东吴新能源汽车股票型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19


6.4 报表附注...... 21
§7 投资组合报告...... 42

7.1 期末基金资产组合情况...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12 投资组合报告附注...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点...... 55

12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴新能源汽车股票型证券投资基金

基金简称 东吴新能源汽车股票

基金主代码 014376

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 176,245,669.50 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴新能源汽车股票 A 东吴新能源汽车股票 C

下属分级基金的交易代码： 014376 014377

报告期末下属分级基金的份额总额 76,919,801.42 份 99,325,868.08 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金精选新能源汽车主题的相关上市公司股票进
行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

（一）资产配置策略

本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，
对各类资产风险收益特征进行深入分析，评估股票、债券等大类资产的估值水
平和投资价值，并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别
资产间的分配比例，动态优化投资组合。

（二）股票投资策略

本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方
法。行业配置上，基于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策、新能源汽
车主题相关行业发展趋势，确定行业资产配置比例。个股选择上，对上市公司
进行深入研究，精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
（三）债券投资策略

投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风
险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳
健的投资收益。

（四）资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质
量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风
险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的
本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价
值。

（五）股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策
略进行搭配，以套期保值为主要目的，并利用股指期货灵活快速进出的优势，


控制仓位风险，同时可以降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。

业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全
价）收益率×10%。

本基金是股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
风险收益特征 市场基金。

本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 刘婷婷 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 95559

电子邮箱 liutt@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559

传真 021-50509888-8211 021-62701216

注册地址 上海浦东新区银城路 117 号 中国（上海）自由贸易试验区银
瑞明大厦 9 楼 901、902 室 城中路 188 号

办公地址 上海浦东新区银城路 117 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
瑞明大厦 9 楼 号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 李素明 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117 号瑞明大
厦 9 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴新能源汽车股票 A 东吴新能源汽车股票 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 报告期(2023 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 10,614,226.03 5,769,236.22

本期利润 30,089,819.72 8,621,398.81

加权平均基金份额本期利润 0.3105 0.2441

本期加权平均净值利润率 31.56% 24.42%

本期基金份额净值增长率 35.87% 35.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 11,163,122.15 13,795,305.16

期末可供分配基金份额利润 0.1451 0.1389

期末基金资产净值 88,579,102.01 113,732,885.34

期末基金份额净值 1.1516 1.1450

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 15.16% 14.50%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴新能源汽车股票 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 9.66% 1.90% 2.20% 1.34% 7.46% 0.56%

过去三个月 13.96% 1.90% -5.93% 1.41% 19.89% 0.49%

过去六个月 35.87% 1.74% -7.51% 1.23% 43.38% 0.51%

过去一年 -4.79% 1.83% -29.57% 1.47% 24.78% 0.36%

自基金合同 15.16% 1.78% -27.21% 1.75% 42.37% 0.03%
生效起至今

东吴新能源汽车股票 C


份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 9.62% 1.90% 2.20% 1.34% 7.42% 0.56%

过去三个月 13.85% 1.90% -5.93% 1.41% 19.78% 0.49%

过去六个月 35.60% 1.74% -7.51% 1.23% 43.11% 0.51%

过去一年 -5.17% 1.83% -29.57% 1.47% 24.40% 0.36%

自基金合同 14.50% 1.78% -27.21% 1.75% 41.71% 0.03%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：业绩比较基准=中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×10%


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。牢记“受人之托，待人理财”的根本使命，深耕细作夯实投研体系，打造核心竞争力；整合市场营销，构建立体式营销体系；全力做好人才工作，构建人才梯队；优化机制机制，一切业绩说话；紧抓时代机遇，做好创新产品运营管理。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型，力争在未来 3 年时间内，把公司建设成为具有核心竞争力的现代财富管理公司。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

刘元海先生，中国国籍，
同济大学管理学博士，具
备证券投资基金从业资
格。曾任职东吴基金管理
有限公司研究员、基金经
理助理、基金经理、投资
管理部副总经理（2004 年
权益投 2 月-2015 年 6 月），期间
资部总 2022 年 1 月 25 担任东吴新产业精选股票
刘元海 经理、基 日 - 19 年 型证券投资基金、东吴深
金经理 证 100 指数增强型证券投
资基金（LOF）、东吴内需
增长混合型证券投资基
金、东吴行业轮动混合型
证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月再次加入
东吴基金管理有限公司，
现任权益投资总部副总经
理、基金经理。2017 年 2


月 9 日至 2020 年 1 月 9
日担任东吴优信稳健债券
型证券投资基金基金经
理，2020 年 1 月 18 日至
2021 年 3 月 1 日担任东吴
新经济混合型证券投资基
金基金经理，2020 年 4 月
1 日至 2022 年 12 月 30 日
担任东吴价值成长双动力
混合型证券投资基金基金
经理，2016 年 4 月 27 日
至今担任东吴移动互联灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2019 年 4 月
29 日至今担任东吴新趋
势价值线灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2022 年 1 月 25 日至今担
任东吴新能源汽车股票型
证券投资基金基金经理。

注：1、刘元海为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。


本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合及交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，A 股市场科技股和中特估表现相对突出，而新能源汽车方向，特别是新能源汽车电动化方向表现相对落后。东吴新能源汽车基金，是一只以新能源汽车电动化和智能化作为重点投资方向的基金。由于当前电动化产业链产能可能存在供过于求的风险，因此上半年本基金在新能源汽车电动化方向配置比例较低，主要以新能源汽车智能化作为重点配置。而与汽车智能化相关标的主要集中在 TMT 和汽车零部件行业中，今年上半年科技股和汽车零部件表现不错，因此上半年本基金取得比较好表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴新能源汽车股票 A 基金份额净值为 1.1516 元，本报告期基金份额净值增
长率为 35.87%；截至本报告期末东吴新能源汽车股票 C 基金份额净值为 1.1450 元，本报告期基
金份额净值增长率为 35.60%；同期业绩比较基准收益率为-7.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济层面，2023 年上半年经济复苏低于市场预期，市场对经济基本面和政策面预期较为悲观。展望 2023 年下半年，预计中国经济虽可能有压力但大概率温和触底。2023 年下半年出口可能继续承压，房地产投资可能有一定压力但有望边际缓和，基建投资、制造业投资和消费有望持平。中国出口与海外经济密切相关，2021 年至 2022 年上半年，出口都是中国经济的拉动力，
但自 2022 年下半年开始，出口开始乏力，截至 2023 年 6 月中国出口累计同比增速降为-3.2%，这
背后主要是受海外经济下行压力影响。当前以美国为代表的全球经济仍处于下行区间，这大概率会进一步拖累下半年中国出口增速。房地产投资持续低于预期，截至 2023 年 6 月房地产投资累计同比为-7.9%，新开工面积累计同比-24.3%（数据来源于 wind）。房地产投资较差与人口大周期以及政策导向相关，近期推出的城中村改造指导意见，有望部分修复房地产悲观预期，预计下半年房地产投资压力有望边际缓和。基建投资具有逆周期属性，考虑到目前政策定力，下半年基建可能和上半年持平。制造业投资与出口有一定关联，但也受自身产业周期驱动，乐观情况下下半年
有望持平。今年消费约束来自于收入预期偏弱，下半年可能大致延续上半年的水平。整体来看，2023 年下半年国内经济有望温和触底，并有希望进入弱复苏阶段。

政策层面，2023 年下半年国内外货币政策有望由分歧逐渐走向一致，全球流动性可能由紧变
松。国内货币政策在 2023 年上半年延续了中性偏宽松的基调，1 年期和 5 年期 LRP 利率各下调了
10bp，存款准备金率也下调了 0.25%。展望 2023 年下半年，我们认为国内通胀压力可能相对较小，而海外通胀也已呈现明显的下行趋势，预计国内 2023 年下半年可能继续保持中性偏宽松的货币政策格局。信用传导方面，从稳增长角度考虑，预计 2023 年下半年国内信用环境也有望维持偏宽。其他政策方面，比如房地产等领域，考虑到国内坚持高质量发展的基调不变，下半年经济强刺激的概率可能不大。海外方面，以美联储为代表的发达国家央行有望结束加息周期。美联储自 2022
年 3 月开启了一轮史无前例的快速加息周期，截至 2023 年 5 月，已加息 10 次，将基准利率上限
从 0.25%加至 5.25%。美国通胀是美联储加息的核心影响因素，当前俄乌冲突对全球大宗商品的影
响逐渐弱化，全球大宗价格进入下行区间，美国 CPI 从 2022 年 6 月的 9.1%下行至 2023 年 6 月的
3%，呈现通胀加速回落态势。美联储本轮加息周期有望在 2023 年结束，2024 年有望进入降息周期。

展望下半年，我们判断，当前 A 股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中，因此市场下行风险可能较小，中长期投资价值有望较为明显。基于此判断，下半年本基金可能仍然维持较高仓位运作模式。

站在当前时点展望未来，我们认为新能源汽车智能化有望进入 1-N 过程。从投资经验看，这或许是投资比较值得重点关注的时间段。首先，从行业中我们看到国际新能源汽车龙头公司在智能驾驶技术上取得明显进展，其智能驾驶软件 FSD 用户数渗透率可能超过 10%。从新兴产业发展规律看，一旦行业渗透率超过 10%以后，之后行业渗透率有望快速提升，其背后逻辑就是相关产品相对成熟以后将被越来越多消费者广泛接受。其次，今年上半年我们看到国内新能源汽车新老“造车势力”都在加快推出城市级智能辅助驾驶功能，并且计划年底之前要覆盖核心城市。我们认为对于新能源汽车厂商而言未来竞争优势可能不再是电动化而是智能化，智能化有望是吸引未来消费者购买新能源汽车关键点。我们判断未来 3-5 年智能化可能是各大汽车厂商大力发展方向，因此汽车智能化产业链上相关公司大概率有望受益于这一产业趋势。因此下半年本基金拟继续以汽车智能化作为重点配置，同时关注电动化产能消化以及欧美市场开拓有望带来的投资机会。

本基金以新能源汽车电动化和智能化作为重点投资方向，力争通过分享全球新能源汽车快速发展红利而实现基金净值不断上行。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、常务副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在东吴新能源汽车股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东吴基金管理有限公司在东吴新能源汽车股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴新能源汽车股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴新能源汽车股票型证券投资基金

报告截止日： 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 10,141,263.73 6,099,082.38

结算备付金 - -

存出保证金 3,396,131.30 1,947,179.64

交易性金融资产 6.4.7.2 190,557,037.31 104,159,850.16

其中：股票投资 190,557,037.31 104,159,850.16

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 844,406.18 226,482.97

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 204,938,838.52 112,432,595.15

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 2,294,520.25 229,208.13

应付管理人报酬 193,673.22 150,546.72

应付托管费 32,278.87 25,091.14

应付销售服务费 19,939.31 8,723.06

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 86,439.52 149,520.94

负债合计 2,626,851.17 563,089.99

净资产：

实收基金 6.4.7.7 176,245,669.50 132,090,107.66

未分配利润 6.4.7.8 26,066,317.85 -20,220,602.50

净资产合计 202,311,987.35 111,869,505.16

负债和净资产总计 204,938,838.52 112,432,595.15

报告截止日 2023 年 6 月 30 日，东吴新能源汽车股票 A 基金份额净值 1.1516 元，基金份额总额
76,919,801.42 份；东吴新能源汽车股票 C 基金份额净值 1.1450 元，基金份额总额 99,325,868.08
份。东吴新能源汽车股票份额总额合计为 176,245,669.50 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴新能源汽车股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 25 日(基金
2023 年 6 月 30 日 合同生效日)至2022年6
月 30 日

一、营业总收入 40,011,689.67 56,652,731.95

1.利息收入 23,294.66 893,815.04

其中：存款利息收入 6.4.7.9 23,294.66 631,173.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 262,641.58

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 17,508,399.53 25,656,553.80

其中：股票投资收益 6.4.7.10 17,131,029.55 24,723,045.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 85,691.91

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 377,369.98 847,816.80

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 22,327,756.28 29,543,240.06

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 152,239.20 559,123.05
列）

减：二、营业总支出 1,300,471.14 3,355,775.60

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 974,699.94 2,646,714.52

2．托管费 6.4.10.2.2 162,450.01 441,119.06

3．销售服务费 6.4.10.2.3 70,526.41 182,626.16

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 - 0.26

8．其他费用 6.4.7.18 92,794.78 85,315.60

三、利润总额 （亏损总额以“-” 38,711,218.53 53,296,956.35
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 38,711,218.53 53,296,956.35
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 38,711,218.53 53,296,956.35

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东吴新能源汽车股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金

132,090,107.66 -20,220,602.50 111,869,505.16
净值）

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基金 132,090,107.66 -20,220,602.50 111,869,505.16

净值）
三、本期增减变动额（减少

44,155,561.84 46,286,920.35 90,442,482.19
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 38,711,218.53 38,711,218.53

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 44,155,561.84 7,575,701.82 51,731,263.66
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 131,049,296.61 13,101,679.32 144,150,975.93

2.基金赎回款 -86,893,734.77 -5,525,977.50 -92,419,712.27

（三）、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基金净

- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合收益结转

- - -
留存收益
四、本期期末净资产（基金

176,245,669.50 26,066,317.85 202,311,987.35
净值）

上年度可比期间

2022 年 1 月 25 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金

- - -
净值）

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基金

470,746,174.12 - 470,746,174.12
净值）

三、本期增减变动额（减少

-283,904,281.98 39,052,303.33 -244,851,978.65
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 53,296,956.35 53,296,956.35

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数（净 -283,904,281.98 -14,244,653.02 -298,148,935.00
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,728,553.39 1,241,928.90 16,970,482.29

2.基金赎回款 -299,632,835.37 -15,486,581.92 -315,119,417.29

（三）、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基金净

- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合收益结转

- - -
留存收益
四、本期期末净资产（基金

186,841,892.14 39,052,303.33 225,894,195.47
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______李素明______ ______李素明______ ____骆银____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴新能源汽车股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]3541 号文《关于准予东吴新能源汽车股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合
同于 2022 年 1 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 470,746,174.12 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全价）收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 10,141,263.73

等于：本金 10,138,542.25

加：应计利息 2,721.48

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计： 10,141,263.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 178,515,002.14 - 190,557,037.31 12,042,035.17

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -
债券

银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 178,515,002.14 - 190,557,037.31 12,042,035.17

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 116.66

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 22,315.49

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 4,500.00

合计 86,439.52

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

东吴新能源汽车股票 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 102,944,327.67 102,944,327.67

本期申购 21,535,453.63 21,535,453.63


本期赎回(以"-"号填列) -47,559,979.88 -47,559,979.88

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 76,919,801.42 76,919,801.42

金额单位：人民币元

东吴新能源汽车股票 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,145,779.99 29,145,779.99

本期申购 109,513,842.98 109,513,842.98

本期赎回(以"-"号填列) -39,333,754.89 -39,333,754.89

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 99,325,868.08 99,325,868.08

注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

东吴新能源汽车股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 2,588,019.61 -18,274,363.44 -15,686,343.83

本期利润 10,614,226.03 19,475,593.69 30,089,819.72

本期基金份额交易 -2,039,123.49 -705,051.81 -2,744,175.30
产生的变动数

其中：基金申购款 1,274,296.44 -117,082.68 1,157,213.76

基金赎回款 -3,313,419.93 -587,969.13 -3,901,389.06

本期已分配利润 - - -

本期末 11,163,122.15 496,178.44 11,659,300.59

单位：人民币元

东吴新能源汽车股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 625,105.10 -5,159,363.77 -4,534,258.67

本期利润 5,769,236.22 2,852,162.59 8,621,398.81

本期基金份额交易 7,400,963.84 2,918,913.28 10,319,877.12
产生的变动数

其中：基金申购款 9,436,558.36 2,507,907.20 11,944,465.56


基金赎回款 -2,035,594.52 411,006.08 -1,624,588.44

本期已分配利润 - - -

本期末 13,795,305.16 611,712.10 14,407,017.26

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 18,031.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 5,263.01

合计 23,294.66

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 479,983,487.22

减：卖出股票成本总额 461,564,988.82

减：交易费用 1,287,468.85

买卖股票差价收入 17,131,029.55

6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 377,369.98

其中：证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 -

合计 377,369.98

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 22,327,756.28

——股票投资 22,327,756.28

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 22,327,756.28

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 146,299.31

转换费收入 5,939.89

合计 152,239.20

6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 1,971.92

账户维护费 9,000.00

其他费用 -

合计 92,794.78

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022年1月25日(基金合同生效日)
月 30 日 至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 974,699.94 2,646,714.52
的管理费

其中：支付销售机构的客 423,724.14 707,936.98
户维护费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022年1月25日(基金合同生效日)
月 30 日 至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 162,450.01 441,119.06
的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴新能源汽车股 东吴新能源汽车股 合计

票 A 票 C

东吴基金管理有限公司 - 5,682.62 5,682.62


交通银行股份有限公司 - 5,733.76 5,733.76

东吴证券股份有限公司 - 17,632.99 17,632.99

合计 - 29,049.37 29,049.37

上年度可比期间

2022 年 1 月 25 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 东吴新能源汽车股 东吴新能源汽车股

票 A 票 C 合计

东吴基金管理有限公司 - - -

交通银行股份有限公司 - 5,483.56 5,483.56

东吴证券股份有限公司 - 136,710.30 136,710.30

合计 - 142,193.86 142,193.86

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金
资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 25 日(基金合同生效日)至

名称 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有 10,141,263.73 18,031.65 13,258,778.43 263,566.73

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 总额

688502茂莱 2023 年 2 6 个月 新股流通 69.72 178.59 411 28,654.9273,400.49-

光学 月 28 日 受限

688249晶合 2023 年 4 6 个月 新股流通 19.86 18.06 642 12,750.1211,594.52-

集成 月 24 日 受限

688361中科 2023 年 5 6 个月 新股流通 23.60 64.67 130 3,068.00 8,407.10-

飞测 月 12 日 受限

688478晶升 2023 年 4 6 个月 新股流通 32.52 42.37 133 4,325.16 5,635.21-

股份 月 13 日 受限

688543国科 2023 年 6 6 个月 新股流通 43.67 53.05 86 3,755.62 4,562.30-

军工 月 14 日 受限

688484南芯 2023 年 3 6 个月 新股流通 39.99 36.71 115 4,598.85 4,221.65-

科技 月 28 日 受限

688523航天 2023 年 5 6 个月 新股流通 21.86 23.85 175 3,825.50 4,173.75-

环宇 月 26 日 受限

688535华海 2023 年 3 6 个月 新股流通 35.00 51.23 78 2,730.00 3,995.94-


诚科 月 28 日 受限

688352颀中 2023 年 4 6 个月 新股流通 12.10 12.07 331 4,005.10 3,995.17-
科技 月 11 日 受限

688146中船 2023 年 4 6 个月 新股流通 36.15 38.13 100 3,615.00 3,813.00-
特气 月 13 日 受限

688593新相 2023 年 5 6 个月 新股流通 11.18 14.59 245 2,739.10 3,574.55-
微 月 25 日 受限

688433华曙 2023 年 4 6 个月 新股流通 26.66 31.50 108 2,879.28 3,402.00-
高科 月 7 日 受限

688570天玛 2023 年 5 6 个月 新股流通 30.26 25.33 123 3,721.98 3,115.59-
智控 月 29 日 受限

601061中信 2023 年 3 6 个月 新股流通 6.58 7.58 345 2,270.10 2,615.10-
金属 月 30 日 受限

688479友车 2023 年 5 6 个月 新股流通 33.99 29.49 83 2,821.17 2,447.67-
科技 月 4 日 受限

603135中重 2023 年 3 6 个月 新股流通 17.80 17.89 126 2,242.80 2,254.14-
科技 月 29 日 受限

601133柏诚 2023 年 3 6 个月 新股流通 11.66 12.26 130 1,515.80 1,593.80-
股份 月 31 日 受限

603125常青 2023 年 3 6 个月 新股流通 25.98 24.53 40 1,039.20 981.20-
科技 月 30 日 受限

川宁 2022 年 6 个月 新股流通

301301生物 12 月 20 以上 受限 5.00 8.96 894 4,470.00 8,010.24-
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的投资目标为在严格控制风险的前提下，在严格控制风险的前提下，本基金精选新能源汽车主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。


在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动
的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日 年

资产

银行存款 10,141,263.73 - - - - - 10,141,263.73

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 3,396,131.30 - - - - - 3,396,131.30

交易性金融资产 - - - - - 190,557,037.31 190,557,037.31

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - - - -

应收证券清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 844,406.18 844,406.18

其他资产 - - - - - - -

资产总计 13,537,395.03 - - - - 191,401,443.49 204,938,838.52

负债

卖出回购金融资产 - - - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 2,294,520.25 2,294,520.25

应付管理人报酬 - - - - - 193,673.22 193,673.22

应付托管费 - - - - - 32,278.87 32,278.87

应付销售服务费 - - - - - 19,939.31 19,939.31


应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 86,439.52 86,439.52

负债总计 - - - - - 2,626,851.17 2,626,851.17

利率敏感度缺口 13,537,395.03 - - - - 188,774,592.32 202,311,987.35

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-11-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 年

资产

银行存款 6,099,082.38 - - - - - 6,099,082.38

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 1,947,179.64 - - - - - 1,947,179.64

交易性金融资产 - - - - - 104,159,850.16 104,159,850.16

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - - - -

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 226,482.97 226,482.97

其他资产 - - - - - - -

资产总计 8,046,262.02 - - - - 104,386,333.13 112,432,595.15

负债

卖出回购金融资产 - - - - - - -
款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 229,208.13 229,208.13

应付管理人报酬 - - - - - 150,546.72 150,546.72

应付托管费 - - - - - 25,091.14 25,091.14

应付销售服务费 - - - - - 8,723.06 8,723.06

应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 149,520.94 149,520.94

负债总计 - - - - - 563,089.99 563,089.99

利率敏感度缺口 8,046,262.02 - - - - 103,823,243.14 111,869,505.16

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），计息资产仅包括银
行活期存款、结算备付金、存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息，定期存款利息收入与买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资

产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 190,557,037.31 94.19 104,159,850.16 93.11

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 190,557,037.31 94.19 104,159,850.16 93.11

注：股票资产占基金资产的比例不低于 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%）；投资于本基金定义的新能源汽车主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

1. 业绩基准下跌 1% -1,112,715.93 -872,582.14

2. 业绩基准下跌 5% -5,563,579.65 -4,362,910.70

3. 业绩基准下跌 10% -11,127,159.30 -8,725,821.40

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 190,413,254.13 103,782,019.76

第二层次 - -

第三层次 143,783.18 377,830.40

合计 190,557,037.31 104,159,850.16

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 190,557,037.31 92.98

其中：股票 190,557,037.31 92.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 10,141,263.73 4.95

8 其他各项资产 4,240,537.48 2.07

9 合计 204,938,838.52 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 187,152,380.74 92.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 1,593.80 0.00

F 批发和零售业 2,615.10 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,400,447.67 1.68
业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 190,557,037.31 94.19

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 002920 德赛西威 120,000 18,697,200.00 9.24

2 300750 宁德时代 81,000 18,531,990.00 9.16

3 002475 立讯精密 550,000 17,847,500.00 8.82

4 603501 韦尔股份 169,920 16,658,956.80 8.23

5 601689 拓普集团 150,000 12,105,000.00 5.98

6 603596 伯特利 150,000 11,889,000.00 5.88

7 603290 斯达半导 55,000 11,836,000.00 5.85

8 603305 旭升集团 419,000 11,677,530.00 5.77

9 002050 三花智控 350,000 10,591,000.00 5.23

10 002594 比亚迪 41,000 10,589,070.00 5.23

11 603986 兆易创新 85,000 9,031,250.00 4.46

12 688800 瑞可达 110,000 6,836,500.00 3.38

13 002906 华阳集团 180,911 6,185,347.09 3.06

14 688533 上声电子 130,000 6,074,900.00 3.00

15 002384 东山精密 230,000 5,957,000.00 2.94

16 300308 中际旭创 40,000 5,898,000.00 2.92

17 300223 北京君正 50,000 4,415,500.00 2.18

18 002230 科大讯飞 50,000 3,398,000.00 1.68

19 603893 瑞芯微 30,000 2,185,500.00 1.08

20 688502 茂莱光学 411 73,400.49 0.04

21 688249 晶合集成 642 11,594.52 0.01

22 688361 中科飞测 130 8,407.10 0.00

23 301301 川宁生物 894 8,010.24 0.00

24 688478 晶升股份 133 5,635.21 0.00

25 688543 国科军工 86 4,562.30 0.00

26 688484 南芯科技 115 4,221.65 0.00


27 688523 航天环宇 175 4,173.75 0.00

28 688535 华海诚科 78 3,995.94 0.00

29 688352 颀中科技 331 3,995.17 0.00

30 688146 中船特气 100 3,813.00 0.00

31 688593 新相微 245 3,574.55 0.00

32 688433 华曙高科 108 3,402.00 0.00

33 688570 天玛智控 123 3,115.59 0.00

34 601061 中信金属 345 2,615.10 0.00

35 688479 友车科技 83 2,447.67 0.00

36 603135 中重科技 126 2,254.14 0.00

37 601133 柏诚股份 130 1,593.80 0.00

38 603125 常青科技 40 981.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002475 立讯精密 32,462,779.18 29.02

2 603290 斯达半导 32,207,376.00 28.79

3 002230 科大讯飞 31,649,719.11 28.29

4 300308 中际旭创 23,040,715.10 20.60

5 002594 比亚迪 19,276,949.00 17.23

6 688256 寒武纪 18,474,694.47 16.51

7 603986 兆易创新 18,085,435.00 16.17

8 002812 恩捷股份 17,375,084.00 15.53

9 300750 宁德时代 16,230,515.40 14.51

10 300394 天孚通信 16,071,443.00 14.37

11 300782 卓胜微 14,694,226.36 13.14

12 002920 德赛西威 14,506,294.00 12.97

13 688041 海光信息 13,401,158.38 11.98

14 002460 赣锋锂业 12,926,439.70 11.55

15 603596 伯特利 12,004,761.00 10.73

16 603019 中科曙光 11,799,162.29 10.55

17 300496 中科创达 11,717,544.02 10.47

18 601689 拓普集团 11,521,639.47 10.30

19 603501 韦尔股份 11,384,784.45 10.18


20 002050 三花智控 10,854,024.00 9.70

21 300223 北京君正 10,850,703.85 9.70

22 002756 永兴材料 10,003,538.00 8.94

23 688533 上声电子 9,078,214.01 8.12

24 603893 瑞芯微 7,745,419.00 6.92

25 300014 亿纬锂能 7,341,989.00 6.56

26 300693 盛弘股份 7,258,614.09 6.49

27 000977 浪潮信息 7,006,247.60 6.26

28 000063 中兴通讯 6,902,726.00 6.17

29 002906 华阳集团 6,901,288.00 6.17

30 603305 旭升集团 6,712,064.00 6.00

31 688123 聚辰股份 6,625,526.31 5.92

32 688800 瑞可达 6,214,811.59 5.56

33 002463 沪电股份 6,180,612.00 5.52

34 002466 天齐锂业 6,161,506.55 5.51

35 002384 东山精密 6,002,753.00 5.37

36 600212 绿能慧充 5,316,707.28 4.75

37 300017 网宿科技 4,946,719.05 4.42

38 002738 中矿资源 4,749,607.80 4.25

39 002156 通富微电 4,702,738.00 4.20

40 688208 道通科技 4,311,962.33 3.85

41 300502 新易盛 4,019,498.00 3.59

42 300491 通合科技 3,702,898.00 3.31

43 603005 晶方科技 3,536,632.80 3.16

44 688008 澜起科技 3,523,912.16 3.15

45 600584 长电科技 3,509,571.00 3.14

46 300360 炬华科技 3,268,767.00 2.92

47 003021 兆威机电 2,752,413.00 2.46

48 002916 深南电路 2,501,167.00 2.24

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）


1 002230 科大讯飞 29,226,322.61 26.13

2 300308 中际旭创 24,862,037.46 22.22

3 688256 寒武纪 23,379,000.46 20.90

4 300496 中科创达 21,513,781.78 19.23

5 603290 斯达半导 19,806,368.94 17.70

6 603986 兆易创新 19,188,639.76 17.15

7 300394 天孚通信 17,778,192.00 15.89

8 002812 恩捷股份 17,038,628.00 15.23

9 002460 赣锋锂业 16,934,060.20 15.14

10 603005 晶方科技 15,801,355.50 14.12

11 688041 海光信息 15,752,275.80 14.08

12 002475 立讯精密 15,565,528.00 13.91

13 300782 卓胜微 15,061,659.20 13.46

14 603019 中科曙光 14,925,501.12 13.34

15 300014 亿纬锂能 13,997,849.00 12.51

16 002920 德赛西威 12,781,551.00 11.43

17 300223 北京君正 11,807,819.05 10.55

18 002594 比亚迪 10,239,770.00 9.15

19 002756 永兴材料 10,122,401.50 9.05

20 002463 沪电股份 8,672,842.10 7.75

21 002906 华阳集团 8,105,310.00 7.25

22 600745 闻泰科技 7,533,612.00 6.73

23 000977 浪潮信息 7,065,223.32 6.32

24 000063 中兴通讯 6,882,255.00 6.15

25 688123 聚辰股份 6,761,773.33 6.04

26 300693 盛弘股份 6,664,639.04 5.96

27 601689 拓普集团 6,470,933.00 5.78

28 603501 韦尔股份 6,443,750.55 5.76

29 002466 天齐锂业 6,232,381.00 5.57

30 300502 新易盛 6,173,040.00 5.52

31 603893 瑞芯微 5,969,815.00 5.34

32 300750 宁德时代 5,888,667.00 5.26

33 600212 绿能慧充 5,109,259.00 4.57

34 002738 中矿资源 4,996,518.00 4.47

35 002156 通富微电 4,909,004.00 4.39

36 300017 网宿科技 4,837,174.96 4.32

37 688008 澜起科技 4,014,336.74 3.59

38 300491 通合科技 3,947,021.00 3.53


39 688208 道通科技 3,846,738.85 3.44

40 600584 长电科技 3,449,893.00 3.08

41 300360 炬华科技 3,252,503.15 2.91

42 603305 旭升集团 3,120,874.50 2.79

43 688533 上声电子 2,766,612.35 2.47

44 003021 兆威机电 2,657,450.00 2.38

45 002916 深南电路 2,541,886.00 2.27

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 525,634,419.69

卖出股票收入（成交）总额 479,983,487.22

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未投资债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未投资债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,396,131.30

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 844,406.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,240,537.48

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

东 吴
新 能

源 汽 2,784 27,629.24 20,000.00 0.03% 76,899,801.42 99.97%
车 股
票 A
东 吴
新 能

源 汽 4,985 19,924.95 58,958,172.24 59.36% 40,367,695.84 40.64%
车 股
票 C

合计 7,769 22,685.76 58,978,172.24 33.46% 117,267,497.26 66.54%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

东吴新能源汽车股票 A 63,873.46 0.0830%

基金管理人所有从业人员 东吴新能源汽车股票 C 114,036.86 0.1148%

持有本基金 合计 177,910.32 0.1009%

注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东吴新能源汽车股票 A -

投资和研究部门负责人持 东吴新能源汽车股票 C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 东吴新能源汽车股票 A 0~10
放式基金 东吴新能源汽车股票 C -
合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴新能源汽车 东吴新能源汽车

股票 A 股票 C

基金合同生效日（2022 年 1 月 25 日）基金份 340,955,932.42 129,790,241.70
额总额

本报告期期初基金份额总额 102,944,327.67 29,145,779.99

本报告期基金总申购份额 21,535,453.63 109,513,842.98

减:本报告期基金总赎回份额 47,559,979.88 39,333,754.89

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 76,919,801.42 99,325,868.08

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2023 年 3 月 30 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会 2023 年第 1 次临时会议审议通
过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023 年 4 月 4 日完成相关手续后，正式履
职。

2、2023 年 6 月 2 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023 年 6 月 6 日完成
相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

长江证券 2 1,004,613,330.19 100.00% 803,690.77 100.00% -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司管理 公司网站、中证信息

1 的基金 2022 年年度基金净值 网站 2023 年 1 月 1 日
公告

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

2 基金 2022 年 4 季度报告提示 券报、证券时报、证 2023 年 1 月 20 日
性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴新能源汽车股票型证券 公司网站、中证信息

3 投资基金 2022 年第 4 季度报 网站 2023 年 1 月 20 日
告

中国证券报、上海证

4 东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证 2023 年 2 月 3 日
公司法定代表人变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

5 参加上海好买基金销售有限 券报、证券时报、证 2023 年 2 月 10 日
公司申购补差费率优惠的公 券日报、公司网站、

告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增平安银行 券报、证券时报、证

6 股份有限公司为代销机构、开 券日报、公司网站、 2023 年 2 月 27 日
通定期定额投资及转换业务 中证信息网站

的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

7 经营证券期货业务许可证（副 券报、证券时报、证 2023 年 3 月 8 日
本）遗失公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

8 东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2023 年 3 月 31 日


部分基金 2022 年年度报告提 券报、证券时报、证

示性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

9 东吴新能源汽车股票型证券 公司网站、中证信息 2023 年 3 月 31 日
投资基金 2022 年年度报告 网站

中国证券报、上海证

10 东吴基金管理有限公司高级 券报、证券时报、证 2023 年 4 月 4 日
管理人员变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

11 基金 2023 年 1 季度报告提示 券报、证券时报、证 2023 年 4 月 21 日
性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴新能源汽车股票型证券 公司网站、中证信息

12 投资基金 2023 年第 1 季度报 网站 2023 年 4 月 21 日
告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增博时财富 券报、证券时报、证

13 基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、 2023 年 5 月 20 日
构、开通定期定额投资及转换 中证信息网站

业务并参加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

14 网上直销平台关闭建行网银 券报、证券时报、证 2023 年 5 月 26 日
直连支付的公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

中国证券报、上海证

15 东吴基金管理有限公司高级 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 7 日
管理人员变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

16 网上直销平台关闭招商银行 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 8 日
网银直连支付的公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

中国证券报、上海证

17 东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 28 日
公司法定代表人变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增南京证券 券报、证券时报、证

18 股份有限公司 券日报、公司网站、 2023 年 6 月 30 日
为代销机构、开通定期定额投 中证信息网站

资及转换业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴新能源汽车股票型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴新能源汽车股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴新能源汽车股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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