汇添富稳福 60 天滚动持有中短债 2022 年第 1 季度报告
汇添富稳福 60 天滚动持有中短债债券型证券
投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2022 年 04 月 22 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 25 日(基金合同生效日)起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富稳福 60 天滚动持有中短债
基金主代 014594
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2022 年 01 月 25 日
生效日
报告期末
基金份额 75,775,561.16
总额(份)
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策
投资策略 略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期
货投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较 本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1 年以下)指数收益率*90%+银
基准 行一年期定期存款利率(税后)*10%。
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风险收益 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合
特征 型基金,高于货币市场基金。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 宁波银行股份有限公司
人
下属分级 汇添富稳福 60 天滚动持 汇添富稳福 60 天滚动 汇添富稳福 60 天滚动
基金的基 有中短债 A 持有中短债 C 持有中短债 E
金简称
下属分级
基金的交 014594 014595 014596
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 69,668,344.44 5,818,339.76 288,876.96
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指 报告期(2022 年 01 月 25 日(基金合同生效日) - 2022 年 03 月 31 日)
标
汇添富稳福 60 天滚动持 汇添富稳福 60 天滚动 汇添富稳福 60 天滚
有中短债 A 持有中短债 C 动持有中短债 E
1.本期已实 819,630.72 55,524.16 2,730.57
现收益
2.本期利润 838,849.77 57,940.70 2,845.13
3.加权平均
基金份额本 0.0045 0.0042 0.0046
期利润
4.期末基金 70,032,767.91 5,846,207.32 290,405.30
资产净值
5.期末基金 1.0052 1.0048 1.0053
份额净值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3、本基金的《基金合同》生效日为 2022 年 01 月 25 日,至本报告期末不满一季度,因此主
要财务指标只列示从基金合同生效日至 2022 年 03 月 31 日数据,特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富稳福 60 天滚动持有中短债 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
自基金
合同生 0.52% 0.02% 0.35% 0.01% 0.17% 0.01%
效日起
至今
汇添富稳福 60 天滚动持有中短债 C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
自基金
合同生 0.48% 0.02% 0.35% 0.01% 0.13% 0.01%
效日起
至今
汇添富稳福 60 天滚动持有中短债 E
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
自基金
合同生 0.53% 0.02% 0.35% 0.01% 0.18% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本《基金合同》生效之日为 2022 年 01 月 25 日,截至本报告期末,基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中
国。学历:
复旦大学管
本基金的基 理学硕士。
金经理,现 2022 年 01 月 从业资格:
徐寅喆 金管理部总 25 日 14 证券投资基
经理 金从业资
格。从业经
历:曾任长
江养老保险
股份有限公
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司债券交易
员。2012 年
5 月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司,历任债
券交易员、
固定收益基
金经理助
理,现任现
金管理部总
经理。2014
年 8 月 27 日
至 2020 年 10
月 30 日任汇
添富利率债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2014 年 8 月
27 日至 2018
年 5 月 4 日
任汇添富收
益快线货币
市场基金的
基金经理。
2014 年 11 月
26 日至今任
汇添富和聚
宝货币市场
基金的基金
经理。2014
年 12 月 23
日至 2018 年
5 月 4 日任汇
添富收益快
钱货币市场
基金的基金
经理。2016
年 6 月 7 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富全额宝
货币市场基
金的基金经
理。2018 年
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5 月 4 日至今
任汇添富货
币市场基金
的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至今
任汇添富理
财 60 天债券
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 5 月 4 日
至 2022 年 3
月 31 日任汇
添富理财 14
天债券型证
券投资基金
的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至
2020 年 8 月
18 日任汇添
富鑫禧债券
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 1 月 25 日
至今任汇添
富添富通货
币市场基金
的基金经
理。2019 年
9 月 10 日至
今任汇添富
汇鑫浮动净
值型货币市
场基金的基
金经理。
2020 年 2 月
26 日至今任
汇添富全额
宝货币市场
基金的基金
经理。2020
年 2 月 26 日
至今任汇添
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富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。2021 年
6 月 24 日至
今任汇添富
稳利 60 天滚
动持有短债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2022 年 1 月
25 日至今任
汇添富稳福
60 天滚动持
有中短债债
券型证券投
资基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
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所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年一季度,地缘政治风险加剧、俄乌冲突全面爆发引发全球金融市场震动,能源价格、大宗商品价格大幅波动。受此影响,美欧通胀进一步走高,美联储 3 月议息会议宣布加息 25bp,基本符合市场预期,但进一步维持鹰派表态;欧洲央行边际转鹰,加速资产购买计划退出的进度,以及对于首次加息的预期也有所提前。海外市场对货币政策进一步收紧的预期叠加对高通胀下的经济前景担忧,使得美债收益率迅速上行,十年期美债冲高至 2.5%附近,同时也出现了长短期国债利率倒挂现象。
国内方面,地产危机仍未解除,从政府工作报告来看,经济基本面仍处于需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下,与此同时外部环境也更趋复杂严峻和不确定。财政政策方面进一步强调提升效能,更加注重精准、可持续,部分城市开始逐步放松地产投资;货币政
策方面,央行一月果断调降 MLF 利率 10bp,LPR 一年期和五年期报价分别下调 10bp 和 5bp,
加大稳健的货币政策实施力度,银行间市场整体流动性平稳。宏观数据来看,通胀方面,CPI继续维持低位,PPI 持续回落;PMI3 月受疫情冲击再次回落至荣枯线下方;信贷方面,一月
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社融爆发式增涨后,后续乏力,二月数据大幅不及预期;总体来看市场整体需求仍旧较为疲软。
债券市场,在央行降息后,市场情绪达到最高点,1y AAA 信用债下行至 2.5%附近,3y
下行至 2.75%附近,随后市场逐步转向宽信用预期,收益率开始调整,1y 和 3y 信用债一路上行至季末 2.75%和 3.1%附近。
操作上,报告期内本基金配置以高等级信用债为主,同时根据市场情况灵活调整组合仓位,避免净值大幅波动,在流动性相对宽松的环境下适度维持组合杠杆水平,控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.52%;C 类基金份额净值增长率为 0.48%;E
类基金份额净值增长率为 0.53%。同期业绩比较基准收益率为 0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 58,041,538.41 76.11
其中:债券 58,041,538.41 76.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,981,663.67 20.96
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,161,704.30 1.52
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8 其他资产 1,072,863.46 1.41
9 合计 76,257,769.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,092,989.04 13.25
其中:政策性金融债 10,092,989.04 13.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 38,200,155.62 50.15
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 9,748,393.75 12.80
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 58,041,538.41 76.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 210312 21 进出 12 100,000 10,092,989.04 13.25
22 农业银
2 112203024 100,000 9,748,393.75 12.80
行 CD024
21 陕西交
3 012103924 60,000 6,069,435.62 7.97
控 SCP001
22 浙江机
4 012280482 60,000 6,011,644.93 7.89
场 SCP001
22 人才安
5 012280418 60,000 6,005,776.44 7.88
居 SCP001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的
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相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,074.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,070,789.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,072,863.46
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富稳福 60 天滚动 汇添富稳福 60 天滚动 汇添富稳福 60 天
持有中短债 A 持有中短债 C 滚动持有中短债 E
基金合同生效
日(2022 年 01 191,628,062.02 14,167,346.42 639,789.35
月 25 日)基金
份额总额
本报告期基金 8,344,560.77 29,520.45 209,132.61
总申购份额
减:本报告期
基金总赎回份 130,304,278.35 8,378,527.11 560,045.00
额
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本报告期基金 - - -
拆分变动份额
本报告期期末 69,668,344.44 5,818,339.76 288,876.96
基金份额总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳福 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富稳福 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富稳福 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富稳福 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
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