山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月21日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要财务指标......6
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 公平交易专项说明......11
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......11
4.5 报告期内基金的业绩表现......13
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......13
§5 投资组合报告......13
5.1 报告期末基金资产组合情况......13
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......14
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 15
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......15
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......15
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......15
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......15
5.11 投资组合报告附注......15
§6 开放式基金份额变动......16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......16
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......17
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......17
§8 影响投资者决策的其他重要信息......17
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......17
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......17
§9 备查文件目录......17
9.1 备查文件目录......17
9.2 存放地点......17
9.3 查阅方式......17
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 山西证券90天滚动持有短债
基金主代码 014476
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2022年01月11日
报告期末基金份额总额 416,223,955.24份
投资目标 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下,力争
取得超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的
基础上,力争实现超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资策略包括资产配置策略、目标久期策
略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、
证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略、
资产支持证券投资策略、国债期货交易策略和信用
投资策略 衍生品投资策略。
1、资产配置策略
本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指
标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场
收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析
债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资
产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。
2、目标久期策略及凸性策略
本基金主要投资于短债,在组合的久期选择方面,
本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏
观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性
变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对
市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金
固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整
本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组
合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从
而提高债券投资收益。由于债券价格与收益率之间
往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策
略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风
险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而
利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金
将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补
充和修正。
3、收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济
研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波
动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分
析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限
结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等
策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收
益。
4、信用债投资策略
基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,根据
债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、
法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、
抗风险能力等变化,对所有投资的信用品种进行详
细的分析及风险评估。在实际投资中,投资人员还
将结合个券流动性、到期收益率等多方面因素进行
个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。基金
管理人采用外部信用评级和内部信用评级相结合的
方式,以内部信用评级为主,参考外部信用评级,
评级公司不包含中债资信。本基金主动投资信用债
的信用等级为AA+及以上,其中投资于AA+信用等级
的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用
等级的信用债占信用债资产的50-100%。基金持有信
用债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖
出。
5、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债
分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司
短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证
券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根
据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制
制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性
风险等各种风险。
6、杠杆投资策略
在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购
杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对
充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的
资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础
上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收
益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动
率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证
券。
8、国债期货交易策略
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好
地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货交易
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在
风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货
的交易,以管理投资组合的利率风险,改善组合的
风险收益特性。
9、信用衍生品投资策略
本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,在控
制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信
用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险
对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风
险,改善组合的风险收益特性。基金管理人将加强
基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风
险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 山西证券90天滚动持有 山西证券90天滚动持有
短债A 短债C
下属分级基金的交易代码 014476 014477
报告期末下属分级基金的份额总 192,149,052.32份 224,074,902.92份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年01月11日 - 2022年03月31日)
主要财务指标 山西证券90天滚动持 山西证券90天滚动持
有短债A 有短债C
1.本期已实现收益 1,804,716.19 1,622,321.78
2.本期利润 1,627,287.83 1,402,290.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0085
4.期末基金资产净值 193,982,221.95 226,107,330.51
5.期末基金份额净值 1.0095 1.0091
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山西证券90天滚动持有短债A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差
④
自基
金合
同生 0.95% 0.02% 0.55% 0.02% 0.40% 0.00%
效起
至今
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1 年以下)指数收益率。
山西证券90天滚动持有短债C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
自基
金合
同生 0.91% 0.02% 0.55% 0.02% 0.36% 0.00%
效起
至今
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1 年以下)指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日,至本报告期期末,本基金运作时间未
满一年;
2、按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,本报告期本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
刘凌云女士,上海交通大
学管理科学与工程专业硕
士,具有基金从业资格。2
刘凌 2022- 15 007年6月至2013年6月任
云 本基金的基金经理 01-11 - 年 光大证券股份有限公司固
定收益总部债券交易员,2
013年7月,在富国基金管
理有限公司任高级交易员
兼研究助理;2014年8月至
2015年4月任富国富钱包
货币市场基金基金经理;2
014年8月至2015年4月任
富国天时货币市场基金基
金经理。2016年8月至201
7年3月起担任中欧货币市
场基金基金经理;2016年8
月至2017年3月担任中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理;2016年12月
至2017年3月担任中欧骏
泰货币市场基金基金经
理。2017年4月加入山西证
券股份有限公司资管固收
部担任投资主办,2018年7
月转入山西证券公募基金
部;2019年1月至今任山西
证券超短债债券型证券投
资基金基金经理,2019年6
月起任山西证券裕睿6个
月定期开放债券型证券投
资基金基金经理。2020年7
月1日起至今担任山西证
券日日添利货币市场基金
基金经理。2021年7月20
日起担任山西证券裕泰3
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、山西证
券裕丰一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、
山西证券裕利定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理。2022年1月起任
山西证券90天滚动持有短
债债券型证券投资基金基
金经理。
缪佳 本基金的基金经理 2022- - 8 缪佳女士,新西兰梅西大
01-13 年 学金融学硕士,具有基金
从业资格。2012年2月至2
014年8月任上海国际货币
经纪有限公司利率互换经
纪。2014年8月至2016年7
月任海通证券股份有限公
司债券融资部债券销售交
易经理。2016年7月至201
7年11月,在长城证券股份
有限公司任投资主办,管
理定向专户。2017年11月
加入山西证券股份有限公
司资管固收部任投资主
办,管理恒利系列集合资
产管理计划和启睿系列集
合资产管理计划,管理规
模约50亿。2021年8月调入
山西证券股份有限公司公
募基金部。2021年12月起
担任山西证券日日添利货
币市场基金、山西证券超
短债债券型证券投资基
金、山西证券裕利定期开
放债券型发起式证券投资
基金、山西证券裕睿6个月
定期开放债券型证券投资
基金、山西证券裕泰3个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金、山西证券裕
丰一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理。2022年1月起任山西证
券90天滚动持有短债债券
型证券投资基金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》,对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易,未出现清算不到位的情况,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年1-2月多数经济指标超预期,但部分得益于低基数,从结构恶化的信贷数据看,宏观经济依然受到需求和预期偏弱的困扰。因此,从降息到"两会",再到四季度货币政策执行报告和金融委会议,政策基调仍偏宽松。
工业生产:1-2月工业增加值累计同比7.5%,2021年全年两年平均6.1%,2021年同期因"就地过年"而基数不低。行业方面,采矿业和大部分下游行业增速回升,采矿业可能受大宗涨价助推,而下游行业或由春节与冬奥带动。
消费强于疫情以来中枢。1-2月社零同比6.7%,2021年全年两年平均为3.98%,1-2月消费增速较高部分得益于低基数(石家庄疫情);从环比(季调)看,1月0.9%,2月降至0.3%,总体来说1-2月消费环比强于疫情以来0.35%的中枢水平,但仍低于疫情前中枢(0.7%);从结构上来看,除地产相关外,多数分项增速回升。
固定资产投资大超预期。1-2月份,固定资产投资增速为12.2%,去年全年两年均值3.9%。基建(不含电力)、地产和制造业投资累计同比分别为8.1%、3.7%和20.9%,去年两年平均增速分别为0.7%,5.7%和5.4%。地产投资仍处于下行趋势中,基建和制造业增速上升明显。
基建投资:去年政府债发行和财政支出节奏在大部分时间里落后于往年,专项债直至3月才开始发行,导致去年同期基数偏低;但是从去年年底到今年年初,政府债发行和财政支出进度明显加快;从环比看,1-2月投资额较12月变化幅度略强于2017-2019年均值。
房地产各项数据均走弱:去年竣工增速始终稳定大幅领先新开工,而今年1-2月二者差距收窄,或表明地产下游建筑公司经营受阻;土地成交方面,由于去年3月某些重点城市才开始集中供地,因此1-2月土地成交基数偏低,尽管如此,今年土地成交面积增速仍较去年12月大幅下滑,印证房企拿地尤其谨慎;1月和2月商品房销售面积和销售金额累计同比时隔多月再度转负。尽管如此,1-2月房地产投资在高基数下依然维持在0以上,且环比强于历史均值,因此同比读数大超预期。
制造业投资:由于去年同期基数较低,2022年1-2月读数高增长,环比涨幅实则低于季节性;分行业看,仅少数行业环比符合或超季节性,包括煤炭开采、电气机械、纺织业等。
进出口:1-2月进出口维持双双超预期,二者维持两位数以上增速均一年有余;出口、进口、贸易顺差绝对金额均创历史同期最大值;出口结构分化,机电产品和高新技术产品低于整体,可能指向外需放缓,而农产品和中间品高于整体,可能由大宗涨价带动;国别方面,对欧出口高于其他主要贸易伙伴,可能因为俄欧贸易受限,欧洲增加了对其他贸易伙伴的进口。进口增速较高主要因为原材料价格涨幅较大,原油、粮食、大豆、铜、煤的进口价格同比均超过20%,煤甚至超过100%。
货币政策:一季度货币政策稳中偏松。1月17日,为缓解经济下行压力、刺激信贷需求、回应市场关切,央行宣布调降MLF和已回购利率10bp;2月11日,央行在四季度货币政策执行报告中再次确认了国内经济面临的"三重压力",另外表达了海外宏观环境"三大不确定"的担忧,明确提出稳定信贷总量和优化信贷结构的政策目标;3月16日的金融委会议要求货币政策"主动应对",要求及时提出房地产"向新发展模式转型的配套措施";总体来说,一季度货币政策的重心经历了"宽货币"向"宽信用(包括房地产)"的转移。
财政政策:一季度财政政策较为积极。前期"减税降费"和加快专项债发行和财政支出的要求得到延续;从政府工作报告和财政预算报告看,虽然赤字规模和赤字率较2021年有所回落,但相当程度上是因为往年结转结余资金增厚了收入,如果去除这些调节项,赤字规模和赤字率都有明显上升;另外,政府工作报告将前期的"减税降费"升级为"减税退税",今年2.5万亿的减税退税额规模空前,并且节奏较快;最后,3月16日金融委会议之后,财政部相关负责人表示,"今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件"。
展望2022年二季度,经济下行压力仍大。消费受到疫情和居民收入下行的双重压制;去库对于制造业的压力可能逐步兑现;地产销售仍在大幅回落,若销售拐点领先投资拐点,地产投资很难在二季度回升;出口可能仍将在上半年保持两位数的高增速,因美国的消费和补库需求依然偏强,而俄乌战争可能拖累欧洲经济,导致欧洲进口回落,并且海外需求本身已经处于高位回落阶段;作为逆周期调节手段的基建可能因此将在上半年持续发力。政策基调上,如果4月发布的一季度经济数据不佳,央行或再度实施总量货币政策;财政政策的总体基调和实施方案已经基本确定,预计节奏可能较为前倾以对冲经济下行压力和疫情扰动。
本基金一季度采取短久期、票息积累的投资策略,在注重流动性、安全性的基础上,精选中高等级个券,严控信用风险,同时通过杠杆套利增厚账户收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末山西证券90天滚动持有短债A基金份额净值为1.0095元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.95%,同期业绩比较基准收益率为0.55%;截至报告期末山西证券90天滚动持有短债C基金份额净值为1.0091元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.91%,同期业绩比较基准收益率为0.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 477,424,840.49 97.93
其中:债券 477,424,840.49 97.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 8,378,595.90 1.72
计
8 其他资产 1,703,503.29 0.35
9 合计 487,506,939.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 23,077,849.53 5.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,864,119.09 2.35
其中:政策性金融债 9,864,119.09 2.35
4 企业债券 277,355,581.87 66.02
5 企业短期融资券 61,712,131.37 14.69
6 中期票据 105,415,158.63 25.09
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 477,424,840.49 113.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 163400 20晶电01 350,000 36,426,839.73 8.67
2 188179 21华创01 200,000 21,143,835.62 5.03
3 102102102 21港兴港投MTN003 200,000 20,746,739.73 4.94
4 155897 19象屿Y2 200,000 20,679,205.48 4.92
5 102100028 21赣州开投MTN001 200,000 20,550,876.71 4.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票,没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,509.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,681,993.41
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,703,503.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
山西证券90天滚动持有 山西证券90天滚动持有
短债A 短债C
基金合同生效日(2022年01月11 160,353,367.68 123,756,423.59
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末 31,795,684.64 100,318,479.33
基金总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额(份额减少以 - -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 192,149,052.32 224,074,902.92
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同;
3、山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议;
4、山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书;
5、山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内本基金披露的各项公告;
9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者可以通过以下途径咨询相关事宜:
1)客服热线:95573
2)公司公募基金业务网站:http://publiclyfund.sxzq.com:8000
山西证券股份有限公司
2022年04月21日
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