中欧量化动能混合型证券投资基金
2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......45
7.1 期末基金资产组合情况......45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64
7.12 投资组合报告附注......64
§8 基金份额持有人信息 ......65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66
§9 开放式基金份额变动 ......66
§10 重大事件揭示 ......66
10.1 基金份额持有人大会决议......66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67
10.4 基金投资策略的改变......67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67
10.8 其他重大事件......68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......68
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......68
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§12 备查文件目录 ......68
12.1 备查文件目录......68
12.2 存放地点......69
12.3 查阅方式......69　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧量化动能混合型证券投资基金

基金简称 中欧量化动能混合

基金主代码 014701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份 420,673,045.57 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C

金简称

下属分级基金的交 014701 014702

易代码

报告期末下属分级 219,803,446.36 份 200,869,599.21 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争
获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配
置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中
的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下
的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策
。

业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率
*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金还可投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

姓名 黎忆海 杨军智

信息披露 联系电话 021-68609600 010-60834299

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com yjz@citics.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-60836588

传真 021-33830351 010-60834004

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省深圳市福田区中心三路


家嘴环路 479 号 8 层 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 信证券大厦 5 层

10、16 层

邮政编码 200120 100125

法定代表人 窦玉明 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心大
厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C

本期已实现收益 -2,826,103.53 -3,422,375.84

本期利润 4,479,840.78 3,400,328.70

加权平均基金份

0.0198 0.0156
额本期利润
本期加权平均净

2.09% 1.65%
值利润率
本期基金份额净

2.25% 1.95%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -16,230,516.14 -16,055,220.95
润

期末可供分配基 -0.0738 -0.0799
金份额利润

期末基金资产净 204,637,158.60 185,771,030.86

值

期末基金份额净 0.9310 0.9248
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -6.90% -7.52%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧量化动能混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.17% 0.93% 1.02% 0.74% 1.15% 0.19%

过去三个月 -2.98% 0.81% -3.41% 0.68% 0.43% 0.13%

过去六个月 2.25% 0.76% 1.76% 0.67% 0.49% 0.09%

过去一年 -8.63% 0.83% -7.48% 0.80% -1.15% 0.03%

自基金合同生效起

-6.90% 0.79% 0.14% 0.83% -7.04% -0.04%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧量化动能混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.11% 0.93% 1.02% 0.74% 1.09% 0.19%

过去三个月 -3.13% 0.81% -3.41% 0.68% 0.28% 0.13%


过去六个月 1.95% 0.76% 1.76% 0.67% 0.19% 0.09%

过去一年 -9.18% 0.83% -7.48% 0.80% -1.70% 0.03%

自基金合同生效起

-7.52% 0.79% 0.14% 0.83% -7.66% -0.04%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 5 月 24 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 5 月 24 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

量化投资 历任千禧年基金量化基金经理，中信证券
曲径 总 监 / 基 2022-05- - 16 年 股份有限公司另类投资业务线高级副总裁
金 经 理 / 24 。2015-04-01 加入中欧基金管理有限公司
投资经理 。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 7 6,329,179,335.99 2016 年 1 月 13 日

私募资产管理 2 245,811,705.77 2021 年 12 月 14 日
曲径 计划

其他组合 - - -

合计 9 6,574,991,041.76 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
　2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，曲径离任产品情况：
　　①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-04-21；
　　②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场波动加剧，在宏观经济实现恢复性增长的背景下，各行业景气程度较为分化。非制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，反映了消费和服务业的景气复苏强于制造业。在我国高质量发展的大原则下，对于传统的刺激政策较为克制，避免了大规模的低效投资，财政政策向战略新兴产业倾斜，彰显了产业结构转型的决心。同时，叠加中美交流加深，国际航线的逐步恢复，以及美联储加息进入尾声，我们认为展望未来，应保持比年初更为乐观的心态，在短期波动中逢低布局权益投资。
　　在报告期内，我们以偏股混合型基金的量化特征作为抓手，保持了均衡的风格和行业配置，整体表现为中大盘的成长风格。我们遵循基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式，以企业未来一个季度到一年的业绩为抓手，期待的是业绩持续景气，或者业绩的反转超过了市场预期，而带来的股价上涨的收益。报告期内，我们加深了与行业专家的交流，以提高对行业和个股判断的前瞻性。未来我们将借鉴优秀的主动投资者的较为长期的投资视角，将他们对行业和行业周期的逻辑纳入量化体系内，推动基本面量化策略向更前瞻性的视角演进。今年很多基本面驱动的模型，超额收益都不甚理想。我们必须承认，任何一种寻找 Alpha 方式，都有顺风的市场环境，也会有逆风市场环境。回顾上半年，微盘股，以及传统技术指标，包括反转因子，都体现了更好的超额收益。但我们认为，如果盲目去追求近期最强势的量化风格，往往切换在了高点。我们最终选择坚持中长期有效的 Alpha 来源，根据自己的禀赋和研究资源，将自己更擅长的基本面逻辑模型更上一层，通过多元量化模型，选择优秀的企业，相信他们的收入和利润增长，会映射到合理的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 2.25%，同期业绩比较基准收益率为 1.76%；基金 C
类份额净值增长率为 1.95%，同期业绩比较基准收益率为 1.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济仍会维持复苏趋势，股债相比，更看好股票的性价比。当前，货币政策较为宽松；财政政策相对稳健，财政工具箱中储备仍多；政策对经济的呵护也愈发明显，逆周期调节在逐步推出。我们认为小盘成长板块和顺周期板块，会有更多投资机会，本基金也将依据量化模型进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规
的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中欧量化动能混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，中欧基金管理有限公司在中欧量化动能混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
　　报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为中欧基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、利益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧量化动能混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 42,073,033.41 27,028,769.78

结算备付金 　 5,147,855.35 9,031,861.76

存出保证金 　 2,662,761.60 2,334,920.80

交易性金融资产 6.4.7.2 350,899,204.25 356,356,480.57

其中：股票投资 　 328,856,295.53 334,547,625.77

基金投资 　 - -

债券投资 　 22,042,908.72 21,808,854.80

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -8,402.20 -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 673,600.10 -

应收股利 　 173,947.52 -

应收申购款 　 359,772.14 5,295,234.32

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 401,981,772.17 400,047,267.23

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 - 675,844.13

应付赎回款 　 580,056.73 204,430.99

应付管理人报酬 　 476,556.69 521,482.94

应付托管费 　 47,655.65 52,148.28

应付销售服务费 　 91,982.54 103,170.73

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 10,377,331.10 150,011.38

负债合计 　 11,573,582.71 1,707,088.45

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 420,673,045.57 438,294,390.40

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -30,264,856.11 -39,954,211.62

净资产合计 　 390,408,189.46 398,340,178.78

负债和净资产总计 　 401,981,772.17 400,047,267.23

注： 1.报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 420,673,045.57 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.9310 元，基金份额总额 219,803,446.36 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.9248 元，基金份额总额 200,869,599.21 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 05 月 24 日生效，上年度可比期间自 2022 年 05 月 24 日至 2022 年
06 月 30 日，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧量化动能混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 5 月 24 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年
6 月 30 日

一、营业总收入 　 12,047,265.93 23,650,909.24

1.利息收入 　 335,604.14 1,888,017.41

其中：存款利息收入 6.4.7.9 129,616.13 1,888,017.41

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息 　 - -

收入

买入返售金融资产 　 205,988.01 -
收入

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 -2,775,050.62 3,940,906.14
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -6,304,431.13 3,072,480.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 225,173.92 -

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 784,497.09 -

股利收益 6.4.7.14 2,519,709.50 868,425.25

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 14,128,648.85 17,821,985.69
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 358,063.56 -
号填列）

减：二、营业总支出 　 4,167,096.45 2,419,482.60

1．管理人报酬 3,133,605.36 1,756,043.08

2．托管费 313,360.50 175,604.29

3．销售服务费 612,559.86 459,247.87

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资产支 　 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 3,838.22 -

8．其他费用 6.4.7.18 103,732.51 28,587.36

三、利润总额（亏损总额 　 7,880,169.48 21,231,426.64
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 7,880,169.48 21,231,426.64
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 7,880,169.48 21,231,426.64

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧量化动能混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 438,294,390.40 - -39,954,211.62 398,340,178.78
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 438,294,390.40 - -39,954,211.62 398,340,178.78
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -17,621,344.83 - 9,689,355.51 -7,931,989.32
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 7,880,169.48 7,880,169.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -17,621,344.83 - 1,809,186.03 -15,812,158.80
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 160,771,167.86 - -7,064,418.06 153,706,749.80
购款

2.基金赎 -178,392,512.6

回款 - 8,873,604.09 -169,518,908.60
9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 420,673,045.57 - -30,264,856.11 390,408,189.46
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间


2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,149,510,209. 1,149,510,209.4
资产（基金净值） - -

41 1

三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 - - 21,231,426.64 21,231,426.64
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 21,231,426.64 21,231,426.64
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,149,510,209. 1,170,741,636.0
资产（基金净值） - 21,231,426.64

41 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧量化动能混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3975 号文《关于准予中欧量化动能混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,149,355,420.70 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_A02 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 24 日正式生
效。基金合同生效日的基金份额总额为 1,149,510,209.41 份基金份额，其中包含认购资金利息折
合 154,788.71 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 397,871,013.51 份，包含认购利息
折合 56,957.44 份；C 类基金的基金份额总额为 751,639,195.90 份，包含认购利息折合 97,831.27
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
　　本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的　5%。如果
法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
　　本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；


　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,513,458.42

等于：本金 1,512,530.74

加：应计利息 927.68

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 40,559,574.99

等于：本金 40,558,800.46

加：应计利息 774.53

减：坏账准备 -

合计 42,073,033.41

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 325,551,351.29 - 328,856,295.53 3,304,944.24

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 21,622,281.62 445,068.72 22,042,908.72 -24,441.62

债券 银行间市场 - - - -

合计 21,622,281.62 445,068.72 22,042,908.72 -24,441.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 347,173,632.91 445,068.72 350,899,204.25 3,280,502.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 22,218,916.00 - --

工具

其中：股指 22,218,916.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 22,218,916.00 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2309 IM2309 14.00 18,301,920.00 -20,896.00

IM2312 IM2312 3.00 3,887,760.00 -8,340.00

合计 -29,236.00

减：可抵销期货 -29,236.00
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -8,402.20 -

银行间市场 - -

合计 -8,402.20 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.35

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

其他 10,283,111.20

预提费用-审计费 34,712.18

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 10,377,331.10

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧量化动能混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 224,969,579.09 224,969,579.09

本期申购 76,268,750.06 76,268,750.06

本期赎回（以“-”号填列） -81,434,882.79 -81,434,882.79

本期末 219,803,446.36 219,803,446.36

中欧量化动能混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 213,324,811.31 213,324,811.31

本期申购 84,502,417.80 84,502,417.80

本期赎回（以“-”号填列） -96,957,629.90 -96,957,629.90

本期末 200,869,599.21 200,869,599.21

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧量化动能混合 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,460,333.80 -6,682,072.44 -20,142,406.24

本期利润 -2,826,103.53 7,305,944.31 4,479,840.78

本期基金份额交易产 55,921.19 440,356.51 496,277.70
生的变动数

其中：基金申购款 -4,292,372.72 446,401.28 -3,845,971.44

基金赎回款 4,348,293.91 -6,044.77 4,342,249.14

本期已分配利润 - - -

本期末 -16,230,516.14 1,064,228.38 -15,166,287.76

中欧量化动能混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,488,445.61 -6,323,359.77 -19,811,805.38

本期利润 -3,422,375.84 6,822,704.54 3,400,328.70

本期基金份额交易产 855,600.50 457,307.83 1,312,908.33
生的变动数

其中：基金申购款 -4,159,934.14 941,487.52 -3,218,446.62

基金赎回款 5,015,534.64 -484,179.69 4,531,354.95

本期已分配利润 - - -

本期末 -16,055,220.95 956,652.60 -15,098,568.35

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 37,190.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 39,371.03

结算备付金利息收入 53,054.78

其他 -

合计 129,616.13

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,080,733,352.26

减：卖出股票成本总额 2,082,431,368.71

减：交易费用 4,606,414.68

买卖股票差价收入 -6,304,431.13

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 225,173.92

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 225,173.92

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 784,497.09

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,519,709.50

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,519,709.50

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 13,754,351.52

股票投资 13,745,471.52

债券投资 8,880.00

资产支持证券投资 -


贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 374,297.33

权证投资 -

期货投资 374,297.33

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 14,128,648.85

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 356,738.26

基金转换费收入 1,325.30

合计 358,063.56

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

证券组合费 512.96

合计 103,732.51

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　


　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3 、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金托管人、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年5月24日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

中信证券 3,138,559,576.37 75.87 336,476,268.41 58.62

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年5月24日（基金合同生效日）
关联方名称 至2022年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中信证券 2,140,023,000.00 97.03 - -

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信证券 1,658,941.73 76.13 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年5月24日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信证券 190,553.35 60.62 - -

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 5 月 24 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,133,605.36 1,756,043.08

其中：支付销售机构的客户维护费 1,205,664.68 700,051.90

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
　H=E×1.50%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金管理费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 5 月 24 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月

30 日

当期发生的基金应支付的托管费 313,360.50 175,604.29

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：　H＝E×0.15%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金托管费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C 合计

中欧基金 - 0.00 0.00

中欧财富 - 43.11 43.11

中信证券 - 381,343.45 381,343.45

合计 - 381,386.56 381,386.56

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C 合计

中欧基金 - 9.25 9.25

中信证券 - 243,500.84 243,500.84

合计 - 243,510.09 243,510.09

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
　H=E×0.60%÷当年天数
　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
　E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧量化动能混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 1,430,411.13 0.65% 2,000,411.13 0.89%

注：1.本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
　2.本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年5月24日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 30 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信证券股份有 1,513,458.42 37,190.32 743,937,775.63 1,879,021.40
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

三 2023 新股

001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 受限

造 日

华 2023 新股

001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 受限

技 日

中 2023 新股

301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 受限

业 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
股 月 28 内（含） 市

份 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股 月 28 受限

份 日

国 2023 新股

301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 受限

保 日

金 2023 新股

301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 49.17 253 14,643.64 12,440.01 -
股 月 21 受限


份 日

格 2023 新股

301260 力 年 1 6 个月 流通 30.85 23.63 784 24,186.40 18,525.92 -
博 月 20 受限

日

海 2023 新股

301262 看 年 6 6 个月 流通 30.22 25.50 531 16,046.82 13,540.50 -
股 月 13 受限

份 日

科 2023 新股

301281 源 年 3 6 个月 流通 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
制 月 28 受限

药 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
新 月 29 内（含） 市

源 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新 月 29 受限

源 日

川 2022 新股

301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 受限

物 日

朗 2023 新股

301305 坤 年 5 6 个月 流通 25.25 19.69 631 15,932.75 12,424.39 -
环 月 15 受限

境 日

美 2023 新股

301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 435 14,067.90 13,859.10 -
信 月 14 受限

日

鑫 2023 新股

301310 宏 年 5 6 个月 流通 67.28 65.43 307 20,654.96 20,087.01 -
业 月 26 受限

日

威 2023 新股

301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 受限

日

鑫 2023 新股

301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 月 12 受限


份 日

豪 2023 新股

301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 受限

能 日

曼 2023 新股

301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 214 16,435.20 23,101.30 -
斯 月 4 受限

特 日

德 2023 新股

301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 917 13,580.77 12,590.41 -
玛 月 9 受限

日

亚 2023 新股

301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 受限

子 日

南 2023 新股

301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 受限

技 日

北 2023 新股

301357 方 年 4 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 受限

龙 日

湖 2023 新股

301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 481 11,433.37 20,630.09 -
裕 月 1 受限

能 日

荣 2023 新股

301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 受限

技 日

致 2023 新股

301376 欧 年 6 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月 14 受限

技 日

蜂 2023 新股

301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 受限

日

未 2023 新股

301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 347 10,406.53 8,255.13 -
电 月 21 受限


器 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
新 月 21 内（含） 市

材 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 6 个月 流通 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月 21 受限

材 日

英 2023 新股

301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 受限

技 日

华 2023 新股

301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 受限

康 日

阿 2023 新股

301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 受限

日

世 2023 新股

301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 受限

通 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 2,405 138,672.30 138,672.30 -
科 月 30 内（含） 市

技 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 268 15,452.88 15,452.88 -
科 月 30 受限

技 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
汽 月 26 内（含） 市

电 日

豪 2023 新股

301488 恩 年 6 6 个月 流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 月 26 受限

电 日

浙 2023 新股

603172 江 年 4 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
万 月 28 受限


丰 日

股

份

晶 2023 新股

688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 2,419 48,041.34 43,687.14 -
集 月 24 受限

成 日

西 2023 新股

688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 814 11,526.24 13,194.94 -
院 月 9 受限

日

中 2023 新股

688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 445 10,502.00 28,778.15 -
飞 月 12 受限

测 日

时 2023 新股

688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 受限

源 日

智 2023 新股

688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 668 25,303.84 19,699.32 -
金 月 13 受限

泰 日

中 2023 新股

688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 4,223 24,028.87 22,846.43 -
集 月 28 受限

成 日

阿

特 2023

斯 年 6 新股

688472 阳 月 2 6 个月 流通 11.10 17.04 1,545 17,149.50 26,326.80 -
光 日 受限

电

力

用

友

汽 2023 新股

688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 299 10,163.01 8,817.51 -
信 月 4 受限

息 日

科

技

688512 慧 2023 6 个月 新股 20.92 19.16 599 12,531.08 11,476.84 -
智 年 5 流通


微 月 8 受限

电 日

子

国 2023 新股

688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 270 11,790.90 14,323.50 -
军 月 14 受限

工 日

航 2023 新股

688552 天 年 5 6 个月 流通 21.17 23.50 567 12,003.39 13,324.50 -
南 月 8 受限

湖 日

航

天 2023 新股

688562 软 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
件 月 15 受限

股 日

份

天 2023 新股

688570 玛 年 5 6 个月 流通 30.26 25.33 435 13,163.10 11,018.55 -
智 月 29 受限

控 日

西 2023 新股

688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 149 20,234.20 17,941.09 -
科 月 30 受限

技 日

芯 2023 新股

688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 423 11,311.02 17,207.64 -
联 月 21 受限

科 日

新 2023 新股

688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 受限

日

安 2023

凯 年 6 新股

688620 微 月 15 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
电 日 受限

子

双 2023 新股

688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 107 13,469.16 9,286.53 -
科 月 31 受限

技 日

688629 四 2023 6 个月 新股 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
川 年 6 流通


华 月 16 受限

丰 日

科

技

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。　本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法
主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。　
　　本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。
　　本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
　　本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，
　　其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
　　利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 42,073,033.41 - - - 42,073,033.41

结算备付金 5,147,855.35 - - - 5,147,855.35

存出保证金 - - - 2,662,761.60 2,662,761.60

交易性金融资产 22,042,908.72 - -328,856,295.53 350,899,204.25

买入返售金融资产 -8,402.20 - - - -8,402.20

应收股利 - - - 173,947.52 173,947.52


应收申购款 - - - 359,772.14 359,772.14

应收清算款 - - - 673,600.10 673,600.10

资产总计 69,255,395.28 - -332,726,376.89 401,981,772.17

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 580,056.73 580,056.73

应付管理人报酬 - - - 476,556.69 476,556.69

应付托管费 - - - 47,655.65 47,655.65

应付销售服务费 - - - 91,982.54 91,982.54

其他负债 - - - 10,377,331.10 10,377,331.10

负债总计 - - - 11,573,582.71 11,573,582.71

利率敏感度缺口 69,255,395.28 - -321,152,794.18 390,408,189.46

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 27,028,769.78 - - - 27,028,769.78

结算备付金 9,031,861.76 - - - 9,031,861.76

存出保证金 - - - 2,334,920.80 2,334,920.80

交易性金融资产 21,808,854.80 - -334,547,625.77 356,356,480.57

应收申购款 - - - 5,295,234.32 5,295,234.32

资产总计 57,869,486.34 - -342,177,780.89 400,047,267.23

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 204,430.99 204,430.99

应付管理人报酬 - - - 521,482.94 521,482.94

应付托管费 - - - 52,148.28 52,148.28

应付清算款 - - - 675,844.13 675,844.13

应付销售服务费 - - - 103,170.73 103,170.73

其他负债 - - - 150,011.38 150,011.38

负债总计 - - - 1,707,088.45 1,707,088.45

利率敏感度缺口 57,869,486.34 - -340,470,692.44 398,340,178.78

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 5.65%（2022 年
12 月 31 日：5.47%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。


6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

　项目　 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 15,163,876.04 - 15,163,876.04

应收股利 - 173,947.52 - 173,947.52

资产合计 - 15,337,823.56 - 15,337,823.56

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 15,337,823.56 - 15,337,823.56
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 20,496,388.33 - 20,496,388.33

资产合计 - 20,496,388.33 - 20,496,388.33

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 20,496,388.33 - 20,496,388.33
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


港币相对人民币贬

-758,193.80 -1,024,819.42
值 5%

港币相对人民币升

758,193.80 1,024,819.42
值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
　　本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 328,856,295.53 84.23 334,547,625.77 83.99
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 328,856,295.53 84.23 334,547,625.77 83.99

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升 20,694,613.94 17,331,824.03


5%

业绩比较基准下降

-20,694,613.94 -17,331,824.03
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 327,560,415.12 334,439,036.03

第二层次 22,635,238.18 21,808,854.80

第三层次 703,550.95 108,589.74

合计 350,899,204.25 356,356,480.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 328,856,295.53 81.81

　 其中：股票 328,856,295.53 81.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 22,042,908.72 5.48

　 其中：债券 22,042,908.72 5.48

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -8,402.20 -0.00

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 47,220,888.76 11.75

8 其他各项资产 3,870,081.36 0.96

9 合计 401,981,772.17 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,163,876.04 元，占基金资产净值比例 3.88%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,445,131.00 0.88

B 采矿业 6,652,882.00 1.70

C 制造业 219,182,064.06 56.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 10,751,028.00 2.75

E 建筑业 3,184,730.00 0.82

F 批发和零售业 12,104,298.25 3.10

G 交通运输、仓储和邮政业 4,612,272.00 1.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 31,245,440.75 8.00

J 金融业 7,007,628.53 1.79


K 房地产业 1,942,989.00 0.50

L 租赁和商务服务业 4,108,165.70 1.05

M 科学研究和技术服务业 1,573,094.89 0.40

N 水利、环境和公共设施管理业 5,270,858.31 1.35

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 237,540.00 0.06

Q 卫生和社会工作 622,686.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 1,610,911.00 0.41

S 综合 140,700.00 0.04

　 合计 313,692,419.49 80.35

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 2,842,913.34 0.73

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 2,730,351.57 0.70

医疗保健 649,073.92 0.17

工业 - -

信息技术 1,800,225.88 0.46

电信服务 6,394,673.49 1.64

公用事业 746,637.84 0.19

地产业 - -

合计 15,163,876.04 3.88

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000063 中兴通讯 110,800 5,045,832.00 1.29

2 00700 腾讯控股 13,000 3,974,471.38 1.02

3 000568 泸州老窖 17,000 3,562,690.00 0.91

4 600886 国投电力 263,800 3,337,070.00 0.85

5 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 0.82

6 300638 广和通 134,660 3,054,088.80 0.78

7 002555 三七互娱 86,600 3,020,608.00 0.77

8 002572 索菲亚 161,300 2,809,846.00 0.72

9 02328 中国财险 340,000 2,730,351.57 0.70

10 600483 福能股份 230,200 2,658,810.00 0.68

11 300308 中际旭创 17,800 2,624,610.00 0.67

12 002371 北方华创 7,800 2,477,670.00 0.63

13 601633 长城汽车 98,000 2,466,660.00 0.63


14 300502 新易盛 36,160 2,457,795.20 0.63

15 002518 科士达 54,700 2,188,547.00 0.56

16 603369 今世缘 39,300 2,075,040.00 0.53

17 688393 安必平 59,964 2,008,794.00 0.51

18 03690 美团-W 17,690 1,994,691.74 0.51

19 300747 锐科激光 61,200 1,865,376.00 0.48

20 000066 中国长城 134,500 1,860,135.00 0.48

21 688503 聚和材料 18,800 1,833,000.00 0.47

22 002230 科大讯飞 26,300 1,787,348.00 0.46

23 002056 横店东磁 98,100 1,786,401.00 0.46

24 300315 掌趣科技 227,700 1,776,060.00 0.45

25 300811 铂科新材 29,540 1,755,857.60 0.45

26 002728 特一药业 112,240 1,711,660.00 0.44

27 688223 晶科能源 119,800 1,684,388.00 0.43

28 301376 致欧科技 70,720 1,675,564.20 0.43

29 688186 广大特材 50,679 1,648,587.87 0.42

30 600452 涪陵电力 76,100 1,619,408.00 0.41

31 000333 美的集团 27,400 1,614,408.00 0.41

32 000661 长春高新 11,800 1,608,340.00 0.41

33 601100 恒立液压 25,000 1,608,250.00 0.41

34 603611 诺力股份 60,600 1,596,204.00 0.41

35 300592 华凯易佰 58,500 1,592,370.00 0.41

36 002536 飞龙股份 105,400 1,581,000.00 0.40

37 603713 密尔克卫 17,700 1,576,893.00 0.40

38 601138 工业富联 62,400 1,572,480.00 0.40

39 605168 三人行 18,130 1,558,092.20 0.40

40 688568 中科星图 19,300 1,555,194.00 0.40

41 002262 恩华药业 50,400 1,553,832.00 0.40

42 002602 世纪华通 201,800 1,531,662.00 0.39

43 600941 中国移动 10,900 1,016,970.00 0.26

43 00941 中国移动 8,000 472,422.55 0.12

44 600845 宝信软件 29,260 1,486,700.60 0.38

45 600729 重庆百货 47,000 1,477,680.00 0.38

46 600132 重庆啤酒 16,000 1,474,560.00 0.38

47 002212 天融信 147,900 1,434,630.00 0.37

48 300413 芒果超媒 41,800 1,429,978.00 0.37

49 000778 新兴铸管 346,800 1,414,944.00 0.36

50 000977 浪潮信息 28,800 1,396,800.00 0.36

51 601208 东材科技 109,860 1,395,222.00 0.36

52 300443 金雷股份 37,700 1,336,465.00 0.34

53 688687 凯因科技 45,300 1,336,350.00 0.34

54 603516 淳中科技 59,100 1,303,155.00 0.33

55 002714 牧原股份 30,800 1,298,220.00 0.33


56 688793 倍轻松 24,000 1,293,600.00 0.33

57 002459 晶澳科技 30,976 1,291,699.20 0.33

58 000888 峨眉山 A 112,700 1,291,542.00 0.33

59 601636 旗滨集团 149,400 1,287,828.00 0.33

60 000921 海信家电 47,600 1,282,820.00 0.33

61 300613 富瀚微 22,600 1,282,324.00 0.33

62 600116 三峡水利 140,300 1,273,924.00 0.33

63 603551 奥普家居 97,700 1,263,261.00 0.32

64 002463 沪电股份 59,900 1,254,306.00 0.32

65 300845 捷安高科 57,300 1,245,129.00 0.32

66 002311 海大集团 26,000 1,217,840.00 0.31

67 601699 潞安环能 74,000 1,207,680.00 0.31

68 300540 蜀道装备 44,200 1,196,936.00 0.31

69 000915 华特达因 33,800 1,192,802.00 0.31

70 00772 阅文集团 38,600 1,172,638.70 0.30

71 600835 上海机电 67,400 1,157,932.00 0.30

72 603477 巨星农牧 34,700 1,157,245.00 0.30

73 601225 陕西煤业 62,700 1,140,513.00 0.29

74 603757 大元泵业 37,900 1,130,936.00 0.29

75 000739 普洛药业 63,700 1,130,038.00 0.29

76 000733 振华科技 11,700 1,121,445.00 0.29

77 603300 华铁应急 205,740 1,121,283.00 0.29

78 601336 新华保险 29,900 1,099,423.00 0.28

79 300750 宁德时代 4,800 1,098,192.00 0.28

80 603338 浙江鼎力 19,400 1,086,594.00 0.28

81 000409 云鼎科技 107,300 1,071,927.00 0.27

82 002885 京泉华 49,000 1,070,160.00 0.27

83 300417 南华仪器 99,300 1,066,482.00 0.27

84 03888 金山软件 37,200 1,058,082.69 0.27

85 002833 弘亚数控 53,800 1,057,708.00 0.27

86 603707 健友股份 78,100 1,054,350.00 0.27

87 600353 旭光电子 128,423 1,053,068.60 0.27

88 600522 中天科技 66,100 1,051,651.00 0.27

89 000860 顺鑫农业 31,100 1,047,759.00 0.27

90 603529 爱玛科技 32,250 1,039,095.00 0.27

91 300274 阳光电源 8,900 1,038,007.00 0.27

92 002643 万润股份 59,200 1,030,672.00 0.26

93 002727 一心堂 39,000 1,029,600.00 0.26

94 002508 老板电器 40,200 1,016,658.00 0.26

95 603105 芯能科技 60,000 1,013,400.00 0.26

96 300405 科隆股份 185,100 1,012,497.00 0.26

97 002174 游族网络 60,100 1,009,680.00 0.26

98 600546 山煤国际 68,900 996,983.00 0.26


99 300103 达刚控股 162,200 995,908.00 0.26

100 603801 志邦家居 30,100 993,902.00 0.25

101 002129 TCL 中环 29,500 979,400.00 0.25

102 300408 三环集团 33,200 974,420.00 0.25

103 603667 五洲新春 64,800 964,224.00 0.25

104 603040 新坐标 36,000 957,240.00 0.25

105 600732 爱旭股份 31,100 956,325.00 0.24

106 688569 铁科轨道 22,699 954,946.93 0.24

107 603896 寿仙谷 21,500 952,450.00 0.24

108 603444 吉比特 1,900 933,109.00 0.24

109 601899 紫金矿业 82,000 932,340.00 0.24

110 002179 中航光电 20,540 931,489.00 0.24

111 603215 比依股份 51,400 922,116.00 0.24

112 300037 新宙邦 17,700 918,453.00 0.24

113 300385 雪浪环境 148,800 910,656.00 0.23

114 688658 悦康药业 43,622 907,773.82 0.23

115 601021 春秋航空 15,600 896,532.00 0.23

116 600276 恒瑞医药 18,700 895,730.00 0.23

117 688239 航宇科技 12,800 895,360.00 0.23

118 688276 百克生物 14,218 890,046.80 0.23

119 003012 东鹏控股 110,000 889,900.00 0.23

120 002533 金杯电工 109,000 889,440.00 0.23

121 605123 派克新材 8,100 880,065.00 0.23

122 300593 新雷能 38,100 872,871.00 0.22

123 688981 中芯国际 17,006 859,143.12 0.22

124 002271 东方雨虹 31,500 858,690.00 0.22

125 09868 小鹏汽车-W 18,400 848,221.60 0.22

126 603659 璞泰来 22,012 841,298.64 0.22

127 600004 白云机场 58,100 833,154.00 0.21

128 002372 伟星新材 40,100 823,654.00 0.21

129 300009 安科生物 81,200 812,000.00 0.21

130 002850 科达利 6,100 806,725.00 0.21

131 600426 华鲁恒升 26,100 799,443.00 0.20

132 688458 美芯晟 8,300 798,211.00 0.20

133 002439 启明星辰 26,800 797,568.00 0.20

134 601168 西部矿业 74,700 785,097.00 0.20

135 688078 龙软科技 15,200 783,560.00 0.20

136 603209 兴通股份 36,900 782,649.00 0.20

137 688097 博众精工 25,700 780,252.00 0.20

138 002334 英威腾 61,200 779,688.00 0.20

139 603076 乐惠国际 16,300 779,303.00 0.20

140 01024 快手-W 15,700 775,140.86 0.20

141 002517 恺英网络 49,000 771,260.00 0.20


142 300729 乐歌股份 43,200 770,688.00 0.20

143 002709 天赐材料 18,500 762,015.00 0.20

144 300419 浩丰科技 120,300 753,078.00 0.19

145 01071 华电国际电力 198,000 746,637.84 0.19
股份

146 000811 冰轮环境 47,200 743,872.00 0.19

147 02382 舜宇光学科技 10,300 742,143.19 0.19

148 600098 广州发展 117,500 726,150.00 0.19

149 002605 姚记科技 15,600 724,308.00 0.19

150 002966 苏州银行 109,700 718,535.00 0.18

151 600570 恒生电子 16,100 713,069.00 0.18

152 300033 同花顺 4,000 701,120.00 0.18

153 605196 华通线缆 98,100 698,472.00 0.18

154 601668 中国建筑 121,300 696,262.00 0.18

155 605077 华康股份 26,000 688,480.00 0.18

156 300532 今天国际 33,400 686,704.00 0.18

157 300316 晶盛机电 9,600 680,640.00 0.17

158 603129 春风动力 4,200 679,980.00 0.17

159 600566 济川药业 23,100 670,824.00 0.17

160 300418 昆仑万维 16,600 668,648.00 0.17

161 002234 民和股份 36,600 666,486.00 0.17

162 000729 燕京啤酒 53,300 664,651.00 0.17

163 603083 剑桥科技 10,500 660,345.00 0.17

164 002937 兴瑞科技 26,800 659,280.00 0.17

165 688590 新致软件 28,800 654,624.00 0.17

166 603429 集友股份 73,317 649,588.62 0.17

167 01548 金斯瑞生物科 40,000 649,073.92 0.17
技

168 300389 艾比森 31,800 647,766.00 0.17

169 300411 金盾股份 97,600 639,280.00 0.16

170 600085 同仁堂 11,100 638,916.00 0.16

171 688120 华海清科 2,533 638,442.65 0.16

172 601339 百隆东方 114,000 638,400.00 0.16

173 603810 丰山集团 46,200 636,174.00 0.16

174 600129 太极集团 10,600 630,594.00 0.16

175 002631 德尔未来 115,600 624,240.00 0.16

176 002356 赫美集团 142,700 622,172.00 0.16

177 000516 国际医学 73,600 618,976.00 0.16

178 600746 江苏索普 94,300 615,779.00 0.16

179 001979 招商蛇口 47,100 613,713.00 0.16

180 605218 伟时电子 37,200 576,600.00 0.15

181 002917 金奥博 46,400 573,504.00 0.15

182 600761 安徽合力 28,700 571,991.00 0.15

183 000683 远兴能源 79,476 571,432.44 0.15


184 300832 新产业 9,674 570,766.00 0.15

185 002389 航天彩虹 25,600 568,576.00 0.15

186 600988 赤峰黄金 42,200 568,012.00 0.15

187 688111 金山办公 1,200 566,664.00 0.15

188 601600 中国铝业 103,100 566,019.00 0.14

189 688525 佰维存储 7,078 565,461.42 0.14

190 300580 贝斯特 23,250 564,742.50 0.14

191 002560 通达股份 59,300 564,536.00 0.14

192 002050 三花智控 18,600 562,836.00 0.14

193 688335 复洁环保 22,920 562,456.80 0.14

194 300724 捷佳伟创 5,000 561,750.00 0.14

195 300034 钢研高纳 14,100 555,399.00 0.14

196 600807 济南高新 187,300 552,535.00 0.14

197 300745 欣锐科技 12,500 552,125.00 0.14

198 300130 新国都 19,400 549,602.00 0.14

199 600066 宇通客车 37,200 548,328.00 0.14

200 600963 岳阳林纸 74,300 547,591.00 0.14

201 300265 通光线缆 52,500 544,950.00 0.14

202 300838 浙江力诺 29,800 544,446.00 0.14

203 002611 东方精工 94,500 542,430.00 0.14

204 605009 豪悦护理 11,300 542,400.00 0.14

205 000922 佳电股份 41,200 542,192.00 0.14

206 003011 海象新材 16,500 532,125.00 0.14

207 300795 米奥会展 12,650 527,631.50 0.14

208 300126 锐奇股份 80,900 525,041.00 0.13

209 600323 瀚蓝环境 27,700 524,361.00 0.13

210 002352 顺丰控股 11,600 523,044.00 0.13

211 300281 金明精机 96,800 518,848.00 0.13

212 002880 卫光生物 13,700 516,490.00 0.13

213 002616 长青集团 100,200 513,024.00 0.13

214 002141 贤丰控股 155,000 509,950.00 0.13

215 000626 远大控股 68,100 507,345.00 0.13

216 600926 杭州银行 43,100 506,425.00 0.13

217 300779 惠城环保 9,500 506,255.00 0.13

218 600128 苏豪弘业 60,800 499,776.00 0.13

219 002674 兴业科技 40,400 498,940.00 0.13

220 600663 陆家嘴 50,300 496,461.00 0.13

221 300926 博俊科技 21,620 493,800.80 0.13

222 000820 神雾节能 132,300 493,479.00 0.13

223 600547 山东黄金 21,000 493,080.00 0.13

224 603328 依顿电子 59,400 491,832.00 0.13

225 603214 爱婴室 30,200 491,354.00 0.13

226 002027 分众传媒 71,700 488,277.00 0.13


227 688026 洁特生物 26,600 485,982.00 0.12

228 603606 东方电缆 9,900 485,397.00 0.12

229 300842 帝科股份 5,300 484,632.00 0.12

230 002338 奥普光电 11,400 480,510.00 0.12

231 601939 建设银行 76,700 480,142.00 0.12

232 002003 伟星股份 51,200 479,232.00 0.12

233 300212 易华录 14,400 478,512.00 0.12

234 601288 农业银行 135,201 477,259.53 0.12

235 601233 桐昆股份 36,000 477,000.00 0.12

236 002648 卫星化学 31,551 472,002.96 0.12

237 301030 仕净科技 6,800 469,880.00 0.12

238 300294 博雅生物 12,900 468,012.00 0.12

239 300777 中简科技 9,800 463,148.00 0.12

240 603993 洛阳钼业 86,200 459,446.00 0.12

241 688550 瑞联新材 11,580 458,568.00 0.12

242 600488 津药药业 80,800 454,096.00 0.12

243 002777 久远银海 12,800 454,016.00 0.12

244 002829 星网宇达 10,100 443,693.00 0.11

245 603778 乾景园林 81,700 441,180.00 0.11

246 301068 大地海洋 13,100 440,291.00 0.11

247 002737 葵花药业 18,000 438,120.00 0.11

248 600053 九鼎投资 35,300 436,661.00 0.11

249 300059 东方财富 30,600 434,520.00 0.11

250 600857 宁波中百 43,300 428,670.00 0.11

251 688529 豪森股份 16,375 427,715.00 0.11

252 301004 嘉益股份 11,000 426,800.00 0.11

253 300546 雄帝科技 23,000 423,890.00 0.11

254 002469 三维化学 68,800 423,120.00 0.11

255 600833 第一医药 30,400 422,560.00 0.11

256 001216 华瓷股份 31,900 419,804.00 0.11

257 300819 聚杰微纤 30,500 418,155.00 0.11

258 002046 国机精工 32,600 415,976.00 0.11

259 300521 爱司凯 32,400 413,748.00 0.11

260 002730 电光科技 42,600 408,108.00 0.10

261 000663 永安林业 33,500 408,030.00 0.10

262 002957 科瑞技术 20,100 407,427.00 0.10

263 688019 安集科技 2,470 407,130.10 0.10

264 605598 上海港湾 7,700 405,482.00 0.10

265 002887 绿茵生态 44,500 404,505.00 0.10

266 002039 黔源电力 28,700 403,809.00 0.10

267 605377 华旺科技 22,300 402,515.00 0.10

268 300387 富邦股份 55,200 401,856.00 0.10

269 688551 科威尔 6,100 400,038.00 0.10


270 002624 完美世界 23,400 395,226.00 0.10

271 600971 恒源煤电 50,600 394,174.00 0.10

272 688722 同益中 21,100 391,194.00 0.10

273 603059 倍加洁 17,200 391,128.00 0.10

274 688012 中微公司 2,500 391,125.00 0.10

275 300314 戴维医疗 18,500 391,090.00 0.10

276 600984 建设机械 86,200 389,624.00 0.10

277 300771 智莱科技 35,600 387,684.00 0.10

278 600036 招商银行 11,800 386,568.00 0.10

279 000404 长虹华意 55,500 384,060.00 0.10

280 300723 一品红 13,050 382,365.00 0.10

281 603711 香飘飘 18,600 381,858.00 0.10

282 002831 裕同科技 15,600 380,484.00 0.10

283 603090 宏盛股份 17,100 380,475.00 0.10

284 301256 华融化学 42,900 380,094.00 0.10

285 002790 瑞尔特 39,300 377,280.00 0.10

286 300161 华中数控 7,000 374,640.00 0.10

287 603889 新澳股份 49,360 370,693.60 0.09

288 300908 仲景食品 8,100 367,335.00 0.09

289 603929 亚翔集成 21,800 366,240.00 0.09

290 688305 科德数控 3,600 360,936.00 0.09

291 002142 宁波银行 14,200 359,260.00 0.09

292 688697 纽威数控 13,900 359,037.00 0.09

293 002733 雄韬股份 20,700 357,903.00 0.09

294 688636 智明达 6,500 357,500.00 0.09

295 601318 中国平安 7,700 357,280.00 0.09

296 603737 三棵树 5,460 357,193.20 0.09

297 601628 中国人寿 10,200 356,592.00 0.09

298 603093 南华期货 32,700 356,103.00 0.09

299 002767 先锋电子 25,300 353,441.00 0.09

300 000533 顺钠股份 82,800 351,900.00 0.09

301 002959 小熊电器 4,200 350,700.00 0.09

302 688670 金迪克 7,420 349,333.60 0.09

303 301257 普蕊斯 6,200 348,440.00 0.09

304 603586 金麒麟 21,800 348,146.00 0.09

305 300407 凯发电气 37,900 346,027.00 0.09

306 300491 通合科技 12,000 344,400.00 0.09

307 301129 瑞纳智能 4,600 338,882.00 0.09

308 300951 博硕科技 6,200 338,706.00 0.09

309 688143 长盈通 8,965 337,980.50 0.09

310 601601 中国太保 13,000 337,740.00 0.09

311 002066 瑞泰科技 28,100 335,795.00 0.09

312 603187 海容冷链 16,740 334,632.60 0.09


313 002475 立讯精密 10,300 334,235.00 0.09

314 603421 鼎信通讯 31,800 332,310.00 0.09

315 688566 吉贝尔 8,500 331,585.00 0.08

316 000534 万泽股份 19,700 330,369.00 0.08

317 002979 雷赛智能 13,800 327,888.00 0.08

318 688698 伟创电气 8,200 327,836.00 0.08

319 600660 福耀玻璃 9,100 326,235.00 0.08

320 301188 力诺特玻 19,000 324,520.00 0.08

321 000554 泰山石油 57,600 324,288.00 0.08

322 301162 国能日新 4,100 323,408.00 0.08

323 600251 冠农股份 35,800 323,274.00 0.08

324 002772 众兴菌业 28,600 323,180.00 0.08

325 601689 拓普集团 4,000 322,800.00 0.08

326 600458 时代新材 26,800 321,332.00 0.08

327 603602 纵横通信 26,000 319,540.00 0.08

328 002448 中原内配 45,300 317,100.00 0.08

329 600592 龙溪股份 29,900 316,940.00 0.08

330 002779 中坚科技 12,000 315,720.00 0.08

331 300882 万胜智能 11,000 312,180.00 0.08

332 603023 威帝股份 76,300 311,304.00 0.08

333 300349 金卡智能 22,400 310,912.00 0.08

334 688156 路德环境 10,800 309,636.00 0.08

335 002370 亚太药业 75,400 307,632.00 0.08

336 605289 罗曼股份 8,000 306,480.00 0.08

337 600572 康恩贝 44,700 306,195.00 0.08

338 688601 力芯微 6,474 304,925.40 0.08

339 688085 三友医疗 11,610 304,878.60 0.08

340 003006 百亚股份 17,600 304,128.00 0.08

341 301085 亚康股份 4,300 303,322.00 0.08

342 603669 灵康药业 64,400 299,460.00 0.08

343 600287 江苏舜天 58,300 297,913.00 0.08

344 603199 九华旅游 8,600 297,130.00 0.08

345 002920 德赛西威 1,900 296,039.00 0.08

346 688668 鼎通科技 3,000 293,400.00 0.08

347 301391 卡莱特 2,500 292,925.00 0.08

348 300280 紫天科技 6,100 291,397.00 0.07

349 603177 德创环保 23,200 289,536.00 0.07

350 002057 中钢天源 27,500 288,750.00 0.07

351 603811 诚意药业 23,100 287,133.00 0.07

352 000962 东方钽业 23,300 285,425.00 0.07

353 603081 大丰实业 15,400 283,052.00 0.07

354 000014 沙河股份 24,500 280,280.00 0.07

355 300664 鹏鹞环保 49,200 278,472.00 0.07


356 002731 萃华珠宝 19,500 278,265.00 0.07

357 688291 金橙子 8,700 275,442.00 0.07

358 300262 巴安水务 103,500 275,310.00 0.07

359 603163 圣晖集成 6,000 274,980.00 0.07

360 002783 凯龙股份 32,500 271,050.00 0.07

361 003008 开普检测 9,400 270,062.00 0.07

362 002136 安纳达 23,500 267,430.00 0.07

363 300950 德固特 12,500 265,000.00 0.07

364 300717 华信新材 15,500 264,275.00 0.07

365 603909 建发合诚 19,810 264,067.30 0.07

366 603161 科华控股 18,100 263,717.00 0.07

367 600101 明星电力 27,600 262,476.00 0.07

368 300275 梅安森 18,800 261,320.00 0.07

369 603676 卫信康 18,800 259,816.00 0.07

370 600157 永泰能源 182,600 259,292.00 0.07

371 603878 武进不锈 30,520 257,894.00 0.07

372 002270 华明装备 23,500 257,325.00 0.07

373 300622 博士眼镜 10,900 257,240.00 0.07

374 603109 神驰机电 14,400 257,040.00 0.07

375 300124 汇川技术 4,000 256,840.00 0.07

376 600725 云维股份 95,300 256,357.00 0.07

377 300718 长盛轴承 11,500 255,875.00 0.07

378 000928 中钢国际 26,500 255,725.00 0.07

379 603158 腾龙股份 33,100 253,546.00 0.06

380 301076 新瀚新材 12,900 253,098.00 0.06

381 301367 怡和嘉业 1,700 252,178.00 0.06

382 002877 智能自控 24,800 251,472.00 0.06

383 300333 兆日科技 37,800 250,614.00 0.06

384 300689 澄天伟业 10,700 250,059.00 0.06

385 600356 恒丰纸业 31,900 249,777.00 0.06

386 600250 南纺股份 40,100 249,021.00 0.06

387 002353 杰瑞股份 9,900 248,787.00 0.06

388 603000 人民网 8,500 248,200.00 0.06

389 300157 恒泰艾普 76,700 246,974.00 0.06

390 300462 华铭智能 21,000 246,540.00 0.06

391 000423 东阿阿胶 4,600 245,870.00 0.06

392 300270 中威电子 31,700 242,505.00 0.06

393 603856 东宏股份 18,300 241,377.00 0.06

394 688337 普源精电 4,000 241,040.00 0.06

395 002130 沃尔核材 29,600 240,352.00 0.06

396 003017 大洋生物 7,100 238,915.00 0.06

397 000425 徐工机械 35,200 238,304.00 0.06

398 300384 三联虹普 14,000 237,860.00 0.06


399 300757 罗博特科 2,700 237,627.00 0.06

400 605098 行动教育 6,000 237,540.00 0.06

401 600309 万华化学 2,700 237,168.00 0.06

402 002940 昂利康 12,200 234,362.00 0.06

403 603121 华培动力 26,000 231,660.00 0.06

404 300711 广哈通信 15,480 231,580.80 0.06

405 301328 维峰电子 4,050 230,607.00 0.06

406 002126 银轮股份 13,000 230,100.00 0.06

407 300812 易天股份 9,200 230,000.00 0.06

408 301106 骏成科技 6,400 227,968.00 0.06

409 600861 北京人力 9,700 225,040.00 0.06

410 002821 凯莱英 1,900 223,934.00 0.06

411 603867 新化股份 5,300 214,650.00 0.05

412 300105 龙源技术 31,600 212,036.00 0.05

413 600509 天富能源 26,900 210,089.00 0.05

414 002852 道道全 16,000 206,880.00 0.05

415 600089 特变电工 9,100 202,839.00 0.05

416 688376 美埃科技 5,100 201,399.00 0.05

417 300807 天迈科技 6,800 198,900.00 0.05

418 603217 元利科技 7,600 195,700.00 0.05

419 300490 华自科技 11,400 195,624.00 0.05

420 688582 芯动联科 4,226 195,378.19 0.05

421 002006 精工科技 9,000 194,130.00 0.05

422 002646 天佑德酒 14,300 192,907.00 0.05

423 301286 侨源股份 6,500 191,750.00 0.05

424 300510 金冠股份 27,000 188,460.00 0.05

425 688516 奥特维 1,000 188,400.00 0.05

426 300539 横河精密 12,700 188,087.00 0.05

427 688103 国力股份 3,100 185,721.00 0.05

428 600327 大东方 39,900 185,535.00 0.05

429 002629 仁智股份 50,100 182,865.00 0.05

430 300004 南风股份 33,400 180,360.00 0.05

431 301307 美利信 5,335 179,528.10 0.05

432 300918 南山智尚 13,000 178,490.00 0.05

433 002897 意华股份 3,800 175,864.00 0.05

434 688121 卓然股份 4,700 175,780.00 0.05

435 300624 万兴科技 1,500 175,725.00 0.05

436 603800 道森股份 6,400 174,080.00 0.04

437 603998 方盛制药 13,800 174,018.00 0.04

438 002993 奥海科技 5,100 172,992.00 0.04

439 688310 迈得医疗 5,200 170,404.00 0.04

440 003036 泰坦股份 12,600 169,848.00 0.04

441 002870 香山股份 5,100 169,167.00 0.04


442 688300 联瑞新材 3,576 167,178.00 0.04

443 300403 汉宇集团 15,100 165,949.00 0.04

444 600285 羚锐制药 10,300 165,418.00 0.04

445 603266 天龙股份 11,800 164,138.00 0.04

446 603165 荣晟环保 10,100 162,004.00 0.04

447 300107 建新股份 33,100 161,859.00 0.04

448 002161 远望谷 30,800 160,468.00 0.04

449 002092 中泰化学 24,800 159,960.00 0.04

450 603590 康辰药业 4,800 159,360.00 0.04

451 600584 长电科技 5,100 158,967.00 0.04

452 003000 劲仔食品 12,600 158,634.00 0.04

453 600346 恒力石化 11,000 157,630.00 0.04

454 300900 广联航空 5,400 155,574.00 0.04

455 301486 致尚科技 2,673 154,125.18 0.04

456 603589 口子窖 3,100 152,985.00 0.04

457 001215 千味央厨 2,300 152,927.00 0.04

458 001255 博菲电气 4,000 152,480.00 0.04

459 002315 焦点科技 3,800 152,000.00 0.04

460 600379 宝光股份 14,900 151,980.00 0.04

461 300586 美联新材 11,700 151,047.00 0.04

462 000338 潍柴动力 12,100 150,766.00 0.04

463 300700 岱勒新材 7,900 150,495.00 0.04

464 000521 长虹美菱 19,400 148,216.00 0.04

465 001269 欧晶科技 2,000 147,060.00 0.04

466 603699 纽威股份 9,800 145,824.00 0.04

467 300117 嘉寓股份 46,900 145,390.00 0.04

468 603227 雪峰科技 17,400 144,072.00 0.04

469 688676 金盘科技 4,700 142,363.00 0.04

470 688768 容知日新 1,776 141,849.12 0.04

471 600212 绿能慧充 15,000 140,700.00 0.04

472 600433 冠豪高新 41,200 140,492.00 0.04

473 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04

474 002422 科伦药业 4,500 133,560.00 0.03

475 300129 泰胜风能 13,900 133,301.00 0.03

476 688350 富淼科技 7,800 132,522.00 0.03

477 605016 百龙创园 5,320 131,723.20 0.03

478 600976 健民集团 1,700 131,053.00 0.03

479 002072 凯瑞德 20,700 129,582.00 0.03

480 600272 开开实业 14,300 129,129.00 0.03

481 301210 金杨股份 2,521 128,856.45 0.03

482 300235 方直科技 10,300 128,235.00 0.03

483 688217 睿昂基因 3,100 124,465.00 0.03

484 603486 科沃斯 1,600 124,432.00 0.03


485 300688 创业黑马 3,500 121,485.00 0.03

486 000999 华润三九 2,000 121,320.00 0.03

487 688126 沪硅产业 5,700 119,130.00 0.03

488 600490 鹏欣资源 32,300 118,864.00 0.03

489 688588 凌志软件 7,600 118,180.00 0.03

490 603169 兰石重装 15,800 117,552.00 0.03

491 688158 优刻得 6,200 117,056.00 0.03

492 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03

493 603368 柳药集团 4,600 113,666.00 0.03

494 002965 祥鑫科技 2,000 111,360.00 0.03

495 300517 海波重科 8,000 110,720.00 0.03

496 002595 豪迈科技 3,100 108,903.00 0.03

497 603859 能科科技 2,100 107,373.00 0.03

498 605167 利柏特 11,000 106,480.00 0.03

499 002891 中宠股份 4,400 106,216.00 0.03

500 600812 华北制药 19,000 106,210.00 0.03

501 688127 蓝特光学 6,000 105,780.00 0.03

502 002918 蒙娜丽莎 6,800 104,992.00 0.03

503 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03

504 000923 河钢资源 7,700 103,950.00 0.03

505 301058 中粮科工 7,400 103,230.00 0.03

506 002949 华阳国际 7,000 99,540.00 0.03

507 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03

508 600686 金龙汽车 12,100 98,494.00 0.03

509 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.03

510 603899 晨光股份 2,200 98,208.00 0.03

511 688472 阿特斯 5,262 94,570.92 0.02

512 002446 盛路通信 9,900 93,555.00 0.02

513 601865 福莱特 2,400 92,424.00 0.02

514 601390 中国中铁 12,100 91,718.00 0.02

515 603267 鸿远电子 1,400 91,420.00 0.02

516 002929 润建股份 2,100 91,161.00 0.02

517 601800 中国交建 8,300 90,553.00 0.02

518 002123 梦网科技 6,700 89,043.00 0.02

519 688378 奥来德 1,800 88,920.00 0.02

520 600487 亨通光电 6,000 87,960.00 0.02

521 688278 特宝生物 2,000 87,820.00 0.02

522 688373 盟科药业 10,021 85,679.55 0.02

523 688037 芯源微 500 85,475.00 0.02

524 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.02

525 300133 华策影视 12,000 85,080.00 0.02

526 002544 普天科技 3,700 84,730.00 0.02

527 603179 新泉股份 1,900 83,391.00 0.02


528 300068 南都电源 4,300 83,248.00 0.02

529 002153 石基信息 5,850 81,900.00 0.02

530 002151 北斗星通 2,300 80,868.00 0.02

531 688031 星环科技 600 79,944.00 0.02

532 000938 紫光股份 2,500 79,625.00 0.02

533 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02

534 688596 正帆科技 1,800 77,940.00 0.02

535 688015 交控科技 4,400 76,868.00 0.02

536 000715 中兴商业 10,300 76,117.00 0.02

537 688433 华曙高科 2,200 74,800.00 0.02

538 301312 智立方 700 74,312.00 0.02

539 600529 山东药玻 2,700 73,494.00 0.02

540 002007 华兰生物 3,200 71,712.00 0.02

541 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.02

542 002865 钧达股份 459 70,011.27 0.02

543 002155 湖南黄金 5,700 69,540.00 0.02

544 600489 中金黄金 6,700 69,211.00 0.02

545 301092 争光股份 2,500 65,450.00 0.02

546 002600 领益智造 9,400 64,954.00 0.02

547 688009 中国通号 11,100 64,380.00 0.02

548 000681 视觉中国 3,500 64,365.00 0.02

549 000913 钱江摩托 3,500 63,805.00 0.02

550 001311 多利科技 1,100 63,173.00 0.02

551 688007 光峰科技 2,984 62,216.40 0.02

552 688200 华峰测控 403 61,659.00 0.02

553 601137 博威合金 3,900 60,684.00 0.02

554 000989 九芝堂 4,300 59,512.00 0.02

555 002275 桂林三金 3,300 59,433.00 0.02

556 603305 旭升集团 2,100 58,527.00 0.01

557 600557 康缘药业 2,100 57,666.00 0.01

558 000657 中钨高新 5,700 55,233.00 0.01

559 002851 麦格米特 1,500 54,705.00 0.01

560 600785 新华百货 3,900 53,001.00 0.01

561 002332 仙琚制药 4,000 53,000.00 0.01

562 000625 长安汽车 3,900 50,427.00 0.01

563 600528 中铁工业 5,100 50,388.00 0.01

564 601126 四方股份 3,300 50,127.00 0.01

565 603997 继峰股份 3,500 50,050.00 0.01

566 603639 海利尔 2,700 48,384.00 0.01

567 688533 上声电子 1,000 46,730.00 0.01

568 688249 晶合集成 2,419 43,687.14 0.01

569 603596 伯特利 500 39,630.00 0.01

570 688255 凯尔达 1,120 37,923.20 0.01


571 600549 厦门钨业 1,800 34,254.00 0.01

572 300672 国科微 400 33,340.00 0.01

573 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

574 300654 世纪天鸿 2,400 31,488.00 0.01

575 688361 中科飞测 445 28,778.15 0.01

576 002658 雪迪龙 3,400 27,642.00 0.01

577 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01

578 301325 曼恩斯特 214 23,101.30 0.01

579 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

580 688469 中芯集成 4,223 22,846.43 0.01

581 301358 湖南裕能 481 20,630.09 0.01

582 301310 鑫宏业 307 20,087.01 0.01

583 688443 智翔金泰 668 19,699.32 0.01

584 301260 格力博 784 18,525.92 0.00

585 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

586 688576 西山科技 149 17,941.09 0.00

587 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

588 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

589 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

590 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

591 688543 国科军工 270 14,323.50 0.00

592 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

593 301262 海看股份 531 13,540.50 0.00

594 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

595 688552 航天南湖 567 13,324.50 0.00

596 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

597 688334 西高院 814 13,194.94 0.00

598 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

599 301332 德尔玛 917 12,590.41 0.00

600 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

601 301305 朗坤环境 631 12,424.39 0.00

602 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

603 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

604 688512 慧智微 599 11,476.84 0.00

605 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

606 688570 天玛智控 435 11,018.55 0.00

607 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

608 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

609 688623 双元科技 107 9,286.53 0.00

610 688479 友车科技 299 8,817.51 0.00

611 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

612 301386 未来电器 347 8,255.13 0.00

613 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00


614 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

615 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

616 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

617 300015 爱尔眼科 200 3,710.00 0.00

618 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

619 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600546 山煤国际 21,036,938.00 5.28

2 002230 科大讯飞 18,752,410.00 4.71

3 688111 金山办公 17,907,204.71 4.50

4 600487 亨通光电 16,794,945.00 4.22

5 300573 兴齐眼药 16,306,279.00 4.09

6 002841 视源股份 15,663,383.00 3.93

7 002459 晶澳科技 14,521,304.00 3.65

8 600988 赤峰黄金 14,481,890.00 3.64

9 300750 宁德时代 14,287,725.00 3.59

10 000661 长春高新 14,219,093.00 3.57

11 000568 泸州老窖 13,864,688.00 3.48

12 002271 东方雨虹 13,466,493.00 3.38

13 002508 老板电器 12,448,657.76 3.13

14 600050 中国联通 12,342,738.00 3.10

15 600028 中国石化 12,130,261.00 3.05

16 300593 新雷能 11,996,371.70 3.01

17 600188 兖矿能源 11,985,444.00 3.01

18 601702 华峰铝业 11,468,119.31 2.88

19 002371 北方华创 11,408,404.00 2.86

20 600426 华鲁恒升 11,396,518.00 2.86

21 601208 东材科技 11,383,328.60 2.86

22 688358 祥生医疗 11,153,454.13 2.80

23 603659 璞泰来 11,098,926.32 2.79

24 300491 通合科技 11,062,221.00 2.78

25 600276 恒瑞医药 10,632,474.00 2.67

26 688223 晶科能源 10,284,197.42 2.58

27 601225 陕西煤业 10,201,279.36 2.56

28 300454 深信服 9,717,764.00 2.44

29 600886 国投电力 9,501,967.00 2.39

30 600570 恒生电子 8,994,665.10 2.26

31 601728 中国电信 8,572,303.00 2.15

32 300217 东方电热 8,405,281.00 2.11


33 002050 三花智控 8,364,358.00 2.10

34 000425 徐工机械 8,288,150.00 2.08

35 000516 国际医学 8,235,546.00 2.07

36 600026 中远海能 8,105,475.00 2.03

37 300170 汉得信息 8,039,095.00 2.02

38 601636 旗滨集团 8,027,527.00 2.02

39 300308 中际旭创 8,021,308.00 2.01

40 002179 中航光电 7,995,199.00 2.01

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300573 兴齐眼药 21,384,784.00 5.37

2 600546 山煤国际 20,500,989.00 5.15

3 688111 金山办公 18,317,359.71 4.60

4 002230 科大讯飞 17,597,110.50 4.42

5 600487 亨通光电 17,301,808.50 4.34

6 300750 宁德时代 17,207,459.00 4.32

7 002841 视源股份 16,000,734.00 4.02

8 002271 东方雨虹 15,665,607.00 3.93

9 01171 兖矿能源 1,784,595.82 0.45

10 600188 兖矿能源 12,991,186.00 3.26

11 002459 晶澳科技 14,028,687.40 3.52

12 600988 赤峰黄金 14,020,406.30 3.52

13 000661 长春高新 12,817,189.00 3.22

14 600050 中国联通 12,655,754.00 3.18

15 002179 中航光电 12,322,001.60 3.09

16 002508 老板电器 12,264,873.48 3.08

17 600028 中国石化 12,146,796.00 3.05

18 603659 璞泰来 11,850,963.98 2.98

19 300593 新雷能 11,793,590.90 2.96

20 300491 通合科技 11,712,356.00 2.94

21 688358 祥生医疗 11,649,876.43 2.92

22 002371 北方华创 11,512,138.00 2.89

23 601702 华峰铝业 11,454,173.00 2.88

24 600276 恒瑞医药 11,192,195.40 2.81

25 600557 康缘药业 10,887,345.88 2.73

26 600426 华鲁恒升 10,840,224.00 2.72

27 000568 泸州老窖 10,622,977.00 2.67

28 601225 陕西煤业 9,927,206.00 2.49

29 601208 东材科技 9,805,660.10 2.46

30 300454 深信服 9,733,185.00 2.44


31 002043 兔宝宝 9,461,796.00 2.38

32 600570 恒生电子 8,849,326.56 2.22

33 300217 东方电热 8,624,139.00 2.17

34 300451 创业慧康 8,397,830.20 2.11

35 300502 新易盛 8,376,394.24 2.10

36 300170 汉得信息 8,284,636.00 2.08

37 601728 中国电信 8,278,244.00 2.08

38 688223 晶科能源 8,166,151.45 2.05

39 300308 中际旭创 7,971,709.42 2.00

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,062,994,566.95

卖出股票收入（成交）总额 2,080,733,352.26

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 22,042,908.72 5.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 22,042,908.72 5.65

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019679 22 国债 14 116,000 11,808,555.29 3.02

2 019638 20 国债 09 100,000 10,234,353.43 2.62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

　　　　本基金投资的前十名证券的发行主体中，三七互娱网络科技集团股份有限公司于报告内曾受到中国证监会的立案调查。
　　　　本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,662,761.60

2 应收清算款 673,600.10

3 应收股利 173,947.52

4 应收利息 -


5 应收申购款 359,772.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,870,081.36

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧量化

动能混合 8,939 24,589.27 25,067,784.06 11.40% 194,735,662.30 88.60%
A
中欧量化

动能混合 9,910 20,269.38 610,105.83 0.30% 200,259,493.38 99.70%
C

合计 18,849 22,318.06 25,677,889.89 6.10% 394,995,155.68 93.90%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧量化动能混合 A 1,658,801.12 0.75%
人所有从

业人员持 中欧量化动能混合 C 5,001.11 0.00%
有本基金

　 合计 1,663,802.23 0.40%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.0025%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧量化动能混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧量化动能混合 C 0

　 合计 0

本基金基金经理持有本 中欧量化动能混合 A >100

开放式基金 中欧量化动能混合 C 0

　 合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C

基金合同生效日

（2022 年 5 月 24 日） 397,871,013.51 751,639,195.90
基金份额总额

本报告期期初基金份 224,969,579.09 213,324,811.31
额总额

本报告期基金总申购 76,268,750.06 84,502,417.80
份额

减：本报告期基金总 81,434,882.79 96,957,629.90
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 219,803,446.36 200,869,599.21
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

本报
中信证券 6 3,138,559,57 75.87 1,658,941.73 76.13 告期
6.37 新增
2 个

中信建投 1 998,018,616. 24.13 520,279.41 23.87 -
40

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易

称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权


券 回购成交总 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信证 - - 2,140,023,00 97.03 - -
券 0.00

中信建 - - 65,493,000.0 2.97 - -
投 0

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

7 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

9 中欧量化动能混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-06-29

金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧量化动能混合型证券投资基金相关批准文件

　2、《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》
　3、《中欧量化动能混合型证券投资基金托管协议》
　4、《中欧量化动能混合型证券投资基金招募说明书》
　5、基金管理人业务资格批件、营业执照
　6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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