创金合信尊睿债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年05月30日
送出日期:2022年07月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 创金合信尊睿债券 基金代码 014378
基金简称C 创金合信尊睿债券C 基金代码C 014379
基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2021年11月29日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
黄佳祥 2021年11月29日 2017年07月03日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司
投资范围 短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存
款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,本基
金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析
和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基
金资产的稳健增值。
1、久期配置策略
根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶
段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债
券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,
以此提高债券组合的收益水平。
2、期限结构配置策略
在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,
包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行
动态调整,力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类别配置策略
主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本
基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史
预测相结合的方法,"自上而下"在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交
易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而
主要投资策略 确定具有最优风险收益特征的资产组合。
4、信用风险控制策略
基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行
详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及
自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际
投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等
多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金投资于评
级在AA+及以上级别的信用债,其中评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为
0-50%,评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为
债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构
出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评
级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的
信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。
5、跨市场套利策略
跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债
券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
6、杠杆放大策略
本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买
断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具
有较高收益的债券,以期获取超额收益。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金
将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结
合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持
证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
8、信用衍生品投资策略
本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基
金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲
为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。
9、其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变
投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招
募说明书更新中公告。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市
场基金,低于股票型基金、混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 0天≤N<7天 1.50% 场外份额
N≥7天 0.00% 场外份额
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.05%
销售服务费C 0.20%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险及不可抗力风险等。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金特有风险包括但不限于:
1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
3、证券公司短期公司债投资风险
本基金可投资证券公司短期公司债券,证券公司短期公司债券是指证券公司以短期融资为目的的公司债券,风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
4、信用衍生品投资风险
本基金投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是信用衍生品交易转让过程中,因无法找到交易对手或交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营状况不佳,或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化,引起信用衍生品交易价格波动的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
点击查看>>
附件