贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：贝莱德基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1 资产负债表...... 15

6.2 利润表...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12 投资组合报告附注...... 43

§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 46
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50
§12 备查文件目录...... 51

12.1 备查文件目录 ...... 51

12.2 存放地点...... 51

12.3 查阅方式...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金

基金简称 贝莱德港股通远景视野混合

基金主代码 014746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日

基金管理人 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 401,872,344.30 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 贝莱德港股通远景视野混 贝莱德港股通远景视野混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 014746 014747

报告期末下属分级基金的份额总额 234,281,755.96 份 167,590,588.34 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力求获得超过
业绩比较基准的收益。

投资策略 1、 资产配置策略

本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水
平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、货币等各项政策，
判断经济周期及港股市场、A 股市场当前所处的位置，动态调整港股资产和 A
股资产的配置比例。

2、 股票投资策略

在股票投资层面，本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金
双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会。本基金采用自上而下和自下
而上相结合的主动投资管理策略，精选具有核心竞争优势和长期持续稳定增长
模式的上市公司。

3、 债券投资策略

4、 可转换债券、可交换债券投资策略

5、 资产支持证券投资策略

6、 金融衍生品投资策略

7、 存托凭证投资策略

8、 融资投资策略

业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+一年
期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货
币市场基金。

本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 贝莱德基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负 姓名 陈剑 陆志俊

责人 联系电话 021- 80225022 95559

电子邮箱 Compliance_FMC@blackrock.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-002-6655 95559

传真 021–80225288 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 中国（上海）自由贸易试验区
环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 银城中路 188 号

室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 中国（上海）长宁区仙霞路
环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 18 号

室

邮政编码 200120 200336

法定代表人 张弛 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.blackrock.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1
号楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

贝莱德港股通远景视野混合 A 贝莱德港股通远景视野混合 C

本期已实现收益 -19,078,167.89 -14,098,050.43

本期利润 -26,666,001.71 -19,591,841.07

加权平均基金份额本期利润 -0.1094 -0.1106

本期加权平均净值利润率 -12.91% -13.13%

本期基金份额净值增长率 -12.34% -12.56%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -50,916,216.82 -37,363,742.60

期末可供分配基金份额利润 -0.2173 -0.2229

期末基金资产净值 183,365,539.14 130,226,845.74

期末基金份额净值 0.7827 0.7771

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -21.73% -22.29%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、表中的“期末”指报告期最后一日，即 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1 月 1 日- 2023
年 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

贝莱德港股通远景视野混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 5.26% 1.28% 4.80% 1.17% 0.46% 0.11%

过去三个月 -8.55% 1.15% -2.31% 1.02% -6.24% 0.13%

过去六个月 -12.34% 1.21% -0.91% 1.12% -11.43% 0.09%


过去一年 -20.61% 1.36% -6.35% 1.38% -14.26% -0.02%

自基金合同 -21.73% 1.28% -12.76% 1.53% -8.97% -0.25%
生效起至今

贝莱德港股通远景视野混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 5.21% 1.28% 4.80% 1.17% 0.41% 0.11%

过去三个月 -8.66% 1.15% -2.31% 1.02% -6.35% 0.13%

过去六个月 -12.56% 1.21% -0.91% 1.12% -11.65% 0.09%

过去一年 -21.00% 1.35% -6.35% 1.38% -14.65% -0.03%

自基金合同 -22.29% 1.28% -12.76% 1.53% -9.53% -0.25%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：本基金的基金合同于 2022 年 1 月 21 日生效，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

贝莱德基金管理有限公司成立于 2020 年 9 月 10 日，是国内首家外资全资控股的公募基金管
理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准设立贝莱德基金管理有限公司的批复》（证监许可[2020]1917 号）批准，由贝莱德金融管理公司（BlackRock Financial Management,Inc.）出资成立。截至报告期末，公司旗下发行并管理了 6 只公开募集证券投资基金：贝莱德中国新视野混合型证券投资基金、贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金、贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金、贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金、贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金、贝莱德行业优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

陆文杰 基金经理、 2022 年 1 月 21 - 15 现任贝莱德基金管理
首席投资官 日 有限公司副总经理、
首席投资官、权益投
资总监。曾任贝莱德
投资管理（上海）有
限公司投资负责人、
瑞银证券有限责任公
司投资策略师、平安
资产管理有限责任公
司组合配置经理、中
国国际金融（香港）
有限公司投资经理。
陆文杰先生还曾供职
于德意志银行香港分
行、波士顿咨询（上
海）有限公司。特许
金融分析师（CFA）持
证人，并获得上海交
通大学应用数学理学
硕士学位，法国巴黎
中央理工大学工程硕
士学位。


单秀丽 基金经理 2022 年 1 月 21 - 7 现任权益投资部基金
日 经理。曾任贝莱德投
资管理（上海）有限
公司投资经理，贝莱
德资本管理公司（威
明顿，美国）量化风
控/收益分析师。金融
风险管理师（FRM）持
证人，并获得美国里
海大学理学硕士学
位。

杨栋 基金经理 2022年 3月8 日 - 9 现任权益投资部基金
经理。曾任汇添富资
产管理（香港）有限
公司研究员、基金经
理，穆迪投资者服务
公司研究分析员，毕
马威会计师事务所审
计员。特许金融分析
师（CFA）持证人，并
获得香港大学经济与
金融学士学位。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，在市场对美联储政策放松和中国经济增长修复的预期下，港股市场在开年迎来“抢跑”行情。但之后，中国经济的弱复苏使得投资者年初的强预期不断下修，港股市场也持续回调。截至报告期末，恒生指数与恒生科技指数分别下跌 4.37%与 5.27%。

本基金在二季度将仓位适度降低，以求在政策、宏观经济不确定性较大的时期增加组合的防御性，同时将持仓聚焦在业绩确定性强、估值具有吸引力的个股上，特别是滞涨的绩优成长股，力求获得超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，A 类基金份额净值 0.7827 元，本报告期净值增长率-12.34%，业绩比较基
准收益率-0.91%；C 类基金份额净值 0.7771 元，本报告期净值增长率-12.56%，业绩比较基准收益率-0.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内方面，政策恢复经济和市场信心的努力还在继续。近期多部委密集召开会议和发布政策文件，释放加大宏观政策调控力度等信号，后续仍需关注具体政策的落地和实施效果。海外方面，当前美国加息预期放缓，经济增长仍然不差，后续仍需关注美国经济衰退的风险。
在这一背景下，若要促使市场出现趋势性的突破和反转，仍有很多工作需要解决，例如政策转向的决心和力度，实际效果等。不过考虑到政策已经注意到当前经济问题，我们并不担心市场再创新低的下行风险，市场可能在比之前更高的中枢区间内震荡。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，贝莱德基金管理有限公司在贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由贝莱德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金

报告截止日： 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,739,245.62 18,735,897.73

结算备付金 55,250,877.18 51,495,415.45

存出保证金

交易性金融资产 6.4.7.2 241,470,162.22 323,806,394.47

其中：股票投资 241,470,162.22 323,806,394.47

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 15,664,382.56 -

应收清算款 - -

应收股利 1,411,007.91 18,480.00

应收申购款 45,923.21 94,624.19

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 316,581,598.70 394,150,811.84

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,205,737.03 -

应付赎回款 1,182,919.60 994,650.01

应付管理人报酬 390,935.52 496,512.53

应付托管费 65,155.92 82,752.09

应付销售服务费 54,322.39 70,158.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 864.37 -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 89,278.99 100,424.52

负债合计 2,989,213.82 1,744,498.00

净资产：

实收基金 6.4.7.7 401,872,344.30 440,352,552.27

未分配利润 6.4.7.8 -88,279,959.42 -47,946,238.43

净资产合计 313,592,384.88 392,406,313.84

负债和净资产总计 316,581,598.70 394,150,811.84

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 401,872,344.30 份，其中 A 类基金份额净值
0.7827 元，基金份额 234,281,755.96 份；C 类基金份额净值 0.7771 元，基金份额 167,590,588.34
份。
6.2 利润表
会计主体：贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 21 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年
6 月 30 日

一、营业总收入 -42,683,518.30 -9,222,104.99

1.利息收入 107,706.18 1,501,765.92

其中：存款利息收入 6.4.7.9 81,107.39 569,429.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 26,598.79 932,336.61

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -29,722,234.82 -29,394,269.72

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -32,105,115.75 -34,650,456.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 45,875.58

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 2,382,880.93 5,217,040.90

其他投资收益 - -6,729.47

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.14 -13,081,624.46 18,531,763.41
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.15 12,634.80 138,635.40
列）

减：二、营业总支出 3,574,324.48 4,509,463.02

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,659,070.91 3,348,309.50

2．托管费 6.4.10.2.2 443,178.49 558,051.53

3．销售服务费 6.4.10.2.3 371,816.90 496,492.34

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 - -

7. 税金及附加 95.76 3,356.41

8．其他费用 6.4.7.16 100,162.42 103,253.24

三、利润总额 （亏损总额以 -46,257,842.78 -13,731,568.01
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -46,257,842.78 -13,731,568.01
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -46,257,842.78 -13,731,568.01

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，本期财务报表的上年度可比期间为 2022 年 1 月 21
日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基 440,352,552.27 -47,946,238.43 392,406,313.84
金净值）

二、本期期初净资产（基 440,352,552.27 -47,946,238.43 392,406,313.84
金净值）

三、本期增减变动额（减 -38,480,207.97 -40,333,720.99 -78,813,928.96
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -46,257,842.78 -46,257,842.78

（二）、本期基金份额交 -38,480,207.97 5,924,121.79 -32,556,086.18

易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 16,079,648.10 -2,205,341.63 13,874,306.47

2.基金赎回款 -54,559,856.07 8,129,463.42 -46,430,392.65

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资产（基 401,872,344.30 -88,279,959.42 313,592,384.88
金净值）

上年度可比期间

2022 年 1 月 21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基 - - -
金净值）

二、本期期初净资产（基 573,134,187.27 - 573,134,187.27
金净值）

三、本期增减变动额（减 -88,848,904.36 -7,310,874.9 -96,159,779.26
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -13,731,568.01 -13,731,568.01

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变动 -88,848,904.36 6,420,693.11 -82,428,211.25
数（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 12,284,901.55 -962,594.60 11,322,306.95

2.基金赎回款 -101,133,805.91 7,383,287.71 -93,750,518.20

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资产（基 484,285,282.91 -7,310,874.90 476,974,408.01
金净值）

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，本期财务报表的上年度可比期间为 2022 年 1 月 21
日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张弛 杨怡 罗元

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021] 4096 号《关于准予贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由贝莱德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 573,062,511.62元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0102 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金合同》于 2022
年 1 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 573,134,187.27 份基金份额，其中认
购资金利息折合 71,675.65 份基金份额。本基金的基金管理人为贝莱德基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金合同》和《贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费
用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、金融衍生品（国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，
投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+一年期定期存款利率（税后）×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人贝莱德基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,739,245.62

等于：本金 2,738,680.5

加：应计利息 565.12

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计： 2,739,245.62

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 259,335,355.37 - 241,470,162.22 -17,865,193.15

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

债券 交易所市 - - - -


场

银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 259,335,355.37 - 241,470,162.22 -17,865,193.15

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 15,664,382.56 -

银行间市场 - -

合计 15,664,382.56 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 18.84

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 89,278.99

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

贝莱德港股通远景视野混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 253,174,971.03 253,174,971.03

本期申购 9,973,033.47 9,973,033.47

本期赎回（以“-”号填列） -28,866,248.54 -28,866,248.54

本期末 234,281,755.96 234,281,755.96

金额单位：人民币元

贝莱德港股通远景视野混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 187,177,581.24 187,177,581.24

本期申购 6,106,614.63 6,106,614.63

本期赎回（以“-”号填列） -25,693,607.53 -25,693,607.53

本期末 167,590,588.34 167,590,588.34

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

贝莱德港股通远景视野混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -26,691,431.93 -422,275.12 -27,113,707.05

本期利润 -19,078,167.89 -7,587,833.82 -26,666,001.71

本期基金份额交易 2,521,817.00 341,674.94 2,863,491.94
产生的变动数

其中：基金申购款 -1,253,179.50 -73,283.71 -1,326,463.21

基金赎回款 3,774,996.50 414,958.65 4,189,955.15

本期已分配利润 - - -

本期末 -43,247,782.82 -7,668,434.00 -50,916,216.82


单位：人民币元

贝莱德港股通远景视野混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -20,492,831.04 -339,700.34 -20,832,531.38

本期利润 -14,098,050.43 -5,493,790.64 -19,591,841.07

本期基金份额交易 2,706,349.48 354,280.37 3,060,629.85
产生的变动数

其中：基金申购款 -804,473.65 -74,404.77 -878,878.42

基金赎回款 3,510,823.13 428,685.14 3,939,508.27

本期已分配利润 - - -

本期末 -31,884,531.99 -5,479,210.61 -37,363,742.60

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 23,339.69

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 57,767.70

其他 -

合计 81,107.39

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 227,421,774.58

减：卖出股票成本总额 258,657,659.71

减：交易费用 869,230.62

买卖股票差价收入 -32,105,115.75

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,382,880.93

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,382,880.93

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -13,081,624.46

——股票投资 -13,081,624.46

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -13,081,624.46

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 12,634.80

转换费收入 -

其他 -

合计 12,634.80

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。

6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

律师费 -

账户维护费 -

持有人大会费用 -

银行费用 -

开户费 -

证券组合费 10,902.27

合计 100,162.42

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

贝莱德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022 年 1 月 21 日（基金合同生效
30 日 日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的 2,659,070.91 3,348,309.50
管理费

其中：支付销售机构的客 1,233,131.31 1,542,744.21
户维护费

注：1、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，本期财务报表的上年度可比期间为 2022 年 1 月
21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

2、支付基金管理人贝莱德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022 年 1 月 21 日（基金合同生效
30 日 日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的 443,178.49 558,051.53
托管费

注：1、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，本期财务报表的上年度可比期间为 2022 年 1 月
21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

2、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

贝莱德港股通远景 贝莱德港股通远景 合计

视野混合 A 视野混合 C

交通银行 - 7,028.35 7,028.35

合计 - 7,028.35 7,028.35

获得销售服务费的 上年度可比期间


各关联方名称 2022 年 1 月 21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

贝莱德港股通远景 贝莱德港股通远景 合计

视野混合 A 视野混合 C

交通银行 - 11,922.63 11,922.63

合计 - 11,922.63 11,922.63

注：1、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，本期财务报表的上年度可比期间为 2022 年 1 月
21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1 月21日（基金合同生效日）至 2022
年 6 月 30 日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 2,739,245.62 23,339.69 6,152,916.97 108,160.61

注： 1、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 21 日，本期财务报表的上年度可比期间为 2022 年 1
月 21 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

2、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建立，建立了由董事会、公司管理层、风险管理部门和业务职能部门构成的四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会对风险管理的责任包括制定业务战略和风险管理目标、审阅重大事件和决策的风险评估等；管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，确保有效管理所有重大风险，下设风险管理委员会，根据董事会和管理层的授权开展风险管理工作；风险管理部门负责风险评估、报告、监控和管理，主要职责包括制定公司风险管理制度和程序、实施定量和定性的风险评估等；业务职能部门从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施。在业务操作层面，各部门积极配合风险管理部门完成运作风险管理，其他中后台部门包括但不限于财务、合规稽核和运营等部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种相关风险可能造成的影响。从定性分析的角度触发，判断风险的种类、风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度触发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型和日常风险报告等，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种
占基金资产净值的比例为 0.00%。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、买入返售金融资产和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,739,245.62 - - - 2,739,245.62

结算备付金 55,250,877.18 - - - 55,250,877.18

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 241,470,162.22 241,470,162.22

买入返售金融资产 15,664,382.56 - - - 15,664,382.56


应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - 1,411,007.91 1,411,007.91

应收申购款 - - - 45,923.21 45,923.21

资产总计 73,654,505.36 - - 242,927,093.34 316,581,598.70

负债

应付清算款 - - - 1,205,737.03 1,205,737.03

应付赎回款 - - - 1,182,919.60 1,182,919.60

应付管理人报酬 - - - 390,935.52 390,935.52

应付托管费 - - - 65,155.92 65,155.92

应付销售服务费 - - - 54,322.39 54,322.39

应交税费 - - - 864.37 864.37

应付交易费用 - - - - -

其他负债 - - - 89,278.99 89,278.99

负债总计 - - - 2,989,213.82 2,989,213.82

利率敏感度缺口 73,654,505.36 - - 239,937,879.52 313,592,384.88

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 18,735,897.73 - - - 18,735,897.73

结算备付金 51,495,415.45 - - - 51,495,415.45

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 323,806,394.47 323,806,394.47

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收申购款 - - - 94,624.19 94,624.19

应收股利 - - - 18,480.00 18,480.00

其他资产 - - - - -

资产总计 70,231,313.18 - - 323,919,498.66 394,150,811.84

负债

应付赎回款 - - - 994,650.01 994,650.01

应付管理人报酬 - - - 496,512.53 496,512.53

应付托管费 - - - 82,752.09 82,752.09

应付销售服务费 - - - 70,158.85 70,158.85

应交税费 - - - - -

其他负债 - - - 100,424.52 100,424.52

负债总计 - - - 1,744,498.00 1,744,498.00

利率敏感度缺口 70,231,313.18 - - 322,175,000.66 392,406,313.84

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民 合计

币 币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 212,858,602.22 - 212,858,602.22

应收股利 - 481,363.11 - 481,363.11

资产合计 - 213,339,965.33 - 213,339,965.33

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 213,339,965.33 - 213,339,965.33
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民 合计

币 币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 274,908,661.73 - 274,908,661.73

应收股利 - 18,480.00 - 18,480.00

资产合计 - 274,927,141.73 - 274,927,141.73

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 274,927,141.73 - 274,927,141.73
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


所有外币相对人民币升值 5% 10,666,998.27 13,746,357.09

所有外币相对人民币贬值 5% -10,666,998.27 -13,746,357.09

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在注重严格风险控制的基础上，动态调整资产配置，使风险和预期目标相匹配，并选择符合基金合同约定范围内的投资品种进行投资。同时，本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究，将定性分析和定量模型相结合，根据投资策略或市场环境的变化构建和管理投资组合，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，以识别和测算本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 241,470,162.22 77.00 323,806,394.47 82.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 241,470,162.22 77.00 323,806,394.47 82.52

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除恒生指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

恒生指数上升 5% 10,991,322.71 -

恒生指数下降 5% -10,991,322.71 -

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 241,470,162.22 323,806,394.47

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 241,470,162.22 323,806,394.47

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.2.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.2.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 241,470,162.22 76.27

其中：股票 241,470,162.22 76.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,664,382.56 4.95

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 57,990,122.80 18.32

8 其他资产 1,456,931.12 0.46

9 合计 316,581,598.70 100.00

注： 1、截至本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 212,858,602.22元，占资产净值比例为 67.88%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
3、本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 24,298,100.00 7.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,313,460.00 1.38

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,611,560.00 9.12

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

主要消费 39,191,525.83 12.50

金融 16,604,601.64 5.29

原材料 7,506,761.16 2.39

通信服务 52,160,861.76 16.63

信息技术 8,379,733.31 2.67

能源 3,063,887.06 0.98

公用事业 - -

房地产 21,049,955.87 6.71


工业 16,873,907.39 5.38

医药卫生 15,539,276.81 4.96

可选消费 32,488,091.39 10.36

合计 212,858,602.22 67.88

注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

1 00700 腾讯控股 97,700 29,869,681.09 9.53

2 00168 青岛啤酒股份 292,000 19,168,332.99 6.11

3 02588 中银航空租赁 288,900 16,873,907.39 5.38

4 03690 美团－Ｗ 138,570 15,624,897.40 4.98

5 01299 友邦保险 171,200 12,485,379.40 3.98

6 01928 金沙中国有限公司 501,600 12,347,819.99 3.94

7 02669 中海物业 1,665,000 12,111,912.96 3.86

8 01024 快手－Ｗ 236,200 11,661,673.25 3.72

9 00291 华润啤酒 228,000 10,846,910.30 3.46

10 00941 中国移动 180,000 10,629,507.42 3.39

11 600519 贵州茅台 5,640 9,537,240.00 3.04

12 01515 华润医疗 1,716,500 9,511,297.81 3.03

13 02367 巨子生物 286,000 9,176,282.54 2.93

14 01109 华润置地 292,000 8,938,042.91 2.85

15 02382 舜宇光学科技 116,300 8,379,733.31 2.67

16 002050 三花智控 262,300 7,937,198.00 2.53

17 02899 紫金矿业 708,000 7,506,761.16 2.39

18 06078 海吉亚医疗 154,200 6,027,979.00 1.92

19 603939 益丰药房 116,580 4,313,460.00 1.38

20 03968 招商银行 125,500 4,119,222.24 1.31

21 02331 李宁 97,000 3,769,561.33 1.20

22 002705 新宝股份 198,200 3,573,546.00 1.14

23 301155 海力风电 41,100 3,167,988.00 1.01

24 00386 中国石油化工股份 724,000 3,063,887.06 0.98

25 00669 创科实业 9,500 745,812.67 0.24

26 600887 伊利股份 2,900 82,128.00 0.03

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 00700 腾讯控股 19,406,191.16 4.95

2 02669 中海物业 15,918,580.37 4.06

3 01928 金沙中国有限公司 12,413,754.73 3.16

4 09995 荣昌生物 12,406,512.06 3.16

5 01515 华润医疗 12,057,140.31 3.07

6 00200 新濠国际发展 11,025,032.52 2.81

7 00669 创科实业 10,751,047.07 2.74

8 00941 中国移动 10,369,699.02 2.64

9 02367 巨子生物 9,377,011.99 2.39

10 00386 中国石油化工股份 8,441,072.28 2.15

11 600519 贵州茅台 8,286,661.00 2.11

12 301155 海力风电 8,131,377.00 2.07

13 002050 三花智控 7,878,790.00 2.01

14 06078 海吉亚医疗 7,832,886.35 2.00

15 03690 美团－Ｗ 6,581,335.72 1.68

16 01024 快手－Ｗ 5,522,873.59 1.41

17 09626 哔哩哔哩－Ｗ 5,059,705.66 1.29

18 02282 美高梅中国 4,581,527.14 1.17

19 002705 新宝股份 3,782,743.00 0.96

20 00291 华润啤酒 1,930,349.02 0.49

注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 00669 创科实业 17,083,679.98 4.35

2 02388 中银香港 15,715,158.30 4.00

3 02269 药明生物 9,973,129.16 2.54

4 03690 美团－Ｗ 9,846,845.68 2.51

5 01299 友邦保险 9,739,357.98 2.48


6 00200 新濠国际发展 9,278,369.17 2.36

7 00857 中国石油股份 9,265,346.72 2.36

8 03898 时代电气 9,092,541.30 2.32

9 01211 比亚迪股份 8,905,674.54 2.27

10 03323 中国建材 8,282,871.60 2.11

11 02899 紫金矿业 7,124,226.60 1.82

12 02688 新奥能源 7,015,898.65 1.79

13 09995 荣昌生物 6,996,225.79 1.78

14 00700 腾讯控股 6,939,181.58 1.77

15 601615 明阳智能 6,547,297.00 1.67

16 300957 贝泰妮 6,461,473.00 1.65

17 01109 华润置地 6,131,901.99 1.56

18 00939 建设银行 6,046,853.72 1.54

19 01801 信达生物 5,887,332.35 1.50

20 00386 中国石油化工股份 5,793,924.80 1.48

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 189,403,051.92

卖出股票收入（成交）总额 227,421,774.58

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
7.11.2 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,411,007.91

4 应收利息 -


5 应收申购款 45,923.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,456,931.12

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份额
额比例 比例

贝 莱 德 港

股 通 远 景 5,469 42,838.13 306,328.00 0.13% 233,975,427.96 99.87%
视野混合 A
贝 莱 德 港

股 通 远 景 4,550 36,833.10 4,691,260.15 2.80% 162,899,328.19 97.20%
视野混合 C

合计 10,019 40,111.02 4,997,588.15 1.24% 396,874,756.15 98.76%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

贝莱德港股通远景视野 2,152,971.83 0.9190%
混合 A

基金管理人所有从业人员持 贝莱德港股通远景视野 1,106,041.18 0.6600%
有本基金 混合 C

合计 3,259,013.01 0.8110%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和 贝莱德港股通远景视野混合 A 50~100

研究部门负责人持有本开放式基 贝莱德港股通远景视野混合 C >100

金 合计 >100


本基金基金经理持有本开放式基 贝莱德港股通远景视野混合 A 50~100

金 贝莱德港股通远景视野混合 C -

合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 贝莱德港股通远景视野混 贝莱德港股通远景视野混
合 A 合 C

基金合同生效日（2022 年 1 月 21 日）

基金份额总额 313,035,442.59 260,098,744.68

本报告期期初基金份额总额 253,174,971.03 187,177,581.24

本报告期基金总申购份额 9,973,033.47 6,106,614.63

减: 本报告期基金总赎回份额 28,866,248.54 25,693,607.53

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - -
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 234,281,755.96 167,590,588.34

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备
量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 注
例


华泰证券股份有限公 2 416,824,826.50 100.00 332,049.94 100.00

司
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14 号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的 30%”的分仓规定。
3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权证
券商名称 成交金 成交总额的 成交金额 回购 成交金 成交总额的
额 比例 成交总额的 额 比例

比例

华泰证券股份有限 - -366,650,000.00 100.00 - -
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 贝莱德港股通远景视野混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023-1-20
资基金 2022 年第 4 季度报告

2 贝莱德港股通远景视野混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023-3-31
资基金 2022 年年度报告

3 贝莱德基金管理有限公司高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-4-3
员变更公告

4 贝莱德基金管理有限公司高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-4-3


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

员变更公告

5 贝莱德港股通远景视野混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023-4-21
资基金 2023 年第 1 季度报告

6 贝莱德基金管理有限公司高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-5-19
员变更公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的基金合同

3、本基金的招募说明书

4、本基金的托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702
室。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（ www.blackrock.com.cn） 查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

贝莱德基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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