富荣量化精选混合型发起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......39

7.1 期末基金资产组合情况 ......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......47
§8 基金份额持有人信息 ......48


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......50
§9 开放式基金份额变动 ......50
§10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......51

10.4 基金投资策略的改变 ......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 其他重大事件......52
§11 影响投资者决策的其他重要信息......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......53
§12 备查文件目录 ......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点 ......54

12.3 查阅方式 ......54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富荣量化精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 富荣量化精选混合发起

基金主代码 014556

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月06日

基金管理人 富荣基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,270,926.66份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富荣量化精选混合发 富荣量化精选混合发
起A 起C

下属分级基金的交易代码 014556 014557

报告期末下属分级基金的份额总额 10,119,508.44份 151,418.22份

2.2 基金产品说明

本基金通过数量化的方法进行积极组合管理与风
投资目标 险控制，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用的投资策略有：大类资产配置、股票
投资策略 投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务
投资策略等。

业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×
30%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益
风险收益特征 水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 富荣基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 杨小舟 郭明

露负责 联系电话 0755-84356633 （010）66105799

人 电子邮箱 service@furamc.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-685-5600 95588

传真 0755-83230787 （010）66105798

注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 北京市西城区复兴门内大街5
街2号3110房 5号

办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 北京市西城区复兴门内大街5
安吉尔大厦24层 5号

邮政编码 518038 100140

法定代表人 王亦伟 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.furamc.com.cn/
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔
大厦24层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

(2023年01月01日-2023年06月30日)


富荣量化精选混合 富荣量化精选混合
发起A 发起C

本期已实现收益 -152,029.04 -2,504.79

本期利润 93,856.37 2,281.23

加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0158

本期加权平均净值利润率 0.99% 1.69%

本期基金份额净值增长率 1.02% 0.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -817,417.55 -12,878.32

期末可供分配基金份额利润 -0.0808 -0.0851

期末基金资产净值 9,302,090.89 138,539.90

期末基金份额净值 0.9192 0.9149

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -8.08% -8.51%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣量化精选混合发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.33% 0.75% -0.50% 0.65% 0.83% 0.10%

过去三个月 -4.46% 0.75% -3.49% 0.58% -0.97% 0.17%


过去六个月 1.02% 0.75% 2.05% 0.55% -1.03% 0.20%

过去一年 -10.24% 0.75% -4.38% 0.67% -5.86% 0.08%

自基金合同

生效起至今 -8.08% 0.71% 4.56% 0.70% -12.64% 0.01%

富荣量化精选混合发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.30% 0.75% -0.50% 0.65% 0.80% 0.10%

过去三个月 -4.55% 0.74% -3.49% 0.58% -1.06% 0.16%

过去六个月 0.82% 0.75% 2.05% 0.55% -1.23% 0.20%

过去一年 -10.61% 0.75% -4.38% 0.67% -6.23% 0.08%

自基金合同

生效起至今 -8.51% 0.71% 4.56% 0.70% -13.07% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证券

姓名 职务 理（助理）期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

硕士研究生，持有基金从
业资格证书，中国国籍。
权益投资部总经理、 曾任西南证券股份有限
邓宇翔 基金经理 2022-08-05 - 16.5 公司资深投资经理、深圳
东新佳投资有限公司投
资经理。2017年2月22日
加入富荣基金。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内继续遵循多因子模型，通过数量化的方式选取具备Alpha收益的个股，力争为投资者带来确定性较高的超额收益。报告期内，市场行情主要经历了三个阶段。第一阶段为去年11月-今年1月，防控政策的调整提高宏观预期，市场在春季躁动下进入快速轮动阶段，大盘成长风格占据主导地位，北向资金的大幅净流入催化各板块全面反弹；第二阶段为今年2-5月份。AI+中特估开启了一波结构性行情，TMT指数、中特估指数累计涨幅分别为8.13%、16.98%。但同期万得全A指数累计跌幅-5.50%，原因是疫后复苏预期减弱，市场缺少政策催化，整体震荡下行；第三阶段为今年6月至今，市场处于横盘震荡区间，成长价值风格处于均衡状态。从因子表现上看，年初至今市场风格频繁切换，大小市值交替占优，价值相对成长更优。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣量化精选混合发起A基金份额净值为0.9192元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.02%，同期业绩比较基准收益率为2.05%；截至报告期末富荣量化精选混合发起C基金份额净值为0.9149元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.82%，同期业绩比较基准收益率为2.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际视角下，美联储加息节奏有所缓和，降息拐点或将于明年到来；国内视角下，MLF利率两次下调，央行降息预期升温，在上半年经济数据低于预期的背景下，国内经济复苏仍然需要货币政策加码，以此提振居民消费欲望、刺激融资需求。


本基金的投资风格偏向大盘成长，然而今年频繁的风格切换导致净值产生一定程度的回撤。展望未来，本基金将秉承数量化投资的方式，继续优化迭代模型，力争相对持续和稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

截止2023年6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--富荣基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富荣基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富荣量化精选混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,154,453.97 3,632,416.90

结算备付金 66,501.52 43,767.73

存出保证金 1,874.01 2,200.16

交易性金融资产 6.4.7.2 8,273,460.80 5,743,992.46

其中：股票投资 8,273,460.80 5,743,992.46

基金投资 - -


债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,484.66 40.88

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 9,497,774.96 9,422,418.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 9.02 -

应付管理人报酬 11,421.84 11,956.45

应付托管费 1,903.65 1,992.75

应付销售服务费 43.92 48.96


应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 43,765.74 58,938.15

负债合计 57,144.17 72,936.31

净资产：

实收基金 6.4.7.6 10,270,926.66 10,275,500.42

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 -830,295.87 -926,018.60

净资产合计 9,440,630.79 9,349,481.82

负债和净资产总计 9,497,774.96 9,422,418.13

注：报告截止日2023年6月30日，富荣量化精选混合型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.9192元，富荣量化精选混合型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.9149元，基金份额总额10,270,926.66份，其中富荣量化精选混合型发起式证券投资基金A类基金份额10,119,508.44份，富荣量化精选混合型发起式证券投资基金C类基金份额151,418.22份。
6.2 利润表
会计主体：富荣量化精选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年05月06日（基金
2023年06月30日 合同生效日）至2022
年06月30日

一、营业总收入 204,932.90 296,342.31

1.利息收入 4,009.55 7,880.51

其中：存款利息收入 6.4.7.8 4,009.55 4,829.14

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -


买入返售金融资产

收入 - 3,051.37

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -49,894.85 23,490.41
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 -97,793.45 12,795.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.10 - -

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.11 - -

股利收益 6.4.7.12 47,898.60 10,694.74

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 250,671.43 264,969.42
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.14 146.77 1.97
号填列）

减：二、营业总支出 108,795.30 40,618.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 71,627.24 24,267.13

2．托管费 6.4.10.2.2 11,937.86 4,044.51

3．销售服务费 6.4.10.2.3 267.01 223.41

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -


6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.15 24,963.19 12,083.48

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 96,137.60 255,723.78

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 96,137.60 255,723.78
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 96,137.60 255,723.78

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富荣量化精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 10,275,500.42 - -926,018.60 9,349,481.82
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产

（基金净值） 10,275,500.42 - -926,018.60 9,349,481.82

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填列） -4,573.76 - 95,722.73 91,148.97

（一）、综合收益总额 - - 96,137.60 96,137.60

（二）、本期基金份额

交易产生的基金净值 -4,573.76 - -414.87 -4,988.63
变动数（净值减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 118,984.84 - -7,013.88 111,970.96

2.基金赎回款 -123,558.60 - 6,599.01 -116,959.59

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益

结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产 10,270,926.66 - -830,295.87 9,440,630.79
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2022年05月06日（基金合同生效日）至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产

（基金净值） - - - -

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产

（基金净值） 10,680,402.78 - - 10,680,402.78

三、本期增减变动额 -109,506.72 - 254,461.46 144,954.74
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 255,723.78 255,723.78

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数（净值减少以 -109,506.72 - -1,262.32 -110,769.04
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 19,938.44 - 292.11 20,230.55

2.基金赎回款 -129,445.16 - -1,554.43 -130,999.59

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -

生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产

（基金净值） 10,570,896.06 - 254,461.46 10,825,357.52

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

杨小舟 黄文飞 黄文飞

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富荣量化精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3691号文《关于准予富荣
量化精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由富荣基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基
金合同》作为发起人向社会公开募集，基金合同于2022年5月6日生效，首次设立募集规
模为10,680,402.78份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金
管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

根据《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和《富荣量化精选混合
型发起式证券投资基金基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额为在投资者认购、
申购时收取认购、申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有
期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额为在投资者认购、申购时不收取认购、申
购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用
的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日及2022年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日和2022年5月6日（基金合同生效日）至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 1,154,453.97

等于：本金 1,154,341.81

加：应计利息 112.16

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,154,453.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 8,294,914.05 - 8,273,460.80 -21,453.25

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 8,294,914.05 - 8,273,460.80 -21,453.25

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 18,970.55


其中：交易所市场 18,970.55

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 24,795.19

合计 43,765.74

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 富荣量化精选混合发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(富荣量化精选混合发起A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,113,522.12 10,113,522.12

本期申购 51,661.09 51,661.09

本期赎回（以“-”号填列） -45,674.77 -45,674.77

本期末 10,119,508.44 10,119,508.44

6.4.7.6.2 富荣量化精选混合发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(富荣量化精选混合发起C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 161,978.30 161,978.30

本期申购 67,323.75 67,323.75

本期赎回（以“-”号填列） -77,883.83 -77,883.83

本期末 151,418.22 151,418.22

注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 富荣量化精选混合发起A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(富荣量化精选混合发

起A)

本期期初 -639,844.42 -271,193.61 -911,038.03

本期利润 -152,029.04 245,885.41 93,856.37

本期基金份额交易产

生的变动数 -109.21 -126.68 -235.89

其中：基金申购款 -3,099.16 636.55 -2,462.61

基金赎回款 2,989.95 -763.23 2,226.72

本期已分配利润 - - -

本期末 -791,982.67 -25,434.88 -817,417.55

6.4.7.7.2 富荣量化精选混合发起C

单位：人民币元

项目

(富荣量化精选混合发 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
起C)

本期期初 -10,649.53 -4,331.04 -14,980.57

本期利润 -2,504.79 4,786.02 2,281.23

本期基金份额交易产 653.34 -832.32 -178.98
生的变动数

其中：基金申购款 -4,491.37 -59.90 -4,551.27

基金赎回款 5,144.71 -772.42 4,372.29

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,500.98 -377.34 -12,878.32

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 3,780.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 210.39

其他 18.41

合计 4,009.55

注：其他为交易保证金利息收入。
6.4.7.9 股票投资收益
6.4.7.9.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 20,300,745.97

减：卖出股票成本总额 20,342,613.50

减：交易费用 55,925.92

买卖股票差价收入 -97,793.45

6.4.7.10 债券投资收益

本基金于本报告期内无债券投资产生的投资收益/损失。
6.4.7.11 衍生工具收益

本基金于本报告期内无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 47,898.60

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 47,898.60

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 250,671.43

——股票投资 250,671.43

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价

值变动产生的预估增值税 -

合计 250,671.43

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 129.51

转换费收入 17.26

合计 146.77

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 -

证券出借违约金 -

汇划手续费 168.00

合计 24,963.19

6.4.7.16 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富荣基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年05月06日（基金合同生
年06月30日 效日）至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 71,627.24 24,267.13

其中：支付销售机构的客户维护费 882.27 741.16

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%年
费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年05月06日（基金合同生
年06月30日 效日）至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 11,937.86 4,044.51

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年
费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费


单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年01月01日至2023年06月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富荣量化精选混合 富荣量化精选混合 合计

发起A 发起C

富荣基金管理有限公司 0.00 3.62 3.62

合计 0.00 3.62 3.62

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年05月06日（基金合同生效日）至2022年06月30日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富荣量化精选混合 富荣量化精选混合 合计

发起A 发起C

富荣基金管理有限公司 0.00 1.10 1.10

合计 0.00 1.10 1.10

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
富荣量化精选混合发起A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年05月06日（基金
2023年06月30日 合同生效日）至2022
年06月30日


基金合同生效日（2022年05月06日） 10,002,305.56 10,002,305.56
持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,002,305.56 10,002,305.56

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 10,002,305.56 10,002,305.56

报告期末持有的基金份额占基金总份

额比例 98.84% 97.10%

富荣量化精选混合发起C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年05月06日（基金
2023年06月30日 合同生效日）至2022年0
6月30日

基金合同生效日（2022年05月06日） 0.00 0.00
持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份

额比例 0.00% 0.00%

注：1、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。

2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金于本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年05月06日（基金合同生效
日）至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,154,453.97 3,780.75 5,100,661.11 4,567.25
股份有限公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期内无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

于2023年06月30日，本基金未持有债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于交易所或银行间市场上市的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能变现。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年06月30日

资产

银行存款 1,154,453.97 - - - 1,154,453.97

结算备付金 66,501.52 - - - 66,501.52

存出保证金 1,874.01 - - - 1,874.01

交易性金融资产 - - - 8,273,460.80 8,273,460.80

应收申购款 - - - 1,484.66 1,484.66

资产总计 1,222,829.50 - - 8,274,945.46 9,497,774.96

负债

应付赎回款 - - - 9.02 9.02

应付管理人报酬 - - - 11,421.84 11,421.84

应付托管费 - - - 1,903.65 1,903.65

应付销售服务费 - - - 43.92 43.92

其他负债 - - - 43,765.74 43,765.74

负债总计 - - - 57,144.17 57,144.17

利率敏感度缺口 1,222,829.50 - - 不适用 不适用

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年12月31日

资产

银行存款 3,632,416.90 - - - 3,632,416.90

结算备付金 43,767.73 - - - 43,767.73

存出保证金 2,200.16 - - - 2,200.16

交易性金融资产 - - - 5,743,992.46 5,743,992.46

应收申购款 - - - 40.88 40.88

资产总计 3,678,384.79 - - 5,744,033.34 9,422,418.13

负债

应付管理人报酬 - - - 11,956.45 11,956.45

应付托管费 - - - 1,992.75 1,992.75

应付销售服务费 - - - 48.96 48.96

其他负债 - - - 58,938.15 58,938.15

负债总计 - - - 72,936.31 72,936.31

利率敏感度缺口 3,678,384.79 - - 不适用 不适用

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023年06月30日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净
净值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产

－股票投资 8,273,460.80 87.64 5,743,992.46 61.44

交易性金融资产

－基金投资 - - - -

交易性金融资产 - - - -
－债券投资
交易性金融资产

－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 8,273,460.80 87.64 5,743,992.46 61.44

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其


他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发
生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

基金业绩比较基准上升5％ 463,456.11 265,031.69

基金业绩比较基准下降5％ -463,456.11 -265,031.69

注：本基金的业绩比较基准=中证500指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 8,273,460.80 5,743,992.46

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 8,273,460.80 5,743,992.46

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（2）其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

（3）财务报表的批准

本财务报表已于2023年8月29日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 8,273,460.80 87.11

其中：股票 8,273,460.80 87.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -


7 银行存款和结算备付金合计 1,220,955.49 12.86

8 其他各项资产 3,358.67 0.04

9 合计 9,497,774.96 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 314,430.00 3.33

C 制造业 6,731,210.80 71.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 589,682.00 6.25

E 建筑业 311,234.00 3.30

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 326,904.00 3.46

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,273,460.80 87.64

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产


净值比例
(%)

1 002851 麦格米特 9,900 361,053.00 3.82

2 300866 安克创新 4,100 358,750.00 3.80

3 601137 博威合金 22,600 351,656.00 3.72

4 603129 春风动力 2,100 339,990.00 3.60

5 603215 比依股份 18,300 328,302.00 3.48

6 603757 大元泵业 11,000 328,240.00 3.48

7 300532 今天国际 15,900 326,904.00 3.46

8 601958 金钼股份 28,200 314,430.00 3.33

9 002060 粤 水 电 47,300 311,234.00 3.30

10 300811 铂科新材 5,220 310,276.80 3.29

11 600674 川投能源 20,600 310,030.00 3.28

12 603688 石英股份 2,700 307,368.00 3.26

13 300856 科思股份 3,900 307,203.00 3.25

14 300775 三角防务 9,000 304,020.00 3.22

15 603878 武进不锈 35,900 303,355.00 3.21

16 688551 科威尔 4,600 301,668.00 3.20

17 688186 广大特材 9,200 299,276.00 3.17

18 600161 天坛生物 11,000 298,650.00 3.16

19 300855 图南股份 8,450 298,454.00 3.16

20 002422 科伦药业 9,900 293,832.00 3.11

21 605009 豪悦护理 6,100 292,800.00 3.10

22 603283 赛腾股份 6,500 289,250.00 3.06

23 600011 华能国际 30,200 279,652.00 2.96

24 603345 安井食品 1,900 278,920.00 2.95

25 600419 天润乳业 16,300 264,386.00 2.80

26 300633 开立医疗 4,800 261,600.00 2.77

27 603309 维力医疗 16,300 252,161.00 2.67

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600537 亿晶光电 542,472.00 5.80

2 300856 科思股份 522,922.00 5.59

3 600483 福能股份 478,321.00 5.12

4 603757 大元泵业 346,127.00 3.70

5 002353 杰瑞股份 344,004.00 3.68

6 601137 博威合金 330,002.00 3.53

7 002060 粤 水 电 320,089.00 3.42

8 300775 三角防务 318,159.00 3.40

9 600419 天润乳业 315,823.00 3.38

10 603688 石英股份 315,721.00 3.38

11 603345 安井食品 314,530.00 3.36

12 300855 图南股份 312,897.00 3.35

13 300532 今天国际 312,046.00 3.34

14 601958 金钼股份 310,811.00 3.32

15 603215 比依股份 310,273.00 3.32

16 600011 华能国际 309,464.00 3.31

17 603309 维力医疗 308,374.00 3.30

18 603878 武进不锈 308,022.00 3.29

19 002851 麦格米特 307,572.00 3.29

20 600674 川投能源 307,558.00 3.29

21 688186 广大特材 306,461.96 3.28

22 600161 天坛生物 306,172.00 3.27

23 605009 豪悦护理 305,671.00 3.27

24 002422 科伦药业 305,274.00 3.27

25 603283 赛腾股份 304,650.00 3.26

26 300866 安克创新 303,938.00 3.25

27 600636 国新文化 303,693.00 3.25


28 688551 科威尔 303,475.09 3.25

29 603129 春风动力 297,087.00 3.18

30 002472 双环传动 292,704.00 3.13

31 002126 银轮股份 291,591.00 3.12

32 300811 铂科新材 291,230.00 3.11

33 002446 盛路通信 290,730.00 3.11

34 600732 爱旭股份 288,972.00 3.09

35 603439 贵州三力 288,129.00 3.08

36 300888 稳健医疗 288,085.00 3.08

37 688575 亚辉龙 287,251.46 3.07

38 002728 特一药业 287,018.00 3.07

39 603305 旭升集团 286,717.00 3.07

40 002050 三花智控 286,047.00 3.06

41 601231 环旭电子 285,610.00 3.05

42 688082 盛美上海 285,351.32 3.05

43 688290 景业智能 283,573.00 3.03

44 300863 卡倍亿 280,516.00 3.00

45 300073 当升科技 280,380.00 3.00

46 301153 中科江南 278,551.00 2.98

47 002957 科瑞技术 278,389.68 2.98

48 300592 华凯易佰 277,875.00 2.97

49 002459 晶澳科技 269,974.00 2.89

50 300454 深信服 268,280.00 2.87

51 301101 明月镜片 263,160.00 2.81

52 002600 领益智造 260,928.00 2.79

53 688800 瑞可达 260,838.20 2.79

54 600820 隧道股份 260,292.00 2.78

55 000937 冀中能源 259,500.00 2.78

56 605266 健之佳 259,200.00 2.77

57 601567 三星医疗 259,098.00 2.77

58 600516 方大炭素 258,844.00 2.77


59 600559 老白干酒 258,341.00 2.76

60 601336 新华保险 256,680.00 2.75

61 300633 开立医疗 255,888.00 2.74

62 002466 天齐锂业 255,814.94 2.74

63 301011 华立科技 255,738.00 2.74

64 300938 信测标准 254,586.00 2.72

65 600633 浙数文化 252,606.00 2.70

66 000403 派林生物 250,771.00 2.68

67 688063 派能科技 243,528.20 2.60

68 688516 奥特维 240,526.00 2.57

69 605117 德业股份 233,991.00 2.50

70 688556 高测股份 226,635.50 2.42

71 002469 三维化学 199,800.00 2.14

72 002322 理工能科 197,054.00 2.11

73 002093 国脉科技 196,909.00 2.11

74 688112 鼎阳科技 195,795.84 2.09

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600537 亿晶光电 487,661.00 5.22

2 300592 华凯易佰 480,304.00 5.14

3 600483 福能股份 467,028.00 5.00

4 600060 海信视像 435,092.00 4.65

5 688556 高测股份 387,535.23 4.14

6 603439 贵州三力 386,060.00 4.13

7 600636 国新文化 383,532.00 4.10

8 688082 盛美上海 366,412.19 3.92

9 301153 中科江南 331,054.80 3.54

10 002728 特一药业 318,952.00 3.41


11 600559 老白干酒 284,264.00 3.04

12 603668 天马科技 281,690.00 3.01

13 603529 爱玛科技 281,539.00 3.01

14 002353 杰瑞股份 274,860.00 2.94

15 002600 领益智造 272,592.00 2.92

16 688800 瑞可达 272,303.54 2.91

17 301101 明月镜片 271,680.00 2.91

18 300938 信测标准 270,600.00 2.89

19 603035 常熟汽饰 269,610.00 2.88

20 688290 景业智能 268,685.50 2.87

21 300382 斯莱克 267,150.00 2.86

22 603786 科博达 266,320.00 2.85

23 600933 爱柯迪 264,569.00 2.83

24 002050 三花智控 264,180.00 2.83

25 000403 派林生物 263,880.00 2.82

26 688575 亚辉龙 262,128.40 2.80

27 603105 芯能科技 261,610.00 2.80

28 301011 华立科技 258,842.28 2.77

29 600732 爱旭股份 258,185.00 2.76

30 002459 晶澳科技 257,797.00 2.76

31 300856 科思股份 256,785.50 2.75

32 600785 新华百货 252,461.00 2.70

33 603305 旭升集团 251,388.00 2.69

34 002466 天齐锂业 251,055.00 2.69

35 605266 健之佳 250,912.00 2.68

36 000937 冀中能源 250,850.00 2.68

37 600516 方大炭素 248,919.00 2.66

38 688617 惠泰医疗 246,846.00 2.64

39 688639 华恒生物 245,264.00 2.62

40 002446 盛路通信 245,160.00 2.62

41 002126 银轮股份 243,715.00 2.61


42 688063 派能科技 243,402.00 2.60

43 600820 隧道股份 239,596.00 2.56

44 300910 瑞丰新材 238,040.00 2.55

45 605117 德业股份 236,922.00 2.53

46 603127 昭衍新药 236,527.72 2.53

47 002518 科士达 236,290.00 2.53

48 601231 环旭电子 236,093.00 2.53

49 300888 稳健医疗 235,950.00 2.52

50 688516 奥特维 235,617.72 2.52

51 300073 当升科技 234,720.00 2.51

52 601567 三星医疗 233,062.00 2.49

53 300863 卡倍亿 232,456.00 2.49

54 002957 科瑞技术 230,434.27 2.46

55 601336 新华保险 228,904.00 2.45

56 600057 厦门象屿 228,855.00 2.45

57 600633 浙数文化 228,448.00 2.44

58 002472 双环传动 225,911.00 2.42

59 002937 兴瑞科技 220,278.00 2.36

60 600284 浦东建设 217,767.00 2.33

61 300454 深信服 212,731.00 2.28

62 600039 四川路桥 210,128.00 2.25

63 002085 万丰奥威 208,208.00 2.23

64 300684 中石科技 202,963.00 2.17

65 688520 神州细胞 202,542.00 2.17

66 002469 三维化学 202,200.00 2.16

67 603355 莱克电气 197,633.00 2.11

68 600795 国电电力 192,444.00 2.06

69 688295 中复神鹰 187,042.00 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 22,621,410.41

卖出股票收入（成交）总额 20,300,745.97

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，铂科新材在报告编制日前一年内被深圳证券交易所创业板公司管理部出具关注函。今天国际在报告编制日前一年内被创业板公司管理部出具关注函。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。


除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,874.01

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,484.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,358.67

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的 持有人结构

户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

富荣量化精选 70 144,564.41 10,002,305.56 98.8418% 117,202.88 1.1582%
混合发起A

富荣量化精选 81 1,869.36 0.00 0.00% 151,418.22 100.00%
混合发起C

合计 138 74,427.00 10,002,305.56 97.3846% 268,621.10 2.6154%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比

例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数

（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

（份） 例

富荣量化精选混 9,317.68 0.09%

基金管理人所有从业人员 合发起A

持有本基金 富荣量化精选混

合发起C 4,411.01 2.91%

合计 13,728.69 0.13%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，

比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计

数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

富荣量化精选混合

本公司高级管理人员、基金投资 发起A 0~10

和研究部门负责人持有本开放式 富荣量化精选混合 0

基金 发起C

合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 富荣量化精选混合 0~10


金 发起A

富荣量化精选混合

发起C 0
合计 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固有 3年

资金 10,002,305.56 97.38% 10,002,305.56 97.38%

基金管理人高级

管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人员 998.80 0.01% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 267,622.30 2.61% 0.00 0.00% -

合计 10,270,926.66 100.00% 10,002,305.56 97.38% -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

富荣量化精选混合发起 富荣量化精选混合发起
A C

基金合同生效日(2022年05月06 10,296,758.93 383,643.85
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 10,113,522.12 161,978.30

本报告期基金总申购份额 51,661.09 67,323.75

减：本报告期基金总赎回份额 45,674.77 77,883.83

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,119,508.44 151,418.22

注：申购含转换入份额、红利再投份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人公告：董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长

杨小舟自2023年2月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务，总

经理杨小舟自2023年6月13日起代行督察长职务，总经理杨小舟自2023年6月14日起兼任

首席信息官，史克新自2023年6月16日起担任副总经理职务。上述人事变动已按相关规

定备案。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未出现变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 注
交总额的比例 总量的比例

东方财富证券 2 42,922,156.38 100.00% 32,247.37 100.00% -

（1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2） 基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。(3）报告期内证券交易单元未发生变化。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富荣基金管理有限公司旗下 上海证券报、基金管理人网

1 全部基金2022年第4季度报 站、中国证监会基金电子披 2023-01-20

告提示性公告 露网站

富荣基金管理有限公司高级 上海证券报、基金管理人网

2 管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2023-02-03

露网站

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3 管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2023-02-15

露网站

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有限公司为销售机构、开通 上海证券报、基金管理人网

4 基金定期定额投资业务和基 站、中国证监会基金电子披 2023-03-15

金转换业务并参加申购及定 露网站

期定额投资申购费率优惠活

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5 全部基金2022年年度报告提 站、中国证监会基金电子披 2023-03-31

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6 管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2023-04-07

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富荣基金管理有限公司住所 上海证券报、基金管理人网

7 变更公告 站、中国证监会基金电子披 2023-04-12

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8 富荣量化精选混合型发起式 上海证券报、基金管理人网 2023-04-13


证券投资基金招募说明书更 站、中国证监会基金电子披

新及产品资料概要更新的提 露网站

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10 总经理代为履行督察长职务 站、中国证监会基金电子披 2023-06-14

的公告 露网站

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11 管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2023-06-15

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12 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2023-06-17

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 序 持有基金份额比例达

类别 号 到或者超过20%的时间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

区间

机构 1 20230101 - 20230630 10,002,305.56 0.00 0.00 10,002,305.56 97.38%

产品特有风险

本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申
请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低
于 2 亿元，《基金合同》应当终止；《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。（4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人公告：


1、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完成工商变更登记。

2、公司法定代表人变更为王亦伟，上述变动已完成工商变更登记。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准富荣量化精选混合型发起式证券投资基金设立的文件；

12.1.2《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

12.1.3《富荣量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

12.1.5 报告期内富荣量化精选混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。

富荣基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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