创金合信尊睿债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 2
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5
4.3 公平交易专项说明 ...... 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 6
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 8
5.11 投资组合报告附注...... 8
§6 开放式基金份额变动 ...... 9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 9
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 9
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 9
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 10
§9 备查文件目录 ...... 10
9.1 备查文件目录 ...... 10
9.2 存放地点 ......11
9.3 查阅方式 ......11
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信尊睿债券
基金主代码 014378
交易代码 014378
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 3,998,467,978.70 份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用
投资策略 等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、
杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C
下属分级基金的交易代码 014378 014379
报告期末下属分级基金的份 3,998,466,296.49 份 1,682.21 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C
1.本期已实现收益 30,561,926.53 12.00
2.本期利润 47,466,240.04 19.16
3.加权平均基金份额本期利 0.0119 0.0113
润
4.期末基金资产净值 4,128,017,144.86 1,731.06
5.期末基金份额净值 1.0324 1.0290
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信尊睿债券 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.17% 0.02% 0.94% 0.04% 0.23% -0.02%
过去六个月 2.46% 0.03% 1.22% 0.04% 1.24% -0.01%
过去一年 3.38% 0.05% 1.35% 0.05% 2.03% 0.00%
自基金合同 5.74% 0.05% 2.13% 0.05% 3.61% 0.00%
生效起至今
创金合信尊睿债券 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.11% 0.03% 0.94% 0.04% 0.17% -0.01%
过去六个月 2.34% 0.03% 1.22% 0.04% 1.12% -0.01%
过去一年 3.15% 0.05% 1.35% 0.05% 1.80% 0.00%
自基金合同 5.39% 0.05% 2.13% 0.05% 3.26% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金 黄佳祥先生,中国国籍,厦门大学博士。
黄佳祥 基金经 2021年11 - 5 2017 年 7 月加入创金合信基金管理有限
理 月 29 日 公司,曾任固定收益部研究员、基金经
理助理,现任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年,债券市场表现整体超市场预期,利率债在第一季度震荡,第二季度呈下行态势,上半年信用利差明显压缩。在经济基本面方面,虽然一季度在消费、基建和地产修复带动下经济呈弱复苏态势,在地产放缓的背景下,信用扩张主体缺失,信贷主动需求较弱。在政策方面,2023 年两会对全年经济增长目标定调低于预期,随着经济增长压力渐显,稳增长政策预期成为利率波动的因子,而当前政策基调仍强调高质量发展,在经济增长未有失速的风险时,传统大开大合的总量刺激政策出台概率较小,仍以结构性需求政策为主。在货币政策方面,在二季度经济复苏动力放缓背景下,货币政策基调从中性转向
偏宽松,6 月央行调降 OMO 操作利率时间点超市场预期,但 5 年 LPR 未大幅调整,也验证难
有大力度的地产政策出台。在组合操作方面,组合维持中性偏高的杠杆,通过利率债作为杠杆资产,在保证组合流动性的情况下,通过套息和骑乘增强组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信尊睿债券 A 基金份额净值为 1.0324 元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为 1.17%,同期业绩比较基准收益率为 0.94%;截至本报告期末创金合信尊
睿债券 C 基金份额净值为 1.0290 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 1.11%,同
期业绩比较基准收益率为 0.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,568,421,506.03 99.93
其中:债券 4,323,920,611.41 94.58
资产支持证券 244,500,894.62 5.35
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,204,529.02 0.07
8 其他资产 8,528.24 0.00
9 合计 4,571,634,563.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,588,205,702.58 62.70
其中:政策性金融债 1,291,377,385.29 31.28
4 企业债券 760,401,892.80 18.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 975,313,016.03 23.63
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,323,920,611.41 104.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 190208 19 国开 08 3,000,000 314,071,890.41 7.61
2 2128010 21光大银行小微债 2,500,000 254,366,393.44 6.16
3 190404 19 农发 04 2,300,000 234,355,106.56 5.68
4 2028029 20 交通银行 01 2,000,000 205,952,230.14 4.99
5 2021030 20 上海农商 01 2,000,000 205,734,432.88 4.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 2189445 21 工元乐居 9A2 1,500,000 144,938,257.36 3.51
2 2189552 21 浦鑫安居 2A3 500,000 51,079,397.26 1.24
3 1989546 19 建元 11A2_bc 1,300,000 48,483,240.00 1.17
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国人民银行处罚的情况;交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会处罚的情况;上海农村商业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会上海银保监局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,528.24
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,528.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C
报告期期初基金份额总额 3,998,466,447.49 1,702.21
报告期期间基金总申购份额 - 0.97
减:报告期期间基金总赎回 151.00 20.97
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 3,998,466,296.49 1,682.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20230401 - 3,998,438,624.15 0.00 0.00 3,998,438,624.15 100.00
20230630 %
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念,创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力,并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月,创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日,创金合信基金共管理 95 只公募基
金,公募管理规模 1161.93 亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信尊睿债券型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信尊睿债券型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信尊睿债券型证券投资基金 2023 年 2 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日
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