国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表 ...... 21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产（基金净值）变动表......25

7.4 报表附注 ......28
§8 投资组合报告...... 62

8.1 期末基金资产组合情况...... 62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 65


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......65

8.12 本报告期投资基金情况......65

8.13 投资组合报告附注 ...... 70
§9 基金份额持有人信息 ......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 73
§10 开放式基金份额变动 ...... 73
§11 重大事件揭示 ...... 74

11.1 基金份额持有人大会决议...... 74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74

11.4 基金投资策略的改变 ...... 74

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 74

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......75

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......75

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......75

11.9 其他重大事件 ......75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 78

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 78
§13 备查文件目录 ...... 78

13.1 备查文件目录 ...... 78

13.2 存放地点 ...... 78

13.3 查阅方式 ......79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中

基金（FOF）

基金简称 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF)

基金主代码 014566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月28日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,675,941,502.21份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安善融稳健一 国泰君安善融稳健一
年持有混合（FOF）A 年持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 014566 014567

报告期末下属分级基金的份额总额 1,641,930,103.69份 34,011,398.52份

2.2 基金产品说明

在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置
投资目标 和精细化优选基金，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略
研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精
选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时
通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定
投资策略 而持续的投资收益。

2、基金投资策略

（1）开放式基金投资策略

在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长
期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。
在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产


品三个方向，进行定量和定性的合理分析，筛选出超
额收益稳定的基金产品进入组合配置。

1）在基金公司维度，主要考虑的因素有：基金公
司的股东背景、公司治理、核心管理团队的综合素质
和稳定性、基金经理与投研团队的综合素质和稳定性、
公司管理的资产规模和盈利能力、管理层的管理风格、
投资决策程序的科学性和执行度、公司风险控制制度
健全性和执行力度、公司基金的类型和收益情况、公
司基金交叉持股情况、基金公司产品创新能力及客户
服务水平等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊
物和公开信息。

2）基金经理维度，对基金经理的从业经验、业绩
表现、风险控制、业绩归因、风格特征等多个层面全
方位地进行分析，定量和定性相结合，并通过持续跟
踪保持更新。该体系从多种维度对基金经理的风格特
征加以剖析，包括但不限于：组合构建思路、选股偏
好、擅长投资领域、投资集中度、换手率情况等。

3）基金产品维度，重点考量首先根据基金的历史
业绩情况，挑选出业绩持续优秀的基金，根据基金的
风险收益特征，构建合适的基金投资组合。通过风险
收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种，主要包
括选股能力、择时能力、风险控制能力等指标。

（2）场内ETF等基金投资策略

场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市
场因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、
交易成本，以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适合
的ETF投资标的，再根据市场波动因素的变化在适当
时机完成基金的买入或卖出操作。

其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的投
资策略、资产支持证券的投资策略、存托凭证的投资
策略、可转换债券、可交换债券的投资策略等投资策
略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深 300
指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期


风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债
券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股
票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 江苏银行股份有限公司

有限公司

信息披 姓名 吕巍 周宏

露负责 联系电话 021-38676022 025-58588217

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com zhouhong1@jsbchina.cn

客户服务电话 95521 95319

传真 021-38871190 025-58588155

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 南京市中华路26号

409A10室

办公地址 上海市静安区新闸路669号博 南京市中华路26号

华广场22-23层及25层

邮政编码 200120 210001

法定代表人 谢乐斌 夏平

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金年度报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路588号前滩中
（特殊普通合伙） 心42楼


注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理 上海市静安区新闸路669号博华广场
有限公司 22-23层及25层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年 2021年12月28日（基金合同
生效日）-2021年12月31日

3.1.1 期间数据和指标 国泰君安善 国泰君安善 国泰君安善 国泰君安善
融稳健一年 融稳健一年 融稳健一年 融稳健一年
持有混合（F 持有混合（F 持有混合（F 持有混合（F
OF）A OF）C OF）A OF）C

本期已实现收益 7,980,516.96 4,817.36 62,973.06 -26.78

本期利润 -46,987,276. -1,067,826.5 1,011,560.52 18,548.19
76 1

加权平均基金份额本期利

润 -0.0240 -0.0279 0.0005 0.0005

本期加权平均净值利润率 -2.43% -2.82% 0.05% 0.05%

本期基金份额净值增长率 -2.38% -2.77% 0.05% 0.05%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 -38,256,791. -926,613.82 62,973.06 -26.78
89

期末可供分配基金份额利

润 -0.0233 -0.0272 - -0.0000

期末基金资产净值 1,603,673,31 33,084,784.7 1,957,840,41 38,337,214.4
1.80 0 2.37 4

期末基金份额净值 0.9767 0.9728 1.0005 1.0005

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 -2.33% -2.72% 0.05% 0.05%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -0.81% 0.17% 0.41% 0.25% -1.22% -0.08%

过去六个月 -2.30% 0.18% -1.65% 0.21% -0.65% -0.03%

过去一年 -2.38% 0.18% -1.93% 0.25% -0.45% -0.07%

自基金合同

生效起至今 -2.33% 0.18% -1.69% 0.25% -0.64% -0.07%

国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -0.91% 0.17% 0.41% 0.25% -1.32% -0.08%

过去六个月 -2.50% 0.18% -1.65% 0.21% -0.85% -0.03%

过去一年 -2.77% 0.18% -1.93% 0.25% -0.84% -0.07%

自基金合同

生效起至今 -2.72% 0.18% -1.69% 0.25% -1.03% -0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：2021年按实际存续期计算。
注：2021年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金：

国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金、国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金、国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金、国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理（助理） 券


期限 从

业

任职 离任 年

日期 日期 限

李少君，中国人民大学博
士研究生，2009年7月至20
10年12月任职于中国工商
银行总行研究所分析师，2
010年12月至2016年12月
本基金基金经理，国泰君 民生证券研究院，历任研
安善远平衡配置一年持有 究业务部总经理，首席策
李少 期混合型基金中基金（FO 2021-1 11 略分析师，2016年12月至2
君 2-28 - 年 020年9月历任国泰君安证
F）基金经理，本公司首席 券股份有限公司研究所副
经济学家。 所长、全球首席策略分析
师、总量团队负责人，202
0年9月加入上海国泰君安
证券资产管理有限公司，
现担任公司首席经济学
家。

高琛，华东理工大学工商
管理硕士，10年以上证券
本基金基金经理，国泰君 从业经历。曾任上海证券
安君得益三个月持有期混 基金评价分析师、金融实
高琛 合型基金中基金(FOF)的 2021-1 12 验室负责人，国泰君安资
2-28 - 年 产管理业务委员会执行办
基金经理。现任基金投资 董事。2019年4月加入上海
部基金经理。 国泰君安证券资产管理有
限公司，现担任基金投资
部基金经理。

本基金基金经理，国泰君 丁一戈，中国科学技术大
丁一 安君得益三个月持有期混 2022-1 5 学数学系学士，哥伦比亚
戈 合型基金中基金(FOF)的 2-21 - 年 大学运筹系硕士。历任纽
基金经理，国泰君安善元 约NYPPEX副总裁，中国


稳健养老目标一年持有期 工商银行总行私人银行部
混合型发起式基金中基金 投资组合经理，平安资产
(FOF)的基金经理，国泰君 管理有限公司基金投资部
安善吾养老目标日期2045 投资副总监，申万宏源证
五年持有期混合型发起式 券有限公司财富管理事业
基金中基金(FOF)的基金 部产品与资产配置中心负
经理，现任公司基金投资 责人、申万宏源基金投顾
部副总经理（主持工作）。 投资决策委员会委员、申
万宏源资管业务委员会常
务委员。2022年8月加入上
海国泰君安证券资产管理
有限公司基金投资部，担
任副总经理（主持工作）
职务。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

由于受能源价格上涨、俄乌冲突等不利因素的影响，欧美等国家的通胀持续走高。为了能压制持续高企的通胀，大多数欧美国家均不约而同的采取了紧缩的货币政策，尤其是美联储超预期的鹰派加息。当前来看，通胀已得到了一定的缓解，不过紧缩的政策也造成了明显的负面效应，无形中加剧了全球流动性的紧缩，这导致2022年全球资本市场陷入了大动荡中，而目余威也还在发酵中。

从国内这方面来看，由于受房地产下行和疫情发展等风险的冲击，国内的宏观经济出现了一定幅度的下行，投资者的风险偏好也大幅降低，进而加剧了资金博弈和行业轮动，A股不仅出现了较大幅度的调整，波动也明显加大，而且呈现出严重的两极分化。综合来看，在申万一级行业中，今年以来只有少数几个行业取得了正收益，其他行业均出现了不同程度的下跌。

债市方面，受乐观预期和机构赎回影响债市跌幅较大，债券配置价值正在逐步提升。虽然市场预期经济好转，但是从11月的数据来看经济增长动能仍然较为疲弱，复苏尚有较长的一段路要走，市场提前交易复苏导致了债券收益率上升，可能意味着未来某一时刻需要重新向短期现实回归，因为复苏之路可能是波折的、而非线性的此外，为推动经济复苏，未来货币政策仍会维持流动性合理充裕。海外仍然处于较强的加息周期之下，通胀高企。这导致国内外货币政策周期错位，利差显著，进而外汇的压力很大；而输入性通胀风险也在不断提升，加上国内经济逐步修复，通胀抬升概率较大。

回顾组合操作层面，善融组合目前策略以纯债+偏股型基金为主，少比例配置固收+类产品。权益类基金方面，对权益资产保持中性，四季度市场以震荡为主，对于绝对收益目标加仓性价比偏低，因此全季基本保持中枢偏低仓位。基金配置结构上，组合内约七成比例以均衡类基金为主，尤其偏重配置价值均衡类产品。债券类基金方面，仍以纯
债型基金为主，以高等级信用债及利率债基为主。本季度调整主要集中两方面，一是期间债市出现回调，理财资金赎回导致债市出现一定程度负循环效应，善融对持仓子基金进行梳理和紧密跟踪，对于存在潜在风险的基金进行及时调整；二是，年末产品面临持有期到期，应对母基金层面的流动性需求，对部分子基金进行赎回或切换。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9767元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.38%，同期业绩比较基准收益率为-1.93%；截至报告期末国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9728元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.77%，同期业绩比较基准收益率为-1.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年的市场，在经历了一定的调整之后，市场的估值优势更加凸显，新的机遇正在不断的孕育中。短期来看，虽然还存在一些不确定性，但最坏的时间或许已经过去，不必过于悲观，当前的价格已较为充分地反映了各种悲观预期。近期支持经济发展的政策陆续出台，比如，防疫政策的优化调整、支持房地产融资的“三支箭”接连射出，我们认为明年的宏观经济将会有非常大的复苏潜力，企业的盈利有也有望改善。

中央经济工作会议已经明确明年大力发展经济的决心，从利率中枢看有相对明确的上行趋势。节奏上，当前市场调整后主要以反映“弱预期”为主，后续预计随着经济向好而逐步再度转成“强预期”。整体来看，央行在强力维稳跨年，资金宽松的局面提振市场情绪；另一方面，在风险偏好抬升、经济修复预期增强的背景下，明年债市收益率中枢或将上移。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度
体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。

管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人--江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人--江苏银行股份有限公司未发现上海国泰君安证券资产管理有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24038号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基

金(FOF)全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了国泰君安善融

审计意见 稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下

简称"国泰君安善融稳健一年持有混合FOF")的

财务报表，包括2022年12月31日和2021年12月31


日的资产负债表，2022年度和2021年12月28日
(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的利
润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附
注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业
协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
国泰君安善融稳健一年持有混合FOF2022年12

月31日和2021年12月31日的财务状况以及2022
年度和2021年12月28日(基金合同生效日)至2021
年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
国泰君安善融稳健一年持有混合FOF，并履行了
职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

国泰君安善融稳健一年持有混合FOF的基金管

理人上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下
简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
管理层和治理层对财务报表的责任 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人
管理层负责评估国泰君安善融稳健一年持有混


合FOF的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算国泰君安善融稳健一年
持有混合FOF、终止运营或别无其他现实的选

择。基金管理人治理层负责监督国泰君安善融稳
健一年持有混合FOF的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
注册会计师对财务报表审计的责任 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对国泰君安善融稳健一年持有混
合FOF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情

况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表


非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致国泰君安善融稳健一年持有混合FOF不能持

续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披
露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 段黄霖

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2023-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 230,782,623.20 580,540,482.98

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,695,009,567.20 1,414,976,923.66

其中：股票投资 - -

基金投资 1,624,217,839.96 1,414,976,923.66

债券投资 70,791,727.24 -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 23,676,000.00 -

应收股利 28,724.28 93,356.03

应收申购款 754.39 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 688,658.36

资产总计 1,949,497,669.07 1,996,299,421.03

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 311,481,530.35 -

应付管理人报酬 977,594.86 98,401.07

应付托管费 213,337.74 21,320.24

应付销售服务费 12,609.62 1,259.91

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 54,500.00 813.00

负债合计 312,739,572.57 121,794.22

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,675,941,502.21 1,995,147,518.10

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -39,183,405.71 1,030,108.71

净资产合计 1,636,758,096.50 1,996,177,626.81

负债和净资产总计 1,949,497,669.07 1,996,299,421.03

注：1.报告截止日2022年12月31日，基金份额总额1,675,941,502.21份，其中国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A类基金份额净值0.9767元，基金份额1,641,930,103.69份；国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C类基金份额净值0.9728元，基金份额34,011,398.52份。于2021年12月31日，基金份额总额1,995,147,518.10份，其中国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A类基金份额净值1.0005元，基金份额1,956,828,851.85份；国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C类基金份额净值1.0005元，基金份额38,318,666.25份。
2.本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月28日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年12月28日（基
022年12月31日 金合同生效日）至2
021年12月31日

一、营业总收入 -33,372,098.81 1,168,902.93

1.利息收入 1,097,898.50 81,623.24

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,097,898.50 81,623.24

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收

入 - -


买入返售金融资产收

入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,570,440.28 120,117.26

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -114,931.58 -

基金投资收益 7.4.7.11 -15,305,840.96 -

债券投资收益 7.4.7.12 709,258.10 -

资产支持证券投资收

益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7.4.7.13 36,281,954.72 120,117.26

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 -56,040,437.59 967,162.43
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -
列）

减：二、营业总支出 14,683,004.46 138,794.22

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,828,930.77 98,401.07

2．托管费 7.4.10.2.2 2,564,604.66 21,320.24

3．销售服务费 7.4.10.2.3 151,382.03 1,259.91

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -


8．其他费用 7.4.7.16 138,087.00 17,813.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -48,055,103.27 1,030,108.71

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -48,055,103.27 1,030,108.71
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -48,055,103.27 1,030,108.71

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,995,147,518.1 - 1,030,108.71 1,996,177,626.8
0 1
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,995,147,518.1 - 1,030,108.71 1,996,177,626.8
0 1
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -319,206,015.89 - -40,213,514.42 -359,419,530.31
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -48,055,103.27 -48,055,103.27

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -319,206,015.89 - 7,841,588.85 -311,364,427.04
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 118,902.86 - -1,799.55 117,103.31
购款

2.基金 -319,324,918.75 - 7,843,388.40 -311,481,530.35
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,675,941,502.2 - -39,183,405.71 1,636,758,096.5
1 0
值）

上年度可比期间

项 目 2021年12月28日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净 1,995,147,518.1 - - 1,995,147,518.1


资产（基金净 0 0
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” - - 1,030,108.71 1,030,108.71
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 1,030,108.71 1,030,108.71

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 - - - -
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,995,147,518.1 - 1,030,108.71 1,996,177,626.8
0 1
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3842号《关于准予国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,994,540,482.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1262号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2021年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,995,147,518.10份基金份额，其中认购资金利息折合607,035.12份基金份额。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

根据《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费用、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金对每份份额设置一年的最短持有期。在最短持有期到期日之前(不含当日)，投资者不能提出赎回申请；最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以申请赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。投资于权益类资产(股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为
0-30%，战略配置目标中枢为20%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金业绩比较基准为：中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度和2021年12月28日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况以及2022年度和2021年12月28日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月28日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：

(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；


(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年12月28日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收股利、应收利息，金额分别为580,540,482.98元、93,356.03元、688,658.36元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收股利、其他资产-应收利息、应收申购款，金额分别为580,622,106.22元、93,356.03元、0.00元和607,035.12元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,414,976,923.66元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,414,976,923.66元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为98,401.07元、21,320.24元、1,259.91元和813.00元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为98,401.07元、21,320.24元、1,259.91元和813.00元。


ii) 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 196,415,896.39 580,540,482.98

等于：本金 196,372,337.72 580,540,482.98

加：应计利息 43,558.67 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上


其他存款 34,366,726.81 -

等于：本金 34,363,051.82 -

加：应计利息 3,674.99 -

减：坏账准备 - -

合计 230,782,623.20 580,540,482.98

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 49,796,260.00 827,180.66 50,531,080.66 -92,360.00
债 银行间市场

券 20,068,020.00 236,646.58 20,260,646.58 -44,020.00
合计 69,864,280.00 1,063,827.24 70,791,727.24 -136,380.00

资产支持证券 - - - -

基金 1,679,154,735.1 - 1,624,217,839.9 -54,936,895.16
2 6

其他 - - - -

合计 1,749,019,015.1 1,063,827.24 1,695,009,567.2 -55,073,275.16
2 0

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - - -

券 银行间市场 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 1,414,009,761.2 - 1,414,976,923.6 967,162.43
3 6

其他 - - - -

合计 1,414,009,761.2 - 1,414,976,923.6 967,162.43
3 6

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期内未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期内未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 688,658.36

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 688,658.36

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -


应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 54,500.00 813.00

合计 54,500.00 813.00

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安善融稳健一年持有 2022年01月01日至2022年12月31日

混合（FOF）A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,956,828,851.85 1,956,828,851.85

本期申购 66,707.64 66,707.64

本期赎回（以“-”号填列） -314,965,455.80 -314,965,455.80

本期末 1,641,930,103.69 1,641,930,103.69

7.4.7.7.2 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安善融稳健一年持有 2022年01月01日至2022年12月31日

混合（FOF）C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,318,666.25 38,318,666.25

本期申购 52,195.22 52,195.22

本期赎回（以“-”号填列） -4,359,462.95 -4,359,462.95

本期末 34,011,398.52 34,011,398.52

注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自2021年12月15日至2021年12月24日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币1,994,540,482.98元，折合为1,994,540,482.98份基金份额(其中A类基金份额
1,956,228,984.53份，C类基金份额38,311,498.45份)。根据《国泰君安善融稳健一年持有
期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币607,035.12元在本基金成立后，折合为607,035.12份基金份额(其中A类基金份额599,867.32份，C类基金份额7,167.80份)，划入基金份额持有人账户。
3.根据《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于2021年12月28日(基金合同生效日)至2022年3月24日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务自2022年3月25日起开始办理，定期定额投资业务自2022年3月25日起开始办理。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A

单位：人民币元

项目

(国泰君安善融稳健一 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

年持有混合（FOF）A)

本期期初 62,973.06 948,587.46 1,011,560.52

本期利润 7,980,516.96 -54,967,793.72 -46,987,276.76

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,255,264.34 8,974,188.69 7,718,924.35

其中：基金申购款 100.25 -1,066.72 -966.47

基金赎回款 -1,255,364.59 8,975,255.41 7,719,890.82

本期已分配利润 - - -

本期末 6,788,225.68 -45,045,017.57 -38,256,791.89

7.4.7.8.2 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C

单位：人民币元

项目

(国泰君安善融稳健一 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

年持有混合（FOF）C)

本期期初 -26.78 18,574.97 18,548.19

本期利润 4,817.36 -1,072,643.87 -1,067,826.51

本期基金份额交易产

生的变动数 -434.54 123,099.04 122,664.50

其中：基金申购款 6.39 -839.47 -833.08

基金赎回款 -440.93 123,938.51 123,497.58

本期已分配利润 - - -

本期末 4,356.04 -930,969.86 -926,613.82

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月28日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 936,759.14 81,623.24

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 161,139.36 -

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 1,097,898.50 81,623.24

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月28日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

卖出股票成交总额 708,653.00 -

减：卖出股票成本总额 822,144.57 -

减：交易费用 1,440.01 -

买卖股票差价收入 -114,931.58 -

7.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年01月01 2021年12月28日（基金合
日至2022年12 同生效日）至2021年12月3
月31日 1日

卖出/赎回基金成交总额 1,307,836,425.9 -
7

减：卖出/赎回基金成本总额 1,322,552,925.3 -
2

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - -

减：交易费用 589,341.61 -

基金投资收益 -15,305,840.96 -

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年12月28日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息收入 716,977.24 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -7,719.14 -
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 709,258.10 -

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年12月28日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股 - -

及债券到期兑付）
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 - -
付）成本总额

减：应计利息总额 - -

减：交易费用 7,719.14 -

买卖债券差价收入 -7,719.14 -

7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月28日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 18,943.53 -

基金投资产生的股利收益 36,263,011.19 120,117.26

合计 36,281,954.72 120,117.26

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年12月28日（基金合同生效日）
22年12月31日 至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -56,040,437.59 967,162.43

——股票投资 - -

——债券投资 -136,380.00 -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 -55,904,057.59 967,162.43

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -


3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -56,040,437.59 967,162.43

7.4.7.15 持有基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2022年01月0 2021年12月28日（基
1日至2022年 金合同生效日）至20
12月31日 21年12月31日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 34,139.15 191.53

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 9,515,755.11 10,764.07

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 2,297,579.85 2,891.61

7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月28日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 50,000.00 -

信息披露费 74,187.00 813.00

帐户维护费 13,900.00 -

交易费用 - 17,000.00

合计 138,087.00 17,813.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 基金管理人的股东、代销机构
安证券"）

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构

江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行") 基金托管人、代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月28日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 1,530,797.57 100.00% - -
有限公司
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月28日（基金合同生效日）


至2021年12月31日

占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 50,127,592.19 100.00% - -
有限公司
7.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月28日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 基金成 成交金额 基金成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 64,624,094.10 100.00% - -
有限公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券股份 15,230.69 100.00% - -
有限公司


上年度可比期间

2021年12月28日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券股份 - - - -
有限公司
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月28日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 11,828,930.77 98,401.07

其中：支付销售机构的客户维护费 5,766,217.20 47,966.80

注：1.基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.60%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
2.本基金2022年度因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为5,656.68元(2021年12月28日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间：0.00元)。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月28日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日


日

当期发生的基金应支付的托管费 2,564,604.66 21,320.24

注：1.基金托管费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.13%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
2.本基金2022年度因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为0.00元(2021年12月28日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间：0.00元)。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国泰君安善融稳健一年持有 国泰君安善融稳健一年持有 合计

混合（FOF）A 混合（FOF）C

国泰君安

证券股份 0.00 1,224.93 1,224.9
3
有限公司
江苏银行

股份有限 0.00 125,400.55 125,40
0.55
公司
上海国泰
君安证券

资产管理 0.00 21.57 21.57
有限公司

合计 0.00 126,647.05 126,64
7.05

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年12月28日（基金合同生效日）至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费


名称 国泰君安善融稳健一年持有 国泰君安善融稳健一年持有

混合（FOF）A 混合（FOF）C 合计

国泰君安

证券股份 0.00 10.02 10.02
有限公司
江苏银行

股份有限 0.00 1,044.29 1,044.2
9
公司
上海国泰
君安证券

资产管理 0.00 0.15 0.15
有限公司

合计 0.00 1,054.46 1,054.4
6

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的C类基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年12月28日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日


基金合同生效日（2021年12月28日）持有 0.00 50,002,250.05
的基金份额

报告期初持有的基金份额 50,002,250.05 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 50,002,250.05 50,002,250.05

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 3.05% 2.56%

国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年12月28日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日

基金合同生效日（2021年12月28日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金分级份额比例，比例的分母采用基金分级份额计算。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月28日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行

股份有限 196,415,896.39 936,759.14 580,540,482.98 81,623.24
公司
国泰君安

证券股份 34,366,726.81 161,139.36 - -
有限公司

合计 230,782,623.20 1,097,898.50 580,540,482.98 81,623.24

注：本基金的部分银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。
本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

于2022年12月31日，本基金持有基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司及其关联方华安基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计112,312,402.36元，占本基金资产净值的比例为6.86%（2021年12月31日，本基金持有基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司及其关联方华安基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计0.00元，占本基金资产净值的比例为0.00%。）
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2022年01月0 2021年12月28日（基
1日至2022年 金合同生效日）至20
12月31日 21年12月31日

当期交易基金产生的申购费（元） 5,000.00 -


当期交易基金产生的赎回费（元） 44,253.44 -

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） - -

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 478,185.02 -

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 111,238.48 -

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行江苏银行股份有限公司，其他存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有信用类债券(2021年12月31日：本基金未持有信用类债券)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和
金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利
率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 230,782,623.20 - - - 230,782,623.20
款
交易性

金融资 70,791,727.24 - - 1,624,217,839.96 1,695,009,567.20
产

应收清 - - - 23,676,000.00 23,676,000.00
算款

应收股 - - - 28,724.28 28,724.28
利

应收申 - - - 754.39 754.39
购款

资产总 301,574,350.44 - - 1,647,923,318.63 1,949,497,669.07
计

负债

应付赎 - - - 311,481,530.35 311,481,530.35
回款
应付管

理人报 - - - 977,594.86 977,594.86
酬

应付托 - - - 213,337.74 213,337.74
管费
应付销

售服务 - - - 12,609.62 12,609.62
费

其他负 - - - 54,500.00 54,500.00
债

负债总 - - - 312,739,572.57 312,739,572.57

计
利率敏

感度缺 301,574,350.44 - - 1,335,183,746.06 1,636,758,096.50
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 580,540,482.98 - - - 580,540,482.98
款
交易性

金融资 - - - 1,414,976,923.66 1,414,976,923.66
产

其他资 - - - 688,658.36 688,658.36
产

应收股 - - - 93,356.03 93,356.03
利

资产总 580,540,482.98 - - 1,415,758,938.05 1,996,299,421.03
计

负债
应付管

理人报 - - - 98,401.07 98,401.07
酬

应付托 - - - 21,320.24 21,320.24
管费
应付销

售服务 - - - 1,259.91 1,259.91
费

其他负 - - - 813.00 813.00
债

负债总 - - - 121,794.22 121,794.22
计
利率敏

感度缺 580,540,482.98 - - 1,415,637,143.83 1,996,177,626.81
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
4.26%(2021年12月31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 - - - -

交易性金融资

产－基金投资 1,624,217,839.96 99.23 1,414,976,923.66 70.88

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,624,217,839.96 99.23 1,414,976,923.66 70.88

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注7.4.1）以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年12月31日 2021年12月31日

业绩比较基准(附注7.4. 50,836,249.93 -
1)上升5%

业绩比较基准(附注7.4. -50,836,249.93 -
1)下降5%

于2021年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 1,590,546,942.74 1,414,976,923.66

第二层次 104,462,624.46 -


第三层次 - -

合计 1,695,009,567.20 1,414,976,923.66

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 1,624,217,839.96 83.31

3 固定收益投资 70,791,727.24 3.63

其中：债券 70,791,727.24 3.63

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 230,782,623.20 11.84

8 其他各项资产 23,705,478.67 1.22

9 合计 1,949,497,669.07 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 191,299.00 0.01

2 300274 阳光电源 99,468.00 0.00

3 601166 兴业银行 98,900.00 0.00

4 000651 格力电器 97,400.00 0.00

5 600585 海螺水泥 96,757.00 0.00

6 603259 药明康德 94,380.00 0.00

7 000799 酒鬼酒 90,193.57 0.00

8 300750 宁德时代 53,747.00 0.00

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 168,599.00 0.01

2 300274 阳光电源 106,785.00 0.01

3 603259 药明康德 96,035.00 0.00

4 000651 格力电器 82,200.00 0.00

5 601166 兴业银行 81,604.00 0.00

6 000799 酒鬼酒 67,840.00 0.00

7 600585 海螺水泥 63,492.00 0.00

8 300750 宁德时代 42,098.00 0.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 822,144.57

卖出股票收入（成交）总额 708,653.00

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 70,791,727.24 4.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 70,791,727.24 4.33

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019666 22国债01 199,000 20,302,170.82 1.24

2 200009 20附息国债09 200,000 20,260,646.58 1.24

3 019674 22国债09 199,000 20,155,532.36 1.23

4 019656 21国债08 99,000 10,073,377.48 0.62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本基金为基金中基金，在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方向，进行定量和定性的合理分析，筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过对基金
规模、流动性、跟踪误差、交易成本，以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适合的ETF投资标的，再根据市场波动因素的变化在适当时机完成基金的买入或卖出操作。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。报告期内，本基金投资运作符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名称 运作方 持有份额 公允价值 产净 及管理
号 码 式 （份） （元） 值比 人关联
例(%) 方所管
理的基
金

建信纯债债券A 契约型 79,975,38 121,882,48 否

1 530021 开放式 2.87 3.49 7.45

兴业添利债券 契约型 79,084,61 80,729,57 否

2 001299 开放式 6.65 6.68 4.93

华安鼎丰债券发 契约型 72,680,11 80,442,34 是

3 003847 起式A 开放式 2.66 8.69 4.91

富国纯债债券发 契约型 73,305,25 79,338,27 否

4 100066 起A 开放式 4.45 6.89 4.85

鹏华丰利债券(L 契约型 78,237,82 77,768,39 否

5 160622 OF) 开放式 1.19 4.26 4.75

万家鑫璟纯债债 契约型 64,178,64 76,603,62 否

6 003327 券A 开放式 2.77 8.01 4.68

博时富瑞纯债债 契约型 58,932,35 60,947,84 否

7 004200 券A 开放式 5.67 2.23 3.72

博时富祥纯债债 契约型 60,032,71 60,825,15 否

8 003258 券A 开放式 9.43 1.33 3.72

西部利得得尊债 契约型 40,821,97 41,952,74 否

9 675100 券A 开放式 8.05 6.84 2.56

富国泓利纯债债 契约型 39,691,44 40,981,41 否

10 004920 券型发起式A 开放式 1.59 3.44 2.50


南方祥元债券A 契约型 36,139,32 39,666,51 否

11 004705 开放式 0.56 8.25 2.42

鹏华丰恒债券 契约型 36,129,52 39,438,99 否

12 003280 开放式 7.59 2.32 2.41

鹏华产业债债券 契约型 35,745,30 39,176,85 否

13 206018 开放式 8.31 7.91 2.39

国富日日收益货 契约型 35,620,34 35,620,34 否

14 000204 币B 开放式 1.99 1.99 2.18

新华活期添利货 契约型 30,816,74 30,816,74 否

15 003264 币B 开放式 3.81 3.81 1.88

新华壹诺宝货币 契约型 30,724,48 30,724,48 否

16 003267 B 开放式 5.91 5.91 1.88

易方达安悦超短 契约型 29,494,46 29,913,28 否

17 006662 债债券A 开放式 7.48 8.92 1.83

安信新趋势混合 契约型 21,800,15 25,309,98 否

18 001710 A 开放式 6.21 1.36 1.55

鑫元安鑫宝货币 契约型 25,004,59 25,004,59 否

19 001526 A 开放式 1.19 1.19 1.53

交银信用添利债 契约型 19,878,26 24,722,60 否

20 164902 券(LOF) 开放式 9.42 3.68 1.51

易方达科瑞灵活 契约型 11,448,25 22,295,48 否

21 003293 配置混合 开放式 7.21 0.92 1.36

诺德货币B 契约型 21,242,25 21,242,25 否

22 002673 开放式 3.78 3.78 1.30

申万菱信收益宝 契约型 21,220,39 21,220,39 否

23 310339 货币B 开放式 4.02 4.02 1.30

兴全天添益货币 契约型 20,011,11 20,011,11 否

24 001821 B 开放式 5.63 5.63 1.22

汇添富中短债A 契约型 18,858,93 19,845,25 否

25 007901 开放式 4.46 6.73 1.21

中银纯债债券A 契约型 18,884,79 19,804,48 否

26 380005 开放式 6.98 6.59 1.21

27 519710 交银策略回报混 契约型 10,171,97 19,723,45 1.21 否


合 开放式 2.65 4.97

嘉实丰益策略定 契约型 19,539,81 19,291,65 否

28 000183 期债券 开放式 4.36 8.72 1.18

工银添利债券A 契约型 14,829,50 18,993,63 否

29 485107 开放式 8.03 3.88 1.16

华夏收益宝货币 契约型 18,908,27 18,908,27 否

30 001930 B 开放式 0.65 0.65 1.16

圆信永丰优享生 契约型 8,388,524. 17,343,27 否

31 004958 活混合 开放式 11 3.60 1.06

易方达科融混合 契约型 6,702,319. 17,304,04 否

32 006533 开放式 38 8.18 1.06

海富通收益增长 契约型 7,655,115. 17,032,63 否

33 519003 混合 开放式 20 1.32 1.04

西部利得汇享债 契约型 14,198,87 16,818,56 否

34 675111 券A 开放式 1.41 3.19 1.03

国寿安保尊荣中 契约型 13,353,32 15,070,55 否

35 006773 短债债券A 开放式 1.50 8.64 0.92

鹏华丰饶定期开 契约型 13,072,03 14,379,23 否

36 000329 放债券 开放式 5.00 8.50 0.88

申万菱信安泰瑞 契约型 13,545,23 14,059,95 否

37 006609 利中短债债券A 开放式 4.64 3.56 0.86

诺德周期策略混 契约型 3,949,244. 13,585,40 否

38 570008 合 开放式 84 2.25 0.83

国泰价值优选灵 契约型

39 501064 活配置混合(LO 5,492,964. 12,647,00 0.77 否

开放式 35 1.12

F)A

中欧价值智选混 契约型 2,566,539. 11,691,10 否

40 166019 合A 开放式 62 1.28 0.71

平安日增利货币 契约型 10,137,53 10,137,53 否

41 010208 B 开放式 6.21 6.21 0.62

国泰君安30天滚 契约型

42 013281 动持有中短债债 9,632,055. 9,967,251. 0.61 是

开放式 48 01

券A


中庚小盘价值股 契约型 4,420,424. 9,928,273. 否

43 007130 票 开放式 40 20 0.61

交银新回报灵活 契约型 6,471,844. 9,746,598. 否

44 519752 配置混合A 开放式 66 06 0.60

天弘安康颐养混 契约型 4,798,905. 9,705,786. 否

45 420009 合A 开放式 74 86 0.59

中欧康裕混合A 契约型 8,204,541. 9,683,820. 否

46 004442 开放式 70 57 0.59

交银周期回报灵 契约型 7,621,189. 9,526,486. 否

47 519738 活配置混合A 开放式 02 28 0.58

华安安信消费混 契约型 2,186,052. 9,502,770. 是

48 519002 合A 开放式 52 30 0.58

鹏华安益增强混 契约型 7,050,983. 9,390,500. 否

49 004100 合 开放式 71 10 0.57

中欧养老混合A 契约型 3,113,983. 9,155,421. 否

50 001955 开放式 18 95 0.56

财通价值动量混 契约型 2,065,152. 8,791,352. 否

51 720001 合 开放式 21 96 0.54

诺安先锋混合A 契约型 3,341,241. 8,761,738. 否

52 320003 开放式 73 19 0.54

鹏华双债增利债 契约型 6,914,937. 8,701,066. 否

53 000054 券 开放式 76 18 0.53

汇丰晋信动态策 契约型 2,081,260. 8,571,463. 否

54 540003 略混合A 开放式 54 41 0.52

景顺长城科技创 契约型 7,125,072. 8,030,668. 否

55 008657 新混合A 开放式 05 71 0.49

中信保诚精萃成 契约型 9,313,524. 7,951,887. 否

56 550002 长混合A 开放式 59 29 0.49

华安安顺灵活配 契约型 2,352,705. 7,883,917. 是

57 519909 置混合A 开放式 88 40 0.48

嘉实周期优选混 契约型 2,830,797. 7,869,615. 否

58 070027 合 开放式 10 94 0.48

59 000831 工银医疗保健股 契约型 1,689,726. 4,942,449. 0.30 否


票 开放式 26 31

交银医药创新股 契约型 1,779,256. 4,937,793. 否

60 004075 票A 开放式 83 55 0.30

建信大安全战略 契约型 1,714,996. 4,863,729. 否

61 001473 精选股票 开放式 23 31 0.30

鹏华研究智选混 契约型 2,455,183. 4,727,702. 否

62 007146 合 开放式 93 18 0.29

交银持续成长主 契约型 2,263,219. 4,653,180. 否

63 005001 题混合 开放式 85 01 0.28

嘉实农业产业股 契约型 2,352,138. 4,643,591. 否

64 003634 票A 开放式 52 87 0.28

万家瑞隆混合A 契约型 2,155,484. 4,626,747. 否

65 003751 开放式 65 80 0.28

博时丝路主题股 契约型 2,644,973. 4,607,543. 否

66 001236 票A 开放式 54 91 0.28

国泰君安中债1-3 契约型 4,481,606. 4,516,114. 是

67 952003 年政金债A 开放式 59 96 0.28

海富通中小盘混 契约型 2,235,588. 4,090,903. 否

68 519026 合 开放式 75 85 0.25

光伏ETF 契约型 2,893,300. 3,975,394. 否

69 515790 开放式 00 20 0.24

招商移动互联网 契约型 3,219,553. 3,966,811. 否

70 001404 产业股票A 开放式 03 29 0.24

鹏华精选成长混 契约型 1,543,377. 3,796,708. 否

71 206002 合A 开放式 59 87 0.23

契约型 5,347,100. 3,726,928. 否

72 510580 ZZ500ETF 开放式 00 70 0.23

契约型 3,648,950. 否

73 510300 300ETF 开放式 926,600.00 80 0.22

酒ETF 契约型 2,415,400. 2,053,090. 否

74 512690 开放式 00 00 0.13

8.13 投资组合报告附注

8.13.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2 本基金本报告期末未持有股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 23,676,000.00

3 应收股利 28,724.28

4 应收利息 -

5 应收申购款 754.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,705,478.67

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持 户均持有的 持有人结构


级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者

人

户 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国泰
君安
善融
稳健

一年 12, 127,469.15 50,002,250.05 3.05% 1,591,927,853.64 96.95%
881

持有
混合
（FO
F）A
国泰
君安
善融
稳健

一年 1,1 29,169.30 0.00 0.00% 34,011,398.52 100.0
66 0%
持有
混合
（FO
F）C

合计 14, 119,309.57 50,002,250.05 2.98% 1,625,939,252.16 97.02%
047

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

基金管理人所有从业 国泰君安善融稳健一年持

人员持有本基金 有混合（FOF）A 176,481.88 0.01%


国泰君安善融稳健一年持

有混合（FOF）C 6,322.05 0.02%

合计 182,803.93 0.01%

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国泰君安善融稳健

一年持有混合（FO 10~50
本公司高级管理人员、基金投资 F）A
和研究部门负责人持有本开放式 国泰君安善融稳健

基金 一年持有混合（FO 0
F）C

合计 10~50

国泰君安善融稳健

一年持有混合（FO 10~50
F）A

本基金基金经理持有本开放式基 国泰君安善融稳健

金 一年持有混合（FO

0
F）C

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安善融稳健一年 国泰君安善融稳健一年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

基金合同生效日(2021年12月28 1,956,828,851.85 38,318,666.25
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,956,828,851.85 38,318,666.25

本报告期基金总申购份额 66,707.64 52,195.22


减：本报告期基金总赎回份额 314,965,455.80 4,359,462.95

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,641,930,103.69 34,011,398.52

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2022年1月17日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，谢乐斌同志担任公司董事长，江伟同志不再担任公司董事长。
2022年3月12日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》，谢乐斌同志担任公司董事和董事长，江伟同志不再担任公司董事和董事长职务。陶耿同志担任公司董事和副董事长；王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇同志担任公司董事，蒋忆明、喻健同志不再兼任公司董事职务。经过上述变更，公司现任董事会成员为谢乐斌、陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇。

2022年3月30日，本基金管理人发布了《关于上海国泰君安证券资产管理有限公司监事变更的公告》，董博阳同志担任公司监事，傅南平同志不再担任公司监事职务；王红莲同志担任公司职工监事。

2022年4月8日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，吕巍同志担任公司合规总监、督察长，叶明同志不再担任公司合规总监。

2、本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生变更。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国泰 2 1,530,797.57 100.00% 15,230.69 100.00% -

君安
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国泰君 50,127,592. 100.00% - - - - 64,624,094. 100.00%
安 19 10

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于调整旗下基金对账单服 上海证券报、中国证券报、

1 务规则的公告 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

2 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

变更公告 会指定网站、公司官网

3 上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、 2022-03-12


有限公司关于董事会成员变 证券时报、证券日报、证监

更事宜的公告 会指定网站、公司官网

国泰君安善融稳健一年持有

4 期混合型基金中基金（FOF） 证券时报、证监会指定网站、 2022-03-23

开放日常申购和定期定额投 公司官网

资业务的公告

关于上海国泰君安证券资产 上海证券报、中国证券报、

5 管理有限公司监事变更的公 证券时报、证券日报、证监 2022-03-30

告 会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

6 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-04-08

变更公告 会指定网站、公司官网

国泰君安善融稳健一年持有

7 期混合型基金中基金（FOF） 证监会指定网站、公司官网 2022-04-22

2022年第一季度报告

上海国泰君安证券资产管理

8 有限公司旗下部分公募基金 证券时报 2022-04-22

季度报告提示性公告

国泰君安善融稳健一年持有

9 期混合型基金中基金（FOF） 证监会指定网站、公司官网 2022-07-21

2022年第二季度报告

上海国泰君安证券资产管理

10 有限公司旗下部分公募基金 证券时报 2022-07-21

季度报告提示性公告

国泰君安善融稳健一年持有

11 期混合型基金中基金（FOF） 证监会指定网站、公司官网 2022-08-31

2022年中期报告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

12 有限公司旗下基金2022年中 证券时报、证券日报 2022-08-31

期报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

13 有限公司关于旗下部分基金 证券时报、证券日报、证监 2022-09-28

在华宝证券开展费率优惠活 会指定网站、公司官网


动的公告

国泰君安善融稳健一年持有

14 期混合型基金中基金（FOF） 证监会指定网站、公司官网 2022-10-26

2022年第三季度报告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

15 有限公司旗下基金2022年3 证券时报、证券日报 2022-10-26

季度报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下产品开展 证券时报、证券日报、证监

16 直销APP费率优惠活动的公 2022-11-02

告 会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理

有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、中国证券报、

17 在平安银行股份有限公司行 证券时报、证监会指定网站、 2022-11-25

E通平台开展费率优惠活动 公司官网

的公告

国泰君安善融稳健一年持有

18 期混合型基金中基金(FOF) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-21

招募说明书（更新）（2022

年第1号）

国泰君安善融稳健一年持有

19 期混合型基金中基金(FOF) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-21

(C类份额)基金产品资料概

要

国泰君安善融稳健一年持有

20 期混合型基金中基金(FOF) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-21

(A类份额)基金产品资料概

要

国泰君安善融稳健一年持有 证券时报、证监会指定网站、

21 期混合型基金中基金（FOF） 公司官网 2022-12-21

基金经理变更公告

国泰君安善融稳健一年持有 证券时报、证监会指定网站、

22 期混合型基金中基金(FOF) 公司官网 2022-12-23

开放日常赎回业务的公告


国泰君安善融稳健一年持有

23 期混合型基金中基金(FOF) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-27

招募说明书（更新）（2022

年第2号）

国泰君安善融稳健一年持有

24 期混合型基金中基金(FOF) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-27

(C类份额)基金产品资料概

要

国泰君安善融稳健一年持有

25 期混合型基金中基金(FOF) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-27

(A类份额)基金产品资料概

要

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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