圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告 ...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ......7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况......7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 8

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ......10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......10

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......10

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11
§9 影响投资者决策的其他重要信息......11

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......11

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§10 备查文件目录......12

10.1 备查文件目录 ......12

10.2 存放地点......12

10.3 查阅方式......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰聚兴一年期定开债发起

基金主代码 014510

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022年06月28日

报告期末基金份额总额 1,709,999,000.00份

在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基
投资目标 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。

1、封闭期投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配
置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分
分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决
定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并
在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，
投资策略 以获取较高的投资收益。

本基金的封闭期投资策略还包括债券资产配置
策略、信用类固定收益类证券的投资策略、息
差策略、互换策略、资产支持证券投资策略、
回购策略、流动性管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的流动性，将主
要投资于高流动性的投资品种。


业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）

1.本期已实现收益 10,535,662.66

2.本期利润 37,488,378.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0219

4.期末基金资产净值 1,721,717,372.19

5.期末基金份额净值 1.0069

注1：本期指2023年1月1日至2023年3月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.23% 0.05% 0.93% 0.03% 1.30% 0.02%

过去六个月 0.06% 0.11% 0.89% 0.06% -0.83% 0.05%

自基金合同

生效起至今 1.18% 0.09% 2.46% 0.05% -1.28% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

南京财经大学金融学硕士，
现任圆信永丰基金管理有

限公司固收投资部基金经

理。历任江南农村商业银行
刘莎莎 本基金基金经理 2022- 13年 公司业务部办事员、资金业
06-28 - 务部业务主管、风险管理部
业务主管，圆信永丰基金管
理有限公司固收投资部货

币基金经理助理。国籍：中
国。获得的相关业务资格：


基金从业资格证。

厦门大学经济学硕士，现任
圆信永丰基金管理有限公

司固收投资部总监。历任厦
门国贸集团投资研究员，国
贸期货宏观金融期货研究

林铮 本基金基金经理 2022- - 14年 员，海通期货股指期货分析
07-04 师，圆信永丰基金管理有限
公司专户投资部副总监、固
收投资部副总监。国籍：中
国，获得的相关业务资格：
基金从业资格证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年一季度，随着疫情影响明显消退，稳经济政策靠前部署，经济处于温和复苏，今年以来，PMI显著转正，生产和需求有所改善，上半年通胀压力较小，一二手房地产销售超预期，土地出让有所改善，但地产投资仍较弱，失业率仍处于较高位置，财政政策靠前发力，货币政策保持流动性充裕的前提下，货币市场利率中枢有所上行。展望二季度，消费有望延续恢复势头，基建和制造业投资将继续较快增长，房地产投资逐步企稳，出口增速有望企稳。一季度信用债收益率在经过去年4季度的调整后显著下行，利率债收益率小幅区间震荡。

一季度，本基金配置资产为中高等级信用债，基金杠杆也维持在较高位置，资产规模较为稳定。二季度，将调出一些收益较低，期限较短的资产，配置3年期限以内信用债，同时，关注3年以上期限的交易机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金份额净值为1.0069元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.23%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，基金合同生效日为2022年6月28日，截至本报告期末生效未满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,673,792,222.94 99.76

其中：债券 2,579,613,172.66 96.24

资产支持证券 94,179,050.28 3.51

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 6,495,258.28 0.24

8 其他资产 11,066.09 0.00

9 合计 2,680,298,547.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,528,072.87 2.35

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,136,351,101.41 66.00

5 企业短期融资券 70,339,469.75 4.09

6 中期票据 1,332,394,528.63 77.39

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,579,613,172.66 149.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 101900792 19合建投MTN0 1,100,000 119,514,547.95 6.94
01


2 102000656 20赣国资MTN0 1,000,000 104,127,128.77 6.05
02

3 102101066 21桂交投MTN0 1,000,000 103,875,315.07 6.03
02

4 137633 22湘新01 1,000,000 100,409,638.36 5.83

5 058032 05中信债2 800,000 84,271,430.14 4.89

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 180004 31租赁5B 800,000 79,878,421.92 4.64

2 180003 31租赁5A 550,000 14,300,628.36 0.83

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 11,066.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,066.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
根据基金合同约定，本基金不参与可转换债券投资。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,709,999,000.00

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,709,999,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00


报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.58

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 不少于3
有资金 10,000,000.00 0.58% 10,000,000.00 0.58% 年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,000.00 0.58% 10,000,000.00 0.58% 不少于3
年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20230101-202 1,699,999,00 0.00 0.00 1,699,999,00 99.42%
构 30331 0.00 0.00

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将
可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件；

2、《圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
2023年04月21日
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