603259 药明康德 1,874,620.00 0.84
9 000858 五 粮 液 1,704,970.00 0.76
10 300792 壹网壹创 1,663,229.00 0.74
11 600392 盛和资源 1,469,536.00 0.66
12 688330 宏力达 1,190,981.75 0.53
13 300087 荃银高科 1,147,333.50 0.51
14 000831 五矿稀土 925,635.78 0.41
15 000768 中航西飞 860,018.00 0.39
16 603659 璞泰来 688,361.00 0.31
17 688303 大全能源 140,212.39 0.06
18 688608 恒玄科技 140,131.77 0.06
19 688169 石头科技 139,462.00 0.06
20 688390 固德威 137,888.94 0.06
注:本项的"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 114,524,273.15
卖出股票收入(成交)总额 32,629,394.64
注:本项的"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
除广发证券股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资广发证券股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,557,839.03
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,557,839.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人 持有人结构
份额级别 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
汇泉兴至未来一 3,239 58,925.96 44,992,339.55 23.57% 145,868,846.05 76.43%
年持有混合 A
汇泉兴至未来一 6,108 4,916.83 - - 30,031,973.04 100.00
年持有混合 C %
合计 9,347 23,632.52 44,992,339.55 20.37% 175,900,819.09 79.63%
注:1、机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对下属分级份额,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2、户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
(份)
基金管理人所有从业 汇泉兴至未来一年持有混合 A 4,593,587.02 2.41%
人员持有本基金 汇泉兴至未来一年持有混合 C 1,001,797.52 3.34%
合计 5,595,384.54 2.53%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
(万份)
本公司高级管理人员、基金投 汇泉兴至未来一年持有混合 A >100
资和研究部门负责人持有本开 汇泉兴至未来一年持有混合 C 0
放式基金 合计 >100
本基金基金经理持有本开放式 汇泉兴至未来一年持有混合 A 50~100
基金 汇泉兴至未来一年持有混合 C 0
合计 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
汇泉兴至未来一年持有混 汇泉兴至未来一年持有混
合 A 合 C
基金合同生效日(2022 年 04 月 06 190,861,185.60 30,031,973.04
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金 - -
总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金总赎回份额
本报告期期末基金份额总额 190,861,185.60 30,031,973.04
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.基金管理人的重大人事变动
2022 年 1 月 6 日,本基金管理人发布《汇泉基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,寻卫
国先生任公司督察长,吴涛先生因个人原因不再担任公司督察长职务。
2.基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略无变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金所聘用的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 注
总额的比例 总量的比例
东方证券 2 147,153,667.79 100.00% 107,147.20 100.00% -
注:1、本基金使用证券公司交易结算模式,可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商,使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准包括:公司基本面评价(财务情况、资信状况、经营情况)、公司券商结算模式服务评价(稳定性、及时性)等方面。根据前述标准由基金管理人考察后确定选用证券经纪商,并与其签订证券经纪服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当
期债 占当期债 占当期 占当期
券商名称 成交 券成 成交金额 券回购成 成交 权证成 成交 基金成
金额 交总 交总额的 金额 交总额 金额 交总额
额的 比例 的比例 的比例
比例
东方证券 - - 2,505,000,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
汇泉基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披露网站、
1 员变更公告 中国证券报、上海证券报及基金 2022-01-06
管理人网站
2 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站及 2022-01-24
券投资基金基金合同 基金管理人网站
3 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站及 2022-01-24
券投资基金托管协议 基金管理人网站
4 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站及 2022-01-24
券投资基金招募说明书 基金管理人网站
5 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站、 2022-01-24
券投资基金基金份额发售公告 证券时报及基金管理人网站
汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站及
6 券投资基金(A 类份额)基金产品 基金管理人网站 2022-01-24
资料概要
7 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站及 2022-01-24
券投资基金(C 类份额)基金产品 基金管理人网站
资料概要
汇泉兴至未来一年持有期混合型证
8 券投资基金基金合同及招募说明书 证券时报 2022-01-24
提示性公告
汇泉基金管理有限公司关于汇泉兴 中国证监会基金电子披露网站、
9 至未来一年持有期混合型证券投资 证券时报及基金管理人网站 2022-03-17
基金变更募集期的公告
10 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会基金电子披露网站、 2022-04-07
券投资基金基金合同生效公告 证券时报及基金管理人网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金设立的文件;
2、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.springsfund.com)查阅。
汇泉基金管理有限公司
二〇二二年八月二十六日
点击查看>>
附件